中国商业银行X-效率分析

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基于DEA模型我国商业银行效率分析

基于DEA模型我国商业银⾏效率分析基于DEA⽅法下的我国商业银⾏效率研究分析1The research of our commercial bank efficiency based onDEA method摘要：银⾏效率是银⾏对资源的有效配置，效率问题成为中国商业银⾏⾯临的⼀个深层次的问题。

运⽤DEA模型，选取投⼊指标：总资产、员⼯⼈数、利息⽀出、⾮利息⽀出和所有者权益；产出指标：利息收⼊和⾮利息收⼊，实证分析我国商业银⾏的效率。

Abstract：Bank efficiency is the resources of bank effectively configuration, efficiency problem is becoming a commercial Banks’ deep problem. Using DEA model, input index: the total assets, number of employees, interest expenses and non-interest expenditure and ownership interest; Output index: interest income and non-interest income, the empirical analysis of Chinese commercial Banks efficiency.关键词：DEA 技术效率纯技术效率规模效率Keyword：DEA technical efficiency Pure technical efficiency Scale efficiency1、引⾔从2006年底开始，我国已经逐步取消了对在华外资银⾏的⼀些⾏政限制，享受同等的国民待遇，同时⾦融市场的进⼀步改⾰，使得具有强⼤综合实⼒的外资银⾏进⼊到中国市场。

截⽌到2008年底，在华外资银⾏的营业机构数达到558家，资产达到13448亿，外资银1作者简介：姓名：王珊珊学历：新疆财经⼤学研究⽣出⽣⽇期：1984年11⽉研究⽅向：⾦融⼯程籍贯：新疆⾃治区乌鲁⽊齐市北京中路4 49号⾏资产占银⾏业⾦融机构总资产的⽐率从2004年的1.84%到2007年的2.38%。

商业银行绩效评价--因子分析

国内商业银行综合竞争力的分析———以国内8家商业银行为例内容摘要：本文采用多元统计中的因子分析、聚类分析两种方法对国内8家商业银行2009的经营业绩进行了全面评价。

最后，对我国商业银行整体业绩的提升给出了建议。

关键字：商业银行因子分析聚类分析一、引言金融业是一国国民经济的核心，对国民经济的发展具有举足轻重的作用。

随着外资银行市场准入多边承诺的履行，中国银行业将面临更加激烈的竞争。

有关我国商业银行之间相互比较的文献多集中于经营管理效率的课题，传统的方法主要依赖于对各个财务指标的分析，或对主要指标如资产利润率、资本利润率进行分解，从中获取关于赢利能力、管理水平方面的更多信息。

魏煜、王丽（2000）、赵旭（2000）等运用DEA方法对我国商业银行的效率进行了比较；赵旭（2002）在银行效率研究中引入了神经网络方法；谭中明（2002）运用因子分析法比较了中美银行的经营效率，卢瑜（2007）在商业银行的业绩比较中运用了综合指标的方法。

上述文献使用的方法虽不同，但都偏重于业绩评价中的赢利性方面，而忽略了同样重要的风险方面。

那么，能否将风险因素引入我国商业银行业绩比较的研究中呢？本文就拟将赢利性、流动性和风险（安全）三方面因素纳入因子分析当中，希望对我国商业银行业绩进行全面分析。

二、指标的选取和数据来源（一）确定评价指标的原则建立指标体系的目的，在于结合实际数据资料对经济现象进行综合评价。

因此，在建立有效的指标体系之前，必须了解建立指标体系的原则。

只有遵循这些原则，才能准确、有效地设计指标体系，以利于评价工作的实施。

具体来说，应遵循如下原则：第一，全面性原则。

绩效评价的根本目的是考核银行的经营状况，判断银行的生存能力和发展能力，鉴别银行的整体运作是否健康。

因此，选取的指标要能够全面反映银行经营的流动性、安全性、盈利性。

第二，重要性。

涉及到银行绩效的指标有很多，要抓住重点，不能面面俱到，否则不能进行准确评价。

研究表明，经营绩效评价指标以8-15个为宜，所以在选择评价指标时，应当将一些非重要变量删除，以构成最佳变量集。

我国商业银行成本效率实证研究

我国商业银行成本效率实证研究[摘要] 通过利用柯布-道格拉斯函数对我国四家国有控股商业银行以及八家主要的股份制商业银行的成本效率进行实证分析，发现我国商业银行业整体效率偏低，控股股东的性质对我国商业银行的影响很明显；国有控股商业银行的资金效率略好于股份制商业银行，而人力投入的效率以及金融创新效率显著低于非国有控股商业银行。

我国应继续加大对国有银行股份制改革的力度，鼓励国有独资银行与股份制银行的购并与资源优化重组；鼓励效率高的非国有控股股份制银行扩大规模及市场占有率；应注意精减机构，改变我国商业银行尤其是国有控股的商业银行存在着严重的人员过多的现状；应当重视金融创新，引入更有效率的竞争机制，增加科研投入，招览金融人才。

[关键词] 商业银行；成本效率；检验结果；政策建议商业银行效率指商业银行在业务活动中投入与产出或成本收益的对比关系，是评价银行经营成果的一个重要标准。

它反映了商业银行对其资源的有效配置，是衡量银行市场竞争能力和可持续发展能力的重要指标。

因此准确测度中国商业银行效率水平具有重要现实意义。

一、研究现状及文献综述学术界现有的关于商业银行效率的研究主要有两类方法，一类是非参数化方法。

主要以数据包络分析为代表，广泛应用于银行、医院、保险公司的效率评价，具有很强的客观性。

但是这种方法不考虑随机误差，任何对估计前沿的偏离都被认为是低效率的表现。

在国内的研究中，赵旭（2000）用DEA技术分析了我国四大国有商业银行的效率，发现国有商业银行技术效率、规模效率均呈波动上升趋势；张维和李玉霜（2001）运用DEA方法评价了我国城市商业银行的内控机制；陈刚（2002）引入Malmquist效率指数描述了我国商业银行效率的动态变化；张健华（2003）用DEA方法和Malmquist指数对我国商业银行的效率状况作了一个综合的分析与评价。

另一类是参数化方法。

主要有随机边界函数分析，厚边界函数法和自由分布方法。

国内学者钱蓁（2003）采用了SFA法测算了国内银行的技术和配置效率，得出中国商业银行规模经济不显著的结论SFA，TFA与DFA方法原理相似，它们都是以函数形式给出一个边界，但是关于误差的假设不同。

我国商业银行x效率的影响因素分析

育程度、化年龄结构、少经营管理费用等有利于提高银行的ｘ效率。此外，优减良好的宏观经济环境也能促进银行Ｘ效率的提高。关键词：业银行；效率；观因素；观因素；析商ｘ宏微分
维普资讯
２ｏ年第４０８期
总第２３期３
南ＨＡＩＮＡＮＦＮＡＮＣＥＩ
Ｎ０．２０４．０８Ｓｒａ．３ｅｉｌＮｏ２３
莪国商业银行Ｘ效率昀Ｉｇ因素分析￣Ｈ．ｌ
伍伟，惠好刘
制度建设已经成为银行刻不容缓的工作重点之一，这说具有较高的Ｘ效率。时。 Байду номын сангаас 民间金融组织参与竞争有同允
基金项目：南省社科基金研究项目【０Ｑ０８１湖Ｓ６７１５
收稿日期：Ｏ７１ — ９２ｏ — ２２作者简介：伟（９８）男，南财经政法大学新华金融保险伍１６一，中
利于提高竞争水平，因而也提高了银行的管理Ｘ效率。阀
Ｓｔｙ（０１发现，致银行业的Ｘ率偏低的主要原因ａｅ２０）ｈ导效在于对输入变量的浪费（术非效率）而不是输入变量技，
学院博士研究生．南大学金融学院教师：湖刘惠好（９２）女，导，１６一，博中南财经政法大学新华金
有力的佐证和指导。二、业银行ｘ效率影响因素的文献综述商

商业银行经营效率的投入产出分析

哈尔滨工程大学本科生毕业论文商业银行经营效率的投入产出分析院（系）：经济管理学院专业：学号：学生姓名：指导教师：2008年6月哈尔滨工程大学本科生毕业论文摘要在当今这个时代，特别是中国入世五周年之后中国金融业逐步全面开放，提高商业银行经营效率、增强国际竞争力是我国金融改革的重要任务。

近年来，我国商业银行实施了股份制改革、完善治理结构、加强内部控制等一系列举措，这些措施对提高商业银行效率发挥了积极的作用。

但由于金融业的壁垒和限制逐步取消，市场竞争十分激烈。

效率是银行竞争力的集中体现，效率的提高和成本的有效控制是商业银行能否在市场竞争中取胜的关键所在。

因此，通过对银行效率的评价分析就显得十分重要。

尝试在实证研究结论的基础上，为中国商业银行效率研究提供一个基于实证的分析框架和方法，使相关政策建议更具有现实基础和理论依据。

本文通过运用DEA方法，选取了具有代表性的12家银行，对之进行了分析，将是本文的研究重点。

本文首先介绍了银行经营效率分析研究的背景和意义以及国内外相关理论，确定效率研究的模型DEA和投入产出指标，选取12家商业银行作为研究对象，对2005年、2006年、2007年的效率进行了评价。

通过对各家银行效率的排序，来考察中国商业银行在市场化发展的过程中，效率的变化情况以及相互之间的差异。

研究发现，近三年年来我国银行效率的总体情况为股份制上市银行大于股份制非上市银行大于国有银行，银行业的整体效率呈现不断提高趋势。

关键词：商业银行；经营效率；DEA模型分析哈尔滨工程大学本科生毕业论文ABSTRACTIn now this time, especially after China Joined WTO Fifth anniversary, the Chinese financial industry gradually comprehensively opens, raises the Commercial bank business efficiency, the enhancement international competitiveness is our country financial reform important task. In recent years, our country Commercial bank implemented the joint stock system reform, to consummate the management structure, to strengthen the internal control and so on a series of actions, these measures to raised the Commercial bank efficiency to play the positive role. But because the financial industry barrier and the limit cancel gradually, the market competition is very intense. The efficiency is the bank competitive power centralism manifests, whether the efficiency enhancement and is the cost active control the Commercial bank the key which wins in the market competition is. Therefore, through appears very important to the bank efficiency's appraisal analysis. The attempt in the empirical study conclusion's foundation provides for China Commercial bank efficiency research based on the real diagnosis analysis frame and the method, causes the related policy to suggest that has the realistic foundation and the theory basis. This article through utilizes DEA the method, selected had the representative 12 banks, has carried on the analysis to it, will be this article research key.This article first introduced the bank business efficiency analytical study background and the significance as well as the domestic and foreign correlation theories, definite efficiency research's model DEA and puts into production the target, selects 12 Commercial banks to take the object of study, Efficiency has carried on the appraisal in 2005, 2006, 2007. Through to various bank efficiency sorting, inspects China Commercial bank in the marketability development process, efficiency change situation as well as difference. The research discovered哈尔滨工程大学本科生毕业论文that nearly three years our country Bank efficiency is that in the joint stock system the city bank is bigger than the joint stock system non–on city bank to be bigger than the state–owned bank, banking industry's overall efficiency presents enhances the tendency unceasingly.Key words：Commercial banks；operating efficiency；DEA model哈尔滨工程大学本科生毕业论文目录第1章绪论 (1)1.1 研究的背景和意义 (1)1.2 国内外相关研究综述 (3)1.2.1 国外关于商业银行效率的研究 (3)1.2.2 国内关于商业银行效率的研究 (5)1.3 论文的整体结构框架和主要内容 (8)第2章基本理论综述 (9)2.1 商业银行效率的内涵 (9)2.2 商业银行效率的影响因素 (9)2.3 商业银行效率评价的基本方法 (10)2.4 本章小结 (12)第3章商业银行经营效率的实证分析 (13)3.1 模型的选取 (13)3.2 样本的选择和指标体系的建立 (14)3.3 实证结果及分析 (16)3.3.1 总体经营效率值 (16)3.3.2 各银行投入产出的效率投影值 (20)3.3.3 结果分析 (25)3.4 本章小结 (29)第4章提升商业银行经营效率的对策建议 (30)4.1 产权制度改革的继续深化 (30)4.2 商业银行治理结构和规模的改善 (30)4.3 中小金融机构的积极发展 (30)4.4 战略投资者的继续引进 (31)4.5 银行业创新探索的积极进行 (31)4.6 银行风险控制的加强 (31)哈尔滨工程大学本科生毕业论文4.7 本章小结 (31)结论 (32)参考文献 (33)致谢 (36)哈尔滨工程大学本科生毕业论文第1章绪论1.1研究的背景和意义金融业是商品经济发展到一定阶段的产物，在当代社会，金融业已经成为一国经济的核心节点。

商业银行效率评价指标体系构建研究

经济机构效率低。对商业银行效率进行评价，可以了解商业银行效率现状，为商业银行找出自身存在的问题，提高效率提
供依据。但是，商业银行效率评价过程中，评价指标的选择是
Ｘｉｌ，Ｘｉ２… ｘ０＇
２．２原始数据无量纲化处理
求出Ｒ的特征做（ｉ＝１，２ …ｎ）及其对应的正交化的单位特征向量 “ （ｉ＝１，２ …ｎ）。其中每一特征值即为对应主成分
的方差，方差越大，则对总变异的贡献越大；每一特征向量则是对应主成分的线性表达式中原始指标的组合系数。步骤可运用软ＳＰＳＳ件来得到相关系数矩阵Ｒ的特征向量和特征值。２．５计算主成分贡献率及累计贡献率
为资产总额、利息支出、营业费用、产出指标为利润总额、贷款总额、存款总额。以期为商业银行效率指标体系的构建提
供一条思路。
关键词：商业银行；效率；指标体系；主成分分析法
ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００６— ８５５４．２０１３．０５．２０９随着２００１年我国加入世界贸易组织，国内金融市场逐渐
成果。但是目前大多数的研究是采用ＤＥＡ和ＳＦＡ分析方法，
但是在指标的选取过程较为主观，不同的学者采用同的投入产出指标进行研究，得到的结论也不尽相同，这使得研究结论有待商榷… １。本文采用主成分分析法提取主成分，较为客观的

我国商业银行成本过高困境及对策

我国商业银行成本过高困境及对策一、我国商业银行成本过高的根本原因银行业有其独特的行业特性，银行业的稳健关系到一国金融体系乃至经济体系的安全，因此，国家对于银行业有特殊要求，获得银行经营的特权需要金融监管当局批准，这决定了银行业不是完全竞争的行业。

我国商业银行成本较高的根本原因就在于银行自身垄断性所造成的企业“x－无效率”。

1966年莱本斯坦首次提出了“x－无效率”理论。

该理论认为现实生活中市场竞争是不完全的，存在各种垄断因素，这就在客观上提供了免于竞争的庇护场所。

受庇护的垄断者的经济行为很可能丧失了追求成本最小化与利润最大化的能力，从而导致所谓的“x－无效率”。

这样就会导致企业中的浪费现象与日俱增，最后导致企业成本负担过重。

根据刘锡良、刘轶(2006)研究，表面上看，我国银行的成本收入比(营业费用／营业收入)指标与国际领先银行相近，但考虑到以下两个因素，一是在我国目前金融管制环境下，国内银行的利差水平远高于国外，我国商业银行单位贷款的利息收入，与美国比超过81.97％；与日本比超过148.51％：与英国比超过50.68％；与欧元区比普遍超过40.51％(李成，2004)。

考虑到我国商业银行近90％的收入依赖利息收入，如果我们的利差水平与国际领先银行趋于一致，则我们的成本收入比将大幅度上升。

二是我国人员薪酬水平与设备水平明显不如国际领先银行。

所以，事实上与国际领先银行相比，我国银行成本控制能力是较差的(表1)。

并且，若充分考虑风险因素，则国内商业银行的成本管理效率将更低。

二、商业银行特许权价值与商业银行成本降低间的两难鉴于银行业的特殊性，对银行业进行市场准入限制，防止该行业过度竞争，以提高银行特许权价值是必要的。

图1中，ss、DD分别代表资金的供给和需求线，在完全竞争情况下，两者相交于A点，确定的资金价格是R’，供给量是P’。

在假定只存在一个垄断银行的情况下，资金供给者将资金存入银行，需求者从银行借款，由于银行是垄断的，它根据边际收益等于边际成本原则来确定利率和数量，存款者获得利率R1，贷款者付出R2，资金量为P1。

中国商业银行市场结构与效率的关系研究

赵小茜，中国等：商业银行市场结构与效率的关系研究
市场透视
中国商业银行市场结构与效率的关系研究
赵小麓，悫褥
（中国人民大学，北京１０７）０８２
［要】摘运用ｓＡＦ方法测量的商业银行效率表明我国商业银行效率近年来逐步上升，但银行业整体提升技术效率的潜力依然很大。和Ｅ假说的检验结果表明，ＭＰｓ我国商业银行市场绩效水平与效率正相关，而市场份额与银行绩效水平之间无显著的统计关系，此外市场集中度指标ＨＨＩ指数与绩效水平负关。相［关键词】市场结构；市场份额；市场集中；度市场绩ｔｘ效率４；【中图分类号】８０３Ｆ３．３【文献标识码】Ａ【文章编号】０５６３（００３ — ０９０１０— ４２２１）５００— ２
２我国商业银行业效率分析２１一－Ｘ效率测算方法简介
２３ＳＡ．Ｆ生产效率检验结果分析本文运用计算机程序Ｆｏｔｒ．（ｏｌ，９６来获得极ｒｉ１Ｃｅｉ１９）ｎｅ４ｌ
大似然比参数估计值，从而计算出银行业效率值（见表１。）自ｘ效率被提出后，从＿法雷尔（ａｒｌ１５）Ｆｒｌ９７最早引入结果如下图所示：ｅ，前沿生产函数（ｏｔｒｒｄｃｏｎｔｎ探讨企业效率。ｆｎｅｐｏｕｔｎｆｃｏ）ｒｉｉｕｉ从结果中我们可以看到，０２２０年中国银行业平２０－０８根据是否需要估计前沿生产函数中的参数，沿效率分析均技术效率为８．％，前３３６距离最佳边界值近１％。７而从银行业有参数方法和非参数方法两种。参数方法需要假设生产函平均利润效率变化趋势图中可以得出两个结论： ①平均效率

中国商业银行的X-效率实证分析——基于中国上市银行2001-2010年数据

中国商业银行的Ｘ一效率实证分析
— —Βιβλιοθήκη 基于中国上市银行２００１，２０１０年数据
黄丹霞
摘要：在日益激烈的竞争市场中，商业银行必须要提高其经营效率，来保证自身的发展。本文采用灰色关联度分析法，对中国２００１－２０１０年样本期间１３家商业银行的ｘ一效率进行测度，发现中国商业银行的效率呈现出上升趋势，而且国有商业银行和股份制商业银行效率的提高都有比较明显的阶段性特征。经过分析，发现商业银行的营业支出、贷款质量以及金融创新能力，对于影响商业银行效率具有重要作用。本文并针对实证分析的结果，对提高商业银行效率提出了一些意见和建议。关键词：商业银行；ｘ一效率；Ｇｒａｙ分析法；实证分析
商业银行的经营对象以货币为主，但是其高负债率决定了在运营过联系数，计算公式如下所示：程中为防止挤兑现象的发生保持资金流动性的必要性。但是随着改革开哪“ 啊ｎ △ 。（）＋Ｐｍａ。ｘｍａｘａ，（Ｄ，．、｝ ‘＾ — 一Ｌ放的深入以及经济全球化的发展，越来越多的外资银行进入中国，对中国银行业产生了一定程度的影响，中国商业银行面临着许多危机，诸如式中：．（）表示ｃ ‘ 与Ｃ在第ｋ个指标处的关联系数；Ａ（）：市场份额的缩小、客户流失、人才流失、金融风波等… 。因此，商业银Ｉｃ一ｃＩ，表示ｃ ‘ 与ｃ’ 在第ｋ个指标处的绝对差；ｍ！ｎｍｉｎＡ（）表行面对激烈的竞争环境，必须要提高运营效率。而ｘ一效率作为银行效率的一种，主要阐释了技术和资源配置的效率，是对人为管理的一种效示最小绝对差值；ｍａｘ】（ △ （）表示最大绝对差值；ｐ为分辨系数，其率测度，在提高商业银行运营效率过程中具有重要作用。经验取值为０．５。进而，可以得到被评价对象各指标关联系数所构成的文献综述灰色关联系数矩阵Ｅ。ｘ —效率理论最初是由哈维・莱宾斯坦（１９６６）提出的，是指企（四）灰色关联度的计算业或组织在运营过程中出现的真实存在的低效率状态。后来经过许多学根据各指标在总体评估中的权重，对各指标的灰色关联系数加者的发展，把ｘ一效率界定为所有技术和配置效率的综合，即是关于对权平均，以得到该被评价对象的灰色关联度。计算公式为Ｒ＝ＥＸＷ。技术、人力资源以及其他资产的管理水平的一种测度。其中，Ｒ＝【ｒ１。ｒ２， …，ｒｍ】表示ｍ个被评价对象的综合评估结果向量；ＭｏｈａｍｍａｄＨａｎｉｆＡｋｈｔａｒ（２００２）分别选定存款额、总资产作为输表示第ｉ个被评价对象对参考数列的灰色加权关联度，计算公式入变量，投资组合以及贷款额作为输出变量，利用数据包络法（ＤＥＡ）对巴基斯坦４０家银行的效率进行测度，但是并没有对商业银行效率的为＝∑ （）；Ｗ＝［ｔ，Ｉ，＂２， … ＂】表示指标体系中各指标的权重影响因素进行阐释和说明。此外，还有其他国外学者利用随机前沿方＝１。法、自由分布方法、递归厚前沿法等方法对银行效率进行分析和研究。分配向量，而且日中国国内对商业银行效率的研究起步较晚，在具体数据处理过程中，指（五）评价分析标体系的选择不尽相同，而且有时会相差很大，导致国内银行效率测度根据最终灰色关联度的大小，可以对被评价对象进行的优劣进行排的不同文献的结果不具有可比性。但是总体来说，已经取得了一定的成序，关联度越大，其评价结果就越好。同时，可以从各指标的灰色关联绩。牛艳梅（２０１１）对数据包络法进行改进，利用ＳＥ— ＤＥＡ模型，选度人手，比较各被评价对象与参考数列在某个指标方面的差距，根据实取职工人数、分支机构数、主营业务成本为输入变量，选取主营业务收际情况，找出被评价对象需要改善的方面，来加强该被评价对象的竞争入和净利润作为产出指标，来测度和分析中国１４家银行效率，并指出力。股份制商业银行的效率普遍高于国有商业银行。谢朝华、卿杨三、中国商业银行的Ｘｍ效率实证分析（２０１１）对中国商业银行ｘ一效率的影响因素进行分析，指出流通股占（一）商业银行样本与测度指标的选取比、非利息收入以及流动资产比与ｘ一效率成正相关关系，而第一大股针对中国商业银行的不同性质，本文选取国有商业银行和股份制商东持股占比、不良贷款率和净利差与ｘ一效率成负相关关系。业银行作为样本银行，分别为中国银行、工商银行、建设银行、农业银二、商业银行的ｘ一效率测度方法——Ｇｒａｙ分析法行、交通银行和兴业银行、民生银行、招商银行、华夏银行、光大银Ｇｒａｙ分析法，即灰色综合评价方法，是基于灰色系统的一种评估方行、中信银行、浦发银行、深发展银行这十三家上市商业银行从２００１ — 法。主要运用数学方法处理部分信息缺乏的不确定性系统。２０１０年的相关数据。（一）确定参考数列（Ｆ’）本文综合生产法、增加值法和中介法这三种方法，尤其是借鉴增加设Ｆ’ ＝【． … ．．，】（２—１）值法和中介法的观点，确定了职工薪资与福利、营业支出、所有者权益式中（＝１，２， … ．，ｎ）为第ｋ个指标的参考值。比率、有效贷款额、营业收入、营业外收入、净利润指标体系来对中国， ’ 是被评价对象的参考数列，也被成为最优指标集。此最优值商业银行的ｘ一效率进行测度和分析。既可以是各被评价对象中某一指标的最优值，也可以是公认的最优值。（二）基于ＡＨＰ方法的ｘ一效率测度指标的权重确定（二）原始数据的规范化处理在计算这七个指标的权重时，为了避免个人主观因素的过多影响，因此为保证评估结果的准确性，使计算结果免受量纲的影响，需要本文采用问卷调查的方法来对各指标在评价商业银行效率中的重要性进对各指标值进行规范化处理。根据指标的性质不同，具体规范化公式如行排序打分，然后，利用ＡＨＰ层次分析法来确定最终的权重。

87-姚树洁教授简历（2012年5月中文版）

姚树洁教授简历（2012年5月中文版）个人简介英国诺丁汉大学经济学与中国可持续发展教授诺丁汉大学当代中国学学院创始人，首任院长诺丁汉大学经济学院全球化经济政策研究中心，中国与世界经济研究部主任国内荣誉职务西安交通大学经济金融学院特聘讲座教授海南大学学术委员会副主任海南大学经济管理学院荣誉院长电话 00 44 115 8466179, 电子邮件:************************.uk主要教研领域定量研究与应用计量经济学发展与农业经济学微观经济学/商业经济学/国际商务与金融经济增长、收入分配与贫困问题中国的经济发展接受教育与奖学金情况1987-1989英国曼彻斯特大学哲学博士1985-1987英国曼彻斯特大学经济学硕士1978-1982华南热带农业大学学士1985-1987中国教育部公派留学生奖学金1987-1989英国海外博士研究生研究奖学金和曼彻斯特大学奖学金工作经历2006- 英国诺丁汉大学经济学与中国可持续发展教授，院长2001-06，英国伦敦米德尔塞克思大学经济学教授，系主任1999-2001，英国朴茨茅斯大学发展经济学教授，中心主任1992-1999，英国朴茨茅斯大学经济学讲师/高级讲师/副教授1990-92，英国牛津大学伊丽莎白女王学院研究员1989-90，英国牛津大学经济研究所博士后研究员1982-85，华南热带农业大学经济系助教行政管理经历∙2007- ，英国诺丁汉大学当代中国学学院院长∙2006- ，全英中国专业协会联合会副会长∙2001-2006，英国伦敦米德尔塞克思大学经济系系主任∙1994-2001，英国朴茨茅斯大学发展经济研究中心主任∙1993-1994，英国朴茨茅斯大学经济系研究生部主任∙1997-1998，英国中国经济协会主席∙1998-2008，英国中国经济协会执行理事主要学术威望英文：《中国政策指南丛书》（麦克米兰-帕尔格拉夫出版社）系列主编英文：《比较经济学》期刊编辑委员会编辑2006-2011。

我国不同类型商业银行的效率差异研究

我国不同类型商业银行的效率差异研究钟杏云;方鹏程;刘群玲【摘要】作为众多行业类型之一,银行也是以追求利润最大化为目的.因此,如何有效提升运营效率,通过较少的成本投入来获取最大效益,也将是银行管理者必须考虑的问题.本文运用DEA方法从多种投入多种产出的角度对我国三种不同类型银行的运营效率进行分析,针对国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三大类型银行之间运营效率差异的产生原因进行探讨.在此基础上,本文认为我国银行业整体在未来的发展中应构建合理的市场结构体系,国有、股份制、城市商业银行应分别从加强内部管理、实施战略转型、进行明确定位等方面改进,进而提升我国银行业的整体运营效率,增强我国银行业的竞争力.【期刊名称】《重庆工商大学学报（社会科学版）》【年(卷),期】2012(029)004【总页数】8页(P22-29)【关键词】商业银行;效率;差异【作者】钟杏云;方鹏程;刘群玲【作者单位】深圳大学经济学院,广东深圳518060;深圳大学经济学院,广东深圳518060;深圳大学管理学院,广东深圳518060【正文语种】中文【中图分类】F832.33一、引言效率研究是经济学领域一个重要的方面，即研究如何利用消耗最少的资源来获取最大的回报。

目前，我国银行形成了以国有大型商业银行为主体，股份制商业银行、城市商业银行等并存的多层次结构体系。

伴随着我国金融业对外进一步开放，我国银行业的发展将迎来巨大的挑战。

近几年国有商业银行的股份制改造，股份制银行积极推行战略转型，城市商业银行引进战略外资并谋求上市，这一系列改革都是我国银行业为实现自身的长远发展所作出的战略抉择。

在新的发展形势下，我国商业银行只有不断提升效率，进而提高其盈利能力和综合竞争力，才能实现持续发展。

因此，在这种宏观背景下对银行业的运营效率进行研究具有重要的实践意义和理论意义。

本文将首先对效率、银行效率的概念进行界定，然后运用DEA分析方法对我国三种不同类型商业银行在2006—2010年期间的运营效率进行对比研究，并在分析其产生效率差异原因的基础上提出合理的建议。

1996-2006年中国商业银行成本效率的实证研究

一
其中Ｃ表示成本，Ｗ为投入要素价格向量，为产出向量，ＹＶ表示随机误差项，Ｕ表示使银行的真实成本高于效率生明显的影响。前沿银行成本的无效率因素。假定一家银行的真实成本为ＲＣ，效率前沿银行【键词】关的成本为Ｃ，则这家银行的成本效率为商业银行；成本效率；随机前沿法ＣＥ＝ＣＲＣ。我们不能看出，Ｃ／Ｅ的取值０】关于银行部门效率问题的研究由来范围为（，１。已久，最初的研究把商业银行效率细分为综合效率、技术效率和配置效率等种二、随机前沿方法介绍本文采用随机前沿法（ＦＳＡ）对我类。到了２０世纪７年代，规模经济与范０围经济被视为银行效率变动的主要根国商业银行的成本效率进行测量。随机ｇｅ源。而在最近的学术文献中，成本效率前沿法由Ａｉｎｒ等提出。随机前沿法的形式如下：因素正在成为主要的解释变量。
ｌ，于是许多研究就把成本效率当成生Ｘ效率来研究。三、我国商业银行成本效率的实证成本效率是用来衡量在市场环境相分析同、产出相同的情况下，一家银行的真（）投入产出指标一实成本接近处于有效边界或效率前沿银关于商业银行投入产出的界定问行成本的程度。成本函数可以表示为：题，已有文献没有取得一致的定义。它Ｃ＝Ｃ（，Ｙ，Ｖ，Ｕ）Ｗ们提出的方法可以分为两类，一类是产

我国商业银行的X效率分析

在这个假设的基础上，原来所研究的理性经济人假设下的技术效率就转化到了非理
性经济人假设下的Ｘ效率。
ＭＮ模糊系数矩阵，定义其隶属度为：
述了用ｘ效率来考察商业银行效率的思路，通过改良ＤＡ模型来度量ｘ效并Ｅ率值。实证分析了我国商业银行的效
率现状。关键词：商业银行ｘ效率ＤＥ模糊Ａ
优化
０一。ｏ＝… Ｄ ∑ ≥，１ｉ２
中国工商银行０６４８０５７０５２０６０５６０６０５２０６０６００５６７５８６４６５１７５５
中国农业银行０４２８０７０３３０７０３８０６０６０６０３３００３５８３７３１６７３３５３４，＂２
所求得的最优解ｅ为ｘ率的值。即效当ｏ取不同的值时，可以求解不同的线ｃ性规划模型，得到不同隶属度下的最优
解。
般来说，效率理论与新古典经济Ｘ
一
显示出有一个相对的 “ 平顶” 。这个平顶意味着，有一个这样的努力一满足点区域，在这个区域里，每一个努力一满足点与其它每一个努力一满足点难以区分。这可能是由于认知因素，也可能是由于个人并非极大化者这样的事实，或者是因为存在交易成本。这个难以区分的区域称为 “ 惯性区域”（ｎｒａｅｉｅｔｒａｏ “ 惯性区域”的存在，使得数学规划问
动物即使在经济活动中也并非完全表现理

中国商业银行X-效率的研究

李俊玲，。陆军．周天芸ｓ
（．１中国人民银行广州分行，广东广州５０２；２．１１０，３中山大学岭南学院，广东广州５０７１２５）
摘要：本文系统阐述了商业银行的Ｘ效率的研究方法，并设计出应用于中国商业银行的ｘ效率分析的计一一算模型。根据中国五家大型商业银行共６年的统计数据样本，采用自由分布法计算了讯
（《南方金融》０６２０年第１期２
裹１公式Ｅｌ — 中的变量意义裹
变量符号Ｃ独立变量意义成本包括范围利息支出、劳动力、设备租金及其
的。回归方法是普通最小二乘法。
鉴于本文首次应用ｔｎｌｇ效率模型对中国商业ｒｓｏａ
ｉｌｉ１１Ｊ
２
、
中国商业银行ｘ一效率研究的模型构造
（）确定效率定义。一
（／３ ∑ ｎ￣，ｗｗ）＋（／）ｖｚ
ｋ＝１２２
本文将采用三种经济学效率定义——成本效率、标准利润效率、第二利润效率，并将其应用于中国商业银行的ｘ效率计算和分析。．成本效率是指在相同条件下生产相同水平（括包
等地的经济学家开始运用ｘ效率的计量经济方法对．
￣ｎｌｇ函数式是一个包容的表达式，本身并不ａｓｏ
规定具体变量的选择，不同的作者有不同的看法。或
者会由于数据获得的实际困难而进行选择。本文根据中国商业银行的具体情况设计效率计算的ｆ函数及线性回归方程如下，以成本效率为例，

X效率在商业银行中的应用研究

X效率在商业银行中的应用研究摘要：20世纪90年代以来，由莱宾斯坦提出的x效率在银行业率研究中得到了广泛关注。

国内外经济学界对银行效率的研究兴趣，也从分析规模经济、范围经济转向了银行管理和内部资源配置上来，即银行x效率。

国内外对银行x效率的研究方法与技术不断创新，对我国银行业的改进和效率提高都有很好的借鉴作用。

关键词：x效率；商业银行中图分类号：f832.33 文献标识码：a 文章编号：1001-828x(2011)02-0171-01在过去50多年中，银行效率问题一直受到关注。

随着x效率这一概念的提出，国内外经济学界对银行效率的研究兴趣，也从规模经济、范围经济转向了分析银行管理和内部资源配置上来，即银行控制成本和产生效益的管理能力。

近年来大量的实证研究表明，反映管理能力的x效率对商业银行的影响往往要大于传统的与银行经营规模及范围相关的帕累托效率。

一、商业银行x效率的理论分析自上世纪九十年代以来，各大金融机构都试图通过提高经营效率来增强竞争力，但结果却差强人意，于是人们开始对改进银行的经营效率的方法进行反思。

运用早期的规模效率和范围效率已经无法解释银行内部存在的效率损失，数量经济学长达10年的研究表明：x效率已超越经营规模及业务范围各因素，成为美国银行业低效率的根源。

由此，学术界拉开了对商业银行x效率研究的序幕。

在最初对商业银行x效率研究阶段，伯杰、亨特等将银行x效率定义为银行偏离效率边界的程度，通过测度银行的投入、产出或者两者组合的实际值与最优水平之间的差距，计算出银行的x效率值。

而在近期的大多数研究文献则是遵循了弗雷，哈克在2000年所下的定义，他们认为“x效率是除规模和范围影响之外的所有技术和配置效率，是关于整合技术、人力资源及其它资产来生产给定产出的管理水平的测度”。

二、影响我国商业银行x效率的因素分析关于影响商业银行x效率的因素分析的时候，大都会从外部、内部两个层面出发来考察影响因素。

商业银行绩效评价常用方法对比

28《商场现代化》2011年6月（中旬刊）总第650期经营管理合理的绩效评价对促进商业银行提高经营管理水平有着积极的作用。

本文将对目前商业银行常用的绩效评价方法进行对比分析，并对实际管理过程中的综合应用提出建议。

一、商业银行绩效评价的常用方法比较1.财务指标评价方法财务指标分析法是指设置一系列的财务指标，包括税收净利润、资产收益率、权益收益率、成本利润率等，通过单一指标或多项指标的综合对比，对商业银行的绩效进行评价。

财务指标评价方法具有目标清晰、评价标准一致、具有可比性等优点，股东、经营管理者是这类评价方法的主要使用者。

但是由于财务指标本身没有考虑考虑银行资金所承担的风险和利润创造的一些驱动性因素，此类指标的评价容易导致经营管理者过度扩张或参与高风险业务等短期行为。

2.经济增加值法“经济增加值”（Economic Value Added，EVA），是美国斯腾斯特咨询公司在1982年提出。

企业的经济增加值等于税后净运营利润（Net Operation Profit After Tax , NOPAT）减去所占用经济资本的机会成本，也就是说只有当账面利润高于经济资本成本，企业才真正地为股东创造了价值。

理论和实证都证明了EVA 与基于现金流计算的企业价值具有高度的相关性。

以EVA为核心的价值创造管理和评价体系包括评价指标（Measurement）、管理体系（Management）、激励制度（Motivation）和理念体系（Mindset）等四个方面。

EVA评价方法本质上还是利润评价，所不同的是其考核评价的不是会计利润而是经济利润。

EVA评价方法的优点是指标明确、管理导向清晰，并且指标与价值最大化的相关性好。

EVA的缺点包括：（1）由于实际应用涉及对会计指标调整和内部资金成本计算等问题，因此EVA作为评价指标的一致性和可比性难以保障；（2）指标调整复杂，影响了评价的直观性和引导作用、且有可能造成管理者对指标的操纵；（3）指标未关注到非财务指标，忽略股东以外的利益相关者。

影响我国商业银行成本效率的因素分析

影响我国商业银行成本效率的因素分析乔向兵【摘要】上市商业银行在投入、产出两方面均存在影响成本效率的重要因素.其中流动资产的系数表明,银行在资产运作中收益与风险的紧密相连导致该产出因素对效率的影响并不明确,从而可以推断紧缩的货币政策未必一定会对银行的效率产生负面影响.【期刊名称】《安徽工业大学学报（社会科学版）》【年(卷),期】2011(028)002【总页数】2页(P14-15)【关键词】商业银行;成本效率;固定效果;Hausman检验【作者】乔向兵【作者单位】安徽农业大学经济管理学院,安徽合肥230036【正文语种】中文【中图分类】F832.33关于银行成本效率国内外已经有较多的研究，但大多偏重于对各银行成本效率值的统计估计及比较，[1]而对于效率值差别的原因作进一步回归分析的比较少。

一般是直接将重要的影响因素直接放入效率值的估计模型。

[2]但是这种方法一方面对成本函数附加了额外的限制，有悖于理论模型，从而加大效率值的估计偏差，另一方面也缺少多元分析，对成本效率影响因素的解释显得比较单薄。

所以更恰当的处理方法是将研究明确分为成本效率估计与针对效率值的多元回归两个步骤。

一、模型设计与变量选择(一)模型的两个分析步骤银行的成本由投入价格和产出水平决定，实证模型通常取超越对数式。

相比Cobb-Douglas式，超越对数式加入了二阶项，所以更逼近现实的成本函数。

[3] 在面板数据的基础上，对超越对数式成本函数使用固定效果法或随机效果法测算出各银行成本特征值然后采用如下换算公式计算银行i的效率值Ei：其中，为银行i的X成本估计值，为所有中的最小值。

换算后，各银行的效率值的取值范围为0至1之间的实数，X成本越小即效率水平越高的银行，其效率值越大。

获得各银行的效率值之后，下一步就是针对效率水平差距的原因分析。

参照相关研究，将影响成本效率的各种因素分为投入和产出相关因素。

使用这些投入和产出相关因素对效率值作如下混合回归(pooled regression)：Ei=α+∑jβjIjit+∑kγkOkit+εit其中，Ijit为银行i第j个投入因素第t期的值，O为产出因素。

我国银行业的技术创新与X效率——基于影子利润函数估计

我国银行业的技术创新与X效率——基于影子利润函数估计宁龙;黄安仲【摘要】关于银行业的X效率,我国学者的研究存在两个明显的不足:其一,不考虑银行业的技术无效和配置无效;其二,很少采用利润函数进行研究,并且单一化处理银行的投资和产出.实际上,在考察技术无效和配置无效时,我们发现银行体制、货币政策、中央银行监管和银行自助定价权等因素对我国银行业X效率都存在显著的和不对称的影响,因此,简单地断言国有银行X效率更甚于股份制银行并不准确.相关研究表明,国有银行技术无效优于股份制银行,而配置无效却不及股份制银行;较之于股份制银行,我国国有银行的X效率主要源自配置无效,且我国银行业的X效率在扩张性货币政策期间明显改善,在紧缩性货币政策期间则明显恶化.在中国现有的金融体制下,国有银行和股份制银行不具有完全自主的市场决策能力,其创新能力非常有限,而影子银行不在中央银行的监管之内,因此相对具有较强的创新能力.【期刊名称】《江汉论坛》【年(卷),期】2019(000)003【总页数】7页(P17-23)【关键词】金融监管体制;货币政策;X效率;技术无效;配置无效【作者】宁龙;黄安仲【作者单位】北京交通大学经济管理学院北京100044;江苏师范大学淮海发展研究院江苏徐州221000【正文语种】中文【中图分类】F830一、引言及相关文献综述莱宾斯坦在1966年最早提出的X效率实际上是无效或低效，X代表造成低效率的一切因素①。

按照罗杰·弗朗茨的解释，同任何理论一样，厂商理论也提出某些假设。

一个假设是，厂商内部是有效率的，这些假设使得经济理论可以忽视厂商的内部运行和厂商的内部效率，而集中注意市场效率。

由于存在这些假设，存在着一种类型的低效率被莱宾斯坦称为X效率。

也就是说，在厂商要素投入给定的情况下，如果要素投入变化可以使得某些产品的产出增长，并且不减少其他产品的产出，这就说明该厂商存在X低效率，反之，则说明它没有X效率。