论我国商业银行金融风险预警指标体系
中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析
２０ ０ ８年 ７月
Ｊｌ ｕ ｙ，２ ０ ０８
Ｖｏ ． ４ Ｎｏ ４ １３ ．
中 国商 业 银 行 系统 性 风 险 预警 指 标 体 系 设 计 及 监 测 分 析
沈 悦 ， 亓 莉
（ 安 交 通 大 学 经 济 与金 融 学 院 ， 西 西 安 ７ ０ ６ ） 西 陕 １０ １
随着我国加入 ＷＴ Ｏ过渡期结束， 国内金融业进一步 高， 而且其他各项变量在 自由化后预测危机的准确值都有 对外开放， 系统性金融风险发生的可能性显著提高 ， 因此建 所提高 。
立有效的金融风险预警系统 ， 提高金融业抗风险能力显得
更加紧迫。而要建立风险预警系统首先是要设计科学 、 规
二 、 行 系统性风 险预 警指标 的设 置原则 银
我们在选取预警指标时遵循以下原则 ：１有效性。选 （）
融 自由化变量预测货币危机和银行危机的预警值都 比较 取与危机具有内在联系的指标， 这样才能从理论上解释发
收 稿 日期 ：０ ７０—０ ２ ０—５１ 作 者 简 介 ： 悦 （ ９ １）女 ， 西 西 安 人 ， 安 交 通 大 学 经 济 与 金 融 学 院 ， 授 ， 士 生 导 师 ， 要 研 究 金 融 学 。 沈 １６ － ， 陕 西 教 博 主 基金项 目： 国家 社 会 科 学 基 金 “ 国金 融 自 由化 进 程 中 的金 融 安 全 预 警 研 究 ” Ｏ Ｘ Ｌ ０ ） 项 目负 责 人 ： 悦 ； 中 （条件恶化、 国内信贷快速增长 行危机的发生主要是由于其具有以下脆弱性：１短借长贷 （）
以及真实利率上升联系在一起 ； ｅ ｒｕ— ｕ ｔ Ｄ ｔ ｇ 和部分准备金制度降低了其内在的流动性；２在资产负债 Ｄ ｍｉ ｃ ｎ 和 ｅ ａｉ ｇ Ｋ ｒ — （） ａ ｅ ｃ ＿ 的研究成果表明， Ｇ Ｐ增长率、 ｈ２ 低 Ｄ 过高的真实利率 表中， 主要是金融资产而不是实物资产， 主要是金融负债而 和高通货膨胀率都增加了金融危机发生的可能性。
国国有商业银行面临的风险与对策
我国国有商业银行面临的风险与对策【摘要】金融是现代经济的核心，金融业既是一个特殊的高风险行业，又是一个准公共行业。
金融的稳定与否，不仅涉及到金融业自身的生死存亡，而且还关系到经济、政治、社会的稳定。
银行是金融体系的主体，工、农、中、建四大国有商业银行在我国宏观经济运行、社会稳定方面具有举足轻重的地位。
四大国有商业银行曾为我国改革开放和经济发展做出了巨大贡献，但本身也固化了计划经济的一系列特征，其虽然在资产规模、人员素质等方面取得了巨大进步，但也积累了不少风险。
本文就国有商业银行面临风险的表现形式和成因进行了具体分析和阐述，并提出了防范国有商业银行风险的对策。
【关键词】国有银行；市场；监管；风险国有商业银行在我国目前的金融结构中占有主体地位，在国民经济和金融的运行中发挥着主导作用。
作为中国金融业的主体，国有商业银行通过投入产出行为，经营货币和资金，并向社会提供各种金融服务，从中创造服务性产值和利税，其产值直接成为中国第三产业产值和GDP的重要部分，并向社会提供就业机会；另外，国有商业银行通过开展扩大消费信贷业务，对个人消费需求起到了拉动作用，同时，还对外贸出口，以及我国财政收入等起着巨大的作用，并为国际经济与技术合作提供金融支持。
另一方面，国有商业银行在金融发展与改革中也有着重要地位：国有商业银行稳定金融秩序、确保货币政策的有效性、促进中国金融总量增长与金融结构改善、推动金融市场发展、促进金融开放以及金融体制改革。
如上所述，国有商业银行在国民经济运行中做出了巨大的贡献。
然而，随着金融服务的全球化、监管的放松以及金融技术的不断发展，商业银行的经营活动和风险问题变得日益复杂化和多元化。
一、什么是商业银行风险商业银行风险是指商业银行在经营中由于各种不确定性因素而招致经济损失的可能性，或者说是银行的资产和收入遭受损失的可能性。
因为商业银行业务涉及国民经济各个领域，银行经营既受到微观企业、家庭活动的影响，又受到宏观经济、政治环境的制约。
金融风险预警指标体系及预警方法
四欧洲货币各国国家风险等级指标国际金融界权威刊物欧洲货币于每年9月或10月定期公布当年各国国家风险等级表该表侧重反映一国在国际金融市场上的形象与地位包括进入国际金融市场的能力权重20包括在外国债券市场国际债券市场浮动债券市场国际贷款市场及票据市场上筹借资本的能力进行贸易融资的能力10偿付债券和贷款本息的记录15债务重新安排的顺利程度5政治风险状态20和二级市场上交易能力及转让条件30
我国商业银行风险评价指标体系研究
我国商业银行风险评价指标体系研究一、本文概述随着我国金融市场的不断发展和开放，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其风险管理和评价体系的建设显得尤为重要。
商业银行风险评价指标体系不仅是衡量银行经营状况的重要依据，也是监管部门实施有效监管、保障金融稳定的重要工具。
本文旨在研究我国商业银行风险评价指标体系的构建与优化，分析当前风险评价体系的现状和问题，借鉴国际先进的风险管理经验，提出适合我国国情的商业银行风险评价指标体系改进建议。
文章首先对我国商业银行风险评价指标体系的现状进行了梳理，分析了现有评价指标体系的构成、特点以及存在的问题。
在此基础上，文章深入探讨了商业银行面临的主要风险类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，并对各类风险的识别、评估和管理方法进行了详细阐述。
接着，文章通过对比国际先进商业银行风险评价指标体系的经验和做法，结合我国商业银行的实际情况，提出了一套科学、全面、可操作的风险评价指标体系构建思路。
该体系既考虑了银行的传统风险，也涵盖了新兴风险，并注重风险管理的全面性和前瞻性。
文章提出了优化我国商业银行风险评价指标体系的对策建议，包括完善风险评价指标体系、加强风险管理的制度建设、提升风险管理水平、加强风险监管等。
这些对策旨在提高我国商业银行的风险管理能力，保障金融体系的稳定运行，促进经济的高质量发展。
本文旨在通过深入研究和分析，为我国商业银行风险评价指标体系的完善和优化提供理论支持和实践指导，以期推动我国商业银行风险管理水平的不断提升，为金融市场的健康发展和经济的稳定增长提供坚实保障。
二、商业银行风险概述商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营过程中面临着多种多样的风险。
这些风险不仅可能影响到银行自身的稳健运营，更可能对整个金融系统的稳定产生深远影响。
因此，对商业银行风险进行深入理解和科学评估，是保障银行安全、维护金融稳定的关键。
商业银行风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险等。
中国商业银行金融风险预警指标体系研究
２０ 年以美 国次贷危机为标志 的金融海啸席 ０８ 卷全球 ， 作为金融机构的主体部分 ， 商业银行在此次 危机中同样遭受重创 。在历经冲击之后 ， 商业银行 的风险管理和识别能力开始让人质疑 。中国经济 尚
处于高速发展和转 型初期 ， 商业银行金融风险在宽 松 的宏观经济环境下并不显著 ， 由于中国不断与 但 国际经济接轨 ， 开放条件下全球性 的金融危机仍然
一
Ａｍｎ ｈ ａ 等人（９４ 利用神经 网络对意大利公司 １９ ） 进行失败预测［ 神经网络方法是一种 自 ４ ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 。 适应的非参
种切实可行方法 。本文在国内外相关学者的研究
基础上 ， 结合国内商业银行风险现状 ， 建立 了一个全 面的商业银行金融风险预警体系 ， 并从近期数据给
出了对商业银行金融风险的评价及实证检验。
收稿 日期 ：０ １ ０ — ７ ２ １＿ ５ １
基金项 目： 安徽省人文社科重点项 目（０ ０ｋ ７ ｚ） ２ １ ｓＯ ６ｄ
信用度量技术 （ ｒ ｉ Ｍ ｔｃ，９ ７运 用 Ｖ Ｒ Ｃｅ ｔ ｅ ｉ １９ ） ｄ ｒｓ ａ 框架嗍 对贷款和非交易资产进行 风险的评价 和计 ， 量 。但是 Ｃｅｉ Ｍ ｔｃ 模型的违约模型和相关系 ｒ ｔ ｅｉ ｄ ｒ ｓ
国金融市场的安全 。 关键词 ： 商业银行 ； 融风 险； 金 预警体系
中图分类号 ：８２２ Ｆ３．
文献标识码 ： Ａ
文章编号 ：０３ ３９ （０ １０ — ０ ８ ０ １０ — ８０ ２ １ ）７ ０４ — ６
一
、
引言
很 大 的差距 。
１７ ９ ９年 由联邦 金融 机 构监 管 委员 会建 立 的 ＣＭＬ Ａ Ｅ 评级制度经过 １９ 年的修改后 ，成为美 国 ９７ 主要监管机构统一使用的 Ｃ Ｍ Ｌ （ Ａ Ｅ Ｓ 骆驼 ） 制度【伴 １ ］ 。 随银 行 业 务 的拓 展 ，部分 国 家 监 管 当 局 引 入 美 国 ＣＭ Ｌ Ａ Ｅ 评级制度 ， 同时结合本 国监管情况建立 了相 对独立的主观判断评价体系。 Ｃ Ｒ （ ｌｓｉｃ ｔ ｎ ａ ｄ Ｒ ｇｅｓ ｎ Ｔｅ ） 构 Ａ Ｔ Ｃａｓ ａｉ ｎ ｅｒｓｉ ｒｅ 结 ｉ ｆ ｏ ｏ 分析法 ，根据选定的某几项财务指标作为分类的标 准， 运用二分法 ， 通过建立二元分类数来分析被考查 对象状态嘲 ｏｉ模型主要采用了 ｌ ｉｉ 。Ｌｇ ｔ ｏ ｓｃ函数［ 该 ｇｔ ３ １ ， 模型的问题在于当样本点存在完全分离时，模型参 数的极大似然估计可能不存在 ，模型的有效性存在 问题 ， 另外该方法对临界 区域的判别敏感性过度 ， 容
关于中国银行安全预警指标体系的研究
要 建 立 银 行 危 机 预 警 系 统 ， 先 是 要 设 计 科 首 学 、 范 、 面 的预警指标 体 系 ， 据 此 准确判 断银 规 全 并 行 业 是 否安 全 。 本 文 对 此 进 行 系 统 研 究 。
一
三 、 行 安 全 预 警 指 标 体 系的 设 计 银
（ ） 内经 济 运行 指 标 一 国
该子 系统是 反 映 国家经 济 系 统运 行 出现偏 差 而 影 响 银 行 安 全 性 的 预 警 指 标 。 本 文 主 要 选 择 以
下 指标 ：
指 标 居 高 不 下 ， 能 一 方 面 反 映 资 本 市 场 发 育 不 可 良 ， 一 方 面 可 能 反 映 投 资 泡 沫 的增 长 。 另
３ 货 币化 程 度 指 标 Ｍ２ＧＤ 。 广 义 Ｍ２ 对 于 ． ／ Ｐ 相 ＧＤ Ｐ的 比例 的 提 高 可 能 是 金 融 深 化 的 标 志 ， 可 能 也 是 金 融 风 险 增 长 的征 兆 。 因 为 Ｍ２的过 快 增 长 一 方
、
银 行安 全 ： 响因素及 相关 文献 （ ） 影 略
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２Ｏ Ｏ７年 １ ２月
哈尔滨金融高等专科学校学报 Ｊｎ ａ ｉ Ｓｎ ￣ ｉ ｎｅ ｏｅｅ ｏ ｍｌ ｆ ｒ ｎ ｅｉ Ｆ ａｃ Ｃｌｇ ｔ ｏＨ ｂ ｃ ｎ ｌ 总第 ９ 期 ２
第 ４期
关 于 中 国 银 行 安 全 预 警 指 标 体 系 的 研 究
的 作 用 ， 而 积 极 ￣ ｘ－ 机 。 进 － ， ｊ 危
４． 政 赤 字 ／ Ｐ 财 ＧＤ 。测 算 财 政 负 担 能 力 的 重 要 指 标 。在 我 国 ， 于 政 府 和 金 融 机 构 的 联 系 密 切 ， 由 财政赤字 愈大 ， 味 着金 融 机 构 的 负担 就 愈 重 ， 意 若 同时 Ｇ ＤＰ增 长 率 不 高 ， 口下 滑 ， 预 示 着 总 体 经 出 则
我国金融风险预警指标体系研究
ｄ ｂ ｆ ｃ ， ｅｅ ｔ ｗｅ ｔ — ｗ ｅ ｄ ｎ ｎ ｅ ｅ ， ａ ｄ ｃ ｎ ｔｕ ｔ ｎ ｏ ｅ ａ ｌａ ｄ ｃ ｍｐ ｅ ｅ ｗ ｒ ｉ ｇ ｉ ｄ ｘ ｓ ｅ ｅ ｅ ｔｅｆ ｔ ｓ ｌｃ ｓ ｔ ｎ ｙ ｔ ｏ ｌ ａ ｉ ｇ ｉ ｄ ｘ ｓ ｅ ｎ ｏ ｓｒ ｃ ｓ ａ ｖ ｒ ｌ ｎ ｏ ｌ ｔ ａ ｎ ｎ ｎ ｅ ｙ ｔｍ，ｔｅ ｓ ｓ ｔ ｅ ＡＨＰ ｈ ｎ ｕ ｅ ｈ ｅ ｄ ｗｉ ｇ ｗ ｉ ｈ ｔｏ ｏ ｍａ ｅ ｏ ｒ ｈ ｎ ｉｅ ｅ ａｕ ｔ ｎ ｏ ｈ ｔｔ ｆ ｆ ａ ｅＭ ｓ ｎ Ｃｈ ｎ ．Ｔ ｅ ｅ ｓ ｙ ａｓ ｍａ ｅ ａ ｎ ｏ ｎ ｅ ｇ ｔ ｍｅｈ ｄ ｔ ｋ ａ ｃ ｍｐ ｅ ｅ ｓｖ ｖ ｌ ａｉ ｎ ｔ ｅ ｓａｅ ｏ ｎ ｎ ｉ ｒ ｋ ｉ ｉ ａ ｈ ｓ ａ ｌｏ ｏ ｉ ｉ ｋｓ ｎ
Ａｂ ｔａ ｔ Ｔ ｋｎ ｈ ｅ ｅ ｒ ｈ ａ ｈ ｅ ｅ ｎ ｓ ｈ ｍｅ ａ ｄ ａ ｒ ａ ｎ ｉ ｅ ｅ ｃ ｒｅ ｔｓｔ ａｉ ｎ ｉ ｔ ｏ ｃ ｒ ，ｔ ｅ ｅ ｓ ｙ ｃ ａ ｓｆ ｓ ｓｒ ｃ ： ａ ｉ ｇ ｔｅ ｒ ｓ ａ ｃ ｃ ｉ ｖ ｍｅ ｔ ｏ ｎ ｂ ｏ ｄ ａ ｄ Ｃｈ ｎ ｓ ｕ ｒ ｎ ｉ ｔ ｎ ｏ ｃ ｎ ｅ ｎ ｈ ｓ ａ ｌ ｓ ｉ ｅ ｕ ｏ ｉ ｔ ｅ ｆ ａ ｃａ ｓ ｒ ｉｇ ｒ ｎ ｅ ｉ ｔ ｖ ｓ ｅ ｔ ｈ ｉ ｎ ｉ ｌ ｋ ｗａ ｎ ｎ ａ ｇ ｎ ｏ ｆ ｅ ａ ｐ ｃｓ ｎ ｉ ｒ ｉ ｍａ ｒ － ｃ ｎ ｍｉ ｎ ｉ ｎ ｎ ， ａ ｋ ｓ ｓｅ ｅ ｏ ｏ ｃ ｂ ｂ ｌ ， ｘｅ ｎ ｌ ｔ ｃ ｎ ｃ ｏ ｅ ｏ ｏ ｃ ｅ ｖｒ ｍｅ ｔ ｂ ｎ ｙ ｔ ｍ， ｃ ｎ ｍｉ ｕ ｂ ｅ ｅ ｔｒ ａ ｔ ｋ ａ ｄ ｏ ａａ
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行作为金融机构的一种，承担着金融中介的角色，为经济发展提供融资和风险管理服务。
然而，由于金融业务的特殊性，商业银行面临着各种不同的风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了规范商业银行的风险管理行为，各国监管机构普遍制定了一系列的风险监管指标，以确保商业银行能够有效防范和控制风险。
我国央行也制定了一套商业银行风险监管核心指标（试行），以加强对商业银行的风险管理监管。
该指标分为四大类，分别是资产和负债风险监管指标、市场风险监管指标、流动性风险监管指标和综合风险监管指标。
首先，资产和负债风险监管指标是商业银行风险监管的基础。
其中，资本充足率是最重要的指标之一，用于评估商业银行的资本充足程度。
资本充足率不足会导致商业银行无法承担风险，从而增加银行破产的风险。
此外，不良贷款率和拨备覆盖率也是评估商业银行信贷风险的重要指标。
不良贷款率反映了商业银行的资产质量，拨备覆盖率则衡量了商业银行覆盖不良贷款损失的能力。
其次，市场风险监管指标用于评估商业银行在金融市场运作中所面临的风险。
市场风险包括利率风险、外汇风险、股票和固定收益证券风险等。
商业银行应当根据各种风险组合情况，确定市场风险敞口，并进行相应的风险管理。
再次，流动性风险监管指标用于评估商业银行的流动性风险程度。
流动性风险是指商业银行无法以合理的时间和成本获得足够的资金来履行债务和支付客户的提款要求。
货币净流入指标和流动性覆盖率是流动性风险监管的关键指标。
货币净流入指标用于衡量商业银行在一定时期内的资金溢出或流入情况，流动性覆盖率则用于评估商业银行覆盖预期现金流出的能力。
最后，综合风险监管指标用于综合评估商业银行的整体风险水平。
综合风险利润指标和风险敞口指标是综合风险监管的核心指标。
综合风险利润指标旨在评估商业银行在风险管理过程中取得的收益和效益，风险敞口指标则用来衡量商业银行各类风险的累积和交叉影响。
商业银行风险监管核心指标（试行）的制定和落实，有助于强化商业银行的风险管控能力，促进金融机构的稳健运营。
论我国金融风险预警制度的构建
预警 机制 是我 国金 融改 革 的当务 之急 。
（ ） 护银 行业 稳定 的需 要 。我 国 的金 融业 内 １维
化， 金融 机 构 陷 入 严 重 的运 营 困 难 或 者 大 量 破 产 。
也 可 以说 金 融危机 是 金 融 风 险 的集 中体 现 ， 融 危 金 机使 金融 风 险的可 能性 损失 变为 实际性 损 失 。
ｄ ｉ １ ． ９ ９ ｊｉｓ ．０ ８—３ ２ ． ０ ９ ０ ． ０ ｏ ：０ ３ ６ ／ ．ｓｎ １ ０ ９ ８ ２０ ．３ ０ ３
中图 分 类 号 ：８０ ４ Ｆ ３ ．９
文献标识码 ： Ａ
文 章 编 号 ：０ ８— ９ ８ ２ ０ ）３— ０ ｌ ０ １０ ３ ２ （０ ９ ０ ０ １ 一 ４
风险是 金 融活动 的基 本属 性之 一 。金融 风险 一
般 是指 经济 主体 在 金 融 活 动 中受 损 失 的 不确 定 性 。
一
般来 说 只要存 在金 融活 动就 会存 在金 融风 险 。当
金 融风 险积 聚到 一定 程 度 就 会 爆 发 金融 危 机 ， 者 后
多 表现 为所 有 的 或 者 绝 大 部 分 金 融 指 标 的 急 剧 恶
收 稿 日期 ：０ ９— ３—０ ２０ ０ ２
尔协议 》 定 的 ８ ， 中 ， 、 建 、 四大 行 的资 规 ％ 其 工 中、 交
本 充 足率均 在 １ ％ 以上 。 虽 然 四大 行 的 资本 充 足 ２ 率 已经 可 以与 国际 大 银 行相 提 并 论 ， 实 际 上 我 国 但 银 行 的资本 充足 率水 分太 多 ， 除去 财政 向银 行 注 入
一
、
构 建我 国金 融风 险预 警 制度 的必要 性
我国系统性金融风险预警指标体系构建及测度
危机 ； 陈秀英在《 金融危机预警指标体系的建立及可行性分析》 中以实际 Ｇ Ｄ Ｐ增长率 、 财政收支差额／ Ｇ Ｄ Ｐ 、 经 常项 目差额／ Ｇ Ｄ Ｐ 、 国 内信 贷增 长率 、 外 汇储 备 可供 进 口月数 、 短期 外债／ Ｙ ｂ 债总 额 、 坏账率 、 实 际利率 、 Ｍ 增长 率 、 通货 膨胀 率 、 实际汇 率 及其 波 动 幅 度 、 贸 易差 额／ Ｇ Ｄ Ｐ 、 外 汇储 备／ Ｇ Ｄ Ｐ 、 外 汇储 备／ 短期 外 债 、 短 期资本 流入额／ Ｇ Ｄ Ｐ 、 资本 充 足率 和股 市价格 指 数波 动 幅度 等 指标 构 建 了金 融 危 机预 警 指标 体 系 ； 沈 悦 在《 中国商业 银行 系统 性风 险 预警指 标体 系设 计及 监 测分 析 》 中以 Ｇ Ｄ Ｐ增 长 率 、 通 货膨 胀 率 、 Ｍ２ ／ Ｇ Ｄ Ｐ 、 财政赤 字／ Ｇ Ｄ Ｐ 、 国内信贷 增 长率／ Ｇ Ｄ Ｐ增长 率 、 股 票总 市值／ Ｇ Ｄ Ｐ 、 股 票 市盈 率 、 固定 资 产投 资增 长率 、 经 常项 目逆 差／ Ｇ Ｄ Ｐ 、 实际汇 率 升值 幅度 、 国 内外利 率差 、 短期外 债／ ｇ ｂ 汇储 备 、 短期 外 债／ ｇ ｂ 债 总额 、 不 良贷
中图 分类号 ： Ｆ ８ ３ ２ ． ３ ３ ２ 文 献标 识码 ： Ａ 文章 编号 ： １ ０ ０ ７— ８ ５ ７ ６ （ ２ ０ １ ３ ） ０ １ —０ ０ １ １ 一 Ｏ ８
一
、
问题 的 提 出
由美 国次贷危 机 引发 的全 球性金 融 危机使 得人 们不得 不再 次关 注 系统性 金融 风 险的预 警 问题 。随 着我 国加 入 ＷＴ Ｏ过 渡期 结束 和 国内金 融业 的进一 步 对 外开 放 ， 系统 性 金 融 风 险 发 生 的 可能 性 明显 提
我国商业银行风险预警系统研究
关键 词 ： 商业银行： 预警系统： 风险： 对策建议
１ 研 究商业银行风 险预警 系统 的意义 Ｉ 从商业银行 自身来看 ，商业银行以信用为经营基础 ， ． Ｉ 银 行的资金筹集 和运用 已经开始市场化 ，商业银行 的资本 金极易 受到侵蚀 ， 甚至造成商业银行的倒闭 ， 由于商业银行 在整个社会 经济活动起着 非常重要 的作用 ，商业银行 的经 营异常将 会给 国 民经济造成不 可估 量的损失 。商业银行风 险预警体 系可 以有效 的预测控制一 部分 风险 ， 以把风险的损失控制在最低 限度 ， 可 从 而稳定金融秩 序 ， 从而使我 国经济保持稳定的增长态势。 １ 随着我 国银行 向商业银行的转化 ， ． ２ 在经 济体 制发生根本 性变革和经济结构 发生 重大调整 的过程 中 ，银 行经营活动 中的 不确定性和不稳定性必 然增加 ， 这将导致银行风险的加剧。 了 为 缓和这些波动 ， 必须建立新行 的风险管理体系。 １ ． ３建立有效 的风 险预警 系统 是我 国商业银行 与 国际商业 银行接轨并参 与国际竞 争的要求 。今 年的经济 危机使好多西方 国家 的商业银 行面临倒 闭 ，银行业 的国际化要 求我 国商业银行 要迅速适应环境 ， 建立风险监测系统并提 出风险管理方案 ， 从而 将我 国商业银行的风险降到最低 。 ２ 我国商业银 行现 有风 险预 警系统及相关 学者研究现状 目前我国商业 银行 采取 的风险预警体 系是 我国银行业监督 管理委员会对商业银行的非现场监管指标 体系。风险预警指标 体系包括定量指标和定性指标两部分 ， 定量指标 由资本充 足度 、 信用风险 、 市场风险 、 经营风险和流动性风险等 ５项分类指标组 成， ２ 共 ２个指标 。同时 ， 定性指标 包括六项分类指标， 分别为管 理层评价 、 营环境 、 司治理 、 经 公 风险管理与 内控 、 信息披露和重 大危机事件。 同时 ， 风险预警体 系根据金融 风险的历史数据和银 行监管经验， 确定各指标 的预警 阀值 和权 重系数 ， 每个 定量指 对 标设置 了蓝色预警值和红色预警 值。银行 监管部 门通过对单个 商业银行 的各项预警指标进行连续观测 ， 并将数据导入模 型 ， 计 算其综合 风险分值 ， 并获取相应 的预警信号。在此基础上 ， 照 按 定 的风险转 换矩 阵 ， 综合判 断商业银行 的风险预警 等级 ， 分别 给出正常、 蓝色预警 、 橙色预警和红色预警信号。目前 ， 银监会 已 开发出相 关工具软件 ， 实现 了风险预警 的 自动化操作 。 另外 ， 贺晓波 、 张宇红通过构造输入模块 、 计算模 块 、 出模 输 块， 运用 多元统计分析方 法 中的聚类分 析法 、 熵值法 、 层次分 析 法构造 了一个较为完善 的风险预警系统 ，即宏观经济预警 中的 信号灯显示法 。 通过对经 营过程 中出现 的各种风险进行分析 ， 建 立风险预警指标体 系 ，测定各个指标 的警限和警度 ，判 断银行 经营风 险落入 的灯号 区问并亮 出相应 的指示灯 。 张美恋 、 秀珍研究 了径 向基 神经 网络（ Ｂ 在商 业银 行 王 Ｒ Ｆ） 风险预警 系统 中的应用 。根据商业银行风险预警系统 的特点选 择 １ ２个指标 ， 构建 了风险预警 系统 的 Ｒ Ｆ模型 ， 于该模 型进 Ｂ 基
国有商业银行风险预警指标体系的探讨
若货 币供应量 Ｍ 相对 Ｇ Ｐ ２ Ｄ 的比例提高 则可能是金融深化的标 标和贷款结构指标。它们主要 为衡量商业银行调控能力的大小及 志 也可能是金融风 险增长 的先兆。因为Ｍ２ 过快增长 ． 一方面意 增减变化提供依据 。资产流动性比率是反映商业银行资产流动性强 味着储蓄存款的过快增长 如我 国近几年的状况 另一方面则意 弱的指标。要对商业银行的信贷收支状况进行监督 还要对其贷款 味着银行不 良贷款 的急剧增加。一 旦社会信用 中的某一环节遭到 结构进行监督和调节。其中首要的是要对居民储畜的增长水平有一
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财 经 论 坛
国有 商 业 银 行 风 险预 警 指 标 体 系 的探 讨
袁小平
【 摘
刘昌国
秦
雷
重庆工学 院经济与贸易学 院
要】国有 商业银行是我国银行体系的主体 ，它经营的好坏直接影响整个银行体 系的正常运行和 国民经济的健康 发展 。因此，改善 预謦指标
一
集 中 都会给商业银行的经营带来风险。若风险呈分散于许多个 客户身上 刚商业银行资本运营的安全性会大大提高 。 三 。反映信贷资金的流动性指标体系
、
反映货 币流通状况的指标 体系
货币流通中 ，可能会 因通货膨 胀，物价上涨或货币供给量过
多而引起货币贬值。虽然商业银行作为债权人和债务人的统一，
银行 的资金来源将会萎缩 因此 通胀风险是商业银 行金融风险 争 ；若 资产远远大于负债 ，则保 留于银行 内的资金会减少 影响 监测预警 中不可忽视的重要内容。建立反映货币流通状况 的指标 它应付提款尤其是短期流动资金提款的能力 。因此 商业银行在
体 系是商业银行的重要职责。它主要包括：各层次货币供应量增 监测风险时应把这一 因素考虑进去 。它由五个指标组成 ：资产流 长率 ， 货币流动性比率 货币供应量 Ｍ２ 与国内生产总值Ｇ Ｐ Ｄ 的增 动性比率 ，贷款余额增长率 存款余额增长率 ，短期资金贷款比
金融风险预警指标体系的建立
金融风险预警指标体系的建立一、金融风险预警指标体系概述金融风险预警指标体系是一套旨在提前发现和识别金融市场潜在风险的分析工具。
通过构建科学的指标体系，金融机构和监管机构能够对市场动态进行实时监控，及时发现异常波动，采取预防措施，从而降低金融风险对经济和社会的影响。
1.1 金融风险预警指标体系的核心作用金融风险预警指标体系的核心作用主要体现在以下几个方面：- 风险识别：通过定量和定性的分析，识别金融市场中可能引发风险的因素。
- 风险评估：对识别出的风险因素进行评估，判断其可能对金融系统造成的影响程度。
- 风险预警：在风险达到一定阈值时，发出预警信号，提醒相关利益方采取应对措施。
- 风险管理：为金融机构提供风险管理的决策支持，帮助其制定风险控制策略。
1.2 金融风险预警指标体系的构建原则构建金融风险预警指标体系需要遵循以下原则：- 全面性：指标体系应涵盖金融市场的各个方面，包括宏观经济指标、市场运行指标等。
- 系统性：指标之间应相互关联，形成一个有机的整体，以反映金融市场的系统性风险。
- 动态性：指标体系应能够适应市场环境的变化，及时更新和调整。
- 可操作性：指标应易于获取和计算，便于金融机构和监管机构实际操作。
二、金融风险预警指标体系的构建方法构建金融风险预警指标体系是一个系统工程，需要综合运用多种方法和技术。
2.1 指标选择与分类指标的选择是构建指标体系的第一步。
应根据金融市场的特点和风险预警的需求，选择反映市场运行状况的关键指标。
指标可分为以下几类：- 宏观经济指标：如GDP增长率、通货膨胀率、失业率等。
- 金融市场指标：如指数、债券收益率、汇率等。
- 金融机构指标：如资本充足率、不良贷款率、流动性比率等。
- 市场情绪指标：如者信心指数、市场恐慌指数等。
2.2 指标权重的确定指标权重的确定是指标体系构建中的关键环节。
权重的确定方法有多种，如专家打分法、主成分分析法、熵权法等。
权重的确定应考虑指标的重要性和对风险预警的贡献度。
商业银行的风险监测与预警系统
意识和责任心。
预警准确度问题
总结词
预警准确度是衡量风险监测与预警系统性能的重要指标
详细描述
预警准确度不高会导致风险被低估或高估，影响银行的决策和风险管理效果。造成预警准确度问题的原因包括算法不 先进、数据样本不足、参数设置不合理等。
解决方案
采用先进的算法和模型，如机器学习、人工智能等，提高预警的准确度和敏感性。同时，持续优化参数 设置，根据实际情况调整模型，以适应市场的变化和银行的风险特征。
THANK YOU
通过大数据技术，银行可以对海量的 数据进行高效处理和分析，从而更准 确地识别和预测风险。这有助于银行 提前采取措施，降低或避免潜在的风 险损失。
要点三
数据安全与隐私保护
在应用大数据技术的过程中，银行需 要高度重视数据安全和隐私保护问题 。通过采用先进的数据加密技术和隐 私保护方案，确保数据的安全性和合 规性。
商业银行的风险监测与预警系统
汇报人：可编辑 2024-01-03
目 录
• 风险监测与预警系统概述 • 风险监测与预警系统的核心功能 • 风险监测与预警系统的技术实现 • 风险监测与预警系统的应用场景 • 风险监测与预警系统的挑战与解决方案 • 风险监测与预警系统的未来发展趋势
01
风险监测与预警系统概述
保障银行业务稳定
及时发现和预防潜在风险，降低 银行因风险事件导致的损失，确 保银行业务的稳定发展。
提升银行竞争力
有效的风险管理能够降低银行的 经营成本和风险敞口，提高银行 的盈利能力和市场竞争力。
系统的历史与发展
起步阶段
早期的风险监测与预警系统主要依赖于手工操作和简单的统计分析。
发展阶段
随着信息技术和数据仓库技术的进步，系统逐渐实现自动化和智能化 。
金融风险的预警指标体系研究综述论文
存档编号：中期论文题目：金融风险的预警指标体系研究综述摘要：在当前制度转轨、经济转型和金融全球化的大背景下，经济发展的同时存在的金融风险隐患不容小觑，而金融危机的出现常常是从金融指标的不景气开始的，建立完善的风险预警指标体系并采取有效措施对风险加以防范和化解尤为重要。
本文主要对国内外学者对于金融风险及其对风险预警指标体系的研究进行了一些分类、总结及论述。
关键词：金融风险风险防范金融监管风险预警指标一、金融风险及其预警系统概述金融风险，指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。
一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。
金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁；具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。
金融风险主要分为系统风险和非系统风险两大类。
金融危机是伴随着金融风险产生的，通常能够有效地通过大幅度变化来预兆金融危机的金融指标包括：货币供应增长率、实际利率、通货膨胀率、国内信贷增长率、实际GDP增长率、财政收支差额/GDP、外汇储备可供进口月数、外汇储备/短期外债、贸易差额/外债总额、实际汇率及波动程度、外国直接投资/外债、经常项目/GDO、贸易差额/GDP、外汇储备/GDP、外债总额/GDP、短期资本流入/GDP、股市价格指数波动幅度、不良资产/银行总资产、银行资本充足率等。
金融安全作为国家经济安全的核心，而确保金融安全的核心是金融系统性风险的防范与控制。
建立一个有效的金融危机早期预警系统模型，是各国政府、国际金融组织及学术界研究金融安全及金融系统性风险问题时最为关注的问题之一。
建立金融危机早期预警系统模型的意义在于，通过定量分析模型，找出金融危机发生的条件和能够预测该条件的一组经济金融指标，然后通过监测这一系列可测经济金融指标对金融危机进行早期预警，以防范金融危机的发生，确保金融体系安全稳健地运行。
金融业务风险管控体系和预警指标
风险是金融机构业务固有特性，与金融机构相伴而生。
随着现代金融市场的发展，现代金融理论则强调，金融机构就是生产金融产品、提供金融服务、匡助客户分担风险同时能够有效管理自身风险以获利的机构，金融机构盈利的来源就是承担风险的风险溢价。
决定一家金融机构竞争力高低、决定其经营能力高低的关键和核心，就是其能否有效地对风险进行全面有效的管理，能否积极主动地承担风险、管理风险、建立良好的风险管理架构和体系，以良好的风险定价策略获得利润。
(一)风险管控体系金融机构所面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险和其它风险，其中最主要的是市场风险和信用风险。
对这些风险的控制主要是通过以下基本因素实现的：董事会对金融机构承受的风险承担最终责任和义务，具有监控职能。
公司整体的风险管理及控制政策应由董事会审批，为保证战略和政策得到遵守并保持适应性，决策机构应通过独立的风险管理部门和独立的内部审计部门进行实施和评估。
董事会首先要根据自身的市场定位确定风险管理的基本理念和原则，并要求风险管理委员会和相应的风险管理部门积极予以落实。
：金融机构必须设有风险管理委员会(财务公司命名为“审计内控与风险管理委员会”)，用于集中统一管理和控制公司的总体风险及其结构。
风险管理委员会普通直接隶属于公司董事会，主要职责有设计或者修正公司的风险管理政策和程序，签发风险管理制度；设计公司内部控制体系，监督公司内部控制；规划各部门的风险限额，审批限额豁免；评估并监控各种风险暴露，使总体风险水平、结构与公司总体方针相一致；在必要时调整公司的总体风险管理目标。
金融机构必须建设完备的内部控制体系，内容必须覆盖公司所有层面、所有业务。
：包括检查现行政策和程序执行报告和发现例外情况的制度。
风险暴露以及盈亏情况应定期向负责监控风险的管理层报告，后者应简要向负责公司日常业务的高级管理层汇报。
金融机构要对风险战略、政策和程序的评估应该定期开展，评估应考虑到现行政策的结果、业务以及市场的变化。
我国商业银行危机预警指标体系研究
【 键 词 】 商业银 行； 关 形成机理 ； 潜在风险 ； 预警指标 【 中图分类号 】 ８２ ３ Ｆ３． 【 ３ 文献标识码 】 【 Ａ 文章编号 】０４ ２６（０２０— ０７ ０ １０—７８２ １）２０７— ３
伴 随着世界 经济一 体化 、 自由化 的不 断深入发 展 ， 世界各 国之 间经济相互依存度越来 越高 ，也使得金融危机 的易发性 、 联动性 和破 坏性 越来 越明显。２ ０世纪 ９ 年代 以来 国际频 繁爆 ０ 发 的金 融危 机基 本上都是以银行危机为导火索 。 虽然到 目前为 止， 我国 的银行 体系还未 发生过 大规模 的银行危 机 ， 但金 融市 场 运行 机制的不完备及 商业银行所面 临的资本 充足率 、 资产质 量、 盈利能力 较差及风 险管理 水平不 高等 问题 表明 ， 国商业 我 银行存在着巨大的潜在危险， 甚至有引发危机的可能性 。 为此 ， 设计 和完 善适合 我 国实 际情况 的银行危 机预警 体系就显 得尤 为重要 ，有效 的预警指标能够在危机 发生之前发 出预警信 号 ， 指导相关 部 门及 时采取 措施避 免危机 的爆发 或者降低 危机所 带来 的破坏 ， 维护金融的稳定与安全 。
【 收稿 日期 】 ０ １０—４ ２ １－ ６２ 【 作者简介 】高勘秭 ， ， 女 天津人 ， 山东 大学经济学院， 研究方 向： 金融政策。
付清算 系统的存在 ， 使银行 间的风险具有 极强 的传染 性 。如果 某家银 行的金 融资产 价格 发生贬 损或 是清偿 能力 出现 问题 而 引发挤兑 ， 这一危 机会迅速传 递到与该银行 存在债务债 权关 系 的其 他银行而 引发“ 多米诺骨牌效 应” 。一方 面 ， 由于存 款人与 银行 间信 息不对称性 的存 在 ， 一家银行 出现的危机 引发的存款 者恐 慌会 导致挤兑风潮波 及其他经 营状况 良好 的银行 ； 另一方 面， 当某些 银行倒 闭时 ， 行之 间为 了避免陷入挤 兑冲击 ， 银 会争 夺 流动性 资产 ， 使整 个银行 体 系资产 萎缩 ， 流动性分 布结 构恶 化 。这种负 面影响会具有很 强 的乘数放 大效应 ， 单个银行 或局 部 的金融 困难会迅速漫 延到整个银行体 系。
商业银行风险预警指标
二、防范国有商业银行风险 对策
(四)增资扩股，增强抵御风险的能力
争取政府部门的支持，按照银行监管部门的要求和市场 原则开展增资扩股，确保资本充足率达到8%以上，并使 股本金与业务发展规模相匹配，为进一步展奠定基础。 在增资扩股中要严格按《公司法》等法规的要求，规范 增资扩股行为，纠正以贷款虚假入股的问题，并逐步清 收虚假入股贷款，避免新的风险发生。
二、防范国有商业银行风险 对策
(五)大力发展无风险的中间业务
银行既是整个社会的融资中心，又是结算、信息、咨询 等服务中心。为了规避外部风险，银行在发展传统信贷 业务的同时，还应多发展中间业务，这是壮大自身实力， 增强抵御风险能力的有效途径。
谢 谢 观 看
商业银行 风险预警指标
一、商业银行风险的表现形 式
1、信用风险。银行的一些资产特别是其贷款贬值的 可能性叫信用风险。 衡量信用风险指标有： （1）不良资产比例=不良资产/资产总额 （2）贷款冲销额比例=净贷款冲销额 / 贷款总额 （3）贷款损失准备金比例=贷款损失准备金/贷款 总额 （4）资本充足率 风险指标表.xls
二、防范国有商业银行风险 对策
(二)建立存款保险制度
存款保险犹如为存款人提供了一张安全网，由此可以树 立公众对国有银行的信心，保护社会公众特别是小额存 款人的利益，并使银行更加稳定，国有商业银行风险 对策
(三)加大不良资产处置力度，做到依法清收
在处置不良资产上，要措施得力、人员到位、借用合力、 抓住成效；在清收不良资产中，要明确目标、落实责任、 严格考核、奖惩分明。同时，主动争取政府部门、法院、 工商、税务等部门的支持，正确行使债权人权利，依法 清收不良资产。
6、收益风险。银行扣除税收后净收益的波动变化叫收益风 险。
银行金融风险预警机制
银行金融风险预警机制简介银行金融风险预警机制是指银行为了监测和控制金融风险，保护自身健康和稳定的一套应对措施和体系。
该机制通过对银行资产负债表、经营状况及市场环境进行全面分析和评估，早期发现和预警潜在的风险，以便采取相应的风险管理和风险控制措施。
目的银行金融风险预警机制的主要目的是：1. 帮助银行识别潜在的风险，及时采取措施进行预防和控制，确保银行资产的安全性和稳定性。
2. 提供及时的风险信息，帮助银行决策者制定合理的风险管理策略和决策。
3. 对外提供透明度，增强市场信心，维护金融市场的稳定性。
框架银行金融风险预警机制一般包括以下几个方面：1. 风险识别：银行通过对内外部环境进行分析，识别可能存在的风险因素。
这可以包括内部的贷款违约、流动性问题等，也可以包括外部的宏观经济环境变化、市场波动等。
2. 风险评估：银行对已识别的风险进行评估，量化潜在损失。
这可以通过风险模型、风险评分系统等工具来完成。
3. 风险监测：银行建立合适的监测系统，对风险指标进行实时监控和跟踪。
这可以包括监测资本充足率、不良贷款率、流动性指标等。
4. 预警机制：一旦风险超过事先设定的阈值，银行需要及时发出风险预警信号，通知相关部门和决策者，以便及早采取行动。
5. 风险管理和控制：银行根据风险情况和预警信息，制定相应的风险管理和控制策略。
这可以包括加强内部控制、增加资本储备、调整业务结构等。
建设思路银行金融风险预警机制的建设应遵循以下原则：1. 风险主导：将风险评估和监测作为机制的核心，确保风险管理与决策的一致性。
2. 风险集成：将不同类型的风险整合在一起进行综合评估和监测，避免片面化和孤立化。
3. 预防为主：通过及时识别和监测，提前发现风险，采取预防措施，降低潜在风险的发生概率和影响程度。
4. 透明公开：加强信息披露，向内外部相关方提供及时、准确的风险信息，增强市场透明度和信心。
5. 持续改进：不断完善和提升预警机制，根据新的风险形势和监管要求进行调整和优化。
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论我国商业银行金融风险预警指标体系
摘要：我国金融体制改革的步伐正在加快，这其中也伴随着很多隐形的风险。
从表面上看，我国商业银行是处在安全区域，但是有很多信号已经明确指出风险
信号正在侵袭着商业银行安全基地。
我国商业银行正逐渐和国际金融市场相接轨，这就需要商业银行应该建立更全面的风险预警体系，便于对金融风险进行检测，
保护商业银行和金融市场的安全。
本文分析了商业银行在金融风险预警中的指标
体系。
关键词：商业银行；金融风险；预警
我国经济还处于转型的初期和发展的高速期，在这个环境中商业银行的金融
风险并不明显，我国正在不断的和国际相接轨，在这种开放下的环境中全球性金
融危机对我国的商业银行来说，带来的经营压力还是很大的。
我国的商业银行在
进行风险管理的时候一般都是在事后进行经验总结和弥补，这说明银行在事先管
理方面还没有做到位，没有足够的风险预警意识。
所以说，我国商业银行要建立
一套完善的风险预警机制，并依据现有的数据和指标对商业一行的金融风险进行
事先的管理和全面的评估。
一、商业银行金融风险的来源
1、宏观经济发展导致的风险
我国经济层面的运营状况会对商业银行带来很大程度的金融风险，这是经过
多年实践得出的结论。
如果我国的宏观经济在运行过程中出现了结构失衡或者是
通胀情况等等相关的现象，这些对于市场上流通的货币资金来说，将会有大幅度
的经济变化，而商业银行是货币资金主要的投放机构和回笼机构，这种大幅度的
货币变化一定会对商业银行经营情况带来严重的影响，也就促发了风险的发生。
2、对外经营业务隐患
出现这种风险通常都是国际业务带来的影响，其业务的逆差和游资多我国金
融行业会带来很大冲击。
我国商业银行在国际业务的往来中，资金清算和资金的
缺口补偿都是由它来承担和补偿，所以在汇率方面也有较大的风险和考验。
在游
资方面，作为东道国可以在短时期内进行低进高出，利用自身的优势对货币惊醒
操控，以提高金融产品的价格，这样在短期时间过后必然存在一种抽逃的现象，
致使金融风险扩散，对商业银行来说也必然会受到影响和牵连。
这种风险一般都
在汇率水平等一些指标上体现。
3、商业银行资金不足产生的隐患
商业银行主要是高负债的经营形式，但是还是要保证银行的库存资金足够充足，就算是不能保证库存资金足够多的情况下，也应该在资金短缺的时候能向同
业拆得资金，并且是以较低利率的水平条件下。
如果不这样，商业银行在经营的
过程中就会有很大的危机潜藏，而且同业拆借利率的高低、资本的充足率等情况
直接决定这银行风险的大小。
4、银行获利水平的影响
商业银行主要的经营目的就是经营获利，商业银行如果经营的状况足够好，
那么获得存贷客户信任也是必然的，就算有什么经济上的波动，也不会轻易有挤
兑的现象出现。
如果盈利水利足够好，也会在商业银行出现资金短缺的时候能较
快地弥补回来，这点主体体现在资产的利润率和贷款的收益率上，这些指标是主
要的影响对象。
5、信贷业务带来的风险
在商业银行的经营过程中，由于顾客的存贷业务完全属随机行为，因而如果
短期资金所占到的比重较大，将势必给银行的经营带来额外的风险负担。
一旦短
期内存款到期，提现业务将会给银行的存量资金施加压力。
风险衡量主要有赖于
存（贷）增长率及短期贷款占比。
6、流动性制约的风险大小
美国的次贷危机导致了全球性的经济恐慌，中国的金融业也因此遭受不同程
度的损失，各个商业银行直接或间接地受到很大的影响，随着房贷还款期限临近，更多的不良贷款将会逐渐显现出来。
一旦房地产泡沫破灭，势必多数的商业银行
将遭受牵连，所以充足的资金拨备对商业银行而言是不可或缺的。
代表性的指标
有拨备覆盖率、存款准备金率等。
二、预警指标体系构建
要想构建商业银行的金融风险预警体系，一定要让指标体系有比较明显的预
警效果，获得指标数据也要有可行性，预警指标的可操作性也应该很好。
商业银
行金融来源有所不同，各个预警指标的构建依据也有所不同，金融风险具有隐蔽
性等特点，所以在构建指标体系的时候做到精细也是其中的一个要求，这样才能
将银行金融风险的考量目的达到。
现选取20项评估指标，以此来形成完整的预
警体系，详见表1。
三、指标安全区间的确定
商业银行的金融风险预警指标是否达到危机水平或是确定危险程度，可依据
既定的安全区间来判断。
通常在划分安全区间时多参考中国人民银行及银行业监
督管理委员会的政策性文件，当然如果国际上有公认的临界值，则应当依据此项
临界值再行划分安全区间，总之对于安全区间的确定必须做到有据可循，并且保
证指标的准确无误。
另外，如果某一既定临界值不适应目前的商业银行状况，则
在此临界值的基础上进行适当的微调。
在考虑指标安全区间时应当注意：并非所
有预警指标都是风险单调型的，也即是存在部分指标属于非单调型。
例如资本充
足率对于商业银行的金融风险无疑具有风险单调递减的特性；但是形如汇率等指
标却并不如此———汇率在大于 12 与小于 6 时都具有风险递增的特性，这等同于
在区间内部存在某一特定的峰值为最优，因此在划分安全区间时予以充分考虑。
四、金融风险评价方法
（一）总体方法的选择
在根据国内外学者现有的研究基础之上，参考各种评价方法的可操作性，笔
者拟采用功效系数法对商业银行金融风险进行具体评价，其中主要原因在于，使
用功效系数法进行综合评价时，其评价指标体系中不仅可以含有正向指标，也可
以存在逆指标。
但是无论采用何种指标进行评价，评价得分值越高，越是表明风
险程度越高或是综合效果越好。
正是由于这点，利用功效系数法可以很好地解决
本文中同时出现正、逆指标的问题。
（二）指标权重的确定
由于选定的功效系数评价法要求必须知道每个指标的权重，否则将无法综合
计算出最终的评价得分，因而又必须进一步选取适当的赋权方法来得到每个预警
指标的权重。
在实际操作中可用的赋权方法大致分为两类：主观赋权法和客观赋
权法。
客观赋权法）的原始数据由各指标在评价中的实际数据组成，不依赖人的
主观判断，因而此类方法客观性较强，但是客观赋权就必然导致对指标的经济意
义没有充分考虑，将会偏离应有的评价结论，故在此处不予采用；主观赋权法主
要是由专家根据经验判断而得到，虽然此类方法客观性有所降低，但更能体现经
济问题的实质，因而本文拟用主观赋权法。
四、结束语
我国经济的快速发展，也带动了商业银行的发展，在这个过程中一些潜在的风险会对银行带来严重的经营影响，我们要结合银行的实际风险，寻找出风险的特点和根源，制定完善的风险预警指标体系，以保证商业银行安全稳定的经营。
参考文献：
[1] 陈晴光，费文涛，陈丽芬.商业银行操作风险度量管理的神经网络方法［J］.生产力研究，2010（6）
[2] 吴成颂.我国金融风险预警指标体系［J］.技术经济与管理研究，2011（1）。