2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习题包括详细解答

2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习题包括详细解答
单选题（共20题）
1. 某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。

若借款人
在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。

这是风险管理技
术和措施的（）方法。

A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避
【答案】 C
2. 假设一位投资者将10万元存人银行，1年到期后得到本息共计101000元，则投资的绝对收益是( )。

A.1000元
B.101000元
C.9.9％
D.10.1％
【答案】 A
3. 限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。

银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。

这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用。

从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。

A.国别限额
B.行业限额
C.政府限额
D.客户限额
【答案】 D
4. 董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

A.内部控制体系
B.公司治理结构
C.风险控制环境
D.风险监测体系
【答案】 A
5. 关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充
B.非现场监管对现场检查的指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过非现场检查修正现场监管结果
【答案】 D
6. 商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。

则以下说法最恰当的是( )。

A.预期违约的借款人不一定同时违约
B.非预期违约的借款人一定会同时违约
C.非预期违约的借款人一定小会同时违约
D.预期违约的借款人一定会同时违约
【答案】 A
7. 对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。

A.提高风险回报
B.降低风险回报
C.在交易价格上附加较低的风险溢价
D.在交易价格上扣除风险溢价
【答案】 A
8. 企业级风险管理信息系统一般采用（）结构。

A.浏览器／服务器
B.服务器／浏览器
C.浏览器／客户端
D.服务器／客户端
【答案】 A
9. 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A.RAROC=(收益-预期损失）÷非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失）÷预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失）÷收益
D.RAROC=(预期损失-非预期损失）÷收益
【答案】 A
10. 从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
【答案】 B
11. 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（）。

A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险
【答案】 B
12. （2018年真题）商业银行（）的做法简单地说就是不做业务、不承担风险。

A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
【答案】 B
13. 由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是( )。

A.转移风险
B.主权风险
C.传染风险
D.货币风险
【答案】 D
14. （2019年真题）能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。

A.净稳定资金比率
B.流动性匹配率
C.杠杆率
D.资本充足率
【答案】 D
15. 先进的风险管理理念不包括（）。

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
【答案】 A
16. 全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。

A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度
【答案】 D
17. （2018年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。

A.员工因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件
【答案】 B
18. 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。

(l)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的剩余或赤字
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(5)
D.(1)(2)(3)(4)(5)
【答案】 D
19. 巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效的内部审
计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。

A.一
B.二
C.三
D.四
【答案】 C
20. 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200
万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

A.4.38%
B.6. 25%
C.5. 00%
D.5. 63%
【答案】 A
多选题（共10题）
1. 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求
【答案】 ABCD
2. 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括（）。

A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素
【答案】 ABCD
3. 下列选项中，属于市场风险限额指标的有（）。

A.头寸限额
B.止损限额
C.风险价值限额
D.损失限额
E.币种限额
【答案】 ABC
4. 下列属于授信权限管理应遵循的原则有（）。

A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B.集团内分支机构根据自身业务特点遵循不同的标准
C.抵押结构的改变要得到一定权力层次的批准
D.每一决策都应建立在风险～收益分析基础之上
E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
【答案】 ACD
5. 假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。

根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有()。

A.损失13亿元
B.盈利13亿元
C.整体价值无变化
D.流动性增强
E.流动性下降
【答案】 A
6. 下列关于正确认识风险与收益的关系，说法正确的有（）。

A.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展
B.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理
C.有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险
D.重点强调风险损失而丧失盈利的机会
E.以此产生良好的激励效果
【答案】 ABC
7. 现场进行质量检查的方法有（）。

A.目测法
B.实测法
C.试验检查
D.仪器测量
E.系统监测确认答案
【答案】 ABC
8. 以下原则属于有效的风险偏好声明应满足的有（）。

A.定性描述
B.定量指标
C.数量模型
D.数据计量
E.样本分析
【答案】 AB
9. 战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，通常与（）等交织在一起。

A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.效益性风险
【答案】 ABCD
10. 下列关于内部控制的主要原则说法错误的是（）。

A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告
C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门
E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求
【答案】 BD。