《商业银行业务与经营》试题库 - 南京审计学院

《商业银行业务与经营》试题库

第九章商业银行资产负债管理

一、单项选择题

1.保持资产流动性的最好办法是持有政府发行的短期证券，是（）观点。

A.资产转移理论

B.预期收入理论

C.负债管理理论

D.商业贷款理论

2.根据商业贷款理论，具有自动清偿性质的贷款是（）

A.消费贷款

B.固定资金贷款

C.短期流动资金贷款

D.定期贷款

3. 20世纪80年代，商业银行为实现“三性”统一目标而采取的经营管理方法是（）

A.资产管理

B.负债管理

C. 表外业务管理

D.资产负债综合管理

4.预期收入理论强调的是（）

A.资金运用与资金来源的相互制约关系

B.贷款偿还与借款人未来收入之间的关系

C. 贷款期限与贷款流动性的关系

D.流动性与盈利性之间的协调关系

5.资产转移理论认为，最典型的可转换资产是（）

A.现金资产

B.贷款资产

C.公司股票

D.短期政府债券

6.资产转移理论认为，银行流动性的强弱取决于（）

A.银行资产的迅速变现能力

B.贷款期限的长短

C.银行能否迅速借入资金

D.活期存款的增长

8.当预测利率将要上升时，为了增加净利息收入，银行应（）

A．建立正缺口 A．建立负缺口

C．同时建立正缺口和负缺口 D．保持零缺口

9.当利率敏感性缺口为正值，利率处于下降阶段时（）

A.利息收入的增加幅度>利息支出的增加幅度

B.利息收入的增加幅度<利息支出的增加幅度

C.利息收入的减少幅度>利息支出的减少幅度

D.利息收入的减少幅度<利息支出的减少幅度

10.世界上大多数大银行的资产负债管理委员会都主张银行的敏感性比率应控制在（）

A.70%～85%之间

B.80%～95%之间

C.95%～105%之间

D.105%～125%之间

二、多项选择题

1.下面说法正确的有（）（）（）（）（）

A.利率敏感性缺口为正，利率上升时，净利息收入减少

B.利率敏感性比率大于1，利率上升时，净利息收入增加

C.利率敏感性缺口为负，利率下降时，净利息收入增加

D.利率敏感性比率小于1，利率下降时，净利息收入减少

E.利率敏感性缺口为正，利率下降时，净利息收入减少

2.在资产管理理论的发展过程中，有哪几种不同理论（）（）（）（）（）

A.负债管理理论

B.预期收入理论

C.资产转移理论

D.商业贷款理论

E.资产负债管理理论

3.衡量商业银行抵补风险损失能力的指标主要有（）（）（）（）（）

A.盈利能力

B.准备金充足程度

C.资本充足程度

D.流动性比例

E.单一集团客户授信集中度

4.为有效规避利率风险提供可能性的金融衍生工具包括（）（）（）（）（）

A.远期利率协议

B.利率期货

C.利率期权

D.利率互换

E.资产证券化

5.风险抵补类指标可衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括( )

A.盈利能力

B.准备金充足程度

C.资本充足程度

D.单一集团客户授信集中度

E.资产流动性

三、判断说明题

1.负债管理方法保证了商业银行的流动性，降低了银行的经营风险。

2.按照商业贷款理论的要求，工商业贷款一般采取票据贴现的方式。

3.按照商业贷款理论的要求，商业银行可以发放短期和中长期贷款。

4.资金缺口管理和持续期缺口管理能完全有效地防范和控制利率风险。

5.资产负债管理理论主张银行应积极开拓新的业务领域，开辟新的利润来源。

6.资产负债管理理论认为，商业银行应从资产和负债两方面业务进行全方位、多层次的管理。

7.一般而言，资金缺口绝对值越大，银行承担的利率风险越大。

8. 如果一家银行在未来6个月内的资金缺口为负值，在此期间，利率下跌对这家银行有利。

9. 持续期缺口管理是能够综合反映银行资金配置状态对利率变动的敏感性，以银行净利息收入最大化为其管理目标。

四、名词解释

资金缺口利率敏感性资产利率敏感性负债利率敏感性比率持续期持续期缺口管理远期利率协议利率期货空头套期保值多头套期保值利率互换利率期权

五、问答题

1．简述负债管理理论的主要观点及其局限性。

2．什么是资金缺口管理？简述资金缺口管理的主要内容

3．试述商业银行管理理论的沿革

4．简述根据市场利率走势，银行应采取的缺口管理策略

5．简述利率敏感性缺口管理的主要策略及其局限性。