A9个股期权全真模拟交易结算系统数据接口培训材料(中国结算)

中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
概述
数据接口文件 介绍 Q&A
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
个股期权数据接口
PROP实时接口
文件接口
衍生品合约 账户开通/注 销申报
op_jsmx
（期权结算 明细文件）
op_hycc
（期权合约 持仓数据）
op_ccbd
（期权合约持 仓变动数据）
op_bzjzh
（衍生品保证 金账户数据）
op_zhbd
（衍生品合约 账户变动数据）
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
买卖标志 ：‘B’表示行权方
‘S’表示被行权方 备兑期权标志： ‘Y’表示Covered Call 卖方
说明
记录格式 市场代码 交收方式
期权行权指派 明细
‘F01’ ‘10’ ‘001’
JSFS
YWLX
… ZZHBM HEYDM MMBZ KPBZ BDBZ
业务类型
… 期权子账户编码 期权合约代码
‘Q02’
说明
数量1 数量2 … 价格1
期权交易结算 合约数量 标的券数量 … 权利金成交价
SL1 SL2 … JG1
（开仓为正，平仓为负，单位‘张’）
数量2 ： 标的券数量 单位‘股’或‘份’ 对于Covered Call 卖出方表示需交
付的证券数量，值为负；
对于买入方，值为0 价格1： 权利金成交价 单位 元 清算金额：权利金金额 正数表示应收，负数表示应付 QSJE=JG1*合约乘数*SL1
BDZQDM 标的证券代码
MMBZ
KPBZ BDBZ
买卖标志
开平标志 备兑期权标志
B/S
O/C Y/N
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
期权交易结算业务： 字段名
数量1 ： 合约数量
1 2 3 4 5
SBBH ZQZH JYDY JSHY
ZZHBM C
0263
0264 0265 0266 0267 0268 0269
现货账户指定交易不存在
现货账户无对应清算编号 现货账户无对应参与人 现货账户无对应PROP用户代码 PROP用户代码不一致 指定结算会员错误 指定结算会员不能为空
6 7
12
13 14
BDRQ
YWBH BY
变动日期
# #
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
NO 1
资金类型： ‘000’表示账户余额
字段名 说明 ZJZH JELX JE
期权保证金账号 资金类型 金额
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
概述
数据接口文件 介绍 Q&A
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
Q&A
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
结果代码
附加说明 备用
‘0000’正常
期权行权结算 #
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
NO 字段名 说明
市场代码 ‘10’
清算编号 证券帐户 ‘888’ # 期权合约代码 持仓方向
1wenku.baidu.com
2 3
数量类型：‘B’表示余额
SCDM
QSBH ZQZH ZZHBM TGDY HEYDM CCFX BDBZ SLLX BDSL YWLX
4 5 6 7 8 9 10 11
变动数量： 正数表示增加，负数表示减少
业务类型：‘Q01’表示期权交易 ‘Q02’表示期权行权 注：对应标的证券的变动数据，通过现货 系统中zqbd（证券变动文件）发送。
字段名 SL1 SL2 … JG1
说明
数量1 数量2 … 价格1
期权行权指派明细 行权合约数量 标的证券收付数量 … 行权价
单位‘张’）
数量2 ： 标的证券收付数量 单位‘股’或‘份’ 正数表示应收，负数表示应付 价格1： 行权价
…
QSJE … SFJE
…
清算金额 … 收付金额
…
清算金额
JGDM
FJSM BY
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
谢谢！
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
… ‘888’
‘N’表示其他
BDZQDM 标的证券代码 买卖标志 开平标志 备兑期权标志
B/S # Y/N
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
期权行权指派业务：
数量1 ： 行权合约数量 （行权方及被行权方值均为负；
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
应答文件： JGDM 0260 0261 0262 结果说明 现货账户状态不正常 现货账户已经存在期权账户 现货账户不存在
NO 字段名
类型 长度
C C C C 16 10 3 5 5
说明
申报编号 证券账户 ‘888’ # 指定结算参 与人清算编 号，与指定 交易清算编 号相同 操作标志 #
买卖标志 ：‘B’表示买入
‘S’表示卖出 开平标志 ：‘O’表示开仓 ‘C’表示平仓
说明
记录格式 市场代码 交收方式 业务类型
期权交易结算
‘F01’ ‘10’ ‘001’ ‘Q01’
JSFS YWLX
…
ZZHBM HEYDM
…
期权子账户编码 期权合约代码
…
‘888’
备兑期权标志：
‘Y’表示Covered Call 卖方 ‘N’表示其他
NO 1 操作标志：
‘00’表示开通
字段名 说明 SCDM QSBH ZQZH CZBZ BDRQ BY
市场代码 ‘10’ 清算编号 证券账号
2 3
‘90’表示注销
4
5 6 7
ZZHBM 期权子账户编码‘888’
操作标志 变动日期 备用 #
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
…
QSJE … SFJE
…
清算金额 … 收付金额
…
权利金金额
JGDM
FJSM BY
结果代码
附加说明 备用
‘0000’正常
期权交易结算 #
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
字段名 JLGS SCDM 期权行权指派明细：
3 4
5
ZZHBM C JYDY
JSHY
3 5
5
‘888’ #
指定结算参 与人清算编 号，与指定 交易清算编 号相同
C
C

填写说明
• •
6 7
CZBZ BY
C C
2 20
操作标志 #
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
中国结算上海分公司 技术开发部
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
概述
数据接口文件 介绍 Q&A
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
3 5
5
‘888’ #
指定结算参 与人清算编 号，与指定 交易清算编 号相同
C
C


6 7
CZBZ BY
C C
2 20
操作标志 #
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
请求文件：
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
请求文件：
NO

字段名
类型 长度 C C 16 10
说明 申报编号 证券账户
衍生品合约账户
记录投资者个股期权持仓合约 与投资者现有A股证券账户一一对应 账户采用A股证券账户+3位代码(888)
1 2
SBBH ZQZH

3 4
5
ZZHBM C JYDY
JSHY
2 3
‘001’表示保证金可用余额
‘002’表示已交维持保证金金额 ‘003’表示行权锁定保证金金额 ‘004’表示最低结算准备金
4
BZ
备注
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
CZBZ BY
C C
2 20
0270
该账户不允许开期权账户
8
9
JGDM
JGXX
C
C
4
40
结果代码
结果说明
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
字段名 JLGS SCDM 期权交易结算业务：
JE2
BY
#
#
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
NO 字段名 说明
市场代码 ‘10’
清算编号 证券帐户 ‘888’ # 期权合约代码 持仓方向 备兑期权标志 数量类型 变动数量 业务类型
NO

字段名
类型 长度 C C 16 10
说明 申报编号 证券账户
衍生品合约账户开通/注销申 报
• • •
1 2
SBBH ZQZH
ServiceDomain=“SSCCRC” ServiceName=“OPXT” ServiceType=“01” ZZHBM(期权子账户编码)字段 目前固定填‘888’； CZBZ(操作标志)字段： ‘00’表示开通 ‘90’表示注销
中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司
概述

双方数据交换遵循现货数据交换原则，其中包括文件交换原则，命名规范等

数据文件名=‘前缀’+‘标识’.mdd

接口说明规范： ‘#’表示该字段内容无意义，预留字段； ‘*’表示该字段取值与交易成交数据中的相应字段内容相同。
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
1
2 3 4 5
持仓方向： ‘L’表示权利方持仓
‘S’表示义务方持仓
SCDM
QSBH ZQZH ZZHBM TGDY HEYDM CCFX
6 7
8
应收维持保证金金额： 仅针对非备兑期权且为义务方持仓
BDBZ
YE1 YE2 JE1
备兑期权标志
期权合约持仓数量 # 应收维持保证金金额
9 10 11
12
13