公司类客户信用风险评级办法.ppt
企业(公司)客户信用评级管理办法
11农村11银行股份有限公司企业（公司）客户信用评级管理办法（试行）第一章总则第一条为科学评价客户信用状况，有效防范11农村11银行股份有限公司（以下简称“本行”）信贷风险，提高信贷资产质量，根据国家法律法规及《11省农村信用社客户信用等级评定办法》等制度和本行实际,特制定本办法。
第二条本办法所称企业是指符合中小企业标准的财务管理制度健全，能提供会计报表的企业法人、合伙类企业、个人独资企业、法人客户分支机构（依法独立经营，单独或独立核算，并经总公司授权）。
事业法人和其他经济组织参照本办法.第三条企业客户信用等级评定，是指按照统一的财务与非财务指标及标准,以偿债能力和还款意愿为核心，从信用履约能力、偿债能力、盈利能力、经营及发展能力等方面，对客户进行综合评价和内部信用等级确定.第四条信用等级评定采取定量分析与定性分析相结合的方法，遵循“统一标准、严格程序、分级管理、动态调整”的原则。
第五条企业客户信用等级评定是本行信贷管理的基础性工作,评级结果是信贷准入与退出、信贷风险审查、贷款风险分类、贷款定价政策和授信管理的重要参考因素。
第二章评定对象和分类第六条信用等级评定对象：除未投产的新建企业不予评级外,与本行有信贷业务关系往来、需由本行提供资信证明及自愿申请或委托本行评估资信均需进行信用等级评定。
第七条本行企业客户信用等级评定对象分为农业、工业、商贸、房地产、建筑安装、综合等六类企业客户信用评价体系。
综合类客户指跨行业综合经营或其他难以归并类别的客户（含事业法人)。
对实施多元化经营的客户评定信用等级,主营业务收入超过60%，采用主营业务所属行业的标准值进行评级，主营业务销售收入低于60%,则采用综合类客户标准值进行评级。
第三章评价指标与信用等级设置第八条本行信用等级评定指标分为信用履约评价、偿债能力评价、盈利能力评价、经营及发展能力评价和综合评价等5个方面。
综合评价包括领导者素质、管理水平、发展前景和与本行合作情况等4个方面.第九条本行企业客户信用等级评定实行百分制。
信用风险与信用评级(PPT 55张)
20
第一章 信用风险与信用评级
信息非对称理论 信用评级的产生源自信息非对称性。所谓 信息非对称性是指交易双方所掌握的信息不一 样，内部人所掌握的自身信息总比外人多。在 市场交易特别是在资本交易中，为了降低信息 非对称性所带来的危害，就产生了信用评级。
21
第一章 信用风险与信用评级
交易成本论 交易是企业赖以生存的经济原因。由 于交易双方需要相互了解交易对手的信用 状况，交易一方为了解对方的信用状况， 可以自己完成信用调查工作，也可以委托 一个可信的信用服务机构完成，但都必须 付出一定交易成本。
3
第一章 信用风险与信用评级
经济领域的信用： 一是与资金有关的行为； 二是与资金有关的借贷行为； 三是有明确的偿还约定。
4
第一章 信用风险与信用评级 信用产生的原因
社会分工 市场的本质 信息不对称
5
第一章 信用风险与信用评级
二、风险 风险是不确定性，以及由不确定性所致的 不利后果。 不确定性：事件发生的不确定性；后果的 不确定性；大小的不确定性。
第一章 信用风险与信用评级
三、信用等级的特点
信用等级是将信用风险按风险程度差异大小进行分
类。
不同信用等级的风险程度有明显的差异。
相同信用等级的风险程度差异则相对较小，但反映 的风险表现并不完全相同，揭示的风险因素也不尽
相同。
19
第一章 信用风险与信用评级
四、信用评级产生与发展的理论基础 信息非对称理论 交易成本论 博弈论
25
第一章 信用风险与信用评级
五、信用评级特质 7.简洁性。信用评级以简洁的字母数字组合符号 揭示信用状况，是进行价值判断的一种简明的工具。 8.可比性。信用评级机构的评级体系使同行业受 评企业处于同样的标准之下，从而昭示受评企业在同 行业中的信用地位。
客户信用风险分析与授信额度(ppt 29页)
险和信用需求等因素，在信用风险限额的基 础上核定信用控制量即授信额度，并通过对 授信额度的分配支用、监控管理来集中、统 一控制客户信用风险的过程。 ➢ 基本包括：信用额度
信用期限 ➢ 如何确定？
（一）企业总体信用额度的确定
客户授信
2010.10.27
引言：
赊，还是不赊？
企业业务人员在开拓市场、争取客户订单的时候，通 常都会遇到来自客户的要求：采取先货后款的方式进行 交易，并且要求尽可能地提供宽松的信用条件（尽可能 多的赊销数量和尽可能长的付款时间）。然而，结果往 往是，相当一部分客户却未能履行付款承诺，大量的货 款拖欠和坏帐给企业造成了巨大的风险损失，吞噬了相 当大比例的销售利润。于是，一些企业痛定思痛，干脆 拒绝赊销，宁肯丢掉一部分客户的订单。
侧重信用分 析的计算
各类生产制造类， 商业企业调整适用；
偏重利用种类财务、 非财务信息评价客 户信用风险大小
侧重信用评估方面
目标专一，局限性较大
灵活、实用，适用于我国中小企业
综上所述：
1、在操作上可能会出现的问题？
2、探讨适用不同行业（银行、传统行业、 新兴行业等）的授信方法并举例说明理 由。
第二节 客户授信额度的确定
回款额法 P126
第三节 客户授信额度的动态监控与调整
➢ 1、调整的意义所在：客户信用价值是动态 的、变化的，具体情况具体分析
➢ 2、调整各个指标的含义P118、P119 ➢ 3、分类：客户的常规性监控与风险客户的
监控 ➢ 4、额度调整的方法：依据付款情况与信用
额度使用及订货量的差异来判断
➢ 见P130表5-10
客户信用风险评估.pptx
——客户资信报告应用——
应用时机
与新客户交易时 与客户进行重大项目合作时 客户发生异动时 付款异常时 订单异常时 对核心客户定期调查
报告类型
客户基本资料报告 客户标准资信报告 客户综合资信报告 客户连续性资信报告
49
客户信用评估
——评估的基本要素——
客户评价的5C系统：品德、能力、资本、抵押和情况
第三部分 信用风险的预防客和控户制 信用风险评估
[报纸摘要]
一月连贷五车 恶意欠债不还
笨蛋
硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
VS
坏蛋
43
基本概念：
思维导图:
拖欠
客户信用风险
破产
硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿客里巧户巧 信用风险
赖帐
欺诈
44
管理现状： 糊涂——雾里看花、水中望月
硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交关易照在程阿里度巧—巧—最少的销售资源和占用最少的销售时间.
C类客户 监控措施——不提供任何优惠，出现争议后首先判断是事实还是 客户故意编造的拖欠借口和赖帐借口，判明原因后，迅速采用果 断措施.
D类客户 现款交易.
想一想，以往客户破产企业中大多属于哪类客户？
54
利用风险级别控制信用风险
• 注册信息：企业性质、名称、地址、电话、法人代表、股东情况、经营范围、经营年限、注 册资本、开户很行及帐号。
硬商品买•卖在经阿营里信巴息巴：软表商面品印交象易、在管阿理里水巧平巧、经营能力、营利能力、产品优势、市场竞争、行业特点。 • 财务信息：资产负责表、损益表。 • 信用信息：企业负责人和经办人的品德、付款习惯、拖欠记录、违约记录、诉讼记录、银行 信用。 • 交易信息：上年交易额，本年交易趋势、交易价格、交易条件、交易稳定性。
《客户信用风险评估》课件
《客户信用风险 评估》PPT课件
汇报人：
,
汇报时间：20X-XX-XX
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客户信用风险评 估方法
信用风险概述
客户信用风险评 估指标体系
客户信用风险评 估的重要性
客户信用风险评 估流程
单击添加章节标题
信用风险概述
信用风险定义
信用风险是指借款人或债务人因 各种原因无法按照合约规定履行 债务或偿还债务时，债权人或投 资人面临的潜在损失风险。
市场份额：指客户在市场中所占的份额，通常与客户的竞争力和市场地位相关
销售收入和利润：客户的销售收入和利润是评估其经营能力的重要指标，可以反映客户 的盈利能力和经营效率
偿债能力指标
流动比率
现金比率
速动比率 资产负债率
信誉状况指标
客户信用记录：客户在银行或其他金融机构的还款记录、贷款记录等
客户征信报告：通过征信机构获取的客户信用报告
提高银行贷款安全
添加 标题
降低不良贷款率：通过客户信用风险评估，可以识别潜在的高风险客户，减少不良贷款的发生，从而降 低银行贷款风险。
添加 标题
优化信贷结构：客户信用风险评估可以帮助银行更加准确地了解客户信用状况，合理配置信贷资源，优 化信贷结构，提高银行贷款质量。
添加 标题
提升风险管理水平：客户信用风险评估是银行风险管理的重要组成部分，通过科学、规范、系统的方法 对客户信用风险进行评估，可以提高银行风险管理水平，保障银行贷款安全。
• a. 隐蔽性：信用风险在初期往往难以察觉 • b. 传染性：一个借款人的违约可能会引发其他借款人的连锁反应 • c. 长期性：信用风险往往需要较长时间才能完全暴露 • d. 复杂性：信用风险受到多种因素的影响，如经济周期、政策变化等 • e. 不可预测性：信用风险难以通过数学模型进行精确预测
客户信用风险评估(PPT 78页)
不 良 记 录
总 计
10
9
√
√
√
8
7
√√
6
√
√
√
√
硬商品5买卖在阿里√巴巴 软商品交易在阿里巧巧 √
√
√
√
4
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√
3
√
2
√
1
0
评价 得分
6
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5
权数 2
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5
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5
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4
7
7
9
6 100
加权 值
12
20
63
8
20 42 54 20 18 12 36 25 49
28 35 42 81 30 575
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客户信用评估模型
——特征分析评估模型——
客户自身特征：企业规模、经营年限、信用原则 竞争能力、合作能力、发展潜力
交易价值特征：交易条件、交易总量、交易趋势 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易交在易阿里利巧润巧、交易依赖度、交易影响力
交易风险特征：资金实力、付款意愿、付款速度 付款能力、付款保障、不良记录
• 注册信息：企业性质、名称、地址、电话、法人代表、股东情况、经营范围、经营年限、注 册资本、开户很行及帐号。
硬商品买•卖在经阿营里信巴息巴：软表商面品印交象易、在管阿理里水巧平巧、经营能力、营利能力、产品优势、市场竞争、行业特点。 • 财务信息：资产负责表、损益表。 • 信用信息：企业负责人和经办人的品德、付款习惯、拖欠记录、违约记录、诉讼记录、银行 信用。 • 交易信息：上年交易额，本年交易趋势、交易价格、交易条件、交易稳定性。
《企业信用等级评定》PPT课件
整理ppt
12
– 第二阶段是清理整顿阶段，从1989年秋季到 1990年夏 ；
– 第三阶段是重新确立与相应发展阶段，从1990 年秋至1992年底 ；
– 第四阶段是调整阶段，从1992年12月末到1996 年末 ；
– 第五阶段是酝酿起飞阶段，从1997年至今 。
整理ppt
4
贷款企业信用评级的作用
对中央银行
– 检验信贷政策；
整理pptຫໍສະໝຸດ 2信用评级业的产生与发展
产生于19世纪末的美国，其发展经历了 三个阶段： – 第一阶段是从二十世纪30年代开始 ； – 第二阶段是从二十世纪70年代开始 ； – 第三阶段是从二十世纪80年代开始 ；
整理ppt
3
我国信用评级业的发展概况
– 第一阶段是初创阶段，从1987年秋至1989年秋 ；
整理ppt
8
企业信用等级划分（续）
A级——信用较好
– 表示企业的信用程度良好，在正常情况下偿还债 务没有问题。该类企业具有良好的信用记录，经 营处于良性循环状态，但是可能存在一些影响其 未来经营与发展的不确定因素，进而削弱其盈利 能力和偿债能力。
BBB级——信用一般
– 表示企业的信用程度一般，偿还债务的能力一般。
真实性原则 ； 一致性原则 ； 独立性原则 ；
整理ppt
6
国际著名的信用评级机构
穆迪投资服务有限公司（Moody’s Investors Services）
标准普尔公司（Standard & Poor’s）
菲奇公司（Fitch）
TU （Trans Union）
Equifax
个人信用局
Experian（英国）
CCC级——信用很差
客户评级及信用分析课件
财务状况分析方法与工具
01
比较分析法
将客户的财务数据与行业标准、 历史数据等进行比较，以评估客 户的财务状况。
02
03
财务比率分析法
财务预测法
通过计算各种财务比率，如负债 比率、流动比率、利润率等，以 评估客户的财务状况。
明确评级的目标和范围，例如是对客户进 行信用评级还是对特定项目进行风险评估。
模型评估与优化
对构建的模型进行评估，包括准确度、稳 定性等，并根据评估结果进行模型优化和 调整。
数据收集与处理
收集与评级相关的数据，包括财务、业务、 市场等方面的信息，并进行数据清洗和预 处理。
模型构建
根据所选择的变量和目标，选择适合的机 器学习算法或统计模型进行建模，例如决 策树、神经网络、逻辑回归等。
案例五：金融机构客户评级案例
总结词
金融机构客户评级是银行和金融机构针对其他金融机 构开展业务的重要环节之一。下面将详细分析金融机 构客户评级需要考虑的因素。
详细描述
金融机构客户评级是银行和金融机构针对其他金融机构 开展业务的重要环节之一。在评级过程中，需要考虑金 融机构的资本充足率、流动性状况、风险管理能力等因 素。资本充足率反映了金融机构的财务实力和抗风险能 力；流动性状况反映了金融机构的资产变现能力；风险 管理能力则反映了金融机构的风险管理和控制能力。通 过对这些因素的评估和分析，可以得出对金融机构客户 的信用评级，从而决定是否给予贷款或提供其他金融服 务。
变量选择与处理
选择与评级目标相关的变量，例如财务比 率、市场占有率等，并进行相应的数据处 理，如标准化、归一化等。
客户信用等级评估方案ppt课件
:
不能提供财务报表的客户
• 对不愿意提供财务报表的客户 ，其信用等级最高只能评为B级
• B级。得分为60分〔含60分〕以 上，且信用履约率得分不得低 于18分，按时履约率得分不低 于9.8分，无呆、坏帐记录。
• C级。得分为50分〔含50分〕以 上，且信用履约率得分不低于 15分，按时履约率得分不低于 8.4分，无呆、坏帐记录。
:
28分
满分4分
4分 2分 0分
满分4分
4分 3分 2分 0分
满分4分
4分 2分 0分
4.业务关系持续期
A．与本公司的业务关系持续2年以上 B．与本公司的业务关系持续1- 2年 C．与本公司的业务关系持续2- 12个月 D．与本公司的业务关系期少于2个月
5.业务关系强度
A．以本公司为主供货商 B．以本公司为次供货商 C．偶尔在本公司提货
2.销售净利润率
销售净利润率=至上季净利润/至上季销售额 满意值为2.5%（高于或等于2.5%均得满分），利润为负值的为0分 得分=实际值*3/2.5%
:
6分
满分3分
满分3分
信用等级标准
1
能提供财务报表的客户
a
经销商
b
系统集成商
2
不能提供财务报表的客户
:
•能 提 供 财 务 报 表 的 客 户 •【一】经销商
:
目录
评估步骤 评估指标及分值 信用等级标准
:
评估步骤
• 收集客户的营业执照、法定代表人身份证的复印件、财务报表〔上年 末及上季度末〕等相关资料；
• 填写<客户基本情况表》； • 根据客户实际情况填写<客户信用等级评分表》； • 按客户实际得分评定其信用等级。
公司类客户信用风险评级办法
公司类客户信用风险评级办法公司类客户信用风险评级办法一、引言信用风险评级是一种对客户信用风险进行量化评估的方法，对于金融机构和其他企业在进行合作和贷款决策时有重要的参考价值。
本文将介绍一种公司类客户信用风险评级的办法，该办法主要包括评级指标的选择和评级等级的划分。
二、评级指标的选择评级指标的选择是公司类客户信用风险评级的关键步骤，合理选择评级指标可以准确反映客户的信用状况和还款能力。
以下是一些常用的评级指标：1. 资产负债表指标：包括客户的总资产、总负债、净资产和资产负债比率等。
这些指标可以反映客户公司的财务状况和偿债能力。
2. 利润表指标：包括客户的净利润、营业收入、营业利润等。
这些指标可以反映客户公司经营的盈利能力和收入来源。
3. 现金流量表指标：包括客户的经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
这些指标可以反映客户公司的现金流状况和偿债能力。
根据具体的业务需求和风险偏好，可以选择适合的评级指标来进行客户信用风险评级。
三、评级等级的划分评级等级的划分是公司类客户信用风险评级的另一个重要环节，合理的评级等级划分可以较好地区分客户的信用风险。
以下是一种常用的评级等级划分方法：1. AAA级：极低风险，客户财务状况稳定，具备优秀的还款能力和信用记录。
2. AA级：较低风险，客户财务状况良好，具备较好的还款能力和信用记录。
3. A级：一般风险，客户财务状况一般，具备一般的还款能力和信用记录。
4. BBB级：较高风险，客户财务状况一般较差，可能存在一些还款风险和信用问题。
5. BB级：高风险，客户财务状况差，存在较大的还款风险和信用问题。
6. B级：极高风险，客户财务状况非常差，可能存在严重的还款风险和信用问题。
7. C级：违约风险，客户财务状况非常不稳定，很可能无法按时还款或违约。
根据实际情况，可以进行灵活调整和细分评级等级划分，并为每个评级等级确定相应的风险特征和对策。
四、评级结果的应用评级结果的应用是公司类客户信用风险评级的最终目的，通过评级结果可以进行风险控制和决策制定。
中国建设银行公司类客户信用评级办法(
附件1:中国建设银行公司类客户信用评级办法（试行）第一章总则第一条为规范公司类客户信用评级（以下简称“信用评级”）的标准，提高信用评级的工作效率和质量，根据中国银行业监督管理委员会有关要求，参照巴塞尔新资本协议中内部评级法（IRB法）的技术标准，特制定本办法。
第二条信用评级是对客户因偿债能力变化而可能导致的违约风险进行预测、分析和评价。
信用评级采取系统性风险与非系统性风险相结合的方法，从系统性风险、财务风险、信用记录和基本面风险等方面进行评价。
第三条信用评级应坚持全面调查、客观评价、科学计量、专家审定的原则。
全面调查是指直接评价人员应对客户的基本情况进行全面深入地调查了解；客观评价是指直接评价人员应对客户风险进行客观的分析判断；科学计量是指信用评级以定量分析为主，依托建设银行信用风险评级预警系统（以下简称“评级预警系统”）实施；专家审定是指在系统评级的基础上，由信贷审批部门依据有关规定审定客户最终的信用等级。
第四条信用评级为建设银行市场营销、客户准入、授信审批、信贷授权、产品定价、信贷资产风险分类、经济资本分配和绩效考核等信贷经营和管理工作提供重要决策依据。
第五条本办法适用于公司类客户，包括建设银行有确定意向或已经为之提供信贷服务的企业法人，事业法人和其他公司类客户,但不包括金融机构类客户以及为项目建设而专门组建的项目法人。
第二章信用等级的核心定义第六条信用等级是反映客户偿债能力和违约风险的重要标志，划分信用等级的核心指标是客户的违约概率（Probability of Default,简称PD）。
违约概率是指客户未来一年内发生违约的可能性。
第七条违约包括以下几方面：（1）银行有充分证据认定债务人不准备或不能全额履行到期偿债义务；（2）贷款本金逾期90天以上；（3）贷款欠息90天以上；（4）银行停止对贷款计息；（5）与债务人任何义务有关的信用损失，如形成债务冲销，计提特别准备，或被迫进行本金、利息、手续费减免，非正常借新还旧、展期等消极债务重组；（6）债务人申请破产、由其他债权人申请其破产、已经破产或者处于类似的非正常经营状态，因此将不履行或延期履行银行债务；（7）其他违约事项。
第三章 信用评级方法 《信用评级》PPT课件
❖ （二）基础要素 基础要素是影响被评对象信用状况的内部条件，包括企业
素质、规模实力、管理机制等信用评级内容。
❖ （三）动力要素 被评对象的经营能力、成长能力、发展前景等内容，体现
了其信用的动力，是推动其不断前进，改善信用状况的作用 力。
❖ （四）表现要素
❖ 3.功效系数法
功效系数法是根据多目标规划原理，对每一个评估指标分 别确定满意值和不允许值。然后以不允许值为下限，计算其 指标实现满意值的程度，并转化为相应的评估分数，最后加 权计算综合得分。
（三）多变量信用风险判别模型法
❖ 多变量信用风险判别模型法是以特征财务比率为解释变量 ，运用统计方法推导而建立起的标准模型对研究对象的所 属类别进行判别。它的基本做法是通过统计分析从若干表 明研究对象特征的变量值(主要是财务比率)中筛选出能够 提供较多信息的变量并建立起判别函数，使其对观测样本 进行分类时做到误判率最低。
❖ 1.Z-score模型 ❖ Z-score模型的判别函数如下：
Z 1.2X1 1.4X 2 3.3X3 0.6X 4 0.999 X5
流动资本
❖X1 总资产 ，由于流动资本=流动资产-流动负债，故流动资本越多，
企业违约风险越小，同时也可反映企业的短期偿债能力。
LAPP法、骆驼评估体系
LAPP法
流动性（Liquidity） 活动性（Activity） 盈利性（Profitability） 潜力（Potentialities）
骆驼评估体系
资本充足率 （Capital adequacy）
资产质量 （Asset Quality）
管理水平 （Management）
❖ 一、传统信用评级方法
《企业信用等级评定》课件
社会责任
评估企业对环境、员工、供应 商和社区等的责任和贡献。
信用等级评定的流程
信息收集
收集企业相关资料、财务报表和公开 信息等。
02
初步评估
根据收集的信息，初步评估企业的信 用等级。
01
03
现场调查
对部分企业进行现场调查，核实其经 营状况和财务数据等。
结果公示
将评定结果公示，接受社会监督和反 馈。
加强监管和自律
加强对企业信用等级评定机构的 监管，推动行业自律，提高评定 结果的公信力。
建立动态调整机制
根据企业信用状况的动态变化， 及时调整信用等级，使评定结果 更加准确反映企业的信用状况。
2023
PART 05
企业信用等级评定的未来 发展
REPORTING
信用等级评定技术的发展趋势
智能化
精细化
信用等级评定在市场交易中的应用
商业合作
在供应链中，供应商和客户会参考企业的信用 等级来决定是否建立合作关系。
合同履行
信用等级高的企业更有可能履行合同义务，降 低交易风险。
品牌形象
企业的信用等级影响其品牌形象和市场地位，进而影响消费者选择。
信用等级评定在政府监管中的应用
01
02
03
税收优惠
政府对信用等级高的企业 可能给予一定的税收优惠 政策。
信用等级评定在数字经济时代的应用
电商领域
在数字经济时代，电商平台的信用评级将成为消费者选择的重要依 据，有助于降低交易风险和维护消费者权益。
金融科技
金融科技企业可以利用信用评级技术，为消费者和小微企业提供更 加便捷、安全的金融服务。
供应链管理
通过信用评级，企业可以更好地评估供应商和合作伙伴的信用状况 ，优化供应链管理，降低合作风险。
公司类客户信用风险评级办法
公司类客户信用风险评级办法尊敬的客户，首先感谢您一直以来对我们公司的支持与合作。
为了更好地评估并管理与客户的合作风险，我们制定了一套客户信用风险评级办法，目的是更好地保护双方的利益，优化合作过程。
我们的客户信用风险评级办法基于以下几个关键因素：1. 财务状况：我们将对客户的财务状况进行深入分析，包括财务报表、资产负债表、利润表等。
这将帮助我们判断客户的偿债能力和盈利能力，为风险评级提供重要依据。
2. 行业状况：我们将考虑客户所处行业的整体环境和前景，了解相关行业的市场竞争激烈程度、市场份额、发展趋势等因素。
这将有助于我们评估客户的商业前景和市场竞争力。
3. 历史合作记录：我们将客户过去的合作记录作为参考，评估客户的支付能力和履约能力。
如果客户准时支付账款、履行合约义务，并与我们保持良好的合作关系，那么将对客户的信用评级产生积极影响。
4. 信用调查：我们可能与信用评级机构、金融机构合作，以获取客户的信用报告和背景调查。
这将帮助我们更全面地了解客户的信用历史和风险潜在因素。
基于以上因素，我们将为客户进行风险评级，通常分为以下几个等级：1. AAA级：客户的财务状况非常稳健，行业地位稳固，历史合作记录良好，信用调查结果显示无明显风险。
2. AA级：客户的财务状况较为稳定，行业地位较强，历史合作记录良好，信用调查结果表明存在较低的风险。
3. A级：客户的财务状况较好，行业地位一般，历史合作记录尚可，信用调查结果显示存在一定风险。
4. BBB级：客户的财务状况尚可，行业地位一般，历史合作记录存在一定风险，信用调查结果显示存在潜在风险。
5. 其他级别：对于财务状况较差、行业地位不明确、历史合作记录较差或信用调查结果显示存在重大风险的客户，我们将根据具体情况进行评级并制定相应的风控措施。
值得注意的是，客户信用风险评级仅供参考，我们将综合考虑评级结果以及其他因素来决定是否与客户继续合作，以及制定相应的合作方式和条件。
银行公司客户评级操作管理和考评培训课件
评级基础信息录入
在CRM系统中录入客户基本信息。 基础信息必输项：企业成立日期、主 营行业、是否一般建设项目法人、是 否项目融资、是否房地产开发项目公 司、是否项目融资、是否投资公司。
在信贷管理系统的客户财务信 息中录入客户财务报表。
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2.5 客户评级发起
客户评级发起
有信息维护权的客户 经理在评级系统中发
违约客户管理
后续将加强对违约客户的管理，包括对违约客户认定准 确性的考评、对新增违约客户的定期下发等。
目录
公司客户评级基本概念 公司客户评级系统操作简介 公司客户信用风险评级办法要点 公司客户信用风险评级手册要点
分行评级考评办法要点
24
3.1 评级办法概况
• 根据《商业银行资本管理办法（试行）》及此次评级系统优化的情况，总行对原《xx银行 公司客户信用风险评级办法》（信银字[2010]2448号）进行了修订，修订后的办法架构 如下：
17
2.8 客户评级专用信息录入（续）
特殊情况处理
如果在违约检查或人行征信 查询阶段录入相关信息确定 客户违约，点击“评级专用 信息录入”会弹出此界面。 如果客户实际并违约，在此 阶段应关闭页面。并返回相
关界面修改违约信息。
如果对客户违约信息进行了修改，点击“评 级专用信息录入”，系统会弹出此界面。
2.分行风险总监应对分行评级工作负领导责任。
27
3.4 评级级别定义
• 评级办法第三章第一节、附件1：
要点概述 ▪ 客户评级设置15个评级级别，用大写英文字母AAA+、AAA、AA+、AA、
A+、A、BBB+、BBB、BB+、BB、B、CCC、CC、C、D表示。 ▪ 对各信用级别客户相对风险描述进行了更新。
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系统性风险
交叉风险
是指客户所属特定区域内的特定行业的风 险程度。
交叉风险不能完全由行业风险或区域风险 解释，为了更准确定位客户面临的系统性风 险，利用反映个性特征地引导变量（交叉调 整系数）对系统性风险进行调整。
行业区域风险演示
行业
区域 上海 北京 天津 深圳 四川 苏州 安徽 ABBBCAD
电厂
风险 等级
A A A A B B B B B B B B C C C C C
预警状 态 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常
风险变 动趋势 基本稳定 显著下降 基本稳定 基本稳定
上升 基本稳定
下降 基本稳定
上升 基本稳定 基本稳定 显著下降
区域风险演示
区域 风险分值
上海 江苏 苏州 宁波 厦门 福建 广东 天津 浙江 北京 总行本级 深圳 山东 青岛 重庆 河北 云南
0.847 0.842 0.841 0.826 0.819 0.817 0.808 0.796 0.795 0.794 0.783 0.777 0.772 0.761 0.724 0.723 0.720
老客评的局限性
以定性分析为主，评价结果的准确性和 一致性难以保证。
自动化程度低，工作量大，客户评价的 全面性和及时性难以保证。
信用等级特别是可贷款客户的信用等级 划分过粗。
老客评的局限性
评价指标参考值固定不变，不能根据实 际情况及时进行调整。
评价结果没有经济含义，不能达到巴塞 尔新资本协议内部评级法的有关要求。
财务风险 信贷风险
行业评级
E级
90 80 70 60 50 40 30
D级
C级
煤 炭
建 材
商 业
房 地 产
建 筑
轻 工
公 路
纺 织
有 色
医 药
电 力
钢 铁
民 航
电 信
电 子
烟 草
石 化
B级
A级
系统性风险
区域风险（ 28项指标）
经济景气度 经济开放度 区域政策 企业效益
建行信贷资产质量 建行赢利性 建行流动性
资信调查
定性信息导入 基本面评级
信息导入
CMIS系统
定量信息导入 初始评级R1 系统评级R2
信贷经营部门建议等级 审批部门审定 最终评级R3
说明：图中灰色部分由信用风险评级预警系统络版 单机版
公司类客户信用评级办法
– 一、总则 – 二、信用等级核心定义 – 三、信用评级指标体系 – 四、信用等级的综合评价 – 五、特殊客户信用等级的计算方法 – 六、附则
新客评办法的作用
新客评办法对信贷风险管理最大的作用就在于引入了 划分等级的核心变量--违约概率（PD）
结合风险暴露（EAD）与违约损失率（LGD）和期限 （M）这三个因素计算出预期损失率（EL）和非预期 损失率（UL）等相关指标数值
为信贷授权、额度授信、产品设计、贷款定价、经济 资本分配等工作提供准确的理论依据
A
ABABBAB
电网
B
BBBBCBC
房地产开发 C
BCCCCBC
纺织
B
BCBBEBC
电信
A
ABBBBAB
电子
B
ABBBBAC
钢铁
B
ABDBBAB
石油开采 A
AAAAAAA
石油加工 A
ABBBBAB
系统性风险数据来源
外部数据
新办法特点
将评级办法与管理办法分开 评级工作依托信用风险评级预警系统完成 强调系统性风险对客户的影响 以定量分析为主，将违约概率（PD）作为划
分客户信用等级的核心变量 对客户风险进行细分，将客户划分为10个信
用等级
世界主要银行或机构的风险量化程度
风险管理量化指数
90%
80%
70%
60%
下降 下降 下降 基本稳定 基本稳定
不良资产率 （%） 4.54 7.4 3.24 1.72 3.18 6.68 13.85 7.85 3.24 5.97 8.22 12.12 6.68 7.99 7.48 8.67 6.28
风险限额
2467.30 1861.15 550.29 397.02 287.52 950.59 2335.63 755.08 2168.27 2281.55 899.28 724.69 1591.43 351.90 460.04 1093.08 571.13
信用记录
(平均损失率 相对不良率 平均期限信贷扩张速度 利息实收率 历 史违约记录)
基本面风险 (品质 实力 环境 资信状况 危机事件 )
系统性风险
行业风险（30项指标）
环境风险 经营风险
由宏观经济专家确定当前的经济周期、财政政策和货币政策； 然后再由行业专家根据行业特性与经济周期、财政政策和货币 政策的关系，在得分范围内对行业进行打分
公司类客户信用风险 评级办法
风险管理部
2004.11.29 常州
新客评办法的背景
国际银行业间的竞争焦点已经从传统的强调 市场营销转向注重风险管理
新客评办法是实施新巴塞尔资本协议的必然 要求
新客评办法是依托评级预警系统实施 按照新协议的要求制定一套合乎业务发展需
求的客评办法即有利于我行对风险的精细化 管理，又有利于我行业务的稳健运营
总则
目的及评级标准
规范评级标准和方法,提高评级效率
评级关注的主要因素
系统性风险,财务风险,信用记录,基本面风险
评级办法的使用范围
企业法人(房地产),事业法人,其他客户
评级原则
全面调查,客观评价,科学计量,专家审定
信用等级核心定义
违约概率PD（时间段，持续表现）
客户在未来一年内发生违约的可能性
50%
40%
30%
20%
旧协议 新协议 德意志 花旗
汇丰
皇家
UBS
CCB
新办法特点
定性分析与定量分析的结合模式与老办法不 同。
新办法扩展了客户评级的适用范围。
新办法明确了集团客户评级的基本方法。
新办法的工作流程及结论
资信调查 信息导入 初始评级 定性调整（金融机构无此流程） 建议等级 等级审定 三个结果(初始评级R1,系统评级R2,最终评级R3)
违约定义 （主要的七个表现形式）
实质性违约,判断性违约
违约状态、违约客户的判断及违约的恢 复
实例说明
信用等级的核心定义
（规模对信用等级的限制；B级为信贷业务准入级别）
信用等级核心定义
信用等级核心定义
信贷评级指标体系
评级考察内容
系统性风险 (行业风险 区域风险 交叉风险)
财务风险 (盈利性 成长性 营运性 短期偿债 长期偿债)