《计量经济学》习题(第四章)

第四章 习 题

一、单选题

1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量＿＿＿＿

A ．无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的

C ．无偏的，有效的 D.有偏的，有效的

2、Goldfeld-Quandt 方法用于检验＿＿＿＿

A ．异方差性 B.自相关性

C ．随机解释变量 D.多重共线性

3、DW 检验方法用于检验＿＿＿＿

A ．异方差性 B.自相关性

C ．随机解释变量 D.多重共线性

4、在异方差性情况下，常用的估计方法是＿＿＿＿

A ．一阶差分法 B.广义差分法

C ．工具变量法 D.加权最小二乘法

5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是＿＿＿＿

j i u x Cov D j i x x Cov C j

i u u Cov B j

i u u Cov A j i j i j i j i ≠≠≠≠≠=≠≠,0),(.,0),(.,0),(.,0),(.

6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量＿＿＿＿

A ．无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的

C ．无偏的，有效的 D.有偏的，有效的

7、在自相关情况下，常用的估计方法＿＿＿＿

A ．普通最小二乘法 B.广义差分法

C ．工具变量法 D.加权最小二乘法

8、White 检验方法主要用于检验＿＿＿＿

A ．异方差性 B.自相关性

C ．随机解释变量 D.多重共线性

9、Glejser 检验方法主要用于检验＿＿＿＿

A ．异方差性 B.自相关性

C ．随机解释变量 D.多重共线性

10、简单相关系数矩阵方法主要用于检验＿＿＿＿

A ．异方差性 B.自相关性

C ．随机解释变量 D.多重共线性

11、所谓异方差是指＿＿＿＿

22

22

)(.)(.)(.)(.σσσσ==≠≠i i i i x Var D u Var C x Var B u Var A

12、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数k λλλ,,,21 ，有＿＿＿＿

1112211221221122.0.0..k k k k k x x x k k k k A x x x v B x x x C x x x v e D x x x v e v λλλλλλλλλλλλ++

++=+++=∑⎰

++++=++++=式中是随机误差项

13、设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是＿＿＿＿

0.(021.0.02

1.22121121=+=++==+

x x e x D v v x x C e x B x x A 为随机误差项）

14、广义差分法是对＿＿＿＿用最小二乘法估计其参数 1

1211211

121121)()1(....-------+-+-=-++=++=++=t t t t t t t t t t t t t t t u u x x y y D u x y C u x y B u x y A ρρβρβρρρβρβρββββ15、在DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是＿＿＿＿

A ．解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式

C ．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量

D.线性回归模型为一元回归形式

16、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是＿＿＿＿

A.经济变量具有惯性作用

B.经济行为的滞后性

C.设定偏误

D.解释变量之间的共线性

17、在DW 检验中，当d 统计量为2时，表明＿＿＿＿

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

18、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明＿＿＿＿

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

19、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明＿＿＿＿

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

20、在DW 检验中，存在不能判定的区域是＿＿＿＿

A. 0﹤d ﹤l d ,4-l d ﹤d ﹤4

B. u d ﹤d ﹤4-u d

C. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d

D. 上述都不对

21、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是＿＿＿＿

A. 利用DW 统计量值求出ρ

ˆ B. Cochrane-Orcutt 法 C. Durbin 两步法 D. 移动平均法

22、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是＿＿＿＿

A.经济本变量大多存在共同变化趋势

B.模型中大量采用滞后变量

C.由于认识上的局限使得选择变量不当

D.解释变量与随机误差项相关

23、在DW 检验中，存在正自相关的区域是＿＿＿＿

A. 4-l d ﹤d ﹤4

B. 0﹤d ﹤l d

C. u d ﹤d ﹤4-u d

D. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d

24、逐步回归法既检验又修正了＿＿＿＿

A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性

25、设)()(,2221i i i i i i

x f u Var u x y σσββ==++=，则对原模型变换的正确形式为＿＿＿＿ )

()()()(.)()()()(.)()()()(..

212222122121i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i x f u x f x x f x f y D x f u x f x x f x f y C x f u x f x x f x f y B u x y A ++=++=++=++=ββββββββ 26、在修正序列自相关的方法中，不正确的是＿＿＿＿

A.广义差分法

B.普通最小二乘法

C.一阶差分法

D. Durbin 两步法

27、在检验异方差的方法中，不正确的是＿＿＿＿

A. Goldfeld-Quandt 方法

B. spearman 检验法

C. White 检验法

D. DW 检验法

28、在DW 检验中，存在零自相关的区域是＿＿＿＿

A. 4-l d ﹤d ﹤4

B. 0﹤d ﹤l d

C. u d ﹤d ﹤4-u d

D. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d

29．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）

A ．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的

30. 已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

A. 1t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ----

B. 1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ----

C. 1t t 1t t x x ,y y ----

D. 1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ----

31. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是x u x x x 1x

y 21+β+β=,则Var(u)是下列形式中的哪一种?( )

A. 2σx

B. 2σ2x B. 2σx D. 2σLog(x)

32. 在线性回归模型中,若解释变量1x 和2x 的观测值成比例,即有i 2i 1kx x =,其中k 为非零常数,则表明模型中存在( )

A. 异方差

B. 多重共线性

C. 序列自相关

D. 设定误差

33. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ

ˆ近似等于( ) A. 0 B. –1 C. 1 D. 4