研究生计量经济学模拟试题及答案
(完整版)计量经济学模拟试题(六套)及答案
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量 A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A ．模型中遗漏了有关解释变量B ．模型中包括含了无关解释变量C ．模型形式设定有误D ．模型中有关随机误差项的假设有误 E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的 4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（ ） A ．解释能力和合理性 B ．预测功效好 C ．参数估计量的优良性 D ．简单性 E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（ ）A ．工具变量B ．间接最小二乘法C ．二阶段最小二乘法D ．完全信息极大似然法 E.有限信息极大似然法三、名词解释 1． 拟合度优 2． 行为方程 3． 替代弹性 4． K 阶单整 5． 虚拟变量四、简答题1. 简述回归分析和相关分析的关系。
《计量经济学》试题及答案大全(二)
《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
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期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ ）A ．使∑=-n t tt Y Y 1)ˆ(达到最小值 B.使∑=-nt t t Y Y 1达到最小值 C. 使∑=-nt t tY Y12)(达到最小值 D.使∑=-nt tt Y Y 12)ˆ(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆln 2.00.75ln i iY X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ）A. 0.75B. 0.75%C. 2D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2R 之间的关系为( )A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --=6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。
则 RSS 的自由度为（ ）A.1B.n-2C.2D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑te，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关E. i u ～),0(2i N σ2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα，下列各式成立的有（ ） A.0=∑ieB. 01=∑ii Xe C. 02=∑iiXeD.=∑ii Ye E.21=∑i iX X4、能够检验多重共线性的方法有（ ）A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法D.ARCH 检验法E.辅助回归法计算题1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1X ，亿元）与净出口（2X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：ii i X X Y 21051980.4177916.2805.3871ˆ++= S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) 2R =0.99 F=582 n=13问题如下：①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②估计修正可决系数2R ，并对2R 作解释；（3分）③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。
计量经济学模拟试题(六套)及答案
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ D ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+=C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ A ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化4． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ B ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．1二、简答题1．简述回归分析和相关分析的关系。
答案：回归分析是一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的依存关系，目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。
相关分析研究变量相关程度，用相关系数表示。
相关分析不关注变量的因果关系，变量都是随机变量。
回归分析关注变量因果关系。
被解释变量是随机变量，解释变量是非随机变量。
2．简要说明DW 检验应用的限制条件和局限性。
答案DW 检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW 检验存在两个不能确定的区域3．回归模型中随机误差项产生的原因是什么？答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差三、计算题2．已知某公司的广告费用X 与销售额（Y ）的统计数据如下表所示：X （万元） 40 25 20 30 40 40 25 20 50 20 50 50Y （万元） 490 395 420 475 385 525 480 400 560 365 510 540（1）估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 （2）说明参数的经济意义（3）在05.0=α的显著水平下对参数的显著性进行t 检验 答案：（1）一元线性回归模型319.086 4.185t i X Y ∧=+（2）参数经济意义：当广告费用每增加1万元，销售额平均增加4.185万元 （3）t=3.79>0.025(10)t ,广告费对销售额有显著影响 四、分析题根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：t t C Y 911.0086.088.1tC++=∧989.02=R（4.69）（0.028） （0.084）式中C 为消费，Y 为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案（I ）第一部分选择题一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ）A.间接最小二乘法和系统估量法B.单方程估量法和系统估量法C.单方程估量法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ）A.可识别的B.不行识别的C.过度识别D .恰好识别3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（ ）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0B.lC.2D.45 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ）A.无偏且全都B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量量（）B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ）A.无偏且全都的B.无偏但不全都C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ）A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（）A.B.C.D.IL 系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素A.无偏且全都D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法D.只能代表季节影响因素 13.单方程经济计量模型必定是（）A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A.O≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤415 .依据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=l 时有（ ）A.F=1B.F=-∣C.F=∞D.F=O16 .在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C .不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17 .设P 为总体相关系数，I •为样本相关系数，则检验H:P=O 时，所用的统计量是（）A. C.18 .经济计量分析的工作程序（19 .设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
计量经济学分模拟题库完整
计量经济学分模拟题库第一章习题第一章一、简答题１、举一个实例说明计量经济研究的共性问题。
２、为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？３、计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？４、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？５、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？６、计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？７、理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？８、计量经济学与经济学的联系和区别是什么？９、数理经济学与计量经济学的关系是什么？１０、计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？１１、计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？１２、计量经济模型中变量和参数的区别是什么？１３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？１４、你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？１５、为什么要对参数进行估计？１６、参数的估计式与参数的估计值有什么区别？１７、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？１８、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？１９、计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？２０、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？２１、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？２２、什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？２３、对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？２４、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？２５、无偏性的本质特征是什么？２６、最小方差性的本质特征是什么？２７、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？２８、为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？２９、计量经济研究中数据起什么作用？３０、你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？３１、计量经济研究中所用的数据有哪些类型？３２、什么样的数据才是符合计量经济研究所要求的？３３、计量经济模型建立的基本依据是什么？３４、什么是线性模型？什么是非线性模型？３５、举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型？３６、举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型？３７、运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？３８、建立计量经济模型的基本思想是什么？３９、时间序列数据与横截面数据有什么不同？４０、各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？４１、假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量提出具体的建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题？X + u二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）A 、行为方程B 、技术方程C 、制度方程D 、定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）A 、原始数据B 、时点数据C 、时间序列数据D 、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A 、控制变量B 、政策变量C 、内生变量D 、外生变量*4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ）A 、政策变量B 、控制变量C 、内生变量D 、外生变量E 、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ）A 、 Y = β 0 + β1 ln X + uB 、 Y = β 0 + β1 X + β 2 Z + uC 、Y = β 0 + Xβ1 + uD 、Y=β 0 + β16、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
计量经济学试题及答案
1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型。
2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。
不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。
4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。
6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
9. 回归分析 ：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论 。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1．下列不属于．．．线性回归模型经典假设的条件是（ A ） A ．被解释变量确定性变量，不是随机变量。
B ．随机扰动项服从均值为0，方差恒定，且协方差为0。
C ．随机扰动项服从正态分布。
D ．解释变量之间不存在多重共线性。
2．参数β的估计量βˆ具备有效性是指（ B ）A ．0)ˆ(=βVarB ．)ˆ(βVar 为最小C ．0)ˆ(=-ββED ． )ˆ(ββ-E 为最小 3．设Q 为居民的猪肉需求量，I 为居民收入，PP 为猪肉价格，PB 为牛肉价格，且牛肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：iB i P i i t P P I Q μαααα++++=3210根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数1ˆα、2ˆα和3ˆα应该是（ C ）A ．1ˆα<0，2ˆα<0，0ˆ3>αB ．1ˆα<0，2ˆα>0，0ˆ3<αC ．1ˆα>0，2ˆα<0，0ˆ3>αD ．1ˆα>0，2ˆα>0，0ˆ3<α4．利用OLS 估计模型ii i X Y μαα++=10求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（ D ）A ．样本回归线通过（Y X ,）点B ．∑i μˆ=0C ．YY ˆ= D ．i i X Y 10ˆˆαα+=5．用一组有20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.1的显著性水平下对1ˆβ的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是t 统计量绝对值大于（ D ） A. t 0.1(20)B. t 0.05(20)C. t 0.1(18)D. t 0.05(18)6．对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体线性显著性检验的原假设是（ C ）A ．0210===βββB ．0=j β，其中2,1,0=jC ．021==ββD ．0=j β，其中2,1=j7.对于如下的回归模型ii i X Y μαα++=ln ln 10中，参数1α的含义是（ D ）A ．X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量B ．Y 关于X 的边际变化率C ．X 的绝对量发生一定变动时,引起Y 的相对变化率D ．Y 关于X 的弹性 8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则OLS 估计量（ A ）A ．无偏的，非有效的B ．有偏的，非有效的C ．无偏的，有效的D ．有偏的，有效的 9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ D ）A ．格里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．杜宾-沃森检验 10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的拟合优度很高且F 检验显著，这说明模型很可能存在（ C ）A ．方差非齐性B ．序列相关性C ．多重共线性D ．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A ．序列相关B ．异方差C ．完全共线性D ．随机解释变量 12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（ B ）A ．与随机解释变量高度相关B ．与被解释变量高度相关C ．与其它解释变量之间不存在多重共线性D ．与随机误差项不同期相关13．当模型中存在随机解释变量时，OLS 估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A ．随机解释变量与随机误差项独B ．随机解释变量与随机误差项同立期不相关，而异期相关C．随机解释变量与随机误差项同期相关D．不论哪种情况，OLS估计量都是有偏的______________________________________________________________________________________________________________14．在分布滞后模型tt t t X X Y μβββ+++=-1210中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ C ）A. 1βB. 2βC. 21ββ+ D ．210βββ++15．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（ B ）A. 1B. 2C. 3D. 41．普通最小二乘法确定一元线性回归模型i i i e X Y ++=10ˆˆββ的参数0ˆβ和1ˆβ的准则是使（ B ） A ．∑ei 最小 B ．∑ei2最小C ．∑ei 最大 D ．∑ei2最大2、普通最小二乘法(OLS)要求模型误差项i μ满足某些基本假定。
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计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学习题及全部答案
《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。
（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。
（ ）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。
（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。
（ ）5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。
（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。
（ ）7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。
（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
（ ）9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。
（ ） 10．..D W 检验只能检验一阶自相关。
（ ） 二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。
A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。
A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。
A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。
A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估计用的样本容量为24，则随机误差项i u 的方差估计量为（ ）。
计量经济学模拟试题一答案
计量经济学模拟试题答案一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。
1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（D ）。
A 、使()∑=-nt t t Y Y 1ˆ达到最小值 B 、使∑=-nt t t Y Y 1ˆ达到最小值 C 、使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D 、使()21ˆ∑=-nt t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ）Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。
那么以下说法错误的是：A 、先验的，预期X 的符号为正。
B 、回归得到的斜率的显著不为零C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关3、.容易产生异方差的数据为(C )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。
A 、2R ≤2RB 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。
A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量2S 为(B )。
A 、33.33B 、 40C 、 38.09D 、36.367、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当L d <DW<u d 时，可认为随机误差项( D )。
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定8、.回归分析中定义的( B )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量9、以下说法正确的是（ C ）。
计量经济学模拟试题(六套)及答案
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A．模型中遗漏了有关解释变量B．模型中包括含了无关解释变量C．模型形式设定有误D．模型中有关随机误差项的假设有误E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（）A．解释能力和合理性B．预测功效好C．参数估计量的优良性D．简单性E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（）A．工具变量B．间接最小二乘法C．二阶段最小二乘法D．完全信息极大似然法E.有限信息极大似然法三、名词解释1．拟合度优2．行为方程3．替代弹性4．K阶单整5．虚拟变量四、简答题1.简述回归分析和相关分析的关系。
计量经济学模拟考试题第3套（含答案）
计量经济学模拟考试题第3套（含答案）计量经济学模拟考试第三套⼀、单项选择题1、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ A ）A. ||γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度⾼B. ||γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度⾼C. 11≤≤-γ D 、0=γ，则X 与Y 相互独⽴ 2、同⼀时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A ．原始数据B ．截⾯数据C ．时间序列数据D ．修匀数据3、为了分析随着解释变量变动⼀个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为（ C ）A. lnY=1β+2βlnX +uB. u X Y ++=ln 10ββC. u X Y ++=10ln ααD. i Y =i X 21ββ+i u +4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很⼤或R R F 值确很显著，这说明模型存在（ A ）A ．多重共线性B ．异⽅差C ．⾃相关D ．设定偏误 5、在异⽅差性情况下，常⽤的估计⽅法是（ D ） A ．⼀阶差分法 B. ⼴义差分法 C ．⼯具变量法 D. 加权最⼩⼆乘法 6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ）A ．解释变量为⾮随机的B. 随机误差项为⼀阶⾃回归形式C ．线性回归模型中不应含有滞后内⽣变量为解释变量 D. 线性回归模型为⼀元回归形式 7、⼴义差分法是（ B ）的⼀个特例A.加权最⼩⼆乘法B.⼴义最⼩⼆乘法C.普通最⼩⼆乘法D.两阶段最⼩⼆乘法8、在下例引起序列⾃相关的原因中，不正确的是（ D ）A.经济变量具有惯性作⽤B.经济⾏为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性9、假设估计出的库伊克模型如下：916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.6?21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t t则（ C ）A.分布滞后系数的衰减率为0.34B.在显著性⽔平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1916.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在⾃相关C.即期消费倾向为0.35，表明收⼊每增加1元，当期的消费将增加0.35元D.收⼊对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.76 10.虚拟变量( A )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以⽤来代表数量因素B.只代表质的因素C.只代表数量因素D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费⽔平是否存在显著差异，则下列那个模型⽐较适合（Y 代表消费⽀出；X 代表可⽀配收⼊；D 2、D 3表⽰虚拟变量）（ D ）A.i i i u X Y ++=βαB.i i i i i X D X Y µββα+++=)(2211C.i i i i i X D D Y µβααα++++=33221D.i i i i X D Y µβαα+++=221 12、逐步回归法既检验⼜修正了（ D ）A ．异⽅差性 B.⾃相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 13、已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在⽤实际数据对模型的参数进⾏估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则⼴义差分变量是(B )A.1t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ---- B.1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ----C.1t t 1t t x x ,y y ----D.1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ----14、回归分析中定义的( B )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为⾮随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量15、在有M 个⽅程的完备联⽴⽅程组中，当识别的阶条件为1-=-M N H i （H 为联⽴⽅程组中内⽣变量和前定变量的总数，i N 为第i 个⽅程中内⽣变量和前定变量的总数）时，则表⽰( A )A.第i 个⽅程恰好识别B.第i 个⽅程不可识别C.第i 个⽅程过度识别D.第i 个⽅程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ B ）A. 1)1(122----=n k n R R B. kn n R R ----=1)1(122 C. 02>R D. 2R ≥2R17、在异⽅差的情况下，参数估计值的⽅差不能正确估计的原因是（ A ）)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ18、检验⾃回归模型扰动项的⾃相关性，常⽤德宾h 检验，下列命题正确的是（ B ）A ．德宾h 检验只适⽤⼀阶⾃回归模型B ．德宾h 检验适⽤任意阶的⾃回归模型C ．德宾h 统计量服从t 分布D ．德宾h 检验可以⽤于⼩样本问题19、设)()(,2221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=，则对原模型变换的正确形式为( B )12212222212..()()()().()()()()i i i i i i i i i i i i i i i i i A y x u B y x u C f x f x f x f x D y f x f x x f x u f x βββββββ=++=+=++=++20、在修正序列⾃相关的⽅法中，能修正⾼阶⾃相关的⽅法是（ C ）A. 利⽤DW 统计量值求出ρ?B. Cochrane-Orcutt 法C. Durbin 两步法D. 移动平均法⼆、多项选择题1、希斯特（Shisko ）研究了什么因素影响兼职⼯作者的兼职收⼊，模型及其估计结果为：31174.0)94.0()62.27()47.24()062.0(26.264.11306.90403.007.37?20==++-+=df R age reg race w wm其中：w m 为兼职⼯薪（美元/⼩时）；w 0为主业⼯薪（美元/⼩时）；race 为虚拟变量，若是⽩⼈取值为0，⾮⽩⼈取值为1；reg 为虚拟变量，当被访者是⾮西部⼈时，reg 取值为0，当被访者是西部地区⼈时，reg 取值为1；age 为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有（ A D E ）A.在其他因素保持不变条件下，⾮⽩⼈的兼职⼯薪每⼩时⽐⽩⼈约低90美元B.在其他因素保持不变条件下，⽩⼈的兼职⼯薪每⼩时⽐⽩⼈约低90美元C.在其他因素保持不变条件下，⾮西部⼈的兼职⼯薪每⼩时⽐西部⼈约⾼出113.64美元D.在其他因素保持不变条件下，⾮西部⼈的兼职⼯薪每⼩时⽐西部⼈约低出113.64美元E.四个变量在5%显著性⽔平下统计上是显著的2、对于⼆元样本回归模型ii i i e X X Y +++=332211βββ，下列各式成⽴的有（ A B C ）A. 0=i e ∑B.02=i i X e ∑C.03=i i X e ∑D.0=i i Y e ∑E.023=i i X X ∑3、能够检验多重共线性的⽅法有（ A C E ）A.简单相关系数矩阵法 B.DW 检验法C.t 检验与F 检验综合判断法D.ARCH 检验法E.辅助回归法(⼜待定系数法)4、对联⽴⽅程模型参数的单⽅程估计法包括( A B D ) A.⼯具变量法 B.间接最⼩⼆乘法 C.完全信息极⼤似然估计法 D.⼆阶段最⼩⼆乘法E.三阶段最⼩⼆乘法5、如果模型中存在⾃相关现象，则会引起如下后果（ B C D E ）A.参数估计值有偏B.参数估计值的⽅差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是⽆偏的三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在实际中，⼀元回归没什么⽤，因为因变量的⾏为不可能仅由⼀个解释变量来解释。
在职研究生-计量经济学考试参考试题
计量经济学练习题一、单选题答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30二、多选题答案12 3 4 5 6 7 8 9 10一、 单项选择题（每小题1分，共30分）1、在模型12ln Y X ααμ=++中，下列说法正确是（ ）A 、参数1α的含义是“X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的绝对量的变化”B ．参数1α的含义是“X 的相对量不发生变动时，引起因变量Y 的相对变化”C 、参数2α的含义是“X 的绝对量发生一定变动时，引起Y 的相对变化率”D 、参数2α的含义是“X 的相对量发生一定变动时，引起Y 的绝对量的变化大小”2、计量经济学的模型检验包括了计量经济学检验，下列哪一项属于计量经济学检验（ ）A.经济意义检验B.平稳性检验C.预测检验 D 、估计参数3、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，设F 统计量对应p 值为 F p ，设2X 对应系数的t 统计量的p 值为2p ，设3X 对应系数的t 统计量的p 值为3p ，给定显著性水平0.05α=，则下列说法正确是表明（ ）A 、若2p α<，则一定有F p α≥B 、若F p α≥，则一定有2p α<C 、若23p p α<<，则不一定有F p α<D 、以上说法均不对4、常用F 检验对回归方程的显著性进行检验，有关F 检验的说法正确的是（ ）A 、()(1)ESS n k F RSS k -=- B 、可以在一元回归模型使用 C 、F 检验显著，说明可决系数20.5R > D 、以上说法均不对5、下图中“{”所指的距离是（ ）A. 随机误差项B. 残差C. i Y 的离差D. i Y ) 的离差6、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ）。
计量经济学模拟考试题第1套(含答案)
计量经济学模拟题一、单项选择题1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ）A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度C. Y 关于X 的弹性D. Y 关于X 的边际变化2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。
则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ B ） A. )1()(--k RSS k n ESS B ．)()1()1(22k n R k R --- C ．)1()1()(22---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ D ）A. 使()∑=-n t tt Y Y 1ˆ达到最小值 B. 使ˆmin i i Y Y -达到最小值 C. 使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使()21ˆ∑=-n t t t Y Y 达到最小值4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ）A. mB. m-1C. m+1D. m-k5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ A ）A. 参数估计值是无偏非有效的B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用F 检验失效D. 参数估计量是有偏的6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ）A. t t t u X Y ++=10ββB. i t t X Y E Y μ+=)/(C. tt X Y 10ˆˆˆββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。
计量经济学考试习题及答案
四、计算题1、（练习题6.2）在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型1 t t u t Y ++=10αα模型2 t t u t t Y +++=2210ααα其中，Y 为劳动投入，t 为时间。
据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果：模型1 t Y t0041.04529.0ˆ-=t = （-3.9608）R 2 = 0.5284 DW = 0.8252模型2 20005.00127.04786.0ˆt t Y t+-= t = （-3.2724）(2.7777)R 2 = 0.6629DW = 1.82其中，括号内的数字为t 统计量。
问：（1）模型1和模型2中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在？（3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。
练习题6.2参考解答:（1）模型1中有自相关，模型2中无自相关。
（2）通过DW 检验进行判断。
模型1：d L =1.077, d U =1.361, DW<d L , 因此有自相关。
模型2：d L =0.946, d U =1.543, DW>d U , 因此无自相关。
（3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相关。
2、根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下。
3524.09123.27ˆ+=ySe=(1.8690) (0.0055)R 2=0.9966 0506.221612=∑=i i e ,DW=0.6800,F=4122.531由所给资料完成以下问题：(1) 在n=16，α=0.05的条件下，查D-W 表得临界值分别为L d =1.106,U d =1.371，试判断模型中是否存在自相关；(2) 如果模型存在自相关，求出相关系数ρˆ，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。
因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。
研究生计量经济学模拟试题及答案
暨 南 大 学 考 试 试 卷一、单项选择题（将正确的选项填在括号内，共10小题，每小题2分，共20分）1．某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 B 】A 2B 4C 5D 62．假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 D 】 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计3．设y 表示居民的消费支出，x 表示居民的可支配收入，二者之间的真实关系可表示为【 C 】A tt x y 10ˆˆˆββ+= B E t t x y 10)(ββ+=C ()t t t y f x u =+D t t x y 10ββ+= 4．下面属于时间序列数据的是【 A 】A 1991-2003年各年某地区20个镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个镇的各镇工业产值C 某年某地区20个镇工业产值的合计数D 某年某地区20个镇各镇工业产值5．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 【 C 】A 大于1B 小于1C 大于10D 小于106．下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】 A 戈德菲尔特——匡特检验 B 怀特检验C 戈里瑟检验D 方差膨胀因子检验7．令1ˆθ和2ˆθ是参数θ的两个无偏的估计量，它们互相独立，其方差分别为2和4。
要使得2211ˆˆˆθθθc c +=是参数θ的无偏的方差最小的估计量，则【 C 】A 4/14/321==c cB 9/15/121==c cC 3/13/221==c cD 5/37/421==c c8．如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 C 】 A 无偏估计量 B 有效估计量 C 一致估计量 D 最佳线性无偏估计量9．在小样本情况下，对回归模型t t t u x y ++=10ββ进行统计检验时，通常假定t u 服从【 C 】A N （0，2i σ）B t(n-2)C N （0，2σ）D t(n)10．要使最小二乘法的估计量满足无偏性需要满足的条件是 【 D 】 A 正态性 B 无自相关 C 同方差 D 零均值二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题2分，共20分）【 × 】2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法计算出的残差总和必定等于零。
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暨 南 大 学 考 试 试 卷1．某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 B 】A 2B 4C 5D 62．假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 D 】A 参数估计量将达到最大精度B 参数估计量是有偏估计量C 参数估计量是非一致估计量D 参数将无法估计3．设y 表示居民的消费支出，x 表示居民的可支配收入，二者之间的真实关系可表示为【 C 】A tt x y 10ˆˆˆββ+= B E t t x y 10)(ββ+= C ()t t t y f x u =+ D t t x y 10ββ+=4．下面属于时间序列数据的是【 A 】A 1991-2003年各年某地区20个镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个镇的各镇工业产值C 某年某地区20个镇工业产值的合计数D 某年某地区20个镇各镇工业产值5．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 【 C 】A 大于1B 小于1C 大于10D 小于106．下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】A 戈德菲尔特——匡特检验B 怀特检验C 戈里瑟检验D 方差膨胀因子检验7．令1ˆθ和2ˆθ是参数θ的两个无偏的估计量，它们互相独立，其方差分别为2和4。
要使得2211ˆˆˆθθθc c +=是参数θ的无偏的方差最小的估计量，则【 C 】A 4/14/321==c c B 9/15/121==c c C 3/13/221==c c D 5/37/421==c c8．如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 C 】A 无偏估计量B 有效估计量C 一致估计量D 最佳线性无偏估计量9．在小样本情况下，对回归模型t t t u x y ++=10ββ进行统计检验时，通常假定t u 服从【 C 】A N （0，2i σ）B t(n-2)C N （0，2σ）D t(n)10．要使最小二乘法的估计量满足无偏性需要满足的条件是 【 D 】A 正态性B 无自相关C 同方差D 零均值二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题2分，共20分）× 】2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法计算出的残差总和必定等于零。
【 √ 】3．自相关出现时，通常计算的预期值的方差就不是有效的。
【 √ 】4．如果模型iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 满足经典线性回归模型的基本假定，则在零假设j β＝0下，统计量)ˆ(/ˆj j s ββ（其中s(j β)是j β的标准误差）服从t (n-2)分布【 × 】 5．DW 在0和4之间取值，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。
【 × 】6．用一阶差分变换消除自相关是假定自相关系数为-1。
【 √ 】7．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。
【 √ 】8．决定系数是指回归平方和占残差平方和的比重。
【 × 】9．如果戈德菲尔特——匡特检验显着，则认为序列相关问题是严重的。
【× 】10．选择的工具变量只要满足和随机误差项不相关，即使和原来要代替的解释变量相关程度很低，得到的最小二乘估计量也是一致的。
【 √ 】三、简答题（共6小题，每题5分，共30分）度？ （5分） 在应用过程中，人们发现随着模型中解释变量的增多多重决定系数2R 的值往往会变大。
有些解释变量对被解释变量的影响很小，增加这些解释变量对减小残差平方和没有多大用处。
由估计式1ˆ22--=∑k n e t σ知，引入的解释变量数目越多，k 越大，如果引入的解释变量不能显着减小∑2t e 的话，2ˆσ的值将变大。
而2ˆσ的增大对于推测总体参数估计区间还是对预测区间的估计都意味着精确度的降低，因此不重要的解释变量不应该引入。
于是引入修正的样本决定系数2R （3分）当增加一个对因变量有较大影响的解释变量时，残差平方和∑2t e 减小比)1(--k n 的减小更显着时，修正系数2R 才会增加。
（2分）2．设公司职员的年薪(y )与工龄（x ）和学历(D )有关。
学历分成三种类型：大专以下、本科、研究生（一个定性因素，三个不同属性）。
为了反映“学历”这个定性因素的影响，有人建议对虚拟变量D 做如下设置，D=0时，代表大专以下，D=1时，代表本科，D=2时，代表研究生，t t t t u D x b b y +++=α10请问该设置方法可行吗？试说明理由。
（5分）不可行，（2分）因为如果采用如下方式设置虚拟变量，可以得出三个反映不同学历的方程如下：大专以下 t t t u x b b y ++=10，本科 t t t u x b b y +++=10α，研究生t t t u x b b y +++=102α，这样实际上人为的设定三个层次的差异是一样的，即大专与本科的差异和本科与研究生的差异是一样的，这种人为的限制不合适，因此该设置方法不可行。
（3分）3．关于随机误差项的经典假设条件的内容是什么，为什么要对回归模型规定经典假设条件？（5分）假设1 零均值假定 即在给定t x 的条件下，随机误差项t u 的数学期望为零假设2 同方差假定。
误差项t u 的方差与t 无关，为一个常数假定3 无自相关假定 即不同的误差项t u 和s u 相互独立即 0),(=s t u u Cov假定4 解释变量t x 与随机误差项t u 不相关假定只有具备这些假设，我们用最小二乘法估计出的估计量才具有良好的性质。
（2分）4．考虑如下模型：t t t u x b b y ++=10，n t ,,2,1 =其中y 代表消费，x 代表收入，我们知道最小二乘估计量∑∑==---=n t t n t t t x xy y x x b 1211)())((ˆ在满足经典假定的条件下是无偏的，试问估计量1212x x y y --=α是无偏的吗，请论证你的理由？你还能找到其他的无偏估计量吗？（5分） 由于1121211211212)()()(b x x u u x b x b E x x y y E E =--+-=--=α，因此是无偏的估计量。
（2分）估计量∑∑==---=m t t m t t t x xy y x x b 1211)())((ˆ，1-≤n m 仍是无偏的，因此m 取2，3到n-1时∑∑==---=m t t m t t t x xy y x x b 1211)())((ˆ都是无偏的估计量。
（3分）5．为什么用最小二乘法算出来的参数估计量bˆ和总体的真实参数b 有差异，是因为我们使用的是样本数据吗，是用样本推断总体产生的吗，如果我们使用的数据是总体的数据，是用总体的数据来建立回归方程，那么用最小二乘法算出来的估计量和总体的真实参数就没有差异吗，说出你的观点。
（5分）首先最小二乘法算出来的参数估计量bˆ和总体的真实参数b 有差异并不都是由于样本去推推断总体产生的，并不都是因为总体和样本之间的差异产生的。
（2分）最小二乘估计量bˆ和总体的真实参数b 的差异来自于因变量y 与自变量x 的关系的不确定性，因为y 与x 的关系是由随机函数U XB Y +=确定的，最小二乘估计量可以表示为U X X X B B''+=-1)(ˆ，它是一个随机变量，它的不确定或者说与参数真实值B 的差异来自随机误差项U 。
（3分）6．多重共线性对最小二乘估计量造成的影响是什么？（5分）多重共线性是多元回归模型可能存在的一类现象，分为完全共线与近似共线两类。
模型的多个解释变量间出现完全共线性时，模型的参数无法估计。
（2分）更多的情况则是近似共线性，这时，由于并不违背所有的基本假定，模型参数的估计仍是无偏、一致且有效的，但估计的参数的标准差往往较大，从而使得t-统计值减小，参数的显着性下降，导致某些本应存在于模型中的变量被排除，甚至出现参数正负号方面的一些混乱。
显然，近似多重共线性使得模型偏回归系数的特征不再明显，从而很难对单个系数的经济含义进行解释。
四、分析题（共5小题，每题10分，任选三道做，共30分）x ，百元）与消费（y ，百元）资料如下表所示，依据表中资料建立消费y 对收入x 的线性回归方程，其估计结果如下：（1）建立消费y 对收入x 的回归直线（2分）（2）说明回归直线的代表性及解释能力（2分）（3）在95%的置信度下检验参数的显着性 （2分）（4）如果有某个经济理论认为消费的边际倾向（回归模型中收入x 前面的系数）是0.14，你认为这个理论成立吗？（4分）解答：①建立的消费y 对收入x 的回归直线方程为：Y =2.388670+0.191513*X②根据我们得到的样本决定系数为0.8984可以说明我们建立的回归直线的代表性和解释能力是比较好的。
③根据我们从软件中计算出来的斜率系数的t 统计值为8.9767，同时其对应的p 值几乎为0，所以可以在5%的显着水平下拒绝该参数为0的原假设，认为该解释变量家庭收入对消费是有显着影响的。
④为了检验这个理论成立与否，我们先假设这个理论成立，于是可以设计出如下的统计量 由于样本数为100，是个大样本，所以这个统计量服从标准正态分布，在5%的显着性水平下，临界值为1.96，由于算得的样本统计量为2.3大于临界值，所以拒绝消费的边际倾向（回归模型中收入x 前面的系数）是0.14的原假设，认为这个理论不成立。
2．根据某地区职工平均消费水平（t y ）职工平均收入（t x 1）和生活费用价格指数（t x 2）的数据得出如下回归结果（1）根据结果写出回归模型t t t t u x b x b b y +++=22110样本回归方程（2分）（2）给定在显着性水平α为0.05，2622.2)9(025.0=t 。
计算参数1b ，2b 的置信区间（2分）（3）解释参数的经济意义（2分）（4）如果某个理论认为1992年之前和之后消费和收入的关系模式发生了变化，你如何对这个理论进行检验判断。
（4分）解答：（1）根据数据算出的样本回归方程如下Y = 6.565142 + 0.646196*X1 - 6.847114*X2（2）1b ，2b 的置信区间。
在显着性水平α为0.05时，由于该模型中的样本小于30，是小样本，所以区间估计要用自由度为n-k-1的t 统计量，查表得到2622.2)9(025.0=t 根据公式当样本为小样本时，总体参数真实值1b 的置信区间：得到95.0)0.039772622.20.646196 0.039772622.20.646196 (1=⨯+≤≤⨯-b P ()95.00.7361640.5562281=≤≤b P 所以总体参数真实值1b 的置信区间为0.736164][0.556228,。