研究生计量经济学模拟试题及答案

暨 南 大 学 考 试 试 卷

一、单项选择题（将正确的选项填在括号内，共10小题，每小题2分，共20分）

1．某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 B 】

A 2

B 4

C 5

D 6

2．假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 D 】 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计

3．设y 表示居民的消费支出，x 表示居民的可支配收入，二者之间的真实关系可表示为【 C 】

A t t x y 10ˆˆˆββ+=

B E t

t x y 10)(ββ+=

C ()t t t y f x u =+

D t t x y 10ββ+= 4．下面属于时间序列数据的是【 A 】

A 1991-2003年各年某地区20个镇的平均工业产值

B 1991-2003年各年某地区20个镇的各镇工业产值

C 某年某地区20个镇工业产值的合计数

D 某年某地区20个镇各镇工业产值

5．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 【 C 】

A 大于1

B 小于1

C 大于10

D 小于10

6．下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】 A 戈德菲尔特——匡特检验 B 怀特检验

C 戈里瑟检验

D 方差膨胀因子检验

7．令1ˆθ和2ˆθ是参数θ的两个无偏的估计量，它们互相独立，其方差分别为2和

4。要使得2211ˆˆˆθθθc c +=是参数θ的无偏的方差最小的估计量，则【 C 】

A 4/14/321==c c

B 9/15/121==c c

C 3/13/221==c c

D 5/37

/421==c c

8．如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 C 】 A 无偏估计量 B 有效估计量 C 一致估计量 D 最佳线性无偏估计量

9．在小样本情况下，对回归模型t t t u x y ++=10ββ进行统计检验时，通常假定t u 服从【 C 】

A N （0，2i σ）

B t(n-2)

C N （0，2σ）

D t(n)

10．要使最小二乘法的估计量满足无偏性需要满足的条件是 【 D 】 A 正态性 B 无自相关 C 同方差 D 零均值

二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题2分，共20分）

【 × 】

2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法计算出的残差总和必定等于零。【 √ 】

3．自相关出现时，通常计算的预期值的方差就不是有效的。【 √ 】

4．如果模型i ki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 满足经典线性回归模型的基本假定，则在零假设j β＝0下，统计量)ˆ(/ˆj j s ββ（其中s(j β)是j

β的标准误差）服从t (n-2)分布【 × 】

5．DW 在0和4之间取值，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。【 × 】

6．用一阶差分变换消除自相关是假定自相关系数为-1。【 √ 】

7．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。【 √ 】

8．决定系数是指回归平方和占残差平方和的比重。【 × 】

9．如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为序列相关问题是严重的。【× 】

10．选择的工具变量只要满足和随机误差项不相关，即使和原来要代替的解释变

量相关程度很低，得到的最小二乘估计量也是一致的。【 √ 】

三、简答题（共6小题，每题5分，共30分）

值的拟合优度？ （5分）

在应用过程中，人们发现随着模型中解释变量的增多多重决定系数2R 的值往往会变大。有些解释变量对被解释变量的影响很小，增加这些解释变量对减小残

差平方和没有多大用处。由估计式1

ˆ22

--=∑k n e

t

σ

知，引入的解释变量数目越多，

k 越大，如果引入的解释变量不能显著减小∑2

t e 的话，2ˆσ

的值将变大。而2ˆσ的增大对于推测总体参数估计区间还是对预测区间的估计都意味着精确度的降低，因此不重要的解释变量不应该引入。于是引入修正的样本决定系数2R （3分）

∑∑-----

=1

/)(1

/12

22n y y

k n e R t

t

当增加一个对因变量有较大影响的解释变量时，残差平方和∑2

t e 减小比)1(--k n 的减小更显著时，修正系数2R 才会增加。

（2分）

2．设公司职员的年薪(y )与工龄（x ）和学历(D )有关。学历分成三种类型：大专以下、本科、研究生（一个定性因素，三个不同属性）。为了反映“学历”这个定性因素的影响，有人建议对虚拟变量D 做如下设置，D=0时，代表大专以下，D=1时，代表本科，D=2时，代表研究生，t t t t u D x b b y +++=α10请问该设置方法可行吗？试说明理由。（5分） 不可行，（2分）因为如果采用如下方式设置虚拟变量，可以得出三个反映不同学历的方程如下：大专以下 t t t u x b b y ++=10，本科 t t t u x b b y +++=10α，研究生 t t t u x b b y +++=102α，这样实际上人为的设定三个层次的差异是一样的，即大专与本科的差异和本科与研究生的差异是一样的，这种人为的限制不合适，因此该设置方法不可行。（3分）

3．关于随机误差项的经典假设条件的内容是什么，为什么要对回归模型规定经典假设条件？（5分）

假设1 零均值假定 即在给定t x 的条件下，随机误差项t u 的数学期望为零