计量经济学模拟考试题(第9套)
(完整word版)计量经济学模拟考试题(第9套)
第九套一、单项选择题1、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ） A ．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C ．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则 是指（ D ）A. 使()∑=-n t ttY Y1ˆ达到最小值 B. 使ˆmin i i Y Y -达到最小值 C. 使tt Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使()21ˆ∑=-n t ttY Y达到最小值 4、设t u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）1211221.cov(,)0()...t s t t t t t t tt t tA u u t sB u uC u u uD u u ρερρερε----≠≠=+=++=+5、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为μβββ+++=r Y M 210 ，又设1ˆβ、2ˆβ 分别是1β、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说( A )A. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为负值B. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为正值C.1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值D. 1ˆβ 应为负值，2ˆβ 应为正值 6、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS 。
则RSS 的自由度为（ D ）A 、nB 、n-1C 、1D 、n-2 7、在自相关情况下，常用的估计方法（ B ）A ．普通最小二乘法 B. 广义差分法 C ．工具变量法 D. 加权最小二乘法8、大学教授薪金回归方程：ii i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中iY 大学教授年薪，i X 教龄，⎩⎨⎧=其他男性012i D ⎩⎨⎧=其他白种人013i D ，则非白种人男性教授平均薪金为( A )A.ii i i i X X D D Y E βαα++===)(),0,1(2132B.ii i i i X X D D Y E βα+===132),0,0(C.i i i i i X X D D Y E βααα+++===)(),1,1(32132D.ii i i i X X D D Y E βαα++===)(),1,0(31329、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。
计量经济学模拟试题及答案
1、方差非齐性
答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差
2、序列相关
答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关
3、多重共线性
答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系
4、工具变量法
答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法
5．假设分布滞后模型为：将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？
答案：
五、计算题
1.考查下面的需求与供给模型
式中，和分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量
（3）需求方程是否可识别？为什么？
（4）供给方程是否可识别？为什么？
A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1
4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（）
A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定
5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关
A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化
三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：
X
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
Y
0.8
Y
10.4
11.5
计量经济学试卷1-9章答案
1、 由已知条件可得：645.160=-σμ，645.1-90=σμ由这两个方程可得：μ=76.87，σ=10.256 P(X>95)=P(Z> 10.25676.8795-)=1-P(Z<1.77)=0.04学生成绩高于95分的比例为4%2、(1)不是，改为：1/Y i =B 1+B2e -xi +εi(2)不是，改为：InY i =InA+β1InX 1i +β2InX 2i +……+βk InX ki +εi3、(1) Λ2B = 22i i i X n X Y X n Y X -∑-∑=26.28; Λ1B = X B Y B 21ΛΛ-==4.26(2)B 2表示边际成本，B 1表示固定成本(3) B 1的置信区间为（16.07，36.49），B 2的置信区间为（3.08，5.44）4、(1) k n 1n )R 1(1R 22----==0.78(2)H 0:B 2=B 3=0H 1: B 2、B 3至少有一个不为0F=40>F 0.05(2,20)，拒绝原假设。
(3) H 0:B 2=0H 1: B 2≠0t=2.8>t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，Y t 的系数是统计显著 H 0:B 3=0H 1: B 3≠0t=3.7>t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，P t 的系数是统计显著5、(1)Q=25107.08+0.6080X 1Q=26930.20+5.9114X 2Q=-49775.62+1.9469X 3(2) H 0:A 2=0H 1: A 2≠0t=15.5497>t 0.025(19)=2.09，拒绝原假设，机械动力对粮食产量有显著影响 H 0:B 2=0H 1: B 2≠0t=16.5135>t 0.025(19)=2.09，拒绝原假设，化肥施用量对粮食产量有显著影响 H 0:C 2=0H 1: C 2≠0t=7.1868>t 0.025(19)=2.09，拒绝原假设，灌溉面积对粮食产量有显著影响(3)R 12=0.9271，R 22=0.9349，R 32=0.7311，通过3个模型的拟合优度比较，发现第二个模型最好6、(1)InY i =-10.4639+1.0211InK i +1.4720InL i(2) 资金投入量的弹性为1.0211，劳动投入量的弹性为1.4720 劳动投入不变，资金投入量每变动1%，产出量变动1.0211% 资金投入不变，劳动投入量每变动1%，产出量变动1.4720%(3)RSS=TSS(1-R 2)；k n e 2i 2-∑=Λσ=0.000895(4) H 0: α=0H 1: α≠0t=34.7256>t 0.025(14)=2.15，拒绝原假设，α为统计显著 H 0: β=0H 1: β≠0t=6.1510>t 0.025(14)=2.15，拒绝原假设，β为统计显著 H 0: α=β=0H 1: α、β至少有一个不为0F=5019.675>F 0.05(2,14)，拒绝原假设，整体方程显著 α的置信区间为（0.9579，1.0843）β的置信区间为（0.9574，1.9864）。
计量经济学题库(超完整版)及答案
四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
计量经济学习题册第八章、第九章、第十章 答案
第八章一、名词解释1、虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述，如职业、性别对收入的影响，教育程度，季节因素等往往需要用定性变量度量。
为了在模型中反映这类因素的影响，并提高模型的精度，需要将这类变量“量化”。
根据这类边另的属性类型，构造仅取“0”或“1”的人工变量，通常称这类变量为“虚拟变量”2、虚拟变量陷阱：一般在引入虚拟变量时要求如果有m个定性变量，字在模型中引入m-1个虚拟变量。
否则，如果引入m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线性的情况。
我们一般称由于引入虚拟变量个数与定性因素个数相同出现的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱”二、单项选择题1、B：“地区”一个，“季节”三个2、A：将D=1代入估计后的方程即可3、D：“季节”包含4个类型，只能用3个虚拟变量，用4个虚拟变量会出现完全多重共线的问题，参数将无法估计4、C：“地区”只有两个类别，引入两个虚拟变量会出现完全多重共线问题5、A：1α体现了城镇和农村截距上的差异，1β体现了城镇和农村斜率上的差异，当它们为0时，表示无差异6、A：斜率相同，仅截距不同7、D：此问题表现为1000前后斜率的变化，B表示截距的变化，不合适；C在D=0时没有解释变量，不正确；A和D相比，D更合适，A会造成曲线在临界值出断开，但D会保证曲线的连贯的。
8、A：虚拟变量表示性别、季节等时，只表示属性的不同，没有等级之分，作为质的因素；表示收入高低时，高与低是有级别的，属于有序数据，可以表示数量的因素。
9、A/B：这题比较牵强，按书上原话应该选择B；但当用加法引入虚拟变量时，会存在问题。
【当用加法形式引入虚拟变量时，用一个虚拟变量作为截距项，取值全部为1；其他m-1个表示该因素的前三个类型。
如果不引入截距项，当虚拟变量都取0时不能解释该因素第四个类型的作用。
】10、D ：概念性三、多项选择题1、B C D ：A 太绝对，也可以表示数量因素；E 太绝对2、ABCDE ：A 加法方式；B 乘法方式；C 临界指标的虚拟变量；D 在ABC 基础上可构造分段回归3、AB ：C 当虚拟变量取0或2时，过程一样，但参数的意义稍作调整；D 见书P207倒数第二段。
计量经济学试题完整
第四套一、单项选择题_ _1、设 OLS 法得到的样本回归直线为Y i = β 1 + β 2 X i + e i ，则点 ( X ,Y )（ B ）A.一定不在回归直线上 C.不一定在回归直线上B.一定在回归直线上 D.在回归直线上方2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（ C ）A．时间序列数据 C．计算机随机生成的数据B. 横截面数据 D. 虚拟变量数据A )3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的变量是(A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量 4、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆ =lnY 1％，人均消费支出将增加（ B ） i 2.00 + 0.75ln X ，表明人均收入每增加iA. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5% ）5、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ CA．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y 关于 X 的边际变化6、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。
现以 1991 年为转折时期，设虚拟变⎧1 1991年以，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部 t 前D = ⎨⎩0 1991年以分下降了，边际消费倾向变大了。
则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作后量（ D ）A.Y t = β 1 + β 2 X t + utB.Y t = β 1 + β 2 X t + β 4D t X t + utC.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3DtD.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3D t + β 4D t Xt+ ut + ut7、已知模型的形式为Y t = β 1 + β 2 X t + u t ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.52,则广义差分变量是( D )A. y t - 0.48y t - 1, x t - 0.48x t -1B. y t - 0.7453t -y 1,x t - t -10.7453xC. y t - 0.52yt - 1 , x t - 0.52tx -1D. y t - 0.74yt - 1 , x t - 0.74tx -18、在有 M 个方程的完备联立方程组中，若用 H 表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 N i 表示第 i 个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第 i 个方程不可识别时，则有公式( D )成立。
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四、简答题（每小题5分）欧阳歌谷（2021.02.01）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。
12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.罕见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(1119.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的办法有哪些？22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。
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第一章绪论1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
答：由于客观经济现象的复杂性，以至于人们目前仍难以完全地透彻地了解它的全貌。
对于某一种经济现象而言，往往受到很多因素的影响，而人们在认识这种经济现象的时候，只能从影响它的很多因素中选择一种或若干种来说明。
这样就会有许多因素未被选上，这些未被选上的因素必然也会影响所研究的经济现象。
因此，由被选因素构成的数学模型与由全部因素构成的数学模型去描述同一经济现象，必然会有出入。
为使模型更加确切地说明客观经济现象，所以有必要引入随机误差项。
随机误差项形成的原因：①在解释变量中被忽略的因素；②变量观测值的观测误差；③模型的关系误差或设定误差；④其他随机因素的影响。
第二章 一元线性回归模型例1、令kids 表示一名妇女生育孩子的数目，educ 表示该妇女接受过教育的年数。
生育率对教育年数的简单回归模型为μββ++=educ kids 10（1）随机扰动项μ包含什么样的因素？它们可能与教育水平相关吗？（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。
解答：（1）收入、年龄、家庭状况、政府的相关政策等也是影响生育率的重要的因素，在上述简单回归模型中，它们被包含在了随机扰动项之中。
有些因素可能与增长率水平相关，如收入水平与教育水平往往呈正相关、年龄大小与教育水平呈负相关等。
（2）当归结在随机扰动项中的重要影响因素与模型中的教育水平educ 相关时，上述回归模型不能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响，因为这时出现解释变量与随机扰动项相关的情形，基本假设4不满足。
例2．已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为所受教育水平（年）。
随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都满足。
（1）从直观及经济角度解释α和β。
（2）OLS 估计量αˆ和βˆ满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。
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计量经济学题库计算与分析题（每小题10分）1X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ˆ81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14P U=-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
计量经济学题库(超完整版)及答案汇编
计量经济学题库三、名词解释（每小题3分）1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内生变量 5．外生变量 6．滞后变量7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最小二乘法13．高斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平方和）15．回归变差（回归平方和） 16．剩余变差（残差平方和）17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数26.调整后的决定系数27.偏相关系数 28.异方差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.戈里瑟检验和帕克检验32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.广义差分法 36.自回归模型 37.广义最小二乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法40.Durbin 两步法41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．工具变量 47．工具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．无限分布滞后模型 53．几何分布滞后模型54．联立方程模型 55．结构式模型 56．简化式模型 57．结构式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件63．间接最小二乘法四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
计量经济学题库及答案
量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学复习题及答案(超完整版)
计量经济学复习题及答案(超完整版)C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系16．相关关系是指（ ）。
A ．变量间的非独立关系B ．变量间的因果关系C ．变量间的函数关系D ．变量间不确定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量（ ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以18．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ．01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+19．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 20．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小21．设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是（ ）。
A ．()()()i i 12i X X Y -Y ˆX X β--∑∑＝ B ．()i i i i 122i i n X Y -X Y ˆn X -X β∑∑∑∑∑＝C ．i i 122i X Y -nXY ˆX -nX β∑∑＝D ．i i i i12x n X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝22．对于i 01i iˆˆY =X +e ββ+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有（ ）。
A ．ˆ0r=1σ＝时， B ．ˆ0r=-1σ＝时， C ．ˆ0r=0σ＝时， D ．ˆ0r=1r=-1σ＝时，或 23．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆY 356 1.5X -＝，这说明（ ）。
(word完整版)计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学练习题答案
计量经济学练习题答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 计量经济学中，回归分析的目的是：A. 描述变量之间的关系B. 预测变量的未来值C. 确定自变量对因变量的影响D. 以上都是2. 在简单线性回归模型中，如果自变量X的值增加一个单位，而其他条件不变，因变量Y的预期变化量称为：A. 回归系数B. 回归截距C. 残差D. 标准误差3. 下列哪个不是计量经济学中常见的异方差性来源：A. 测量误差B. 非线性关系C. 不同规模效应D. 多重共线性4. 计量经济学中，Durbin-Watson统计量用于检测：A. 异方差性B. 自相关性C. 非线性D. 异常值5. 在多元线性回归模型中，如果两个或多个自变量高度相关，这可能导致：A. 模型过拟合B. 模型欠拟合C. 多重共线性D. 自相关6. 以下哪个是时间序列数据的特点：A. 观测值是随机的B. 观测值之间没有时间顺序C. 观测值具有时间顺序D. 观测值是独立的7. 计量经济学中，如果模型的残差呈现出某种趋势，这通常表明：A. 模型是正确的B. 模型存在遗漏变量C. 模型存在异方差性D. 模型存在多重共线性8. 以下哪个是协整分析的目的：A. 确定变量之间是否存在长期稳定关系B. 确定变量之间的短期关系C. 确定变量之间的因果关系D. 确定变量之间的相关性9. 在计量经济学中，如果一个变量是内生的，这可能意味着：A. 该变量是外生的B. 该变量受到模型中其他变量的影响C. 该变量是随机的D. 该变量是固定的10. 以下哪个是面板数据模型的特点：A. 只包含时间序列数据B. 只包含横截面数据C. 结合了时间序列数据和横截面数据D. 不包含任何时间序列数据或横截面数据二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述计量经济学中异方差性的概念，并举例说明其可能产生的影响。
2. 解释什么是协整，并说明协整分析在经济数据分析中的重要性。
3. 描述面板数据模型相对于横截面数据和时间序列数据模型的优势。
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全国2010年10月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )A.时间数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.普通最小二乘准则是( )A.随机误差项u i 的平方和最小B.Y i 与它的期望值Y 的离差平方和最小C.X i 与它的均值X 的离差平方和最小D.残差e i 的平方和最小4.反映拟合程度的判定系统数R 2的取值范围是( )A.0≤R 2≤2B.0≤R 2≤1C.0≤R 2≤4D.1≤R 2≤45.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( )A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着() A.估计值2ˆβ≠0 B.X 2与Y 无任何关系C.回归模型不成立D.X 2与Y 有线性关系7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( ) A. )ˆvar(j jββ B. )ˆvar(ˆj jββ C. )ˆvar(j jββ D.)ˆvar(ˆj j ββ8.下列哪种情况说明存在方差非齐性?( )A.E(u i )=0B.E(u i u j )=0，i ≠jC.E(2i u )=2σ (常数)D.E(2i u )=2i σ9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.工具变量法C.加权最小二乘法D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( )A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差13.设分布滞后模型为Y t =,u X X X X 3t 32t 21t 1t 0+β+β+β+β+α---为了使模型的自由度达到35，必须拥有多少年的观测资料?( )A.37B.38C.40D.4314.设无限分布滞后模型为Y t =t 1t 1t 0u X X ++β+β+α-Λ,该模型满足库伊克(koyck)提出的两个假设，则长期影响乘数是( )A.k 0λβB.λ-β10C. λ-βλ-1)1(0kD.不确定15.设个人消费函数Y i =i i 21u X +β+β中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.二者均为恰好识别17.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型是ln iY ˆ=3.5+0.91nXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将( ) A.增加3.5％B.增加0.35％C.增加0.9％D.增加9％18.狭义的设定误差不包括．．．( ) A.模型中遗漏了有关的解释变量 B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误D.模型形式设定有误19.对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是( )A.koyck 变换模型B.部分调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和部分调整混合模型20.下面关于简化式模型的概念，不正确．．．的是( ) A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数21.当替代参数0→ρ时，1→σ，CES 生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C —D 生产函数C.投入产出生函数D.索洛增长速度方程22.设货币需求函数为u r Y M 210+β+β+β=，其中M 是货币需求量，Y 是收入水平，r 是利率。
计量经济学试题及答案
1.计量经济学模型: 揭示经济现象中客观存在的因果关系, 主要采用回归分析方法的经济数学模型。
2.参数估计的无偏性: 它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3.参数估计量的有效性: 它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好, 越有效。
不同的估计量具有不同的方差, 方差最小说明最有效。
4.序列相关: 即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量: 在模型估计过程中被作为工具使用, 以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。
6.结构式模型: 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
7. 内生变量: 具有某种概率分布的随机变量, 它的参数是联立方程系统估计的元素, 内生变量是由模型系统决定的, 同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
8.异方差：对于不同的样本点, 随机干扰项的方差不再是常数, 而是互不相同, 则认为出现了异方差性。
9.回归分.: 研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理.。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1. 下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ A ）A．被解释变量确定性变量, 不是随机变量。
A. 被解释变量确定性变量，不是随机变量。
A．被解释变量确定性变量，不是随机变量。
B．随机扰动项服从均值为0, 方差恒定, 且协方差为0。
C. 随机扰动项服从正态分布。
D. 解释变量之间不存在多重共线性。
2. 参数的估计量具备有效性是指（ B ）A.B. 为最小A ．0)ˆ(=βVarC ．0)ˆ(=-ββED. 为最小3. 设Q 为居民的猪肉需求量, I 为居民收入, PP 为猪肉价格, PB 为牛肉价格, 且牛肉和猪肉是替代商品, 则建立如下的计量经济学模型: 根据理论预期, 上述计量经济学模型中的估计参数 、 和 应该是（ C ） A ． <0, <0, A. <0， <0，A ．1ˆα<0，2ˆα<0，0ˆ3>αB ． <0, >0,C ． >0, <0,D ． >0, >0,4. 利用OLS 估计模型 求得的样本回归线, 下列哪些结论是不正确的（ D ）A. 样本回归线通过（ ）点A ．样本回归线通过（Y X ,）点B. =0 C ．Y Y ˆ= D ．i i X Y 10ˆˆαα+=5. 用一组有20个观测值的样本估计模型 后, 在0.1的显著性水平下对 的显著性作t 检验, 则 显著地不等于零的条件是t 统计量绝对值大于（ D ） A.t0.1(20) A. t 0.1(20)B.t0.05(20)C.t0.1(18)D.t0.05(18)6. 对模型 进行总体线性显著性检验的原假设是（ C ） A ．0210===βββ B ． , 其中C.D ． , 其中 7.对于如下的回归模型 中, 参数 的含义是（ D ） A. X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量A ．X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量B. Y 关于X 的边际变化率C. X 的绝对量发生一定变动时,引起Y 的相对变化率D. Y 关于X 的弹性8.如果回归模型为背了无序列相关的假定, 则OLS 估计量（ A ） A ．无偏的, 非有效的 A. 无偏的，非有效的 A ．无偏的，非有效的 B ．有偏的, 非有效的 C ．无偏的, 有效的D ．有偏的, 有效的 9.下列检验方法中, 不能用来检验异方差的是. ..） A. 格里瑟检验 A ．格里瑟检验 B. 戈德菲尔德-匡特检验C. 怀特检验D. 杜宾-沃森检验10. 在对多元线性回归模型进行 B. 序列相关性检验时, 发现各参数估计量的t检验值都很低, 但模型的拟合优度很高且F检验显著, 这说明模型很可能存在（ C ）A. 方差非齐性A．方差非齐性C. 多重共线性D. 模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量, 且这个定性变量有3种特征, 则, 如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A. 序列相关A．序列相关B. 异方差C. 完全共线性D. 随机解释变量12.下列条件中, 哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（ B ）A. 与随机解释变量高度相关A．与随机解释变量高度相关B. 与被解释变量高度相关C. 与其它解释变量之间不存在多重共线性D. 与随机误差项不同期相关13. 当模型中存在随机解释变量时, OLS估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A. 随机解释变量与随机误差项独立A．随机解释变量与随机误差项独立B．随机解释变量与随机误差项同期不相关, 而异期相关C. 随机解释变量与随机误差项同期相关D．不论哪种情况, OLS估计量都是有偏的14. 在分布滞后模型 中, 解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ C ） A. A. 1βB.C.D ．210βββ++15. 在联立方程模型中, 外生变量共有多少个（ B ）A.1 A. 1B.2C.3D.41. 普通最小二乘法确定一元线性回归模型 的参数 和 的准则是使（ B ） A. ∑ei 最小 B. ∑ei2最小C. ∑ei 最大 D. ∑ei2最大2.普通最小二乘法(OLS)要求模型误差项 满足某些基本假定。
计量经济学题库(超完整版)及答案
1 U 4 1. 9 1 � 2 3. 6 � � P �一型模
�么什为�吗期预的你合符号符的数系)2( �义含济经的数系归回释解)1( 。误准标的量计估应相为字数的中号括下式 858.0=WD� )840.0( )380.0( )732.0(
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3991 2991 1991 0991 9891 8891 7891 6891 份年 据数表下如有�5 。数系关相和数系定判求 得型模归回计估知已�4 。况情合拟的
10套计量经济学试卷(附答案)! 3
第三套一、单项选择题1、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ A ）A. γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高B. γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C. 11γ−≤≤ D 、0γ=，则在一定条件下X 与Y 相互独立 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A ．原始数据B ．截面数据C ．时间序列数据D ．修匀数据3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为（ C ）A. lnY=1β+2βlnX +uB. u X Y ++=ln 10ββC. u X Y ++=10ln ααD. =i Y i X 21ββ+i u +4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的2R 或2R 却很大，F 值也很显著，这说明模型存在（ A ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A ．一阶差分法 B. 普通最小二乘法 C ．工具变量法 D. 广义差分法6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ）A ．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式C ．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型只能为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法8、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）A. 经济变量具有惯性作用B. 经济行为的滞后性C. 设定偏误D. 解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克（Koyck ）模型如下：916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.6ˆ21===−=++−=−DW F R t Y X Y t t t则（ C ）A. 分布滞后系数的衰减率为0.34B. 在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为13L d .=，由于1916DW d .==，据此可以推断模型扰动项存在自相关13L d .>=C. 即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元 D. 收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.76 1−t Y 10.虚拟变量( A )A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只代表质的因素C.只代表数量因素D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 2、D 3表示虚拟变量） （ D ）A.i i i u X Y ++=βαB.i i i i i X D X Y μββα+++=)(2211C.i i i i i X D D Y μβααα++++=33221D.i i i i X D Y μβαα+++=221 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性13、已知模型的形式为12i Y X i i u ββ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453，则广义差分变量是( B )A. B. 110645306453t t t Y .Y ,X .X −−−−t t 110677406774t t t Y .Y ,X .X −−−− C. D. 11t t t t Y Y ,X X −−−−t 11005005t t t Y .Y ,X .X −−−− 14、目前所学的回归分析中，定义的( B )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量15、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为时（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数），则表示( A )1i H N M −>−i N A. 第i 个方程恰好识别 B. 第i 个方程不可识别C. 第i 个方程过度识别D. 第i 个方程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ B ）A. 1)1(122−−−−=n k n R R B. kn n R R −−−−=1)1(122 C. 02>R D. 2R ≥2R17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A ）)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h 检验，下列命题正确的是（ B ）A ．德宾h 检验只适用一阶自回归模型B ．德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C ．德宾h 统计量服从t 分布D ．德宾h 检验可以用于小样本问题19、设，则对原模型变换的正确形式为( B ))()(,2221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=1212..()()()()i i ii i i i i i i i i i i A y x u B C D y f x f x x f x u f x ββββ=++=++20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C ）A. 利用DW 统计量值求出ρB. Cochrane-Orcutt 法C. Durbin 两步法D. 移动平均法二、多项选择题1、希斯特（Shisko ）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：31174.0)94.0()62.27()47.24()062.0(26.264.11306.90403.007.37ˆ20==++−+=df R age reg race w wm其中：w m 为兼职工薪（美元/小时）；w 0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg 为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg 取值为0，当被访者是西部地区人时，reg 取值为1；age 为年龄；括号中的数据位系数估计值的标准误。
新《计量经济学》第9章 计量练习题
《计量经济学》第9章习题一、单项选择题1．在联立方程模型中，具有一定概率分布、其数值由模型确定的随机变量是（）A．外生变量 B. 内生变量C．前定变量 D. 滞后变量2．前定变量包括（）A．外生变量和虚拟变量 B. 内生变量和外生变量C．外生变量和滞后变量 D. 解释变量又能作被解释变量3．简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）A．外生变量和内生变量的模型 B. 前定变量和随机干扰项的模型C．滞后变量和随机干扰项的模型 D. 外生变量和随机干扰项的模型4．在一个结构式模型中，假设有m个方程需要识别，其中m1个方程是恰好识别的，m2个方程过度识别，m3个方程不可识别，则该模型系统（）A．恰好识别 B. 过度识别C．不可识别 D. 部分不可识别5．如果某结构方程是恰好识别的，则估计该方程参数的恰当方法是（）A．普通最小二乘法 B. 极大似然法C．差分法 D. 间接最小二乘法二、多项选择题1．关于联立方程模型中的解释变量，下列表述中正确的有（）A．对于结构式模型，解释变量可以是内生变量，也可以是外生变量和滞后变量B．对于简化式模型，解释变量只能是外生变量C．对于简化式模型，解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量D．对于简化式模型，解释变量只能是前定变量E．无论何种形式，前定变量都可以作为解释变量2．与单方程模型相比，联立方程模型的特点是（）A．适用于对某一经济系统的研究B．揭示经济变量之间的单向因果关系C．适用于研究单一经济现象D．揭示经济变量之间的相互依存、互为因果的关系E．用一组方程来描述经济系统中内生变量和外生变量之间的数量关系3．对于联立方程模型，如果我们采用单方程模型的方法进行估计可能会导致（）A．随机解释变量问题B．变量信息损失问题C．工具变量问题D．损失方程之间的关联信息问题E．结构式估计问题4．对于联立方程模型的识别问题，下列表述中正确的有（）A．阶条件成立，则秩条件一定成立B．秩条件成立，则阶条件一定成立C．秩条件rank(A0B0)=M-1成立，则一定可以识别D．阶条件和秩条件相互独立E．阶条件成立时，能用秩条件判别方程是恰好识别还是过度识别5．关于用两阶段最小二乘法估计参数，下列表述中正确的有（）A．仅适用于结构式方程是过度识别的情形B．模型中的所有前定变量之间不存在严重的多重共线性C．样本容量大足够D．参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是一致的E．结构式模型中的随机项与相应的简化式中的随机项都满足线性模型的基本假定一、单项选择题1．B 2.C 3.B 4.C 5.D二、多项选择题1．ADE 2.ADE 3.ABD 4.BC 5.BCD三、简答题1.联立方程模型中变量的分类在联立方程模型中，某些变量可能是一个方程中的解释变量，同时又是另一个方程中的被解释变量。
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表示第 i 个方程中内生变量与前定 B )成立。
变量之和的总数时，第 i 个方程恰好识别时，则有公式( A.
H Ni M 1
B. H N i M 1 D. H N i M 1
C. H N i 0
11、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项） ，如果一年里的 1、3、 5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A. 4 B. 3 C C. 11 ） D. 6 12、下列说法不正确的是（ B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有 DW 检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 13、下列说法正确的是（ A.异方差是样本现象 的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 B ） B.异方差的变化与解释变量 A ）
C. 图形法 验法
D. ARCH 检
E. DW 检验法
F. Goldfeld-Quandt 检验法
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、在简单线性回归中可决系数 R 2 与斜率系数的 t 检验的没有关系。 错误 可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在 Y 的总变差中由 模型作出了解释的部分占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系 的显著性越强。反之亦然。斜率系数的 t 检验是对回归方程中的解释变量的显著 性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当 t 检验显示解释变量 的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。 2、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。 正确 异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。… 自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。…… 3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模 型有无截距项无关。 错误 模型有截距项时，如果被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，则模型中 引入 m－1 个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱” ； 模型无截距项时，若被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，可以引入 m 个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。 4、满足阶条件的方程一定可以识别。 错误 阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。 5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。 错误 库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的，其最终
A.E (u i2 ) 2 C.E ( xi u i ) 0
B.E (u i u j ) 0(i j ) D.E (u i ) 0
D ）
20、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量
（
14、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是 B ） A. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题 15、多元线性回归分析中，调整后的可决系数 R 2 与可决系数 R 2 之间的关
2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法
ˆ ˆ X ˆ X e ，下列各式成立的有 3、对于二元样本回归模型 Yi 1 21 2i 3 3i i
，则非白种人男性教授平均薪
金为 (
A
)
A.
E (Yi D2i 1, D3i 0, X i ) ( 1 2 ) X i E (Yi D2i 0, D3i 0, X i ) 1 X i E (Yi D2i 1, D3i 1, X i ) ( 1 2 3 ) X i E (Yi D2i 0, D3i 1, X i ) ( 1 3 ) X i
ˆ 应为正值， ˆ 应为负值 A. 1 2 ˆ 应为负值， ˆ 应为负值 C. 1 2
（ D ）
ˆ 应为正值， ˆ 应为正值 B. 1 2 ˆ 应为负值， ˆ 应为正值 D. 1 2
6 、 一 元 线 性 回 归 分 析 中 TSS=RSS+ESS 。 则 RSS 的 自 由 度 为
形式都是一阶自回归模型。
四、计算题 1、表中是中国 1978 年-1997 年的财政收入 Y 和国内生产总值 X 的数据:
中国国内生产总值及财政收入 年 份 1978 1979 1980 1081 1082 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1006 1997 国内生产总值 X 3624.1 4038.2 4517.8 4860.3 5301.8 5957.4 7206.7 8989.1 10201.4 11954.5 14992.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670.0 57494.9 66850.5 73452.5 单位:亿元 财政收入 Y 1132.26 1146.38 1159.93 1175.79 1212.33 1366.95 1642.86 2004.82 2122.01 2199.35 2357.24 2664.90 2937.10 3149.48 3483.37 4348.95 5218.10 6242.20 7407.99 8651.14
B. D.
ut ut 1 t ut 2 ut 1 t
5、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为
ˆ 、 ˆ 分别是 1 、 2 的估计值，则根据经济理 M 0 1Y 2 r ，又设 1 2
论，一般来说( A )Fra bibliotekˆ 6.9057 0.2518 X 0.8136Y Y t t t 1 t (1.6521)
2
(5.7717)
(12.9166)
R 0.997 F 4323 DW 1.216
则（ C ） A．分布滞后系数的衰减率为 0.1864 B ． 在 显 著 性 水 平 0.05 下 ， DW 检 验 临 界 值 为 d l 1.3 ， 由 于
lnY i =2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加
C
）
（ 2%
B
） A. 0.2% D. 7.5% B. 0.75% C.
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ A. D ） ˆ 达到最小值 使 Yt Y t
t 1 n
y t 0.6453y t 1, x t 0.6453x t 1
B.
y t 0.6774 y t 1 , x t 0.6774 x t 1
C. y t y t 1 , x t x t 1 D.
y t 0.05 y t 1 , x t 0.05x t 1
B.
C.
D.
9、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变 量可以是前定变量，也可以是( A. 外生变量 量 C. 内生变量 D. 外生变量和内生变量 C ) B. 滞后变
10、在有 M 个方程的完备联立方程组中，若用 H 表示联立方程组中全部的内 生变量与全部的前定变量之和的总数，用
第九套
一、单项选择题
1、 在回归分析中， 下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有 （ A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为
d 1.216 d l 1.3
，据此可以推断模型扰动项存在自相关
C．即期消费倾向为 0.2518，表明收入每增加 1 元，当期的消费将增加 0.2518 元 D．收入对消费的长期影响乘数为 Yt 1 的估计系数 0.8136 19、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 （ B ）
（
A B C
） B. ei X 2i 0 E. X 3i X 2i 0 C. ei X 3i 0
A. ei 0 D. ei Yi 0
4、关于衣着消费支出模型为：
Yi 1 2 D2i 3 D3i 4 ( D2i D3i ) X i i
B.
ˆ 达到最小值 使 min Yi Y i 使
t 1 n
C.
ˆ 达到最小值 使 max Yt Y t
D.
ˆ 达到最小值 Yt Y t ）
2
4、设 ut 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（
B
A. C.
cov(ut , u s ) 0(t s ) ut 1ut 1 2 ut 2 t
17、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A. 满足阶条件的方程则可识别 A ）
B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 C. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 18、假设根据某地区 1970——1999 年的消费总额 Y（亿元）和货币收入总 额 X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：
系（
A
）
A. R 2 1 (1 R 2 ) C. R 2 0