商业银行计算题
商业银行计算题
商业银行计算题公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]商业银行计算题计算题一、资本充足率表内风险资产=∑表内资产额×风险权数表外风险资产=∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数实施要求:国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上,其中核心资本至少要占总资本的50%,即一级资本比率不应低于4%。
附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%,次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。
例题1表内加权风险资产总额=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5(万元)表外加权风险资产总额=150*100%*20%+300*50%*100%=180(万元)加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5(万元)因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%>8%所以,该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求1.核心资本(一级资本)与风险加权资产的比率不得低于4%,即:核心资本比率=核心资本/风险加权资产×100%=核心资本/(信用风险加权资产+12.5×市场风险+12.5×操作风险)×100% ≥4%2.总资本(一级和二级资本之和)与风险加权资产的比率不得低于8%,二级资本最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率(资本充足率)=总资本/风险加权资产×100%=(核心资本+附属资本)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险+12.5×操作风险)×100%≥8%其中,作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%,例题2 按已知某银行的核心资本为67.5万美元,附属资本为30万美元,信用风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。
商业银行 计算题部分
1.《巴塞尔协议》(1988年)将银行担保业务的信用风险转换系数定为100 %2.巴塞尔协议规定，协议签署国银行的核心资本对风险资产比率不应低于4%3.我国中央银行规定，商业银行对最大客户的贷款余额不得超过银行资本金的15%4. 商业汇票的承兑期限一般最长不得．．超过6个月5. 现金比率越高，说明企业即期偿债能力越强。
通常这一比例应保持在( D )以上。
D.5% 6．工商银行某市分行在距中心库30公里处设一个分理处，该分理处的最适运钞量是16.63万元/次，提前时间为一天，平均每天正常支出为5万元，预计每天最大支出量为7万元，则现金调拨临界点为（ C ）万元。
C . 71. 根据《巴塞尔协议》具体实施要求，国际大银行的资本对风险资产比率应达到(C ) 以上。
C . 8%2. 如某银行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为50 000万元，按照8%的存款准备金率，问该行在2月21日到27日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。
（A）A．40003．某商业银行总资产1000万元，负债800万元，其财务杠杆比例是（B ）。
B. 5 4．《巴塞尔协议》将银行的票据发行便利额度和循环承购便利函业务的信用风险转换系数定为（B ）。
B．50%5．我国商业银行法规定银行的贷款/存款比率不得超过（B ）。
B．75%6．甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是（ B ）。
正确答案：B 1000（1-5%×36/360）=995 万元7.《巴塞尔协议》规定，银行核心资本比率应大于或等于（）C.8%1．在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（）。
②50%3．商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。
∑=+=ntttiPV1)1(maxπ，式中tπ是指商业银行在第t年的③ 利润9．银行的核心资本充足比率应不少于③ 4％10．中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过②3年5．商业银行的备付金比例应不低于A. 5%10. 总资本与风险加权资本的比率不得低于B .8%11. 年初的资本/资产＝8％，各种资产为10亿元，年末的比例仍为8％，年末的未分配收益为0.2亿元，银行的适度资本为（）。
商业银行计算题
假定一家银行预计以7%的存款利率筹集2500万美元的新存款，如果银行提供7。
5％的利率，它可以筹到5000万美元的新存款，提供8％的利率可以筹到7500万美元，而8.5%的利率预计会带来1亿美元。
最后，如果银行承诺的利率为9%,管理层预计会有1.25亿美元的新资金流入,其中包括新存款和客户放在银行的为了获得高利率的现有存款。
假定管理层相信他能以10％的收益率投资新存款资金。
这个新的贷款收益代表了边际收益——银行通过利用新存款发放新贷款而产生的增加的经营收入。
根据上述事实,银行应该向客户提供怎样的存款利率而使银行收益最大？1.利率从7％——7。
5%:总成本的变化=5000万×7。
5%-2500万×7％=375万-175万=200万边际成本率=200万/2500万×100%=8%2。
利率从7。
5％———-8%：总成本的变化:8％×7500万-7。
5％×5000万=600万－375万=225万边际成本率:225万/2500万=9%3. 利率从8％—8。
5%：总成本的变化:8。
5%×10000万—8%×7500万=850-600=250万边际成本率:250/2500=10%4。
利率从8.5％-9%:总成本的变化：9％×12500万—8.5%×10000万=1125万—850万=275万边际成本率275万/250万=11%5。
总利润：边际收益利率总利润边际成本率2500×10%-2500×7%= 75万5000×10% －5000×7。
5％=125万8%7500×10%－7500×8％=150万9%10000×10％－10000×8.5%=150万10%12500×10％－12500×9%=125万11％简述商业银行资本的构成.答:可以大致地将商业银行的资本分作优先股、普通股、资本盈余、留存盈余、长期资本性票据和资本性债券、资本准备金、损失准备金等几类.1．优先股商业银行优先股是商业银行所有权的凭证。
商业银行成本加成定价法计算题
商业银行成本加成定价法计算题
一、商业银行成本加成定价法计算题
嘿，小伙伴们！今天咱们来好好唠唠商业银行成本加成定价法的计算题。
这玩意儿听起来可能有点复杂，但其实只要掌握了关键，就像玩游戏通关一样有趣呢！
比如说哈，有这么一道题。
某商业银行要对一笔贷款进行定价，已知资金成本是5%，经营成本是2%，风险成本是1%，预期利润率是3%，那这笔贷款的利率应该是多少呢？这时候就用到成本加成定价法啦。
简单得很，就是把这些成本和预期利润都加起来，那就是5% + 2% + 1%+ 3% = 11%，所以这笔贷款的利率就是11%。
再来看一个稍微复杂点的。
银行A的资金成本为4%，贷款的管理费用为 1.5%，风险溢价为2%，目标利润率为 2.5%。
现在有个企业来贷款，银行A要根据成本加成定价法确定贷款利率。
那就是4% + 1.5%+ 2% + 2.5% = 10%。
还有哦，如果银行B的资金来源成本是3.5%，运营成本占贷款金额的1%，考虑到这个客户的风险比较高，风险成本设定为3%，银行想获得3.5%的利润，那贷款利率就是3.5%+ 1%+ 3%+ 3.5% = 11%。
其实呀，做这种计算题呢，关键就是把每个成本和利润的组成部分都找清楚，然后按照公式加起来就好啦。
不要被那些看起来很复杂的数字和概念吓到哦。
就像我们玩游戏的时候，面对一个个小怪兽，只要一个一个打败它们，就能顺利通关啦！而且在实际的商业银行操作中，这个成本加成定价法可是很重要的呢，可以帮助银行确定合理的贷款价格，既能保证自己的盈利，又能在市场上有竞
争力。
小伙伴们，多做几道这样的题，肯定就能熟练掌握啦！。
商业银行计算题
计算题(1)某银行用10％的加权平均资金成本筹的1800万资金，扣除12％的法定存款准备金之后用于投资。
投资两种证券，一种是年收益率14％的应税证券，一种是年收益率11％的免税证券，该银行所处边际税率为34％，如何进行投资组合以获得最高收益？(2)保留补偿性余额定价假设某企业向银行申请一份期限为1年限额为1560万元的循环使用贷款，申请者和银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的83%，账户存款服务成本为68500元，贷款的管理费和风险费为实际贷款额的2%，贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%则由银行负债来支持。
加权边际资金成本为10%，银行资本的税前目标收益率为15%。
客户贷款有两种选择：方案甲：要求借款者按可投资金额存入贷款限额的5%和实际贷款额的4%，预测的补偿存款的投资收益率为6%，贷款承诺费为实际贷款额的0.2%；方案乙：借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增加1倍，考察在不同方案下贷款利率的确定(3)某商业银行向客户出售一个3 X 6的1600万美元的FRAS.此时现货资金市场美元的利率为3个月（年利率）：12%-13% 6个月（年利率）：14%-14.7%求该份FRAS的协议利率是多少？(4)利率互换A、B两家公司面临如下利率假设A要美元浮动利率借款，B要加元固定利率借款，一银行计划安排A、B公司之间的互换，并要得到0.3%的收益。
请设计一个对A、B同样有吸引力的互换方案。
(5)远期汇率假定在法兰克福市场上，某日即期汇率为EURO1=SFR3.1135/45，9个月汇水为130/160点。
（1）求9个月远期汇率（2）SFR对EURO的点数是多少？(6)某银行分行设在该市郊区，根据往年有关数据测算，年投放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用率为年利率10%（1）计算最适送钞量以及相应的总费用？（2）如每天运钞一次或每周运钞一次，费用为多少（3）如调拨资金需提前1天，平均每天正常支出是7万，预计每天最大支出量为10万元，求现金调拨临界点？(7)若中国银行发放了一笔金额为3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三个月资金有利率为10%的存款支持，后6个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3 X 9的FRAS，参照利率为LIBOR，协议利率为10%。
商业银行计算题
=200/500*8%/(1-15%)+200/500*10%/(1- 5%)+50/500*10%/(12%)+50/500*20%/100% =11%
银行管理者必须肯定他们能够得到的贷款与其他盈利资产组 合的税前收益率至少不低于11%。如果银行的收益率能高 于11%, 银行还可以增加股东红利或增加利润留成。
3.加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5（万元） 因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%＞8% 所以，该行的资本充足。
2024/9/17
2
• 按已知某银行的核心资本为67.5万美元, 附属资本为 30万美元, 信用风险加权资产为875万美元, 市场风险 的资本要求为10万美元, 操作风险的资本要求为20万 美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求, 计算该银行 的全部资本充足率和核心资本充足率, 并分析资本充 足情况。
2024/9/17
4
模型推导:
SG1=( TA1－TA0)/ TA0=△TA/ TA0 （1）
式中: SG1为银行资产持续增长率；TA为银行总资产；△TA 为银行资产增加额。
SG1＝△TA/ TA0＝△EC/ EC0 （2）
式中: △EC为银行股本增加额。
推导出下式:
SG1＝(EC1—EC0)/ EC0={[ EC0+ ROA(1-DR) TA1]- EC0}/ EC0
2.存款的边际成本定价法 例：某银行通过7%的存款利率吸引了25万元新存款。银行估计，
如果提供7.5%的利率，可筹集存款50万元；提供8%的利率可 筹集存款75万元；提供8.5%的利率可筹集存款100万元；提 供9%的利率可筹集存款125万元。如果银行投资资产的收益 率为10%。由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷 款利率就是贷款的边际收益率。当存款为多少时，银行可获 得最大的利润呢？
商业银行计算题部分练习题
某银行3月份发生如下业务，请根据这些业务计算相关数据并编制会计分录1、烟酒公司存入销货收入现金52600元借：现金52600贷：单位活期存款——烟酒公司户526002、电视机厂签发现金支票，支取备用金12000元借：单位活期存款——电视机厂12000贷：现金120003、烟酒公司定期存款一笔150000元，定期1年，于7月1日到期，利息一并转入活期存款户，假设于每季度末计算应付利息，1年期定期存款月利率为1.875‰借：单位定期存款——烟酒公司150000应付利息——定期存款利息支出3375贷：单位活期存款——烟酒公司1533754、储户林某2004年3月10日存入定期整存整取储蓄存款20000元，定期一年，2005年3月10日，到期支取。
存入时1年整存整取储蓄存款利率为1.98%，2004年10月29日，调整为2.25%。
借：定期储蓄存款——整存整取20000应付利息——定期储蓄利息支出396贷：现金203965、某储户2004年8月10日开立零存整取存款户，并固定月存款额100元，定期1年，存期内逐月存入，没有漏存，于2005年8月28日将本金与利息一并支取，存入时1年期零存整取储蓄利率为1.71%。
采用月积数计息法计算出利息。
（只计算出利息即可）月积数计息法：利息=累计月积数*月利率=7800*1.71%/12=11.2（元）6、开户单位三和粮店送存同一行处开户单位第八中学签发的转帐支票一张，金额1350元，审查无误后转帐。
借：机关团体活期存款——第八中学1350贷：单位活期存款——三和粮店13507、开户单位纺织品批发部填制进帐单送存转帐支票一张，金额2045元，系同城某农业银行开户单位童装厂签发。
提出交换后，约定时间内，签发人开户行未通知退票。
写出双方行处的会计分录：（1）收款人开户行借：辖内往来2045贷：单位活期存款——纺织品批发部2045（2）出票日人开户行借：单位活期存款——童装厂2045贷：辖内往来20458、交换提入转帐支票，其中一张为开户单位酒精厂签发，金额16600元，经审查发现印鉴与预留不符，当即通知退票并计收罚款。
商业银行计算题及答案
商业银行计算题及答案在商业银行的日常运营中，计算题是非常重要的一部分。
这些计算题不仅是金融从业人员的基本工作要求，也是银行业务的核心之一。
下面，我将分享一些常见的商业银行计算题及其答案，帮助读者更好地了解商业银行的运作。
一、利率计算：利率计算是商业银行日常业务中的一项重要内容。
下面以某商业银行为例进行说明：假设某商业银行提供一项年利率为5%的贷款业务，客户向该银行借款100,000元，期限为3年。
那么，这位客户在3年后需要偿还多少钱呢？我们可以使用以下公式来计算总还款额：总还款额 = 本金 + 利息利息 = 本金 ×利率 ×时间其中，本金为100,000元，利率为5%，时间为3年。
将这些值代入公式中，我们可以得到：利息 = 100,000 × 0.05 × 3 = 15,000元总还款额 = 100,000 + 15,000 = 115,000元所以，这位客户在3年后需要还给银行115,000元。
二、存款计算：在商业银行中，存款业务是非常常见的。
客户可以将资金存入银行，获得相应的利息。
以下是一个存款计算的例子：某商业银行提供定期存款产品，年利率为4%。
某客户存款10,000元，期限为5年。
那么，这位客户在5年后可以获得多少利息呢？我们可以用以下公式计算利息：利息 = 本金 ×利率 ×时间其中，本金为10,000元，利率为4%，时间为5年。
将这些值代入公式中，我们可以得到：利息 = 10,000 × 0.04 × 5 = 2,000元所以，这位客户在5年后可以获得2,000元的利息。
三、贷款利息计算：除了上述的利率计算，商业银行还需要计算贷款的利息。
贷款利息通常以利率或利率上浮的形式计算。
以下是一个贷款利息计算的例子：某客户从某商业银行贷款100,000元，年利率为基准利率+2%。
假设该商业银行的基准利率为2%。
那么，这位客户在结束贷款后需要支付多少利息呢？我们首先计算基准利率所需的利息：基准利率的利息 = 100,000 × 0.02 = 2,000元然后，计算上浮利率所需的利息：上浮利率的利息 = 100,000 × 0.02 × 2% = 400元总利息 = 基准利率的利息 + 上浮利率的利息 = 2,000 + 400 = 2,400元所以，这位客户在结束贷款后需要支付2,400元的利息。
(完整word版)商业银行计算题
1、某一银行总资本为6000万元，计算其资本充足率。
已知条件备用信用证的转换系数为100％，对私人公司的长期信用承诺的转换系数为50％。
单位：万元。
资产项目：总资产 100000 现金 5000 ；国库券 20000 ；国内银行存款 5000 ； 居民住宅抵押贷款 5000 ；私人公司贷款 65000 表外项目：加总 30000 用以支持市政债券的一般义务债券的备用信用证 10000 ；对私人公司长期借贷合同 20000。
6000/ （5000×0%+20000×0% +5000×20% +5000×50%+65000×100% +10000×100%×10% +20000×50%×100%=7.55% 2已知贴现率为7.82%，面值为10万元，有效偿还期为180天的国库券应以什么价格购买？ 3601800782.0110)360(1⨯+=+=万n dr F P V)(96237万元= 3、假设某银行准备以大额可转让定期存单形式新增筹资1000万元，预计新增利息支出为50 万元，新增其他开支为5万元；(1)求这笔新增资金的边际成本；(2)若新增资金中有20％用于非盈利资产，求这笔新增可用资金的边际成本。
新增资金的边际成本=(新增利息支出+新增其他开支)/ 新增资金=(50+5)/ 1000=5.50%新增可用资金的边际成本=(新增利息支出+新增其他开支)/ (新增资金-非盈利资产)=(50+5)/ (1000-1000×20％)=6.88%4、已知A 银行资产收益率为1%，杠杆比率为12.5，求A 银行的资本收益率。
资产收益率=净利润÷总资产×100%=1% 杠杆比率=总资产÷总资本=12.5 资本收益率=净利润÷资本总额×100%=资产收益率×杠杆比率×100%=1%×12.5×100%=12.5%5、某银行的大客户A 公司申请1500万美元的流动资金贷款为应收款和存货融资，银行的报价为浮动利率LIBOR+1/8%的利率，浮动利率值为30天欧洲货币存款的LIBOR （目前为9.25%）的90天浮动利率贷款。
商业银行计算题及答案.doc
计算题•、资木充足率表内风险资产=£表内资产额x风险权数表外风险资产=12表外资产x信用转换系数x表内相对性质资产的风险权数实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上，其中核心资本至少要占总资本的50%,即一级资本比率不应低于4%。
附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%,次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%o 例题1表内加权风险资产总额=75*0% 1300*0% 175*20%+75*50%+975*100%=1027. 5 （万元）表外加权风险资产总额= 150*100%*20%+300*50%* 10096= 180 （万元）加权风险资产总额二1027. 5+180=1207. 5 （万元）因为总资木充足率二100/1207. 5*100%e8. 28%>8%所以，该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求1.核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于4%,即：核心资本比率=核心资本/风险加权资产X100%=核心资本/ （信用风险加权资产+ 12.5X市场风险+ 12.5X操作风险）X100% >4%2.总资木（一级和二级资木之和）与风险加权资产的比率不得低于8%,二级资木最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率（资本充足率）=总资本/风险加权资产X100%=（核心资本+附属资本）/ （信用风险加权资产+12.5X市场风险+12. 5X操作风险）X 100%五8%其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一•级资本的50%,例题2按已知某银行的核心资木为67. 5万美元，附属资木为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资木要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。
请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
总资本充足率=（67.5+30） / （875+12. 5*10+12. 5*20） *100%=97. 5/1250=7. 8% <8% 不足核心资木充足率=67. 5/ （875+12.5*10+12.5*20） *100%=5. 4%>4% 充足已知某银行的核心资本为67. 5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875 万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。
商业银行计算题及答案
商业银行计算题及答案商业银行作为金融机构的一种，承担着吸收存款、发放贷款、提供支付结算以及其他金融服务的重要职责。
为了更好地了解商业银行的运作和计算方法，本文将介绍几个常见的商业银行计算题，并给出相应的答案。
一、贷款成本率计算题某商业银行在一年中的利息支出为500万元，贷款总额为5000万元，求该银行的贷款成本率。
解答：贷款成本率 = 利息支出 / 贷款总额 * 100%= 500 / 5000 * 100%= 10%答案：该商业银行的贷款成本率为10%。
二、存款利率浮动计算题某商业银行的定期存款利率在基准利率基础上上浮0.5个百分点，基准利率为3%，求定期存款利率。
解答：定期存款利率 = 基准利率 + 上浮利率= 3% + 0.5%= 3.5%答案：该商业银行的定期存款利率为3.5%。
三、存款准备金率计算题某商业银行在一年中的存款总额为2000万元，存款准备金率为12%，求该银行需准备的存款准备金金额。
解答：存款准备金金额 = 存款总额 * 存款准备金率= 2000 * 0.12= 240（万元）答案：该商业银行需准备的存款准备金金额为240万元。
四、银行间同业拆借计算题某商业银行向另一家商业银行借入1亿元，借款期限为7天，年利率为3%，求该商业银行需支付的利息金额。
解答：利息金额 = 借款金额 * 年利率 * 借款天数 / 365= 1 * 0.03 * 7 / 365= 0.000191（亿元）答案：该商业银行需支付的利息金额为0.000191亿元。
五、资本充足率计算题某商业银行的核心资本为4000万元，风险加权资产总额为1亿元，求该银行的资本充足率。
解答：资本充足率 = 核心资本 / 风险加权资产总额 * 100%= 4000 / 10000 * 100%= 40%答案：该商业银行的资本充足率为40%。
六、净利润计算题某商业银行一年的营业收入为6000万元，营业支出为4500万元，求该银行的净利润金额。
商业银行经营管理计算题整理
第二章商业银行资本管理1。
假设某银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前自有资本40亿元，资产的风险权数为50％,问该银行的资本能支撑多大的资产规模?2。
某商业银行资产负债表显示,现金为100万元,对企业的贷款为80万元,对企业的长期信贷承诺为200万元, 请问根据这三项数据计算风险资产为多少？3.假设我国某股份制商业银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前资产余额为2000亿元,资产的风险权数为50％，这家银行的最低资本限额为多少？第三章商业银行负债管理加权平均资本成本1。
假设某银行开办了某种新的存款种类,由此使存款平均余额增加了9000万元,这些资金的利息成本为270万元,其它成本为135万元,新增资金的20%用于非盈利资产，则该银行的边际成本计算如下：资金边际成本=（270+135）/9000=4。
5％新增可用资金边际成本=（270+135）/9000×（1-20％)=5.625％2.某商业银行共筹集5亿元资金，其中以8％的资金成本率可以筹集支票存款1亿元，以12%的资金成本率可以筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，其成本率为16％。
如果存款运用于非盈利资产比重分别为:支票存款为15％,定期和储蓄存款5%.资本性债券全部用于盈利性资产上。
该行的加权平均成本率为:第五章商业银行贷款管理成本加成定价法1.一笔贷款额100万元，如果银行为了筹集该笔资金以2.65％的利率发行存单，；银行发放和管理这笔资金的经营成本为1。
80％，预计违约风险补偿费用需要2.50％，银行预期的利润水平为1。
00％,按成本加成定价法，这一笔贷款的利率应该为多少？2。
某客户申请500万元的信用额度,实际使用400万元，利率20％(合同）。
顾客对其未使用部分支付1%承诺费。
银行要求客户必须有相当于实际贷款额的20％和未使用额的5%的存款作为补偿余额。
中央银行法定存款准备金率为10％。
试确定银行的税前和税后收益率？3。
商业银行计算题
三、计算题 1、资本充足率资本总额=核心资本+附属资本风险资产总额=表内风险资产总额+表外风险资产总额=∑表内资产×风险权重+∑表外项目×信 用转换系数×相应表内资产的风险权重银行资本充足率总风险加权资产（TRW A ）=信用风险加权资产（CRWA ）+市场风险资本要求（CRMR ）×12.5+操作风险资本要求（CROR ）×12.5因此，银行的资本要求=CRWA ×CA+CRMR ×12.5×CA+CROR ×12.5×CA例A 商业银行1998年12月31日的表内及表外资产负债情况如下面两个表所示，计算该行的资本充足率。
%100⨯=风险资产总额资本总额全部资本充足率%100⨯=风险资产总额核心资本核心资本充足率%8≥=）总风险加权资产（）总资本要求（）银行资本充足率（TRWA TCR CA2、资本增长计算⑴由银行内源资本所支持的银行资产的年增长率——银行资产的持续增长率SG1 =（TA1 —TA0）/ TA0 = △TA / TA0⑵银行资本的限制决定了银行资产的增长率等于银行资本的增长率。
SG1 = △TA / TA0 = △EC / EC0⑶银行新增资本全部来源于未分配利润。
SG1 = △EC / EC0 =（EC1- EC0 ）/ EC0EC1 = EC0 + 本期股本本期股本= 本期净收益×（1-分红率）= 资产收益率×总资产×（1-分红率）= ROA ×TA ×（1-DR）SG1 =（EC1- EC0 ）/ EC0= （ROA ×（1-DR））/〔(EC1 / TA1 ）- ROA ×（1-DR）〕银行资产的持续增长率与三个因素有关：①ROA （资产收益率）②DR（银行红利在净收入中的比例）③EC/TA （资本与资产的比例）例：某银行的资产总额为100亿元，原有资本金为4亿元，红利分配比例为40%，未分配利润为4亿元，资本比例为8%。
商业银行计算题
10
到期收益率=
购入价格+到期还本（售出价格） 2
× 100%
例： 某银行持有票面价值为 100 元的债券， 票面收益率为 10%，偿还期为 3 年， 银行购入该证券的价格为 88 元，银行一直持有至到期日，当期收益率为
100×10% 88
× 100% = 11.4%，而到期收益率为？
×
+
×
=
二、计算银行的流动性需求 例： 各项存款及非存款负债 流动性货币负债 脆弱性货币负债 稳定性货币负债 新增贷款 金额 300 250 400 12 法定准备金率 8% 5% 3% 法定准备金数额 24 12.5 12 提取的流动性资金比率 95% 30% 15% 100%
答： 银行的流动性需求=0.95×（300-24）+0.30×（250-12.5）+0.15×（400-12）+1.00×12 =262.2+71.25+58.2+12=403.65（百万元） 三、成本—收益定价法 例：某客户向银行申请 500 万元的信用额度，贷款利率为 15%，当银行决定要求客户将 贷款额度的 20%作为补偿余额存入该银行，并对补偿余额收取 1%的承担费，则该银行的贷 款的税前收益率为？ 答： 贷款收入=500×15%+（500×20%）×1%=76（万元） 借款人实际使用的资金额=500-（500×20%）=400（万元） 银行贷款的税前收益率=400 =19%
贷款本金额×
贷款年利率 贷款年利率 × （1+ ） 12 12 t×12 贷款年利率 （1+ ） −1 12 t×12
客户按月等额支付额=
（二） 、可调整利率抵押贷款（ARMs）的定价 六、个人住房抵押贷款的还款方式 （一） 、等额本息还款法还款公式
商业银行计算题
资产负债表内项目
现金 短期政府债券 国内银行存款 家庭住宅抵押贷款 企业贷款
金额（万元）
75 300 75 75 975
风险权数（%）
0 0 20 50 100
转换系数 （%）
资产负债表外项目
3.加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5（万元） 因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%＞8% 所以，该行的资本充足。
2020/3/7
2
• 按已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为 30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风 险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20 万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银 行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本 充足情况。
•
• 总资本充足率=（67.5+30）/（875+12.5*10+12.5*20） *100%=97.5/1250=7.8% ＜8% 不足
• 核心资本充足率=67.5/（875+12.5*10+12.5*20） *100%=5.4%＞4% 充足
2020/3/7
3
银行资产持续增长模型：戴维.贝勒（David Bernon）
系，与EC1/TA1成反方向关系。
2020/3/7
4
模型推导：
• SG1=( TA1－TA0)/ TA0=△TA/ TA0
（1）
式中：SG1为银行资产持续增长率；TA为银行总资产；△TA为 银行资产增加额。
• SG1＝△TA/ TA0＝△EC/ EC0 式中：△EC为银行股本增加额。
商业银行计算题及答案
计算题一、资本充足率表内风险资产＝∑表内资产额×风险权数表外风险资产＝∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上，其中核心资本至少要占总资本的50%，即一级资本比率不应低于4%。
附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%，次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。
例题1表内加权风险资产总额=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5（万元）表外加权风险资产总额=150*100%*20%+300*50%*100%=180（万元）加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5（万元）因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%＞8%所以，该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求1.核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于4%，即：} 核心资本比率＝核心资本/风险加权资产×100%＝核心资本/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100% ≥4%2.总资本（一级和二级资本之和）与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率（资本充足率）＝总资本/风险加权资产×100%＝（核心资本＋附属资本）/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100%≥8%其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%，例题2 按已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。
请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
商业银行经营学 计算题及答案
计算题一、资本充足率表内风险资产＝∑表内资产额×风险权数表外风险资产＝∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上，其中核心资本至少要占总资本的50%，即一级资本比率不应低于4%。
附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%，次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。
例题1表内加权风险资产总额=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5（万元）表外加权风险资产总额=150*100%*20%+300*50%*100%=180（万元）加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5（万元）因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%＞8%所以，该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求1.核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于4%，即：核心资本比率＝核心资本/风险加权资产×100%＝核心资本/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100% ≥4%2.总资本（一级和二级资本之和）与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率（资本充足率）＝总资本/风险加权资产×100%＝（核心资本＋附属资本）/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100%≥8%其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%，例题2 按已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。
请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
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计算题
(1)某银行用10％的加权平均资金成本筹的1800万资金，扣除12％的法定存款准备金之后用于投资。
投资两种证券，一种是年收益率14％的应税证券，一种是年收益率11％的免税证券，该银行所处边际税率为34％，如何进行投资组合以获得最高收益？
(2)保留补偿性余额定价
假设某企业向银行申请一份期限为1年限额为1560万元的循环使用贷款，申请者和银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的83%，账户存款服务成本为68500元，贷款的管理费和风险费为实际贷款额的2%，贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%则由银行负债来支持。
加权边际资金成本为10%，银行资本的税前目标收益率为15%。
客户贷款有两种选择：方案甲：要求借款者按可投资金额存入贷款限额的5%和实际贷款额的4%，预测的补偿存款的投资收益率为6%，贷款承诺费为实际贷款额的0.2%；
方案乙：借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增加1倍，考察在不同方案下贷款利率的确定
(3)某商业银行向客户出售一个3 X 6的1600万美元的FRAS.此时现货资金市场美元的利率为3个月（年利率）：12%-13% 6个月（年利率）：14%-14.7%
求该份FRAS的协议利率是多少？
(4)利率互换
A、B两家公司面临如下利率
假设A要美元浮动利率借款，B要加元固定利率借款，一银行计划安排A、B公司之间的互换，并要得到0.3%的收益。
请设计一个对A、B同样有吸引力的互换方案。
假定在法兰克福市场上，某日即期汇率为EURO1=SFR3.1135/45，9个月汇水为130/160点。
（1）求9个月远期汇率
（2）SFR对EURO的点数是多少？
全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用率为年利率10%
（1）计算最适送钞量以及相应的总费用？
（2）如每天运钞一次或每周运钞一次，费用为多少
（3）如调拨资金需提前1天，平均每天正常支出是7万，预计每天最大支出量为10万元，求现金调拨临界点？
个月资金有利率为10%的存款支持，后6个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3 X 9的FRAS，参照利率为LIBOR，协议利率为10%。
请以LIBOR为9%和11%来描述FRAS的实施过程
USD1=JPY107.20/30
GBP1=USD1.5570/80
AUD1=USD0.6965/75
求:GBP1=HKD? HKD1=JPY? GBP1=AUD?。