计量经济学考试A卷

广西科技大学 2012— 2013 学年第 2 学期考试题
考核课程 计量经济学（A 卷）考核班级 数应101,102 学生数 66 印数 71 考核方式 开卷 考核时间 120 分钟
一、单项选择题（共10小题，每题2分，共20分）
1.下列哪种方法不是检验异方差的方法 （ ）
A.戈德菲尔特——匡特检验
B.怀特检验
C.戈里瑟检验
D.方差膨胀因子检验
2、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。

在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（）
A 、不存在一阶自相关
B 、存在正的一阶自相关
C 、存在负的一阶自相关
D 、无法确定
3、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ）
A.异方差性
B.序列相关
C.多重共线性
D.高拟合优度
12对于模型t 01t t
ˆˆy =+x +e ββ，以ρ表示e t 与e t-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T ）,则下列明显错误的是（）
A 、ρ＝0.8，DW ＝0.4
B 、ρ＝-0.8，DW ＝-0.4
C 、ρ＝0，DW ＝2
D 、ρ＝1，DW ＝0
4、对于模型y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ，与r 12=0相比，r 12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（） A 、1倍 B 、1.33倍 C 、1.8倍 D 、2倍
5下列属于有限分布滞后模型的是（） A.y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ u t
B. y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ b k y t-k + u t
C. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 +……+ u t
D. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 ……+ b k x t-k + u t
6.线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中，检验0:0(0,1,2,...)t H b i k ==时，所用的统
计量 服从( )
A.t(n-k+1)
B.t(n-k-2)
C.t(n-k-1)
D.t(n-k+2)
7. 如果X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于（） A 1 B －1 C 0 D ∞
8、以Y 表示实际观测值，ˆ
Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）
i i 2i i i i 2i i ˆA Y Y 0
ˆB Y Y 0
ˆC Y Y ˆD Y Y ∑∑∑∑
（－）＝ （－）＝ （－）＝最小
（－）＝最小
9、下面说法正确的是（ ）
A.内生变量是非随机变量
B.前定变量是随机变量
C.外生变量是随机变量
D.外生变量是非随机变量
10.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程( ) A.恰好识别 B.不可识别 C.过度识别 D.不确定
二、多项选择题（共6小题，每题2分，共12分）
1.经济计量模型的应用方向是( )
A.用于经济预测
B.用于结构分析
C.仅用于经济政策评价
D.用于经济政策评价
E.仅用于经济预测、经济结构分析
2.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( )
A.与该解释变量高度相关
B.与其它解释变量高度相关
C.与随机误差项高度相关
D.与该解释变量不相关
E.与随机误差项不相关
3、对于样本回归直线i 01i
ˆˆˆY X ββ+＝，回归变差可以表示为（ ） A 22i i i i
ˆY Y -Y Y ∑∑
　（－）　（－） B 22
1
i
i
ˆX X β∑（－） C 2
2
i
i
R Y Y ∑（－）
D 2
i i
ˆY
Y ∑（－） E 1i i i i
ˆ X X Y Y β∑
（－（）－）
4.下列说法正确的有（）
A 、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B 、当异方差出现时，常用的t 和F 检验失效
C 、异方差情况下，通常的OLS 估计一定高估了估计量的标准差
D 、如果OLS 回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
E 、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势
5、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（）
A 可靠性
B 合理性
C 线性
D 无偏性
E 有效性
6、能够检验多重共线性的方法有（）
A.简单相关系数矩阵法
B. t 检验与F 检验综合判断法
C. DW 检验法
D.ARCH 检验法
E. White 检验
三、填空题（共5小题，每题3分，共15分）
1. 用于检验序列一阶自相关的DW 统计量的取值范围是____________________。

2. 对含有截距项的三元线性回归模型估计后得出∑=8002i
e
，样本容量为24=n ，则模型随机误差
项i u 的方差估计值为______________________。

3. 对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行OLS 估计后得：
∑=802i
e
，⎪⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛=-6151435321
T X)(X ，样本容量为23=n ， 则模型参数估计量1ˆβ的标准误)ˆ(1
βSe 等于______________________。

4. 对于模型i i i u X Y ++=10ββ，如果在异方差检验中发现i i X u Var 2)(σ=，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为_____________________。

5.已知模型的形式为i 01i i Y X u ββ+＝＋,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453则其广义差分方程为_________________________________________________________________。

三、名词解释（共2小题，每题4分，共8分）
1 .k 阶单整
2 虚拟变量
四、简答题（共2小题，每题5分，共10分）
1、 简述样本相关系数的性质。

2、 逐步回归的基本思想是什么？
五、计算题（共3题，共35分）
1.某人根据某区的有关资料作如下的回归模型，结果为：
其中，Y 表示人口密度，X 表示离中心商业区的距离（英里）
(1)如果存在异方差，异方差的结构是什么？（2）从变换后的（WLS ）回归函数中，你如何知道异方差已被消除或减弱了？（12分）
22
21,2,,895i i i i i i i i i y a bx u i n
y x y x x y x y =++=∑∑∑∑∑、对于模型 从10个观测值中计算出：
＝，＝40，＝26，＝200，＝20
请回答以下问题：
（1）求出模型中a 和b 的OLS 估计量；
（2）当＝10时，计算的预测值，并求出％的置信区间。

（此题11分）
3．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
X Y ⨯+=1198.06477.556
（2.5199） （22.7229）
2R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474 请回答以下问题：
（1） 何谓计量经济模型的自相关性？
（2） 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？ （3） 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
（4） 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。

（临界值24.1=L d ，43.1=U d ）（此题12分）
i i 2ˆln
Y =10.0930.239X t = (54.7) (12.28) R =0.803ˆ t = (47.87) (15.10)
----。