计量经济学试卷A
计量经济学A 卷
湖南商学院课程考核试卷（A）卷课程名称：计量经济学A 学分： 3A. WLS 估计；B. 逐步回归法；C. 广义差分法；D. OLS 估计； 8、以下（ ）情况不满足回归模型的基本假定A.X 为确定性变量，即非随机变量；B.干扰项无自相关存在；C.干扰项为正态分布；D.干扰项具有异方差； 9、在一个多元线性回归模型中，样本容量为n ，回归参数个数为k ，则在回归模型的矩阵表示式中，矩阵X 的阶数是（ ）A 、n ×(k-1)B 、n ×(k+1)C 、n ×kD 、(n+1)×k 10、不管X 的取值如何，1()i nii XX ==-∑的值是( )，其中n 表示样本容量，X 为X的样本均值。
A 、0B 、1C 、-1D 、不能确定 11、计量经济模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机误差项的经济数学模型D.模糊数学模型12、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数2R 说法不正确的是( )A.衡量了变量Y 与某一X 变量之间的样本相关系数B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值C.拟合优度的值一定在0-1之间D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度13、设k 为回归模型中的回归参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )，RSS 表示残差的平方和，ESS 表示回归平方和。
A./(1)/()ESS k F RSS n k -=-B. /(1)1/()ESS k F RSS n k -=-- C. RSS F ESS = D. ESSF TSS =14、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、转换数据D 、面板数据15、设有一元样本回归线X Y 10ˆˆˆββ+=，X 、Y 为样本均值，则点（Y X ,）（ ） A 、一定在样本回归线上； B 、一定不在样本回归线上； C 、不一定在样本回归线上； D 、一定在样本回归线下方；16、已知D.W 统计量的值接近于2，则样本残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）A 、0B 、1C 、-1D 、0.517、假设回归模型为：i i i X Y μβα++=，其中22)(i i X Var σμ=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.i iii iX i X XY X μαβ++=B.iiii i X X X Y μαβ++=C. i iiii X X X Y μαβ++=D. 222i iii i iX X X X Y μβα++=18、在线性回归模型中，如果由于模型忽略了一些解释变量，则此时的随机误差项存在自相关，这种自相关被称为( )A 、纯自相关B 、非纯自相关C 、高阶自相关D 、一阶自相关 19、如果多元线性回归模型存在不完全的多重共线性，则模型（ ）A.已经违背了基本假定；B.仍然没有违背基本假定；C.高斯-马尔可夫定理不成立；D.OLS 估计量是有偏的； 20、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R 2 ( ) A. 可以比较，R 2高的说明解释能力强 B. 可以比较，R 2低的说明解释能力强 C. 不可以比较，除非解释变量都一样 D. 不可以比较，除非被解释变量都一样二、名词解释（每小题 4分，共 12 分）1、高斯－马尔可夫定理 满足经典假设的线性回归模型，它的OLS 估计量一定是在所有线性估计量当中，具有最小的方差，即OLS 估计量是最佳线性无偏估计量2、多重共线性 01122t t t k k t tY X XX ββββμ=+++++ 如果解释变量之间不再是相互独立的，而是存在某种相关性，则认为该模型具有多重共线性3、广义最小二乘估计 当不符合经典假设的线性回归模型，通过一定的变换得到一个新的符合经典假设的模型，然后再对新的符合经典假设的模型进行OLS 估计 三、简答题（每小题 8 分，共 16 分）1、回归参数的显著性检验和回归模型的显著性检验有何区别和联系？回归系数的显著性检验是对回归系数进行是否等于0或等于某个常数的假设检验；而回归方程的显著性检验是指方程是否显著存在的假设检验；在一元线性回归中，回归系数的显著性检验和回归方程的显著性检验是等价的；而在多元线性回归中两者不同。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
计量经济学试卷2011-2012(A)
院、部 班 级 姓名 学号………………………………………………密………………………线………………………………………………河南农业大学2011—2012学年第一学期 《计量经济学》考试试卷（A 卷）题号 一 二 三 总分 分数得分 评卷人一、 单项选择（每题2分，共20分）1．在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t 检验的自由度为( C )。
A. n-1B. n-2C. n-3D. n-42．价格X （元）与需求量Y （吨）之间的回归方程为tt X Y 4.1356ˆ-=，说明（ D ） A. 价格每上涨一元，需求量增加356吨 B. 价格每上涨一元，需求量减少1.4吨 C. 价格每上涨一元，需求量平均增加356吨 D. 价格每上涨一元，需求量平均减少1.4吨3．对模型i i i i u X X Y +++=22110βββ进行总体显著性F 检验，检验的零假设为（ A ）。
A ．021==ββ B. 01=β C. 02=β D. 01=β或02=β 4．德宾—沃森统计量的取值范围为(B )。
A.-1≤DW ≤1B. 0≤DW ≤4C.0≤DW ≤2D. 1≤DW ≤45．利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线ii X Y 10ˆˆˆββ+=，必然通过( D )。
A. 点),(Y X B. 点)0,0( C. 点)0,(X D. 点),0(Y6．随机解释变量X 与随机误差项u 线性相关时，寻找的工具变量Z ，正确的是( B )。
A. Z 与X 高度相关，同时也跟u 高度相关B. Z 与X 高度相关，但与u 不相关C. Z 与X 不相关，同时跟u 高度相关D. Z 与X 不相关，同时跟u 不相关7．某商品需求函数为:i i i u X Y ++=10ββ，其中Y 为需求量，X 为价格，为了考虑“(男性、女性)和“(东部、中部、西部)”两个因素的影响，考虑引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为( C )。
计量经济学2009—2010学年第二学期期末试卷A
《计量经济学》2009—2010学年第二学期期末考试试卷（A ）一、单项选择题（每题2分，共30分）1.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合是（ ） A .原始数据 B .时点数据 C .时间序列数据 D .截面数据2.最大似然估计的准则是从模型总体中抽取该n 组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本回归方程。
A .离差平方和 B .均值 C .概率 D .方差3.在一元线性回归模型中，参数β的估计量βˆ具备有效性是指在所有β的线性无偏估计量中（ ） A .0)ˆ(=βVar B .)ˆ(βVar 为最小 C .0ˆ=-ββD .ββ-ˆ为最小 4.对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，以σˆ表示估计标准误差，r 表示样本相关系数，则有（ ） A .0ˆ=σ时，r=1 B .0ˆ=σ时，r= -1 C .0ˆ=σ时，r=0 D .0ˆ=σ时，r=1或者r= -1 5.用一组20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10，在0.05的显著性水平下对解释变量X 的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于（ ） A .)20(05.0t B .)20(025.0t C .)18(05.0t D .)18(025.0t6.设k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ ）A .TSSESS F = B .1--=k n RSS k ESSFC .11---=k n TSS k ESSF D .TSSRSS F =7.需求量与价格的回归方程为ii X Q 45.044.32ˆ-=，且已知某个样本点对应的价格为2.4元，则在该点的需求弹性的估计值为（ ）A .–0.034B .0.034C .–0.45D .0.458.对于iki k i i i e X X X Y ++++=ββββˆˆˆˆ22110 ，如果原模型满足线性模型的基本假设则在零假设0=j β下，统计量)ˆ(ˆj js ββ（其中)ˆ(j s β是j β的标准误差）服从（ ）A .)(k n t -B .)1(--k n tC .),1(k n k F --D .)1,(--k n k F9.下列哪种形式的序列相关可用D.W .统计量来检验（t ε具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ）A .t t t ερμμ+=-1B .t t t t εμρμρμ+++=-- 2211C .t t ρεμ=D . ++=-12t t t ερρεμ10.对于模型i i i i X X Y μβββ+++=22110，12r 为变量i X 1和i X 2的相关系数，当12r =0.15时，此时方差膨胀因子（VIF ）为（ ）A .1B .1.023C .1.96D .211.假设回归模型为i i i X Y μββ++=10，其中i X 为随机变量，且i X 与i μ相关，则β的普通最小二乘估计量（ ）A .无偏且一致B .无偏且不一致C .有偏但一致D .有偏且不一致 12.在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的（ ） A .与所替代的随机解释变量高度相关 B .与随机干扰项不相关C .与模型中的其他解释变量不相关D .与被解释变量存在因果关系13.下列属于有限分布滞后模型的是（ ） A .t t t t X X Y μβββ++++=- 1210 B .t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210 C .t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210D .t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--1121014.消费函数模型2112.032.040.052.0ˆ--+++=t t t t I I I C ，其中I 为收入，C 为消费，当收入增加1单位时，从长期来看，消费平均增加（ ） A .0.40单位 B .0.44单位 C .0.84单位 D .0.32单位15.大学教授薪金回归方程：i i i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中i Y 为大学教授年薪，i X 为教龄，⎩⎨⎧=女性男性012i D ，⎩⎨⎧=其他白种人01D 3i ，则白种人男性教授平均薪金为 ( ) A.()()i i i i X X D D βαα++===2132i ,0,1Y EB.()i i i i X X D D βα+===132i ,0,0Y EC.()()i i i i X X D D βααα+++===32132i ,1,1Y ED.()()i i i i X X D D βαα++===3132i ,1,0Y E二、多项选择题（每题2分，共10分） 1.残差平方和是指（ ）A .随机因素影响所引起的被解释变量的变差B .解释变量变动所引起的被解释变量的变差C .被解释变量的变差中，回归方程不能作解释的部分D .被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差E .被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和2.对模型满足所有假定条件的模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则很可能出现（ ）A .021==ββB .0,021=≠ββC .0,021≠≠ββ D .0,021≠=ββE .021≠=ββ3.如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果( )A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的4.对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954；重建后时期是1955—1963，模型如下：重建时期：t t t X Y 121μλλ++=重建后时期：t t t X Y 243μλλ++=关于上述模型，下列说法正确的是（ ）A. 4231;λλλλ==时则称为重合回归B. 4231;λλλλ=≠时称为平行回归C. 4231;λλλλ≠=时称为汇合回归D. 4231;λλλλ≠≠时称为相异回归E. 4231;λλλλ=≠时，表明两个模型没有差异5.科伊克模型存在的问题有（ ）A.增加了解释变量的个数B.加重了解释变量的多重共线性C.随机干扰项的一阶自相关性D.解释变量与随机干扰项独立E.解释变量与随机干扰项不独立三、判断改错题（每题3分，共15分） 1、 随机干扰项i μ和残差项i e 是一回事？2、 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值？3、 在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是有偏的和无效的？4、 一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS 估计量有偏且不一致？5、 在回归模型中i i i D Y μββ++=21中，如果虚拟变量i D 的取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么参数2β的估计值将减半，其t 值也将减半？四、分析计算题（共45分）1、 在研究生产函数时，得到以下两种结果：tt t L K Y ln 893.0ln 887.004.5ˆln ++-= （A ） s.e= (1.40) (0.087) (0.137)878.02=R n=21 DW=1.98t t tL K t Y ln 285.1ln 460.00272.057.8ˆln +++-= (B) s.e= (2.99) (0.0204) (0.333) (0.324)889.02=R n=21 DW=2.08其中：Y 代表产量 K 代表资本 L 代表劳动 t 代表时间 n 为样本容量。
上海财经大学计量经济学试卷
诚实考试吾心不虚 , 公平竞争方显实力, 考试失败尚有机会 , 考试舞弊前功尽弃。
上海财经大学《计量经济学 》课程考试卷（A ）闭卷课程代码 课程序号2008—2009 学年第 1 学期姓名 学号 班级一、单选题(每小题2分, 共计40分)1.如果模型中变量在10%的显著性水平下是显著的, 则（ D ）A. 该变量在5%的显著性水平下是也显著的B. 该变量在1%和5%的显著性水平下都是显著的C. 如果P 值为12%, 则该变量在15%的显著性水平下也是显著的 D 、 如果P 值为2%, 则该变量在5%的显著性水平下也是显著的 2.高斯－马尔可夫是( D )A.摇滚乐.B.足球运动.C.鲜美的菜.D.估计理论中的著名定理, 来自于著名的统计学家: Johan.Car.Friedric.Gauss 和Andre.Andreevic.Markov 。
3.以下关于工具变量的说法不正确的是（ B ）。
A.与随机干扰项不相关B. 与所替代的随机解释变量不相关C.与所替代的随机解释变量高度相关D.与模型中其他解释变量不相关4.在含有截距项的多元回归中, 校正的判定系数 与判定系数R2的关系有: （ B ） A.R2＜ B.R2＞ C.R2＝ D.R2与 的关系不能确定5.根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为lnYi=2.00+0.75lnXi+ei, 这表明人均收入每增加1%, 人均消费支出将大约增加（ B ）A.0.2..B.0.75..C.2..D.7.5%6.在存在异方差的情况下, 普通最小二乘法（OLS ）估计量是（ B ） A.有偏的, 非有效的 B.无偏的, 非有效的 C.有偏的, 有效的 D.无偏的, 有效的7.已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0, 则DW 统计量的近似值为（ C ）A.0B.1C.2D.48.在多元回归模型中, 若某个解释变量对其余解释变量回归后的判定系数接近1, 则表明原模型中存在（C）A.异方差性B.自相关C.多重共线性D.拟合优度低9.设某商品需求模型为: Yi＝β0＋β1Xi＋Ui, 其中Y是商品的需求量, X是商品的价格, 为了考虑全年12个月份季节变动的影响, 假设模型中引入了12个虚拟变量, 则会产生的问题是（D）A.异方差性B.自相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性10.下列表述不正确的是（D）A.尽管存在不完全的多重共线性, 普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量B.双对数模型的R2可以与对数－线性模型的R2相比较, 但不能与线性－对数模型的R2相比较。
计量经济学试卷汇总（含答案）
计量经济学试卷汇总（含答案）选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数⽬的增加⽽ BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异⽅差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投⼊产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机⽅程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使⽤ DA.外⽣变量B.前定变量C.内⽣变量D.虚拟变量5、将内⽣变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出⼈均消费⽀出Y对⼈均收⼊X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明⼈均收⼊每增加1%，⼈均消费⽀出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越⾼B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独⽴8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εiA．不存在⼀阶负⾃相关 B．⽆⼀阶序列相关C．存在⼀阶正⾃相关D．存在⼀阶负⾃相关9、如果回归模型包含⼆个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引⼊A．⼀个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量=0（i=1，2，…,k）10、线性回归模型中，检验H0:i时，所⽤的统计量t ?i 服从var(?i )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最⼩⼆乘法估计量具有的优良特性有ABCA．⽆偏性 B．有效性C．⼀致性 D．确定性 E．线性特性12、经济计量模型主要应⽤于ABCDA．经济预测 B．经济结构分析C．评价经济政策 D．政策模拟13、常⽤的检验异⽅差性的⽅法有ABC、A．⼽⾥瑟检验 B．⼽德菲尔德-匡特检验C．怀特检验 D．DW检验 E．⽅差膨胀因⼦检测14、对分布滞后模型直接采⽤普通最⼩⼆乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA．不能有效提⾼模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长⽽样本⼩时缺乏⾜够⾃由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题15、常⽤的检验⾃相关性的⽅法有BCDA．特征值检验 B．偏相关系数检验C．布罗斯－⼽弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验⼆、判断正误（正确打√，错误打×，每题1 分，共10 分，答案填⼊下表）1、在存异⽅差情况下采⽤的普通最⼩⼆乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的⼀阶⾃相关系数? 近似等于03、⽅差膨胀因⼦检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Y? ?1X, X、Y 为均值。
计量经济学-计量经济学考试卷A及答案【考试试卷答案】
计量经济学-计量经济学考试卷A 及答案【考试试卷答案】《计量经济学》考试卷A适用专业：一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、需求函数的计量经济模型为Q=a-bP+u ，其中Q 是需求量，P 是价格，a 和b 是参数，u 为随机干扰。
最小二乘估计是（ ）A 、使用a ，b 的数据估计P 和QB 、使用P ，Q 的数据估计a 和bC 、使用a ，b ，Q 、P 的数据估计uD 、以上都不正确 2、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（ ） A 、外生变量和内生变量的函数关系 B 、外生变量和随机误差项的函数模型 C 、滞后变量和随机误差项的函数模型 D 、先决变量和随机误差项的函数模型3、高斯马尔可夫（Gauss-Markov ）定理的内容是：在基本假设下，线性回归模型的最小二乘估计是（ ）A 、最佳线性无偏估计B 、在无偏估计中方差最大C 、A 和B 都对D 、A 和B 都不对 4、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ ）A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判断 5、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）A 、异方差性B 、自相关性C 、随机解释变量D 、多重共线性6、根据样本资料建立某消费函数如下：t C ˆ =100.50+0.45tX +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检验显著，则城市的消费函数为：( )A 、t Cˆ=155.85+0.45X t B 、t C ˆ=100.50+0.45X t C 、t Cˆ=100.50+55.35D D 、t C ˆ=100.95+55.35D 7、广义差分法是对（ ）用最小二乘法估计其参数。
A 、12t t t y x ββμ=++B 、11211t t t y x ββμ---=++C 、12t t t y x ρρβρβρμ=++D 、11211(1)()t t t t t t y y x x ρβρβρμρμ----=-+-+- 8、下列不属于线性模型的是：（ ）A 、01InY InX U ββ=++B 、301Y X U ββ=++C 、0111U Y Xββ=++ D 、 01Y In X U ββ=+⋅+ 9、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A 、80% B 、64% C 、20% D 、89% 10、当DW 处于下列哪种情形时，说明模型存在一阶正自相关。
大学专业课-计量经济学-A卷-试卷及答案
REV does not Granger Cause GDP
26
3.17904
0.12663
GDP does not Granger Cause REV
1.84105
0.17907
根据上述输出结果，对REV和GDP进行Granger因果关系分析(显著性水平为0.05)
2.（5分）观察下列输出结果，分析变量间出现了什么问题？如何解决该问题？
A.F=1 ; B. F=0; C. F=-1 D. F=∞
5.判定系数r2=0.7，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )
A.30% B.70% C.64% D.49%
6.DW的取值范围是：( )
A.-1≤DW≤0 B.-1≤DW≤1 C.-2≤DW≤2 D.0≤DW≤4
7.设个人消费函数 中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为( )
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
T
0.195181
0.004367
44.69628
0.0000
C
4.887978
0.059875
81.63659
0.0000
R-squared
0.989598
Mean dependent var
7.230146
假定3无自相关假定，两个误差项之间不相关。即cov (ui,uj)=0i≠j。
这里，cov表示协方差，i和j表示任意的两个误差项。（如果I=j，则上式就给出了的方差的表达式）。无自相关假定表明误差项ui是随机的。
2013-2014计量经济学考试题
2013-2014第一学期计量经济学考试一、单项选择题1．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。
A ．结构分析、经济预测、政策评价B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟C ．消费需求分析、生产技术分析、D ．季度分析、年度分析、中长期分析2．进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以3．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 4．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ B ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小5．以Y 表示实际观测值，ˆY 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。
A ．i i ˆY Y 0∑（－）＝B ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝C ．i i ˆY Y ∑（－）＝最小D ．2i i ˆY Y ∑（－）＝最小6．用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（ D ）。
A ．t 0.05(30)B ．t 0.025(30)C ．t 0.05(28)D ．t 0.025(28)7．某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即σ2越大，则（ A ）。
A ．预测区间越宽，精度越低B ．预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高D ．预测区间越窄，预测误差越大8.在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）A. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655D.0.83279.用一组有30个观测值的样本估计模型01122t t t t y b b x b x u =+++后，在0.05的显著性水平上对1b 的显著性作t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于（ C ）A. )30(05.0tB. )28(025.0tC. )27(025.0tD. )28,1(025.0F10.模型t t t u x b b y ++=ln ln ln 10中，1b 的实际含义是（ B ）A.x 关于y 的弹性B. y 关于x 的弹性C. x 关于y 的边际倾向D. y 关于x 的边际倾向11.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验12.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用13．如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（ D ）。
2008-2009-1计量经济学试卷A
湖南商学院课程考核试卷（A）卷课程名称：计量经济学A 学分： 3A. WLS 估计；B. 逐步回归法；C. 广义差分法；D. OLS 估计； 8、以下（ ）情况不满足回归模型的基本假定A.X 为确定性变量，即非随机变量；B.干扰项无自相关存在；C.干扰项为正态分布；D.干扰项具有异方差； 9、在一个多元线性回归模型中，样本容量为n ，回归参数个数为k ，则在回归模型的矩阵表示式中，矩阵X 的阶数是（ ）A 、n ×(k-1)B 、n ×(k+1)C 、n ×kD 、(n+1)×k10、不管X 的取值如何，1()i ni i X X ==-∑的值是( )，其中n 表示样本容量，X 为X的样本均值。
A 、0B 、1C 、-1D 、不能确定 11、计量经济模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机误差项的经济数学模型D.模糊数学模型12、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数2R 说法不正确的是( )A.衡量了变量Y 与某一X 变量之间的样本相关系数B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值C.拟合优度的值一定在0-1之间D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度13、设k 为回归模型中的回归参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )，RSS 表示残差的平方和，ESS 表示回归平方和。
A./(1)/()ESS k FRSS n k -=- B./(1)1/()ESS k F RSS n k -=-- C. R SS F E SS= D. E SS F T SS=14、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、转换数据D 、面板数据15、设有一元样本回归线X Y 10ˆˆˆββ+=，X 、Y 为样本均值，则点（Y X ,）（ ） A 、一定在样本回归线上； B 、一定不在样本回归线上； C 、不一定在样本回归线上； D 、一定在样本回归线下方；16、已知D.W 统计量的值接近于2，则样本残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）A 、0B 、1C 、-1D 、0.517、假设回归模型为：i i i X Y μβα++=，其中22)(i i X Var σμ=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.iiiii X i X X Y X μαβ++=B.iiiii X X X Y μαβ++=C.iiiii X X X Y μαβ++=D.222iiiiii X X XXY μβα++=18、在线性回归模型中，如果由于模型忽略了一些解释变量，则此时的随机误差项存在自相关，这种自相关被称为( )A 、纯自相关B 、非纯自相关C 、高阶自相关D 、一阶自相关 19、如果多元线性回归模型存在不完全的多重共线性，则模型（ ）A.已经违背了基本假定；B.仍然没有违背基本假定；C.高斯-马尔可夫定理不成立；D.OLS 估计量是有偏的； 20、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R 2 ( ) A. 可以比较，R 2高的说明解释能力强 B. 可以比较，R 2低的说明解释能力强 C. 不可以比较，除非解释变量都一样 D. 不可以比较，除非被解释变量都一样二、名词解释（每小题 4分，共 12 分）1、高斯－马尔可夫定理1、满足经典假设的线性回归模型，它的OLS 估计量一定是在所有线性估计量当中，具有最小的方差，即OLS 估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE 估计量）；（4分）2、多重共线性在如下的多元线性回归模型中：01122t t t k kt t Y X X X ββββμ=+++++如果解释变量之间不再是相互独立的，而是存在某种相关性，则认为该模型具有多重共线性；（2分）如果存在c1X1i+c2X2i+…+c k X ki=0i=1,2,…,n其中: c i不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。
计量经济学试卷a
计量经济学试卷a计量经济学 A⼀、判断题（每⼩题1分，共计10分）1、线性回归模型意味着因变量是⾃变量的线性函数。
（）2、随机误差项和残差是有区别的。
（）3、任何情况下，最⼩⼆乘法估计量都是最佳估计量。
（）4、对已经估计出参数的模型不需要进⾏检验。
（）5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。
（）6、经典线性回归模型中的⼲扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。
（）7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。
（）8、利⽤线性回归模型作预测时，估计标准误差.越⼩，预测精度越⾼。
（）9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。
（）10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异⽅差的影响。
（）⼆、单项选择题（每⼩题1分，共计20分1.“计量经济学”（Econometrics）⼀词最早是由（）依照“⽣物计量学”（Biometrics）创造出来的。
A. 恩格尔（R. Engle）B. 弗瑞希（）C．萨缪尔森（） D.丁伯根（）2、同⼀时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）A、原始数据B、横截⾯数据C、时间序列数据D、修匀数据3、计量经济学的研究⽅法⼀般分为以下四个步骤（）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应⽤B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应⽤C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应⽤4、根据样本资料已估计得出⼈均消费⽀出Y对⼈均收⼊X的回归模型为LnY=5+,这表明⼈均收⼊每增加1%，⼈均消费⽀出将预期增加（）A． B． % C．5% D． %5、回归分析中使⽤的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最⼩⼆乘准则是指（）A 、使t tt Y Y 1达到最⼩值 B 、使∑=-nt ttY Y1达到最⼩值C 、使tt Y Y ?max -达到最⼩值 D 、使()21∑=-n t ttY Y达到最⼩值6、在⼀元线性回归模型中，样本回归⽅程可表⽰为：（） A 、tt t u X Y ++=10ββ B 、it t X Y E Y µ+=)/(C 、t t X Y 10ββ+= D 、()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）7、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( )A ．=∑ieB ．),(Y X 在回归直线上C ．^i i Cov(Y ,e )=0 D ．i i Cov(X ,e )0≠8、在⼆元线性回归模型中，回归系数的显著性t 检验的⾃由度为( )。
计量经济学试卷答案
计量经济学试卷答案【篇一：计量经济学试题及答案】> 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共注意：答题不能超过密封线！本套试卷共2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（a套）一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√；6、√；7、√；8、╳；9、╳；10、╳；二、1、b；2、b；3、c；4、d；5、b；6、d；7、a；8、c；9、a；10、c；三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零；（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；（3）随机误差项彼此之间不相关；（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关；（5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系；（6）随机误差项服从正态分布。
每条1分2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素：（1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）；（2）人的随机行为；（3）模型设定不够完善；（4）经济变量之间的合并误差；（5）测量误差每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象；（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。
此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。
（3）加权最小二乘法，wls。
1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。
2分（2）方程的总体线性关系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
2分（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。
1分 5、（1）n=29;（2）由r2= rss/tss=tss=rss/r2=2000 (3)ess=tss-rss=200 (4) rss的自由度为3，ess的自由度为25 1分）（5）f?3分 ess??75； n?k?1)四、1、样本回归方程为：?save??695.1433?0.087774income5分自变量income前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）2、r2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。
大学计量经济学期末试卷及答案
大学计量经济学期末试卷及答案一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)a1、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( )a A.虚拟变量 B.控制变量 a C.政策变量 D.滞后变量a2、设有样本回归值线a,a、为均值。
则点a( )A.一定在回归直线上B.一定不在回归直线上C.不一定在回归直线上D.在回归直线上方a 3、回归模型Yi=β0+β1Xi+Ui中，检验H0:β1=0时，所用统计量a( )A.服从χ2(n-2)B.服从t(n-1) aC.服从χ2(n-1)D.服从t(n-2)a 4、已知D.W.统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数a近似等于( ) A.0 B.-1 C.1 D.0.5a 5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( ) A.横截面数据 B.时间序列数据 a C.修匀数据 D.原始数据a 6、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是外生变量，也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量D.外生变量和内生变量a 7、戈德菲尔德—夸特检验法可用于检验( ) a A.异方差性B.多重共线性a C.序列相关D.设定误差 a 8、单方程经济计量模型必然是( ) A.行为方程B.政策方程 C.制度方程D.定义方a 9、关于生产函数的边际替代率的含义，正确的表述是（）a A．增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量 B. 减少一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量 a aC. 边际替代率即各个生产要素的产出弹性D. 边际替代率即替代弹性10、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。
则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( ) 。
其中RSS为回归平方和,ESS为残差平方和。
A.B.C.D.二、多项选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分) 1、对计量经济模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有( ) A.经济理论准则 B.统计准则C.经济计量准则D.模型识别准则E.模型简单准则2、建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么？( ) A.经济理论 B.统计数据C. 统计方法与计算方法D.结构理论3、对分布滞后模型参数的修正估计方法有( ) A．经验加权法B．阿尔蒙多项式法C．工具变量法D．科伊克方法4、下面那些是建立计量经济学模型的步骤( ) A.理论模型的设计B.模型参数的估计C.模型的检验D.样本数据的收集5、下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有( ) A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件B.方程若符合秩条件，变必定符合阶条件 C.方程只要符合秩条件，就一定可以识别D.方程识别的阶条件和秩条件相互独立 E.阶条件成立时，根据秩条件判断方程是恰好识别还是过度识别6、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法三、基本证明与问答类题型(本大题共3小题，共计26分)1、在基本假设满足的前提下，用OLS对线性回归模型Yi=β0+β1Xi+Ui进行估计，请证明：都是的线性函数（10分）2、一个消费分析者论证了消费函数是无用的，因为散点图上的点（，）不在直线上。
重庆大学计量经济学课程试题(A卷)参考答案
重庆大学 计量经济学 课程试题（A 卷）参考答案一、填空题（10分）1、样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为__残差___，我们用残差估计线性回归模型中的 随机误差项 。
2、对于随机扰动项我们作了6项基本假定，即__零均值__、__同方差__、__无自相关__、__解释变量与随机误差项不相关_、在重复抽样中解释变量i X 值是固定的和解释变量各观测值不能近似相同。
如果不满足其中某项假定，则最小二乘估计量就不具有一个良好的统计量所应具备的统计性，即线性性、__无偏性_、_最小方差性。
3、存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于_增大_，方差膨胀因子（VIF ）越大，OLS 估计值的_方差或标准差_将越大。
二、简答题（10分）1、简述随机误差项的性质。
（1） 可能代表了人类行为中的一些内在随机性。
（2） 可以代表测量误差。
（3） 可能代表了模型中未包括的变量的影响。
（4） 错误的函数形式。
2、简述线性回归模型最小二乘法的基本假定；为了假设检验，还应该增加什么假定？如果是多元回归模型，还应增加什么假定？ （1） 零均值假定，即),,2,1( 0)(n i u E i ==。
（2） 同方差假定，即22)()(σ==i i u E u Var 。
（3） 无自相关假定，即),,2,1,( 0)(),(n j i j i u u E u u Cov j i j i =≠==。
（4） 解释变量与随机扰动项不相关假定，即),,2,1( 0),(n i u X Cov i i ==。
（5） 在重复抽样中解释变量i X 所取得值被认为是固定的，或i X 是非随机的。
（6） 解释变量的各观测值不能近似相同，即解释变量与常变量或各解释变量之间不存在线性相关 （7） 为了假设检验，还得假定),0(~2σN u i 。
（8） 如果是多元回归模型，还得假定一个解释变量与其他解释变量之间无确切的线性关系，即不存在多重共线性。
计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
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《计量经济学》期末考试模拟试卷（A 卷）一、（20分）简述10大假设；分析违反其中某2个假设所产生的后果；说明无偏和最优（最小方差）的含义。
二、（16分）假设消费函数的设定形式为：122t t t Y X u ββ=++2t t Y PCE X PDI 其中：表示；表示。
估计结果如下表（以EVIEWS 为例）。
（若需临界值，只需用类似t 0.05 标记即可） 1. 计算2β的估计的t-值；构造2β的置信水平为95％的置信区间；2. 计算2β的显著性（陈述原和备选假设以及统计量（值））并解释2β的Prob=0.00。
3. 基于回归结果说明总体是否显著及其含义。
4. 基于回归结果计算残差的一阶相关系数（不查表）。
根据计算的结果，你认为是否需要校正？ EViews-[Equation:UNTITLED Workfile:TAB801] Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date:02/24/99 Time:15.05 SampleL1956 1970 Included observations:15 Varable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C PDI 12.76207 0.881248 4.681799 0.0114270.0173 0.0000 R-squarde 0.997819 Mean dependent var 367.6933 Adjusted R-squared 0.997651 S. D. dependent var 68.68264 S.E. of regression 3.328602 Akaike info crierion 5.366547 Sum squared resid 144.0346 Schwarz criterion 5.460954 Log likelihood-38.24911F-statistic5947.715Durbin-Watson stat 1.339337 Prob(F-statistic) 0.000000 三.（12分）假定使用虚拟变量对储蓄（Y ）和收入（X ）（样本：1970-1995）的回归结果为：Y t 1.0161 -152.478D t -0.0803X t -0.0051（D t X t ） se(0.0503)(160.6090)(0.0401)(0.0021)N=30 R 2=0.9362R =0.9258 SEE=0.1217 DW=0.9549其中：D t =1 t=1982-1995 =0 t=1970-19811. 解释两个时期（1970-1981和1982-1995）的储蓄（Y ）收入（X ）行为：2. 检验是否具有结构变化（若需临界值，只需用类似t 0.05 标记即可）。
四.（12分）设变量X 和Z 没有共线性，对于下述模型：模型A ：12t t t Y X u αα=++模型B ：12t t t Y Z v ββ=++ 模型C ：123tt t t Y X Z δδδε=+++1. 解释嵌套和非嵌套的概念。
2. 说明非嵌套的F 检验及其在EVIEWS 上的实现步骤。
五.（18分）对于下述模型：12i i i Y X v ββ=++其中X i =家庭收入，Y i =1表示这一家庭已购买住房，Y i =0表示这一家庭没有购买住房。
1. 证明或说明i v 的异方差。
2. 如何校正异方差及其在EVIEWS 上的实现步骤。
3. 定义log(/(1))i i L PP =-，说明如何形成逻辑（logit ）模型及其如何求相应购买住房的概率。
六.（22分）对于下述货币供需结构联立模型。
01231012D t t t t St t M Y R P u M a a Y u ββββ⎧=+++++⎨=+++⎩假定DS MM M ==为货币，Y t 为收入，R t 为利率，P t 为价格，12,t t u u 为残差，而M t 和为Y t 内生变量，R t ,P t 为外生变量。
1. 求这一联立方程组的简约式并写出关于Y 的简约方程的简约参数与对应的结构参数的关系。
2. 如何对供给方程进行联立性检验（分步骤叙述并在适当的位置提出检验的原假设以及如何检验这一原假设及其接受和拒绝原假设的意义）；3. 现怀疑Y t 具有外生性，如何检验它的外生性（要求同上）？《计量经济学》期末考试模拟试题(A 卷)参考答案一、十大假定：（1）线性回归模型；（2）X 是非随机的；（3）干扰项的均值为零；（4）同方差性；（5）各个干扰项之间无自相关；（6）干扰u 和解释变量X 是不相关的；（7）观测次数n 必须大于待估参数个数；（8）X 值要有变异性；（9）正确的设定了回归模型；（10）没有完全的多重共线性。
如果出现异方差或者自相关，平常的OLS 估计量虽然仍然是线性、无偏和渐近（在大样本中）正态分布的，但不再是所有线性无偏估计量中的最小方差者。
简言之，相对于其它线性无偏估计量而言，它不再是有效的，换言之，OLS 估计量不再是BLUE 。
结果，通常的t,F 和都2χ不再成立。
无偏是指估计量的均值或期望值等于真值。
有效估计量（efficient estimator ）是指这个估计量在所有线性无偏估计量中有最小方差。
二、1. 2β的t 值：0.88124877.1198040.011427t ==2β的置信水平为95的置信区间为：220.025220.0252()()t se t se βββββ-≤≤+其中20.881248β=，2()0.011427se β= 2. 0H ：20β=，1H ：20β≠利用1中得出的2β的t 值77.119804可以看出，此值远远大于5％显著水平上的临界t 值，所以是高度显著的。
因为得到一个大于77.119804的t 值的概率极小，由p 值的定义可以知道2β的Prob=0.00 3. 从上面的t 值可以看出，总体是高度显著的，说明了PCE 和PDI 之间有直接的关系。
而且从20.997819R =可以看出，模型的拟合度是很高的。
4. 1.339337110.33033222d ρ=-=-=，存在正的自相关，需要校正。
三、1. 计算出各个参数对应的t 值，分别是： 20.2008，0.9494，2.0025，2.4286t 值表明，级差截距是不显著的，斜率系数是显著的。
在1970-1981年间的储蓄收入回归函数为t Y ＝1.0161－0.0803t X 。
在1972-1995年间的储蓄收入回归函数为t Y ＝1.0161－（0.0803＋0.0051）t X 。
可以看出在后一个时期，斜率系数的绝对值更大一些，说明后一时期，收入每增加一个单位，储蓄减少的更多些。
2. 由t 值看出在两个时期，斜率系数有变化，发生了结构变化，而截距的变化不显著。
四、1.模型A 和模型B 被嵌套在模型C 中，因为模型A 和模型B 是模型C 的一个特殊情形； 而模型A 和模型B 是非嵌套的，因为不能把一个作为另外一个的特殊情形而推导出来。
2.估计如下的嵌套或混和模型C ：123t t t t Y X Z δδδξ=+++，这个模型嵌套了模型A 和B ，如果2δ＝0，则模型B 正确；如果3δ＝0，则模型A 正确。
故用通常的F 检验就可以完成这个任务，非嵌套模型也因此得名。
在Eviews 上的实现步骤：与通常的F 检验的实现方法一样，利用通常的F 检验来检验2δ＝0和3δ＝0即可。
在Eviews 上输入数据，然后利用回归命令回归之后在所得的运行结果中就有F 值，将此值和在给定显著性水平下的F 临界值比较即可判断出统计上是否显著。
五、1.对于一个贝努里分布，其均值为P ，方差为P(1-P),所以可以得到i v 的方差为：var()(1)i i i v PP =-，异方差得到证明。
2.将模型的两边同除以(1)i i PP -＝say i W 即可以消除异方差，即：12i i iii i iY X v w w w w ββ=++ 3．12()11i i X P e ββ-+=+，可以简单的写成1zz e Pi e =+，所以有1iz i i P e P =-从而Li ＝12ln()1i ii PZi X P ββ==+-，此模型即为Logit 模型。
ii i n P N =即相对频数，我们就能将它作为对应于每个Xi 的真实Pi 的一个估计值，如果相当大，i P 是Pi的良好估计值，Logit 如下：12ln()1iii P X P ββ=+-六、1.关于Y 的简约方程为：012t t t t Y R Pv =∏+∏+∏+ 即00321211111111t tt t t a u u Y R P a a a a βββββββ--=--+----将Y 的简约方程带入M 的方程即得M 的简约方程：345t t ttM R P w =∏+∏+∏+ 2.联立性检验：用OLS 估计Y 的简约方程，得到t Y 的估计量t Y ，则t t t Y Y v =+，将t t t Y Y v =+带入供给方程，则有0112t t t t M a a Y a v u =+++在无联立性的虚拟假设下，t v 和2t u 之间的相关应在渐近意义下等于零，因此，我们对0112t t t t M a a Y a v u =+++做回归，如果得到t v 的系数统计上为零，就可以得到不存在有联立性的问题，如果这个系数统计上显著的，就把结论反过来。
3.通过诱导方程得到t Y 的预测值t Y ，然后假定如下方程：0112t t t t M a a Y Y u β=+++，我们可以通过F 检验来检验假设：10β=，如果此假设被拒绝，则可以认为2Y 是内生的，反之，是外生的。