商业银行风险度量.
商业银行操作风险度量方法分析
、
二 、商业银行操作风 险主要量化方 法
由于商业银行操作 风险所具有低频高 危 与 高 频 低 危 的特 性 ，导 致 对 商 业 银 行 操 作风险的度量与控制 十分困难 ， 于如何 对 用定量方法 来度量 商业银 行的操作 风 险， 在我 国理 论界的研究还 只是 刚刚起步 ，新 巴塞尔协议提供 了三种 度量 操作 风险度量
方法 ：
（ ） 一 、基本 指标 法 基本 指标 法 采 用单 一计 提 指 标 乘 以一 个 固定 比例 ａ值 计算应提资本 ，巴塞 尔委 操作性风 险资本要 求。用公式表示为 员会将营业毛收入 Ｇ （ ｏｓＩ ｃｍｅ作为 Ｉ ｓ ｎ ｏ ） Ｇｒ Ｋ ＝ｙ Ｅ Ｉｘ 计提指标 。银行持有 的操作风险资本 应等 口 ：一１ ０ ’ ： 于前 ３ 年各年正 的总 收入 乘上一个 固定 的 ㈠ 斟 比例 ａ表示并加总 后的平均值 。巴塞尔委 员会经过多年数据 收集 和分析 ，认为基本 其 中， Ｋ 。为标 准法 计算的操作风 险
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商业银行操作风险 度量方法分析
王跃 平 叶 华 广西 大学商学院 广西南 宁 ５ ０ ０ ３０４
资本要求 ， 为８ 叫 个业务种类过去三年 的 年均总收入 或业务量 ， 是银行分配给业 Ｓ 务 种 类的操 作 风险的 风险资 本份额 ， ＭＲＣ是银行的最低监管资本要求 ， 按风险 加权资产的８ ％计算 ，Ⅲ ． 是银行业 务种类 ｉ 的指标值 ， ．２ ０ １ 是给定 的调整系数 。ｐ具 ． 体数值 如下表 ：
险 管理 水平 。
【 键 词】 关 商业银行 ；操作风 险险的定义为 ： “ 操作 风 险是 指 由于 不完善或有 问题 的内 部程 序、人员 、计算机系统或外部 事件所 造成 的损 失的风 险。 ”操作 风险是商业 银 行面 临的一项重要风 险，在不少 金融 机构 中，操作 风险导致 的损失 已经 明显大 于市 场 风险和信用风险 ，银行应为抵御操 作风 险造成 的损 失安排资本 。因此 ，国际金融 界和监管组织开始致力于操作 风险管理 技 术 、方法 和组 织框架的探索与构建 。
商业银行利率风险度量方法概述
前 国 内 商 业银 行 常 常是 分 工某 一 部 门 负责 执 行 央 行 的 利 率 政 策 ， 少 商 业 银 行 自身 缺 的利 率 风 险管 理 政 策和 有 效 的决 策机 制 以 及利 率 风 险管 理 的 内部 控 制 机 制 。 由于 缺 乏 有 关 利 率 风 险 管 理 的 系 统 软ห้องสมุดไป่ตู้件 ， 率 风 利 障。 险 管 理 的 基 础 数 据 很 难 采 集 ， 息 加 工 处 信 理 很 难 正 常运 作 ， 难 及 时 、 准 确 进 行 利 很 １我国商业银行利率风险管理现状 我 国 商 业 银 行 无 论 在 利 率 管 理 技 术 方 率 风 险识 别 、计 量 、监 测 和 控制 ， 导致 利 率 难 面 ， 是 利 率 风 险 管 理 方 面 都 存 在 着 诸 多 风 险 管 理 方 法 手 段 滞 后 ， 以 适 应 利 率 市 还 问题 。我 们 应该 意识 到 我 国商 业 银 行利 率 场 化 对 利 率 风 险 管 理 的 要 求 。 风 险 管 理水 平相 对于 利 率 市 场 化 进 程 来说 是 极 度低 下 的 。 ２西方 国家利率风 险度量方法简介 第 一 、 对 利 率 风 险 管 理 缺 乏 足 够 认 西 方 商 业 银 行 的 利 率 风 险 管理 经过 ３ ０ 识 。我 国 利 率 长 期 受 到 严 格 管 制 ， Ｏ 纪 年 的 发 展 ， 经 形 成 了 比 较 成 熟 的 理 论 制 ２世 已 建 ９ Ｏ年代 以 前 ， 官方 利率 基 本 稳 定 ， 业银 行 度 和 先 进 的 技 术 方 法 ， 立 了 比较 完 善 的 商 根 本没 有 利 率 风 险 意 识 。 虽然 随 着 近 几 年 利 率 风 险 管 理 梯 子 ， 些 先 进 的 制 度 和 方 这 利 率 市 场 化 进 程 的 加 速 推 进 ， 于 利 率 风 法 是 值 得正 在 改革 中 的 中 国商 业 银 行 学 习 对 险 的 认 识 有 所 加 强 ， 由 于 我 国商 业 银 行 和 借 鉴 的 。商 业 银 行 风 险 管 理 是 指 为 改 变 但 之 前 最 突 出的 问题 是 不 良资 产 比 例 过 高 ， 银 行 所 面 临 的金 融 风 险 状 况 而 采 取 的 一 系 现 行 管 理 偏 重 于 防 范 信 贷 风 险 ， 利 率 风 列 管 理行 为 ， 括 风 险识 别 、风 险 测 量 、风 在 包 险 管理 方 面 存 在 严 重 的 问 题 ， 乏 对 风 险 险 控 制 ， 缺 目的 在 于 调 整 和 改 变 银 行 的风 险 管理的重视 。 或 回报 均 衡 情 况 。西 方 国 家 在 多 年 的 风 险 第 二 利 率 管 理 的 高 级 人 才 资 源 匮 管 理 实 践 中 ， 经 形 成 了 多种 行 之 有 效 的 已 乏 对 于 利 率 风 险 管 理 ， 业 银 行 除 充 分 风 险 管 理 方 法 。按 照 巴 塞 尔 银 行监 管委 员 商 的 制 度 和 控 制 措 施 外 ， 需 要 一 支 掌 握 现 会 ２ ０ 年 的 《 率 风 险监 管 原 则》 中的 分 还 ０１ 利 将 一 代 利 率 风 险 管 理 技 能 和 方 法 的 高 素 质 队 类 ， 利 率 风 险 管 理 分 为 两 大 类 ， 类是 到 伍 。利 率 风 险 管 理 工 作 队 利率 管理 人 员的 期 模 型 ， 中 又 包 括 利 率 敏 感 性 缺 Ｉ模 型 其 Ｚ ｌ 表 １ 利 率 敏 感 性 缺 口 中利 率 变 动对 利 息 收入 的影 响
商业银行的风险分析与预警机制
商业银行的风险分析与预警机制商业银行作为金融机构的重要组成部分，在经济运行中承担着非常重要的角色，但同时也面临着各种风险。
为了促使商业银行在经营过程中能够及时发现、评估和控制风险，需要建立科学有效的风险分析与预警机制。
本文将从风险识别、风险度量、风险监测和风险预警这四个方面来探讨商业银行的风险分析与预警机制。
一、风险识别风险识别是商业银行风险管理的第一步。
银行应关注可能导致风险发生的内部和外部因素，并采取适当的手段来识别潜在风险。
1. 内部因素的风险识别内部因素包括管理层风险、机构风险、业务风险和人员风险等。
管理层应该具备风险意识和风险认知能力，并对机构的风险水平进行全面评估和识别，以便进行合理的风险管理。
同时，保持银行内部运营的透明度，建立健全的内部审计制度，并加强人员培训，提高员工风险意识与风险防范能力。
2. 外部因素的风险识别外部因素包括政策法规风险、市场风险、经济风险以及自然灾害等。
银行应密切关注宏观经济形势的变化，了解国内外政策法规的演变，以及市场环境的变动，以便及时采取应对措施。
二、风险度量风险度量是对风险进行量化评估的过程，为商业银行提供了风险管理的基础数据。
1. 信用风险度量信用风险是商业银行所面临的最主要的风险之一。
银行可以通过建立一套科学的信用评级模型来评估借款主体的违约概率，并量化信用风险的等级。
2. 利率风险度量银行在资产负债管理中要面对利率风险。
通过对资产负债表的敏感性分析，可以评估银行在利率波动下的损失情况。
3. 流动性风险度量流动性风险是指银行在短期内无法满足资金需求，造成经营困难的风险。
银行可以通过流动性压力测试来评估其流动性风险暴露程度。
三、风险监测风险监测是指银行对风险的动态跟踪和监控，以及实时获取有关风险的信息。
1. 数据收集与处理银行应建立完善的风险数据库，收集和处理多种类型的数据，包括客户信息、交易数据、市场数据等。
通过数据分析，可以发现风险的潜在线索。
利率风险的度量、利率风险管理1 - 商业银行利率风险度量2、商业银行利率风险管理1
风险价值法的优点有：
（1）风险价值分析方法可以测量不同市场、不同金融工具构 成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险；
（2）风险价值分析方法提供了测量风险的统一方法，因此银 行管理层可以比较不同业务部门风险大小，进行绩效评估，设定 风险限额；
（3）风险价值概念简单，容易理解，适宜与股东沟通其风险 状况。
具体来说，风险价值是指在一定的持有期及置信度内，某一 资产组合所面临的最大的潜在损失。用数学公式表示：
prob(P VaR) 1 c
其中ΔP为证券组合在持有期Δt内的收益，风险价值为在置 信水平c下处于风险中的价值。
例如，1994年，JP摩根公司一天的 95%的置信度风险价值为 1500万美元，含义是该公司可以以95%的可能性保证，1994年每一 特定时点上的资产组合在未来一个交易日内，由于市场价格变动 而带来的损失不会超过1500万美元。
三、利率风险度量的其他方法 （一）风险价值法（VaR） 风险价值是一种应用广泛的市场定量工具，是用来评价包括 利率风险在内的各种市场风险的概念。其度量值定义为，在足够 长的一个计划期内，在一种可能的市场条件变化之下市场价值变 动的最大可能性，是在市场正常波动情形下对资产组合可能损失 的一种统计测度。
动态收入模拟模型的优点包括： （1）具有动态性和前瞻性的特点，利于对未来事件的预测与反 应； （2）如果将战略计划或利润指标与利率风险管理联系起来，运 用动态收入模拟模型分析，可以增加前者的实际意义与价值； （3）测量现有资产负债静态风险较现金缺口模型精确，这是由 于仿真模型详细考察了现金流量的变化，所以能够准确反映现金流 量时序的影响； （4）最终结果容易理解和掌握。 动态收入模拟模型的缺陷有： （1）可靠性依赖于数据的准确、假设的简洁一致以及操作者对 银行情况全面深入细致的了解； （2）过度依赖经济计量分析，一旦金融市场结构变化或发生极 端事件，方程式中所运用的估计参数失效，可能导致模型的彻底失 败； （3）成本较高，需要计算机技术人员和银行业务人员的配合。
商业银行操作风险度量探讨
这样 就包括 了 ９ ． 的置信 区间。 ９９ 系 并 不 一 定 适 用 于 操 作 风 险 ， 作 风 险 损 失 在 大 多 数 情 况 倍标 准差作为操作 风险 ， 操 Ｒｓ ｋ 下 与 收益 的产 生 没 有 必 然 联 系 。所 以 我 们 这 里 建 立 收 益 与 这 基 本 就 可 以包 括 了 操 作 风 险 引 起 的 未 预 期 损 失 。Ｏｐ ｉ
的 问题 ， 因此 很 难 获 得 金融 机 构 内部 数 据 ， 以 我 们 这 里 采 分 将 被 作 为 该 企 业 由于 操 作 风 险 引 起 的 收 人 波 动 。 由 于 操 所
｝ 一Ｒ ） 我 ｔ（ 用 自上 而 下模 型 中 的 收 入 模 型 。我 们 知 道 对 于 信 用 风 险 和 作 风 险 引 起 的收 入 的 波 动 ： 一口０１１ ， 们 假 设 收 入 那 ． 市 场风 险来 说 ， 在 风 险 与 报 酬 的 一 一 对 应 关 系 ， 这 种 关 的 波 动 服 从 正 态 分 布 ， 么 根 据 正 态 分 布 的 特 点 我 们 将 ３ １ 存 但
Ｎｏ． ２０ ３， ０９
现 代商 贸 工 业 Ｍｏ ｅｎＢ ｓ ｅ ｒｄ ｎ ｕｔ ｄｒ ｕｉ ｓ Ｔ ａｅＩｄ ｓ ｙ ｎｓ ｒ
２０ 年第 ３ ０９ 期
商 业 银 行 操 作 风 险 度 量探 讨
童 晶
（ 中南 林 业 科 技 大 学 国际 学 院 ， 南 长 沙 ４０ ０ ） 湖 １ ２ ５ 摘 要 ： 作 风 险 是 商 业银 行 面 对 的 主要 风 险 之 一 。 对操 作 风 险 进 行 识 别 、 化 进 而 管 理 是 商 业 银 行 适 应 国 际金 融 环 操 量 境 变化 和 风 险 管 理 趋 势 的 必 然 选择 。 而 对 操 作 风 险 进 行 度 量 又是 有 效 管 理 操 作 风 险 的 前 提 之 一 。采 用 自上 而 下模 型 中的 收 入 模 型 对 国 内两 家 商 业 银 行 的操 作 风 险 状 况 进 行 了 实证 分 析 ， 明 了 收 入 模 型 可 以 在 某 种 程 度 上 反 映 操 作 风 险 的 大 小 表
《2024年我国商业银行信用风险度量和管理研究》范文
《我国商业银行信用风险度量和管理研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的日益复杂化，商业银行所面临的信用风险问题愈发突出。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产质量和金融稳定具有重要意义。
本文旨在研究我国商业银行信用风险的度量和管理，分析当前存在的问题及挑战，并提出相应的解决方案和建议。
二、我国商业银行信用风险现状及问题1. 信用风险现状我国商业银行的信用风险主要表现在贷款业务中。
由于经济周期、政策调整、企业经营状况等多种因素影响，借款人的还款能力可能发生变化，导致银行贷款无法按时收回，从而产生信用风险。
2. 存在的问题（1）信用风险度量体系不完善：我国商业银行在信用风险度量方面，尚未形成完善、科学的度量体系，导致风险识别和评估的准确性不高。
（2）风险管理意识不足：部分银行对信用风险的认识不足，风险管理意识薄弱，缺乏有效的风险管理机制。
（3）信息不对称：银行与借款人之间的信息不对称，使得银行难以全面、准确地了解借款人的信用状况和还款能力。
三、信用风险度量方法及模型研究1. 传统信用风险度量方法传统信用风险度量方法主要包括专家评估法、信用评分法等。
这些方法主要依赖于银行信贷人员的经验和主观判断，准确性受人为因素影响较大。
2. 现代信用风险度量模型（1）KMV模型：KMV模型是一种基于借款人公开信息的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用状况和还款能力，预测违约概率。
（2）CreditMetrics模型：CreditMetrics模型是一种基于市场数据的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用等级转移概率和违约概率，计算贷款的预期损失和波动性。
（3）我国商业银行在实践中应用的度量模型：近年来，我国商业银行在实践中逐渐引入了KMV、CreditMetrics等现代信用风险度量模型，结合自身业务特点进行改进和创新，形成了具有中国特色的信用风险度量模型。
四、信用风险管理策略及实施建议1. 完善信用风险度量体系：建立科学、完善的信用风险度量体系，提高风险识别和评估的准确性。
商业银行操作风险度量及其经济资本分配
采用基本指标法， 银行持有的操作风险 资本应等于前 ３ 年各年正的总收入乘上一 个 固 定 的 比 例 （ 用 α表 示 ） 并 加 总 后 的 平 均 值。如果某年的总收入为负值或零， 在计算 平均值时， 就不应在分子和分母中包含这项 数据。资本计算公式如下：
（ １） 内 部 衡 量 法 （ ｉｎｔｅｒｎａｌ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ａｐｐｒｏａｃｈ） 。内部衡量法在标准法的基础上进 一步对每个产品线按前述 ７ 种操作风险类
别进行分类， 对于每个产品线类别／风险类别 组 合 （ 共 ５６ 个 组 合 ） ， 银 行 被 允 许 使 用 自 己 的损失数据来计算该组合的预期损失值 （ ＥＬ） 。该方法假设预期损失（ 损失分布的均 值） 和非预期损失（ 损失分布的尾部） 之间具 有固定的稳定关系， 这种关系可以是线性 的， 也可能是非线性的。监管资本则由预期 损 失 和 非 预 期 损 失 的 关 系 来 确 定 。如 果 二 者 之间呈线性关系， 则监管资本为：
附图 风险损失概率分布
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收稿日期： ２００５－ １０－ ２０
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作者简介： 潘建国（１９６８－ ）， 男， 河北任丘人， 高级经济师， 天津财经大学金融学专业博士研究生， 研究方向为金
评价与预测
融工程理论与应用； 王惠（ １９６７－ ） ， 女， 河北邢台人， 石家庄经济学院教师， 研究方向为产业经济学。
商业银行操作风险的度量
商业银行操作风险的度量orx的数据介绍了当今全球操作风险面临的现状；随后介绍了本文着重要阐述的收入模型法；第三部分收入模型法对深发展和浦发银行做了实证分析；最后本文对实证分析结果做了一些总结。
一、商业银行操作风险定义及现状分析面临的操作风险越来越复杂和严峻。
在此背景下，作为全面风险管理的重要内容，操作风险管理越来越受到监管部门以及金融机构的高度重视。
）定义业银行操作风险是个古老的话题，自从商业银行的诞生，操作风险也就随之诞生了。
巴塞尔新资本协议将操作风险定义为：“操作风险就是指由于内部程序、人员、系统设计不完善或者运行失当以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险”。
巴塞尔委员会同时指出，这一界定包含了法律风险，但是并不包括策略性风险和声誉风险。
开平支行三任行长盗取5亿美元案件、哈尔滨中行高山盗取10亿资金案件以及齐鲁银行案件；国外的例如“无赖交易员”英格兰人尼克利森导致巴林银行倒闭、法国兴业银行交易员柯维尔违规操作导致银行67亿美元损失和前不久的瑞银事件都给人们敲响了警钟，商业银行操作风险的管理任重道远。
——收入模型法么企业的总风险即解释变量的方差应该由信用风险、市场风险和操作风险三方面因素决定。
通过计算解释变量的方差，然后将信用风险、市场风险因素所造成的方差从中剔除，我们就可以近似的将剩余的方差作为操作风险的风险值。
量银行收入（income）波动的因素在于银行自身的盈利能力和所承担的风险大小。
银行的盈利能力方面，商业银行以借贷为主营业务。
因此利率的波动对银行收入有很大的影响。
本文将一年期存贷利差（loan-deposit）作为银行盈利能力的主要解释变量，即一年期的定期贷款利率与存款利率之差。
同时，由于商业银行的总体发展与真实gdp（gdp/cpi）成正相关，所以gdp也被纳入解释变量。
最后由于我们考察的对象是上市银行, 其收入受证券市场的总体表现的影响, 我们选用证券市场指数(index)作为这方面的解释变量，这里选取上证指数。
《2024年我国商业银行信用风险度量及管理研究》范文
《我国商业银行信用风险度量及管理研究》篇一一、引言随着中国金融市场的不断发展和深化，商业银行作为金融体系的重要组成部分，其信用风险管理已成为业界和学术界关注的焦点。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产安全、维护金融市场稳定具有重要意义。
本文旨在探讨我国商业银行信用风险的度量方法及管理策略，以期为商业银行的信用风险管理提供理论支持和实证依据。
二、我国商业银行信用风险现状我国商业银行面临的信用风险主要源于贷款业务。
由于贷款业务是银行的主要收入来源，因此信用风险管理显得尤为重要。
当前，我国商业银行的信用风险主要表现为以下几个方面：1. 贷款集中度较高，部分行业或企业的违约风险较大；2. 信用评级体系不完善，导致风险评估不准确；3. 内部信用风险管理机制不健全，缺乏有效的风险控制措施；4. 外部环境变化，如经济周期、政策调整等，对信用风险产生影响。
三、信用风险度量方法针对上述信用风险现状，本文介绍几种常用的信用风险度量方法：1. 信用评分模型：通过建立评分模型，对借款人的信用状况进行量化评估，如KMV模型、Z-score模型等；2. 信用组合模型：基于资产组合理论，对贷款组合的信用风险进行评估和度量；3. 信用等级转移模型：通过分析历史数据，预测借款人的信用等级转移概率，从而度量信用风险；4. 大数据分析和人工智能技术：利用大数据和人工智能技术对信贷市场进行实时监控和预警，提高信用风险的识别和评估能力。
四、信用风险管理策略针对不同信用风险的度量结果，本文提出以下管理策略：1. 完善内部信用风险管理机制：建立完善的信用风险管理机制，包括风险评估、监控、预警和处置等环节；2. 加强行业和区域风险管理：针对不同行业和区域的信用风险特点，制定相应的风险管理策略；3. 强化信贷审批和贷后管理：加强信贷审批的严格性和贷后管理的有效性，降低违约风险；4. 利用大数据和人工智能技术提高风险管理水平：通过大数据和人工智能技术对信贷市场进行实时监控和预警，提高风险识别和评估能力。
商业银行信用风险度量方法综述
模型， 即公司的资产的市场价值低于对外部债 权人的负债时， 公司破产。 这其中根据应用的不
同又可以分为二种类型，一是工具性模型 ， 如
我国是一个经济高速发展的国家， 在计划 经济向市场经济转化过程中，市场环境和银行 从logistically分布的 假设 基础之上， 利用一系列 的作用都发生了巨大变化， 贷款人违约、 骗贷、 会计变量来预测借款人违约概率的。违约的概 票据欺诈等金融事件层出不穷，我国商业银行 率 从。 服 到1范 内 的 istic函 形 。 围 的 log 数式 面临着的信用风险之大不言而喻。另外随着商 需要指出的是这一阶段的模型有三方面的 业银行表外业务拓展、 金融创新步伐的加快， 对 局限性: 1、大都以帐面非连续性的会计数据为 信用的度量 、控制和监管上升到前所未有的高 基础， 很难发现微观的快速变化的贷款条件改 度。但目前国内银行无论是在风险控制方法还 变 (如资本市场数据和价值反映出来的变化) ; 是在监管手段方面 同国际著名投资银行还存在 2,现实世界的非线性的事实与模型的线性假设 着较大的差距， 尤其在风险度量模型的应用上。 间存在着巨大的差距， 导致模型无法精确预测; 本文对西方商业银行比较常用的风险度量方法 3, 模型在预测时得出的结论经常只与理论模型 进行了系统的概括和比较 ，这些模型都是经过 有细微的联系。 学者理论检验或被国外商业银行广泛采用的比 (二)以期权定价模型为I LA 的阶段 较成功的模型， 希望对我国商业银行信用风险 这一阶段的模型大都是建立在期权定价模
负财富效应。由于我国股票市场的不完善制约
(10.69468) 0.119782;
36.27788
(- 6.023113 ) F - statistic 二
对商业银行风险度量的初探
对业行险量初 商银风度的探
文 ／陈
一
丹
６年亚当・ ７ 斯密在《 ４ 虱富 中提出银 短期内不会实行新协议，然而新协议对 我国现阶段商业银行风险管理 １７
行必须保持资金的流动ｌ 生，由此产生了 我国银行业的影响将是深远的。 国内对商业银行信用风险管理方面 为主，集中在国有银
现状
我国当前正处在建设社会主义和 真实票据理论， 强调贷款的 自 ｌ 墨尔 偿 生。
谐社会、实现中华民族伟大复兴的历史 顿在 １ １ 年提 出资产转移理论 ，强调 的研究以老 ９８
时期 ， 经济发展是核心任务， 也是一项长 贷款的担保 。普鲁克诺于 １４ 年提 出 ９９ 行产权改革、国有商业银行不 良资产等 理论，使 中长期贷款的发放有 方面 ，对信用风险管理、信用风险的度 期而艰巨的任务。金融体系是整个国民 预期收 入 量 、信 用衍生 工具的研 究还仅停 留在介 经济体系的主要组成部分和核心环节 ， 了理论依据 。 在维持社会资金的流动转移和配置、 促 Ａｋ ｒ ｆ ９０首先提出柠檬问题 ， 绍阶段，也有不少学者对加入 ＷＴ ｅｌ （ ７ ） ｏ１ Ｏ以 进经济发展方面发挥着不可替代的作 此 后 在 Ｍｙ ｒ ｅｓ和 Ｍａｌｆ （９４ 及 及巴塞尔新协议对我国商业银行带来的 ｊ ｕ １８） 用。商业银行是金融体系中十分重要的 Ｓｉｌ ｚ Ｗｅｓ １ ８） ｔ ｉ 和 ｇｔ ｉ ９１ ｓ（ 等人的研究中， 挑战进行了积极的探索。谢平（ ０） ２ ３ ０ 指 金融机构，它的健康发展对整个金融体 柠檬问题被发现广泛存在于金融领域， 出我国商业银行信用风险主要是产权结 系都是至关 要的，这在我国显得尤为 、 信息经济学在信用风险管理方面得到了 构问题造成的，政企不分的公司治理结 ｔ ｉ 和 ｇｔ ｉ ９１ ｓ 作 突出，因为我国商业银行的资产规模在 应 用和 发展 。Ｓｉｌ ｚ Ｗｅ １８ 年 构导致银行不断出现大量不 良资产 ， 整个金融体系中占据了绝对优势。 的论文，详细地研究了信 息不对称条件 为银行业主体的国有商业银行的不良贷 商业银行在我 国金融业 占据主体 下逆向选择和道德风险如何在信贷市场 款目前仍然是很严重的问题。 地位 ，这与西方发达国家如美国是不同 上 发生 ，成为该领域 经典性的论著 。 ｓ ｉ ２ １ 其（ ｈ ０ ￣ 货币银行等 劭一书 的。２０ 年末， ０４ 我国银监会统计的银行 Ｍｉ ｋｎ（ ０）Ｅ （
商业银行信用风险度量的现存问题与对策
（ 者 单 位 ： 东 理 工大 学 商 学 院 ） 作 华
由因子得 分 函数 （ ） （ 、 ３ 和竞 争力综 合得 分函数 ， １ 、 ２） （ ）
可以得出 ９家银行 ３大竞争力 的得分和综合得分 ， 如表 ４所示 ： 从 表 ４可以看 出 ， 交通银行 的综 合得 分排名第一 ， 在盈利 且 能力 、 成长能力 因子 上均排名第一 ， 而管理 能力却排 名第九 。 然
险度 量模 型 的建 立 提供 良好 的外 部 环
境 。西方 现代信用 风险度量模 型是 建立 在 比较 成熟 的市场经 济制度 和完善 的金 融运作体 系之上 的 ，任何有效 的信 用风
险度 量模 型都是 以这一 制度 为基 础 的 ， 包括现代企业 制度 、 监管制度 、 法律 制度 和金融 市场制度等 。我 国 目前 市场经济
等级 、 风险度 、 贷款 流动性指标 等与信用
风 险相关 的指标发 生较大变化 ，系统将
自行 报 警 予 以提 示 。
１ ． 建立和完善 信用评 级制度 ， 为信 用 风 险度 量提 供 客 观公 正 的企 业 信 用 资
料。 在信用风 险度 量的过程 中 ， 客观公 正
３力 快金融市场化 的进程 ， －口 为信用风
鉴于商业 银行 的市场 竞争 力从很 大程 度上 取决 于经 营者 的能
力、 努力水平 ， 以以交 通银 行为代表的股份制商业银行要想 在 所
新一轮的竞争 中胜出 ， 那么在管理能力方面还需加强。
１ Ｏ 经济论坛 ２ ０ ・Ｏ ２ ０ ７ ２
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３ ．目前我 国商业银行对信用风 险的
度量表现为定性 分析多 ， 定量分析少 ； 静 态分 析多 ， 态分析少 ； 动 局部 分析 多 ， 全 局分析少 。风险度量缺乏 统一 的标准与
现代商业银行信用风险度量研究的开题报告
现代商业银行信用风险度量研究的开题报告一、研究背景和意义作为金融体系的基石，商业银行在向经济主体提供信贷资源的同时，也承担了信用风险管理的责任。
商业银行信用风险管理的核心是信用风险度量，随着金融市场的复杂程度和金融工具的多样化，信用风险管理越来越显得重要。
本研究拟就商业银行信用风险度量进行探究，旨在提高商业银行信用风险管理能力，并进一步促进我国金融体系的健康发展。
二、研究目的和内容本研究的主要目的是：1.深入了解商业银行信用风险度量体系概念和内容。
2.分析商业银行信用风险度量的现状和特点。
3.探讨商业银行信用风险度量的核心方法和模型。
4.以具体案例为基础，评估商业银行信用风险度量的实用性和准确性。
研究内容主要包括：1.商业银行信用风险度量概述：包括信用风险的概念和特点，商业银行信用风险度量的基本框架和内容。
2.商业银行信用风险度量的现状和特点分析：从国内外商业银行信用风险度量的现状和特点入手，分析商业银行信用风险度量的主要特点和不足之处。
3.商业银行信用风险度量的核心方法和模型：介绍商业银行信用风险度量的核心方法和模型，包括传统方法和新兴方法。
其中，传统风险度量方法包括基于评级的方法、基于抵押品的方法和基于担保人的方法；新兴风险度量方法包括基于市场价格的方法和金融工程方法。
4.商业银行信用风险度量的实际案例评估：以具体的情况为基础，评估商业银行信用风险度量的实用性和准确性。
同时，可以提出一些改进的建议。
三、研究方法本研究将采用文献调研法和实证分析方法。
首先，将调研现有的文献，深入了解商业银行信用风险度量的相关理论知识和操作方法。
其次，对现有的商业银行信用风险度量工具和方法进行分析，并对其进行实证验证。
最后，结合实践案例，对商业银行信用风险度量工具和方法进行评估，并提出改进的建议。
四、研究预期成果本研究预期将会达成以下成果：1.对商业银行信用风险度量的理论框架和实践方法进行全面深入的剖析分析，形成具有自主知识产权的理论研究成果。
商业银行信用风险的VAR度量分析
商业银行信用风险的ＶＡＲ度量分析现代商业银行的核心竞争力就是风险管理。
信用风险贯穿于商业银行经营的全过程,是商业银行面临的主要风险之一。
信用风险巨大的商业银行不仅其自身的经营安全受到巨大威胁,其破产倒闭也会对支付体系产生破坏性作用,而且还可能因多米诺骨牌效应而引发一国整个金融体系的崩溃,导致金融危机。
因此,准确有效地识别、度量和管理信用风险,已成为商业银行和金融监管部门最为关注的问题之一。
V AR（value-at-risk）是国际银行界用来衡量信用风险的主要量化工具之一，本文将对V AR模型的相关概念、参数、计算方法等进行介绍，并结合我国商业银行信贷现状及相关数据进行实证分析，探索该方法在我国的实用性，并对商业银行风险管理部门规避风险提供帮助。
标签：商业银行信用风险V AR一、V AR模型及其相关变量V AR本质上是对证券组合价值波动的统计测量，其核心在于构造证券组合价值变化的概率分布。
V AR计算的思想非常简单，首先使用当前的价格表对当前的证券组合进行估价，然后使用未来一定概率对证券组合的未来价值重新估价，并且计算证券组合价值的变化——即证券组合未来的收益或损失。
使用概率分布的未来情景价格表对证券组合的未来价值进行估价，就可以得到证券组合未来收益的一个分布，这样就可得到在给定置信区间下的证券组合未来损失值即V AR值。
根据定义，V AR基本模型可以表示为:（1）式（1）中：表示发生某一事件的概率，为某一金融资产或证券组合在持有期内的变动，V AR为置信水平下处于风险中的价值，除非具体说明，约定均为负值，V AR为非负值，形式本身就意味着关注的是损失情形。
V AR模型旨在估计给定资产组合在未来资产价格波动下可能的或潜在的损失。
计算V AR值需要三个条件:(1)置信水平的大小；(2)持有期间的长短；（3）资产组合未来价值的分布特征。
进行风险管理时，置信水平是指根据某种概率测算结果的可信程度，它表示了承担风险的主体对风险的偏好程度。
中国商业银行信用风险度量研究
２１ ０ ｉ年 ５ 月
成都 理 工大 学学 报 （ 会科 学版 ） 社
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孙 宁华 ， ： 国商 业银 行 信 用 风 险 度 量 研 究 等 中
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作者 简介： 孙宁华（ ９８ ． ， １６ － ） 河南人， 南京大学经济学 院经济 系副教授 ． 经济学博士 。 康奈尔大学经济学系访问学者 ，经济 《 研究 》 等杂志匿名审稿人 ； 刘杨 （９ ５ ， １ ８ 一） 黑龙江人 ， 渣打银行南京分行 ， 南京 大学经济 系硕士研究生 。
商业银行市场风险的VaR度量方法的概述
商业银行市场风险的VaR度量方法的概述摘要：商业银行市场风险的度量一般采取标准法和内部模型法（即var模型）。
《巴塞尔新资本协议》之后，var模型逐渐成为商业银行主要的风险评价和管理工具。
然而var模型存在缺陷。
本文论述了实际应用中的var度量方法及其不足之处。
关键词：商业银行；市场风险；var1.引言市场风险是因股市价格、利率变动、汇率变动等引起的价值未预料到的潜在损失的风险。
市场风险包括权益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。
目前，商业银行市场风险的度量主要采取两种方法算风险，即标准法和内部模型法。
标准法将市场风险分类，首先分别确定利率、权益资产、外汇和商品的资本要求，然后对各类风险进行加权汇总，得出银行总的市场风险。
内部模型法即指var模型。
var（valueatrisk）指“风险资产的价值”，在合理的市场外部环境、给定的固定是时间段内和置信水平下金融产品或者是组合在今后面临波动情况下的最大损失。
巴塞尔委员会运用了三个量化指标来对var模型进行设置：十天内的潜在损失、99%的置信区间和一年以上的数据观测结果。
2.var度量原理和方法2.1var的计算原理var模型有零值var和均值var两种不同的类型。
零值var模型测度的是银行资产价值可能遭受的绝对损失，以初始价值作为风险测度的基准。
而均值var是表现的是资产价值偏离均值的相对损失，以均值作为风险测度的基准。
我们假定w为资产组合的期末价值，r为计算期投资回报率，为初始投资额。
假设r服从均值为u，方差为的正态分布，为资产组合在置信水平c下的价值下限，对应的投资回报率为r*。
则：为得到资产组合价值的概率分布情况，可假设w服从标准正态分布f（w），则可得置信水平c，和其概率分布f（w）存在如下关系：dw。
将f （w）标准化，以得到标准正态变量，并由此得到均值var和零值var的表达式：va=其中△t为时间间隔。
2.2 var的度量方法var的度量方法，包括全值估值法和局部估值法两种大的类型，全值估值法包括历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和压力测试法等；局部估值法包括一个典型的代表德尔塔正态法。
商业银行系统风险—β系数的测算
商业银行系统风险—β系数的测算随着商业银行在金融市场种的地位与作用越来越重要，银行系统风险的测算也越来越受到关注。
而β系数是其中一种重要的风险度量方法。
本文将介绍β系数的定义、计算方法以及应用。
1. β系数的定义β系数，也称为贝塔系数，是用来度量个体资产与市场整体波动变动之间相关关系的指标。
具体来说，β系数是个体资产收益率与市场投资组合收益率之间的协方差除以市场投资组合收益率的方差。
β系数通常是用来衡量股票的系统性风险，即股票价格对整个股市波动的敏感程度。
如果股票的β系数为1，那么这个股票的价格与整个股市的涨跌是完全一致的；而如果β系数小于1，则说明这个股票比市场整体不那么波动；反之，如果β系数大于1，则说明这个股票比市场整体波动更大。
2. β系数的计算方法β系数的计算方法相对简单。
首先，需要确定一个基准资产组合，通常是市场指数，比如标普500指数。
然后，针对该资产组合，计算出它的历史收益率和波动率，并将这些数据用于计算市场资产组合的β系数。
具体公式如下：β = Cov(Ri,Rm)/Var(Rm)其中，Ri为个体资产的收益率，Rm为市场投资组合的收益率，Cov(Ri,Rm)为两者的协方差，Var(Rm)为市场投资组合的方差。
通过这种方法，就可以计算出任何一个资产与市场整体的相关性，从而衡量它的系统性风险。
β系数的应用非常广泛。
在股票领域，β系数是评估股票投资风险的重要指标。
如果一个投资组合的β系数小于1，那么它的风险水平相对比较低，投资者可以多一些稳健性的股票；而如果β系数大于1，则说明此投资组合的风险水平相对比较高，需要更多高风险的股票来维持收益率。
在银行领域，β系数同样是重要的风险度量工具。
商业银行通常持有大量资产和负债，而这些资产和负债的收益率受市场因素的影响比较大。
因此，银行需要计算β系数，以便了解其整体风险水平，并制定相应的风险管理策略。
同时，β系数还可以用于帮助银行进行风险控制和投资决策。
商业银行信用风险度量实证分析——以16家上市银行为例
使得许多的监督机制无法发挥作用 。两职分离使得董事 长领导董
事会对股东 负责 ， 总经理对董事 会负责 。 总经理无法胜任 的 ， 董事
会 可 以解 除 总 经 理 的 职务 ， 而 向 经 理 人市 场 寻 找 更 合 适 的 人 选 。 转 （ ） 化 上 市 公 司股 权 结 构 ， 三 优 完善 股 东大 会 运 作 规 则 股 权
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风 险管理 ｌ ｉ ａａｅ ｅｔ ｓ Ｍ ｎｇｍ ｎ Ｒｋ
商业银 行信 用风 险度量实证分 析
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以 １ ６家上 市银 行 为 例
中国农 业银行 青 岛分行 万 言 四川省 中砝税务 师事务所 李俐 莎
一
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商业银行的信用风险主要是指债权人 因借款人由于各种原 因不 能还款或者不愿意还款而发生违约所产生损失的可能性 。随着金融
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五 、 于公 司治 理 的财 务 风 险 防 范 策 略 基
商业银行系统风险—β系数的测算
商业银行系统风险—β系数的测算商业银行作为金融体系的重要组成部分，承担着存款、贷款、投资等金融业务，其利润和稳健经营的重要性不言而喻。
商业银行也面临着各种风险，如信用风险、市场风险、利率风险等，这些风险对银行的经营和发展造成不小的影响。
为了更好地了解和管理商业银行的风险，金融学领域提出了一套风险度量工具——β系数。
本文将从β系数的概念、测算方法及应用等方面入手，对商业银行系统风险进行分析和研究。
一、β系数的概念β系数，又称为贝塔系数，是用以衡量某一金融工具相对于整个市场风险的指标。
在股票市场中，β系数用来衡量某只股票相对于整个市场的波动性，从而帮助投资者了解股票所承担的风险。
在金融领域，β系数也被应用到商业银行的风险度量中，用以衡量银行资产负债表和利润表的波动性，进而评估银行的系统性风险。
β系数的概念可以用数学公式来表示：β=（Cov（r,rm））/（Var（rm）），其中Cov （r,rm）表示资产或投资组合的收益率与市场收益率的协方差，Var（rm）表示市场收益率的方差。
β系数的数值范围通常在-1到+1之间，当β系数为负数时，表示资产或投资组合的收益与市场收益呈负相关关系，当β系数为正数时，表示资产或投资组合的收益与市场收益呈正相关关系，β系数越大，说明资产或投资组合的波动性越高，风险程度也就越大。
二、β系数的测算方法在测算商业银行系统风险的β系数时，通常可以采用两种方法：一是使用历史数据进行计算，二是通过回归分析进行估计。
下面分别介绍这两种方法的具体步骤。
1. 使用历史数据进行计算使用历史数据进行β系数的计算是一种比较简单直接的方法。
需要选择一个市场指数作为参照对象，一般可以选择股票、债券或指数市场作为市场指数，然后收集相应的历史收益率数据。
接着，计算商业银行资产或投资组合的收益率数据，并与市场指数的收益率数据进行相关性分析，最终得到β系数的数值。
2. 通过回归分析进行估计通过回归分析进行β系数的估计是一种更加精细和科学的方法。
商业银行系统风险—β系数的测算
商业银行系统风险—β系数的测算随着市场经济的深入推进，商业银行作为经济发展的重要支撑，其经营风险也日益凸显。
尤其是金融危机爆发以来，银行业的风险管理问题变得更加严峻，因此商业银行需要对其风险进行科学评估和监控。
在商业银行系统中，β系数的测算是重要的风险评估工具。
β系数是市场风险的一种度量，它是指某一特定证券的收益率相对于市场指数收益率的变化情况。
当β系数为1时，意味着证券的收益率与市场指数收益率的波动幅度一致，说明该证券的风险与市场风险相等。
当β系数小于1时，证券的收益率波动幅度小于市场指数的波动幅度，风险相对较小。
当β系数大于1时，则证券的收益率波动幅度大于市场指数的波动幅度，风险相对较大。
在商业银行系统中，β系数的测算可以用于评估商业银行的市场风险水平。
商业银行在市场上的表现取决于经济环境、政策环境以及市场竞争环境等因素，这些因素对商业银行的经营表现和风险具有重要影响。
因此，商业银行需要利用β系数测算出其股票在市场中的风险水平，从而制定出科学有效的风险管理策略，以保护银行股东的权益和实现其经营目标。
商业银行的β系数计算需要确定相关因素，如股票价格、市场指数、时间周期以及波动率等，这些因素的不同取值会影响到β系数的大小。
如果商业银行的β系数较大，表明其受市场风险的影响较大，风险也相对更高。
反之，如果商业银行的β系数较小，则其对市场风险的敏感度较低，风险也相对较小。
值得注意的是，β系数并不是确定商业银行风险水平的唯一指标，在实际应用中还需要综合考虑其他因素。
例如，商业银行的业务结构、资本充足率、经营管理水平等也会对银行的风险造成重要影响。
因此，在利用β系数来评估银行风险时，需要综合考虑多种因素，并结合实际情况进行分析判断。
综上所述，商业银行在风险管理方面需要细化分析自身风险状况，选择适合自己特点的风险管理方法和工具。
β系数是衡量商业银行系统风险的重要指标，可以对商业银行系统的风险水平进行评估和监控。
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传统（古典）度量方法
仍为许多金融机构继续使用 其方法思想常被用于现代信用风险度量方法当中
传统度量方法：专家系统法、信用评分法。
5C判断法
专家系统法：
5P判断法
骆驼分析系统(Camel System)
线性辨别模型
Z计分模型 zeta模型
信用评分法
二元选择模型 : （ Logit/probit 模 型）
3.3商业银行风险度量
国金
教学大纲
概念理解 3.3.1 信用风险度量与方法 3.3.2 市场风险度量与方法 3.3.3 操作风险度量与方法 当前我国商业银行风险现状
何为风险？何为风险度量？
风险：就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层 含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定 义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收 益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、 获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权 的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。而风险表现 为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中 获利的可能性，属于狭义风险。 风险度量：是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述， 即在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方 法对风险事故的发生概率和风险事故发生后可能造成的损失的 严重程度进行定量的分析和预测。通过风险衡量，计算出较为 准确的损失概率，可以使风险管理者在一定程度上消除损失的 不确定性
Hale Waihona Puke 2018/11/28市场风险度量方法
1.名义值度量法：用资产组合的价值作为该市场的市场风险值， 这只是市场风险的极端情况，是对市场风险的粗糙估计。 2.灵敏度方法：将市场组合的市场价值映射为一些市场风险因 子的函数，利用Taylor展开近似的得到资产组合价值随市场因 子变化的二阶形式 3.波动性方法：用市场因子的变化而导致的资产组合收益的波 动程度来度量资产组合的市场风险 4.VaR（Value at Risk）VaR可以把不同风险因子及不同风险因 子之间相互作用而引致的组合的整体的市场风险用一个对应于 给定置信水平的最大可能损失值反映出来 5.压力试验和极值理论：压力试验的核心思想是构造模拟一些 极端情形度量资产组合在极端时候可能损失的值大小。极值理 论是应用极值统计方法来刻画资产组合价值变化的尾部统计特 征
信用评级与违约率测算 用金融资产的市场价格衡量违约风险
二、现代度量方法
CreditMetrics模型 CreditRisk+ 模型 宏观模拟方法
2018/11/28
现代度量方法的具体内容
一）信用评级与违约率测算 信用评级：对债务人未来全额、按时地向 投资者偿付到期本息的能力和意愿所进行 的评价。 违约率测算模型：信用评级机构通过对不 同信用级别公司的 历史违约率进行统计分 析，并据据此估计实际违约率。
2018/11/28
（二）用债务人发行的金融资产(债券、股 票)的市场价格衡量其违约风险 理论依据：金融市场拥有大量的信息，因 此，债务人所发行证券的市场价格包含着 其违约风险大小的 信息。即通过有价证券 的市场价值的变化可以推测其违约概率。
2018/11/28
市场风险度量
市场风险指在证券市场中因股市价格、利率、汇率等的变动而 导致价值未预料到的潜在损失的风险。因此，市场风险包括权 益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。 风险价值，是目前金融市场风险管理和金融监管的主流方法， 它被用来度量某个金融资产或投资组合在一定的持有期内和给 定的置信水平下的最大可能损失，是一个明确且能全面反映金 融资产或投资组合所承受风险的测度，简单清晰地表示市场风 险的大小，又有严谨系统的概率统计理论做依托，克服了过去 风险度量方法只能针对特定的金融工具或在特定的范围内使用， 不能综合反映风险的局限，因而得到了国际金融界的广泛支持 和认可。国际性研究机构30人小组、国际掉期交易商协会、国 际清算银行和巴塞尔委员会等团体一致推荐，将VaR作为市场风 险测量和控制的最佳方法。目前VaR已被全球各主要银行、非银 行金融机构、公司和金融监管机构广泛采用。
信用风险的具体定义
国际互换与衍生品协会（International Swap and Derivative Association ISDA）规范了信用风险事件的 定义： 1.破产 Bankruptcy 2.无力偿付到期债务 Failure to pay 3.债务交叉违约（Obligation/Cross Default） 4. 债 务 提 前 到 期 （ 而 无 法 偿 还 ） (Obligation/Cross Acceleration) 5.债务拒绝清偿或展期（Repudiation/Moratorium） 6.债务重整（Restructuring）：债务的重新安排导致不利 7.其它事件 ︰ 发债机构的信用评级被调降 货币不可自由兑换：外汇管制，汇兑限制 政府行为
信用风险度量
信用风险(credit risk)：是指由于借款人或市场交易对方违约而 导致损失的可能性，以及由于借款人的信用评级的变动和履约 能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失的可能性。 从该定义可以看出。信用风险由两部分组成，一是违约风险， 指交易一方不愿或无力支付约定款项致使交易另一方遭受损失 的可能性；二是信用价差风险，指由于信用品质的变化引起信 用价差的变化而导致的损失。 狭义上：由于借款人或交易对手违约而导致损失的可能。 广义上：狭义+由于债务人信用评级或履约能力变化导致其发 行的债务工具市场价值下降从而引起债权人损失的可能。 信用风险事件的界定：风险因素——风险事件（事故）——损 失
个人因素 资金用途 还款来源 保障 企业前景
personal factor：决定着还款意愿和还款能力。 purpose factor：影响着借款使用的风险与收益。 payment factor：项目现金流与未来前景。 protection factor：包括抵押与担保， 等等。 perspective factor：经营管理水平与环境
传统度量方法:以5c和5p判断法为例
品德 character：决定其还款意愿 资本 capital (leverage ratio)：影响着企业的抗风险能力 抵押 collateral：影响违约回收率 还款能力 capacity：取决于企业经营情况（经营能力与环境） 经营环境 condition;商业周期，行业情况， 利率环境，等等。