北大计量经济学讲义-工具变量与两阶段最小二乘法

nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
计估SLO的1b到得们我�时x=z当 . 1b
计估�时在存VI当 noitamitsE :elbaliavA si VI na nehW
91
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
计估�时在存VI当 noitamitsE :elbaliavA si VI na nehW
�量变具工用使何为 ?selbairaV latnemurtsnI esU yhW
7
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
题问差误量测的典经决解来用可VI�且而 melborp selbairav-ni-srorre cissalc eht evlos ot desu eb nac VI ,yllanoitiddA � 差偏量变漏遗决解来用以可VI�以所 saib elbairav dettimo fo melborp eht sserdda ot desu eb nac VI ,suhT �
�
定决资工�子例 noitanimreted egaw :elpmaxE
41
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
。关相项差误和育教与时同它。不 .mret rorre eht dna noitacude htob htiw setalerroc tI .oN � �吗量变具工的好是QI ?tnemurtsni doog a QI sI �
。计估致一的1b是计估VI明证律定数 大用应以可�时立成 )5.51(和 )4.51(定假当 .srebmun egral fo wal eht gniylppa retfa ,1b rof tnetsisnoc si rotamitse VI eht taht wohs nac eno ,dloh )5.51( dna )4.51( snoitpmussa nehW �
�
定决资工�子例 noitanimreted egaw :elpmaxE
31
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
�
。关相不项差 误与且并�关相度高平水育教与当应VI的好个一 .mret rorre eht htiw detalerroc ton tub ,noitacude htiw detalerroc ylhgih eb ot deen VI doog A 。题问性生内的育教现出会时此�关相 力能与平水育教且并�QI含包项差误于由�题问 .sraeppa melborp ytienegodne ,QI htiw setalerroc noitacude dna ,QI sniatnoc mret rorre eht ecnis :melborP
� x � ix�� z � iz� � � 1b � y � iy �� z � iz� � ˆ
81
。等恒计估SLO与计估VI的时这�VI 的己自作它用以可�时生外是x当着味意这 .esac siht ni SLO ot lacitnedi si rotamitse VI eht dna ,VI nwo sti sa desu eb nac ti ,suonegoxe si x nehw snaem sihT � fo rotamitse SLO eht niatbo ew x=z nehW �
)u,z(voC于关 )u,z(voC tuobA
11
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
。归回段阶一第为称归回个这将们我时有 .noisserger egats-tsrif eht sa noisserger siht ot refer ew semitemoS � v + z1p + 0p = x ni 0 = 1p :0H 验检需只 v + z1p + 0p = x ni 0 = 1p :0H gnitset tsuJ � 0 ≠ )x,z(voC否是验检以可们我 0 ≠ )x,z(voC fi tset nac eW �
)x,z(voC tuobA
21
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
�
�
归回育教对资工数对将�归回的用使上实事 .cude no )egaw(gol sserger :noisserger lautca ehT QI量变理代有没且而�测观可不力能在现 .elbaliava ton si ,QI ,yxorp eht dna ,devresbonu si ytiliba woN 归回力能和育教对资工数对将型模实真定假 .)liba( ytiliba dna )cude( noitacude no )egaw(gol sesserger ledom eurt eht esoppuS
定决资工�子例 noitanimreted egaw :elpmaxE
51
nehS naY ,scirtBiblioteka monocE etaidemretnI
�
� �
。的关相不力 能与是们它定肯要需都们我�VI为作个一哪的中其用使们我论无 .ytiliba htiw detalerroc ton era yeht taht tnedifnoc eb ot deen ew ,VI sa meht fo rehtie esu ot htiw ew fI 低越平水育教受均平�多越妹姐弟兄�说假。目数妹姐弟兄 .noitacude fo slevel egareva rewol htiw detaicossa si sgnilbis erom :sisehtopyH .sgnilbis fo rebmuN 平水育教亲母 noitacude s’rehtoM
5
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
� �
。法方计估的健稳量变漏遗对种一用使 elbairav dettimo eht fo ecneserp eht sezingocer taht dohtem noitamitse na sesU 量变理代用使 yxorp elbatius a esu dna dniF 在存不并题问个这装假�题问个这略忽 tsixe ton seod ti taht dneterp ,melborp eht erongI
要提课本 eniltuO erutceL
4
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
�办么 怎当应们我�漏遗被量变的要重些一果如 ?od ew dluohs tahw ,dettimo era selbairav tnatropmi fI �
…发出题问个这从 htiw trats ot melborP
要提章本 eniltuO retpahC
3
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
� � � � �
计估VI的归回程方多 ledom noisserger elpitlum eht fo noitamitse VI 方R的计估VI算计 VI retfa serauqs R gnitupmoC 质性的量变具工”坏― VI roop a htiw VI fo seitreporP 断推计统的中计估 VI rotamitse VI eht htiw ecnerefnI lacitsitatS �量变具工用何为�点发出 ?VI gnisu yhW :noitavitoM
�
�VI为作以可量变的样么什 ?seifilauq ohW :elbairaV latnemurtsnI
9
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
�VI为作以可量变的样么什 ?seifilauq ohW :elbairaV latnemurtsnI
)5.51( 0 ≠ )x,z(voC ,si tahT � 关相 x 量变生内与应量变具工 x elbairav suonegodne eht htiw detalerroc eb tsum tnemurtsni ehT �
�
法办些一 tuo syaw ehT
6
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
时0≠ )u,x(voC�即 0 ≠ )u,x(voC nehw ,si tahT � 计估量变 具工用使�时性生内有具量变释解型模当 s’x suonegodne sah ledom ruoy nehw desu si noitamitse )VI( selbairaV latnemurtsnI �
2
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
� � � � �
性生内验检 …ytienegodne rof gnitseT 题问差误量测决解量变具工用 melborp selbairav-ni-srorre ot snoitulos VI 法乘二小最段阶两 serauqS tsaeL egatS owT 计估量变具工的中归回程方多 noissergeR elpitluM eht fo noitamitse VI 量变漏遗的中归回单简 ledom noisserger elpmis a ni selbairaV dettimO
01
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
。论理济经和识常于赖依 不得不们我 �理合否是定假一这0 = )u,z(voC断判了为 0 = )u,z(voC emussa ot esnes sekam ti fi ediced ot yroeht cimonoce dna esnes nommoc esu ot evah eW �
1
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
v + kxkp . . . + 2x2p + z1p + 0p = 1x u + kxkb . . . + 2x2b + 1x1b + 0b = y
法乘二小最段阶两与量变具工 SLS2 & selbairaV latnemurtsnI
计估�时在存VI当 noitamitsE :elbaliavA si VI na nehW
�
71
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
计估�时在存VI当 noitamitsE :elbaliavA si VI na nehW
为计估量变具工的1b则 si 1b rof rotamitse VI eht nehT � )x,z(voC / )y,z(voC = 1b � os ,)u,z(voC + )x,z(voC1b = )y,z(voC ecniS �
�量变具工用使何为 ?selbairaV latnemurtsnI esU yhW
8
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
� �
0 = )u,z(voC即 )4.51( 0 = )u,z(voC ,si tahT 生外为应量变具工 suonegoxe eb tsum tnemurtsni ehT 件条下如足 满当应 z 量变具工的效有个一的 x 量变生内对针 eurt eb tsum gniwollof eht ,x rof tnemurtsni dilav a sa evres ot ,z ,elbairav a rof redro nI
VI的用使中献文在 :erutaretil eht ni desu VI
�
定决资工�子例 noitanimreted egaw :elpmaxE
61
nehS naY ,scirtemonocE etaidemretnI
�
。计估本样过通以可矩些这且并�数 函的矩体总为示表1b将以可们我指是 别识�里这 .selpmas ni detamitse eb nac taht stnemom noitalupop fo smret ni 1b etirw nac ew taht snaem noitacifitnedi ,txetnoc siht nI 别识被以可1b ��5.51� 及 )4.51(定假定给且� u + x1b + 0b = y于对 .deifitnedi eb nac 1b ,)5.51( dna )4.51( snoitpmussa ruo nevig dna ,u + x1b + 0b = y roF