第十章金融稳健统计
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第三类：危机传染因素
美国宏观金融稳定监测指标体系
美国的宏观金融稳定监测指标体系主要分 成：
宏观经济指标 综合微观金融性指标
宏观经济指标主要是衡量宏观经济与金融 体系的稳健状况及其相互关系的指标。
美国宏观金融稳定监测指标体系
从金融业的角度分析，该类指标又可以分成货 币政策和金融监管两个层次。其中，货币政策 的指标主要是指：
(BSC)的要求，ECB金融脆弱性工作小组 己经展开了对宏观审慎指标体系的初步研 究。该工作组将潜在的众多指标分成三类。
金融稳健统计理论的动态
第一类：银行系统健全的系统性指标 贷款行为竞争条件 流动性状况 风险集中程度 资产质量 获利能力 资本准备 市场评估
金融稳健统计理论的动态
第二类：影响银行系统的宏观经济因素 收入展望 杠杆度(金融脆弱性) 债务负担 资产价格 货币条件 外部头寸
充分就业 物价稳定 长期利率稳定 经济增长等；
金融监管的指标主要指衡量一个国家金融 体系健康与稳定程度的指标，该类指标强调金 融危机的成因以及宏观经济、金融体系、企业 以及国外金融业出现了严重问题的连动效应。
金融稳健与金融监管统计的关系
定义 金融监管统计是以《巴塞尔协议》为指
导的，用于对单个金融机构进行监管的 统计方法和统计体系。
这些金融危机不仅表现为货币危机，最为突出 的是银行业普遍发生了挤兑危机，脆弱的银行 部门往往是危机的突破口。
金融体系是否稳健，能否防御宏观经济条件恶 化和国际资本流动所带来的冲击，成为各国政 府和国际金融机构关注的一个重要问题。
金融稳健统计产生的背景
一个稳健的金融体系应该通过对社会资 金的有效配置和向社会提供高效的支付 体系来保证国民经济的有效运行。
金融稳健统计与金融监管统计的关系 在前面有概括性说明，在此就两者的关 系进行进一步的对比。
金融稳健与金融监管统计的关系
统计原则 在统计原则方面，金融稳健统计与金
融监管统计对机构部门的划分、流量和 存量的定义、交易记录的时间、估价方 法、部门财务报表等遵循相同标准。 《国民经济核算体系》 《国际会计准则》 《巴塞尔协议》
第十章 金融稳健统计
货币与金融统计学
主要内容
第一节 金融稳健统计概述 第二节 金融稳健统计指标体系 第三节 存款机构部门金融稳健统计 第四节 其他部门与市场金融稳健统计 第五节 中国的金融稳健性评估
第一节 金融稳健统计概述
金融稳健统计产生的背景 金融稳健统计理论的动态 金融稳健与金融监管统计的
金融稳健与金融监管统计的关系
衡量存款机构健康稳定的标准 金融稳健统计：宏观上对金融风险的管理和监测 金融监管统计：微观上对金融风险的管理和监测。 都遵循《巴塞尔协议》中提倡的CAMELS标
准，即： 资本充足状况 资产质量 收益和利润状况 流动性 对市场风险的敏感度
第二节 金融稳健统计指标体系
金融稳健性评价指标体系的发展 过程和特点
金融稳健性评价指标体系的内容 基于FSI的金融稳健性评估分析框
架
金融稳健性评价指标体系的发展 过程和特点
发展过程 2001年6月：IMF有关部门于提出了金融稳健性
指标(financial soundness indicator，简称FSI) 体系的初步方案和框架，并向各成员国和世界 各地的经济组织和标准制订机构广泛征求意见 通过不断的讨论和完善， 2003年底：初步完成了该评价体系的编撰，并形 成了一个较为合理和广为接受的评价体系。
关系
金融稳健统计产Baidu Nhomakorabea的背景
1992年英镑危机为序幕 1994年爆发了墨西哥金融危机 1997年东南亚金融危机 2002年阿根廷金融危机是尾声 在这几次金融危机中，以东南亚金融危机
危害最大。
金融稳健统计产生的背景
东南亚金融危机波及十几个国家和地区，导致 相关国家人民收入下降，科教文卫事业萎靡， 部分国家内阁走马换将。
金融稳健统计理论的动态
FSAP 指标体系
微观审慎指标 资本充足性 资产质量 管理健全性 盈利能力 流动性 市场风险敏感性 基于市场的其他参数 数
宏观审慎指标 经济增长 收支 通货膨胀 利率和汇率 信贷和资产价格变化 传染效应 其他参数
金融稳健统计理论的动态
欧洲中央银行的金融稳健性评估计划 应欧洲中央银行(ECB)银行监管委员会
金融稳健与金融监管统计的关系
核算单位：《国民经济核算》与《国 际会计准则》、《巴塞尔协议》有根 本性的不同。 《国民经济核算》：为一国常住的机 构单位 《国际会计准则》和《巴塞尔协议》： 常住集团为基础
金融稳健与金融监管统计的关系
统计对象 金融稳健统计的统计对象比较广泛，
在以存款机构部门为核心的前提的同时， 它还强调对其他部门，如非银行金融机 构、企业部门、住户部门以及金融市场、 房地产市场的统计。
衡量金融体系是否稳健有微观和宏观两 个角度。
金融稳健统计反映的是宏观经济运行对 金融体系产生影响的系统风险，而不是 个体金融机构的风险。
金融稳健统计理论的动态
金融部门评估计划（FSAP） 1999年，国际货币基金组织与世界银
行联合发起了一个“金融部门评估计划， FSAP”包括了相关的金融系统稳定性评 估项目，FSAP利用综合微观审慎指标和 宏观审慎指标，这是一种理论与经验相结 合的宏观金融健全性评估方法。
金融监管统计的对象仅仅限于金融机 构，尤其是存款机构。
金融稳健与金融监管统计的关系
应用范围 金融稳健统计关注的是各类机构、整个
部门乃至这个经济体的金融稳健状况。 金融监管统计以个体机构为主，分析应
用的重点是单个金融机构的健康状况。 金融稳健统计中的指标是相关机构分类
汇总后计算的统计指标，金融监管统计主 要是单个金融机构的统计指标。
金融稳健性评价指标体系的发展 过程和特点
目前：使用FSI对本国金融风险进行监控 的国家越来越多，如澳大利亚、比利时、 巴西、加拿大、丹麦、法国、挪威、瑞典 和英国等的中央银行都以此进行金融稳健 性评估，并定期向IMF报告，接受相关的监 督和指导。
金融稳健性评价指标体系的发展 过程和特点
指标评价体系的特点 ： （1）指标设计符合国际规范。大部分指标符合《巴塞
美国宏观金融稳定监测指标体系
美国的宏观金融稳定监测指标体系主要分 成：
宏观经济指标 综合微观金融性指标
宏观经济指标主要是衡量宏观经济与金融 体系的稳健状况及其相互关系的指标。
美国宏观金融稳定监测指标体系
从金融业的角度分析，该类指标又可以分成货 币政策和金融监管两个层次。其中，货币政策 的指标主要是指：
(BSC)的要求，ECB金融脆弱性工作小组 己经展开了对宏观审慎指标体系的初步研 究。该工作组将潜在的众多指标分成三类。
金融稳健统计理论的动态
第一类：银行系统健全的系统性指标 贷款行为竞争条件 流动性状况 风险集中程度 资产质量 获利能力 资本准备 市场评估
金融稳健统计理论的动态
第二类：影响银行系统的宏观经济因素 收入展望 杠杆度(金融脆弱性) 债务负担 资产价格 货币条件 外部头寸
充分就业 物价稳定 长期利率稳定 经济增长等；
金融监管的指标主要指衡量一个国家金融 体系健康与稳定程度的指标，该类指标强调金 融危机的成因以及宏观经济、金融体系、企业 以及国外金融业出现了严重问题的连动效应。
金融稳健与金融监管统计的关系
定义 金融监管统计是以《巴塞尔协议》为指
导的，用于对单个金融机构进行监管的 统计方法和统计体系。
这些金融危机不仅表现为货币危机，最为突出 的是银行业普遍发生了挤兑危机，脆弱的银行 部门往往是危机的突破口。
金融体系是否稳健，能否防御宏观经济条件恶 化和国际资本流动所带来的冲击，成为各国政 府和国际金融机构关注的一个重要问题。
金融稳健统计产生的背景
一个稳健的金融体系应该通过对社会资 金的有效配置和向社会提供高效的支付 体系来保证国民经济的有效运行。
金融稳健统计与金融监管统计的关系 在前面有概括性说明，在此就两者的关 系进行进一步的对比。
金融稳健与金融监管统计的关系
统计原则 在统计原则方面，金融稳健统计与金
融监管统计对机构部门的划分、流量和 存量的定义、交易记录的时间、估价方 法、部门财务报表等遵循相同标准。 《国民经济核算体系》 《国际会计准则》 《巴塞尔协议》
第十章 金融稳健统计
货币与金融统计学
主要内容
第一节 金融稳健统计概述 第二节 金融稳健统计指标体系 第三节 存款机构部门金融稳健统计 第四节 其他部门与市场金融稳健统计 第五节 中国的金融稳健性评估
第一节 金融稳健统计概述
金融稳健统计产生的背景 金融稳健统计理论的动态 金融稳健与金融监管统计的
金融稳健与金融监管统计的关系
衡量存款机构健康稳定的标准 金融稳健统计：宏观上对金融风险的管理和监测 金融监管统计：微观上对金融风险的管理和监测。 都遵循《巴塞尔协议》中提倡的CAMELS标
准，即： 资本充足状况 资产质量 收益和利润状况 流动性 对市场风险的敏感度
第二节 金融稳健统计指标体系
金融稳健性评价指标体系的发展 过程和特点
金融稳健性评价指标体系的内容 基于FSI的金融稳健性评估分析框
架
金融稳健性评价指标体系的发展 过程和特点
发展过程 2001年6月：IMF有关部门于提出了金融稳健性
指标(financial soundness indicator，简称FSI) 体系的初步方案和框架，并向各成员国和世界 各地的经济组织和标准制订机构广泛征求意见 通过不断的讨论和完善， 2003年底：初步完成了该评价体系的编撰，并形 成了一个较为合理和广为接受的评价体系。
关系
金融稳健统计产Baidu Nhomakorabea的背景
1992年英镑危机为序幕 1994年爆发了墨西哥金融危机 1997年东南亚金融危机 2002年阿根廷金融危机是尾声 在这几次金融危机中，以东南亚金融危机
危害最大。
金融稳健统计产生的背景
东南亚金融危机波及十几个国家和地区，导致 相关国家人民收入下降，科教文卫事业萎靡， 部分国家内阁走马换将。
金融稳健统计理论的动态
FSAP 指标体系
微观审慎指标 资本充足性 资产质量 管理健全性 盈利能力 流动性 市场风险敏感性 基于市场的其他参数 数
宏观审慎指标 经济增长 收支 通货膨胀 利率和汇率 信贷和资产价格变化 传染效应 其他参数
金融稳健统计理论的动态
欧洲中央银行的金融稳健性评估计划 应欧洲中央银行(ECB)银行监管委员会
金融稳健与金融监管统计的关系
核算单位：《国民经济核算》与《国 际会计准则》、《巴塞尔协议》有根 本性的不同。 《国民经济核算》：为一国常住的机 构单位 《国际会计准则》和《巴塞尔协议》： 常住集团为基础
金融稳健与金融监管统计的关系
统计对象 金融稳健统计的统计对象比较广泛，
在以存款机构部门为核心的前提的同时， 它还强调对其他部门，如非银行金融机 构、企业部门、住户部门以及金融市场、 房地产市场的统计。
衡量金融体系是否稳健有微观和宏观两 个角度。
金融稳健统计反映的是宏观经济运行对 金融体系产生影响的系统风险，而不是 个体金融机构的风险。
金融稳健统计理论的动态
金融部门评估计划（FSAP） 1999年，国际货币基金组织与世界银
行联合发起了一个“金融部门评估计划， FSAP”包括了相关的金融系统稳定性评 估项目，FSAP利用综合微观审慎指标和 宏观审慎指标，这是一种理论与经验相结 合的宏观金融健全性评估方法。
金融监管统计的对象仅仅限于金融机 构，尤其是存款机构。
金融稳健与金融监管统计的关系
应用范围 金融稳健统计关注的是各类机构、整个
部门乃至这个经济体的金融稳健状况。 金融监管统计以个体机构为主，分析应
用的重点是单个金融机构的健康状况。 金融稳健统计中的指标是相关机构分类
汇总后计算的统计指标，金融监管统计主 要是单个金融机构的统计指标。
金融稳健性评价指标体系的发展 过程和特点
目前：使用FSI对本国金融风险进行监控 的国家越来越多，如澳大利亚、比利时、 巴西、加拿大、丹麦、法国、挪威、瑞典 和英国等的中央银行都以此进行金融稳健 性评估，并定期向IMF报告，接受相关的监 督和指导。
金融稳健性评价指标体系的发展 过程和特点
指标评价体系的特点 ： （1）指标设计符合国际规范。大部分指标符合《巴塞