计量经济学多重共线性分析

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建立线性回归模型
➢ 用普通最小二乘法估计模型
利用实验数据分别建立Y关于X1、X2、X3的散点图（ SCAT Xi Y）
根据散点图可以看出Ｙ 与X1、X2、X3都呈现 正的线性相关，
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建立线性回归模型
➢建立一个多元线性回归模型
输出结果，只有X2的系数通过显著性检验，
其他没有通过，而Ｆ值很大，通过了显著性
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用逐步回归法克服多重共线性
➢逐步回归
第一步，引入变量X1
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用逐步回归法克服多重共线性
➢逐步回归
第一步：在初始模型中引入 X 3 ，模型拟合优度提高， 但是参数符号不合理，且变量没有通过了t检验，故去 掉C、X3
Y=24023.76+4.1804X2 (-1.1194) (116.4316) R2=0.9978 D.W.=0.6285
Y=23812.76+1.5479X3 (5.2876) (33.047) R2=0.973264 D.W.=0.2997
可见，Y受X2的影响最大，选择（２）式作
为初始的回归模型。
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用逐步回归法克服多重共线性
➢逐步回归
将其他解释变量分别导入上述初始回归模型，寻 找最佳回归方程。为求简明，先列出回归结果如 下表，过程截图放在说明部分。
Y=-3204.732+2.8134X2-0.1091X3 (-1.644) (18.427) (-1.997) R2=0.9979 D.W.=0.613
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用逐步回归法克服多重共线性
➢逐步回归
第二步，引入变量X3
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用逐步回归法克服多重共线性
➢逐步回归
第一步与第二步表明，X1与X3是多余的。故 最终的拟合模型为：
源自文库
无法通过显著性检验。认为解释变量之间存在多重
共线性。
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用逐步回归法克服多重共线性
➢找出最简单的回归形式
分别作Y与X1、X2、X3间的回归（LS Y C Xi ）
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用逐步回归法克服多重共线性
➢找出最简单的回归形式
分别作Y与X1、X2、X3间的回归（LS Y C Xi ）
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实验步骤
➢收集整理实验数据 ➢建立线性回归模型 ➢检验多重共线性 ➢用逐步回归法克服多重共线性
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收集整理实验数据
1978年至2011年我国税收收入与国民生产总值情况
（来源于中国统计年鉴）
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建立线性回归模型
➢ 用普通最小二乘法估计模型
利用实验数据分别建立Y关于X1、X2、X3的散点图（ SCAT Xi Y）
检验，判断模型存在可编多辑p重pt 共线性。
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检验多重共线性
➢检验简单相关系数
进一步选择Covariance Analysis的Correlation，得到变 量之间的偏相关系数矩阵，观察偏相关系数。
可以发现，Y与X 1 、X 2 、X 3 的相关系数都在0.9以
上，但输出结果中，解释变量X1、X3的回归系数却
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用逐步回归法克服多重共线性
➢逐步回归
第一步：在初始模型中引入 X 1 ，模型拟合优度提高， 但是参数符号不合理，且变量没有通过了t检验，故去 掉C、X1
Y=24023.76+4.1804X2 (-1.1194) (116.4316) R2=0.9978 D.W.=0.6285
Y=-3665.342-0.3671X1+2.8591X2 (-1.7503) (-1.334) (16.672) R2=0.9979 D.W.=0.644
Y=24023.76+4.1804X2
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计量经济学多重共线性分析
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计量经济学多重共线性分析
根据1980年至2011年我国国民生产总值与社 会固定资产投资、社会消费品零售总额和建筑 业总产值的关系，建立并检验影响国民生产总 值的函数模型，以掌握掌握多重共线性问题出 现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相 关的Eviews操作方法。
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用逐步回归法克服多重共线性
➢找出最简单的回归形式
分别作Y与X1、X2、X3间的回归（LS Y C Xi ）
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用逐步回归法克服多重共线性
➢找出最简单的回归形式
Y=24023.76+4.1804X1 (5.887) (36.5072) R2=0.977979
D.W.=0.1937
Y=-1592.676+2.6322X2 (-1.1194) (116.4316) R2=0.997792 D.W.=0.6285