大学—金融风险管理——考试题库与答案

单选题

7、流动性与盈利性的关系是（） 收藏

A.

流动性越高，盈利性就越低

当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的 （） 收藏

A.

基差风险

人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其 他经济主体承担的一种策略属于（）

B.

转嫁策略

、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（）

B.

经济风险

、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（）

C.

流动性风险

VAR 方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分 布（）

B.

偏差较大

无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（）

等于零

久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（） 越大

在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（） D.

提高

指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性 B.

信用风险

、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差 之间的线性关系的是（）

B.

资本市场线

法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（） 收藏

A.

外部原因

认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理 的流动性风险管理理论是（）

D.

资产管理理论

建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（） D. B.

，属于什么风险（）

C.

决策中法律风险的防控

金融风险监管的总体目标（）

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A.

稳定、公平、效率三者间的均衡

通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的

（）D.

资本挖掘

、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（）

B.

经济汇率风险

资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（）

B.

关系不确定

金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（）

B.

信用风险

下列说法正确的是（）

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A.

贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高

利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。

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A.

下降

以1996年《巴塞尔资本协议》对市场风险的补充为标志，国际银行业的信贷风险管理进入（）

B.

第四个阶段

D.

商业银行的贷款集中程度与信用风险呈现（）

正相关

第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）收藏

A.

外部指标

由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属于（）收藏

A.

操作风险

从最直接的风险开始，层层深入地分析导致风险产生的原因和条件，属于风险分析方法中的（）

C.

风险逻辑法

要求金融机构风险管理体系组织结构的安排应当严格遵循事前授权、事中执行 和事后审计监督三道程序。这属于风险管理组织结构设计基本原则中的（） 收藏

A.

程序管理原则

证券投资中的非系统性风险包括（）

信用风险

确保风险管理流程规范运行的有效手段的是（）

内部控制

有效集是可行集的一个子集，处于可行集的（） C.

左上方边界上

与人为失误、不完备的程序控制、欺诈和犯罪活动相联系，它是由技术缺陷和系统崩溃引起的 金融风险属于（）B.

操作风险

风险审计中的内部审计主要是检查（） 收藏

A.

风险管理程序

凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正持续期度量债券的利率风险所产 生的误差（）

B.

越大 最优风险实际上是使无风险资产与风险资产组合的连线斜率（）的风险资产

B.

最大

2010年的《巴塞尔协议皿》中核心资本充足率最低要求从

6%

金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的 金融工具，这属于金融衍生工具基本特征中的（） D.

杠杆性 有助于对风险管理体系的再控制和再完善的是（）

C.

后评价和持续改进

认为利率变动遵循几何布朗运动，与股票价格所遵循的过程类似的模型属于现代利率期限结构 均衡模型中的（）

收藏

A.

Rendleman-Bartter 模型

B. C.

4%提高到（）C.

经济违约属于信用风险来源中的（）

D.

违约风险

在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险属于（）

缺口风险

由于企业不懂法律、疏于法律审查，或者逃避法律监管而违犯国家法律、法规或者其他规章制 度导致承担法律责任或者受到法律制裁的风险属于（）

C. 法律风险

企业在海外持有和销售的库存，在汇率变化时，其相应价值和成本折算成母公司所在地货币时 发生变化的可能性属于会计风险中的（）

D. 存量会计风险

以下是银行防范和控制法律风险的治本之策的是（）

树立健康的法律合规文化 人们运用长期资金做多次短期投资时实际收入低于预期收入的风险属于信用风 险中的（）

B.

收入风险

以外币计价的未来应收款、应付款在以本币结算时由于汇率波动，而使价值发 生变化导致损失的可能性属于汇率风险中的（）

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A.

交易风险

由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传 播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，属于（）

B.

声誉风险 套利组合对任何因素的敏感度（）

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A.

等于零

5、以同种货币或与该种货币有某种固定联系的货币，并以等值数额和同样的期限，创造一笔流 向相反的货币流量的方法属于汇率风险控制中内部管理方法中的（）

C.

配平法

同一投资者有无限多条无差异曲线，位置越靠上的无差异曲线所代表的的投资 者满足程度（）

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A.

越高

B. D.