深圳大学 金融风险管理课程大纲
《金融风险管理》课程教学大纲(本科)
金融风险管理（Financial Risk Management）课程代码：20410150学分：2学时：32 （其中：课堂教学学时：32 实验学时：上机学时：课程实践学时：）先修课程：高等数学，概率论与数理统计，统计学，信用学，证券投资学、金融工程学适用专业：金融学教材：金融风险管理（第二版），朱淑珍编，北京大学出版社，2015年7月一、课程性质与课程目标（-）课程性质《金融风险管理》是金融学专业的选修课。
随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。
人才培养方面的贡献：通过这门课程的教学，可以为政府、企业等培养金融风险管理专业人才。
（二）课程目标课程目标1:掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，包括信用风险的度量方法，流动性风险度量与管理的方法，利率风险的度量和管理方法，汇率风险的度量与控制方法，股票市场风险的度量等。
课程目标2：能够利用所学的金融风险管理理论方法为企业、金融机构等制定科学的风险管理方案。
二、课程内容与教学要求第一章金融风险概述（一）课程内容1、金融风险的内涵、特征和种类2、金融风险的经济效应3、金融风险形成的一般理论（二）教学要求1、了解金融风险的经济效应；2、掌握金融风险的特征、种类及其形成理论。
（三）重点与难点1、重点：金融风险的种类。
2、难点：金融风险形成的一般理论。
第二章金融风险管理基本理论（一）课程内容1、金融风险管理的意义与分类2、金融风险管理的特征、目标和手段3、金融风险管理体制4、金融风险管理的演进及一般程序（二）教学要求1、了解金融风险管理概念与分类、金融风险管理的手段、管理体制;2、掌握金融风险管理的一般程序。
（三）重点与难点1、重点：金融风险管理的一般程序。
2、难点：金融风险管理的手段。
第三章金融风险的识别、度量与预测（-）课程内容1、金融风险的识别2、金融风险的度量3、金融风险的预测（二）教学要求1、了解金融风险识别、金融风险度量方法与工具、金融风险的预测;2、掌握金融风险度量的重要理论。
金融风险管理课程详情-大纲
《金融风险管理》是金融学专业的主干课程，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生具有解决实际金融风险问题的能力。
课程概述本课程以风险管理的理念为指导，立足于我国实际金融部门的发展实际，沿着金融风险管理的技术方法和制度框架分别展开论述。
在金融风险管理的技术层面上，探讨金融风险管理的识别、度量与预警等三个方面，构成金融风险管理的方法基础。
在金融风险管理的操作层面上，分析了信用风险、利率风险、流动性风险和汇率风险等四种主要金融风险的管理，同时也对银行、证券、保险、信托、租赁和房地产等六种主要业务风险的管理技能进行具体分析，本课程总体来说具有系统性和全面性特色，主要特色有以下三个部分：（1）突出定量分析与学科交叉特色本课程寻求运用定量的理论和可以用量化的方法去解决现实问题的。
对数学工具的使用是上世纪经济科学中最大的贡献，也是金融风险管理学习中需要认识的第一个本质的特点。
本课程也需要专门开设相关的金融软件教学课程，其中主要包括目前国外最先进的金融工程和风险管理软件，如Matlab、Risk和Crystal ball等，提高学生的实际动手操作能力。
金融风险管理的教学要重视学生对交叉学科的知识结构的学习和现代金融知识导读，具备这些知识是学好金融工程的前提，也是能否形成创新思维能力的基础。
（2）采用参与式和启发式的教学方法在授课的过程中，教师避免采用灌输理论知识的方式，而是采用提问和分析的方式，循序渐进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论，再由教师总结、答疑，做到深入浅出、留有余地，给学生深入思考和进一步学习的空间，同时也提高学生的学习主动性。
改变传统的单纯依赖教师讲授的方法，让学生参与到教学过程中。
学生可以就教师的讲授内容发表自己的见解，对问题和现象表达自己的看法。
而通过小组讨论、专题汇报、小组辩论、情景模拟等方式，学生可以变被动听课为主动学习，既有利于提高学生学习的积极性、主动性，也有利于学生分析问题、解决问题能力的培养和表达能力、团队合作能力的提高。
金融风险管理课程教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况金融风险管理课程名称 Financial Risk Management课程编号 EC234011学分 3 课程类别□核心■必修 □任选 □限选执行学期5总学时学时分配讲授40 实验 0 实习 0 课程学时 及其分配48上机8 开课单位 商学院学院金融工程教研室 适用专业商学院学院金融工程、国际贸易专业对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。
掌握金融工程定性与定量的分析方法。
2.2应用知识能力 先修课程金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等教材与 参考文献推荐教材：[1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材：[1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值V AR 》（第三版）Philippe Jorion 著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04[3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance 、Robert Brooks 著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2[4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06[8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott 著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04[9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03二、课程性质与作用《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲一、课程目标与背景本课程旨在培养学生对金融风险管理理论和实践的全面理解和应用能力，帮助学生掌握金融风险管理的基本概念、方法和工具，以应对金融市场中的各种风险挑战。
二、课程内容与安排1. 金融风险管理概述a. 金融风险的定义与分类b. 金融风险管理的重要性和基本原理2. 市场风险管理a. 金融市场的特点与风险b. 市场风险的度量与评估方法c. 市场风险管理策略及实施3. 信用风险管理a. 信用风险的概念及来源b. 信用风险管理的评估模型c. 信用风险管理的方法与工具4. 流动性风险管理a. 流动性风险的定义与特征b. 流动性风险的度量与控制方法c. 流动性风险管理的实践案例5. 操作风险管理a. 操作风险的概念与类型b. 操作风险管理框架及方法c. 操作风险管理的案例研究6. 战略风险管理a. 战略风险的定义与形成原因b. 战略风险的评估与防范c. 战略风险管理的实践经验7. 案例分析与实践a. 金融风险管理相关案例的深入分析b. 实践操作与模拟交易三、教学方法与评估1. 教学方法a. 理论讲授：通过系统的课堂讲解传授金融风险管理的基本理论与知识。
b. 案例研讨：通过讨论金融风险管理的实际案例，加深学生对金融风险管理的理解和应用能力。
c. 实践操作：利用模拟交易软件进行实践操作，使学生能够更好地应对金融市场中的风险挑战。
2. 评估方式a. 平时表现：包括课堂参与度、作业完成情况等。
b. 期末考试：对学生综合掌握金融风险管理知识和应用能力进行考查。
c. 实践项目：要求学生完成一份金融风险管理实践项目报告，对学生的实际操作能力进行评估。
四、参考教材与资源1. 主要教材a. 《金融风险管理导论》b. 《金融风险管理与衍生品》c. 《金融风险管理案例与分析》2. 参考资源a. 学术论文b. 金融风险管理报告c. 相关金融机构和监管机构发布的指引和政策文件五、课程要求与考核标准1. 掌握金融风险管理的基本概念、原理和方法。
(风险管理)金融风险管理深圳大学课程教学大纲
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号22123063C
课程名称金融风险管理
课程类别综合选修
教材名称金融风险管理
制订人蒋春福
审核人胡鹏彦
2005年4月修订
一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1.课程类别：综合选修课
2.适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）
3.开设学期：第七学期
第二节利率风险管理的传统方法
第三节利率风险管理的创新金融工具
教学要求
识记：利率风险，短期远期利率，麦考莱久期，利率风险敞口，持续期缺口，凸度，有效持续期，利率敏感性缺口。
应用：利率敏感性缺口管理，有效持续期缺口管理，会运用远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具进行利率风险管理。
注：写明各学期教学总时数及各周学时数。
领会：风险资本法、风险价值法，如何防范保险业务风险、福费廷信用风险，贷款风险管理的策略，商业银行风险管理的组织体系。
第五章证券公司风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生理解证券公司风险生成的一般原理，掌握证券公司各种业务风险管理的主要内容。
主要内容
第一节证券公司的风险管理概述
第二节证券承销业务风险管理
（四）主要内容
《金融风险管理》内容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理等。
(完整版)风险管理课程教学大纲
(完整版)风险管理课程教学大纲风险管理课程教学大纲（完整版）一、课程介绍本课程旨在介绍风险管理的基本概念和方法，帮助学生理解并应对不同领域中的风险。
通过深入的理论研究和实际案例分析，学生将掌握风险管理的基本原理和实践技巧。
二、课程目标- 理解风险管理的重要性和应用范围- 掌握常见的风险管理工具和技术- 学会评估和分析不同领域中的风险- 培养解决风险问题的能力和应对风险的策略三、课程内容1. 风险管理概述- 风险管理定义与目标- 风险管理的步骤和方法- 风险管理与企业决策2. 风险识别与评估- 风险识别的方法和工具- 风险评估的原理和模型- 风险评估的技术和策略3. 风险控制与应对- 风险控制的原则和方法- 风险应对的策略和措施- 风险控制与应对的实践案例4. 风险沟通与监测- 风险沟通的原则和技巧- 风险监测的方法和工具- 风险沟通与监测的实践案例四、教学方法- 理论讲授：通过课堂讲解，介绍风险管理的理论知识和基本原理- 案例分析：通过具体案例的分析和讨论，帮助学生理解和应用风险管理的方法和策略- 小组讨论：鼓励学生在小组中进行互动和合作，共同解决风险管理问题- 实践操作：组织学生进行实际风险评估和控制的操作，提高实践能力五、评估方式- 平时表现：参与课堂讨论、小组活动和案例分析- 作业：完成指定的阅读和论文写作任务- 考试：进行理论知识和实践能力的综合考核六、参考资料- [1] Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2006). The essentials of risk management. McGraw-Hill.- [2] Lam, J. (2003). Enterprise risk management: From incentives to controls. John Wiley & Sons.- [3] 中国保险监督管理委员会. (2017). 《企业风险管理指引》. 北京：中国银行保险出版社。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
1/ 28重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节1．音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的2/ 28能力。
040431034金融风险管理教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲课程代码：040431034课程英文名称：Management of Financial Risks课程总学时：40 讲课：40 实验：0 上机：0适用专业：金融学大纲编写（修订）时间：2017.6一、大纲使用说明（一）课程的地位及教学目标金融风险管理是关于金融风险的识别与衡量、管理与控制的金融专业理论课。
是金融学专业的必修课，通过该课程的教学，使学生了解和掌握金融风险管理的理论与方法及其在各类金融业务中的应用。
本课程的教学目标为：通过本课程的学习，使学生充分认识到防范金融风险的必要性，树立正确的金融防范意识，同时学会防范金融风险的理论与方法，并能够对银行业、证券业、保险业、信托业的风险进行分析，掌握正确的防范方法。
（二）知识、能力及技能方面的基本要求1．对基础知识要掌握扎实，为以后的实际应用奠定坚实的基础；2．要具有一定的实际应用能力，能将所学的基础知识应用于金融行业。
（三）实施说明1.大纲在使用时，教师要充分认清每一部分在课程整体中所处的地位。
2.要将教学与金融行业的实际进行恰当的结合，在教学过程中做到理论联系实际。
（四）对先修课的要求在学习本课程之前，应完成对《金融学》、《金融市场学》、《证券投资学》等相关课程的学习。
（五）对习题课、实践环节的要求要求学生完成与教学内容相关的习题，并利用课余时间进行网上模拟交易。
习题侧重于用所学的知识解决实际问题应用。
需要涉及到一些实际资料的收集。
（六）课程考核方式1.考核方式：考试。
2.考核目标：通过多种试题形式，考核学生对基本概念、基本理论的理解，以及运用理论对实际问题进行分析的能力。
3.成绩构成：期末考试成绩（80%）平时考核（20%）（七）参考书目《数量金融》（原书第2版）（美）保罗•威尔莫特著，郑振龙、陈蓉等译，机械工业出版社，2015《金融工程》（美）基思•卡思泊森，德克•尼奇著，张陶伟、彭永江译，中国人民大学出版社，2004《投资学》（原书第9版）（美）滋维•博迪著，陈收、杨艳译，机械工业出版社，2014 《期权投资策略》（原书第5版）（美）劳伦斯G.麦克米伦著，王琦译，机械工业出版社，2014《期权波动率与定价》（美）谢尔登·纳坦恩伯格著，韩冰洁译，机械工业出版社，2014 《风险管理与金融机构》（原书第2版）（加）约翰·赫尔著，王勇译，机械工业出版社，2010 《风险价值VAR》（美）菲利普·乔瑞著，陈跃等译，中信出版社，2004二、中文摘要金融风险管理详细讲授金融市场中存在的市场风险、信用风险、操作风险及其他风险的风险特征，风险度量，风险管理和风险对冲。
《金融风险管理》教学大纲
《金融风险管理》教学大纲一、课程基本信息英文名称：Financial Risk Management 课程编号：020340014 课程学时：48学时课程学分：3学分适用专业：投资学课程性质：必修开课单位：经济贸易学院开课学期：三年级下学期先修课程：概率论、金融市场学、商业银行业务与经营、证券投资学、金融学、保险学课程负责人：教学大纲编写人：教学大纲审核人：二、课程教学目标目标1：本课程讲述风险管理基础理论，培养学生从风险和风险管理角度考虑金融交易、金融企业、金融市场、金融政策等宏微观金融运作风险问题，培养学生系统思考、处理复杂金融经济问题的能力。
目标2：讲述风险度量与决策数理基础知识，融会概率论应用，提升实际操作业务技能。
目标3：讲述金融各类风险的识别、评估、控制、决策，提升金融风险控制与防范技术水平。
目标4：讲述金融行业最新发展动态，有效把握风险演变新趋势和发展新形势。
目标5：讲述金融风险管理视角的监管理论，系统把握金融政策法规。
目标6：讲述工程项目风险管理的基本原理，培养学生项目评估与风险管理能力。
课程教学目标与毕业要求对应关系表三、课程要求课程总目标是培养学生从风险管理视角系统解决金融经济问题的能力，特别培养学生对工程项目风险的识别和管理能力。
本课程的教学方式为课堂讲授，要求学生掌握风险管理基础知识，风险度量与决策技术，金融各类风险识别、评估、控制与风险决策，金融风险监管等四个领域的基础和专业知识，掌握金融风险分析基本技能和方法，掌握项目风险管理的基本技能和方法。
教学准备要求课件素材丰富，课堂讨论让学生有充分准备，任务明确，讨论有启发性，点评总结有激励效果。
作业要求在风险度量与决策，金融行业动态信息收集整理，市场和操作金融风险识别与控制技术选择，信用和流动性金融风险监管政策，项目风险管理等五个方面布置相应的有规范答案的思考题，以培养学生准确描述相关专业问题，寻找并描述解决方案的能力。
四、教学内容第1章风险与风险管理（2学时）知识要点：掌握风险、风险管理概念；熟悉风险类型；熟悉公司风险、金融风险的界定与识别；了解传统风险管理与系统风险管理的概念与区别。
金融风险管理课程详情-大纲
金融风险管理课程详情-大纲《金融风险管理》是金融学专业的主干课程，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生具有解决实际金融风险问题的能力。
课程概述本课程以风险管理的理念为指导，立足于我国实际金融部门的发展实际，沿着金融风险管理的技术方法和制度框架分别展开论述。
在金融风险管理的技术层面上，探讨金融风险管理的识别、度量与预警等三个方面，构成金融风险管理的方法基础。
在金融风险管理的操作层面上，分析了信用风险、利率风险、流动性风险和汇率风险等四种主要金融风险的管理，同时也对银行、证券、保险、信托、租赁和房地产等六种主要业务风险的管理技能进行具体分析，本课程总体来说具有系统性和全面性特色，主要特色有以下三个部分：（1）突出定量分析与学科交叉特色本课程寻求运用定量的理论和可以用量化的方法去解决现实问题的。
对数学工具的使用是上世纪经济科学中最大的贡献，也是金融风险管理学习中需要认识的第一个本质的特点。
本课程也需要专门开设相关的金融软件教学课程，其中主要包括目前国外最先进的金融工程和风险管理软件，如Matlab、Risk和Crystal ball等，提高学生的实际动手操作能力。
金融风险管理的教学要重视学生对交叉学科的知识结构的学习和现代金融知识导读，具备这些知识是学好金融工程的前提，也是能否形成创新思维能力的基础。
（2）采用参与式和启发式的教学方法在授课的过程中，教师避免采用灌输理论知识的方式，而是采用提问和分析的方式，循序渐进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论，再由教师总结、答疑，做到深入浅出、留有余地，给学生深入思考和进一步学习的空间，同时也提高学生的学习主动性。
改变传统的单纯依赖教师讲授的方法，让学生参与到教学过程中。
学生可以就教师的讲授内容发表自己的见解，对问题和现象表达自己的看法。
而通过小组讨论、专题汇报、小组辩论、情景模拟等方式，学生可以变被动听课为主动学习，既有利于提高学生学习的积极性、主动性，也有利于学生分析问题、解决问题能力的培养和表达能力、团队合作能力的提高。
《风险管理》课程教学大纲
《风险管理》课程教学大纲一、课程名称《风险管理》二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。
五、教学要求学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。
六、教学学时数分配表七、理论教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。
教学重点和难点：1.掌握风险的本质。
2．风险管理的概率统计知识。
§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2 商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时）2.2.1 风险识别2.2.2 风险计量2.2.3 风险监测2.2.4 风险控制§2. 3 商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1 数据收集2.3.2 数据处理2.3.3 信息传递2.3.4 信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲一、课程概述1.1 课程背景1.2 课程目的和重要性1.3 课程学习目标二、教学内容2.1 金融风险管理概述2.1.1 金融风险的定义与分类2.1.2 金融风险管理的基本原则2.2 市场风险管理2.2.1 市场风险的概念和特点2.2.2 金融市场风险的度量和控制2.3 信用风险管理2.3.1 信用风险的本质与类型2.3.2 信用风险的量化与评估2.3.3 信用风险的管理与控制2.4 流动性风险管理2.4.1 流动性风险的定义和来源2.4.2 流动性风险的度量和管理策略2.5 操作风险管理2.5.1 操作风险的特征和影响因素2.5.2 操作风险的控制措施2.6 综合风险管理2.6.1 综合风险管理的基本概念2.6.2 综合风险管理的方法和策略三、教学方法与评估方式3.1 教学方法3.1.1 理论讲授3.1.2 案例分析3.1.3 课堂讨论3.1.4 小组项目3.2 评估方式3.2.1 课堂参与和表现3.2.2 个人作业和小组项目3.2.3 期中考试3.2.4 期末考试四、教学资源与参考资料4.1 教学资源4.1.1 课程教材4.1.2 课件资料4.1.3 学术论文与研究报告4.2 参考资料4.2.1 专业书籍4.2.2 学术期刊文章4.2.3 相关互联网资源五、课程安排5.1 第一周：金融风险管理概述5.1.1 课程介绍和学习要求5.1.2 金融风险的定义和分类5.1.3 金融风险管理的基本原则5.2 第二周：市场风险管理5.2.1 市场风险的概念和特点5.2.2 金融市场风险的度量和控制5.3 第三周：信用风险管理5.3.1 信用风险的本质与类型5.3.2 信用风险的量化与评估5.3.3 信用风险的管理与控制5.4 第四周：流动性风险管理5.4.1 流动性风险的定义和来源5.4.2 流动性风险的度量和管理策略5.5 第五周：操作风险管理5.5.1 操作风险的特征和影响因素5.5.2 操作风险的控制措施5.6 第六周：综合风险管理5.6.1 综合风险管理的基本概念5.6.2 综合风险管理的方法和策略5.7 第七周：复习与总结六、参考教材七、结语以上是《金融风险管理课程教学大纲》的内容安排，本课程将全面介绍金融风险的分类、管理原则以及各类风险的度量与控制方法。
金融风险管理讲纲1
金融风险管理教学目录第一章:金融风险的基础理论第二章:金融风险管理的基本原理第三章:金融风险的监管第四章:商业银行的风险管理第五章:证券公司的风险管理第六章:保险公司的风险管理第七章:信用风险的管理第八章:流动性风险的管理第九章:利率风险的管理第十章:外汇风险的管理第十一章:国家风险的管理第一章金融风险的基础理论第一节金融风险的概念与种类一、金融风险的概念1.金融风险的含义（1）风险：风险的基本含义就是遭受损失的不确定性。
（但目前有不同种定义）经济学家定义为：损失的可能性。
决策理论家定义为：损失的不确定性。
统计学家定义为：实际与预期结果的离差保险学者定义为：实际结果偏离与预期结果的概率。
（2）金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
为更好把握要注意金融风险的特质：①金融风险是与损失联系在一起的；②金融风险是金融活动的内在属性；③金融风险存在是金融市场的重要特征。
④金融活动的参与者都是金融风险的承担者。
2. 金融风险概念的辨析（1）金融风险与金融危机金融危机是金融风险的大面积、高强度的爆发，是金融风险累计到一定程度时所导致的结果。
金融危机有五种类型：①银行危机；②货币危机；③债务危机；④证券市场危机；⑤保险危机。
（2）金融风险与金融安全金融安全是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。
为保证金融安全许多国家都建立了金融安全网：即最后贷款人制度和存款保险制度。
金融风险与金融安全是一对矛盾。
一方面，金融风险的产生或存在会对金融安全造成威胁，金融风险爆发会造成对金融安全的损害。
而另一方面，金融风险的防范与化解又是对金融安全的维护与巩固。
（3）金融风险与金融稳定金融稳定的含义十分丰富，包含诸多目标，如通货稳定、汇率稳定、利率稳定等。
影响金融稳定的因素也很多，包括国内、国际两个方面。
金融稳定与金融安全不是同一个概念，金融安全是金融稳定的一种基本状态。
它是相对于金融风险而言的，而金融稳定的对立面是金融不稳定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《金融风险管理》内容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家信用资产组合的信用风险度量和管理
教学要求
识记：信用风险和信贷风险的概念及其区别，专家制度，信用等级转换概率。
领会：风险价值法的原理，Z评分模型和Zeta评分模型，信用度量制模型。
第七章利率风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生掌握利率风险管理的基本原理。
主要内容
第一节利率风险的形成与测定
第二章金融风险管理的基本原理
教学目的
通过本章的学习，使学生理解金融风险管理的多重含义，金融风险管理的一般过程，金融风险管理的基本思路和基本框架，学会在实践中如何运用适宜的金融风险管理策略。
主要内容
第一节金融风险管理概述
第二节金融风险管理的程序
第三节金融风险管理的策略
教学要求
识记：金融风险管理的概念，金融风险的程序。
深圳大学数学与计算科学学院
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号22123063C
课程名称金融风险管理
课程类别综合选修
教材名称金融风险管理
制订人蒋春福
审核人胡鹏彦
2005年4月修订
一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1.课程类别：综合选修课
2.适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）
3.开设学期：第七学期
第二节利率风险管理的传统方法
第三节利率风险管理的创新金融工具
教学要求
识记：利率风险，短期远期利率，麦考莱久期，利率风险敞口，持续期缺口，凸度，有效持续期，利率敏感性缺口。
应用：利率敏感性缺口管理，有效持续期缺口管理，会运用远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具进行利率风险管理。
第三节证券经纪业务风险管理
第四节证券自营业务风险管理
第五节并购业务风险管理
教学要求
识记：系统风险、非系统风险、证券承销风险、包销风险、经纪业务风险。
掌握：证券公司各种业务风险管理的主要内容。
第六章信用风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生掌握信用风险的概念及其成因，信用风险的度量和管理。
主要内容
第一节信用风险的概念及其成因
领会：风险资本法、风险价值法，如何防范保险业务风险、福费廷信用风险，贷款风险管理的策略，商业银行风险管理的组织体系。
第五章证券公司风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生理解证券公司风险生成的一般原理，掌握证券公司各种业务风险管理的主要内容。
主要内容
第一节证券公司的风险管理概述
第二节证券承销业务风险管理
主要内容
第一节金融风险监管的理论基础
第二节金融风险监管的目标、原则与内容
第三节金融风险监管的体制
第六节金融风险监管的国际合作
教学要求
识记：金融风险监管、银行准入监管、银行危机处理、分业监管、巴塞尔委员会、存款保险制度。
领会：金融风险监管体制，监管成本论，监管俘虏论，监管经济论，监管失灵论。
第四章商业银行风险管理
第八章金融市场风险管理8学时
如果课时数大于50，可以增加流动性风险管理、外汇风险管理、保险公司的风险管理等章节的部分内容。
（二）考核要求
1.成绩评价
平时成绩（含考勤、作业）占50%，期末课程论文成绩占50%。
2.命题说明
期末采取开卷考试，学生需提交一篇金融风险管理方面的课程论文，题目不限，字数在5000字左右，格式参照本科毕业论文的排版格式，论文内容必须有学生自己的观点和见解，并且要有所创新。
三、课时分配及其它
（一）课时分配
课程总教学时数为48学时，安排在第七学期，每周4学时，上课12周。具体分配如下：
第一章金融风险基础理论4学时
第二章金融风险管理的基本原理4学时
第三章金融风险的监管4学时
第四章商业银行风险管理8学时
第五章证券公司风险管理4学时
第六章信用风险管理8学时
第七章利率风险管理8学时
（五）先修课程
金融学、西方经济学、金融市场学、金融工程、投资学等
（六）后继课程
无
（七）考核方式
开卷考试
（八）使用教材
宋清华，李志辉.金融风险管理.北京：中国金融出版社，2003年1月第1版.
（九）参考书目
[1]施兵超，杨文泽．金融风险管理[M]．上海：上海财经大学出版社，2002.
[2]王春峰．金融市场风险管理[M]．天津：天津大学出版社，2001．
第八章金融市场风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生掌握一些基本的市场风险度量和管理方法。
主要内容
第一节市场风险的概念
第二节市场风险的度量与计算方法
教学要求
识记：市场风险、风险价值、条件风险价值的定义。
应用：会用现金流映射法、Delta-正态法、历史数据模拟法、结构蒙特卡罗模拟等方法计算VaR,。
注：根据各课程的具体情况编写，但必须写明各章教学目的、要求、内容提要。
注：写明各学期教学总时数及各周学时数。
4.学时安排：周学时4，总学时48
5.学分分配：3学分
（二）开设目的
通过学习金融风险管理课程，使学生了解和掌握金融风险管理的方法和途径，为进一步的金融风险理论研究和管理实践打好基础。
（三）基本要求
要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握风险度量的方法，掌握资产负债管理的一般技术方法，能熟练进行资产负债管理，运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。
二、教学内容
第一章金融风险的基础理论
教学目的
通过本章的学习，使学生掌握金融风险的含义和种类，理解金融风险的效应和理论原因。
主要内容
第一节金融风险的概念与种类
第二节金融风险的产生与效应
第三节金融风险的一般理论
教学要求
识记：金融风险的含义与和种类。
领会：金融风险产生的原因及效应，金融风险的不稳定性理论、金融资产价格波动理论、金融风险的传染性理论。
领会：金融风险管理的意义、发展及组织形式，市场风险的测度方法，信用风险测度方法，金融风险的预防策略，金融风险的规避策略，金融风险的分散策略，金融风险的转嫁策略，金融风险的对冲策略，金融风险的补偿策略。
第三章金融风险监管
教学目的
通过本章的学习，使学生理解金融风险的理论根源和现实选择，掌握银行监管和证券监管的主要内容，了解金融监管国际合作的必要性和具体措施。
教学目的
通过本章的学习，使学生理解商业银行风险产生的识别、估计、理论根源和现实起因，掌握银行贷款风险管理的策略，了解衍生金融产品的风险管理策略。
主要内容
第一节商业银行风险管理的识别与估计
第二节商业银行奉献的理论根源于现实起因
第三节商业银行风险管理的组织体系与策略
教学要求
识记：信贷集中风险、关系人贷款、不良贷款率、全面风险管理、资本负债结构。