上海期货交易所数据接口规范
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上海期货交易所数据接口规范
2.1. 行情库（mktdat.dbf）
行情库定义： 序号 字段名
0 contract 1 psettlpx 2 pclosepx 3 openpx 4 lastpx 5 bidpx 6 bidqty 7 askpx 8 askqty 9 highpx 10 lowpx 11 qty 12 initpos 13 position 14 avgpx 15 lastqty 16 turnover 17 closepx 18 settlpx 19 hishighpx 20 hislowpx 21 upperpx 22 lowerpx 23 tradable 24 date 25 time
回报库添加记录序号、交易员字段和委托单状
态的解释。
2005-8-22
增加库说明，修改个别字段和解释
2005ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ8-24
日期
第2页共9页
上海期货交易所数据接口规范
1. 概述
上海期货交易所的期货交易数据交换接口是基于消息流的，具有故障监测和故障恢复能 力。证券公司系统的数据接口是基于数据库（DBF 文件）的。因此，证券公司系统和上海 期货交易所不能够直接通讯，需要一个转换接口的机制，以解释双方的接口模式。上海期货 交易所的报盘程序（offer）负责转换双方的数据通讯接口。
第4页共9页
上海期货交易所数据接口规范
2.2. 委托库（orders.dbf）
委托库包括两种操作记录：新建委托单，撤销委托单。
委托库定义：
序号 字段名
字段描述
0 sn
记录序号
1 type
操作类型
2 contract 品种合约名称
3 side
卖买方向
4 orderpx 申报价格
5 orderqty 申报数量
‘o’－有效委托单 1 ‘t’－委托单撤销
‘f’－委托单有成交 （4） 8 只对成交回报有效 8,2 只对成交回报有效（5） 6,0 只对成交回报有效（5） 8 格式：ccyymmdd 8 格式：hhmmssuu 20 （6）
回报库定义解释：
（1）stmsn（回报记录的序号），对应于交易所的私有流序号。 （2）localsn（委托单本地序号）
‘s’ 交易所系统成功接受新建委托单请求 交易所系统撤销委托单成功
‘r’ 操作请求被交易所系统拒绝。
状态代码‘t’、‘e’、‘s’、‘r’只能由报盘程序使用。券商系统不能使用这些代码。 当 status 为‘e’和‘r’时，comment 字段（见解释 5）描述错误原因或拒绝原因。 z 状态转换流程
1. 券商系统向委托库中添加新建委托单（n）或撤销委托单（c）记录，同时设置 status 为‘p’，表示请求提交完成。
2. 报盘程序读取委托库中记录，如果记录的 status 为‘p’，同时检查记录，如果 记录合法，则把记录发送给交易所系统，同时设置 status 为‘t’。如果读取的 记录为非‘p’状态或者检查出错误，则设置其为错误状态‘e’，跳过该记录， 同时在 comment 中给出错误提示。
6 clientid 客户编号
7 userid
交易员编号
8 orderid 委托单系统号
9 offset
开仓平仓
10 specu
投机保值
11 status
处理状态
12 memberid 会员编号
13 wrdate 写入表日期
14 wrtime 写入表时间
15 cfmdate 主机确认日期
16 cfmtime 主机确认时间
17 upddate 最后修改日期
18 updtime 最后修改时间
19 comment 处理返回信息
类型 Char
char
Char
Char
Num Num Char Char Char
Char
Char
Char Char Char Char Char Char Char Char Char
长度 8
1
6
本规范是定义证券公司系统和上海期货交易所报盘程序之间的数据交换接口，基于数据 库（DBF 文件）模式。
证券公司（柜台）系统以下简称券商系统。 上海期货交易所交易系统以下简称交易所系统。 上海期货交易所报盘程序以下简称报盘程序。
2. 交易数据接口规范
本节描述券商系统和报盘程序之间交易数据接口数据库。接口数据库包括：行情库 （mktdat.dbf）、委托库（orders.dbf）、回报库（exerpt.dbf）和合约信息库（prdinf.dbf）。
申报数量
Num 6,0
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上海期货交易所数据接口规范
7 clientid 8 userid 9 orderid
10 offset
11 specu
12 ordstatus
13 tradeid 14 tradepx 15 tradeqty 16 exedate 17 exetime 18 comment
1
8,2 6,0 8 15 8
1
1
1 6 8 8 8 8 8 8 20
填写修改（1）
备注
SC－nc
（2）
SC－nc
‘n’－新建委托单
‘c’－撤销委托单
SC－n
SC－n
‘b’－买 ‘s’－卖
SC－n
SC－n
SC－n
FE－nc
SC/FE－nc （3）
‘0’－开仓
SC－n
‘1’－平历史仓
‘2’－平今日新开仓
上海期货交易所数据接口规范
上海期货交易所数据接口规范
DBF 数据接口规范
（版本 0.6）
上海期货交易所技术部 2005 年 08 月
第1页共9页
前言
上海期货交易所数据接口规范
文档范围
本文档范围包括证券公司和上海期货交易所之间数据交换的接口规范
目的
本文档目的是定义券商系统和上海期货交易所交易系统之间数据交换的接口规范
目标读者
上海期货交易所技术人员、证券公司技术人员和证券期货软件开发商
参考
上海期货交易所交易系统接口说明
版本
版本 0.1 0.2 0.3 0.4
0.5 0.6
描述
行情库、委托库、回报库
2005-8-13
修改委托表部分字段
2005-8-15
委托库增加“处理状态”
2005-8-16
添加合约信息库。 调整委托表部分字段，并详细说明“处理状态” 2005-8-17
SC－n
‘0’－保值 ‘1’－投机
SC/FE－nc （4）
SC－nc
SC－nc
格式：ccyymmdd
SC－nc
格式：hhmmssuu
FE－nc
格式：ccyymmdd
FE－nc
格式：hhmmssuu
SC/FE－nc 格式：ccyymmdd
SC/FE－nc 格式：hhmmssuu
FE－nc
（5）
委托库定义解释： （1）记录的填写和修改
行情库（mktdat.dbf）描述由上海期货交易所发布的，目前合约成交情况的实时信息。 委托库（orders.dbf）描述券商系统提交的新建委托单（下单或报单）和撤销委托单（撤 单）操作请求，以及交易所系统（或报盘程序）处理结果。 回报库（exerpt.dbf）描述交易所系统处理证券公司提交的所有新建委托单和撤销委托 单之后，返回给券商系统的详细信息，以及证券公司所有委托单成交回报信息。 合约信息库（prdinf.dbf）描述上海期货交易所当前正在进行交易的品种合约信息。
第5页共9页
上海期货交易所数据接口规范
个系统序号给该委托单，最后由报盘程序将系统序号回填到该字段。
z 对撤销委托单操作，该字段由券商系统填写为有效委托单的系统序号。
（4）status（处理状态） z 状态代码含义：
代码
含义
‘p’ 券商系统完成提交操作记录 ‘t’ 报盘程序完成发送操作给交易所系统
‘e’ 报盘程序检查操作记录有错误
成对的处理状态，如错误 e 和已发送 t、成功 s 和拒绝 r，只有一个处理状态被执行。
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z 处理状态转换图
上海期货交易所数据接口规范
（5）comment（处理返回信息） 处理返回信息可能为报盘程序检查操作记录有错误时的错误提示，或交易所系统处理完
新建委托单请求和撤销委托单请求后，返回给券商系统的辅助处理信息。如果请求被交易所 系统拒绝，该字段则为拒绝具体原因。
当 status 为‘e’时，该字段为报盘程序的错误原因解释。 当 status 为‘r’或‘s’时，该字段为交易所系统返回的信息。此时其含义和回报库中的 comment 字段意义相同。
2.3. 回报库（exerpt.dbf）
回报库包括：新建委托单确认、撤销委托单确认和成交回报。
在回报库中，除了包含委托库中所有新建委托单和撤销委托单请求的确认，以及委托库
是指多空双方的持仓和。 （3）avgpx（实时均价）
是指从日初开始总成交的均价。 （4）hishighpx 和 hislowpx（历史最高（低）价）
是指从该合约挂牌以来的最高（低）成交价。 （5）tradable（合约交易状态）
是指合约当前是否处于可以交易状态。可交易状态为：‘y’；不可交易状态为：‘n’。
类型 Char Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Char Char Char
长度 6 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 6,0 8,2 6,0 8,2 8,2 8,0
客户编号
Char
交易员编号
Char
委托单系统序号 Char
开仓平仓
Char
投机保值
Char
委托单状态
Char
成交编号 最新成交价格 成交数量 主机执行日期 主机执行时间 处理返回信息
Char Num Num Char Char Char
8 15 （3）
8 ‘0’－开仓 ‘1’－平历史仓
1 ‘2’－平今日新开仓 1 ‘0’－保值 ‘1’－投机
z 券商系统只能对委托库记录添加和修改，而报盘程序只能对其修改。 z SC 表示该字段由券商系统填写或修改，FE 表示该字段由交易所系统填写或修改 z n 表示该字段在新建委托单操作时需要填写或修改，c 表示该字段在撤销委托单操
作时需要填写或修改。 （2）sn（记录序号）
z 从 0 开始，连续递增且唯一。 z 对于新建委托单操作：既代表记录序号，又代表本地委托单编号 z 对于撤销委托单操作：仅仅为记录序号 （3）orderid（委托单系统序号） z 对新建委托单，该字段由券商系统填为空。当交易系统接受新建委托单时，分配一
字段描述 品种合约名称 前交易日结算价 前交易日收盘价 开盘价 最新价 最高买价 最高买价的申报量 最低卖价 最低卖价的申报量 今日最高成交价 今日最低成交价 总成交量（双向） 日初持仓（双向） 当前持仓（双向） 实时均价 最后一笔成交量（双向） 总成交金额（双向） 收盘价 结算价 历史最高价 历史最低价 涨停板价格 跌停板价格 合约交易状态 行情修改日期 行情修改时间
z 对于委托库中新建委托单操作的确认，该字段内容为委托库中对应操作的记录序号 （即委托单的本地序号）。
z 对于委托库中撤销委托单操作的确认，该字段内容为该委托单在委托库中对应新建 委托单操作的记录序号（即委托单的本地序号），而不为对应撤销委托单操作的记
3. 报盘程序接收到交易所系统的新建委托单确认，如果交易所系统接受该委托 单，则设置 status 为‘s’。如果交易系统拒绝该委托单，则设置 status 为“r”。 或
报盘程序接收到交易系统的撤销委托单确认，如果交易所系统撤销成功，则设
置 status 为‘s’。如果交易系统撤销失败，则设置 status 为“r”。 4. 新建委托单确认和撤销委托单确认同时也在回报库中有对应的处理记录。 z 处理状态结构图
1 type
操作类型
‘n’－新建委托单确认
char
1 ‘c’－撤销委托单确认
‘f’－成交回报
2 localsn
委托单本地序号 Char
8 （2）
3 contract
品种合约名称
Char
6
4 side
卖买方向
Char
1 ‘b’－买 ‘s’－卖
5 orderpx
申报价格
Num 8,2
6 orderqty
10,0 10,0 8,2 6,0 13,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
1 8 8
备注
（1） （2） （2） （3） （1） （1）
（4） （4）
（5） 格式：ccyymmdd 格式：hhmmssuu
行情库定义解释： （1）双向成交量（额）
是指买卖双向成交量（额）的和。 （2）双向持仓
中有效委托单的成交回报之外，还包括证券公司以其它方式的所有报单和撤单请求确认，以
及这些有效委托单的成交回报。如，证券公司通过交易所场内席位的报单和撤单请求确认，
以及场内席位有效委托单的成交回报，都包含在回报库中。
回报库定义：
序号 字段名
字段描述
类型 长度
备注
0 stmsn
记录序号
Char
8 从 100 开始，逐一连续递增（1）
上海期货交易所数据接口规范
2.1. 行情库（mktdat.dbf）
行情库定义： 序号 字段名
0 contract 1 psettlpx 2 pclosepx 3 openpx 4 lastpx 5 bidpx 6 bidqty 7 askpx 8 askqty 9 highpx 10 lowpx 11 qty 12 initpos 13 position 14 avgpx 15 lastqty 16 turnover 17 closepx 18 settlpx 19 hishighpx 20 hislowpx 21 upperpx 22 lowerpx 23 tradable 24 date 25 time
回报库添加记录序号、交易员字段和委托单状
态的解释。
2005-8-22
增加库说明，修改个别字段和解释
2005ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ8-24
日期
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上海期货交易所数据接口规范
1. 概述
上海期货交易所的期货交易数据交换接口是基于消息流的，具有故障监测和故障恢复能 力。证券公司系统的数据接口是基于数据库（DBF 文件）的。因此，证券公司系统和上海 期货交易所不能够直接通讯，需要一个转换接口的机制，以解释双方的接口模式。上海期货 交易所的报盘程序（offer）负责转换双方的数据通讯接口。
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上海期货交易所数据接口规范
2.2. 委托库（orders.dbf）
委托库包括两种操作记录：新建委托单，撤销委托单。
委托库定义：
序号 字段名
字段描述
0 sn
记录序号
1 type
操作类型
2 contract 品种合约名称
3 side
卖买方向
4 orderpx 申报价格
5 orderqty 申报数量
‘o’－有效委托单 1 ‘t’－委托单撤销
‘f’－委托单有成交 （4） 8 只对成交回报有效 8,2 只对成交回报有效（5） 6,0 只对成交回报有效（5） 8 格式：ccyymmdd 8 格式：hhmmssuu 20 （6）
回报库定义解释：
（1）stmsn（回报记录的序号），对应于交易所的私有流序号。 （2）localsn（委托单本地序号）
‘s’ 交易所系统成功接受新建委托单请求 交易所系统撤销委托单成功
‘r’ 操作请求被交易所系统拒绝。
状态代码‘t’、‘e’、‘s’、‘r’只能由报盘程序使用。券商系统不能使用这些代码。 当 status 为‘e’和‘r’时，comment 字段（见解释 5）描述错误原因或拒绝原因。 z 状态转换流程
1. 券商系统向委托库中添加新建委托单（n）或撤销委托单（c）记录，同时设置 status 为‘p’，表示请求提交完成。
2. 报盘程序读取委托库中记录，如果记录的 status 为‘p’，同时检查记录，如果 记录合法，则把记录发送给交易所系统，同时设置 status 为‘t’。如果读取的 记录为非‘p’状态或者检查出错误，则设置其为错误状态‘e’，跳过该记录， 同时在 comment 中给出错误提示。
6 clientid 客户编号
7 userid
交易员编号
8 orderid 委托单系统号
9 offset
开仓平仓
10 specu
投机保值
11 status
处理状态
12 memberid 会员编号
13 wrdate 写入表日期
14 wrtime 写入表时间
15 cfmdate 主机确认日期
16 cfmtime 主机确认时间
17 upddate 最后修改日期
18 updtime 最后修改时间
19 comment 处理返回信息
类型 Char
char
Char
Char
Num Num Char Char Char
Char
Char
Char Char Char Char Char Char Char Char Char
长度 8
1
6
本规范是定义证券公司系统和上海期货交易所报盘程序之间的数据交换接口，基于数据 库（DBF 文件）模式。
证券公司（柜台）系统以下简称券商系统。 上海期货交易所交易系统以下简称交易所系统。 上海期货交易所报盘程序以下简称报盘程序。
2. 交易数据接口规范
本节描述券商系统和报盘程序之间交易数据接口数据库。接口数据库包括：行情库 （mktdat.dbf）、委托库（orders.dbf）、回报库（exerpt.dbf）和合约信息库（prdinf.dbf）。
申报数量
Num 6,0
第7页共9页
上海期货交易所数据接口规范
7 clientid 8 userid 9 orderid
10 offset
11 specu
12 ordstatus
13 tradeid 14 tradepx 15 tradeqty 16 exedate 17 exetime 18 comment
1
8,2 6,0 8 15 8
1
1
1 6 8 8 8 8 8 8 20
填写修改（1）
备注
SC－nc
（2）
SC－nc
‘n’－新建委托单
‘c’－撤销委托单
SC－n
SC－n
‘b’－买 ‘s’－卖
SC－n
SC－n
SC－n
FE－nc
SC/FE－nc （3）
‘0’－开仓
SC－n
‘1’－平历史仓
‘2’－平今日新开仓
上海期货交易所数据接口规范
上海期货交易所数据接口规范
DBF 数据接口规范
（版本 0.6）
上海期货交易所技术部 2005 年 08 月
第1页共9页
前言
上海期货交易所数据接口规范
文档范围
本文档范围包括证券公司和上海期货交易所之间数据交换的接口规范
目的
本文档目的是定义券商系统和上海期货交易所交易系统之间数据交换的接口规范
目标读者
上海期货交易所技术人员、证券公司技术人员和证券期货软件开发商
参考
上海期货交易所交易系统接口说明
版本
版本 0.1 0.2 0.3 0.4
0.5 0.6
描述
行情库、委托库、回报库
2005-8-13
修改委托表部分字段
2005-8-15
委托库增加“处理状态”
2005-8-16
添加合约信息库。 调整委托表部分字段，并详细说明“处理状态” 2005-8-17
SC－n
‘0’－保值 ‘1’－投机
SC/FE－nc （4）
SC－nc
SC－nc
格式：ccyymmdd
SC－nc
格式：hhmmssuu
FE－nc
格式：ccyymmdd
FE－nc
格式：hhmmssuu
SC/FE－nc 格式：ccyymmdd
SC/FE－nc 格式：hhmmssuu
FE－nc
（5）
委托库定义解释： （1）记录的填写和修改
行情库（mktdat.dbf）描述由上海期货交易所发布的，目前合约成交情况的实时信息。 委托库（orders.dbf）描述券商系统提交的新建委托单（下单或报单）和撤销委托单（撤 单）操作请求，以及交易所系统（或报盘程序）处理结果。 回报库（exerpt.dbf）描述交易所系统处理证券公司提交的所有新建委托单和撤销委托 单之后，返回给券商系统的详细信息，以及证券公司所有委托单成交回报信息。 合约信息库（prdinf.dbf）描述上海期货交易所当前正在进行交易的品种合约信息。
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上海期货交易所数据接口规范
个系统序号给该委托单，最后由报盘程序将系统序号回填到该字段。
z 对撤销委托单操作，该字段由券商系统填写为有效委托单的系统序号。
（4）status（处理状态） z 状态代码含义：
代码
含义
‘p’ 券商系统完成提交操作记录 ‘t’ 报盘程序完成发送操作给交易所系统
‘e’ 报盘程序检查操作记录有错误
成对的处理状态，如错误 e 和已发送 t、成功 s 和拒绝 r，只有一个处理状态被执行。
第6页共9页
z 处理状态转换图
上海期货交易所数据接口规范
（5）comment（处理返回信息） 处理返回信息可能为报盘程序检查操作记录有错误时的错误提示，或交易所系统处理完
新建委托单请求和撤销委托单请求后，返回给券商系统的辅助处理信息。如果请求被交易所 系统拒绝，该字段则为拒绝具体原因。
当 status 为‘e’时，该字段为报盘程序的错误原因解释。 当 status 为‘r’或‘s’时，该字段为交易所系统返回的信息。此时其含义和回报库中的 comment 字段意义相同。
2.3. 回报库（exerpt.dbf）
回报库包括：新建委托单确认、撤销委托单确认和成交回报。
在回报库中，除了包含委托库中所有新建委托单和撤销委托单请求的确认，以及委托库
是指多空双方的持仓和。 （3）avgpx（实时均价）
是指从日初开始总成交的均价。 （4）hishighpx 和 hislowpx（历史最高（低）价）
是指从该合约挂牌以来的最高（低）成交价。 （5）tradable（合约交易状态）
是指合约当前是否处于可以交易状态。可交易状态为：‘y’；不可交易状态为：‘n’。
类型 Char Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Char Char Char
长度 6 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 6,0 8,2 6,0 8,2 8,2 8,0
客户编号
Char
交易员编号
Char
委托单系统序号 Char
开仓平仓
Char
投机保值
Char
委托单状态
Char
成交编号 最新成交价格 成交数量 主机执行日期 主机执行时间 处理返回信息
Char Num Num Char Char Char
8 15 （3）
8 ‘0’－开仓 ‘1’－平历史仓
1 ‘2’－平今日新开仓 1 ‘0’－保值 ‘1’－投机
z 券商系统只能对委托库记录添加和修改，而报盘程序只能对其修改。 z SC 表示该字段由券商系统填写或修改，FE 表示该字段由交易所系统填写或修改 z n 表示该字段在新建委托单操作时需要填写或修改，c 表示该字段在撤销委托单操
作时需要填写或修改。 （2）sn（记录序号）
z 从 0 开始，连续递增且唯一。 z 对于新建委托单操作：既代表记录序号，又代表本地委托单编号 z 对于撤销委托单操作：仅仅为记录序号 （3）orderid（委托单系统序号） z 对新建委托单，该字段由券商系统填为空。当交易系统接受新建委托单时，分配一
字段描述 品种合约名称 前交易日结算价 前交易日收盘价 开盘价 最新价 最高买价 最高买价的申报量 最低卖价 最低卖价的申报量 今日最高成交价 今日最低成交价 总成交量（双向） 日初持仓（双向） 当前持仓（双向） 实时均价 最后一笔成交量（双向） 总成交金额（双向） 收盘价 结算价 历史最高价 历史最低价 涨停板价格 跌停板价格 合约交易状态 行情修改日期 行情修改时间
z 对于委托库中新建委托单操作的确认，该字段内容为委托库中对应操作的记录序号 （即委托单的本地序号）。
z 对于委托库中撤销委托单操作的确认，该字段内容为该委托单在委托库中对应新建 委托单操作的记录序号（即委托单的本地序号），而不为对应撤销委托单操作的记
3. 报盘程序接收到交易所系统的新建委托单确认，如果交易所系统接受该委托 单，则设置 status 为‘s’。如果交易系统拒绝该委托单，则设置 status 为“r”。 或
报盘程序接收到交易系统的撤销委托单确认，如果交易所系统撤销成功，则设
置 status 为‘s’。如果交易系统撤销失败，则设置 status 为“r”。 4. 新建委托单确认和撤销委托单确认同时也在回报库中有对应的处理记录。 z 处理状态结构图
1 type
操作类型
‘n’－新建委托单确认
char
1 ‘c’－撤销委托单确认
‘f’－成交回报
2 localsn
委托单本地序号 Char
8 （2）
3 contract
品种合约名称
Char
6
4 side
卖买方向
Char
1 ‘b’－买 ‘s’－卖
5 orderpx
申报价格
Num 8,2
6 orderqty
10,0 10,0 8,2 6,0 13,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
1 8 8
备注
（1） （2） （2） （3） （1） （1）
（4） （4）
（5） 格式：ccyymmdd 格式：hhmmssuu
行情库定义解释： （1）双向成交量（额）
是指买卖双向成交量（额）的和。 （2）双向持仓
中有效委托单的成交回报之外，还包括证券公司以其它方式的所有报单和撤单请求确认，以
及这些有效委托单的成交回报。如，证券公司通过交易所场内席位的报单和撤单请求确认，
以及场内席位有效委托单的成交回报，都包含在回报库中。
回报库定义：
序号 字段名
字段描述
类型 长度
备注
0 stmsn
记录序号
Char
8 从 100 开始，逐一连续递增（1）