商业银行的业务概述

诺森罗克银行流动性危机
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3.盈利性 Yield
——商业银行获得利润的能力。
4.“三性”原则之间的关系
——既统一又矛盾的关系 统一性：流动性与安全性是统一的。 矛盾性：安全性、流动性这两者与盈利
相关概念：中间业务、表外业务、不 良贷款
第三节 商业银行的业务
一、商业银行的资产负债表 二、商业银行的资本及负债业务 三、商业银行的资产业务 四、商业银行的中间业务 五、商业银行的表外业务
工商银行营业收入 （人民币百万元）
工行利息净收入
工行非利息收入 （人民币百万元）
工行手续费及佣金收入
或有资产、或有负债 收益较大、风险较大
工行的表外业务
衍生金融工具 贷款销售（信贷资产证券化） 信贷承诺
工行金融衍生工具
工行信贷承诺
贷款承诺 credit commitment
——银行将在正式的有效期内按照约 定的金额、利率，随时应客户的要求 提供贷款。
银行按一定比例收取承诺费。
性难以同时实现。 银行需要三者兼顾。安全性是追求赢利
性的基础，流动性是实现安全性的手段 ，而追求赢利性是银行自身经营目标的 要求。 应该在保持安全性与流动性的 基础之上追求盈利。
二、商业银行的资产负债管理
1.资产管理理论 asset management
20世纪60年代以前 ——以银行资产的安全性和流动性为
中间和表外业务 ——美国花旗银行的生财之道
存贷业务带来的利润占总利润的20% ，承兑、资信调查、企业信用等级 评估、资产评估业务、个人财务顾 问业务、远期外汇买卖、外汇期货 、外汇期权等中间和表外业务却为 其带来了80%的利润。
表外业务的风险： 巴林银行的破产与金融衍生产品
http://v.ifeng.com/f/201002/e 75f1146-1728-4fa8-a2e4c90517d0d4f5.shtml
商业银行的变化
商业银行
过去
目前
资金来源 活期存款为主 各种存款及借入资金
主要业务 存、贷款
存贷款及金融服务
主要功能 间接融资
间接融资
利润主要 存贷利差 来源
存贷利差及服务收益
ห้องสมุดไป่ตู้
监管机构 中央银行
中央银行为主
第四节 商业银行的经营与管理
一、商业银行的经营原则 二、商业银行的资产负债管理 三、商业银行的风险管理
中间业务的特点
不增加银行的资金来源，也不需要占 用银行资金的业务，银行从中收取手 续费。
1. 结算类业务 2. 代理类业务 3. 信息咨询类业务 4. 其他
租赁业务
——由银行垫付资金，购买商品后再出 租给承租人，并以租金的形式收回资金 的业务。
50年代兴起于美国，60年代在西欧和 日本得到广泛普及，现已成为国际性业 务。租赁范围小到耐用消费品、办公室 设备；大到机器设备、飞机、油轮甚至 整座工厂、核电站。
资本充足率不得低于8%，
贷款余额与存款余额的比例不得超过 75%，
美国 莫尔顿 1918年 ——将一部分资金投资于可转换性强
的证券上同样可以保持银行资金的流 动性。
（3）预期收入理论
The Anticipated Income Theory
美国 普鲁克诺 1949年 ——银行应依据借款人的预期收入情
况安排贷款的发放。
2.负债管理理论
Liability Management
一、商业银行的经营原则
1.安全性：Safety
——避免经营风险，保证信贷资金的 安全性。
原因： 资本金较少 经营对象特殊
2.流动性 Liquidity
——银行能够随时满足客户提取现金 ，提供必要的贷款等方面要求的能力 。
原因： 资金流动频繁 收支事前无法准确预测 流动性要求具有刚性
结构的共同调整，实现“三性”之间的 均衡。
如：资产负债比例管理
资产负债比例管理
——通过建立一系列的指标体系来约 束资金运营的管理方法。
我国商业银行的资产负债管理
中国人民银行决定，从1998年1月1 日起，取消对国有商业银行的贷款限 额控制，实行资产负债比例管理，标 志我国从此已全面开始对商业银行实 行资产负债比例管理。
中间及表外业务
——未列入商业银行的资产负债表但 均影响银行利润的业务。
二者有联系，但又有区别
四、商业银行的中间业务 middleman business
risk-free business 无风险业务 ——不需要运用商业银行自己的资金
而代理客户承办支付和其他委托事项 ，并据以收取手续费的业务。
第四章 金融机构
第四章 金融机构
第一节 金融机构概述 第二节 商业银行概述 第三节 商业银行的业务 第四节 商业银行的经营与管理
本节课的主要问题
（1）商业银行的中间业务有哪些？ （2）商业银行的表外业务有哪些？ （3）商业银行的经营原则是什么？ （4）商业银行的资产负债管理及风
险管理
五、商业银行表外业务OBS
off-balance sheet activities
资产负债表以外的业务
广义的表外业务既包括传统的中间业 务（又称无风险业务），又包括一些 有风险的业务。
狭义的表外业务特指有风险的表外业 务。
表外业务的特点
——虽然不在资产负债表中反映，但 是与表内业务关系密切，在一定条 件下可以转化为表内业务。
20世纪60年代 ——以银行负债的流动性和盈利性为管理重
点，通过“主动负债”来实现“三性”原则。 优点
协调了盈利性和流动性 增强了银行资金实力
缺点
提高融资成本 增加经营风险和经济风险
3.资产负债管理理论
Asset-Liability Management
20世纪70年代末 ——商业银行应通过资产结构、负债
管理重点，通过对资产结构的恰当安 排来实现“三性”原则。
（1）商业性贷款理论
The Commercial Loan Theory
——真实票据理论 18世纪开始 ——贷款应该投向商业的短期流动
资金，而且必须有真实的商业票据 作为抵押或贴现。
（2）转换理论 The Shift-ability Theory