汇率、利率及其他衍生产品现期风险暴露值的计算方法
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汇率、利率及其他衍生产品现期风险暴露值的计算方法
汇率、利率及其他衍生产品,主要包括远期、期货、掉期(互换)和期权等。衍生产品敞口按现期风险暴露法计算,纳入表内资产余额,具体计算公式如下:
现期风险暴露值⨯
=
+
以公允价值计算的重置
固定系数
名义本金
成本
不同剩余期限衍生产品的固定系数如下表:
注:表中“其他”指上述利率、汇率、黄金、股票和贵金属之外的衍生产品。
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