趋势跟踪交易系统
日内30分钟k线趋势跟踪交易系统
日内30分钟k线趋势跟踪交易系统日内30分钟k 线趋势跟踪交易系统1、进场策略：①夏令时：欧洲开盘时间16:00；美洲开盘时间20:00.②冬令时：欧洲开盘时间17:00；美洲开盘时间21:00.③如果进场这根30分钟K 线收盘价与它最低点之间的差额＞30点，那么就放弃这次交易机会。
④每天最多只交易3次，若第一次做多被止损，那么第二次只寻找做空机会。
⑤夏令时晚10点以后（不含）不再做新单；冬令时晚11点以后（不含）不再做新单。
⑥20:00以后，再做新单以20:30 那根K 线为基准，而不是16:30那根K 线为基准。
2、进场时机：①开盘后前30分钟不交易，同时找到前30分钟的高低点。
②开盘30分钟后，当30分钟k 线收盘价收在前30分钟所有高点上方做多，下方就做空。
3、止损额：账户资金的1.5%如：3000美金×1.5%＝45美金，5000美金×1.5%＝75美金。
①买入价与开盘时30分钟基准阳k 线低点下方13个点处之间的点差来计算进场的止损额。
②卖出价与开盘时30分钟基准阴k 线高点上方13个点处之间的点差来计算进场的止损额。
③有跳空缺口的，按缺口策略执行。
4、止损点的设置：★注意：进场时的初次止损点设在当日开盘时前30分钟的最高点或最低点，而不是进场这根K 线的最高点或最低点。
①多单进场时的止损点设置在开盘时30分钟k 线低点下方13个点处；②空单进场时的止损点设置在开盘时30分钟k 线高点上方13个点处；③有跳空缺口的，按缺口策略执行。
4、移动止损点：★注意：30分钟k 线收盘价产生浮动盈利后，移动止损点设在这根产生浮动盈利的30分钟k 线的高低点处。
①移动止损点在基准30分钟K 线低点下方13个点处。
②移动止损点在基准30分钟K 线高点上方13个点处。
5、出场策略：①产生利润后，当30分钟K 线收盘价收在浮动利润的50%之下或持平时，止盈出场。
②产生利润后，当30分钟K 线开盘价开在浮动利润的50%之下或持平时，止盈出场。
证券交易中的交易策略与交易系统
证券交易中的交易策略与交易系统在证券交易市场中，交易策略和交易系统是投资者取得成功的关键。
通过合理的交易策略和有效的交易系统，投资者可以更好地管理风险、实现收益最大化。
本文将讨论证券交易中常用的交易策略以及相应的交易系统。
一、趋势交易策略与趋势跟踪交易系统趋势交易策略是基于市场趋势的方向进行交易的策略。
投资者通过寻找特定证券的趋势，以及市场整体的趋势，并进行相应的买入或卖出操作。
为了实现趋势交易策略的有效执行，趋势跟踪交易系统被广泛应用。
趋势跟踪交易系统基于历史数据和技术指标分析市场走势，并根据趋势信号生成交易指令。
例如，当市场出现上涨趋势时，系统会发出买入信号；相反，当市场显示下跌趋势时，系统会发出卖出信号。
通过趋势跟踪交易系统，投资者能够迅速捕捉到市场的趋势变化，提高交易决策的准确性。
二、反转交易策略与反转交易系统反转交易策略是基于市场的潜在反转信号进行交易的策略。
当市场出现超买或超卖情况时，投资者可以通过反转交易策略寻找市场的反转点，并进行相应的买入或卖出操作。
为了有效执行反转交易策略，反转交易系统被广泛采用。
反转交易系统通过技术指标和市场情绪的分析，捕捉市场可能的反转信号，并生成交易指令。
例如，当市场出现极度超卖情况时，系统会发出买入信号；相反，当市场出现极度超买情况时，系统会发出卖出信号。
通过反转交易系统，投资者可以及时捕捉到市场的反转信号，实现逆市而行的交易决策。
三、均值回归交易策略与均值回归交易系统均值回归交易策略是基于市场价格回归到其平均水平进行交易的策略。
投资者通过寻找市场价格的偏离程度，以及市场价格回归的趋势，并进行相应的买入或卖出操作。
为了有效执行均值回归交易策略，均值回归交易系统被广泛运用。
均值回归交易系统通过统计学方法和技术指标分析市场价格的偏离情况，并生成交易指令。
例如，当市场价格偏离其均值时，系统会发出买入或卖出信号，以期待价格回归到均值水平。
通过均值回归交易系统，投资者可以在市场价格出现偏离时获得交易机会，实现收益的稳定增长。
_技术交易系统的新概念
技术交易系统的新概念威尔斯·威尔德著前言本书所提出的概念、方法和系统是多年来研究分析市场之结果。
使用方法严格限于技术分析领域，所获结果颇为精确。
本书或许并不引人入胜，它的目的是给读者提供科学的概念、严密的工具和指标，以便在市场交易中能够应用。
本书没有从其它权威们的著作中吸收任何内容，你所看到的是一套独到的见解。
希望这套教材不仅能提供给初次成为经纪的新手一些帮助，也同时能对熟知技术分析的职业老手有用。
这是一件非常棘手的工作。
一些初学者在读过几章之后会完全理解教材的内容，而对于电脑高手来讲，本书所提供的公式又是出人意料的简单。
然而，对于大多数投资人士来说，他们会发现本书提出的是一种交易方法，一种既合理又容易操作的方法。
宜至1991年的今天，没有人能提出更好的办法。
我们有了计算机，能在几秒钟内做完在1978年要几周才能做完的事。
这既是好事也是坏事。
说它是好事是因为速度大大提高了，说它是坏事是因为我们失去了与这一交易系统的每日接触。
，即一天天看着我们的交易系统是如何与市场相互作用的。
尽管有“记录表格”，但在今天(1991年)很少有人会在每个交易日，用铅笔和纸去认真填写。
当今有大量的计算机交易软件系统，本书中的许多交易系统也包括其中。
今天我们通过按键盘来使用计算机，通过调制解调器来收集数据。
计算机为我们发出众多的有关市场次日的买入卖出信号。
事情发生了多么巨大的变化！阅读指导章节划分本书分十个不同章节。
除第一章外，每章相互独立。
应该先读第一章，它与随后各章中的基本工具和定义相关。
例如，若对动向指标感兴趣，则先读第一章，然后跳过第二章和第三章，直接阅读第四章。
然而，无论使用本书哪个系统，请一定先阅读第九章和第十章。
记录表格本书所阐述的指标和交易系统基于每日的交易价格，填写记录表格将便于工作的顺利展开。
除相对强弱指标适于图形表达外，其它指标或系统都需用到每日记录表格。
虽然许多使用者试图借助图形获得直观印象，但是并非一定需要作图。
三重趋势交易系统详解
三重趋势交易系统详解正文字体大小：大中小三重趋势交易系统详解说三重趋势交易系统，不如说是一种交易的方法。
它是根据鹿希武老师的趋势交易法而衍生的一种方法，趋势交易法对于判断趋势方面简单明了，给人以一种茅塞顿开的感觉，是我在国内的投资书籍里面，唯一一本看了20遍的好书，每看一遍，都有新的收获。
但是研究过趋势交易法的朋友可能会发现，单单用这个方法来操作，成功率并不是很高，因为单从书上来看，它是看哪个图做哪个图，并没有引入周期间的配合（鹿老师的书还是有很多保留内容的），这样注定会加大失败的概率。
鹿老师也说过，做小周期的图，要对天图的趋势要把握，其实也告诉了我们，做单是需要不同周期来配合的。
见于上面说的情况，结合本人做单的经验，用趋势交易法和三重过滤网相结合，成功率是不是会大大的提高呢，答案是肯定的。
这个就是今天我要写的三重趋势交易系统，或者说是三重趋势交易法。
其核心内容是看大做小，顺大趋势来做小周期的图，只做顺势，不抢反弹。
读下面的内容前，希望读者能先看下趋势交易法和战胜股神这2本书，如果不深入研究下，你可能会看不懂以下的内容。
第一章：系统及周期的设定第一节：系统的设定在图表中加入一跟60均线，和MACD（12 26 9），这样就可以了，尽可能的把图表弄干净，简单明了，指标多了，反而不容易分析。
一般我看一个系统，如果看到其有一大堆的指标在那里，我就明白，这个系统好的有限，大家永远要记住：指标是根据价格的变化而变化，而并不是价格随着指标的变化而变化。
设置好的系统如下面的图，没有其他的指标这里为什么要加一跟60均线和MACD指标呢，因为60均线往往会提供强大的支撑，很多的行情，往往都是回调在60均线附近，展开一轮新的行情。
就像上面的图，很多时候都是在60均线附近，宣告回调的结束。
而MACD，可以帮助我们认别这个信号的真与假，当出现做单信号的时候，但是MACD出现了背离，那个这个信号就应该放弃。
第二节：周期的配合本人喜欢的周期配合有：D1-H4-M30H4-H1-M15喜欢做长线的当然也可以看MN-W1-D1其中的D1，H4，MN是你判断大周期趋势的时间段，H4，H1，W1是你的主交易时间段，M30，M15，D1是你精确进场点和设置小止损的周期。
系统交易的初阶——趋势交易者路在何方
系统交易的初阶——趋势交易者路在何方.该论坛的文章我根本上阅读了一遍，再次感谢“清醒疯子〞兄提供的信息源！感谢帝国老弟以及众网友的辛勤耕耘！下面，针对趋势跟踪这个话题，谈一点我个人的看法：在这里，请允许我首先引用帝国老弟的一段话作为开场：“如果你找到的所有原因都指向同一个结论的话，则你很可能是为了迎合自己所处的位置或者是心理需求而失去了客观〞。
我很认同这句话，不过我想说的是，在认定趋势跟踪的有效性这个问题上，我们是否也犯了同样的错误以至于失去了客观呢.在这个问题上，评价我们终究是否失去客观的最强有力证据应该是什么呢.还是先从我的个人投机经历谈起吧，从股票到期货，再到外汇保证金，跨度正好10年。
以一个“半职业赌徒〞的身份介入投机市场以来，从概率问题入手，力图解决投机市场的问题，截止目前，自认为没有走过弯路。
对于“趋势跟踪〞的理念，我几乎是在入市的第一天就自动树立起来了，除最初的3到4年左右，由于受心态影响，执行力度不够而导致业绩时好时坏外，获利主要得益于后期的期货市场，可以说是“趋势跟踪〞理念的忠实践行者和受益者之一。
我的趋势跟踪理念与大家的并无二致，其实说白了就是一句话：“一个初始止损加上一个跟踪止损，很多时候，我都是在止损的同时反手开仓，然后又是一个初始止损和一个跟踪止损，如此循环不停，仅此而已〞。
在具体的参数设置上面，我的测试结果与帝国老弟的观点完全相吻合，只要是超出了交易本钱所允许的敏感区域，各参数的的最终收益将趋于一致，所以大家完全没有必要在这些细枝末节的问题上浪费哪怕是一丝一毫的精力。
我想说的是，大的思路和框架一旦确定，长期而言，最终收益都是差不到那里去的。
就是上面的这几句看似简简单单的“趋势跟踪〞的操作手法，让我在期货市场里尝到了不小的甜头，尽管没有实现复利增长，更没有赚到令人艳羡的资产，不过我个人还是挺满意的。
我深信自己的“顺势而为〞的理念简直是太完美了，因为无论从哪个角度讲，其哲学根底、数学根底都太结实了，在?走出幻觉，走向成熟?的整本书里面，试图说明的几乎全是这个问题，如果只允许我用5个字来概括这本书的内容，那就是——“趋势跟踪好〞，所以在这里，我就不多罗嗦了。
趋势追踪，从设计交易系统开始（八）——抓住波动放大的时机
趋势追踪，从设计交易系统开始（八）——抓住波动放大的时机本篇文章，我们来看一下第二类/第三类交易信号组合。
我们以天启ATR通道为例。
很多时候，趋势会在一个大的单边波动后出现。
我们设计这个系统的目的是寻找单边波动率放大的行情。
开仓信号：价格向上突破MA（y）＋A×ATR（a），开多仓；价格向下突破MA（y）－A×ATR（a），开空仓。
平仓信号1：价格向下突破MA（y），平多仓；价格向上突破MA（y），平空仓。
平仓信号2：价格向下突破MA（y）－A×ATR（a），平多仓；价格向上突破MA（y）＋A×ATR（a），平空仓。
开仓信号里有3个参数，y，A，a。
y越大，系统越接近均线系统；y越小，系统越接近波动系统。
A越大，系统信号越少，单次止损越大；A越小，系统信号越多，单次止损越小。
a越大，系统对绝对波动增加更敏感；a越小，系统对相对波动增加更敏感。
我们举几个例子：当y=20，A=1，a=20时，由于1个ATR（20）的波动很容易触发，所以系统接近于20均线的过滤系统。
当y=1，A=2，a=20时，只有当日单边波动超过2个ATR（20）时，系统才会触发开仓信号。
开仓信号只对单日的波动率敏感。
当y=1，A=1，a=1时，只要当日单边波动大于前日波动，系统就会触发开仓信号。
开仓信号只对相对波动率敏感。
所以，开仓信号的参数非常的有弹性。
设置不同的参数，可以达到差异很大的效果。
如此，你就可以根据个人需求选择一个适当的参数，既可以过滤掉震荡行情，又可以在单边突破且趋势力量增强的时候进场。
平仓信号就可以比较简单，二选一。
平仓信号1就相当于单均线式的平仓。
平仓信号2是平仓同时开仓，永久在市的方式。
第一种平仓信号简单，也比较安全。
第二种平仓信号可能在缓慢的反向趋势中可能会承受比较大的止损，但应对回撤的能力相对较强。
如果担心开仓即反转，也可以设置一个固定的止损价格，结合原本的平仓信号，以两者孰先触发为准。
四种最基本的趋势跟踪策略介绍
四种最基本的趋势跟踪策略介绍1. 双移动均线交叉移动平均线反应了某⼀段时间内的平均价格，双移动均线交叉系统利⽤两根不同周期的移动平均线的交叉作为趋势确认形成的信号，这通常是指⼀根较⼩周期的均线上穿或者下穿较长周期均线形成多头或者空头趋势的信号。
其原理是认为较短周期的移动均线较能反应近期的⾏情⽅向，当其上穿或者下穿较长周期的移动均价线时，会有很⼤可能形成该⽅向的趋势。
最早的移动平均线是简单算数平均，后来随着更多技术指标的开发，也出现了很多类似的指标，俗称“⾦叉”与“死叉”系统，事实上所有的交叉系统都万变不离其宗，如MACD、DKX、EXPMA等等，这些基于移动均价的指标⼏乎都是基于同样的⼀种理念，只不过在计算的时候可能进⾏了更多的优化，给近期的价格增加了更⼤的权数⽽已。
2.波动性突破交易波动性突破策略认为只有当市场明显向⼀个⽅向做出了⼀定波动性突破时，趋势才有可能发⽣或者改变。
⼤部分交易者都认为收盘价是最重要的价格，因⽽很多波动性突破都是基于每⽇收盘价进⾏计算的，再加上前⽇或者某⼀阶段的平均波幅。
但也有例外，拉⾥·威廉姆斯就认为开盘价才是⼀天当中最重要的价格，并且他采⽤的是前⽇的震荡幅度作为震荡因⼦。
不管如何，对某⼀重要价格的波动性突破确实很有可能产⽣⼀段剧烈的趋势性⾏情。
甚⾄连利弗莫尔曾经采⽤过的六点转向策略也是基于关键点的突破交易系统，假如将6个基点作为⼀个固定波动值，也可以变相地认为该系统在设计思路上也与波动性突破不谋⽽合。
3.唐奇安通道突破唐奇安通道，⼜称“四周规则”，四周即20个交易⽇。
该系统最原始的版本是在创20个交易⽇新⾼之后买⼊，创20个交易⽇新低之后卖出。
后来因为⼀群海龟交易员⽽使它成为最富盛名的趋势跟踪交易系统。
在历史上，该系统完美地遵守了⼤道⾄简的原则，不⽤任何指标，理查德·唐奇安本⼈仅仅是对两个价格的突破就创下了不菲的交易成绩。
当然，后来该系统曝光后基本失灵，但其核⼼的理念却是被后辈们不断发扬光⼤，海龟交易策略就是其改进版本，并且在威廉·埃克哈特严密的头⼨调整法则下，该交易策略在趋势跟踪的历史上留下了各种交易传奇。
趋势跟踪交易系统
资金管理：
1、交易之道,生存第一。
2、资金最大回撤每天3%，每周10%。
3、不让已经盈利的单子变为亏损。
情绪管理：
1、时刻克制自己交易的冲动，只在大趋势来临时入场。
2、方向不明时，空仓就是最好的策略。
3、永远不要去猜顶和摸底，等行情走出来后再入场。
4、等待是投机者一生修炼的法门。
5、反身性：错失的头寸要有勇气以更高的成本买回来。
6、多点共振；大周期和小周期方向一致入场。
7、执行力是最终让你在这场游戏生存下去最重要的因素。
不能控制内心的恐惧或贪婪，结果就是一场荒废青春的游戏。
入场:
1、寻找临界位置：多头趋势看日线级别前期低点和趋势线的支撑；空头趋势看日线级别前期高点和趋势线的压力；
2、等待交易信号：等待确认支撑压力是否有效；出现标志性K线组合，可视为有效；回调不破前低或前高，且回调衰竭即为进场信号；
3、建仓：根据资金管理准则战略性建仓。
止损:
1、前期低点或高点，留出10-20点裕量；
2、趋势形成后，根据每次回调的低点或高点设置移动止损，并留出10-20点裕量。
加仓:
1、每次回调不破前低或前高，都是加仓良机；
2、每次加仓量不超过前期总持仓量。
出场:
1、有效破位前低或前高出场。
《 趋势跟踪：顺势交易名家策略解读》
《趋势跟踪：顺势交易名家策略解读》【美】迈克尔*卡沃尔著前言1、趋势跟踪交易者是怎么在零和博弈中取得胜利的？2、为什么趋势跟踪的交易风格赚取了巨大利润？3、趋势跟踪交易者成功的哲学框架。
4、趋势跟踪的永恒法则。
5、趋势跟踪的世界性市场行为。
6、为什么趋势跟踪充满持久力？书中有解答吗？看完书我能回答吗？第一部分第一章、趋势跟踪1、趋势跟踪交易者，以价格为基础，不去尝试预测市场方向，他们的策略是，当价格有所变动时，对市场的运动产生反应，参与已经发生的，而不是将要发生的。
他们知道自己是趋势跟踪交易者，而不是趋势预测者。
2、获利的喜悦和亏损的痛苦是真实的。
还需要考虑的就是，没有喜悦和痛苦的介入，能驾驭这些情感，是成为一名真正交易者的途径。
3、买入、卖出、清仓、止损、买入多少、分几次买、买几只股票、止盈……4、趋势跟踪的利润来源是市场价格的变动，这是趋势跟踪最根本的原则之一。
价格波动的影响和幅度无法被准确预测，这就是趋势跟踪能够起作用的原因。
5、趋势跟踪交易者产生显著的收益，因为他们的最终决策基于一个核心信息：价格。
在充满不确定性的市场环境中，如果我们的决策以单一的，简单而可靠的事实为基础，就会特别有效。
6、感性交易：交易者基于自己对市场的了解，和对目前市场环境的看法，或若干的其他因素，然后作出他们的买卖决策。
换句话说，他们使用自己的判断力做决策。
这些决策是主观的，无法保证交易者是否根据现实情况来判断，也可能受个人偏见的影响。
机械式交易：以一套被自动化的和客观设定的规则为基础。
规则来自于他们的市场看法或投资哲学。
要点：把主要的投资决策的环境量化，当面对交易决策的时候，甚至不能使用一点判断力。
7、趋势跟踪策略反对频繁的短线交易。
8、不管在开始的时候趋势看起来多么荒谬，不管趋势怎么发展，也不管在结束时，趋势看起来是多么的没有道理，我们都追随它。
9、冲浪者，研究波浪的波动，不会去问为什么波浪那样波动，而是为了在波浪到来的时候，驾驭它，或者可以尽可能长地驾驭它，然后在波浪改变方向之前，乘胜追击。
趋势跟踪系统的形成历程
趋势跟踪系统的形成历程（一个期货老手的真情告白）2014-10-02 导语这篇文章的来源已无从查证，我相信当你成为一名真正的趋势跟踪交易者的时候，上面所经历的坎坷和逆境，也一定是你所经历的。
希望这篇文章能给你们带来心路历程的指引。
【正文】恍惚间，交易已过10多年。
期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。
伴随着不断小亏的无奈，毫无突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升. 其实处理震荡的具体方法并不重要，利润回撤一半出场也好，2B也好。
总之处理震荡的意识才是最重要的。
因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块，而最短的一块关乎生存，其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理，只是很少有人真正深刻认识到这一点。
本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后，到偶个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。
1、系统的重要性：做了5年以上的老鸟都有体会，开始都靠盘感做，但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规则。
如果新手的你还在靠灵感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！（你不信？一开始我也不信，但时间和钞票会改变你的想法）。
交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。
是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。
随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期）。
而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是非常正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己。
才能在金融交易中走的更远。
强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的（比如海龟或者10/20交叉，当然这些都能赢利）。
金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则，那是因为我自己试过逆势重仓死抗，知道了这是要死人的，所以我认可了这些通则。
趋势跟踪系统
趋势跟踪系统趋势跟踪的精髓：在于你一直在跟！我们知道不管是做长线还是短线，盈利的原因都是因为做对了一个阶段的趋势，而市场的趋势会往哪里走，以怎样的形态怎样的速度走，我们一般都只能在事后才完全知道。
但如果我们能够紧跟市场的步伐，即使是事后知道它在哪里，也能获得不错的收益。
于是趋势跟踪的理论成为了不少投资者认可的投资方法，不少投资者也用此方法获得了盈利。
趋势跟踪的核心精髓就是你一直紧跟着市场，永远只比它慢半拍，永远不去预测它的下一拍，只是一直跟着没有跟丢就算赢了。
就好象你要跟踪一个重要人物，他从家里出来后往一个方向走了，你就要跟着走，不要判断他往那个方向去，是真心还是假意；中间他停顿下来吃饭，你最好也停顿下来，因为你不知道他吃完饭后继续往前走还是会回家，或是继续停留在饭店内；或者他中间折返了，你最好也随时准备跟着他折返，因为你还是不知道他是忘了什么东西在饭店去取一下马上就回来，还是直接回家了，或者也不回家继续往反方向走；保证不跟丢他的唯一方法就是一直跟着他，而不是判断他下一步会去哪里，然后选个自认为合适的路口等他。
在一个规定的阶段内，只要你一直跟着他，跟上了就是赢了，就完成了任务，就可以获得酬劳，中间他的折返、停顿或许让你不舒服，但你为了不丢失他、为了不失去最后的酬劳而必须陪他折返、停顿。
话说五百年前，黄金国金碧峰禅师忽见屋里晃动着两个影子，一道白光、一团墨点，如同悬置一般挪动。
他自知大限降临，那是黑白无常前来捉拿他。
金碧峰禅师仅那么一瞥，又沉浸在禅定之中。
夜色灌满了禅房，他的身体像墨块一样，融入夜之水中。
黑白无常明明看见金碧峰禅师的身影，却发现霎时没了痕迹。
他俩搜寻一遍，仅是个空空的禅房。
接连三天，黑白无常明确金碧峰禅师该在禅房，想着可以轻易得手，只是，禅师无踪无迹，仿佛那禅房是禅师的躯壳，去敲去摸，并无反应。
黑白无常便打听，不得不敬佩，禅师已修成正果，达到无物的境界，他俩已感到难以交差。
毕竟还没碰到过如此棘手的事情。
掌握趋势交易的含义与优缺点
掌握趋势交易的含义与优缺点趋势交易是在股票、期货、外汇等金融交易中所遵循的交易原则。
那么趋势交易有什么优点与缺点呢?下面是整理的关于如何掌握趋势交易的含义与优缺点，欢迎阅读。
趋势交易的含义即事物或局势进展的动向，是事物或局势未来进展运动的方向在一个价格运动当中，如果其包含的波峰和波谷都相应的高于前一个波峰和波谷，那么就称为上涨趋势;相反的，如果其包含的波峰和波谷都低于前一个波峰和波谷，那么就称为下跌趋势;如果后面的波峰与波谷都基本与前面的波峰和波谷持平的话，那么成为振荡趋势，或者横盘趋势，或者无趋势。
在技术分析方法中，趋势的概念绝对是核心内容之一。
技术分析师采纳的大多数分析工具，诸如支撑位和阻力位、价格形态、移动平均线和趋势线等，都是用来辅助估量市场趋势，从而顺着趋势的方向交易。
在市场中，“永远顺着趋势交易”、“趋势是你的朋友”等论断已成为大多数交易者提醒自己时刻遵守的规则。
趋势交易方法在国内和国外、专业和非专业投资者间都得到了大量的应用，并且取得了良好的成绩。
趋势交易的优缺点趋势交易的优点1、由于趋势交易持仓时间相对来说比较长，因此不用太关注市场;2、趋势交易不需要每天操作，交易成本相对较低;3、一般来说趋势交易的每笔平均利润相对都比较大，平均盈亏比高;4、绝大部分趋势交易系统都可以程序化，形成机械交易系统，可以很大限度的避开个人情绪的影响，从而获得长期稳定收益。
趋势交易的缺点1、趋势交易持仓时间比较长，因此需要很好的耐心;2、市场在盘整期可能存在多次假突破，从而造成趋势交易系统频繁止损出场，造成多次连续亏损，利润回吐，从而让交易者对交易系统丧失信心;3、趋势跟踪交易的成功率一般都比较低，只有30%~40%，一般不会超过50%，使得很多人难以坚持;4、趋势交易是典型的追涨杀跌，在等到等到趋势明显后才买入或卖出，造成很大的利润回吐。
当任何一种交易策略或系统被市场的大多数人接受，而且都能遵循执行时，那么该系统就一定会丧失原有的功效，趋势跟踪系统正是有了以上与人的本性和直觉向违反的缺点，才使得趋势跟踪系统常盛不衰。
趋势跟踪交易系统
趋势跟踪交易系统趋势跟踪交易系统是一种常见的交易策略，它基于市场趋势的变化来指导交易决策。
该系统的核心思想是，当市场处于明显的上升或下降趋势中时，交易者应该跟随趋势进行交易，以获取收益。
趋势跟踪交易系统有几个基本的要素。
首先，交易者需要选择一个适合的趋势指标来判断市场的走势，常用的指标包括移动平均线和相对强弱指标。
其次，交易者需要设定一个入场点和出场点，即何时买入和卖出。
通常，入场点是当市场价格突破某个重要的技术指标时，而出场点可以是价格突破反向技术指标或达到一定的收益目标和风险限制。
最后，交易者需要设定资金管理规则，包括交易头寸的大小以及止损和止盈位的设置。
趋势跟踪交易系统的优点之一是简单易用。
交易者只需根据指标的信号进行买卖操作，不需要进行复杂的分析和判断。
另外，该系统适用于不同的市场和资产类别，如股票、期货和外汇等，具有较好的适应性。
然而，该系统也存在一些局限性和风险。
首先，趋势跟踪交易系统常常会错过市场的反转点，因此可能无法及时退出盈利头寸或止损亏损头寸。
其次，该系统容易受到市场噪音的干扰，尤其在盘整和震荡市场中效果不佳。
另外，该系统需要有足够的资金来应对可能的连续亏损，因为长期的趋势跟踪交易往往会经历连续亏损的阶段。
为了有效利用趋势跟踪交易系统，交易者需要具有严谨的纪律和风险管理意识。
首先，交易者应该遵循系统的信号进行交易，不要凭感觉或情绪进行决策。
其次，交易者应该设定合理的止损位和止盈位，控制好风险水平。
最后，交易者应该持续进行系统的评估和优化，以适应市场的变化和调整系统的参数。
总之，趋势跟踪交易系统是一种简单有效的交易策略，可以在趋势市场中获取利润。
然而，交易者需要认识到其局限性和风险，并采取合适的风险管理措施，保持纪律和持续的优化工作，才能获得长期稳定的交易收益。
顺势而为,势不可挡-海龟交易系统
顺势而为，势不可挡—海龟交易系统研究员：周大鹏报告时间：2009年4月10日一、基本原理1、趋势跟踪交易系统是怎么赚钱的？趋势跟踪的交易系统，靠识别和利用大的趋势来赚钱。
在向上的大趋势形成后，系统很快地加到满仓，赚到向上趋势的大部分收益；而趋势向下后，系统很快地空仓，从而避开向下趋势导致的亏损。
2、海龟交易系统是怎么操作的？如果当日的最高价超过了前55个交易日的最高价，那么系统认为向上的趋势形成了，入市。
如果当日的最高价超过了预先设定的加仓价，赚了钱，那么系统认为向上的趋势确认了，加仓。
如果当日的最低价低于预先设定的止损价，亏了钱，那么系统认为向上的趋势没有确认，止损离市。
如果当日的最低价低于前20个交易日的最低价，那么系统认为向下的趋势形成了，离市。
3、海龟交易系统适用于什么市场？振荡市里无法捕捉到大的趋势，因而交易系统作为不大。
但是在大的熊市里面，交易系统多数时间是空仓的；在大的牛市里面，大的交易系统多数时间是满仓的，因此可以赚取较好的超额收益。
4、海龟交易系统适用于什么行业？海龟交易系统是靠捕捉大的趋势来获得相对于基准的超额收益。
因此，在电子元器件、有色金属、汽车这样趋势性很强的行业里，使用海龟交易系统可以获得不错的超额收益。
二、历史检验1、对单一行业进行投资的历史检验（1）检验的对象：22个申万一级行业。
（2）检验的区间：1999年12月30日到2009年4月10日（3）检验的方法：以单一申万行业指数为虚拟的投资对象，以该行业指数为比较基准（4）检验的结果：12个行业的投资业绩超过或大幅超过基准；10个行业的投资业绩小幅落后于比较基准；平均的超额收益为55%。
、各行业超额收益状况行业农林牧渔采掘化工黑色金属有色金属建筑建材超额收益65% 6% -8% -28% 182% 50% 行业机械设备电子元器件交运设备信息设备家用电器食品饮料超额收益9% 210% 119% 32% 87% 0% 行业纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产超额收益112% 57% -15% 30% -10% -5% 行业金融服务商业贸易餐饮旅游信息服务超额收益30% 60% 67% 83%超额收益的行业分布（5）检验的结论：趋势跟踪交易系统可以识别单个行业的趋势，并且用来获得明显的超额收益。
趋势跟踪系统的胜率、盈亏比和盈利分布
趋势跟踪系统的胜率、盈亏比和盈利分布写这篇文章是因为感觉很少交易者能理解盈亏比和盈利分布，以及其中的意义：1、很多交易者只关心胜率，忽视甚至不知道盈亏比这回事，而且不乏资深的交易者和私募基金；2、很多谈盈亏比的文章，过于粗浅和理论化：胜率50%，盈亏比3:1，交易结果是50%*3-50%=100%，诸如此类；其实盈亏比对交易结果很重要，对趋势跟踪策略更是如此，甚至超过胜率，而盈利分布会影响到具体交易的执行。
以下以三均线系统为例（海龟交易实盘每天公布的实盘操作，用的就是这个系统），说明盈亏比对交易结果的影响。
先说明统计的基础：1、三均线系统详见之前发的《海龟交易实盘宣言》第三篇和4月15、16日发的补充说明，以120分钟为周期的趋势跟踪策略，不加仓；2、测试的是商品期货，27选23个品种，详见之前发的《海龟交易实盘宣言》第二篇；3、测试时间为2016年-2019年，共4年，汇总表见附图（关键看小图右下角的统计：净盈利、盈/平/止损次数，蓝色是盈利2万以上汇总，灰色是盈利1万-2万汇总，蓝色是盈利5千-1万汇总，红色为全部亏损单亏损额合计）；直接讲统计结果：1、共792次交易，盈利次数为282次，亏损次数510次（含止损，正常平仓亏损），胜率为36%；2、510次亏损，合计亏损额为1499770元，平均每次亏损2941元，为了方便讲解，用R代替平均亏损额；3、282次盈利合计盈利为2866745元，平均每次盈利10166元，结合第2点，盈亏比为3.5:1；4、盈利减亏损后，净盈利为1366975元；5、最好的40次盈利交易（最好的5%）产生了1329770元盈利，平均每次盈利为33244元/11.3R，相当于净盈利的97%；6、最好的41次-80次盈利交易（最好5%-10%）产生了622330元盈利，平均每次盈利为15558元/5.3R，相当于净盈利的46%；7、最好的81次-120次盈利交易（最好10%-15%）产生了417750元的盈利，平均每次盈利为10444元/3.6R，相当于净盈利的31%；8、剩余的162次盈利交易产生了496895元的盈利，平均每次盈利为3068元/1.0R，相当于净盈利的36%；列了这么多统计数据，有参考价值的要点是：1、趋势跟踪策略是低胜率、大盈亏比，胜率不重要，就算胜率只有36%，总体上仍然盈利；2、合理的趋势跟踪策略，单次亏损额不会太大，且较为平均；3、合理的趋势跟踪策略，单次盈利额极不均匀，最好的5%盈利交易产生了净盈利的97%，在大盈利的交易中能否做足行情，直接关乎到交易总体的成败。
三均线定趋势交易系统
三均线定趋势交易系统三均线定趋势交易系统是一种基于移动平均线的趋势交易系统。
该系统通过使用三根不同周期的移动平均线来确认市场的趋势，从而决定是否进行交易。
三均线分别是短期均线（5日均线）、中期均线（10日均线）和长期均线（20日均线）。
这三根移动平均线在图表上形成了一个趋势通道，通过观察价格是否在通道内，可以判断出市场的趋势。
当价格位于均线之上，说明市场处于上升趋势；当价格位于均线之下，说明市场处于下降趋势。
在交易系统中，仅当市场处于明确的趋势状态时，才会进行交易。
当市场处于上升趋势时，只进行多头操作；当市场处于下降趋势时，只进行空头操作。
此外，在进行交易时，还需要设置止损位和止盈位来控制风险。
具体而言，当价格从下方突破短期均线、中期均线和长期均线，同时三根移动平均线呈现向上趋势时，说明市场处于明确的上升趋势，可以考虑开仓做多。
止损位可设在短期均线下方，止盈位可设在上一个高点的位置。
相反地，当价格从上方跌破短期均线、中期均线和长期均线，同时三根移动平均线呈现向下趋势时，说明市场处于明确的下降趋势，可以考虑开仓做空。
止损位可设在短期均线上方，止盈位可设在上一个低点的位置。
三均线定趋势交易系统的优势在于相对简单易懂，适用于不同的市场和时间周期。
该系统的目标是捕捉市场的趋势行情，避免在无明确趋势的市场中盲目交易。
同时，设置了止损位和止盈位，能够有效控制风险。
然而，三均线定趋势交易系统也存在一些缺点。
首先，该系统对市场趋势的判断依赖于移动平均线的突破，而移动平均线在市场震荡时容易发出错误信号。
其次，止损位和止盈位的设置需要根据不同市场和时间周期进行调整，以适应市场的波动性。
总之，三均线定趋势交易系统是一种简单有效的趋势交易系统，可以帮助交易者捕捉市场的趋势行情。
然而，交易者在使用该系统时还需考虑市场的特点和风险管理的问题，以提高交易成功的概率。
十大经典交易策略（三）——DualThrust交易策略
十大经典交易策略（三）——DualThrust交易策略1.1Dual Thrust策略介绍Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。
Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。
在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。
Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。
其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close 的最高价，LL是N日Low的最低价。
1.2具体原理公式：1、首先计算:(1)N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;(2)N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;(3)Range = Max(HH-LC,HC-LL)(4)BuyLine = Open + K1×Range(5)SellLine = Open + K2×Range2.构造系统(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；2.本策略思路：1.当突破上界（Buyline），做多，并加均线过滤条件与交易量突变。
2.当突破下界（Sellline），做空，并加均线过滤条件与交易量突变。
3.出场使用滚动平均价止盈止损3.策略代码分享3.1策略文件3.2执行文件4.回测表现随机挑选十支交易量活跃不同品种的期货自2010年1月至2016年11月进行日频回测。
唐奇安趋势跟踪系统
唐奇安趋势跟踪系统交易者的洞察力一名交易者应该对重复的价格走势警惕。
它们很可能出现高概率的相似结果。
在２０世纪７０年代，我发明了一种基于时间变量、进入变量和风险变量的交易计划。
我还没有彻底了解这种设计的工作原理，但好的交易却频繁出现。
我通过学习其他成功的交易商的方法，并且将之变成我所习惯的东西来形成自己的风格。
例如，我的基础市场直觉，是通过ＲｉｃｈａｒｄＤｏｎｃｈｉａｎ在１９８０年的一篇以农产品为主题的文章和整形外科医生ＭａｘｗｅｌｌＭａｌｔｚ博士的一本书来确立的。
它们中的每一个使得我的方法丰满，而他们融合在一起给了我一种有力的工具，对市场行为进行预期。
我们都在说“趋势是你的朋友”，但我们中的很少人真正将自己的交易建立在趋势上，并将之作为交易的主要考虑问题。
我想强调两件事；如何判断趋势和如何利用它进行交易。
当回调开始时就为你提供了按照趋势交易的获利机会，问题的关键是要知道这种回调将在何时结束，市场又重新回到主要趋势当中。
我的观察结果是回调通常持续大约１５日。
将之作为一个前提，我看到了潜在的转折点。
这一转折点将确定趋势是否将重新开始。
当主要趋势重新开始时，寻找一个正确的入场点。
在阅读整形外科医生ＭａｘｗｅｌｌＭａｌｔｚ博士在１９６０年所作的“心理控制论”中（这本书在１９８９年被重新发现），我受到他关于改变某人形象章节的启迪。
Ｍａｌｔｚ博士称在整形外科手术过程中，患者最少需要２１日来看到自己的新的容颜。
而很多我观察到的现象都显示了其最起码需要２１日来使得新事物代替旧事物。
这一事实震惊了我，２１个自然日就等于１５个交易日！当绝大多数交易者都在认为趋势可能已经变化时（他们认为看到了市场的新颜），主要趋势却已做好了继续运行的准备。
我们都有自己的习惯，我们都知道什么会使自己感觉舒服，因为其通常通过各个方面给我们益处。
不过对于期货交易者来说，一个成功的计划通常包含着它可能引起大量的焦虑或者不安的可能。
如果你是一个交易者，你肯定已经认识到通常自己所作的决定会因为其并非最佳而恼火。
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趋势跟踪交易系统
长期持续稳定获利是我们的交易理念，不追求一夜暴富，不能把赌博的心态带进市场。
趋势跟踪交易——跟随趋势而后动，而非猜测趋势而先动！
追价误区：追价可能会让你交易在最高/低点！
外汇市场每天都有机会，如果落实到超短线的机会甚至可以用无限机会来形容，但我们的精力是有限的，我
们能把握的机会也是有限的。
把握那些我们可以把握，有依据的机会，无规则依据的情况下就应该放弃交易。
控
制交易频率！错过一些交易是正确的、有必要的！
其实交易很简单,成功的密码就是：发现一个简单的动作，不断的去重复.。
在你想要赚钱之前，先估计自己可以赔多少钱,亏损在市场体系本就无法避免，作一个懂输的赢家
做多/空的时候，将止损设在影线下方/上方10点
一笔交易合理的盈亏比要达到2：1。
每次用总资金的5%进行交易，在获利保护的情况下，如果出现交易信号可继续进场。
交易计划必须建立在客观的技术分析基础之上，每次进场都需要交易信号的确认。
不做没有根据的交易！交
易计划最初包括：方向、时间、进场价、止损价、仓位、目标价、盈亏比。
进场后可能会对止损修改以及提前转
势平仓。
时间架构：抛弃时间框架而言趋势，则是自欺欺人！
根据已知因素去推断结果，即便这样仍然会出错，如果往判断根据里添加未知因素则是错上加错。
心态问题最简单的解决方法就是对交易进行周密详细的计划。
将时间花在进场之前。
进场之后，所要做的就
是严格执行交易计划，而不是随盘面的变化不断做出调整。
交易信心部分源自成熟的技术分析。
怕：体现在出现交易信号不敢进场、怕盈利缩水、怕市场掉头、怕打掉止损就回头。
后悔当初那
么好的机会没进场，后悔出场太早。
要有耐心等待交易机会的出现，等待汇价触及目标位！无需费尽心思去争取，耐心等待,市场会给出符合你进场原则的信号！
1、市场价格包容消化一切。
2、价格沿趋势移动。
3、历史会重演。
——道氏理论
消息并不重要，重要的是人们对消息的反应。
——索罗斯
确认趋势的主要方法：均线、趋势线（通道）。
//
我个人的习惯是：将两根均线的参数设为20和60,结合不同的K线周期来判断中短线的趋势！
1、均线从下降转为盘局或上升，价格从均线下方突破均线，回调不破，为买进信号
2、价格趋势走在均线上，价格下跌但并未跌破均线，为买进信号。
3、价格虽然跌破均线，但立刻回升到均线上，为买进信号。
4、远离均线，则有可能反弹上升，为买进信号。
K
/
本例表示上升趋势中依次上升的支撑和阻挡水平。
点2和4为支撑水平，通常由过去的向上反弹低点形成。
点1和3为阻挡水平，通常以过去的峰值为标志。
在上升趋势中，当阻挡水平被市场以足够大的幅度向上穿越后，就演变为支撑水平。
注意，一旦点1处的
阻挡被击穿，他就在点4处构成了支撑。
先前的峰值在以后的市场调整中将起到支撑作用。
趋势线的画法：用显著的高点或者低点进行连接，两点决定一条直线，这样就能形成一根趋势线。
有效性的判断
1、被触及次数越多越有效（第3次最佳）。
2、越接近于汇率本身运行斜率（45?）的越有效。
3、时间周期尽可能接近。
趋势线的突破意味着趋势可能正发生转变，或者看作该段趋势的运行结束。
判断方法有123法则和2B法则
123
1、趋势线被突破；
2、不再创新高；
3、跌破前期低点。
2B
上升趋势中，如果价格已经穿越先前的高价而未能持续上升，稍后又跌破先前的高点，则很可能会发生反转。
趋势通道的画法是：
依据一条趋势线（两个参考点确认），选择对面的一个参考点，然后做平行线，这样就能形成一对平行的趋
势线，上轨压制，下轨支撑。