20日突破并3倍ATR止损趋势跟踪交易系统的分析
atr指标使用技巧
atr指标使用技巧ATR指标是一种技术指标，用于衡量市场的波动性和价格的变动范围。
它是根据市场的真实波动范围来计算的，通常用于确定止损和获利水平，并辅助其他技术分析工具的使用。
下面是关于使用ATR指标的一些技巧。
首先，ATR指标可以用来确定止损水平。
止损水平是交易中最关键的因素之一，决定了风险控制和获利潜力。
使用ATR指标可以帮助我们根据市场的波动性来设置合理的止损水平。
在较为震荡的市场中，我们可以设置较小的止损水平，以容忍更大的价格波动。
而在较为趋势的市场中，我们可以设置较大的止损水平，以允许价格有更多的波动空间。
其次，ATR指标还可以用来确定获利水平。
获利水平是持有头寸时应该考虑的另一个重要因素。
通过观察ATR指标的数值，我们可以确定合适的获利目标。
在较为波动的市场中，我们可以设定较高的获利目标，以便能够捕捉到更大的价格波动。
而在较为稳定的市场中，我们可以设定较低的获利目标，以确保能够及时获利。
此外，ATR指标还可以用来确认市场趋势的强度。
当ATR指标的数值上升时，意味着市场的波动性正在增加，可能有新的趋势正在形成。
相反，当ATR指标的数值下降时，意味着市场的波动性正在减小，可能意味着市场即将进入震荡阶段。
通过观察ATR指标的数值，我们可以判断市场的趋势强度，并作出相应的交易决策。
最后，ATR指标还可以与其他技术分析工具结合使用。
例如，当价格突破之前的高点或低点时，我们可以使用ATR指标来确认突破的有效性。
如果突破的幅度超过了市场的平均波动范围，那么它很可能是一个真正的突破。
另外，ATR指标还可以与移动平均线等指标结合使用，帮助我们确认市场的趋势和价格的反弹点。
总之，ATR指标是一种有用的技术指标，可以帮助我们更好地控制风险、设定获利目标、判断市场的趋势和动能。
通过合理使用ATR指标，我们可以提高交易的成功率，并增加交易的盈利潜力。
然而，需要注意的是，ATR指标只是一个辅助工具，不能单独使用。
atr止损指标
atr止损指标摘要：一、ATR止损指标的概念与原理1.ATR指标的定义2.ATR指标的计算方法3.ATR指标在止损策略中的应用二、ATR止损指标的优势与局限1.优势：适应市场波动，避免频繁止损2.优势：设定简单，易于操作3.局限：无法完全避免损失4.局限：在市场波动较大时，止损点可能过于远离价格三、如何利用ATR止损指标进行交易1.结合其他技术指标使用2.设定合适的ATR值3.注意市场动态，适时调整ATR值四、总结与展望1.ATR止损指标的适用场景2.与其他止损指标的比较3.未来发展趋势与前景正文：ATR止损指标是一种广泛应用于金融市场的技术分析工具，它可以帮助投资者在市场波动较大时，合理设定止损点，降低损失。
本文将详细介绍ATR止损指标的概念、原理、优势与局限，以及如何利用该指标进行交易。
首先，我们来了解ATR指标的概念与原理。
ATR，即平均真实波幅（Average True Range），是衡量市场波动性的一种指标。
其计算方法为：ATR = ∑（今日真实波幅- 前一日ATR值）/ n，其中n为交易天数。
在实际应用中，ATR值通常用来设置止损点，以避免因市场波动而造成的损失。
ATR止损指标的优势在于其能够适应市场波动，避免频繁止损。
由于ATR 值会随着市场波动而变化，因此在波动较大的情况下，止损点会相对远离价格，降低因短期波动而导致的止损。
同时，ATR指标设定简单，易于操作，投资者只需根据历史数据计算出ATR值，然后将其作为止损点即可。
然而，ATR止损指标也存在一定的局限性。
首先，该指标无法完全避免损失。
虽然ATR值会随着市场波动而变化，但在某些极端情况下，仍有可能出现较大的损失。
其次，在市场波动较大时，止损点可能过于远离价格，导致投资者承受较大的损失。
那么，如何利用ATR止损指标进行交易呢？首先，投资者可以结合其他技术指标使用，如趋势线、移动平均线等，以更全面地分析市场走势。
其次，要设定合适的ATR值，过大或过小都会影响止损效果。
趋势跟踪利器六——ATR指标
在前文《趋势跟踪利器之四——均线参数的选择》中，讲到了技术分析鼻祖道氏理论把趋势分为以下三个级别：长期趋势：也称为主要趋势，是指持续时间超过1年的趋势，股市里通常说的牛市、熊市，就是指的长期趋势。
长线投资者一般关注的就是长期趋势。
中期趋势：也称为中级趋势，持续时间3周到数月。
这是本人趋势跟踪主要关注的。
日间波动：也成为日间杂波，持续时间几天以内。
这是短线投机者关注的。
对于本人来说，是需要过滤掉的。
作为趋势跟踪交易，我们需要关注的是中期及以上趋势，需要忽略过滤掉日间杂波。
那么怎么才能比较有效的把日间杂波过滤掉呢，可以用到一个比较经典的指标：ATR。
ATR指标，全称平均真实波动幅度指标（Average true range），它由J. Welles Wilder开发，并在他的书《技术分析系统的新概念》（1978年）中首次提到。
该指标是N天的价格移动平均数平均后的交易波动幅度，一般时间周期为14个交易日。
当然，具体数值取决于你的交易策略。
ATR是在外汇交易中是一个常用指标，也是股票期货中的一个比较经典的指标，基本上所有的行情软件都会自带。
下图是通达信软件的ATR指标。
平均真实波动幅度均值（ATR）的计算方法首先计算波动幅度TR：单根K线图最高点和最低点间的距离真实波动幅度，是以下三个波动幅度的最大值：当天最高点和最低点间的距离。
前一天收盘价和当天最高价间的距离。
前一天收盘价和当天最低价间的距离。
在波动幅度TR的基础上，取一定时间段内（一般软件默认是14个周期）TR的平均值，即可得到平均真实波动幅度ATR。
平均真实波动幅度均值（ATR）的作用ATR指标能够有效帮助交易者预判价格在未来可能的波动幅度，对于设置止损或止盈目标非常有帮助。
此外，该指标的波动幅度的概念表示可以显示出交易者的期望和热情，反映市场交易的活络程度。
波动率水平越高，ATR值越高，反之，波动率水平越低，ATR值也越低。
该指标本身并不产生买进或卖出信号。
atr止损指标
atr止损指标（最新版）目录1.ATR 止损指标的含义和作用2.ATR 止损指标的计算方法3.ATR 止损指标的运用策略4.ATR 止损指标的优缺点正文一、ATR 止损指标的含义和作用ATR（Average True Range，平均真实波幅）止损指标是一种基于市场波动性的技术指标，用于衡量股票、期货等金融产品价格波动的幅度。
ATR 止损指标的主要作用是帮助投资者在交易过程中设定合理的止损点，降低损失风险。
二、ATR 止损指标的计算方法ATR 止损指标的计算方法相对简单，主要涉及两个参数：周期数（Period）和多空分界点（Multiplier）。
1.周期数：周期数决定了 ATR 止损指标的时间跨度，一般取值为 14。
2.多空分界点：多空分界点是根据 ATR 值计算得出的一个参考数值，用于判断市场是多头市场还是空头市场。
多头市场的多空分界点为 ATR 值，空头市场的多空分界点为-ATR 值。
ATR 止损指标的计算公式如下：ATR = (最高价 - 最低价) / 2 + (前一日 ATR 值)三、ATR 止损指标的运用策略在实际操作中，投资者可以根据 ATR 止损指标来设定止损点。
一般来说，当市场处于多头市场时，投资者可以将止损点设在 ATR 值附近；当市场处于空头市场时，投资者可以将止损点设在-ATR 值附近。
四、ATR 止损指标的优缺点1.优点：ATR 止损指标具有较强的市场适应性，能够根据市场波动自动调整止损点，降低投资者的操作风险。
2.缺点：ATR 止损指标的计算方法较为简单，容易受到市场突发事件和数据失真的影响，可能导致投资者在极端情况下出现较大损失。
综上所述，ATR 止损指标作为一种基于市场波动性的技术指标，能够帮助投资者在交易过程中设定合理的止损点，降低损失风险。
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atr指标止损止盈技巧
atr指标止损止盈技巧ATR指标是一种广泛使用的技术分析工具，可以帮助交易者确定交易的止损和止盈点位。
此指标可以在任何交易市场中使用，例如外汇、股票和期货市场。
ATR指标通过测量价格波动的强度和范围来确定止损和止盈点位。
在本文中，我们将探讨使用ATR指标的止损和止盈技巧。
1. 了解ATR指标在学习ATR指标的止损和止盈技巧之前，首先需要了解ATR指标的基本原理。
ATR指标是平均真实范围指标的简称，它是一种通常用于度量市场波动性的技术指标。
ATR指标测量价格波动的范围，这是价格震荡的度量单位。
ATR指标的值越大，价格的波动性就越大。
2. 确定止损点位止损点位是为了限制风险，当交易开始走向不利方向时，止损点位可以帮助我们限制损失并减少亏损。
使用ATR指标可以帮助我们更好地确定合适的止损点位。
要确定止损点位，我们首先需要计算平均真实范围的ATR值。
一般而言，交易者使用ATR的一定倍数作为止损点位。
例如，如果ATR指标值为1.5，交易者可以将止损点位设置在目前交易价格的1.5倍ATR范围之外。
另外，止损点位应该设置在重要支撑或阻力水平的下方或上方。
这样做的原因是，价格很有可能开始反弹向着既有的支撑或阻力水平，因此，止损点位在这些重要水平下方或上方有助于限制亏损并保护交易者的资金。
3. 确定止盈点位止盈点位是为了最大化利润，当价格走向有利方向时，止盈点位可以帮助我们实现这一目标。
使用ATR指标可以帮助我们更好地确定合适的止盈点位。
要确定止盈点位，我们需要计算ATR指标的值，然后将其乘以交易者想要的收益倍数。
如果ATR值为1.5，并且交易者想要以2倍ATR的收益为目标，那么止盈点位将是当前交易价格加上3个ATR值（1.5乘以2）。
同样地，止盈点位也应该设置在重要支撑或阻力水平的上方或下方。
这样做的原因是，价格很有可能开始反弹向既有的支撑或阻力水平，因此，止盈点位在这些重要水平上方或下方有助于实现最大利润。
atr在交易中的运用
atr在交易中的运用ATR（Average True Range）是一种用于技术分析的指标，主要用于评估货币对的波动性。
在交易中，ATR可以用于多种策略和工具，包括但不限于以下几种：1. 止损和止盈设置：ATR可以用于设置更加精确的止损和止盈点。
由于ATR考虑了波动性，因此它能够更好地反映价格的波动，从而使止损和止盈点更加贴近实际价格。
2. 交易信号：ATR也可以用于生成交易信号。
例如，当价格穿越ATR时，这可能是一个买入或卖出的信号。
这种策略基于ATR的波动性特点，当价格波动较大时，穿越ATR的可能性更高。
3. 风险管理：ATR可以用于评估交易的风险。
通过计算每笔交易的ATR值，交易者可以了解该交易的风险水平。
这对于风险管理非常有用，因为它可以帮助交易者更好地控制风险并制定更加明智的决策。
4. 资金管理：资金管理是交易中非常重要的一部分。
ATR可以帮助交易者确定他们的止损和止盈点，从而更好地控制他们的风险敞口。
通过使用ATR，交易者可以更加精确地管理他们的资金，从而降低破产的风险。
5. 评估交易表现：ATR还可以用于评估交易的表现。
通过比较实际交易结果与ATR的大小，交易者可以了解他们的交易策略是否有效。
如果交易结果与ATR的波动性不一致，这可能表明交易策略需要改进或调整。
总的来说，ATR在交易中具有多种用途，可以帮助交易者更好地理解市场的波动性、制定更加精确的止损和止盈点、评估和管理风险、控制资金以及评估交易的表现。
然而，值得注意的是，ATR并不是万能的，它只是一种工具，不能替代其他技术分析和基本面分析方法。
在使用ATR时，建议结合其他指标和市场信息进行综合分析和判断。
追踪止盈止损中的atr参数设计
追踪止盈止损中的atr参数设计在金融交易领域中，追踪止盈止损（trailing stop）是一种常用的风险管理工具，它能够帮助交易者在价格变动时保护利润和降低风险。
而ATR参数（Average True Range）的设计与选取在追踪止盈止损策略中起着重要的作用。
ATR是一种测量价格波动性的技术指标，它通过计算一定时间内的价格范围来衡量市场的波动性，从而提供了制定止损和止盈的参考依据。
ATR的计算通常基于一定时间周期的移动平均价格范围，常用的周期为14天。
在设计追踪止盈止损中的ATR参数时，我们需要考虑以下几个因素：1. 时间周期：选择一个适合的时间周期来计算ATR。
一般来说，较短的时间周期会更敏感，但也更容易受到噪音的干扰；而较长的时间周期则会平滑数据，但可能对价格波动的反应较慢。
因此，根据个人的交易策略和风险偏好来选择合适的时间周期。
2. ATR倍数：在追踪止盈止损策略中，通常会设置一个ATR倍数作为触发止损或止盈的条件。
这个倍数的大小需要根据市场的波动性和个人的风险承受能力来确定。
较小的倍数会使止损和止盈比较激进，可能会导致频繁的止损或过早的止盈；而较大的倍数则可能因为容忍度过高而造成较大的亏损。
3. 触发条件：在追踪止盈止损策略中，当价格达到一定条件时，止损或止盈就会被触发。
常见的触发条件包括价格突破ATR的固定倍数，或价格回撤ATR的一定百分比。
根据自己的交易策略和对市场的理解，选择适合的触发条件是非常关键的。
追踪止盈止损中的ATR参数设计需要综合考虑时间周期、ATR倍数和触发条件等因素。
根据个人的风险偏好和交易策略来选择适合自己的参数设置，同时也要不断根据市场的变化进行优化和调整。
这样才能更好地利用ATR参数来辅助追踪止盈止损的决策，并提升交易的效果和风险管理能力。
atr止损指标 mt4
atr止损指标 mt4ATR止损指标是一种技术分析工具，用于帮助交易者设定止损水平。
ATR指标全称为Average True Range，是一种衡量价格波动性的指标。
MT4是一种常用的外汇交易软件，提供了ATR指标的计算和应用功能。
ATR指标通过计算一段时间内的平均波动幅度来帮助确定止损水平。
它的计算公式是比较复杂的，涉及到多个价格变量，但我们在这里不进行具体的公式介绍。
使用ATR止损指标的主要步骤如下：1. 在MT4软件上选择要交易的品种和时间周期。
根据个人的交易策略和风险承受能力，选择适合自己的交易品种和时间周期。
2. 在MT4软件上添加ATR指标。
点击“插入”菜单，选择“指标”，然后选择“波动指标”，找到并选择“ATR”指标。
系统会自动在交易图表上显示ATR指标的图表。
3. 根据ATR指标的数值确定止损水平。
ATR指标的数值代表了一段时间内的平均波动幅度。
交易者可以根据自己的交易策略和风险承受能力，在ATR指标的基础上设定止损水平。
一般来说，止损水平可以设定为ATR指标数值的倍数，比如ATR的2倍或3倍。
4. 在交易平台上设置止损订单。
根据确定的止损水平，在交易平台上设置止损订单。
交易者可以设置固定止损或追踪止损，具体选择取决于个人的交易策略和偏好。
ATR止损指标的优势在于它能够根据市场波动性自动调整止损水平，帮助交易者更好地控制风险。
在市场行情波动较大的时候，止损水平可以相应调整，以避免过早触发止损。
而在市场行情相对平稳的时候，止损水平可以相对缩小，以保护交易者的利润。
然而，ATR止损指标也存在一些局限性。
首先，它只是一个辅助工具，不能保证交易的成功。
交易者还需要结合其他技术分析工具和自身的交易经验，做出准确的交易决策。
其次，ATR止损指标的计算是基于历史数据的，不能预测未来的价格波动。
因此，交易者需要时刻关注市场动态，及时调整止损水平。
ATR止损指标是一种帮助交易者确定止损水平的技术工具。
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我用最简单的一些指标设计了一个"20日突破"并"3倍ATR止损"交易系统。
"20日突破"并"3倍ATR止损"交易系统工作方法
买入条件: 收盘突破20日内收盘最高价，则以收盘价买入(当然，应该是以第二天开盘价买入，不过简单
起见，这样模拟也相差不大)
初始止损位的设定: 买入价减去3倍的20日平均日波动(ATR)
止损位的调整: 每日用收盘价减去3倍的20日平均日波动，若高于当前设定的止损位，调整止损位到新的值。
这样，随着波幅的减小，或者价格的上升，止损位会不断上调。
卖出条件: 收盘价格跌破止损位
仓位管理: 买入时按照6%的最大损失设定仓位，然后仓位仓位固定不变。
比如，买入时若20日平均日波动比例为6%, 则建仓33.33%(若价格跌了18%, 总共损失为6%)
交易费用: 每笔交易需要支付0.5%的费用
模拟交易结果数据
若用这个交易系统对1997年1月1日到2009年6月19日的上证指数进行模拟交易，我们将得到如下的
交易数据:
数据解读
年复合投资回报率13.1%
若在1997年初投入10000元钱，2009年6月19日(12.5年)资金将变为46600元左右。
年复合投资回报率为13.1%，单利为29.28%。
由此我们可以看出复利的威力。
同期，指数的增长为306%左右，可见这个
简单的投资模型最终大大跑赢了指数。
46.67%的交易收益为正
45比交易中，一共有21比交易最终收益为正，24比交易收益为负。
虽然，看上去交易的成功率比随机数50%还要低，但是作为趋势投资，这已经是很好的结果了。
其实如果采用随机入市，交易的结果是达不到50%的。
原因是有一部分本来应该是成功的交易，最终在止损位提前止步，最后变为了亏损的交易。
当然，
这也是趋势交易必须要付出的代价。
从另一角度看这个结果，我们也可以认识到入市点并不是交易的唯一。
虽然我们入市只有46%的成功率，
但最终居然可以大大跑赢指数。
卖出点的设置和仓位管理在本交易系统中也起了至关重要的作用。
平均回报风险比为0.89R
45笔交易，每笔承担风险R为6%, 最后平均每笔收益是0.89R。
这个数字本身是一个不算坏的结果了，唯一可惜的是平均每年我们只进行了不到四比交易。
如果交易数量可以增加，最终的投资回报将会好得多。
当然，交易数量是由系统本身决定的。
如果改变系统，回报风险比也会变化。
截住亏损，让利润奔跑
以下是R的分布图
"截住亏损，让利润奔跑"在这张图上得到了体现。
从图上我们可以看到，没有超过1.5R的损失，超过一半的亏损都在0.6R以内，也就是总资金的3.6%以内。
而赢利，有超过10比交易收益在1.5R以上。
有一笔赢利达到了12R左右(2006/8/28-2007/2/5)。
这也就是为什么虽然我们成功投资的交易不到50%, 但最后
仍然可以大幅跑赢指数。
最大单比亏损7.89%（占总资金）
最大亏损发生在2008/6/10，当日指数跳空低开全天大跌7.73%。
收盘价止损后我们一共亏损了7.89%。
这里值得庆幸的是2008/4/30买入时，由于股市是经过了短期大幅攀升而突破20日最高点，所以ATR值相当高，所以我们只建仓了45.79%的仓位。
这使得当亏损大于R时我们的损失也没有过大。
最大连续亏损5比共损失21.27%
从2004/7/16到2005/7/4一共进行了5笔交易，全部亏损。
总共亏损额为21.27%。
5比投资的仓位都接近100%.同期，指数下跌了28%。
这说明在下跌趋势并伴随较大反弹的走势中，这个系统工作的并不是非常好。
这笔21.27%的连续亏损在2006/6/9被恢复，基金净值创出新高。
另外两次连续亏损分别发生在2002/8/21-2003/7/25和2007/12/24-2008-12-30，历时都是一年左右，亏损分别为13.01%和13.45%, 在之后的一年之内，基金净值再次扭亏并创出新高。
此外，从02年中股市见顶到05年底，股市见底慢慢熊市，基金净值一共亏损只有17.54%.这是一个非常可喜的数字。
同时，由于不断接触股市，基金在2006/6/9日及时创出新高，并在接下来的牛市中获得了超
过100%的收益。
平均仓位90.52%
当风险投入设为总资金的6%的时候，平均仓位在90.52%。
可喜的是，即使这么高的仓位，在02-05年亏损也不超过17.54%。
这里美中不足的是在2007/2/15-2007/10/22日的大牛市，仓位始终只有66%左右。
这是因为在买入的时候市场有很大的波动，而后即使赢利了仓位也没有再调整。
这是可以改进的一点。
交易费用对于收益的影响
0.5%并不算一个很高的交易费用(佣金+印花税)。
我们的交易也并不频繁，12年才45笔交易。
但是，如果去除0.5%的交易费用，2009年6月19日的净值将达到5.72。
年复合投资回报率为14.97%, 单利为37.76%。
这也是为什么巴菲特建议投资者投资低费用的指数基金。
主动式投资的共同基金年管理费用达到
2%左右，购买和赎回一般还需要1-2%的收费。
长远看，这是一笔非常巨大的投入。
交易系统参数的回顾
本交易系统使用了20天最高点突破买入和3ATR止损。
可以看出，3ATR足以使得可以享受绝大多数大行情的大部分，比如1999/5/19行情，本交易系统参与了1999/5/20-1999/7/1日，05年起的大牛市，也同样
如此。
这说明3ATR是一个很好的趋势跟踪指标。