20日突破并3倍ATR止损趋势跟踪交易系统的分析

合集下载

atr指标使用技巧

atr指标使用技巧ATR指标是一种技术指标，用于衡量市场的波动性和价格的变动范围。

它是根据市场的真实波动范围来计算的，通常用于确定止损和获利水平，并辅助其他技术分析工具的使用。

下面是关于使用ATR指标的一些技巧。

首先，ATR指标可以用来确定止损水平。

止损水平是交易中最关键的因素之一，决定了风险控制和获利潜力。

使用ATR指标可以帮助我们根据市场的波动性来设置合理的止损水平。

在较为震荡的市场中，我们可以设置较小的止损水平，以容忍更大的价格波动。

而在较为趋势的市场中，我们可以设置较大的止损水平，以允许价格有更多的波动空间。

其次，ATR指标还可以用来确定获利水平。

获利水平是持有头寸时应该考虑的另一个重要因素。

通过观察ATR指标的数值，我们可以确定合适的获利目标。

在较为波动的市场中，我们可以设定较高的获利目标，以便能够捕捉到更大的价格波动。

而在较为稳定的市场中，我们可以设定较低的获利目标，以确保能够及时获利。

此外，ATR指标还可以用来确认市场趋势的强度。

当ATR指标的数值上升时，意味着市场的波动性正在增加，可能有新的趋势正在形成。

相反，当ATR指标的数值下降时，意味着市场的波动性正在减小，可能意味着市场即将进入震荡阶段。

通过观察ATR指标的数值，我们可以判断市场的趋势强度，并作出相应的交易决策。

最后，ATR指标还可以与其他技术分析工具结合使用。

例如，当价格突破之前的高点或低点时，我们可以使用ATR指标来确认突破的有效性。

如果突破的幅度超过了市场的平均波动范围，那么它很可能是一个真正的突破。

另外，ATR指标还可以与移动平均线等指标结合使用，帮助我们确认市场的趋势和价格的反弹点。

总之，ATR指标是一种有用的技术指标，可以帮助我们更好地控制风险、设定获利目标、判断市场的趋势和动能。

通过合理使用ATR指标，我们可以提高交易的成功率，并增加交易的盈利潜力。

然而，需要注意的是，ATR指标只是一个辅助工具，不能单独使用。

atr止损指标

atr止损指标摘要：一、ATR止损指标的概念与原理1.ATR指标的定义2.ATR指标的计算方法3.ATR指标在止损策略中的应用二、ATR止损指标的优势与局限1.优势：适应市场波动，避免频繁止损2.优势：设定简单，易于操作3.局限：无法完全避免损失4.局限：在市场波动较大时，止损点可能过于远离价格三、如何利用ATR止损指标进行交易1.结合其他技术指标使用2.设定合适的ATR值3.注意市场动态，适时调整ATR值四、总结与展望1.ATR止损指标的适用场景2.与其他止损指标的比较3.未来发展趋势与前景正文：ATR止损指标是一种广泛应用于金融市场的技术分析工具，它可以帮助投资者在市场波动较大时，合理设定止损点，降低损失。

本文将详细介绍ATR止损指标的概念、原理、优势与局限，以及如何利用该指标进行交易。

首先，我们来了解ATR指标的概念与原理。

ATR，即平均真实波幅（Average True Range），是衡量市场波动性的一种指标。

其计算方法为：ATR = ∑（今日真实波幅- 前一日ATR值）/ n，其中n为交易天数。

在实际应用中，ATR值通常用来设置止损点，以避免因市场波动而造成的损失。

ATR止损指标的优势在于其能够适应市场波动，避免频繁止损。

由于ATR 值会随着市场波动而变化，因此在波动较大的情况下，止损点会相对远离价格，降低因短期波动而导致的止损。

同时，ATR指标设定简单，易于操作，投资者只需根据历史数据计算出ATR值，然后将其作为止损点即可。

然而，ATR止损指标也存在一定的局限性。

首先，该指标无法完全避免损失。

虽然ATR值会随着市场波动而变化，但在某些极端情况下，仍有可能出现较大的损失。

其次，在市场波动较大时，止损点可能过于远离价格，导致投资者承受较大的损失。

那么，如何利用ATR止损指标进行交易呢？首先，投资者可以结合其他技术指标使用，如趋势线、移动平均线等，以更全面地分析市场走势。

其次，要设定合适的ATR值，过大或过小都会影响止损效果。

趋势跟踪利器六——ATR指标

在前文《趋势跟踪利器之四——均线参数的选择》中，讲到了技术分析鼻祖道氏理论把趋势分为以下三个级别：长期趋势：也称为主要趋势，是指持续时间超过1年的趋势，股市里通常说的牛市、熊市，就是指的长期趋势。

长线投资者一般关注的就是长期趋势。

中期趋势：也称为中级趋势，持续时间3周到数月。

这是本人趋势跟踪主要关注的。

日间波动：也成为日间杂波，持续时间几天以内。

这是短线投机者关注的。

对于本人来说，是需要过滤掉的。

作为趋势跟踪交易，我们需要关注的是中期及以上趋势，需要忽略过滤掉日间杂波。

那么怎么才能比较有效的把日间杂波过滤掉呢，可以用到一个比较经典的指标：ATR。

ATR指标，全称平均真实波动幅度指标（Average true range），它由J. Welles Wilder开发，并在他的书《技术分析系统的新概念》（1978年）中首次提到。

该指标是N天的价格移动平均数平均后的交易波动幅度，一般时间周期为14个交易日。

当然，具体数值取决于你的交易策略。

ATR是在外汇交易中是一个常用指标，也是股票期货中的一个比较经典的指标，基本上所有的行情软件都会自带。

下图是通达信软件的ATR指标。

平均真实波动幅度均值（ATR）的计算方法首先计算波动幅度TR：单根K线图最高点和最低点间的距离真实波动幅度，是以下三个波动幅度的最大值：当天最高点和最低点间的距离。

前一天收盘价和当天最高价间的距离。

前一天收盘价和当天最低价间的距离。

在波动幅度TR的基础上，取一定时间段内（一般软件默认是14个周期）TR的平均值，即可得到平均真实波动幅度ATR。

平均真实波动幅度均值（ATR）的作用ATR指标能够有效帮助交易者预判价格在未来可能的波动幅度，对于设置止损或止盈目标非常有帮助。

此外，该指标的波动幅度的概念表示可以显示出交易者的期望和热情，反映市场交易的活络程度。

波动率水平越高，ATR值越高，反之，波动率水平越低，ATR值也越低。

该指标本身并不产生买进或卖出信号。

atr止损指标

atr止损指标（最新版）目录1.ATR 止损指标的含义和作用2.ATR 止损指标的计算方法3.ATR 止损指标的运用策略4.ATR 止损指标的优缺点正文一、ATR 止损指标的含义和作用ATR（Average True Range，平均真实波幅）止损指标是一种基于市场波动性的技术指标，用于衡量股票、期货等金融产品价格波动的幅度。

ATR 止损指标的主要作用是帮助投资者在交易过程中设定合理的止损点，降低损失风险。

二、ATR 止损指标的计算方法ATR 止损指标的计算方法相对简单，主要涉及两个参数：周期数（Period）和多空分界点（Multiplier）。

1.周期数：周期数决定了 ATR 止损指标的时间跨度，一般取值为 14。

2.多空分界点：多空分界点是根据 ATR 值计算得出的一个参考数值，用于判断市场是多头市场还是空头市场。

多头市场的多空分界点为 ATR 值，空头市场的多空分界点为-ATR 值。

ATR 止损指标的计算公式如下：ATR = (最高价 - 最低价) / 2 + (前一日 ATR 值)三、ATR 止损指标的运用策略在实际操作中，投资者可以根据 ATR 止损指标来设定止损点。

一般来说，当市场处于多头市场时，投资者可以将止损点设在 ATR 值附近；当市场处于空头市场时，投资者可以将止损点设在-ATR 值附近。

四、ATR 止损指标的优缺点1.优点：ATR 止损指标具有较强的市场适应性，能够根据市场波动自动调整止损点，降低投资者的操作风险。

2.缺点：ATR 止损指标的计算方法较为简单，容易受到市场突发事件和数据失真的影响，可能导致投资者在极端情况下出现较大损失。

综上所述，ATR 止损指标作为一种基于市场波动性的技术指标，能够帮助投资者在交易过程中设定合理的止损点，降低损失风险。

第1页共1页。

atr指标止损止盈技巧

atr指标止损止盈技巧ATR指标是一种广泛使用的技术分析工具，可以帮助交易者确定交易的止损和止盈点位。

此指标可以在任何交易市场中使用，例如外汇、股票和期货市场。

ATR指标通过测量价格波动的强度和范围来确定止损和止盈点位。

在本文中，我们将探讨使用ATR指标的止损和止盈技巧。

1. 了解ATR指标在学习ATR指标的止损和止盈技巧之前，首先需要了解ATR指标的基本原理。

ATR指标是平均真实范围指标的简称，它是一种通常用于度量市场波动性的技术指标。

ATR指标测量价格波动的范围，这是价格震荡的度量单位。

ATR指标的值越大，价格的波动性就越大。

2. 确定止损点位止损点位是为了限制风险，当交易开始走向不利方向时，止损点位可以帮助我们限制损失并减少亏损。

使用ATR指标可以帮助我们更好地确定合适的止损点位。

要确定止损点位，我们首先需要计算平均真实范围的ATR值。

一般而言，交易者使用ATR的一定倍数作为止损点位。

例如，如果ATR指标值为1.5，交易者可以将止损点位设置在目前交易价格的1.5倍ATR范围之外。

另外，止损点位应该设置在重要支撑或阻力水平的下方或上方。

这样做的原因是，价格很有可能开始反弹向着既有的支撑或阻力水平，因此，止损点位在这些重要水平下方或上方有助于限制亏损并保护交易者的资金。

3. 确定止盈点位止盈点位是为了最大化利润，当价格走向有利方向时，止盈点位可以帮助我们实现这一目标。

使用ATR指标可以帮助我们更好地确定合适的止盈点位。

要确定止盈点位，我们需要计算ATR指标的值，然后将其乘以交易者想要的收益倍数。

如果ATR值为1.5，并且交易者想要以2倍ATR的收益为目标，那么止盈点位将是当前交易价格加上3个ATR值（1.5乘以2）。

同样地，止盈点位也应该设置在重要支撑或阻力水平的上方或下方。

这样做的原因是，价格很有可能开始反弹向既有的支撑或阻力水平，因此，止盈点位在这些重要水平上方或下方有助于实现最大利润。

atr在交易中的运用

atr在交易中的运用ATR（Average True Range）是一种用于技术分析的指标，主要用于评估货币对的波动性。

在交易中，ATR可以用于多种策略和工具，包括但不限于以下几种：1. 止损和止盈设置：ATR可以用于设置更加精确的止损和止盈点。

由于ATR考虑了波动性，因此它能够更好地反映价格的波动，从而使止损和止盈点更加贴近实际价格。

2. 交易信号：ATR也可以用于生成交易信号。

例如，当价格穿越ATR时，这可能是一个买入或卖出的信号。

这种策略基于ATR的波动性特点，当价格波动较大时，穿越ATR的可能性更高。

3. 风险管理：ATR可以用于评估交易的风险。

通过计算每笔交易的ATR值，交易者可以了解该交易的风险水平。

这对于风险管理非常有用，因为它可以帮助交易者更好地控制风险并制定更加明智的决策。

4. 资金管理：资金管理是交易中非常重要的一部分。

ATR可以帮助交易者确定他们的止损和止盈点，从而更好地控制他们的风险敞口。

通过使用ATR，交易者可以更加精确地管理他们的资金，从而降低破产的风险。

5. 评估交易表现：ATR还可以用于评估交易的表现。

通过比较实际交易结果与ATR的大小，交易者可以了解他们的交易策略是否有效。

如果交易结果与ATR的波动性不一致，这可能表明交易策略需要改进或调整。

总的来说，ATR在交易中具有多种用途，可以帮助交易者更好地理解市场的波动性、制定更加精确的止损和止盈点、评估和管理风险、控制资金以及评估交易的表现。

然而，值得注意的是，ATR并不是万能的，它只是一种工具，不能替代其他技术分析和基本面分析方法。

在使用ATR时，建议结合其他指标和市场信息进行综合分析和判断。

追踪止盈止损中的atr参数设计

追踪止盈止损中的atr参数设计在金融交易领域中，追踪止盈止损（trailing stop）是一种常用的风险管理工具，它能够帮助交易者在价格变动时保护利润和降低风险。

而ATR参数（Average True Range）的设计与选取在追踪止盈止损策略中起着重要的作用。

ATR是一种测量价格波动性的技术指标，它通过计算一定时间内的价格范围来衡量市场的波动性，从而提供了制定止损和止盈的参考依据。

ATR的计算通常基于一定时间周期的移动平均价格范围，常用的周期为14天。

在设计追踪止盈止损中的ATR参数时，我们需要考虑以下几个因素：1. 时间周期：选择一个适合的时间周期来计算ATR。

一般来说，较短的时间周期会更敏感，但也更容易受到噪音的干扰；而较长的时间周期则会平滑数据，但可能对价格波动的反应较慢。

因此，根据个人的交易策略和风险偏好来选择合适的时间周期。

2. ATR倍数：在追踪止盈止损策略中，通常会设置一个ATR倍数作为触发止损或止盈的条件。

这个倍数的大小需要根据市场的波动性和个人的风险承受能力来确定。

较小的倍数会使止损和止盈比较激进，可能会导致频繁的止损或过早的止盈；而较大的倍数则可能因为容忍度过高而造成较大的亏损。

3. 触发条件：在追踪止盈止损策略中，当价格达到一定条件时，止损或止盈就会被触发。

常见的触发条件包括价格突破ATR的固定倍数，或价格回撤ATR的一定百分比。

根据自己的交易策略和对市场的理解，选择适合的触发条件是非常关键的。

追踪止盈止损中的ATR参数设计需要综合考虑时间周期、ATR倍数和触发条件等因素。

根据个人的风险偏好和交易策略来选择适合自己的参数设置，同时也要不断根据市场的变化进行优化和调整。

这样才能更好地利用ATR参数来辅助追踪止盈止损的决策，并提升交易的效果和风险管理能力。

atr止损指标 mt4

atr止损指标 mt4ATR止损指标是一种技术分析工具，用于帮助交易者设定止损水平。

ATR指标全称为Average True Range，是一种衡量价格波动性的指标。

MT4是一种常用的外汇交易软件，提供了ATR指标的计算和应用功能。

ATR指标通过计算一段时间内的平均波动幅度来帮助确定止损水平。

它的计算公式是比较复杂的，涉及到多个价格变量，但我们在这里不进行具体的公式介绍。

使用ATR止损指标的主要步骤如下：1. 在MT4软件上选择要交易的品种和时间周期。

根据个人的交易策略和风险承受能力，选择适合自己的交易品种和时间周期。

2. 在MT4软件上添加ATR指标。

点击“插入”菜单，选择“指标”，然后选择“波动指标”，找到并选择“ATR”指标。

系统会自动在交易图表上显示ATR指标的图表。

3. 根据ATR指标的数值确定止损水平。

ATR指标的数值代表了一段时间内的平均波动幅度。

交易者可以根据自己的交易策略和风险承受能力，在ATR指标的基础上设定止损水平。

一般来说，止损水平可以设定为ATR指标数值的倍数，比如ATR的2倍或3倍。

4. 在交易平台上设置止损订单。

根据确定的止损水平，在交易平台上设置止损订单。

交易者可以设置固定止损或追踪止损，具体选择取决于个人的交易策略和偏好。

ATR止损指标的优势在于它能够根据市场波动性自动调整止损水平，帮助交易者更好地控制风险。

在市场行情波动较大的时候，止损水平可以相应调整，以避免过早触发止损。

而在市场行情相对平稳的时候，止损水平可以相对缩小，以保护交易者的利润。

然而，ATR止损指标也存在一些局限性。

首先，它只是一个辅助工具，不能保证交易的成功。

交易者还需要结合其他技术分析工具和自身的交易经验，做出准确的交易决策。

其次，ATR止损指标的计算是基于历史数据的，不能预测未来的价格波动。

因此，交易者需要时刻关注市场动态，及时调整止损水平。

ATR止损指标是一种帮助交易者确定止损水平的技术工具。

独步天下之“唐奇安趋势系统”

独步天下之“唐奇安趋势系统”
唐奇安趋势系统是原版海龟系统的一个简化版本。

进出场规则：
进出场：如果25日均线在350日均线之上，只能做多；如果25日均线在350日均线之下，只能做空。

价格突破20日高点或低点入市，突破10日低点或高点退出。

该系统依然以2倍ATR为止损，这与原版海龟系统相同。

如图：
唐奇安趋势跟踪系统
与价格走势高度吻合的那条白色曲线是短期移动均线，图形底部的那条黄色平滑的曲线是长期移动均线。

图中可见，一个长期的向上趋势正在进行中，因此只能做多，很明显，均线的意义是对行情进行过滤，它定义了25周期线在350线之上为多头趋势，多头趋势只做多，反之亦然。

我们依然不考虑资金管理，使用一手仓位测试该系统是否具备“正向预期”，设2%%手续费，1跳滑点。

如图（灰色曲线为收益曲线）：
它具备正向预期收益，资金曲线持续向上。

盈利逻辑：价格突破是趋势的“必经关口”，它在此守关，通过捕获趋势获利，因为市场是永远存在趋势的，以捕获的较大趋势覆盖掉止损成本来获取利润。

补充：定时退出唐奇安趋势系统
定时退出唐奇安趋势系统是唐奇安趋势系统的一个变体，它采用的是定时退出策略，而不是突破法退出策略。

它在80天之后退出，没有任何形式的止损点。

有很多交易者声称入市点并不重要，重要的是退出点。

这个系统就是我对他们的答复。

这个非常简单的退出策略毫不差于那些复杂策略，这足以说明：进场点真的没那么重要，只要是趋势的必经关口即可，出场点反而显得更重要，为什么？因为我们之前已详解过，定义趋势的本质就是“回撤幅度”，进场点与出场点形成一个逻辑闭环，就形成了交易系统的基本结构。

20atr止损策略

20atr止损策略
20ATR止损策略是一种基于市场波动性的止损策略，它使用了ATR（平均真实波动范围）指标来确定止损点位。

ATR是一种衡量价
格波动的指标，它可以帮助交易者了解市场的波动情况，从而制定
合理的止损策略。

具体来说，20ATR止损策略是指将交易的止损点位设置在当前
价格的20倍ATR之外。

这样做的目的是为了让止损点位能够容纳市
场的波动，避免因为短期波动而被迫平仓。

当市场波动较大时，止
损点位会相应地调整，从而保护交易者的资金安全。

这种止损策略的优点在于能够根据市场情况进行动态调整，避
免盲目设置固定的止损点位而导致不必要的损失。

同时，由于考虑
了市场的波动性，20ATR止损策略也能够为交易者提供一定的盈利
空间，让交易有更多的机会实现利润。

然而，20ATR止损策略也存在一定的局限性。

首先，它并不能
完全避免市场突发事件或者非常规的波动对交易造成的影响。

其次，对于不同品种的交易品种，20ATR止损策略的适用性可能会有所不同，需要根据具体情况进行调整。

总的来说，20ATR止损策略是一种基于市场波动性的止损策略，它能够帮助交易者根据市场情况进行止损点位的设置，从而更好地
保护资金安全并寻求盈利机会。

然而，在实际应用中，交易者还需
要结合其他因素进行综合考量，以制定更加合理和有效的止损策略。

atr指标止损止盈技巧

atr指标止损止盈技巧1. 什么是ATR指标ATR指标是一种技术分析中常用的指标，全称为Average True Range，中文翻译为平均真实波动范围。

对于交易者而言，它的作用是测量市场波动的强度和方向，帮助他们更好地制定止损和止盈策略。

ATR指标通常用于波动性的交易市场，如外汇、期货等。

2. ATR指标的计算方法ATR指标的计算方法比较复杂，但对于交易者而言并不需要掌握其具体细节。

ATR指标的计算公式如下：TR = MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(HIGH-CLOSE_PREV),ABS(LOW-CLOSE_PREV))，ATR = SMA(TR,N)其中，TR是真实波动范围的计算公式，MAX代表取最大值，HIGH、LOW、CLOSE分别代表当日最高价、最低价和收盘价，CLOSE_PREV代表前一日的收盘价，ABS代表取绝对值。

SMA是简单移动平均线的计算公式。

ATR指标的计算周期一般是14日。

3. 如何利用ATR指标制定止损策略ATR指标可以帮助交易者更好地制定止损策略，以降低风险。

一种常见的策略是基于ATR指标的固定止损策略，具体操作方法如下：首先，计算当前市场的ATR值。

假设ATR值为100点。

然后，根据交易者的交易计划与风险承受能力，选择一个适当的止损比例，如2%。

则此时的固定止损点位应为：100点*2%=2点。

最后，根据当前交易的方向和进场点位，在该止损点位附近设置止损单。

如果市场价格触及止损点位，交易者将会自动被强制退出该交易，以限制亏损的幅度。

需要注意的是，随着市场波动性的变化，ATR指标的数值也会不断变化。

因此，交易者应该定期重新计算ATR值，并做出相应的调整。

4. 如何利用ATR指标制定止盈策略ATR指标还可以帮助交易者更好地制定止盈策略，以帮助他们保护利润。

下面是一种基于ATR指标的动态止盈策略：首先，计算当前市场的ATR值。

假设ATR值为100点。

然后，根据交易者的交易计划与风险承受能力，选择一个适当的止盈比例，如2%。

ATR作为入场出场及止损工具的应用示例

入场背景：（记住，入场背景告诉我们不久将会出现交易机会，而入场触发器告诉我们现在入场交易）波动区间收缩背景：许多技术派已经注意到大幅价格运动往往出现在价格平静的横盘整理之后。

通过比较短期ATR和长期ATR可以非常容易的鉴别出价格平静的横盘整理区间，比如当10期ATR小于等于0.75倍50期ATR时，就表明近期市场不寻常的平静。

这就是一个背景条件，表明关键的入场时机就在眼前。

波动区间扩张背景：许多技术派相信不同寻常的价格移动意味着一个幅度可观的趋势正在形成。

波动区间扩张时期正好与波动区间收缩时期相反，这时我们要求10期ATR 大于50期ATR(博主按：这可能吗？)，例如10期ATR大于等于50期ATR的1.25倍。

如果你对这两种截然相反的情况有兴趣，我们可以非常容易的将两者融合在一起。

我们寻找的入场机会在什么时候呢？在波动区间收缩之后紧跟着波动区间扩张的时候。

回调或反弹背景：假定我们只想在市场回调时买入，在市场反弹时卖出。

当价格比5天前的价格至少低3倍ATR时，我们可以让我们的系统准备买入。

当价格比5天前的价格至少高出3倍ATR时，我们可以让我们的交易系统准备卖空。

入场触发器：波动性突变：该理论认为突然出现的某个方向的大幅运动表明与该方向相同的趋势正在形成。

一般来说，我们的入场规则可以表述为：当价格比上一交易日收盘价高2ATR时买入，当价格比上一交易日收盘价低2ATR时卖出。

这里的一般概念是在平常交易日里价格涨跌不会超过上一交易日收盘价1ATR，超过上一交易日收盘价2ATR的价格涨跌是不寻常的事件，这表明有什么不同寻常的事发生了。

由此可以做出的结论是：促使价格这么运动的原因是实质性的，一个新的趋势正在形成。

一些波动性突变系统的评价标准以点数为单位，而不是以ATR为单位。

例如它们认为当日元比上一个收盘价高出250点时才表明上升趋势出现。

以点数为单位而不是以ATR为单位的交易系统需要不断的调整优化，才能与市场变化保持一致。

atr止损指标

ATR（Average True Range）是一种技术指标，用于衡量价格波动性和风险管理。

它通常用于股票、期货和外汇市场中，以帮助确定止损价格和波动性的水平。

ATR 指标的计算基于价格历史数据。

ATR 的计算过程如下：计算真实范围（True Range，TR）：•TR 是一天内价格波动的测量值，通常通过以下三个值中的最大值来计算：•当天的最高价（High）与最低价（Low）之间的差值。

•当天的最高价与前一天的收盘价（Previous Close）之间的差值。

•当天的最低价与前一天的收盘价之间的差值。

•TR 的计算公式为：TR = max(High - Low, |High -Previous Close|, |Low - Previous Close|)计算平均真实范围（Average True Range，ATR）：•ATR 是一段时间内TR 的平均值，通常采用指数移动平均（Exponential Moving Average，EMA）来计算，以使较新的TR 对ATR 的影响更大。

您可以选择特定的时间周期（例如，14天）来计算ATR。

•ATR 的计算公式为：ATR = EMA(TR, N)，其中N 是选择的时间周期。

ATR 指标的主要用途是帮助确定合适的止损水平。

一般来说，较高的ATR 值表示较大的价格波动性，因此可能需要设置更宽的止损。

较低的ATR 值表示较小的价格波动性，可能需要设置更紧的止损。

例如，如果某个交易的股票的ATR 为2美元，您可能会考虑将止损设置在2美元或更多的价格下方，以充分考虑价格波动。

需要注意的是，ATR 只是一个帮助您制定止损策略的工具之一，它应与其他技术分析工具和风险管理策略结合使用，以帮助您做出更明智的交易决策。

20日均线趋势跟踪交易系统（转载）

20日均线趋势跟踪交易系统（转载）所谓的交易系统【Trading System】并不神秘，它就是指一套规定何时买入、何时卖出、买卖多少的既定的条件或规则，是一种个性化的决策模式。

它可以非常简单，简单到只有一句话，例如：“5/10/20日均线多排时做多，空排时做空”。

但简单不等于绩效差，复杂也不等于绩效好，一套高明的交易系统通常都是简单的，不过这种简单不是粗糙，而是“绚烂之极趋于平淡”或“以不变应万变”的那种简单。

交易系统有两大特征，一是系统性即具体的内容或方法；二是一致性，即交易者必须充分信任并一以贯之地执行其发出的交易信号，尽量避免情绪化的干扰。

交易系统有两种形式，第一种是非计算机程式的，存在于交易者的心中，靠交易者的目测来掌握；缺点是不容易摆脱情绪的干扰，影响系统一致性的发挥；优点是人的综合判断力永远优于机器，从而可以避免一些明显错误的机械交易，减少不必要的损失。

第二种是用计算机语言将其编制为程序，实现计算机自动交易，整个交易过程中很少需要人力的介入，从而可以完全避免由于人的情绪波动而造成的负面影响；但除非是专业机构，很少有人能做到这一点——有好的交易思路的人不懂编程，懂得编程的人不懂交易就是一个现实的障碍。

TradeStation是号称世界第一的交易系统开发平台，这个软件的发展甚至主导了系统交易理念方法的发展。

国内也有不错的平台，如投资家研发版和国际版、指南针无极版和鬼域版、分析家机构版和专业版，也可以作为基本完整的平台使用，感兴趣的读者可以自行研究。

需要指出的是，交易系统的绩效取决于其具体内容，与是否将其编制为程序无关。

热衷于将交易系统程序化的读者应该综合权衡这样做导致的精力和成本付出究竟是否值得。

事实上，在“跟随理论”这一章中，我已经给读者们演示了一个威力巨大的交易系统，我把它命名为“5/10/20日均线交易系统”，其具体内容和上面所说的“5/10/20日均线多排时做多，空排时做空”（以下简称“20日均线趋势跟踪交易系统”）表面相似，其实不同。

ATR指标在A计划软件中的运用

ATR指标在A计划软件中的运用【吊灯离场The Chandelier Exit】亚历山大-艾尔德在《走进我的交易室》一书中，对“吊灯离场”有过精彩的描述，笔者在此将其精华部分与大家分享：当趋势加速时，你也许希望能换挡，继续持有，而不是上下交易。

上下交易需要很紧的止损，而长期趋势则需要呼吸空间，吊灯止损就是为这样的仓位设计的。

当买家下止损单时，通常他们回到最近的低位，在最近的重要底部下面下止损。

吊灯止损采用不同的方法。

当交易者做多时，止损从最高点挂到趋势上，就像吊灯挂在房间的最高点。

当价格上涨，吊灯止损，吊在趋势的最高点，也上涨。

当它随着价格上涨时，它跟踪波动。

我们认为吊灯止损是上涨的，但是下跌时反之。

没有人能够说对趋势要走到哪里，吊灯止损会上涨，直到价格到顶，碰到止损。

这个方法和其它几个方法是我们交易者训练营的查克-勒博2000年1月在加勒比海提出的。

吊灯止损借用了威尔斯-韦尔德在1966年描述的ATR真实波动幅度均值。

真实波动幅度是3个数字里面最伟大的——今天最高点和最低点的距离，或是今天的最高点和昨天收盘价的距离，或是今天最低价和昨天收盘价的距离。

真实波动幅度反映了今天和昨天的波动。

很多软件里面都有真实波动幅度ATR。

真实波动幅度是计算一段时间真实波动幅度的平均值得到的。

多长时间是一段时间？你可以从一个月开始，但是有电脑的交易者可以轻松地测试不同的时间段。

吊灯止损利用了真实波动幅度的理论，乘以一个系数，从最高点到趋势，公式为：吊灯=最高价—系数*ATR；其中，系数由交易者自己选择，ATR 等于一段时间的真实波动幅度。

如果上涨趋势振荡剧烈，日间波动幅度很宽，那么止损就会比较远。

如果上涨趋势很平静，日波动幅度很窄，那么止损比较接近。

在“华尔街”软件里，吊灯止损的公式为：Hhv(hi, 22) - 3 · ATR(22)；Hhv(hi, 22)是过去22天最高价，ATR(22)是过去22天真实波动幅度均值。

[转载]ATR棘轮止损法带你认识它

[转载]ATR棘轮止损法带你认识它作者：全球交易基地一种新的止损策略——ATR棘轮法基本思想是非常简单的，我们先选定一个合理的起始价格，然后每天加某一倍数的ATR，得到一个跟踪止损点。

由该方法生成的止损点不仅能随着时间的增加不断上移而且同时也能适应市场波动性增减。

与我们以前采用的由抛物转向指标得到的止损点相比，其优点在于：使用ATR棘轮，我们能更自由的选择起始价格和增减速度。

此外我们还发现基于ATR的止损点能更快更准确的反映波动性变化，从而使我们能比传统的跟踪止损法锁定更多的利润。

下面是一个应用该策略的例子：当我们1ATR以上的盈利目标实现时，我们选择一个近期低点(比如最近十天的最低价)作为起始价格，然后根据我们持仓天数每天将最低价增加零点几倍的ATR(比如0.05ATR)。

如果我们已经持有仓位15天了，那么我们把0.05ATR乘以15天，然后将其乘积0.75ATR加到起始价位上。

20天后，我们将把1.0ATR(0.05乘以20天)加到最近十天的最低价上。

ATR棘轮法在逻辑上是很简单的，但是你马上就能发现有许多运动点能完成一些有趣且有用的功能，比我们想象的要多得多。

我们尤其喜欢该策略，因为不象抛物转向指标，ATR棘轮能非常容易的在我们交易过程中的任何时候使用。

我们可以在进入交易的第一天就开始使用这种止损策略，也可以等发生某些有利事件后再使用止赢策略。

我建议等到实现盈利后再使用该止损策略，原因正如你我都看到的那样，这种止损点会在有利的市场环境中迅速向上移动。

ATR棘轮安静的转动着，每天都在向上移动，因为我们每天都在让其增加零点几倍的ATR。

此外，我们用于计算止损点的起始价格(比如我们上边例举的最近十天最低价)会随着市场向上运动不断上移。

因此随着时间的增加，我们在不断升高的最近十天最低价的基础上增加不断增长的累积ATR。

每当10天低价上移，我们的ATR棘轮也跟着向上转动，我们的止损点也跟着每天稳步上移，如果十天低价急剧上移，我们的止损点也跟着向上跳跃。

20日突破并3倍ATR止损趋势跟踪交易系统的分析

我用最简单的一些指标设计了一个"20日突破"并"3倍ATR止损"交易系统。

"20日突破"并"3倍ATR止损"交易系统工作方法买入条件: 收盘突破20日内收盘最高价，则以收盘价买入(当然，应该是以第二天开盘价买入，不过简单起见，这样模拟也相差不大)初始止损位的设定: 买入价减去3倍的20日平均日波动(ATR)止损位的调整: 每日用收盘价减去3倍的20日平均日波动，若高于当前设定的止损位，调整止损位到新的值。

这样，随着波幅的减小，或者价格的上升，止损位会不断上调。

卖出条件: 收盘价格跌破止损位仓位管理: 买入时按照6%的最大损失设定仓位，然后仓位仓位固定不变。

比如，买入时若20日平均日波动比例为6%, 则建仓33.33%(若价格跌了18%, 总共损失为6%)交易费用: 每笔交易需要支付0.5%的费用模拟交易结果数据若用这个交易系统对1997年1月1日到2009年6月19日的上证指数进行模拟交易，我们将得到如下的交易数据:数据解读年复合投资回报率13.1%若在1997年初投入10000元钱，2009年6月19日(12.5年)资金将变为46600元左右。

年复合投资回报率为13.1%，单利为29.28%。

由此我们可以看出复利的威力。

同期，指数的增长为306%左右，可见这个简单的投资模型最终大大跑赢了指数。

46.67%的交易收益为正45比交易中，一共有21比交易最终收益为正，24比交易收益为负。

虽然，看上去交易的成功率比随机数50%还要低，但是作为趋势投资，这已经是很好的结果了。

其实如果采用随机入市，交易的结果是达不到50%的。

原因是有一部分本来应该是成功的交易，最终在止损位提前止步，最后变为了亏损的交易。

当然，这也是趋势交易必须要付出的代价。

从另一角度看这个结果，我们也可以认识到入市点并不是交易的唯一。

虽然我们入市只有46%的成功率，但最终居然可以大大跑赢指数。

《atr指标用法，ATR止损详解棘轮止损通达信源码》

《atr指标用法，ATR止损详解棘轮止损通达信源码》交易市场的本质永远离不开高卖低买的操作，宽客相对论中提到要敬畏市场。

简单来说就是我们总希望在上涨趋势中回调买入，下跌行情中反弹高抛，而atr指标恰恰给出了具体的量化标准。

本文将讨论atr在退出策略中的高级应用，这其中atr棘轮止损法最具有代表性。

atr指标用法何为上升趋势？通俗来说就是低点和高点不断上移，这是一个广义的定义概念。

从定量的角度看，我们可以画出上升通道线，可以运用长短期均线金叉、死叉来判断。

atr指标用法也有相似的功能，QR 社区告诉我们，它的优势在于不仅可以判断趋势并能精确掌握买卖点。

atr代表的是一段时间价格的真实波幅，假设我们以55日均线作为重要支撑，那么只要收盘价高于此2个atr值，就可判定为上升趋势。

根据QR量化投资社区的统计，价格总是折线上涨，所以即使我们踏空一段行情，依旧可以在牛回头时积极做多。

在满足上述条件的情况下，若今日收盘价低于7天前价格2个atr甚至更多，就表明我们在上涨过程的回调行情中。

此时我们可以设定买入条件，比如当价格比上一交易日收盘价高2ATR时买入。

这里的逻辑在于，一段趋势行情后容易出现获利回吐横盘整理的动作。

假设当日行情上涨超过上一个交易日的2atr，代表出现一些基本面利多的催化剂，或者单纯是因为洗盘结束，突破技术卖压吸引了跟风买盘而暴涨，无论何种因素都会打开进一步的上行空间。

当然，这样的交易策略有利有弊，QR量化社区认为，从表面上看追高的动作会增加短线的持仓成本，但好处是对于波段投资者未来盈利更具确定性，另外这也回避了横盘整理的时间煎熬，要知道牛市行情的时间是十分宝贵的。

atr止损详解atr棘轮止损通达信源码二级市场的价格一直动态变化，传统的止损法可能是根据黄金比例分割线或者K线形态重要支撑点位设置止损，但是假设价格上移那么原来的止损参考意义就会变小，需要不断修改新的价格。

另外，以中国股市为例经常会出现连续涨停板的可能，若保持原来较低的止损点位，很有可能回吐大部分利润。

海龟法则，初始止损（2ATR）会随着趋势发展移动跟踪吗？

海龟法则，初始止损（2ATR）会随着趋势发展移动跟踪吗？
在海龟交易法则中，其止损方式为：
入场后亏损2*ATR，止损。

这个ATR，我写了好几遍，但是依然有人在后台源源不断的问我。

我再简单重复一下。

所谓的ATR，是一个指标，这个指标用来统计的，是品种的平均波幅。

什么叫波幅？你可以理解为，当天的最高点减去当天的最低点。

这不就是这一天的波动幅度吗？只不过，这个指标它把跳空也统计了进去。

比如跳空低开。

那么就用昨天的收盘价，减去今天的最低点。

如果高开，就用昨天的收盘价，减去今天的最高点。

如果没有跳空，就是最高价—最低价。

这样，它默认是把最近26天的这种波幅加到一起，然后除以26，得出了一个这个品种的“平均波动幅度”。

它用这个幅度来止损。

海龟交易法则的开仓是：突破20日高点开多单。

然后，亏损2*ATR就止损。

那么它会随着趋势的发展而移动吗？不移动。

如果它的初始仓位盈利了0.5*ATR，它会加仓一次。

它加完仓之后，止损就变成了最新开仓位置亏损2ATR止损。

也就是说，我们可以理解为，没有加仓的时候它不移动，但是它加了仓时，这个值就移动了一次。

因为是根据最新的开仓价格来的。

而海龟一共加仓三次，最后一次加仓完事之后，止损就变成了，最新开仓亏损2ATR止损。

如果没有亏到呢？它还有另外一个出场：跌破10日低点出场。

我们可以把这个条件理解为止盈。

要么最后一次加仓亏损了2ATR全平，要么跌破10日低点全平。

这就是海龟交易法则的出场方式。

点赞支持一下，谢谢。