趋势跟踪交易系统
日内30分钟k线趋势跟踪交易系统
日内30分钟k线趋势跟踪交易系统日内30分钟k 线趋势跟踪交易系统1、进场策略：①夏令时：欧洲开盘时间16:00；美洲开盘时间20:00.②冬令时：欧洲开盘时间17:00；美洲开盘时间21:00.③如果进场这根30分钟K 线收盘价与它最低点之间的差额＞30点，那么就放弃这次交易机会。
④每天最多只交易3次，若第一次做多被止损，那么第二次只寻找做空机会。
⑤夏令时晚10点以后（不含）不再做新单；冬令时晚11点以后（不含）不再做新单。
⑥20:00以后，再做新单以20:30 那根K 线为基准，而不是16:30那根K 线为基准。
2、进场时机：①开盘后前30分钟不交易，同时找到前30分钟的高低点。
②开盘30分钟后，当30分钟k 线收盘价收在前30分钟所有高点上方做多，下方就做空。
3、止损额：账户资金的1.5%如：3000美金×1.5%＝45美金，5000美金×1.5%＝75美金。
①买入价与开盘时30分钟基准阳k 线低点下方13个点处之间的点差来计算进场的止损额。
②卖出价与开盘时30分钟基准阴k 线高点上方13个点处之间的点差来计算进场的止损额。
③有跳空缺口的，按缺口策略执行。
4、止损点的设置：★注意：进场时的初次止损点设在当日开盘时前30分钟的最高点或最低点，而不是进场这根K 线的最高点或最低点。
①多单进场时的止损点设置在开盘时30分钟k 线低点下方13个点处；②空单进场时的止损点设置在开盘时30分钟k 线高点上方13个点处；③有跳空缺口的，按缺口策略执行。
4、移动止损点：★注意：30分钟k 线收盘价产生浮动盈利后，移动止损点设在这根产生浮动盈利的30分钟k 线的高低点处。
①移动止损点在基准30分钟K 线低点下方13个点处。
②移动止损点在基准30分钟K 线高点上方13个点处。
5、出场策略：①产生利润后，当30分钟K 线收盘价收在浮动利润的50%之下或持平时，止盈出场。
②产生利润后，当30分钟K 线开盘价开在浮动利润的50%之下或持平时，止盈出场。
证券交易中的交易策略与交易系统
证券交易中的交易策略与交易系统在证券交易市场中，交易策略和交易系统是投资者取得成功的关键。
通过合理的交易策略和有效的交易系统，投资者可以更好地管理风险、实现收益最大化。
本文将讨论证券交易中常用的交易策略以及相应的交易系统。
一、趋势交易策略与趋势跟踪交易系统趋势交易策略是基于市场趋势的方向进行交易的策略。
投资者通过寻找特定证券的趋势，以及市场整体的趋势，并进行相应的买入或卖出操作。
为了实现趋势交易策略的有效执行，趋势跟踪交易系统被广泛应用。
趋势跟踪交易系统基于历史数据和技术指标分析市场走势，并根据趋势信号生成交易指令。
例如，当市场出现上涨趋势时，系统会发出买入信号；相反，当市场显示下跌趋势时，系统会发出卖出信号。
通过趋势跟踪交易系统，投资者能够迅速捕捉到市场的趋势变化，提高交易决策的准确性。
二、反转交易策略与反转交易系统反转交易策略是基于市场的潜在反转信号进行交易的策略。
当市场出现超买或超卖情况时，投资者可以通过反转交易策略寻找市场的反转点，并进行相应的买入或卖出操作。
为了有效执行反转交易策略，反转交易系统被广泛采用。
反转交易系统通过技术指标和市场情绪的分析，捕捉市场可能的反转信号，并生成交易指令。
例如，当市场出现极度超卖情况时，系统会发出买入信号；相反，当市场出现极度超买情况时，系统会发出卖出信号。
通过反转交易系统，投资者可以及时捕捉到市场的反转信号，实现逆市而行的交易决策。
三、均值回归交易策略与均值回归交易系统均值回归交易策略是基于市场价格回归到其平均水平进行交易的策略。
投资者通过寻找市场价格的偏离程度，以及市场价格回归的趋势，并进行相应的买入或卖出操作。
为了有效执行均值回归交易策略，均值回归交易系统被广泛运用。
均值回归交易系统通过统计学方法和技术指标分析市场价格的偏离情况，并生成交易指令。
例如，当市场价格偏离其均值时，系统会发出买入或卖出信号，以期待价格回归到均值水平。
通过均值回归交易系统，投资者可以在市场价格出现偏离时获得交易机会，实现收益的稳定增长。
_技术交易系统的新概念
技术交易系统的新概念威尔斯·威尔德著前言本书所提出的概念、方法和系统是多年来研究分析市场之结果。
使用方法严格限于技术分析领域，所获结果颇为精确。
本书或许并不引人入胜，它的目的是给读者提供科学的概念、严密的工具和指标，以便在市场交易中能够应用。
本书没有从其它权威们的著作中吸收任何内容，你所看到的是一套独到的见解。
希望这套教材不仅能提供给初次成为经纪的新手一些帮助，也同时能对熟知技术分析的职业老手有用。
这是一件非常棘手的工作。
一些初学者在读过几章之后会完全理解教材的内容，而对于电脑高手来讲，本书所提供的公式又是出人意料的简单。
然而，对于大多数投资人士来说，他们会发现本书提出的是一种交易方法，一种既合理又容易操作的方法。
宜至1991年的今天，没有人能提出更好的办法。
我们有了计算机，能在几秒钟内做完在1978年要几周才能做完的事。
这既是好事也是坏事。
说它是好事是因为速度大大提高了，说它是坏事是因为我们失去了与这一交易系统的每日接触。
，即一天天看着我们的交易系统是如何与市场相互作用的。
尽管有“记录表格”，但在今天(1991年)很少有人会在每个交易日，用铅笔和纸去认真填写。
当今有大量的计算机交易软件系统，本书中的许多交易系统也包括其中。
今天我们通过按键盘来使用计算机，通过调制解调器来收集数据。
计算机为我们发出众多的有关市场次日的买入卖出信号。
事情发生了多么巨大的变化！阅读指导章节划分本书分十个不同章节。
除第一章外，每章相互独立。
应该先读第一章，它与随后各章中的基本工具和定义相关。
例如，若对动向指标感兴趣，则先读第一章，然后跳过第二章和第三章，直接阅读第四章。
然而，无论使用本书哪个系统，请一定先阅读第九章和第十章。
记录表格本书所阐述的指标和交易系统基于每日的交易价格，填写记录表格将便于工作的顺利展开。
除相对强弱指标适于图形表达外，其它指标或系统都需用到每日记录表格。
虽然许多使用者试图借助图形获得直观印象，但是并非一定需要作图。
三重趋势交易系统详解
三重趋势交易系统详解正文字体大小：大中小三重趋势交易系统详解说三重趋势交易系统，不如说是一种交易的方法。
它是根据鹿希武老师的趋势交易法而衍生的一种方法，趋势交易法对于判断趋势方面简单明了，给人以一种茅塞顿开的感觉，是我在国内的投资书籍里面，唯一一本看了20遍的好书，每看一遍，都有新的收获。
但是研究过趋势交易法的朋友可能会发现，单单用这个方法来操作，成功率并不是很高，因为单从书上来看，它是看哪个图做哪个图，并没有引入周期间的配合（鹿老师的书还是有很多保留内容的），这样注定会加大失败的概率。
鹿老师也说过，做小周期的图，要对天图的趋势要把握，其实也告诉了我们，做单是需要不同周期来配合的。
见于上面说的情况，结合本人做单的经验，用趋势交易法和三重过滤网相结合，成功率是不是会大大的提高呢，答案是肯定的。
这个就是今天我要写的三重趋势交易系统，或者说是三重趋势交易法。
其核心内容是看大做小，顺大趋势来做小周期的图，只做顺势，不抢反弹。
读下面的内容前，希望读者能先看下趋势交易法和战胜股神这2本书，如果不深入研究下，你可能会看不懂以下的内容。
第一章：系统及周期的设定第一节：系统的设定在图表中加入一跟60均线，和MACD（12 26 9），这样就可以了，尽可能的把图表弄干净，简单明了，指标多了，反而不容易分析。
一般我看一个系统，如果看到其有一大堆的指标在那里，我就明白，这个系统好的有限，大家永远要记住：指标是根据价格的变化而变化，而并不是价格随着指标的变化而变化。
设置好的系统如下面的图，没有其他的指标这里为什么要加一跟60均线和MACD指标呢，因为60均线往往会提供强大的支撑，很多的行情，往往都是回调在60均线附近，展开一轮新的行情。
就像上面的图，很多时候都是在60均线附近，宣告回调的结束。
而MACD，可以帮助我们认别这个信号的真与假，当出现做单信号的时候，但是MACD出现了背离，那个这个信号就应该放弃。
第二节：周期的配合本人喜欢的周期配合有：D1-H4-M30H4-H1-M15喜欢做长线的当然也可以看MN-W1-D1其中的D1，H4，MN是你判断大周期趋势的时间段，H4，H1，W1是你的主交易时间段，M30，M15，D1是你精确进场点和设置小止损的周期。
系统交易的初阶——趋势交易者路在何方
系统交易的初阶——趋势交易者路在何方.该论坛的文章我根本上阅读了一遍，再次感谢“清醒疯子〞兄提供的信息源！感谢帝国老弟以及众网友的辛勤耕耘！下面，针对趋势跟踪这个话题，谈一点我个人的看法：在这里，请允许我首先引用帝国老弟的一段话作为开场：“如果你找到的所有原因都指向同一个结论的话，则你很可能是为了迎合自己所处的位置或者是心理需求而失去了客观〞。
我很认同这句话，不过我想说的是，在认定趋势跟踪的有效性这个问题上，我们是否也犯了同样的错误以至于失去了客观呢.在这个问题上，评价我们终究是否失去客观的最强有力证据应该是什么呢.还是先从我的个人投机经历谈起吧，从股票到期货，再到外汇保证金，跨度正好10年。
以一个“半职业赌徒〞的身份介入投机市场以来，从概率问题入手，力图解决投机市场的问题，截止目前，自认为没有走过弯路。
对于“趋势跟踪〞的理念，我几乎是在入市的第一天就自动树立起来了，除最初的3到4年左右，由于受心态影响，执行力度不够而导致业绩时好时坏外，获利主要得益于后期的期货市场，可以说是“趋势跟踪〞理念的忠实践行者和受益者之一。
我的趋势跟踪理念与大家的并无二致，其实说白了就是一句话：“一个初始止损加上一个跟踪止损，很多时候，我都是在止损的同时反手开仓，然后又是一个初始止损和一个跟踪止损，如此循环不停，仅此而已〞。
在具体的参数设置上面，我的测试结果与帝国老弟的观点完全相吻合，只要是超出了交易本钱所允许的敏感区域，各参数的的最终收益将趋于一致，所以大家完全没有必要在这些细枝末节的问题上浪费哪怕是一丝一毫的精力。
我想说的是，大的思路和框架一旦确定，长期而言，最终收益都是差不到那里去的。
就是上面的这几句看似简简单单的“趋势跟踪〞的操作手法，让我在期货市场里尝到了不小的甜头，尽管没有实现复利增长，更没有赚到令人艳羡的资产，不过我个人还是挺满意的。
我深信自己的“顺势而为〞的理念简直是太完美了，因为无论从哪个角度讲，其哲学根底、数学根底都太结实了，在?走出幻觉，走向成熟?的整本书里面，试图说明的几乎全是这个问题，如果只允许我用5个字来概括这本书的内容，那就是——“趋势跟踪好〞，所以在这里，我就不多罗嗦了。
趋势追踪，从设计交易系统开始（八）——抓住波动放大的时机
趋势追踪，从设计交易系统开始（八）——抓住波动放大的时机本篇文章，我们来看一下第二类/第三类交易信号组合。
我们以天启ATR通道为例。
很多时候，趋势会在一个大的单边波动后出现。
我们设计这个系统的目的是寻找单边波动率放大的行情。
开仓信号：价格向上突破MA（y）＋A×ATR（a），开多仓；价格向下突破MA（y）－A×ATR（a），开空仓。
平仓信号1：价格向下突破MA（y），平多仓；价格向上突破MA（y），平空仓。
平仓信号2：价格向下突破MA（y）－A×ATR（a），平多仓；价格向上突破MA（y）＋A×ATR（a），平空仓。
开仓信号里有3个参数，y，A，a。
y越大，系统越接近均线系统；y越小，系统越接近波动系统。
A越大，系统信号越少，单次止损越大；A越小，系统信号越多，单次止损越小。
a越大，系统对绝对波动增加更敏感；a越小，系统对相对波动增加更敏感。
我们举几个例子：当y=20，A=1，a=20时，由于1个ATR（20）的波动很容易触发，所以系统接近于20均线的过滤系统。
当y=1，A=2，a=20时，只有当日单边波动超过2个ATR（20）时，系统才会触发开仓信号。
开仓信号只对单日的波动率敏感。
当y=1，A=1，a=1时，只要当日单边波动大于前日波动，系统就会触发开仓信号。
开仓信号只对相对波动率敏感。
所以，开仓信号的参数非常的有弹性。
设置不同的参数，可以达到差异很大的效果。
如此，你就可以根据个人需求选择一个适当的参数，既可以过滤掉震荡行情，又可以在单边突破且趋势力量增强的时候进场。
平仓信号就可以比较简单，二选一。
平仓信号1就相当于单均线式的平仓。
平仓信号2是平仓同时开仓，永久在市的方式。
第一种平仓信号简单，也比较安全。
第二种平仓信号可能在缓慢的反向趋势中可能会承受比较大的止损，但应对回撤的能力相对较强。
如果担心开仓即反转，也可以设置一个固定的止损价格，结合原本的平仓信号，以两者孰先触发为准。
四种最基本的趋势跟踪策略介绍
四种最基本的趋势跟踪策略介绍1. 双移动均线交叉移动平均线反应了某⼀段时间内的平均价格，双移动均线交叉系统利⽤两根不同周期的移动平均线的交叉作为趋势确认形成的信号，这通常是指⼀根较⼩周期的均线上穿或者下穿较长周期均线形成多头或者空头趋势的信号。
其原理是认为较短周期的移动均线较能反应近期的⾏情⽅向，当其上穿或者下穿较长周期的移动均价线时，会有很⼤可能形成该⽅向的趋势。
最早的移动平均线是简单算数平均，后来随着更多技术指标的开发，也出现了很多类似的指标，俗称“⾦叉”与“死叉”系统，事实上所有的交叉系统都万变不离其宗，如MACD、DKX、EXPMA等等，这些基于移动均价的指标⼏乎都是基于同样的⼀种理念，只不过在计算的时候可能进⾏了更多的优化，给近期的价格增加了更⼤的权数⽽已。
2.波动性突破交易波动性突破策略认为只有当市场明显向⼀个⽅向做出了⼀定波动性突破时，趋势才有可能发⽣或者改变。
⼤部分交易者都认为收盘价是最重要的价格，因⽽很多波动性突破都是基于每⽇收盘价进⾏计算的，再加上前⽇或者某⼀阶段的平均波幅。
但也有例外，拉⾥·威廉姆斯就认为开盘价才是⼀天当中最重要的价格，并且他采⽤的是前⽇的震荡幅度作为震荡因⼦。
不管如何，对某⼀重要价格的波动性突破确实很有可能产⽣⼀段剧烈的趋势性⾏情。
甚⾄连利弗莫尔曾经采⽤过的六点转向策略也是基于关键点的突破交易系统，假如将6个基点作为⼀个固定波动值，也可以变相地认为该系统在设计思路上也与波动性突破不谋⽽合。
3.唐奇安通道突破唐奇安通道，⼜称“四周规则”，四周即20个交易⽇。
该系统最原始的版本是在创20个交易⽇新⾼之后买⼊，创20个交易⽇新低之后卖出。
后来因为⼀群海龟交易员⽽使它成为最富盛名的趋势跟踪交易系统。
在历史上，该系统完美地遵守了⼤道⾄简的原则，不⽤任何指标，理查德·唐奇安本⼈仅仅是对两个价格的突破就创下了不菲的交易成绩。
当然，后来该系统曝光后基本失灵，但其核⼼的理念却是被后辈们不断发扬光⼤，海龟交易策略就是其改进版本，并且在威廉·埃克哈特严密的头⼨调整法则下，该交易策略在趋势跟踪的历史上留下了各种交易传奇。
趋势跟踪交易系统
资金管理：
1、交易之道,生存第一。
2、资金最大回撤每天3%，每周10%。
3、不让已经盈利的单子变为亏损。
情绪管理：
1、时刻克制自己交易的冲动，只在大趋势来临时入场。
2、方向不明时，空仓就是最好的策略。
3、永远不要去猜顶和摸底，等行情走出来后再入场。
4、等待是投机者一生修炼的法门。
5、反身性：错失的头寸要有勇气以更高的成本买回来。
6、多点共振；大周期和小周期方向一致入场。
7、执行力是最终让你在这场游戏生存下去最重要的因素。
不能控制内心的恐惧或贪婪，结果就是一场荒废青春的游戏。
入场:
1、寻找临界位置：多头趋势看日线级别前期低点和趋势线的支撑；空头趋势看日线级别前期高点和趋势线的压力；
2、等待交易信号：等待确认支撑压力是否有效；出现标志性K线组合，可视为有效；回调不破前低或前高，且回调衰竭即为进场信号；
3、建仓：根据资金管理准则战略性建仓。
止损:
1、前期低点或高点，留出10-20点裕量；
2、趋势形成后，根据每次回调的低点或高点设置移动止损，并留出10-20点裕量。
加仓:
1、每次回调不破前低或前高，都是加仓良机；
2、每次加仓量不超过前期总持仓量。
出场:
1、有效破位前低或前高出场。
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趋势跟踪交易系统
长期持续稳定获利是我们的交易理念，不追求一夜暴富，不能把赌博的心态带进市场。
趋势跟踪交易——跟随趋势而后动，而非猜测趋势而先动！追价误区：追价可能会让你交易在最高/ 低点！外汇市场每天都有机会，如果落实到超短线的机会甚至可以用无限机会来形容，但我们的精力是有限的，我
们能把握的机会也是有限的。
把握那些我们可以把握，有依据的机会，无规则依据的情况下就应该放弃交易。
控
制交易频率！错过一些交易是正确的、有必要的！
其实交易很简单,成功的密码就是：发现一个简单的动作，不断的去重复. 。
在你想要赚钱之前，先估计自己可以赔多少钱, 亏损在市场体系本就无法避免，作一个懂输的赢家做多/ 空的时候，将止损设在影线下方/ 上方10点
一笔交易合理的盈亏比要达到2：1。
每次用总资金的5%进行交易，在获利保护的情况下，如果出现交易信号可继续进场。
交易计划必须建立在客观的技术分析基础之上，每次进场都需要交易信号的确认。
不做没有根据的交易！交
易计划最初包括：方向、时间、进场价、止损价、仓位、目标价、盈亏比。
进场后可能会对止损修改以及提前转
势平仓。
时间架构：抛弃时间框架而言趋势，则是自欺欺人！
根据已知因素去推断结果，即便这样仍然会出错，如果往判断根据里添加未知因素则是错上加错。
心态问题最简单的解决方法就是对交易进行周密详细的计划。
将时间花在进场之前。
进场之后，所要做的就
是严格执行交易计划，而不是随盘面的变化不断做出调整。
交易信心部分源自成熟的技术分析。
怕：体现在出现交易信号不敢进场、怕盈利缩水、怕市场掉头、怕打掉止损就回头。
后悔当初那
么好的机会没进场，后悔出场太早。
要有耐心等待交易机会的出现，等待汇价触及目标位！无需费尽心思去争取，耐心等待, 市场会给出符合你进场原则的信号！
1、市场价格包容消化一切。
2、价格沿趋势移动。
3、历史会重演。
——道氏理论
消息并不重要，重要的是人们对消息的反应。
——索罗斯
确认趋势的主要方法：均线、趋势线（通道）。
//
我个人的习惯是：将两根均线的参数设为20和60,结合不同的K线周期来判断中短线的趋势！
1、均线从下降转为盘局或上升，价格从均线下方突破均线，回调不破，为买进信号
2 、价格趋势走在均线上，价格下跌但并未跌破均线，为买进信号。
3 、价格虽然跌破均线，但立刻回升到均线上，为买进信号。
4
、远离均线，则有可能反弹上升，为买进信号
K
白色或黑色
本例表示上升趋势中依次上升的支撑和阻挡水平。
点 2和4为支撑水平，通常 由过去的向上反弹低点形成
点1和3为阻挡水平，通常以过去的峰值为标志流星形态
/
RS
在上升趋势中，当阻挡水平被市场以足够大的幅度向上穿越后，就演变为支撑水平。
注意，一旦点1处的
阻挡被击穿，他就在点4处构成了支撑。
先前的峰值在以后的市场调整中将起
到支撑作用。
趋势线的画法：用显著的高点或者低点进行连接，两点决定一条直线，这样就能形成一根趋势线。
有效性的判断
1、被触及次数越多越有效（第3次最佳）。
2、越接近于汇率本身运行斜率（45?）的越有效
3、时间周期尽可能接近。
S4. 13直停H（flll）过于莢第的例于••实迂舅•康索的上升炖停曳过干地•当喪*的仪券效按異败后•仅仅调■到一个较慢的.更持久的上升楚势哎（毁2〉上.
R4.6a上升■律毁的通例•上升楚聲纓龙由依衣上升妁向上反弹低2先在颅金栩鏡S依次上升的低点（点1和3）之=竹出#试世趣停域，戏后朮*更第三牛点〈点。
来确认该电勞毁的有效tt.
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St 7a 一旦上升建势歧號立以&•款可以利用陵后审坊陕近识建务受的机会具进.區中点5*7就是弄立錦多头茨绪奔事头矢寸为好籾令・当市场在点9处巌鞍用芳找后，栽意侏着想传要旬下反转, 娶束我们平仓了绪质育的多矣長寸・
■
・牛阳憑系上升的支欄段演化鶴丫阴宿撇•通常.丈搦蛻初豪製冶，直丈需的上冲申捋起Kt噩捲能用・
趋势线的突破意味着趋势可能正发生转变，或者看作该段趋势的运行结束
判断方法有123法则和2B法则
123
1、趋势线被突破；
2、不再创新高；
3、跌破前期低点。
2B
上升趋势中，如果价格已经穿越先前的高价而未能持续上升，稍后又跌破先前的高点，则很可能会发生反转。
趋势通道的画法是：
依据一条趋势线（两个参考点确认），选择对面的一个参考点，然后做平行
线，这样就能形成一对平行的趋
势线，上轨压制，下轨支撑。
馆护■追彎驹子* 一里馆出丁基*的上阳燉姉蝮（道却咼1.3 o.aniJitn以進谊恵2此的第一b卑列岀翼平杆政（用曲喪廳吝人逋誉是管邃践.
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