建立有效的银行内部信用评级系统
信用评分系统在银行业中的应用及评估
信用评分系统在银行业中的应用及评估随着全球经济的快速发展，金融领域也随之发生了很大的变化。
特别是在银行业中，如何有效地管理风险、控制不良贷款、提高客户信誉度等问题愈发显得重要。
这时候，信用评分系统就成为了银行业中不可或缺的重要工具。
本文将从信用评分系统基础知识、在银行业中的应用和评估等方面进行探讨。
一、信用评分系统的基础知识信用评分系统是指对个体或企业的信用状况进行评估，并根据评估结果对其进行分类，以评估其在资本市场和借贷市场中的信誉度。
信用评分系统可以通过对个体或企业的基本信息、交易历史及财务状况等多方面指标进行综合评估得出相应的信用评分。
信用评分通常是由银行、信用评级机构或其他金融机构来完成的。
目前，常用的信用评分系统包括FICO信用评分系统、VantageScore信用评分系统等。
其中，FICO信用评分系统是全球范围内最为常用的信用评分系统之一。
该评分系统将个体的信用状况分为五个等级，分别为“优异”、“很好”、“一般”、“欠佳”和“糟糕”。
二、信用评分系统在银行业中的应用在银行业中，信用评分系统应用广泛，主要用于以下几个方面：1. 风险控制在贷款过程中，银行需要对借款人的信用状况进行评估，以制定相应的贷款方案，并进行风险控制。
通过信用评分系统，银行可以综合评估借款人的信用状况，避免授信给不良客户，降低不良贷款风险。
2. 客户管理信用评分系统可以帮助银行对客户进行分类管理，根据客户信用状况制定相应的服务方案，提高客户满意度。
3. 营销策略信用评分系统可以对银行客户的行为或特定目标进行评价，帮助银行制定更合适的营销策略和市场推广计划。
4. 信用风险评级信用评分系统可以对企业或个人进行信用风险评级，有利于银行为客户提供合适的金融产品和服务，并为银行客户建立信用档案，提高银行客户的信任和忠诚度。
三、信用评分系统的评估评估信用评分系统需要考虑多个方面的指标，例如准确性、可靠性、稳定性、安全性等。
具体评估指标如下：1. 准确性信用评分系统的准确性是其核心指标之一。
论商业银行内部信用风险管理之评估体系的构建
选择和风险系数的确定很大程度上受到主观因素的影响。 贷款风险度 是否受到或仅受到企业信用等级、 贷款方式的影响， 有实证研究结果 表明， 中国的商业银行资产质量与抵押、 担保贷款率无直接线性关系， 这意味着贷款方式与贷款风险度并无直接关系。 风险系数确定的依据 是什么?这些问题由于未得到解决， 导致了贷款风险度的测量并不能真 正反映贷款信用风险水平。此外， 我国商业银行贷款风险度的测量关 注的是某一笔贷款的信用风险， 并没有从组合管理的角度对信用风险 进行测定。一笔贷款对贷款组合的信用风险贡献度， 即边际信用风险 为多少?各笔贷款之间的风险度相关性如何?这些问题在贷款风险度 的测量方法中都没有加以解决。 (三 )客户 信息 收集、 加工、 分析薄弱。 银行同业较为普遍采用 外国 的VAR,RAROC等模型， 由于我国尚 缺乏大量的数据积累及在贷款定 价、 准备金提取、 资本金配置等方面的局限性， 使我们对信用风险管理 的方法还处于借鉴参考阶段。如果我们没有有效的客户信息管理， 则 未来资产组合、 限额管理、 风险量化分析评价都不可能实现。 (四 )信用风险 评估人才凌 乏。国际先进银行吸引了 一批金融专业 人才， 也培养了众多素质较高的工作人员， 中高级风险管理人员大都有
探讨。 一、 信用风险评级在银行风险管理中的地位
所谓信用风险的评级就是对一定的借款方的情况进行评估， 并 对由于借款方发生违约造成损失的可能性进行估计。 而所谓的内部则 是与一 专 般的 业评级机构的评 级加以区 银行的内 汾， 部信用评级是由 银行内 部人员完成的并且这种评级的 ， 结果是不对外公布的。 在当 今 的 银行特别是大型银行或是跨国 银行的风险管理中信用风险的内部 ， 评级体系正占有着越来越重要的地位。 对于一个有着数以 万计的借款 客户的银行来说， 内部评级对于银行的风险信用管理来说是不可缺少 的 只有建立了系统的内 ， 部评级体系， 才能对数量庞大的不同的 借款人
防范信用风险加速内部信用评级体系建设
行外部评级机构的评级方 � � � � 法而 言，是银 行通 过设 认为 ， 这主 要是 因 为 立专门的信用评估部门 和人 员 ，对 借 款人 按 时 、 足额履行相关合同的能 力 和 风 险 进 行 综 合 评 价 的一套客户信用质量评价 方法 。 一、 内部评级的国际 经验 从国际银行业的经验 上看 ，信 用评 级大 体上 可以分成四个发展阶段 经 验判 断阶 段、分 析模
金融监管
防范信用风险 加速内部信用评级体系建设
侯世宇11 0001 )
摘
要： 内部评级是国际银行业信贷风险管理的主要模式。 本文从新资本协议要求出发， 介绍国际
银行业实行内部评级法的成果，并对我国银行业现行风险管理方式的弊端和差距进行分析， 提出在现 行的贷款五级分类基础上建立适合我国国情的内部信用评级体系的政策建议。 关键词： 新资本协议； 贷款五级分类； 内部评级体系 中图分类号： 8 32 .2 文献标识码： 文章编号： （2 0 0 6 )0 4 - 0 0 43 - 0 3 1 0 0 7 - 43 92
板阶段、 打分卡阶段、 � � � � 模型 化阶 段。新巴 塞尔 协议 外他 们还 发现 ， 随着 时间 推移 ， 采用 中所提出的内部评级法 就是 专 指“ 模 型化 阶 段 ” 这一较高层次的评级体系 。内 部评 级法 是全 球领 先银行业进行信贷风险管 理的 主流 模式 ，它 不仅 可以提高商业银行信息生 产效 率，还可 以有 效地 扩大银行的经营服务范围 ， 开拓 新 的 市场 领 域，
年间， 已采用内部评级系 统的 50 家 大银 行， 其综 合竞争实力平均增长率高 达 .1 % ，而 未建 立 内 部评级体系的同类型银行， 其综 合竞 争实 力的 平 均增长率仅为 2. 。 3 % ( 武剑 ， 2 0 0 3) 二、 我国现行信用风险 管理 方式的 弊端
银行内部信用评级体系探讨
．
信用风险 管理 是一 个既传统又现 代 委员会看来 ， 资本对风险保持高度敏感是 成为现代商业银行风险管理乃至资本管 的概念。 从最早 的钱庄到今天的银行业 ， 维持全球银行体 系稳健 的重要基础。 风险 管理都是一个永恒 的主题 。对银行 理 的核心工具 。 所以 ， 在我国银行业 ， 借
～
监管标准适用于所有银行的做法。在信 银行业监管体 系雏形 。作 为巴塞尔新协 （ 如公司、银行 、主权风险的估计基础必
套监管内容 ，但其 若干评价体系实际 Ｌ ＧＤ的 测算也 应根据债权 的不 同提 供
据 作为保守估计 。巴塞 果应该是准确无误的 。 —
以保证对银行资本监管的敏感度 ， 还是从经营管理来看 ，莫不如此 。巴塞 （ ）实现风险级别 的细分 。银行对 调整 ， ３
正常类贷款的客户至少要划分为 ６９个 随时保证评级系统的适时性和可信度。 — 等级 ，不良贷款客户至少要 划分为两个
具体 到一家银行 ，内部评级体 系的 我 国银行业重生的主流思想 ，风险管理
仅要求样本 内一致 ，而且要求样 本外预 的配 合
测精度高 ，并最终经中央银行监管机构
批准才能使用 。
环境也是必需 的 风险管理部门要在董 信息 、合同信 息、借据信息等基础信息
（ ）巴塞尔协议要求银行对 自己内 事会授权之下 ， ５ 开展内部评级工作 ，组 的不完整和不 系统 ，使得信 用风险管理 部的 内部 评级 系统要 经常检查和 更新 ， 织内部评级的实施和检验 ，实现内部的 体 系的建立面 临许 多现实问题 。如同管
会意义 。
一
反映了这一传统概念现代化的进步和社 合巴塞尔新资本协议框架精神的监管新 （ Ｇ 。 Ｌ Ｄ）
新资本协议下我国商业银行内部评级体系的构建
足率。 然而 ，０７ ２０ 年银监会印发的《 中国银行业实施新
资本协议指导意见》 已为我 国商业银行 实施新资本协 议定下 了 日程表 ， 以说我 国商 业银行新一轮 的改革 可
风险。
银行风 险管理 的核 心环节 。我 罔的商业银行主要业务
又 以贷款业 务为主 ， 以信 用风 险是 我 国商业银 行尤 所
其是大型商业银行所 面临的首要 风险。本文将对我 国
大型商业银行 如何 构建完善 的 内部评 级系统 ， 以实施
新资本协议 中的内部评级法进行研究分析 。
一
全 国 史 垫 尘塑 型
２ ５
现代金融 ２ １ ０ ２年第 ３ 总第 ３ ９ 期 ４ 期 一一
的资本充 足率原 本就较 低 ， 并且资本来 源单 一和资产
质量较差 。如果实行 内部评级法会导致更 低的资本充
型。 该模 型首次将风险价值 的方法运用在信用风险的
量 化度量 和管理上 。 该方法将单一 信用工具放人资产 组合 中衡 量其对整个组 合风险状况 的作 用 ， 用 了边 使 际风险贡献的概念 ， 即在组合 中因增加 某一信用工具 的一定持有量而增加 的整个组合的风险。通过对 比组 合 中各信用工具的边际风险贡献 ， 而分析每种信用 进 工具 的信用等级 、 与其它资产 的相关 系数 以及其 风险 暴露程度等各个方面 因素 ， 以清楚地看 出各种 信用 可 工具在整个组合 的信用风 险中的作用 ， 最终为投 资者 进行组合管理和决策提供科学 的量化依据 。 （ 培养人才与健全体制 。 三） 内部评级法 的使用也 就是标 志着商业银行 进入 了风 险数 据化管 理 的阶段 ， 而在此 阶段， 银行需要大量 的职能风险经理和金融工
用 评级 最主要 的作 用是 能够 防范未来 有 可能发 生 的 风险， 而不是基于历史会 重现 ， 对过 去 的数据 做总结 。 比如在信 用评级指标 中必 不 可少的现金流量 ， 国内很 多商 业银 行在评级过 程 中只考 虑该 指标 的历史数据 ， 而缺 乏对 预期现金 流量的预测 。 （ ） 二 评级指标使 用不尽 合理 。从表面 上看 ， 国内
建立有效的银行内部信用评级系统
建立有效的银行内部信用评级系统摘要利用内部评级进行信用风险治理是当前银行风险操纵的开展趋势。
本文综述了建立内部评级系统的原那么和方法，同时结合我国实际，分析在我国银行界建立内部评级系统面临的咨询题，并提出相应的政策建议。
要害词内部信用评级评级原那么评级方法1引言九十年代以来，随着全球经济的一体化和国际金融市场的膨胀，金融行业发生了一些革命性的变化。
在金融自由化的旗帜下，各国金融监管当局纷纷放松管制准许混业经营，形成了万马奔腾的竞争局面。
金融交易的急剧膨胀、新的金融工具的不断出现、以及衍生工具的大量使用、金融产品的市场价格〔尤其是利率、汇率〕动摇的加剧，使得金融市场越来越复杂，金融机构面临的风险越来越大，其中最引人注目的是信用风险在金融风险中比重增大。
世界银行的一份报告指出，信用风险成为银行破产的要紧缘故。
因此，商业银行越来越重视信用风险的操纵和治理，许多国际化大银行自行研究和开发了新的信用风险治理技术。
银行内部评级系统是信用风险治理中开展最快，应用最广泛的技术。
2001年1月16日，巴塞尔委员公布了最新的资本协议草案，其中最重要的内容确实是根基准许银行使用内部评级作为确定资本金权重的根底，并给出了统一的计算资本金的公式。
这一举措无疑将极大地鼓舞银行提高自身的风险治理水平。
新协议将于2004年正式生效，建立银行内部评级系统是大势所趋。
然而，我国目前还没有真正建立科学的银行内部信用评价体系，没有形成一个以内部信用评级为根底的治理模式，这无疑在国际化竞争中处于不利地位。
因此，建立有效的银行内部评级系统是我国银行风险治理应着重进行的根底性工作。
信用风险是因客户违约或客户信用等级下落而引起可能损失的风险，由违约风险、头寸风险和清偿风险三局部组成。
银行开展业务是基于信用的存在。
银行发放贷款时，和客户约定到期还本利息，但要是客户没有履行约定那么会对银行造成损失，这即违约风险。
违约风险一般用违约概率PD 〔probabilityofdefault〕度量。
《商业银行资本管理办法》附件5——信用风险内部评级体系监管要求
附件5:信用风险内部评级体系监管要求一、总体要求（一）商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本办法要求建立内部评级体系。
内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。
（二）商业银行的内部评级体系应能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。
内部评级体系包括以下基本要素：1.内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果的客观性和可靠性。
2.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
3.内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。
4.风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。
5.信息系统和数据管理，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
6.内部评级的应用，保证内部评级和风险参数量化的结果应用于信用风险管理实践。
二、内部评级体系的治理结构商业银行应根据本办法第七章要求完善治理结构，并按下列要求建立内部评级体系的治理结构：（一）商业银行应明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门在内部评级体系治理结构中的职责,以及内部评级体系的报告要求。
（二）商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责：1.审批内部评级体系重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、信息系统和数据管理、验证和内部评级应用满足监管要求。
2.批准内部评级体系实施规划，并充分了解内部评级体系的政策和流程，确保商业银行有足够的资源用于内部评级体系的开发建设。
3.监督并确保高级管理层制定并实施必要的内部评级政策和流程。
4.每年至少对内部评级体系的有效性进行一次检查。
5.审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项。
（三）商业银行高级管理层负责组织内部评级体系的开发和运作，明确对内部评级和风险参数量化技术、运行表现以及监控措施的相关要求，制定内部评级体系设计、运作、改进、报告和评级政策，确保内部评级体系持续、有效运作。
我国商业银行信用风险内部评级体系的现状及对策
我国商业银行信用风险内部评级体系的现状及对策2002年10月，巴塞尔委员会公布了新资本协议第三稿。
此件再次征询意见后，将于2006年底在成员国开始实施。
新巴塞尔资本协议是在新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则，其最终形成和实施必然会对全球银行业产生深远的影响。
本文就新巴塞尔资本协议中有关内部评级法部分的内容，结合目前我国商业银行信用评级的现状谈几点粗浅的认识。
一、新资本协议中内部评级法的主要内容及具体实施要求在巴塞尔新资本协议草案中，提出了一套完整的基于内部信用评级的资本金计算方法。
巴塞尔委员会也希望并鼓励有条件的大银行发展先进的内部评级系统，以此作为信用风险管理的核心。
(一)内部评级方法的主要内容基于新协议的内部评级方法将债项按借款人的类型分为：公司、主权、银行、零售、股权等五种类型，分别采用不同的方法处理，但是计算方法区别并不大。
如利用内部评级方法计算公司类型债项的风险资本金，首先需要四个输入参数，它们是债务人的违约概率PD(Probability of default)、违约损失率LGD(Loss given default)、违约风险暴露EAD(exposure at default)以及债项的到期时间M (remaining maturity)。
然后，对每一个债项计算其风险权重。
最后，确定每个债项对应的监管资本金，然后将所有资产的资本金加总，得到银行的监管资本金。
(二)内部评级系统实施的具体要求内部信用评级系统的实施必须满足一定的条件，银行必须经过中央银行监管部门批准，才能实施内部评级方法。
巴塞尔新资本协议对银行内部评级系统的要求有以下几点：1．银行的内部评级体系必须为两维的。
一维针对客户的信用情况，用以测量违约率(PD)，另外一维反映债项的一些特殊性质，用以测量清偿率（LGD）。
2．数据质量和时间的要求。
对于使用基本法的银行，巴塞尔协议要求必须有5年以上的历史数据来估计违约率；对于使用高级法的银行，必须有7年以上的历史数据来估计LGD。
构建我国商业银行信用风险内部评级体系的探讨
银行提供的估 计值 委员会舰定的监管指标 委员会舰定的监管指标
银行提供 的估计值 银行提供 的估计值 银行提供 的估计值
身 国际行列 ．并逐步提高 自己全面风险管理的能力和水平 。 ３ 有助 于重 塑商业银行全 员全面的风险管理文化 ． 通过建立内部风 险评级体系 ，将传统风险管理 中的合理部分 上升为全 面风险管理文化层次 ． 内部评级成为体现和贯彻商业 使 银行全 面风 险管理文化的一个有机部分 ，保证银行全面风险管理 的连续性 ．促进银行形成风险管理文化。
系方 面 迈 出 了重 要 的一 步 。Ｒ 对 国 家 银 行 和 公 司 风 险 暴 露 采 用 国 际 标 准 的 现 代 商 业 银 行 接 轨 Ｉ Ｂ 相 同 的风 险 加 权 资 产 计 算 方 法 。该 法依 靠 四 方面 的 数 据 ： 是 违 一 约 概 率 （ｒｂｂＩｙ ｏ ｅａｌ．Ｄ ， Ｐｏａ ｉｔ ｆｄｆｕ Ｐ ） 即特 定 时 间段 内借 款 人 违 约 的 ｉ ｔ
ａ ｐｏａ ｅ ｐ ｒ ｃｈ ｓ
，
ＩＢ 作为 （ Ｒ） （ 巴塞尔新资本协议》的核心 技术 ． 表着 代
虽然我国 目前 内部评级体 系还不能达到新协议所要求的水平 ，
未来 １ 年银行业风险管理和资本监管的发展方向 其推广实施对 但我国的商业银行现在也在为新协议 的实施积极地做准备 ， Ｏ 例如 全球银行业的发展格局产生了深远 影响。面临拥有先进管理技术 中国工商银行 已经基本上实现了大机数据集中 ，并在 “ 次级 以下 的外资银 行的竞争压力和迈向现代化 全球化的战略要求 ，我国 贷款 与新协议的 ” 违约贷款”之间建立 了对应关系。与国际先 的商业银行必须提高核心竞争力 ．尤其 是风 险管理和控制能力。 进银行所处 的更深层次的分析比较 ，国内信用评价体系最 突出的 作 为实施风险量化管理的前提 条件 ，我们必须尽快建立起适合我 不足在市场 风险分析 、客户评级及债项评级 等方面存在不足问
关于银行内部信用评级系统分析报告
为银行部门建立有效的信用评级体系利用部门评级进行信用风险管理是当前银行风险控制的发展趋势。
本文总结了建立部门评级体系的原则和方法，结合我国实际，分析了我国银行业建立部门评级体系面临的问题，并提出了相应的政策建议。
关键词部门信用评级评级原则评级方法1 简介随着全球经济一体化和国际金融市场的扩大，金融业发生了一些革命性的变化。
各国金融监管部门打着金融自由化的旗号，放宽管制，允许混业经营，形成竞争局面。
金融交易的快速扩张、新型金融工具的不断涌现、衍生品的广泛使用以及金融产品市场价格（尤其是利率和汇率）波动加剧，使得金融市场越来越复杂，金融机构面临的风险越来越大，其中最显着的就是信用风险在金融风险中的比重越来越大。
根据世界银行的一份报告，信用风险已成为银行倒闭的主要原因。
因此，商业银行越来越重视信用风险的控制和管理，许多国际大型银行都在自行研发新的信用风险管理技术。
银行部门评级系统是信用风险管理中发展最快、应用最广泛的技术。
巴塞尔委员会发布了资本协议的最新草案，其中最重要的是允许银行以部门评级作为确定资本权重的依据，并给出了统一的资本计算公式。
此举无疑将极大地激励银行提高风险管理水平。
新协议生效，建立银行部门评级体系是大势所趋。
但是，我国还没有真正建立起科学的银行业信用评价体系，也没有形成以部门信用评级为基础的管理模式，在国际竞争中无疑处于劣势。
因此，建立有效的银行部门评级体系，是我国银行风险管理应重点关注的基础性工作。
信用风险是因客户违约或客户信用评级下降而可能造成损失的风险，由违约风险、头寸风险和清算风险三部分组成。
银行根据信用的存在开展业务。
银行在发放贷款时，与客户约定到期偿还本息，但如果客户不履行约定，就会给银行造成损失，这就是违约风险。
违约风险一般用违约概率PD （ probability of default ）来衡量。
头寸风险是指暴露于信用风险的头寸规模的不确定性。
在未来收支比较确定的情况下，头寸风险较小，如分期按揭贷款。
商业银行信用风险内部评级监管指引
商业银行信用风险内部评级监管指引1. 引言1.1 研究背景商业银行信用风险内部评级监管指引在银行监管体系中占据着重要地位，对于确保商业银行风险管理的有效性和透明度具有关键作用。
随着金融市场的不断发展和金融产品的不断创新，商业银行面临的信用风险也日益增加，因此对信用风险内部评级的监管指引变得尤为重要。
在过去的金融危机中，信用风险被认为是引发危机的主要因素之一。
监管部门开始加强对商业银行信用风险内部评级的监管，要求银行建立健全的风险管理体系，提高风险识别和评估能力。
商业银行信用风险内部评级监管指引的制定和实施，不仅可以帮助银行更好地识别和管理信用风险，提高风险防范能力，还可以提升银行的整体竞争力和市场声誉。
研究商业银行信用风险内部评级监管指引的重要性不言而喻。
本文将通过对相关文献的综合分析，探讨商业银行信用风险内部评级监管指引的定义、内容、实施方式以及对银行业的影响，旨在深入探讨该指引的意义和未来发展趋势。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨商业银行信用风险内部评级监管指引的重要性以及对商业银行经营管理和风险控制的影响，进一步提高对信用风险的识别和评估能力，完善银行监管制度，保障银行业健康稳定发展。
通过对商业银行如何实施信用风险内部评级监管指引及其影响的研究，为银行业界提供可行的管理思路和政策建议，推动商业银行信用风险管理水平不断提高，为防范金融风险、维护金融稳定做出贡献。
通过本研究的深入分析和总结，旨在更好地理解商业银行信用风险内部评级监管指引的重要作用，为相关监管制度的完善和银行机构自身的风险管理提供有益借鉴和参考。
2. 正文2.1 信用风险内部评级的定义信用风险内部评级是商业银行用于评定借款人或借款组合信用风险水平的一种方法，也是监管机构评估银行风险管理能力的重要指标。
通常情况下，信用风险内部评级是基于一系列客观因素和主观判断来进行的，包括借款人的信用历史、还款能力、担保情况等因素。
通过信用风险内部评级，银行可以更好地控制风险，提高贷款决策的准确性和效率。
银行内部评级系统在信贷风险控制中的应用
银行内部评级系统在信贷风险控制中的应用
在银行业中，内部评级系统是一种重要的工具，用于评估借款人的信用状况和确定信贷风险水平。
通过内部评级系统，银行可以更准确地评估信贷风险，从而制定更有效的风险控制策略。
内部评级系统的基本原理
1.数据收集与分析
银行通过收集大量的客户信息和历史数据，利用数据分析和建模技术，对借款人的信用状况进行评估和分类。
2.风险分级
基于收集到的数据，银行将借款人分为不同的风险等级，如AAA级、AA级、A级等，以便更精确地衡量其信用风险。
3.风险定价
不同风险等级的借款人将对应不同的贷款利率和授信额度，银行根据内部评级结果制定相应的风险定价策略。
内部评级系统的优势
1.个性化定价
内部评级系统能够根据借款人的实际风险情况进行个性化定价，提高贷款定价的准确性和灵活性。
2.风险管理
通过内部评级系统，银行可以更好地监控和管理信贷风险，及时调整风险暴露，降低不良贷款率。
3.业务决策
基于内部评级系统的结果，银行可以制定更符合实际风险状况的业务策略，提高业务决策的科学性和效率。
银行内部评级系统在信贷风险控制中扮演着重要角色，能够帮助银行更准确地评估信贷风险，制定更有效的风险管理策略。
通过合理利用内部评级系统，银行可以提高信贷业务的盈利能力和风险控制水平，推动银行业务的可持续发展。
如何在银行工作中建立良好的信用评价体系
如何在银行工作中建立良好的信用评价体系在银行工作中，建立一个良好的信用评价体系对于银行的稳定运作和发展至关重要。
一个健全的信用评价体系可以有效降低银行的信用风险，提高客户满意度，增强银行业务竞争力。
下面将从设立信用评价指标、建立客户信用档案、加强信息管理和促进内部合作四个方面，介绍如何在银行工作中建立良好的信用评价体系。
1. 设立信用评价指标在银行工作中，信用评价指标是建立良好的信用评价体系的基石。
银行可以根据业务特点和风险情况，制定一套科学、全面的信用评价指标体系。
这些指标可以包括客户的历史还款记录、资产负债状况、经营状况等。
通过对客户进行评估和分类，银行能够更准确地了解客户的信用状况，以便为客户提供更合适的金融产品和服务。
2. 建立客户信用档案建立客户信用档案是银行工作中建立良好的信用评价体系的重要环节。
银行可以通过收集客户的个人信息、财务状况、经营情况等，建立完整的客户信用档案。
客户信用档案应包括客户的基本信息、信用评级、信用历史、担保物品等内容。
通过客户信用档案，银行可以更加全面地了解客户的信用状况，为客户提供更加个性化的金融服务。
3. 加强信息管理信息管理是建立良好的信用评价体系的关键环节。
银行应建立完善的信息管理系统，确保客户信用信息的准确性和安全性。
银行可以建立客户信用信息数据库，及时更新客户的信用评级和信用历史，以便为客户提供精准的信贷服务。
同时，银行应加强对客户信息的保护，采取措施防止客户信用信息泄露和滥用。
4. 促进内部合作在银行工作中，建立良好的信用评价体系需要各部门之间的紧密合作。
银行的风险管理部门、信贷部门、客户服务部门等应加强沟通与协作，共同参与信用评价工作。
风险管理部门可以提供客户的信用风险评估，信贷部门可以根据客户的信用评级制定相应的信贷政策，客户服务部门可以及时反馈客户的信用状况变化。
通过内部合作，银行能够更加全面地了解客户的信用状况，提供更加精准的金融服务。
综上所述，建立一个良好的信用评价体系对于银行工作的稳定发展具有重要意义。
商业银行信用风险内部评级体系监管指引范本
商业银行信用风险内部评级体系监管指引范本该指引的目的是帮助商业银行建立有效的内部评级体系，并对评级结果进行监管和监督。
以下是针对商业银行信用风险内部评级体系的监管指引的范本：1. 内部评级体系的完整性和合规性a. 商业银行应建立一套完整的内部评级体系，以评估与其信贷风险相关的借款人、资产和业务。
b. 内部评级体系应符合监管机构的规定，并及时更新以适应市场和行业的变化。
c. 商业银行应确保其内部评级体系与其风控政策和程序相一致，并定期对其进行审查和验证。
2. 评级方法和模型的合理性和有效性a. 商业银行应采用合理的评级方法和模型，能够全面、准确地评估借款人的信用风险。
b. 评级方法和模型应基于充分的数据和信息，并应经过严格的验证和测试，以确保其有效性和适用性。
c. 商业银行应定期对其评级方法和模型进行回顾和更新，并将变更的内容及时通知监管机构。
3. 评级标准和分级系统的一致性和准确性a. 商业银行应建立明确的评级标准和准则，以确保评级结果的一致性和准确性。
b. 评级标准应与商业银行的风险承受力和风险管理策略相一致，并能够区分不同借款人的信用风险水平。
c. 商业银行应定期对其评级标准进行审查和更新，以适应市场和行业的变化，并将变更的内容及时通知监管机构。
4. 评级结果的监管和报告a. 商业银行应建立有效的评级结果监管和报告机制，以确保评级结果的准确性和可靠性。
b. 商业银行应向监管机构提供定期的评级报告，包括评级结果的统计数据和分析，以及针对高风险借款人的风险管理措施。
c. 商业银行应及时向监管机构报告任何评级结果的变化和调整，并按照监管要求采取相应的风险管理措施。
5. 评级结果的内部使用和披露a. 商业银行应在内部使用评级结果来指导其信贷决策和风险管理活动。
b. 商业银行应确保其评级结果的内部使用符合相关法律法规的要求，并能够提供充分的审查和验证。
c. 商业银行应按照监管机构的要求披露其评级结果，以促进市场的透明度和投资者的保护。
从《新巴塞尔资本协议》看我国商业银行信用风险内部评级体系的构建
ｌ８ 年 的巴塞尔资本 协议是 当时国际金融风 险 确定风险 ， ９８ 以此来加强金融系统安全和稳固． 促进银行问 环境 下世界各国银行所遵循的“ 圣条约 ”那 竞争。 神 ， 新协议的主要特点有 ： 幺， 巴塞 尔资本 １议则是新 的国际金融环境 新 办 形成和实施必然会对全球银行 业产生耀远的影
新资本协议中． 各国监管当局 可以根据各 的客观性 、 独立性 、 资料的可 获性 、 评级结 果的及 时充 分 担更大的责任 。 自主确定不低于 ８ ％的最低 资本 充足率。 暴露 、 评级结果的可信度等方面存 在相当大的分歧 ， 因而 国的具体 情况 ． 在 ２ ０ 年的新 资本协议框架中 ， 了继续保 留外部评级 同时 ， ０１ 除 许多 风险衡量的水平和指标需要各 国金融监管 当 这一获得资产评级 的方 式外 ， 更多地强调银行要建立 内 局根据实际状况确定 ， 而且金融监 管当局 还要能够有效
（ ） 牝信 息披 露 ， 三 强 引入 市场 约束 机 制
３ 利率风险和操 作风险的资本要求 。 、 巴塞 尔委员会
在新资本协议框架 中 ． 巴塞 尔委员会对于 银行的资
近年来一直希望推行全面风 险管理 ， 将风险管理覆盖 的 本结构 、 风险状况 、 资本充足状况等关键信息 的披露提出 范围逐步从信用风险推广到利率 风险、 操作 风险等。 由于 了更为具体 的要求 。 新框架 充分肯定 了市场具 有迫使银
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ＦＩ Ａ ＮＯＥ Ａ Ｎ Ｄ Ｉ ａ ＾＾ 一ＯＥ Ｎ Ｎ Ｕ
这主要是巴塞尔委员会 注意到不同国家的具 体金 险权 重。 巴塞尔委员会在设计方案的初期 ， 曾经试图要求 监管 。
因而开始 强调各 国监管机构承 银行 主要依靠外部中舟机构的评级 。 但是 ． 由于评级机 构 融环境和进人体制差异 ，
商业银行内部评级体系监管指引
商业银行内部评级体系监管指引(2008年3月30日第二轮征求意见稿)1总则1.1为推进《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称新资本协议）内部评级法的实施，促使商业银行提高信用风险管理水平，保证商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国商业银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，参照新资本协议相关要求，制定本指引。
1.2本指引适用于《中国商业银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议商业银行和自愿实施新资本协议的其它商业银行。
银监会鼓励其它商业银行参照本指引，建立内部评级体系，提高信用风险管理水平。
1.3本指引所称内部评级体系是由支持信用风险评估、确定内部风险级别、划分资产池、风险参数量化的各种方法、过程、控制、数据收集、以及管理信息系统组成。
内部评级体系应能够有意义地评估债务人和债项的风险特征，具备稳健的风险区分和排序能力，并以有效、可靠和一致的方法量化风险。
内部评级体系包括：1.3.1内部评级体系的公司治理、流程和内部控制，保证内部评级体系运作的独立性和评级结果的客观性。
1.3.2主权、银行、公司风险暴露的风险等级确定技术标准，按照风险程度将每个债务人和债项分配到相应到的风险级别，并进行可靠的排序；零售风险暴露资产池划分的技术标准，按照风险特征将每笔债项分配到相应的资产池。
1.3.3量化分析过程，将债务人和债项的风险特征转化为相应的风险参数，公司暴露包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限，零售暴露包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露。
1.3.4IT和数据管理系统，提高内部评级体系运作的自动化程度，收集和存储与内部评级体系相关的信息，为风险评级、资产分池和风险量化奠定基础。
1.3.5内部评级体系的验证体系，对风险评级、资产分池及风险参数量化过程进行持续、独立的验证。
1.3.6内部评级体系的文档管理体系，促进风险评级、资产分池以及风险量化过程的标准化、规范化，支持评级体系和量化过程的持续优化。
发展和完善国有商业银行的内部信用评级系统
ＷＴ 将推动中国资本市场的快速成长， Ｏ， 信用风险的分析评价和管理将成为资本运作 的新课题， 建立与国际接轨的信用风险评级方法将有助于中国资本市场的健康发展。世界银行对全球银行 业危机的研究表明 ， 导致银行破产的主要原 因就是信用风险 。因此， 国际金融界对信用风险的关 注 日益加强 ， 信用风险评估方法不断推陈出新， 管理技术 日臻完善， 许多定量技术 支持工具和软
力 进行评价 。
２ 信用级别及评级符号 一个功能良好的评级系统应能将不同资产的风险进行充分区分。 ． 各银 行确定 的信用级 别 和相应 的评级 符 号有所 差别 按照 国际标 准 ， 行 的 内部 信用 等级 可 以 银
分 为九级 ： 最佳级 （ ＡＡＡ）很 好级 （ 、 ＡＡ）较好级 （ 、 、 Ａ）一般级 （ Ｂ ）观察级 （ Ｂ 、 ＢＢ 、 Ｂ ） 预警级 （ ）不 Ｂ、
件 已付诸商 业应 用 。２０ ０ １年 １月 １ ６日， 巴塞 尔银行监管 委 员会 经 过长期 研究 和 酝酿 ， 布 了新 发
资本协议草案第二稿 ， 在全球范围内征求意见。新协议要求银行使用 内部评级法 （ ｔｒａ Ｒ ｔ Ｉ ｅ ｌ ａ ｎ ｎ — ｉ ｓ ａｅ ｐｒａｈ Ｉ Ｂ 确定资本充足率 ， Ｂ法能更加准确地反映资本 与银行 风险之 间的 ｎ — ｓｄＡ ｐｏｃ ， ） ｇＢ Ｒ Ｉ Ｒ 内在关系。银行若能满足技术和信息披露方 面的标准， 就可将 自己测算 的借款人的资信水平估 计值转换成潜在损失 ， 并依此计算出监管部 门规定的最低资本充足率。我国商业银行和金融市 场尚处转轨和新兴 发展阶段 ， 用风险管理技术 仍然较 为落后 ， 信 尽管新 资本协议 的实施 定在 ２ ０ 年， ０ ４ 但国内商业银行应未雨绸缪 ， 及早准备 ， 根据 自身风险环境和经营特点 ， 借鉴国际银行 的信 用 管理模式 ， 按 照 巴塞尔协议 新框架 的要求 尽快建 立一套 行 之有效 的 内部评 级 管理 系统 ， 并 这是我国各家商业银行 ， 特别是国有商业银行应该重视和解决的问题
银行工作中的信用评级体系和方法
银行工作中的信用评级体系和方法信用评级是银行工作中不可或缺的一环，它对于银行的风险管理和贷款决策起着重要的作用。
本文将探讨银行工作中的信用评级体系和方法，以及其在银行业务中的应用。
一、信用评级的定义和意义信用评级是对借款人或发行人的信用风险进行评估的过程，通过对借款人的信用状况、还款能力、经营状况等方面进行综合评估，为银行提供决策参考。
信用评级的目的是帮助银行识别潜在的风险，降低贷款违约的风险，保护银行的资产安全。
二、信用评级体系银行的信用评级体系一般分为内部评级和外部评级两种。
1. 内部评级内部评级是银行根据自身的风险管理需求，建立的评级体系。
它主要依据银行内部的数据和分析方法进行评级，具有较高的灵活性和可操作性。
内部评级的优点在于能够根据银行的实际情况进行调整和改进，更好地适应银行的风险管理需求。
2. 外部评级外部评级是由独立的评级机构对借款人或发行人进行评级。
这些评级机构根据自己的评级标准和方法，对借款人的信用风险进行评估，并给出相应的信用评级。
外部评级的优点在于其独立性和公正性，能够为银行提供第三方的评估结果，增加了评级结果的可信度。
三、信用评级方法信用评级的方法主要分为定性评级和定量评级两种。
1. 定性评级定性评级主要依据对借款人的信用状况、还款能力、经营状况等方面进行主观判断，通过专业人士的经验和判断力来确定评级结果。
定性评级的优点在于能够考虑到借款人的特殊情况和实际情况，但缺点在于主观性较强，容易受到个人偏见和主观判断的影响。
2. 定量评级定量评级是通过对借款人的财务数据、经营指标等进行量化分析，利用统计模型和算法来确定评级结果。
定量评级的优点在于客观性较强，能够排除主观因素的干扰，但缺点在于无法全面考虑到借款人的特殊情况和实际情况。
四、信用评级的应用信用评级在银行业务中有着广泛的应用，主要体现在以下几个方面：1. 贷款决策银行在进行贷款决策时，会根据借款人的信用评级结果来确定是否批准贷款以及贷款额度和利率等。
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建立有效的银行内部信用评级系统摘要利用内部评级进行信用风险管理是当前银行风险控制的发展趋势。
本文综述了建立内部评级系统的原则和方法，同时结合我国实际，分析在我国银行界建立内部评级系统面临的问题，并提出相应的政策建议。
关键词内部信用评级评级原则评级方法1 引言九十年代以来，随着全球经济的一体化和国际金融市场的膨胀，金融行业发生了一些革命性的变化。
在金融自由化的旗帜下，各国金融监管当局纷纷放松管制允许混业经营，形成了万马奔腾的竞争局面。
金融交易的急剧膨胀、新的金融工具的不断出现、以及衍生工具的大量使用、金融产品的市场价格（尤其是利率、汇率）波动的加剧，使得金融市场越来越复杂，金融机构面临的风险越来越大，其中最引人注目的是信用风险在金融风险中比重增大。
世界银行的一份报告指出，信用风险成为银行破产的主要原因。
因此，商业银行越来越重视信用风险的控制和管理，许多国际化大银行自行研究和开发了新的信用风险管理技术。
银行内部评级系统是信用风险管理中发展最快，应用最广泛的技术。
2001年1月16日，巴塞尔委员公布了最新的资本协议草案，其中最重要的内容就是允许银行使用内部评级作为确定资本金权重的基础，并给出了统一的计算资本金的公式。
这一举措无疑将极大地激励银行提高自身的风险管理水平。
新协议将于2004年正式生效，建立银行内部评级系统是大势所趋。
然而，我国目前还没有真正建立科学的银行内部信用评价体系，没有形成一个以内部信用评级为基础的管理模式，这无疑在国际化竞争中处于不利地位。
因此，建立有效的银行内部评级系统是我国银行风险管理应着重进行的基础性工作。
信用风险是因客户违约或客户信用等级下降而引起可能损失的风险，由违约风险、头寸风险和清偿风险三部分组成。
银行开展业务是基于信用的存在。
银行发放贷款时，和客户约定到期还本利息，但如果客户没有履行约定则会对银行造成损失，这即违约风险。
违约风险一般用违约概率PD （probability of default）度量。
头寸风险是指暴露在信用风险下头寸大小的不确定性。
未来的收入、支出比较确定时，头寸风险小，如分期抵押贷款。
信用证、衍生产品等未来头寸很不确定的，头寸风险大。
头寸风险通常用违约风险暴露EAD（exposure at default）衡量。
当客户违约时，银行有可能从客户或第三方追回赔偿，这主要取决于抵押、担保等状况，如果清偿率（recovery rate）不足以弥补银行的风险暴露，就会造成特定违约损失LGD（loss given default）。
信用风险是上述三种风险的综合，信用风险损失量也可由上述三方面衡量。
银行内部信用评级的目的是量化地评价客户的信用风险水平，它是运用一定的方法对借款人如期还本付息能力和意愿进行综合评价，并用简单的评级符号表示信用风险的相对大小。
信用风险处理的难点在于难以精确地量化。
信用评级事实上对信用风险作了一定的量化，并且为更进一步的量化奠定基础，为银行对客户授信和信贷资产定价提供依据，使资产状况变得明晰。
如果信用评级是准确的，则能在此基础上进行有效的信用分析和资产管理，使得银行在科学分析的基础上为可能的风险损失提供足够的但又不浪费的资本金，提高银行运作效率、增加利润，并且在遭受损失时仍保持较高的财务灵活性。
这对银行来说有重大意义。
本文对银行内部信用风险评级的原则、方法等方面进行综述，同时结合我国实际，分析在我国银行界建立内部评级系统面临的问题，并提出相应的政策建议。
2银行内部信用评级的原则一个有效的银行内部信用评级体系应该是客观地、科学地、全面地反映客户的信用情况。
信用等级的确定应采取定性和定量相结合的方法。
信用评级系统应包括以下基本要素。
1．评级的对象（层次性）：信用评级可分为对债务人（Obligor）和对其对应的信用工具（facility）两方面的评估。
一个合理，有效的银行内部信用评级系统应同时对这两方面评级，即信用评级可分为两层①对债务人综合财务状况和偿还非特定债务能力的综合评估。
②对信用工具的具体特点如抵押，担保、优先级别、受保障程度的考察。
在第一层可以确定债务人的违约概率PD，在第二层可以确定损失发生时的一些参数，如清偿率，这是在债务人评级基础上进行的。
债务人可以有不同的债项，这些债项的级别有可能各不相同。
2．评级目的：通常不同的评级目的得出的评级结果不一样，如评级时可以有两种考虑①考虑目前情况②考虑在整个信用持续期的总体情况。
这决定于不同的评级目的。
当评级主要为是否放贷或投资提供决策支持时，要求从整个信用持续期考虑其信用状况，评级以信用持续期的最差情况为准。
信用评级在持有期内不再变化，除非发生较大的有长期影响的变化。
当评级主要为分配资本金、贷后管理时，考虑目前情况的方法更合适。
信用分析区间通常为1年，针对债务人当前状况和1年之内的变化情况进行信用评级，这样对银行贷后的信用风险管理有效。
通常的信用风险计量模型常采用这种评级结果作为模型的参数输入。
虽然不同的银行对信用评级的考虑各不一样，但信用评级的一个最基本的要求是应能反映债务人的财务状况、企业的运作表现状况和承受非预期的不利因素影响的能力。
3．信用级别的科学设置：信用评级的结果是得到一个字母或数字的符号。
我们依据这些符号来对信用风险作量化分析，一个有效银行内部信用评级系统对信用级别的设置有两方面的要求。
一方面是这些符号能合理按风险特征的不同区分各债务人及信用工具，评级符号的数量应满足对信用风险充分区分前提下尽可能的少，评级细分有利于更准确的分析信用风险，但相应的操作成本也会更大。
不同的银行面对的客户，开展的业务各不一样，评级符号数量也各不相同，但其设置必须结合实际，一般从几个到几十个不等。
另一方面，由评级符号应能得到更多的信息。
评级结果只是一个符号，本身只有排列顺序的区别，必须将每一评级分类同违约概率等风险特征联系起来，这背后是基于对数据的统计分析。
与信用级别联系的统计分析主要有2个方面。
①违约率：这包括每一信用等级债务人违约概率的平均值和标准差。
各个不同信用级别一个最主要的区别就是债务人违约可能性的大小。
总体而言，信用级别最低的债务人违约概率必然是最大。
②信用转移矩阵：信用转移矩阵反映的是各信用级别资信变动的情况。
债务人信用级别不是一成不变的，而是随各种条件变化而变化。
由于信用评级一般是离散的，债务人信用级别的变化对于银行来说是很重要的信息，在许多信用风险计量方法中，信用转移矩阵是相当重要的输入参数，如JP Morgan银行的CreditMetrics中，统计历史各信用级别的变动情况，并用过去每一级别变化的信息来估计未来每一个级别转移到其它级别的概率。
值得注意的是，信用转移矩阵的统计最好能将不同帐龄（信用开始至分析期的时间）信用工具分开统计。
新发行的信用工具和持续很久的信用工具即使用处于同一级别，其转移的概率往往不同，分开统计有利于更好地度量信用风险。
4．评级考虑的因素：影响债务偿还的因素是多方面的，信用评级应综合考虑有关的因素。
下面是一些基本的，应考虑的影响因素。
具体的分析方法、考虑角度在不同的银行都会不一样，但评级的结果应能较好的反映这些方面的情况。
（1）财务状况：这是衡量企业信用状况最重要的因素。
企业如发生信用困难通常都会在其财务状况上表现，因此信用评级时应着重考虑财务状况。
企业的财务指标非常之多，通常将它们分类考虑。
比如可按如下四个方面考虑①盈利性指标，如销售利润率，资产报酬率；②流动性比率，如流动比率，速动比率；③营运效率比率，如存货周转率，应收帐款周转率；④负债比率（财务杠杆比率），如资产负债率，长期负债率。
银行在分析债务人的财务报表时，还应当注意财务数据是否真实可信。
因为存在统计上的失误或债务人虚填的可能。
一般的，经过会计师事务所审计的财务报表比一般的财务报表要可信得多。
（2）行业：行业分析在以定性为主的评级中较为重要。
不同的行业发展前景、生产经营周期、竞争状况，市场结构，受相同风险因素的影响程度等各不相同，处于衰退的行业并且在行业中不是处于领先地位的债务人与处在于上升行业中并且在行业中有较大竞争力的债务人的相比，既使其它方面条件都差不多，风险状况是很不相同的。
债务人的财务指标等需要用相应的行业标准调整才会使不同行业信用评级具有可比性。
（3）企业的管理水平，包括企业管理层的学历，背景，管理风格。
（4）特殊事件的影响，如有关的法律，国家政策的变化，企业非预期的重大变化。
（5）其他因素。
5．评级的审核和调整：信用评级可能会因主观因素、客观数据等错误而失真，也可能经常随各种条件的变化而变化。
因此需要对评级结果进行定期和不定期的检查，及时调整评级结果。
一般至少每年对评级审核一次，审核的次数应与受评对象的风险程度联系。
对有问题债务人进行经常性监督，对风险很小的贷款则可适当减少审核次数。
银行在审核时可以利用受评对象的外部评级和资信信息，一方面可减少成本，另一方面也增加了评级的客观性、灵活性。
值得注意的是，债务人的财务状况、经营条件处于经常的变动之中，评级调整前应慎重分析，对债务人因财政年度、销售淡旺季等变动导致的变化不应变动其信用评级，只有债务人经营基本面的变化，财务和产销大的结构性变化才反映到评级结果的变化中。
3 信用评级方法在银行内部信用评级系统中，科学合理的评级方法至关重要，因为它直接得到评级的结果，并且在很大程度上决定评级结果的有效性。
信用评级的目的是使得到的各信用级别能有效的甄别和反映信用风险，以此作为银行信用风险管理的基础。
知道了某一客户的信用级别，就能知道其违约可能性的大小和发生违约后的损失程度。
信用评级的方法就是如何由各种信息来确定信用级别的手段。
银行用来评定债务人信用状况的信息主要有如下三个方面：第一，财务报表以及其它可以定量化的某些管理方面的信息；第二，对于上市公司而言可以利用其公开发行的股票和债券的市场价格信息；第三，客户经理（信贷员）通过对企业的深入了解、基于自己的经验对企业的信用状况做出的评价。
由于前面两种信息是可以定量化的，通过对这些信息进行统计和经济理论上的分析，可以建立如下两大类模型，作为对企业信用评级的标准。
(1) 基于财务指标的模型财务指标表示企业过去的经营信息，是传统上进行企业信用分析的基础。
Altman1968年开拓性地利用多元统计上的判别分析（Discriminant Analysis）建立了财务比例和企业违约率之间的关系——Z-score模型[1]。
在这以后学术界和实业界在Altman工作的基础上建立了很多统计模型，如Altman自己对Z-score的修正Zeta模型、Moody的RiskCalc、S&P 的基于神经元网络分析的RiskModel等等。
基于财务指标的模型虽然很多，但是基本思想都是先选择对违约率最有解释性的财务比例，然后通过统计分析建立这些指标和违约率的关系。