货币银行学作业2
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判断题
【2629】 资产组合理论在理论上完全精确，因此
在实践中得到了广泛的应用。
正确 错误
答案： 错误
判断题
【2626】 资产组合的方差由各资产的权重和方差
决定，与各资产之间的协方差无关。
正确 错误
答案： 错误
多项选择题
【2457】 最早引入β系数来说明单个资产与整个
市场组合风险之间关系的理论不是（ ）。
A ． 最优资产组合理论
B ． 资本资产定价模型
C ． 套利定价模型
D ． M M 定理
E ． 期权定价模型
答案： A ,C ,D ,E
单项选择题
【2631】 资本资产定价模型假定所有的投资者都
是（ ）。
A ． 风险偏好者
B ． 风险中性者
C ． 风险回避者
D ． 该模型没有对投资者的风险态度作出假定
答案： C
多项选择题
【2457】 最早引入β系数来说明单个资产与整个
市场组合风险之间关系的理论不是（ ）。
A ． 最优资产组合理论
B ． 资本资产定价模型
C ． 套利定价模型
D ． M M 定理
E ． 期权定价模型
答案： A ,C ,D ,E
单项选择题
【2454
】
资产组合中，能够通过增加持有资产的
种类数来相互抵消的风险是（ ）。
A ． 系统风险
B ． 非系统风险
C ． 两者都不能抵消
D ． 两者都能够抵消
答案： B
简答题
【58265】 资本结构的调整如何增加公司价值？
简答题
【2464】 保险与套期保值之间有什么区别？
单项选择题
【2455】 根据资产组合理论，在所有期望收益率
水平相同的组合中，投资者会选择标准差（ ）的组合。
A ． 最小
B ． 最大
C ． 等于零
D ．
无法判断
答案： A
单项选择题
【2454】 资产组合中，能够通过增加持有资产
的种类数来相互抵消的风险是（ ）。
A ． 系统风险
B ． 非系统风险
C ． 两者都不能抵消
D ． 两者都能够抵消
答案： B
判断题
【2629】 资产组合理论在理论上完全精确，因
此在实践中得到了广泛的应用。
正确 错误
答案： 错误
单项选择题
【2455】 根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者
会选择标准差（ ）的组合。
A ． 最小
B．
最
大
C．等于零
D．无法判断
答案：A
多项选择题
【66304】无风险资产的β系数不等于（）。
A．-1
B．0
C．1
D．2
E．无法判断
答案：A,C,D,E
论述题
【2467】什么是有效资产组合，最优资产组合如何确定？
多项选择题
【2457】最早引入β系数来说明单个资产与整个市场组合风险之间关系的理论不是（）。
A．最优资产组合理论
B ．
资本资产定价模型 C ． 套利定价模型 D ． M M 定理 E ． 期权定价模型
答案： A ,C ,D ,E
多项选择题
【2457】 最早引入β系数来说
明单个资产与整个市场组合风险之间关系的理论不是（ ）。
A ． 最优资产组合理论
B ． 资本资产定
价模型
C ． 套利定价模型
D ． M M 定理
E ． 期权定价模型
答案： A ,C ,D ,E
多项选择题
【
66304】
无风险资产的β系数
不等于（ ）。
A ． -1
B ． 0
C ． 1
D ． 2
E ． 无法判断
答案： A ,C ,D ,E
判断题
【2626】 资产组合的方差由各
资产的权重和方差决定，与各资产之间的
协方差无关。
正确
错误
答案： 错误
单项选择题
【2455】 根据资产组合理论，
在所有期望收益率水平相同的组合中，投
资者会选择标准差（ ）的组合。
A ． 最小
B ．
最大 C ． 等于零 D ． 无法判断
答案： A
单项选择题
【2455】 根据资产组合理论，
在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（ ）的组合。
A ． 最小
B ． 最大
C ． 等于零
D ． 无法判断
答案： A
判断题
【116923】 套期保值不但会减少
未来可能发生的损
失，也会减少未来可能产生的收益。
正确 错误
答案： 正确
名词解释
【57672】
系数
名词解释
【2462】 最优资本结构
多项选择题
【66304】 无风险资产的β系数
不等于（ ）。
A ． -1
B ． 0
C ． 1
D ． 2
E ． 无法判断
答案： A ,C ,D ,E
判断题
【116923】 套期保值不但会减少
未来可能发生的损失，也会减少未来可