最新计量经济学第一讲new

长 的 时 间 隧 道，袅
计量经济学第一讲new
一、什么是计量经济学
Econometrics 用定量的方法研究经济问题 实证研究的思路 定性分析与定量分析 def：简单的讲，计量经济学就是经济的
计量。
经典计量经济学在理论方法方面特征是：
模型类型—随机模型； 模型导向—理论导向； 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解
诺奖与经济计量学
到2005年为止，共有62位经济学家获得了诺 贝尔经济学奖。
其中有10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获 奖
1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 Cliver W.J. Granger Robert F. Engle
进 入 夏 天 ，少 不了一 个热字 当头， 电扇空 调陆续 登场， 每逢此 时，总 会想起 那 一 把 蒲 扇 。蒲扇 ，是记 忆中的 农村， 夏季经 常用的 一件物 品。 记 忆 中 的故 乡 ， 每 逢 进 入夏天 ，集市 上最常 见的便 是蒲扇 、凉席 ，不论 男女老 少，个 个手持 一 把 ， 忽 闪 忽闪个 不停， 嘴里叨 叨着“ 怎么这 么热” ，于是 三五成 群，聚 在大树 下 ， 或 站 着 ，或随 即坐在 石头上 ，手持 那把扇 子，边 唠嗑边 乘凉。 孩子们 却在周 围 跑 跑 跳 跳 ，热得 满头大 汗，不 时听到 “强子 ，别跑 了，快 来我给 你扇扇 ”。孩 子 们 才 不 听 这一套 ，跑个 没完， 直到累 气喘吁 吁，这 才一跑 一踮地 围过了 ，这时 母 亲总是 ，好似 生气的 样子， 边扇边 训，“ 你看热 的，跑 什么？ ”此时 这把蒲 扇， 是 那 么 凉 快 ，那么 的温馨 幸福， 有母亲 的味道 ！ 蒲 扇 是 中 国传 统工艺 品，在 我 国 已 有 三 千年多 年的历 史。取 材于棕 榈树， 制作简 单，方 便携带 ，且蒲 扇的表 面 光 滑 ， 因 而，古 人常会 在上面 作画。 古有棕 扇、葵 扇、蒲 扇、蕉 扇诸名 ，实即 今 日 的 蒲 扇 ，江浙 称之为 芭蕉扇 。六七 十年代 ，人们 最常用 的就是 这种， 似圆非 圆 ， 轻 巧 又 便宜的 蒲扇。 蒲 扇 流 传 至今， 我的记 忆中， 它跨越 了半个 世纪， 也 走 过 了 我 们的半 个人生 的轨迹 ，携带 着特有 的念想 ，一年 年，一 天天， 流向长
1895 - 1973
1903 - 1994
诺贝尔经济学奖（1973）
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 ,
非经典计量经济学的内容体系：
模型类型非经典的计量经济学问题 模型导向非经典的计量经济学问题 模型结构非经典的计量经济学问题 数据类型非经典的计量经济学问题 估计方法非经典的计量经济学问题。
本课程以经典计量经济学为主，适当引入一 些简单的、应用较多的现代计量经济学理论 方法。
一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理 论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；
16位担任过世界计量经济学会会长
30位左右在获奖成果中应用了计量经济学
诺贝尔经济学奖（1969）
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred
计
Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of
微观数据表现为截面数据和平行（panel） 数据。
微观计量经济学的主要内容包括：
面板（panel）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法
经济计量学从属于经济学科
从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位
看 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看
应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、 需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济 等。
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以 来发展的计量经济学理论、方法及应用模型， 也称为现代计量经济学。
非经典计量经济学主要包括：
微观计量经济学
非参数计量经济学
时间序列计量经济学
动态计量经济学等。
量
economic processes"
经济Leabharlann 学入门Ragnar Frisch
Jan Tinbergen
Norway
the Netherlands
Oslo University
The Netherlands School of Economics
Oslo, Norway
Rotterdam, The Netherlands
另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模 型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。
宏观计量经济学和微观计量经济学
经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论 方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行 分析、评价和预测。
现代宏观计量经济学的主要研究方向：
单位根检验 协整理论 动态计量经济学。
微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖 公报中正式提出，其研究对象是个人或家庭 的经济行为，如消费者选择、工作决策、教 育回报等等
释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；
数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本， 被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；
估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或 者最大似然方法估计模型。
经典计量经济学在应用方面的特征是：
应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、 归纳；
应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济 预测、理论检验与发展；