商业银行风险管理培训
商业银行风险管理
商业银行风险管理一、背景介绍商业银行作为金融机构的重要组成部分，承担着资金中介、信用创造和风险管理等重要职能。
风险管理是商业银行运营过程中不可或缺的一环，它涉及到各种风险类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
有效的风险管理能够帮助商业银行降低损失风险，保护资金安全，提高盈利能力，维护金融稳定。
二、风险管理的目标1. 保护资金安全：商业银行的首要任务是保护客户和自身的资金安全，通过建立有效的风险管理体系，及时发现、评估和控制风险，确保资金的安全性和稳定性。
2. 降低损失风险：商业银行面临各种风险，如信用违约、市场波动、操作失误等，通过风险管理的有效措施，可以降低损失风险，减少不良资产的形成，保护银行的利润。
3. 提高盈利能力：风险管理不仅是防守性的，还应该具备一定的主动性。
商业银行可以通过风险管理来识别和利用市场机会，合理配置资金，提高盈利能力。
三、风险管理的措施1. 建立风险管理体系：商业银行应该建立完善的风险管理体系，包括明确的组织架构、风险管理政策和流程、风险管理团队等。
同时，要制定相关的风险管理制度和风险管理手册，确保风险管理的规范性和有效性。
2. 信用风险管理：商业银行主要通过信贷风险管理来控制信用风险。
这包括建立客户信用评级体系、制定信贷政策和流程、加强贷前和贷后管理等。
同时，商业银行还可以通过多样化的信贷产品和担保方式来分散信用风险。
3. 市场风险管理：商业银行应该建立市场风险管理体系，包括利率风险、外汇风险、股票风险等。
通过建立风险度量和监控模型，及时发现和评估市场风险，采取相应的对冲和管理措施。
4. 操作风险管理：商业银行的操作风险主要包括内部失误、欺诈行为、系统故障等。
为了管理操作风险，商业银行应该建立内部控制体系、加强员工培训和监督，采用先进的信息技术和安全措施，确保操作风险的可控性。
5. 流动性风险管理：商业银行面临的流动性风险包括资金流动性风险和市场流动性风险。
商业银行风险管理培训
五级分类 贷后监督检查、 关联客户及大额贷款检查预警分析 停牌制度 新增信贷业务信息反馈和定期分析 档案制度
六项制度
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202X
商业银行风险管理
主 要 内 容
添加标题
国内外风险管理不当造成的损失
01
添加标题
商业银行风险管理框架
02
添加标题
商业银行管理方法论
03
添加标题
城市商业银行面临的挑战
04
一、国内外风险管理不当造成的损失
金融机构管理不善所带来的损失
金融灾难
早期预警10条信号
贷后管理
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商业银行风险管理
1.2 商业风险的主要类别
国家风险
是指经济主体在与非本国居民进行国际经济贸易与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。 种类：政治风险、社会风险、经济风险。 特点：发生在国际经济金融活动中； 在国际经济金融活动中，不论是政府、企业、个人等经济主体都可能遭受。
1.1 基础ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ念
风险（risk） “风险”是损失的不确定性，或者说是一种实际结果偏离预期结果的概率。 ——风险是未来结果的不确定性； ——风险是损失的可能性； ——风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。 “商业银行的风险”是指银行在经营活动过程中，由于不确定性因素的影响，使得实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失的可能性。国外有学者认为，对于银行来说，可以直接将风险定义为“结果不确定性的暴露 （Exposure）”. 风险与银行经营 银行风险是银行业发展的内在推动和制约力量之一。银行风险客观存在于经营活动全过程中，既带来机遇又带来挑战。一方面，银行通过有效风险安排，规避风险负面效应，可以获取较好收益；另一方面，银行风险可能造成的严重后果具有警戒作用，能够对银行行为产生约束，成为业务过度扩张的有效制约力量。
利率风险
银行的财务状况在利率出现不利的波动时面对的风险。
流动性风险
银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的风险，在极端的情况下，流动性不足会导致银行资不抵债。
操作风险
银行因失误、欺诈、未能及时做出反映而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失。
法律风险
银行因不完善、不正确的法律意见、文件而造成的同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
操作风险
第1章 风险管理基础
银行培训课件银行新员工风险意识与风险管理
1.2 商业银行风险的主要类型
信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致
损失，为信用风险；信用风险和违约概率 、违约损失率以及违约风险敞口/暴露直 接相关，分为违约风险和结算风险。
Байду номын сангаас
市场风险
由于市场价格变动而导致的商业银行表 内、表外头寸遭受损失的风险，变动因素包 括：利率、汇率、股票价格、其他金融资产 价格、商品价格等等。
机构客户具有非盈利性特征，还需要关 注政策风险、投资风险、财务风险和担 保风险。
小型微利企业普遍存在经营风险大、户 数分散、注册资金较少、财务不标准等 ，还需要关注经营风险、财务风险、信 誉风险。
集团法人客户信用风险的识别
集团法人客户信用风险的特征： 内部关联交易频繁、连环担保普遍、财务报表真实 性差、系统性风险较高，风险识别和贷后监督难度 较大
股东权益； 商业银行资本为商业银行本身提供了资金来
源，可以用来吸收和消化损失，限制商业 银行过度业务扩张和风险承担，并维持市 场信心，同时为商业银行风险管理提供最 根本的驱动力。
二、监管资本与资本充足性要求
监管部门规定的商业银行应持有的同其所承 担的业务总体风险水平相匹配的资本，对银 行业务特征按照统一的风险资本计量方法得 出；
风险管理战略和策略符合经营目标的要求 采取的具体措施符合风险管理战略，在本钱/
收益根底上保持有效性 通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问
题，以完善风险管理程序。
2.4 商业银行风险管理信息系统
信息系统：信息系统需要收集海量的数据和各种信 息，要尽量在每个环节都设置自动化操作、自动生 成信息处理状态和异常状况报告，必要时进行人为 干预。
一般，经济资本的规模会大于会计资本； 经济资本在银行内部按照风险分配，能够提高风
商业银行的风险管理
商业银行的风险管理商业银行的风险管理随着金融市场的不断发展和金融业务的多样化，商业银行面临了各种各样的风险。
为了保护自身利益以及避免金融系统的不稳定，商业银行必须设立完善的风险管理体系。
本文将从风险的分类、风险管理的原则以及风险管理的具体措施等方面介绍商业银行的风险管理。
首先，商业银行面临的风险可以分为信用风险、市场风险、操作风险和法律风险等。
信用风险是指因借款人违约或者无力偿还贷款而造成的损失。
市场风险是指由金融市场波动引起的损失，包括利率风险、外汇风险和股票风险等。
操作风险是指由于操作失误、管理漏洞以及内部欺诈等原因导致的损失。
法律风险是指由于司法诉讼、立法变更以及合规风险等原因造成的损失。
商业银行必须对这些不同的风险进行全面的识别和管理，以防止风险溢出和爆发。
其次，商业银行的风险管理需要遵循一些基本原则。
第一，风险管理应该与商业银行的经营战略相一致。
商业银行需要根据自身的经营特点和目标来制定风险管理策略，以确保风险管理能够支持银行的经营目标实现。
第二，风险管理应该被纳入商业银行的整体管理框架之中。
风险管理不应该成为一项孤立的工作，而是需要与银行的各个职能部门密切合作，形成良好的风险管理体系。
第三，风险管理应该强调风险的全面性和预见性。
商业银行需要对各类风险进行全面的认识和评估，并根据风险的特点和趋势来制定应对策略。
第四，风险管理应该强调风险的内控性和可管理性。
商业银行需要建立有效的内部控制制度，监督和管理各类风险的发生和发展。
最后，商业银行的风险管理需要采取一系列的措施。
第一，商业银行需要建立完善的风险管理框架，包括风险管理策略、风险管理流程以及相关制度措施等。
第二，商业银行需要进行全面的风险识别和评估，对各类风险进行定量和定性的分析，以便及时发现和应对各类风险。
第三，商业银行需要建立有效的风险控制措施，包括风险防范、风险监测和风险控制等。
第四，商业银行需要开展大规模的风险监测和预警，及时了解风险的动态和趋势，以便采取相应的风险纠正和应对措施。
商业银行风险管理之操作风险培训课件
1、外部欺诈
案例：上海浦发银行骗贷案： “变身”房东的代价 2006年6月初，房产新政开始实施的日子，在这房市的微妙一刻，中国房价焦点城 市之一——上海爆出了浦东发展银行(以下简称浦发行)骗贷案。案中涉及金额高 达1.26亿元，且贷款均由一家公司代理，案发后银行被迫持有抵押房产沦为“房 东”，银行内部潜藏的巨大风险瞬间暴露。
(二)加大操作风险控制力度
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云岩农村合作银行从大方向来看，虽然不存在什么严重的操作风险，但扼
住操作风险的“咽喉”是十分必要的。
l
由于云合行在对农户贷款的力度上比较大，特别是针对支农经营方面一直
在不断创新；加之这种贷款群体素质不高，贷款风险大小难以确定，所以要放好
这类贷款，必须有一支非常熟悉自己的贷款对象、非常爱岗敬业、自律意识强、
能收回。
案例二：法国兴业银行事件(整理)
2008年01月24日法国兴业银行曝出丑闻，一名名叫杰洛米 ·科维 尔的交易员违反规例，秘密进行期指买卖，导致银行损失高达72亿美元(约
562亿港元)。此次欺诈案可能是史上由单个交易员所为的最大一桩案子。据 兴业银行管理层的说法，截至2007年年底，科维尔预期市场会下跌，因此一 直大手笔做空市场；从今年开始，科维尔突然反手做多，豪赌市场会出现上 涨。然而，欧洲市场今年年初以来却是持续大跌，从而使科维尔负责的账户 产生巨额亏损。不过，由于科维尔使用隐蔽手段，管理层直至18日晚上才发 现这一重大问题，但为时已晚。
表面上看，病毒窃取的是客户的信息，不会给银行造成损失。其实，客 户在使用银行提供的网上银行服务过程中因非人为的安全问题造成的损失，银行 应承担相应的责任。且，银行不能确保网上银行的安全性，势必会影响其在客户 心中的形象，造成客户流失。
银行经营管理法律风险及其防范培训课件
第二章 柜面业务法律风险防范
2.3 柜面业务法律咨询
4.问：某支行咨询其储户因车祸昏迷入院，其配偶须提前支取其未到 期的定期存单来支付医疗费用，问应当如何操作？
答：储户丧失民事行为能力的，根据《民法通则》第十八条的规定， 监护人为维护被监护人的人身、财产等合法权益，可以处理被监护人的财 产。监护人的顺序为配偶、父母、成年子女（注意：未满18岁，但能够以 自己的收入为主要生活来源的未成年沟人通可以视为完全民事行为能力人）。 为避免我行陷入此类诉讼纠纷各分支机沟通构在具体处理过程中，需要由监护 人选定的取款人出具由主治医生签字的诊断书及相关医学证明文件，该储 户的身份证证件、取款人及各监护人与该储户的身份关系证明（如结婚证、 户口本）、各监护人一直同意取款人支取该储户存款的申明（各监护人须 共同到场确认。如下示例：
风险防控启示 储蓄机构经办人员不仅要保证业务结果准确，也要注意业务办理过程严格合规，避免因 操作过程存在瑕疵导致承担不利后果。
第二章 柜面业务法律风险 2.2 柜面业务案例二
一日，王某持本人身份证和其夫张某身份证到储蓄网点申请就张某名下定期储蓄存单10
万元代为挂失。网点受理该笔业务7日后，一男子与王某到网点办理后续支取手续，该男子自
人造成的损失，应由存款人承担责任。对于凭证上的客户签字，储蓄机构没有义务核验真伪，因此
不论鉴定结论如何，均应与认定储蓄机构是否存在过错无关。
这个案例带给我们临柜人员的启示是：应严格按照《储蓄管理条例》和信用社规章制度的具体
要求履行好身份信息核查工作。在实际工作中的体现就是：需留存复印件的留存复印件，需联网核
沟通
调查发现在查询和办理冻结手续的时间间隔内，该账户支出了两笔款项， 金额合计为46万元。
商业银行风险管理培训课件PPT(共 72张)
资金 缺口
利率敏 感性 比率
利率 变动
利息收 入变 动
变 动
幅 度
利息支 出变 动
净利息 收入变
动
正值 >1 上升 增加 >
增加
增加
正值 >1 下降 减少 >
减少
减少
负值 <1 上升 增加 <
增加
减少
负值 <1 下降 减少 <
减少
增加
零值
1
上升 增加 = 增加
不变
零值
1 下降 减少 = 减少
不变
• （3）运用
• 如果银行难以准确地预测利率走势，采取 零缺口资金配置策略显得更为安全。规避 缺口风险，获取正常的银行收益。
• （4）不足
• 银行资产利率和负债利率的变动幅度与市场利率 不一致；
• 在一定的时间点上，有些资产和负债要判断其是 否可以重新定价往往很困难；
• 利息敏感缺口管理没有考虑利率变动直接对银行 整体所有者权益的影响。
（3）持续期的计算
• 内容二：持续期缺口管理 • （1）资产组合的持续期 • （2）负债组合的持续期 • （3）持续期缺口 • （4）银行净值的价值变化 • （5）凸性Convexity • （6）持续期管理的局限性
（1）资产组合的持续期
• 其中: • wi= 组合中单项资产的价值占总资产价值的比例 • DAi= 组合中单项资产的持续期
•（1）利率敏感缺口度量之一
利率敏感缺口=利率敏感资产-利率敏感负债
正缺口：银行在利率上升时获利，下降时受损； 负缺口：银行在利率上升时受损，下降时获利； 零缺口：银行对利率风险处于“免疫状态”。
• （2）利率敏感缺口度量之二
商业银行风险管理要点
商业银行风险管理要点
商业银行风险管理的要点主要包括以下几个方面：
1. 风险识别和评估：商业银行需要全面识别和评估所面临的各类风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
通过分析和评估风险的概率和影响程度，确定合理的风险承受能力。
2. 风险监控和控制：商业银行需要建立完善的监控机制，及时了解和掌握风险的动态变化，通过风险指标、风险限额等手段进行风险控制和调整，确保风险在可控范围内。
3. 风险预警和预防：商业银行需要建立预警机制，通过风险指标的监测和分析，及时发现风险的潜在危险信号，采取相应的预防措施，避免风险的发生和扩大。
4. 风险转移和分散：商业银行需要通过保险、衍生品等方式，将部分风险转移给其他机构或市场，降低自身的风险承担能力。
同时，通过分散投资和业务布局，降低特定风险对银行整体的影响。
5. 风险管理文化和组织机制：商业银行需要建立风险管理的文化和组织机制，加强风险管理的意识和能力，确保风险管理工作得到有效开展。
同时，还需要建立健全的内部控制体系，加强监督和审查，防范风险的发生。
6. 风险应对和处置：商业银行需要制定相关的风险应对和处置
方案，及时采取相应的措施，降低风险对银行业务和经营的影响。
同时，需要加强与监管机构的沟通和合作，及时报告和沟通风险情况，遵守相关法规和规定。
银行学会客户经理及风险管理的培训
银行学会客户经理及风险管理的培训随着全球金融市场的不断发展和竞争的加剧，银行作为金融机构在市场中的地位变得越来越重要。
为了更好地服务客户和有效地管理风险，银行需要培养一支素质过硬的客户经理队伍，并加强风险管理意识和技能的培训。
首先，银行学会客户经理需要掌握良好的商业素养和专业知识。
银行作为金融机构，其核心业务是金融服务。
客户经理作为银行与客户之间的桥梁，需要具备全面的金融知识，包括信贷、理财、投资等方面的知识。
只有掌握了这些基础知识，才能更好地为客户提供个性化的金融解决方案。
其次，客户经理还需要具备优秀的沟通能力和人际交往能力。
作为客户经理，他们需要与客户建立良好的关系，了解客户的需求和意愿，帮助客户解决问题。
良好的沟通能力和人际交往能力能够有效地促进与客户的互动，增加客户的忠诚度和满意度。
此外，客户经理还要具备较强的风险管理意识和技能。
银行在金融服务过程中面临着各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
客户经理需要通过风险管理的理论和方法，识别、评估和控制风险，保证银行的安全和稳定。
针对以上需求，银行可以通过多种培训方式来提升客户经理的能力。
一是组织内部培训，通过内部专业人员的讲解和案例分析，提供相关知识和技能的传授。
二是外部培训，参与银行行业的专业培训机构提供的课程，获取更广阔的知识和经验。
三是举办培训会议，邀请行业专家和学者分享最新的理论和实践。
四是组织跨部门的学习交流活动，让客户经理与其他部门的同事进行经验分享和学习互动。
综上所述，银行学会客户经理及风险管理的培训是银行提高服务质量和风险管理水平的重要途径。
通过培训，银行能够构建一支专业、高素质的客户经理队伍，提升银行的竞争力和市场地位。
继续写相关内容，1500字除了组织内部培训、外部培训、培训会议和学习交流活动，银行还可以采用其他培训方法来提升客户经理的能力。
一种方法是通过实践培训，即将客户经理派往不同的部门或分支机构，让他们亲自参与到各种实际工作中。
商业银行内部控制与合规风险管理PPT培训课件讲义
监事会
风险管理机制
治理层（董事会）
风险/审计委员会
信贷风险委员会 市场风险委员会 资产负债管理委员会 管 理 层
高级管理层 （各管理层委员会）
独立的监督机构
业务单元 零 售 银 行 企 业 银 行
业务
（风险管理部）
资 金 部
风险管理 财务控制 运营
控制 制约与平衡 独立审核 业务运作层 （业务单元）
• 10项重要原则 • 50个小项
38
原则
1
标题
主要内容
监管银行的合规风险管理；核准银 董事会在合规管理 行合规政策；评价银行合规管理有 方面的职责 效性等
2
高级管理层在合规 负责银行合规风险的有效管理 管理方面的职责 同上
制定和传达银行合规政策并确保其 得以遵守；向董事会报告银行合规 风险
3
4 5
同上 独立性
负责组建一个常设和有效的银行内 部合规管理部门。
确保银行合规管理部门的独立地位
续上 表 原则
6 7 8
标题
资源 合规管理 部门职责 与内部审 计的关系 跨境问题
主要内容
银行合规管理部门应当配备能有效履行 职责的资源。 协助高级管理层有效管理银行面临的合 规风险等。 合规管理部门的工作范围和广度应受到 内部审计部门的定期复查。 银行应该遵守所有开展业务所在国家或 地区的适用法律和监管规定，合规管理 部门的组织方式和结构及其职责应符合 当地的法律和监管要求。 合规管理部门工作外包必须受到合规负 责人的适当监督。
23
二、商业银行内部控制的定义、 目标、原则和要素
（四）内部控制Байду номын сангаас素
• 内部控制的环境
• 风险识别与评估 • 内部控制措施
商业银行风险管理
商业银行风险管理一、概述商业银行风险管理是指商业银行针对其运营过程中可能面临的各种风险进行有效识别、评估、控制和监测的一系列管理活动。
风险管理的目标是保护商业银行的利益，确保其稳健经营和可持续发展。
本文将详细介绍商业银行风险管理的相关内容。
二、风险识别商业银行风险管理的第一步是识别潜在的风险。
这包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和法律合规风险等。
商业银行应通过建立完善的内部控制体系、制定明确的风险管理政策和程序，以及定期进行风险评估和内部审计等方式，识别可能存在的风险。
三、风险评估风险评估是商业银行风险管理的核心环节。
商业银行应采用科学的方法和工具，对已识别的风险进行定量或定性的评估。
例如，通过建立风险模型、进行压力测试和敏感性分析等手段，评估风险的概率和影响程度。
评估结果将为商业银行制定相应的风险管理策略和应对措施提供依据。
四、风险控制风险控制是商业银行风险管理的关键环节。
商业银行应根据风险评估的结果，制定相应的风险控制策略和措施。
例如，对于信用风险，商业银行可以采取多元化投资、建立信贷审批流程和风险分析模型等方式进行控制；对于市场风险，商业银行可以采取对冲交易、分散投资和定期监测市场变化等方式进行控制。
五、风险监测风险监测是商业银行风险管理的持续性活动。
商业银行应建立健全的风险监测机制，及时获取和分析与风险相关的信息。
例如，商业银行可以通过建立风险指标体系、设置风险限额和制定风险报告制度等方式，监测风险的变化和趋势。
监测结果将为商业银行及时调整和完善风险管理策略提供依据。
六、风险应对商业银行应建立完善的风险应对机制，以应对风险事件的发生和可能造成的影响。
例如，商业银行可以制定应急预案、建立风险应对团队和加强危机管理能力等方式，提高应对风险事件的能力和效果。
同时，商业银行还应与监管机构和其他金融机构保持紧密合作，共同应对系统性风险和跨行业风险。
七、风险报告商业银行应定期向内部管理层、董事会和监管机构报告风险情况。
商业银行风险管理之操作风险培训
风险评估
对操作风险进行定量和定性评 估。
风险控制
采取措施控制和降低操作风险。
操作风险管理的要素
风险识别
识别和分析操作风险的来源 和潜在风险。
风险评估
对操作风险进行评估和定量 度量。
风险控制
采取措施控制和降低操作风 险。
操作风险管理的评估方法
• 定性评估方法：根据经验、判断和专家意见对操作风险进行主观评估。 • 定量评估方法：利用统计数据、模型和算法对操作风险进行客观评估。 • 综合评估方法：结合定性和定量评估方法，全面评估操作风险。
识别和评估潜在的操作风险。
2
监测和检测
实时监测操作风险的发生和变化。
3
预防和修复
采取措施预防和修复操作风险。
操作风险管理的流程
1
风险识别
识别和分析潜在的操作风险。
2
风险评估
对操作风险进行定量和定性评估。
3
风险控制
采取措施控制和降低操作风险。
操作风险管理的框架
框架设计
建立险
与外部环境、自然灾害、法律变化等相关的风险。
操作风险的成因
1 流程不规范
缺乏明确的操作规程和 流程，导致错误和失误 的发生。
2 培训不足
员工缺乏必要的培训和 知识，无法正确执行操 作。
3 技术漏洞
系统和设备存在漏洞， 容易遭受黑客攻击和数 据泄露。
操作风险的影响
财务损失
错误操作可能导致巨额财务 损失。
部门间协调和沟通
各部门间需要建立协调和沟通机制，共同应对和控制操作风险。
风险防控体系建设
建立完善的风险防控体系，包括流程、规章制度、人员培训等。
声誉损害
操作失误会影响银行的声誉 和客户信任。
商业银行风险管理培训课件
多元化风险
银行应通过多元化业务和投 资组合来分散和降低风险。
分工协作
风险管理需要各部门间的紧 密协作，形成统一的风险管 理体系。
商业银行风险管理流程
1
1. 风险识别
识别潜在风险并建立相应的风险分类
2. 风险评估
2
和评估模型。
评估风险的可能性和影响程度，确定
风险的优先级。
3
3. 风险控制
制定具体措施和政策来降低风险的发
4. 风险监测
4
生概率和损失程度。
跟踪和监控风险的变化，及时采取措 施应对风险。
常见的风险管理工具和技术
风险矩阵
用于评估风险的可能性和影响 程度。
压力测试
通过模拟不同市场情景来评估 银行的弹性和抗风险能力。
风险监测系统
用于实时监测银行风险的信息 系统。
案例分析和实际应用
案例一：信用风险管理
介绍一家商业银行如何通过严格的信用风险管理措施提高贷款违约率。
风险管理的重要性
1 保护银行利益
有效的风险管理可以减 少潜在损失，保护银行 利益。
2 维护金融体系稳定
风险管理有助于维护金 融体系的稳定和可持续 发展。
3 提高企业竞争力
合理的风险管理策略可 以提高银行的竞争力。
风险管理的基本原则
适度风险
银行应根据自身资本实力和 盈利能力，合理控制风险的 规模和水平。
案例二：市场风险管理
分享一家商业银行如何利用市场风险管理工具有效应对股市波动。
案例三：操作风险管理
讲述一家商业银行如何通过加强内部控制和培训减少操作风险。
常见的风险类型
市场风险、信用风险、操 作风险、流动性风险等。
商业银行风险的分类
商业银行合规管理与案件风险防控专题培训
一、新形势下合规案防管理策略
风风险险控控制制理理念念
1、全面风险管理 2、发展管理与风险管理并重 3、风险管理前置 4、向风险管理要效益
一、新形势下合规案防管理策略
聂某某被抓获之后前5天的讯问笔录、案发之后前 50天内多名重要证人的询问笔录，以及可以证明聂树斌 有无作案时间的重要原始书证考勤表缺失，导致聂树斌 原在卷有罪供述的真实性、合法性存疑，有罪供述与在 卷其他证据供证一致的真实性、可靠性存疑.
《中国银监会关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》（银 监发〔2018〕4号）
一、新形势下合规案防管理策略
侨兴债事件
情景一、侨兴公司欠广发银行惠州分行巨额债务 对话双方：侨兴公司，广发银行惠州分行 侨兴公司：广发惠州，我欠你九个亿，加上利息都十亿多了，一时还不上，咋个办呢？ 广发惠州：我不管，你赶紧还。 侨兴：好，我想想办法。 情景二、侨兴公司要发行私募债券 对话双方：侨兴公司，广东金融高新区股权交易中心有限公司（以下简称粤股交） 侨兴公司：粤股交，我想还欠银行的钱，要在你这儿发行债券，把这笔钱募集到手。 粤股交：好了，我给你备案发行，再找招财宝作为募集渠道。 情景三、招财宝审核严格，要求增信 对话双方：侨兴公司，招财宝 招财宝：我们有严格的审核，不能为你上线募集啊，除非你有强有力的担保方，为你增 信。 侨兴公司：明白，我找浙江财险为我担保。 情景四、侨兴找浙江财险进行担保，达成增信 对话双方：侨兴公司，浙江财险 侨兴公司：浙商财险，我发了债券，你给我担保吧。如果我到时候还不上，你帮我还啊。 浙江财险：可以啊不过我的风险和收益不匹配，你要给我找反担保，不然这活儿我不 接。
商业银行合规管理与案件风险防控 专题培训
商业银行全面风险管理
商业银行全面风险管理商业银行全面风险管理一、概述1.1 风险管理的定义风险管理是商业银行为了在经营活动中降低风险并保护利益所采取的一系列措施和方法的总称。
1.2 风险管理的目标风险管理的目标是确保商业银行在经营过程中能够识别、评估、控制和监控风险，以保护银行资产、避免损失并提高盈利能力。
1.3 风险管理的原则.全面性原则：风险管理需要覆盖银行所有的业务和环节。
.防范性原则：风险管理应当以防范为主，预防风险事故的发生。
.科学性原则：风险管理需基于科学的风险评估、度量和计量方法。
.适度性原则：风险管理应适应银行的经营特点和实际情况。
.主动性原则：风险管理需要主动地进行风险识别和管理控制。
二、风险管理框架2.1 风险管理结构2.1.1 风险管理委员会风险管理委员会负责制定和审议风险管理政策、制度和方案，统筹协调各项风险管理工作。
2.1.2 风险管理部门风险管理部门负责具体实施风险管理政策、制度和方案，监测和评估风险状况，并提出相应的风险应对措施。
2.1.3 风险控制部门风险控制部门负责开展风险控制活动，设计和实施风险控制策略，确保风险处于可接受的范围。
2.2 风险识别与评估2.2.1 风险分类风险可以分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、战略风险等类别。
2.2.2 风险评估方法风险评估可以采用定性和定量的方法，包括风险矩阵、模型测算等。
2.3 风险控制与监测2.3.1 风险控制措施风险控制措施包括设置风险限额、分散化投资、建立风险保证金等。
2.3.2 风险监测系统风险监测系统用于实时监测风险指标和风险事件的发生情况，及时进行预警和反应。
2.4 风险报告与沟通2.4.1 风险报告周期风险报告应按周、月、季度和年度进行，以及需要时进行特殊风险报告。
2.4.2 风险沟通与培训风险沟通应当定期与不定期进行，在公司内部和外部都要进行。
三、具体风险管理措施3.1 信用风险管理3.1.1 客户准入准则设立客户准入准则，包括信用评级、抵押品要求等。
商业银行的风险管理
商业银行的风险管理随着金融市场的不断发展和经济环境的变化，商业银行面对的风险也不断增多。
为了保障银行的稳健运营和客户利益，商业银行必须严格管理风险。
本文将从以下几个方面论述商业银行的风险管理。
一、风险管理意义商业银行是金融市场中最主要和最活跃的投资者之一，同时也是最容易面临风险的机构之一。
如果失去风险意识或不合理地管理风险，就可能面临不可估量的损失和风险管理的挑战。
因此，银行积极管理风险，可以有效地保障银行资产、维护客户利益、提高银行声誉和信誉，为银行的长期发展奠定坚实基础。
二、风险管理流程商业银行的风险管理流程包括风险管理的五个阶段：风险识别、测量、控制、监测和报告。
1. 风险识别银行要始终关注市场动向、规范法律法规和客户需求，及时发现新出现的风险和现有风险的变化趋势，加强对资产和负债、业务活动和风险因素之间关系的理解和分析，全面了解企业本身的风险接受能力，制定合理的风险承受水平和相关规则。
2. 风险测量测量是银行对风险的评估和应对措施的制定的前提和核心。
它是衡量风险水平的客观依据。
银行需要确保风险测量工具和方法的科学性、完善性和可操作性。
风险测量的结果不仅要用于内部管理，还要向外界披露相关信息。
3. 风险控制银行在面对风险时采取一系列措施，旨在减少或消除损失，稳定业务进展和银行发展。
这些措施包括制定战略和风险承受水平、完善内部管理制度、加强风险监测和控制、选择合适的业务合作伙伴等。
4. 风险监测随着商业银行的业务多元化和市场复杂化，银行的风险监测整合及时性和准确性日益重要。
风险监测是根据风险评估结果，及时了解风险的发展和变化趋势，及时调整控制措施和重新评估风险。
5. 风险报告商业银行需要向股东、投资者、监管机构和公众及时披露风险信息，促进银行透明度和风险管理的规范化、科学化、规范化和规范化。
三、风险管理方法商业银行有多种方式来管理风险，主要分为基本的风险管理和专业的风险管理。
1. 基本的风险管理基本的风险管理是一种更广泛的管理标准，包括建立完整的业务管理制度、定期审核和完善制度、制定有效的内部控制，以及审慎管理客户风险和业务风险。
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• 在某一时点商业银行的流动性净头寸按如下公式计算：
• 商业银行流动性净头寸(J)=商业银行流动性供给-商业银行流动性需求，其中：
• 商业银行流动性供给=存款流入+客户贷款偿还+商业银行资产出售+出售非存 款服务的收入+货币市场的借款
D f (a,b,c, d,e, g, h)
• 四、商业银行表外业务风险
• 商业银行表外业务是指商业银行所从事的不列入资产负债表而且不影响资产 负债总额的经营活动，其特点是由商业银行提供非资金的金融服务，服务生 产与资金流动相分离，银行只以中间人的角色为客户提供资金保证或风险规 避。当客户根据银行的承诺要求进行资金交割或当约定的或有事件发生时， 潜在的或有资产和或有负债才会全部或部分地反映在银行的资产负债表上(如 银行的放款承诺，当借款人要求银行履行承诺时，承诺资产就会转化为信贷 资产；银行开立的保函或备用信用证大部分都被放在表外，当开证的客户不 能履行付款义务时，保函或备用信用证就会转化为实际负债)。
• 利率风险=F(利率风险敞口, 利率的变动)
• 关于利率风险函数存在两种不同的观点：一是认为利率风险是商业银 行资产利息收入与负债利息支出的不同等变化而造成的，它用商业银 行的利润或净利息的潜在损失来表示，这种注重商业银行利润变化的 观点称为“经理观点”，这是因为当商业银行经理人员利益与经营利 润相挂钩时，商业银行经营风险就会转化为经理利益的风险；二是 “股东观点”，认为利率风险应该用商业银行市场价值的变动来反映， 这在很大程度上代表了股东的意愿，因而被称为“委托人观点”。由 于存在信息不对称，银行经理掌握着大多数股东所不了解的信息，在 商业银行股票能上市的情况下，股东更无从了解商业银行市场价值的 变动，因此，“经理观点”和“股东观点”的分歧就较大。我国由于 产权代表的缺位，国有商业银行的经营目标更多地反映为“经理观点” 而不是“股东观点”，这就很容易造成商业银行更多地注重短期利润 的变动，而将现值指标置于次要地位，所以构造一套利率风险评估体 系能使“经理”行为透明化，体现广大股东的利益。
• (三)信用风险的组成 • 1．违约风险 • (1) 违约风险的定义 • (2) 违约概率的计算 • 2．暴露风险 • 3．补偿风险 • (1) 抵押一直被视为控制信用风险的普遍办法。 • (2) 第三方担保风险。 • (3) 法律风险。 • (四)信用风险的相关市场因子
• 二、商业银行流动性风险概论
• 权威人士认为，表外业务包括有风险的表外业务和无风险的业务活动。后者 主要以收取手续费为目的，其业务内容包括结算、代理收付、代理保管、代 理保险、代理发行证券、代理发放股利、代理承销政府债券、代理清欠等代 理业务，以及信息咨询、情报服务、计算机服务等，此类业务通常被称为中 间业务。
• 有风险的表外业务的风险性表现在某种情况发生的条件下，原来的表外业务 将引起资产或负债的增减变化，从而使银行出现价值损失的可能性。带有风 险的表外业务主要包括以下种类：贸易融通业务(银行承兑汇票、商业信用证 等)、金融保证业务(担保、备用信用证、贷款承诺、贷款销售、资产证券化 等)、衍生产品业务(互换交易、期货和远期交易、期权交易等)。按照一般分 类，我们将有风险的表外业务归为三类。
商业银行风险管理培训
• 本章导读：
• 在传统教科书中，风险被定义为：“风险是经济主体获取收益的不确 定性，其中既包括获得意外收益的可能性，也包括遭受意外损失的可 能性。”在商业银行经营过程中，由于经营环境的复杂性，其获取收 益的不确定性因素很多，诸如汇率、利率、心理预期、国家宏观经济 环境、操作经营方式等一系列因素都是影响商业银行正常收益的重要 因素。在处于转轨时期的我国，上述情况则显得更为复杂，商业银行 的风险程度也更难以直接估测。以下我们将依次讨论商业银行经营过 程中存在的诸多风险类型、测算方法及防范措施。
• 商业银行流动性需求=存款提取+可接受的贷款申请+商业银行贷款偿还+商业 银行股东红润+其他的业务经营支出
• 不难看出，当商业银行在t时点的流动性总需求超过总供给(即J＜0)时，管理 人员必须预见到该流动性赤字，并做好相应准备，决定在何时、何地筹集所 需的流动资金以消除预期的流动性赤字。
• 另一方面，当商业银行在t时点的流动性总供给超过其总需求(即J＞0)时，管 理人员必须预见到该流动性剩余，并做好相应准备，决定何时、何地对剩余 的流动资金进行投资，直到将来须动用该剩余以弥补更大的流动性需求。
• 1．担保和类似的负债
• 与担保有关的银行业务往往被看做对直接信贷不同程度的替代，它使 银行对被担保者承担了以下义务。
• (1) 在商品交易中作为第三者现行交易的支持者或金融后盾。 • (2) 在第三者没用能力履行债务协议时，直接承担还款义务。 • 2．承诺
• 承诺是银行做出的对未来承担某种债权债务的允诺，一般分为可撤销 的承诺与不可撤销承诺两种。
第二节 商业银行风险测量及管理
• 一、商业银行信用风险评估 • (一)构建商业银行贷款信用评级体系 • 当前我国金融机构自己研发了许多形形色色的信用评级方法(如中信银行将企
业客户的信用水平分为十级，每一级都分配有不同的授信额度，以此实现风 险管理与控制；农业银行则采用国外普遍认同的评级方法，将客户信用等级 分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C九个等级)。显然，评级标 准的不同反映了不同商业银行对风险控制的态度：倡导安全性优先的商业银 行将严格等级标准，从授信额度上控制对各类企业的放款数额；倡导盈利性 理念优先的商业银行则在进行信用评级时实行灵活掌握，对能带来较高利润 的客户实行信用“升水企业资信评级体系由两个组成部分。一是行业整体评 价体系，主要包括行业风险分析和企业经营环境分析；二是企业评价体系， 包括定性分析、财务指标分析和特殊分析。企业评价体系考核要素的选取一 般取决于行业整体评价，因而企业评价体系是一种动态评价方法，随着企业 经营环境的变化而不断调整。 • 企业资信评价框架如图16-1所示。
图16-1 企业资信评价框架
1．信用级别转移矩阵 2．贷款的当期估值 3．用VaR计算贷款未来一月内的损失
• 二、商业银行流动性风险评估 • (一)流动性缺口概述 • 1．流动性缺口的定义
• 流动性缺口是所有未来剩余时间区间内银行资产负债之间的差额，其大小直接反映了商业银行资产、 负债的流动性程度。当负债超过资产时，多余的资金头寸就会出现，一旦债权人提出头寸变现要求， 银行就有可能因应对不及而发生风险，我们将此时的缺口定义为负缺口；当资产超过负债时，现有 资金无法填补头寸需求缺口，故必须筹集外部资金以维持流动性安全，我们将此时的缺口定义为正 缺口。与此同时，我们必须看到，单纯考虑总缺口并不能充分反映出银行资产的流动性情况(如果 短期负债大于短期资产，即便出现正缺口，流动性风险仍在一定程度上存在)。基于此，为清晰描 绘流动性风险，我们将资产与负债的缺口分为以下几种：即期缺口、短期缺口、中期缺口、长期缺 口。
• (二)流动性风险的特点 • (1) 商业银行经常从其他的金融机构借入大量的短
期存款和隔夜储备，然后对其客户发放信贷。
• (2) 商业银行持有负债的很大一部分是可以即时提 取和支付的负债，如活期存款和货币市场的借款。
• (3) 商业银行的流动性风险与利率变动息息相关。 • (4) 公众信心对商业银行的流动性风险影响巨大。 • (三)流动性风险的相关市场因子
• (一)流动性风险概述
• 如果一家商业银行在需要资金时能以合理的价格立即获取 可动用资金，那么就可认为该商业银行具有良好的流动性。
• 商业银行的流动性体现在资产和负债两个方面。
• 商业银行的流动性风险有狭义和广义之分。前者是指商业 银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付 风险；而后者除狭义内容之外，还包括因商业银行资金来 源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其他即时现金需 求而引起的风险。
• 3．与汇率或利率有关的项目 • 该项目是指20世纪80年代以来一些与利率或汇率有关的金融创新工具，
主要有金融期货、期权、互换、远期利率协议等。
• 五、商业银行投资风险
• 随着商业银行市场竞争的加剧，原有的以放款业务为主的 资产业务类型已经不能满足盈利性需要，越来越多的商业 银行将目光集中到投资业务上。银行参与投资业务在满足 银行增加盈利的同时，也在一定程度上稳定了银行的地位， 促进了金融业混业经营的趋势。然而，与传统资产业务相 比，投资业务具有流动性强、受市场影响显著等特点，因 而存在着获利与损失的不确定性，风险也随之产生。商业 银行在证券市场中会同时面临多种投资风险，既有系统性 风险，又有非系统性风险，如政治风险、市场风险、经济 政策风险、利率风险、货币购买力风险和外汇风险等。
• 2．流动性缺口警戒线 • 3．流动缺口资产比关系探悉 • 4．以流动性缺口为基础的商业银行流动性风险评级 • (1) 红级 • (2) 橙级 • (3) 黄级 • (4) 紫级 • (5) 蓝级 • (6) 青级 • (7) 绿级
• 三、商业银行利率风险
• (一)利率风险概述
• 市场利率的波动不但会造成商业银行的资本损失，而且会对商业银行
收支的净差额产生较大的影响：一方面，利率的上升(或下降)将会使
商业银行在出售(或购入)资产时产生资本损失；另一方面，如果商业
银行持有的浮动利率负债(或资产)超过其浮动利率资产(或负债)，那么
• 在一定的时点上，商业银行的流动性需求和供给很少相等，其必须不停地处 理流动性赤字或流动性剩余。商业银行的流动性与盈利性之间存在着一种置 换关系，在其他条件不变的情况下，商业银行用于满足流动性需求的资源愈 多，预期的盈利就愈低，风险也随之而产生。因此，确保充足的流动性对商 业银行管理来讲是一个永远不会完结的问题，它将对商业银行的盈利产生重 大影响。