我国期货交易所合约(2021新版)

合集下载

中国金融期货交易所股指期货和股指期权新合约上市通知-中金所发〔2021〕51号

中国金融期货交易所股指期货和股指期权新合约上市通知-中金所发〔2021〕51号
中国金融期货交易所股指期货和股指期权新合约上市通知
制定机关
中国金融期货交易所
Hale Waihona Puke 公布日期2021.10.15
施行日期
2021.10.18
文号
中金所发〔2021〕51号
主题类别
效力等级
行业规定
时效性
现行有效
正文:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
沪深300股指期权IO2201月份合约定于2021年10月18日上市交易。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年10月15日
——结束——
股指期货和股指期权新合约上市通知
中金所发〔2021〕51号
各会员单位:
沪深300股指期货IF2206合约定于2021年10月18日上市交易,IF2206合约的挂盘基准价为4899点。
中证500股指期货IC2206合约定于2021年10月18日上市交易,IC2206合约的挂盘基准价为6794.8点。
上证50股指期货IH2206合约定于2021年10月18日上市交易,IH2206合约的挂盘基准价为3296.6点。

上海期货交易所白银期货标准合约

上海期货交易所白银期货标准合约

上海期货交易所白银期货标准合约作为全球性的综合性交易所,上海期货交易所(Shanghai Futures Exchange,简称SHFE)是我国重要的期货交易所之一。

其中,白银期货标准合约作为SHFE的重点合约之一,具有重要的市场地位和影响力。

本文将围绕上海期货交易所白银期货标准合约展开论述,包括合约规模、交易品种、交易时间、交易机制以及合约特点等方面内容。

一、合约规模及交易品种上海期货交易所白银期货标准合约的合约规模是每手1000克,最小报价单位为1元/克。

白银期货标准合约的交易品种主要包括本币结算及美元结算两种,投资者可以根据自身需求进行选择。

合约交割品牌为符合SHFE规定的国内白银生产加工企业或合资合作的白银生产加工企业提供的白银。

二、交易时间上海期货交易所白银期货标准合约的交易时间分为两个时段,分别为日盘和夜盘。

其中,日盘交易时间为周一至周五的9:00-11:30和13:30-15:00,夜盘交易时间为周一至周五的21:00-23:30。

这样的交易时间安排能够满足不同投资者的交易需求,提高市场的流动性和交易效率。

三、交易机制上海期货交易所白银期货标准合约采用了集中竞价方式进行交易,投资者可通过注册期货公司进行交易操作。

在交易机制方面,SHFE实行了一对一的撮合成交原则,即投资者之间的交易匹配是通过平台进行匹配,而不是多对多的撮合方式。

这样的交易机制能够确保交易的公平公正,并提高市场的交易效能。

四、合约特点上海期货交易所白银期货标准合约具有以下几个特点:1. 白银期货标准合约可以提供投资者进行风险管理的工具。

通过合理的配置和运用白银期货,投资者能够有效地对冲白银价格的波动风险,实现资金的保值增值。

2. 白银期货标准合约也是套期保值的重要工具。

对于实际从事白银生产、加工和贸易等行业的企业,通过参与白银期货市场,可以使用白银期货合约进行套期保值,减少市场价格风险带来的损失。

3. 合约交割的灵活性较高。

中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知

中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知

中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.11.12
•【文号】中金所发〔2021〕53号
•【施行日期】2021.11.12
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕53号各会员单位:
根据我所交易规则及其相关实施细则规定,沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日,即IF2111合约、IH2111合约、IC2111合约、IO2111合约(合约月份为2021年11月的沪深300股指期权合约)的最后交易日为2021年11月19日。

股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

最后交易日即为交割日,交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位),交割手续费按照交易所有关规定收取。

股指期权合约每日(含最后交易日)价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。

最后交易日即为交割日,交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位),行权(履约)手续费标准为每手2元。

请各会员单位加强风险控制,做好相关风险提示与风险管理工作,确保市场平稳运行。

特此通知。

中国金融期货交易所
2021年11月12日。

我国期货交易所合约

我国期货交易所合约

我国期货交易所合约我国期货交易所合约是指用于期货交易的标准化合同。

期货交易是一种金融衍生品交易方式,交易中双方约定未来一定时间内以特定价格买卖特定品种的商品或者金融资产。

合约是期货交易重要的组成部分,也是保证期货市场顺利进行的关键因素之一。

目前,我国的期货交易所有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所等。

这些期货交易所都通过制定一系列合约来规范期货交易,确保市场的稳定和可靠性。

期货交易所合约主要分为标的物方面的标准合约和期货交易方面的交易规则合约两种。

1. 标的物方面的标准合约标准合约是指交易所制定的标准化合同,用于规定交易标的的数量、品质等基本要素。

标准化合同的使用可以提高期货交易市场的效率和透明度,任何人都可以通过交易所获得合同信息,实现公平公正的交易。

同时,也便于期货公司进行交易、结算和管理。

我国的期货交易所合约主要包括如下内容:(1)合约商品名和代码:标明合约使用的商品名称和代号,有助于标准化交易。

(2)交割月份和交割方式:指合约到期的交割方式及月份,不同交易所的交割方式也不同。

(3)交割地点:标明合约的交割地点,例如在大连、上海或者郑州。

(4)交割品质:指合约表示的原料或贵金属的品种、品质等要素,确保商品质量标准一致。

(5)最小交割单位:指合约的最小交割单位,对于期货成交价的规定有重要影响。

(6)最小变动价位:指期货价格的最小变动单位,越高价格的变动就越大。

(7)最大波动限制:指合约每日价格上下限制范围,是交易所为了保证市场稳定而采取的措施。

(8)合约到期时间:指交易所规定合约到期的时间,超过这个时间合约就失效了。

2. 期货交易方面的交易规则合约交易规则合约是指期货交易所为规范期货交易制定的一系列交易规则,以确保交易的顺利进行。

交易规则合约主要包括以下几个方面:(1)会员资格:会员是期货交易的参与者,为保证交易的公平公正,交易所制定了一系列会员资格要求。

(2)交易时间:交易所规定的有效交易时间,通常是早上9点到晚上3点。

2023年期货从业资格之期货基础知识提升训练试卷B卷附答案

2023年期货从业资格之期货基础知识提升训练试卷B卷附答案

2023年期货从业资格之期货基础知识提升训练试卷B卷附答案单选题(共100题)1、CBOE标准普尔500指数期权的乘数是()。

A.100欧元B.100美元C.500美元D.500欧元【答案】 B2、在公司制期货交易所中,由()对公司财务以及公司董事、经理等高级管理人员履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

A.股东大会B.董事会C.经理D.监事会【答案】 D3、关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货,下列表述正确的是()。

A.3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性B.成交指数越高,意味着买方获得的存款利率越高C.3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货D.采用实物交割方式【答案】 A4、沪深300指数期货交易合约最后交易日的交易时间是()A.9:00?11:30,13:00~15:15B.9:15-11:30,13:00?15:00、C.9:30?11:30,13:00?15:00D.9:15?11:30,13:00?15:15【答案】 B5、某粮油经销商在国内期货交易所买入套期保值,在某月份菜籽油期货合约上建仓10手,当时的基差为100元/吨。

若该经销商在套期保值中出现净盈利30000元,则其平仓时的基差应为()元/吨。

(菜籽油合约规模为每手10吨,不计手续费等费用)A.-200B.-500C.300D.-1006、在我国,证券公司为期货公司提供中间业务实行()。

A.审批制B.备案制C.核准制D.注册制【答案】 B7、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务,但一般不包括()。

A.交易部门B.交割部门C.财务部门D.人事部门【答案】 D8、期货合约是由()统一制定的。

A.期货交易所B.期货业协会C.期货公司D.证监会9、由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割,该债券为()。

各大期货交易所交易合约标准

各大期货交易所交易合约标准

交易所合约标准上海期货交易所品名代码交易单位保证金手续费最小变动价格每日价格变动幅度铜CU 5吨/手5% 小于万二10元/吨结算价±3% 铝Al 5吨/手5% 小于万二5元/吨结算价±3% 锌ZN 5吨/手5% 小于万二5元/吨结算价±4%天然橡胶RU 5吨/手5% 小于万1.5 5元/吨结算价±3%螺纹钢RB 10吨/手7% 小于万二1元/吨结算价±5% 线材WR 10吨/手7% 小于万二1元/吨结算价±5%燃料油FU 50吨/手8% 小于万二1元/吨结算价±5% 黄金AU 1000克/手7% 小于万二0.01元/克结算价±5%郑州期货交易所品名代码交易单位保证金手续费最小变动价格每日价格变动幅度强麦WS 10吨/手5% 2元/手1元/吨结算价±3%棉花CF 5吨/手5% 7元/手5元/吨结算价±4%白糖SR 10吨/手6% 6元/手1元/吨结算价±4% PTA TA 5吨/手6%4元/手2元/吨结算价±4%菜籽油RO 5吨/手5% 4元/手2元/吨结算价±4%早籼稻ER 10吨/手5% 2元/手1元/吨结算价±3%大连期货交易所品名代码交易单位保证金手续费最小变动价格每日价格变动幅度A 10吨/手5% 4元/手1元/吨结算价±4% 黄大豆1号B 10吨/手5% 4元/手1元/吨结算价±4% 黄大豆2号玉米 C 10吨/手5% 3元/手1元/吨结算价±4% 聚乙烯L 5吨/手5% 8元/手5元/吨结算价±4% 豆粕M 10吨/手5% 3元/手1元/吨结算价±4% 棕榈油P 10吨/手5% 6元/手 2 元/吨结算价±4%对于软件中各种相关的解释1.美元指数:是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。

2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识题库与答案

2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识题库与答案

2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识题库与答案单选题(共45题)1、上海期货交易所大户报告制度规定,当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量()以上(含本数)时,会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。

A.50%B.80%C.70%D.60%【答案】 B2、我国期货交易所会员可由()组成。

A.自然人和法人B.法人C.境内登记注册的法人D.境外登记注册的机构【答案】 C3、某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。

若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为(?)点。

A.3553B.3675C.3535D.3710【答案】 C4、标的资产支付收益对期权价格的影响,主要是指()对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。

A.利率B.市场波动率C.股票股息D.股票价格【答案】 C5、利用股指期货进行套期保值,在其他条件不变时,买卖期货合约的数量()。

A.与β系数呈正比B.与β系数呈反比C.固定不变D.以上都不对【答案】 A6、关于期权保证金,下列说法正确的是()。

A.执行价格越高,需交纳的保证金额越多B.对于虚值期权,虚值数额越大,需交纳的保证金数额越多C.对于有保护期权,卖方不需要交纳保证金D.卖出裸露期权和有保护期权,保证金收取标准不同【答案】 D7、7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。

该交易者的最大可能盈利是()。

A.220点B.180点C.120点D.200点【答案】 B8、下列关于持仓量和成交量关系的说法中,正确的是()。

A.当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手),持仓量增加B.当新的买入者和卖出者同时入市时,持仓量减少C.当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手),持仓量不变D.当买卖双方均为原交易者,双方均为平仓时,持仓量增加【答案】 C9、8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。

期货合约标准

期货合约标准

期货合约标准期货合约是一种金融衍生品,是指双方约定在未来某一特定时间按照约定的价格和数量交割一定标的物的合约。

期货合约标准是指期货交易所制定的一系列规定,包括合约的标的物、合约的交割方式、合约的交易单位、合约的交易时间等,以及合约的交易规则和制度。

首先,期货合约标准中的标的物是非常重要的。

标的物是期货合约的基础,是期货交易的对象。

标的物可以是大宗商品、金融资产、股指等。

标的物的选择对期货合约的交易活跃度、风险程度等都有很大影响。

期货交易所在制定期货合约标准时,会根据标的物的市场需求、供应情况、交易活跃度等因素进行综合考虑,以确保期货合约的稳定性和流动性。

其次,期货合约标准中的交割方式也是需要考虑的重要因素。

交割方式包括实物交割和现金交割两种形式。

实物交割是指在合约到期时,买方需要按照合约规定的标的物质量和质量向卖方交割标的物,而现金交割则是以现金结算的方式进行。

交易所在制定期货合约标准时,会根据标的物的特性、市场需求、交易习惯等因素确定合适的交割方式,以保证交易的顺利进行。

此外,期货合约标准中的交易单位也是需要考虑的重要因素。

交易单位是指每个期货合约所代表的标的物数量,不同的标的物有不同的交易单位。

交易单位的选择对期货合约的交易活跃度、流动性等都有很大影响。

交易所在制定期货合约标准时,会结合标的物的市场供求情况、交易规模等因素确定合适的交易单位,以满足市场的需求。

最后,期货合约标准中的交易时间也是需要考虑的重要因素。

交易时间是指期货合约可以进行交易的时间范围。

合理的交易时间安排可以有效地促进市场的流动性,提高交易效率。

交易所在制定期货合约标准时,会根据标的物的市场特性、交易习惯、国际市场情况等因素确定合适的交易时间,以便更好地满足投资者的需求。

综上所述,期货合约标准是期货交易的基础,是保证期货市场稳定运行的重要因素。

期货交易所在制定期货合约标准时,需要充分考虑标的物、交割方式、交易单位、交易时间等因素,以确保期货合约的合理性、公平性和有效性。

2021年金融市场基础知识单选题与答案解析46

2021年金融市场基础知识单选题与答案解析46

2021年金融市场基础知识单选题与答案解析46一、单选题(共60题)1.非证券金融市场包括()。

①信托市场②股权投资市场③保险市场④债券市场A:①②③B:①②④C:②③④D:①③④【答案】:A【解析】:本题主要考查非证券金融市场的外延。

2.以下属于风险应对的是()。

①风险偏好管理②风险定价与拨备③风险限额④风险缓释A:①②③④B:①③④C:②③④D:①②③【答案】:A【解析】:考查风险应对的措施。

3.下列属于资产证券化参与者的有()。

①发起人②承销商③受托人④投资者A:①②③B:①②④C:①③④D:②③④【答案】:A【解析】:考查资产证券化参与者。

资产证券化参与者有:发起人、特殊目的机构、信用增级机构、信用评级机构、承销商、服务商、受托人。

4.2011年10月20日财政部批准了()开展了地方政府自行发债试点。

Ⅰ.上海市Ⅱ.浙江省Ⅲ.广东省Ⅳ.深圳市A:Ⅱ、Ⅲ、ⅣB:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、D:Ⅰ、Ⅲ、【答案】:B【解析】:2011年10月20日财政部批准了上海市、浙江省、广东省、深圳市四省市开展地方政府自行发债试点。

5.—般来讲,影响股票投资价值的外部因素主要包括()。

①宏观经济因素②市场因素③并购重组④行业因素A:①②③B:②③④C:①②④D:①③④【答案】:C【解析】:考查影响股票投资价值的外部因素,包括宏观经济因素、行业因素及市场因素等。

6.(2021年真题)证券公司的()必须经证券监督管理机构批准。

Ⅰ.变更持有5%以上股权的股东、实际控制人Ⅱ.设立、收购或者撤销分支机构Ⅲ.变更公司章程中的一般条款Ⅳ.变更业务范围或者注册资本A:Ⅰ.Ⅲ、ⅣB:Ⅰ、Ⅲ、C:Ⅱ、Ⅲ、D:Ⅰ.Ⅱ、Ⅳ【答案】:D【解析】:证券公司的下列行为必须经证券监督管理机构批准:证券公司设立、收购或者撤销分支机构;变更业务范围或者注册资本;变更持有5%以上股权的股东、实际控制人;变更公司章程中的重要条款;合并、分立、变更公司形式;停业、解散、破产;证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构。

ctp行情 合约id命名规则

ctp行情 合约id命名规则

ctp行情合约id命名规则CTP行情合约ID是用于唯一标识交易所行情合约的一串符号。

在CTP系统中,合约ID的命名规则是根据交易所的行情合约代码和交割年份等因素来确定的。

下面是CTP行情合约ID命名规则的相关参考内容:1. 交易所代码:每个交易所都有一个唯一的代码,用于区分不同的交易所。

例如,中国期货交易所的代码是“CFFEX”,上海期货交易所的代码是“SHFE”等。

2. 品种代码:品种代码用于标识合约所属的品种,也称为合约类别。

不同的交易所支持的品种不同,常见的品种代码包括股指期货(IF、IH、IC)、商品期货(CU、AL、ZC)等。

3. 交割年份:交割年份表示该合约的交割年份。

通常以两位数表示,例如2021年的交割年份为21。

4. 交割月份:交割月份表示该合约的交割月份,通常以两位数表示。

采用阿拉伯数字表示,1表示一月份,2表示二月份,以此类推。

5. 合约类型:合约类型表示该合约是属于主力合约、次主力合约还是指定合约。

主力合约一般是最活跃的合约,次主力合约是次活跃的合约,指定合约则是非主力或次主力合约。

综合上述几个因素,可以得出CTP行情合约ID的基本格式为:交易所代码 + 品种代码 + 交割年份 + 交割月份 + 合约类型。

例如,CFFEX.IF2103表示中国期货交易所的股指期货主力合约,2021年3月份交割。

需要注意的是,不同的交易所可能对合约ID的命名规则有一些差异。

因此,在具体使用CTP行情合约ID时,需要参考交易所的规定来获取正确的合约ID。

CTP行情合约ID的命名规则对于交易所和期货公司等机构来说非常重要,因为它能够准确表示不同合约的唯一标识,有助于交易商快速定位和识别不同的行情合约。

在编写交易系统、开展行情查询等相关工作时,合约ID的命名规则也是需要重点关注和正确运用的。

2024年期货从业资格之期货基础知识提升训练试卷B卷附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识提升训练试卷B卷附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识提升训练试卷B卷附答案单选题(共45题)1、日K线实体表示的是()的价差。

A.结算价与开盘价B.最高价与开盘价C.收盘价与开盘价D.最低价与开盘价【答案】 C2、2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨,套利者预期价差将缩小,最有可能获利的是()。

A.同时买入5月份和9月份的期货合约,到期平仓B.同时卖出5月份和9月份的期货合约,到期平仓C.买入5月份合约,卖出9月份合约,到期平仓D.卖出5月份合约,买入9月份合约,到期平仓【答案】 C3、根据《期货交易所管理办法》的规定,公司制期货交易所董事会会议的召开和议事规则应当符合( )的规定。

A.交易规则B.期货交易所章程C.股东大会D.证监会4、某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约,执行价格为2000点,合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓,则该期权合约卖方的盈亏状况为()。

A.-20点B.20点C.2000点D.1800点【答案】 B5、关于玉米的期货与现货价格,如果基差从-200元/吨变为-340元/吨,则该情形属于()。

A.基差为零B.基差不变C.基差走弱D.基差走强【答案】 C6、期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式要求采集客户影像资料,以( )方式在公司总部集中统一保存,并随其他开户材料一并存档备查。

A.光盘备份B.打印文件C.客户签名确认文件D.电子文档7、2015年6月初,某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同,为规避铜价风险,该企业卖出CU1606。

2016年2月,该企业进行展期,合理的操作有()。

A.买入CU1606,卖出CU1604B.买入CU1606,卖出CU1603C.买入CU1606,卖出CU1605D.买入CU1606,卖出CU1608【答案】 D8、某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。

2021年期货基础知识试题:期货交易制度必做题一(含答案)

2021年期货基础知识试题:期货交易制度必做题一(含答案)

2021年期货基础知识试题:期货交易制度必做题一(含答案)第一节期货交易制度单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中,只有1项最符合题目要求,请将准确选项的代码填入括号内)1.我国期货交易所实行的强制减仓制度,根据的是()。

[2021年9月真题]A.结算价B.涨跌停板价C.平均价D.开盘价【解析】强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(包括非期货公司会员)按持仓比例自动撮合成交。

2.当前在我茵,某一品种某一月份合约的限仓数额规定描述准确的是()。

[2021年9月真题]A;P艮仓数额根据价格变动情况而定B.限仓数额与交割月份远近无关C.交割月份越远的合约限仓数额越小D.进入交割月份的合约限仓数额最小【解析】一般持仓限额与距离交割月份远近相关。

距离交割月份越近,限仓数额越小。

3.()是结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。

[2021年6月真题]A.基础结算担保金B.风险结算担保金C.变动结算担保金D.交易结算担保金【解析】《期货交易管理条例》规定,实行会员分级结算制度的期货交易所理应建立结算担保金制度。

结算担保金包括:基础结算担保金和变动结算担保金。

基础结算担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额;变动结算担保金是指结算会员结算担保金中超出基础结算担保金的部分,随结算会员业务量的变化而调整。

5.期货交易所实行当日无负债结算制度,理应在()即时将结算结果通知会员。

[2021年3月真题]A.三个交易日内B.两个交易日内C.下一交易日开市前D.当日【解析】《期货交易管理条例》规定,期货交易的结算由期货交易所统一组织实行。

期货交易所实行当日无负债结算制度,理应在当日即时将结算结果通知会员。

期货公司根据期货交易所的结算结果对客户实行结算,并理应将结算结果按照与客户约定的方式即时通知客户。

6.在我国,期货交易所一般理应按照手续费收入的()的比例提取风险准备金。

上海期货交易所标准仓单交易管理办法(试行)(2021修订)

上海期货交易所标准仓单交易管理办法(试行)(2021修订)

上海期货交易所标准仓单交易管理办法(试行)(2021修订)发布部门 : 上海期货交易所发文字号 : 上海期货交易所公告〔2021〕39号发布日期 : 2021.04.27实施日期 : 2021.04.27时效性 : 现行有效效力级别 : 地方规范性文件法规类别 : 期货综合规定上海期货交易所标准仓单交易管理办法(试行)(2021修订)(上海期货交易所公告〔2021〕39号2021年4月27日)第一章总则第一条为进一步提升期货市场服务实体经济的能力,更好发挥期货市场功能,根据国家有关法律、法规,《上海期货交易所章程》《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所标准仓单管理办法》等相关业务规则,制定本办法。

第二条为规范市场参与者的交易行为,保护市场参与者的合法权益,上海期货交易所(以下简称交易所)设立标准仓单交易平台(以下简称平台)对标准仓单交易以及相关业务进行统一管理。

第三条标准仓单交易的开户、交易、结算、交收、风险控制以及标准仓单线上质押等适用本办法。

交易所、仓单交易商、指定交割仓库、指定厂库(以下简称厂库)、指定存管银行、贷款银行、信息服务机构等应当遵守本办法。

第二章交易标的与交易时间第四条标准仓单交易的交易标的为交易所已上市品种的标准仓单。

第五条标准仓单交易的交易日为每周一至周五(国家法定节假日除外)。

每一交易日各交易品种的交易时间安排,由交易所另行公告。

第三章仓单交易商第六条仓单交易商是指经交易所审核批准,获得交易商资格,参与交易所标准仓单交易以及相关活动的营利法人和其他主体。

第七条申请仓单交易商资格应当具备以下条件:(一)经工商行政管理部门注册登记具有所参与交易品种合法经营资格的营利法人或者可以合规持有标准仓单的其他主体;(二)已在交易所标准仓单管理系统中开立标准仓单账户;(三)能够开具所参与交易品种或者其关联品种的增值税专用发票;(四)具有健全的风险管理、财务会计和内部控制制度;(五)最近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚;(六)承认并遵守相关政府监管部门的法律法规、本办法以及交易所公布的规则与规定;(七)交易所认定的其他条件。

ctp行情 合约id命名规则

ctp行情 合约id命名规则

CTP行情合约ID命名规则1. 简介CTP(中国金融期货交易所)是中国金融期货交易所推出的一套期货交易接口标准。

在CTP行情系统中,每个合约都有一个唯一的合约ID来标识和区分不同的合约品种。

合约ID的命名规则是根据一定的规范和约定来制定的,以确保合约ID的唯一性和可读性。

2. 命名规则CTP行情合约ID的命名规则如下:2.1 基本格式合约ID由多个字段组成,每个字段之间使用特定符号进行分隔。

基本格式为:[交易所代码]-[品种代码]-[合约代码]2.2 交易所代码交易所代码用于表示合约所属的交易所,采用大写字母表示,如:SHFE、CFFEX、DCE、CZCE等。

2.3 品种代码品种代码用于表示合约所属的品种,采用大写字母表示,如:AU(黄金)、AG(白银)、IF(沪深300指数期货)等。

2.4 合约代码合约代码用于表示合约的具体信息,包括合约年份、合约月份、合约类型等。

合约代码的命名规则根据具体的品种而定,一般采用以下方式:2.4.1 期货合约对于期货合约,合约代码一般由以下字段组成: - 年份代码:用两位数字表示合约年份,如21表示2021年。

- 月份代码:用一个大写字母表示合约月份,如F表示1月份,G表示2月份,依此类推。

- 合约类型代码:用一个大写字母表示合约类型,如M表示主力合约,N表示次主力合约,依此类推。

例如,IF2103表示2021年3月份的沪深300指数期货主力合约。

2.4.2 期权合约对于期权合约,合约代码一般由以下字段组成: - 年份代码:用两位数字表示合约年份,如21表示2021年。

- 月份代码:用一个大写字母表示合约月份,如A表示1月份,B表示2月份,依此类推。

- 合约类型代码:用一个大写字母表示合约类型,如C表示认购期权,P表示认沽期权。

- 行权价代码:用数字表示合约的行权价,如3000表示行权价为3000的期权合约。

例如,IO2102C3000表示2021年2月份的沪深300指数认购期权合约,行权价为3000。

白银期货合约具体讲解

白银期货合约具体讲解

白银期货合约具体讲解15千克白银期货交易单位适中从全球主要的白银期货市场来看,目前比较成功的是美国纽约商品交易所COMEX的5000盎司的白银期货和印度多种商品交易所MCX的小型1千克、5千克、30千克白银期货交易。

上述4个白银期货合约,也是2021年全球交易量最大的4个白银期货合约。

一、上海期货交易所白银期货标准合约交易品种白银交易单位15千克/手报价单位元人民币/千克最小变动价位1元/千克每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±5%合约交割月份1-12月交易时间上午9:00-11:30 下午1:30-3:00最后交易日合约交割月份的15日遇法定假日顺延交割日期最后交易日后连续五个工作日交割品级标准品:符合国标GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99%交割地点交易所指定交割仓库最低交易保证金合约价值的7%交割方式实物交割交割单位30千克交易代码AG上市交易所上海期货交易所1、交易单位:15千克/手1参考国际相关市场,大小适中。

国际市场每手规格:COMEX纽约商品交易所有5000盎司、2500盎司和1000盎司三种规格,TOCOM东京商品交易所有10公斤的规格,MCX印度大宗商品交易所有30公斤、5公斤和1公斤三种规格,黄金交易所是1公斤规格。

1盎司=28.349523125克 1000盎司=28.35千克2大小适度:6700元/千克×15千克/手=100500元/手。

3按照我司15%保证金的征收标准,保证金为15075元。

4保持一定流动性5交易单位和交割单位30千克的匹配:一交割单位等于两个交易单位6与其他金属品种单个合约价值量的相对关系:比铜小,但比铝和锌大7我国现货市场的交易习惯:交易时最少交易量为1000克或1000克的整数倍2、最小变动价位:1元/千克1对比国际相关市场:COMEX5000盎司约155千克的白银期货合约最小变动价位为0.5美分/盎司,折合人民币约1元/千克;东京工业品交易所TOCOM白银期货合约最小变动价位为10日元/千克,折合人民币约0.7元/千克。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方:____________________乙方:____________________签订日期:____________________编号:YB-BH-027243我国期货交易所合约(2021新我国期货交易所合约(2021新版)上海金属交易所一号铜标准合约(经上海金属交易所管理委员会1993年2月6日通过)上海金属交易所中国上海__年__月__日____会员已于今日售出(购入)25吨(溢短2%)符合下列第3条规定的一号铜,价格为每吨__元,交割月份__。

本合约根据《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》制订,由你方和上海金属交易所(以下简称交易所)作为当事方签订,你方接受本合约的所有义务与规定,并同意按下列规则履行责任。

为了保证合约的严格履行,你方必须在成交时向交易所交纳初始保证金。

根据市场变化,当价格波动向不利于你方变化时,你方将被要求支付追加保证金,以弥补合约价格与结算价格之间的差额。

如果发生任何你方不能履行上述义务的情况,交易所有权将你方所持有的所有或部分合约强制平仓以补偿由于你方违约造成的损失。

交易所在采取上述行动时,并无任何责任和义务使你方减少或免受损失。

如不足以抵偿损失时,交易所有权向你方继续追索。

一号铜的具体规定1.质量:本合约中一号电解铜(整板或切割片板)的等级必须符合国标gb467-82、gb466-82的规定,铜+银的含量不小于99。

95%,每块重量在30-150公斤之间。

所有的交货铜必须是上海金属交易所注册认可的一号铜,并附有生产厂的质检合格证。

注册牌号清单见附件一。

2.结算:合约按《上海金属交易所商品期货交易规则》中的结算规则结算。

3.交货:本合约的一号铜必须在交割日按卖方选择的牌号和交货地点向交易所的核准仓库交货。

在履行合约中所提供的指定仓库标准栈单的数量以25吨(溢短2%)或其整数倍开出。

同一合约的货必须存放在同一仓库并是同一牌号和同一规格。

所交货物必须是整板或切割片板,以达到货盘化的目的,切割片板的长、宽均不得小于整板的二分之一。

捆扎包装每捆不超过2.5吨。

标准栈单按上海金属交易所指定仓库标准栈单实施细则施行。

4.允许磅差:2‰。

5.交割月份:本合约的交割应于交易当月或其后的任何一个月,实施每月交割。

6.最小浮动价位:合约中的每吨铜的最小浮动价位为10元,或是其整数倍。

7.仲裁:由本合约引起的争端,如果不能协商解决,那么根据《上海金属交易所章程》提请交易所监事会仲裁。

提请仲裁的当事者,应提出书面申请,并承认由监事会作出的书面裁决为终局裁决。

8.其它:本合约未提到的事宜均按《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》进行处理。

南京石油交易所轻柴油标准合约1.01商品名称:轻柴油(gasoil)定义:原油经蒸馏或其他加工精制的烃类液体燃料,运用于全负荷在1000-1500赫/分的高速柴油燃料。

1.02期货合约的要求(1)月份和时间:按交易所规定时间并在指定月份交货。

(2)交易的计量单位:以手计算,每一“手”为100吨。

(3)质量标准(见附表)。

(4)最小变动价格:每吨为2元人民币或每交易单位为200元人民币。

(5)合约的价格:南京港离岸价。

(6)每日价幅的限制:按风险管理委员会的通告执行。

(7)合约数量的限制:任何会员拥有或所控制的所有帐户某一月份合约数量的累计总数不得超过500个以上的净多头或净空头,而所有月份合约数量的累计总数不得超过3000个以上净多头或净空头。

最后十个交易日不得拥有100个以上的投机合同或400个以上套期保值合同。

以上数量限制经理事会或风险管理委员会特许可适当放宽。

(8)最后交易日:合约月份前一个月的最后一个营业日为最后交易日。

(9)合约的修改:交易所必要时对合约的内容可作修订。

1.03交货:(1)交货方式:a.fob离库装船交货b.库内转移c.管道输送d.fob离船过验卖方将轻柴油从油库交越买方船只的船弦(以双方连续连结的法兰盘为界),法兰盘以上的岸上费用和风险则由卖方承担。

法兰盘以下至船一侧的全部费用和风险由买方承担。

(2)交货地点:交易所核准的交割仓库。

(3)交货原则:除执行本合同的规定各项条款外,必须遵守国家和有关部门的法律、法规和条例。

(4)同意接货和交货的通知买方应在合约交割月第一个交易日14:00前向交易所递交同意接货的通知书,内容应包括以下几点,以供交易所匹配选择。

a.买方单位名称b.数量c.拟收货方式d.拟收货地点(5)卖方必须在合约交割月份的第一个交易日14:00前,向交易所递交同意交货的通知书,包括以下内容:a.卖方单位名称b.数量c.拟交货方式d.拟交货地点e.其它资料买卖方的通知书中c.d.项目必须明确填写,否则,由交易所进行搭配。

买卖方必须受其搭配结果的结束。

(6)交易所配对交割交易所在接到买卖方的通知书后,必须于第二交易日16:30前将配对结果通知双方。

a.根据买卖方提交的拟交货方式、地点,本着双方均能接近的和经济合理的交货地点和方式配对,尽量减少交割方、交割点,同时参照现行有关部门规定的流向限制。

b.在具体执行中,依据下列原则进行配对,以地点、方式为优先,如地点、方式相同时,则以合约数量大者为优先;在数量相同时,再以交、接货时间先后为优先的配对原则。

c.买卖方接到结算交割的配对通知后,如有不同意见,可进行协商、更改和调整,并将更改和调整的意见在第三个交易日12:00前报交易所。

协商不成也必须在第三个交易日12:00前向交易所提出,同时提请结算交割委员会裁定,这一裁定是最终的,买卖双方均受约束。

d.在这以前,买卖方就交货地点和时间等问题达成一致意见,遵循下列原则:i、fob离库装船(车)的交货时间由买方确定。

ii、卖方提出在非注册仓库交收,则贴水应对买方有利为原则;如买方提出在非注册库交收,则贴水或升水应对卖方有利为原则。

iii、库内转移或管辖交货的时间由买卖方协议。

e.在非注册仓库的交收,关于价格的升水或贴水应由买卖方自行协议,也可参照结算交割委员会的通知的原则执行。

(7)预备交货通知卖方必须在交货月份的第三个交易日14:00前向买方提交一份完整的通知(格式由交易所统一规定),内容应包括:a.买方单位名称b.卖方单位名称c.交货地点d.交货方式e.交货的数量f.检验方式的选择g.交货期范围(即交货必须在交货月份的第五个交易日至第二十五日之间连续的五天内开始进行)h.交买方的单据i.交易所需要的其它资料(8)确认交货通知在买方船只预计到港前或库内转移约定之日前二个交易日前卖方必须向买方提交一份交易所规定格式的确认交货通知,其内容必须同预备交货通知的内容相一致,如不一致就视为卖方违约,买方必须在当日16:30前予以确认,并将确认副本报交易所。

(9)交货通知双方确认后,买方应每天向卖方书面提出船只预计到港时间。

双方应以确认的交割日期为目标开展工作,并以此交割日期作为计算迟期履约和违约的日期。

(10)装船。

除库内转移外,油管一经连结即为装货开始,一经拆除即为装船结束。

买方在约定交割日期(或交货期范围内的某一天)船只到港后,应以书面形式向卖方提交一份备装通知书(nor)并以此时间计算卖方开始装货的时间,而在此以前的船只滞期由买方负责,在此以后至装船结束前发生的滞期由卖方负责。

卖方在收到买方的备装通知书(nor)后,应及时安排装货,并在规定的时间内完成(该时间以装运时航运部门通用的船只定额装卸时间为准)。

滞期费的索赔不影响损失的索赔。

(11)付款和单据的转移a.交易所在收到卖方或买方的预备交货日期通知或所有权转让约定日期的前二个交易日,买方应向交易所承付全部合约的货款,在货款到帐后交易所立即将保证金退还到买方帐户。

b.卖方在装货完毕后的三天内须向交易所递交所需要的所有单证,交易所在收到单证的第二个交易日16:30之前递交买方,买方在交割完毕确认书上签字后,交易所即将全部合约的货款(包括补付尾差金额)和交易保证金退还到卖方帐户。

(12)检验:以下检验方式可供买、卖方选择。

i.全权委托注册仓库代为质检和量检,数量以油库储罐计量数为准(泵装、泵卸及储存损耗按现行有关规定执行)。

ii.为避免纠纷,买卖方在必要时可委派检验人员与交割仓库共同检验,交货数量以共同检测数为准。

iii.买卖方也可委托国家商检部门检验,一切结果以商检出证为准。

检验费由委托方承担。

(13)交货数量与合约总量的允许误差范围:a.1000吨以下重量允许误差±1%b.1001-10000吨重量允许误差±3%c.10001吨以上重量允许误差±5%在上述允许范围内的误差数按合约成交价结算货款。

超过允许误差范围的,超出或短缺部份参照现货市场装卸日前一个交易日的收市价结算货款。

(14)风险转移轻柴油的风险随货物的交收由卖方转移到买方。

1.04与产品有关的期货交易(efp)在合约最后交易日停止交易后至交货月份第一个交易日14:00,买方和卖方可进行与本合约有关产品的期货交易(efp),合约的买方必须为一定数量轻柴油或相关产品的卖方。

合约的卖方必须为轻柴油或相关产品的买方,相关产品的数量和合约的数量应大致相同,其中相关产品的品质差异引起的价格差额由双方协议。

efp的协议报告须在成交当天报交易所,并按交易所规定的方法进行结算和交割。

1.05选择性交货(adp)合约的买方或卖方可以同交易所为其配对的另一方协议采用不同的方式交收,交货办法,在这种情况下,买卖双方共同办理由交易所规定格式的协议交货通知书,并在交货月份的二十五日前的一个交易日14:00前的任何一日将该通知送交交易所。

在这以后交易所对买卖方的各自义务和权利不再负责,但必须通过交易所办理结算。

交易所在收到该通知书之后即将买卖方的保证金退回到各自的帐户。

1.06违约责任(1)违约是指买卖一方未能按合约规定履行自己的义务。

(2)其中迟期履约是指买卖一方或双方未能按本合约规定的日期履行义务。

(3)未履约部份的总金额的计算为未履约部份的数量乘以最后交易日的收市价。

(4)对迟期履约的责任方按以下标准向交易所交纳罚金。

第一日.罚金为未履约部份总金额的1%第二日.罚金为未履约部份总金额的2%第三日.罚金为未履约部份总金额的2%第四日.罚金为未履约部份总金额的2%第五日.罚金为未履约部份总金额的3%以上罚金累加计算。

至第六日即视为违约,其责任方须交纳10%的罚金,具体实施办法由结算交割委员会制定颁布。

(5)罚金自结算交割委员会确认违约责任后五日内交纳,未按规定交纳者视为违章,交易所有权从其保证金中扣取,并给予处罚。

(6)违约方除向交易所交纳罚金外,在未得到对方当事人同意,仍应继续履约,并对因迟期履约而给对方造成的直接损失承担赔偿责任。

相关文档
最新文档