上海黄金交易所风险控制管理办法
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引》及有关事项的通知-
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引》及有关事项的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海证券交易所关于发布《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引》及有关事项的通知各市场参与人：为规范黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“黄金ETF”）申购、赎回（以下简称“申赎”）业务，维护市场秩序，上海证券交易所（以下简称“本所”）制定了《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引》（见附件1），经中国证监会批准现予发布，并就开展和参与黄金ETF申赎业务的有关事项通知如下：一、投资者应当通过黄金ETF代办证券公司参与黄金现货实盘合约申赎或现金申赎。
二、代办证券公司应当向首次参与黄金ETF申赎业务的投资者，全面介绍相关业务规则，充分揭示业务风险，切实引导、提醒其重视风险，并要求其签署《黄金ETF申购、赎回业务风险揭示书》（以下简称“揭示书”），揭示书的内容应包含但不限于本所发布的《黄金ETF申购、赎回业务风险揭示书必备条款》（见附件2）。
三、代办证券公司为投资者办理黄金现货实盘合约申赎业务前，应当准确及时地向投资者提供可用于黄金ETF申赎的交易单元（以下简称“指定交易单元”）编号，并在新增或变更上述交易单元时提前通知投资者。
四、代办证券公司应当保证指定交易单元在本所接受黄金ETF申赎申报的时间内，始终与本所交易系统处于登录连接状态。
若因代办证券公司未能履行上述职责而导致投资者黄金ETF申赎业务不能及时完成，代办证券公司应当承担相应责任。
特此通知。
附件1 上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引2.黄金ETF申购、赎回业务风险揭示书必备条款上海证券交易所二○一三年七月二十六日附件1上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引第一条为了促进证券投资基金市场发展，规范黄金交易型开放式基金（以下简称“黄金ETF”）通过上海证券交易所（以下简称“本所”）办理交易和申购、赎回业务的流程，根据《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（以下简称“《业务细则》”），制定本指引。
上海黄金交易所竞价交易细则20
上海黄金交易所竞价交易细则（2019年6月）目录第一章总则第二章交易席位与交易编码第三章上市合约与价格第四章指令与成交第五章现货实盘交易与现货即期交易第六章延期交收交易第七章附则第一章总则第一条为规范竞价交易行为，维护交易各方的合法权益，根据《上海黄金交易所章程》和《上海黄金交易所交易规则》制定本细则。
第二条上海黄金交易所(以下简称交易所)的竞价交易业务是指采取自由报价、撮合成交的交易方式，按照价格优先、时间优先的原则撮合成交的交易业务。
交易所为竞价交易提供集中履约担保。
第三条交易所、会员、客户及相关工作人员在竞价交易中必须遵守本细则。
第二章交易席位与交易编码第四条交易席位是会员参与交易所交易的业务单元。
第五条交易所根据会员类别和权限设置相应的交易席位，并分配由六位数字组成的席位号。
第六条会员因业务发展需要增加交易席位的，可以向交易所提出申请。
交易所根据会员实际情况审批，每家会员交易席位数原则上不超过三个。
第七条交易所按交易席位进行风险控制管理及其他相关管理。
第八条一个客户只能开立一个交易所的客户代码。
客户代码由十位数字构成，由交易所统一编制。
第九条交易所实行交易编码管理制度，交易编码是客户参与交易所交易的专用代码，由会员交易席位号和客户代码两部分组成。
第十条一个客户可以在多家有业务资质的会员处开户、且一个客户代码关联的交易席位不超过三个，交易所以会员交易席位号串联客户代码作为客户在不同交易席位处的交易编码。
第十一条客户提供虚假资料或会员协助客户使用虚假资料开户的，交易所有权责令会员限期平仓，平仓后注销该客户的客户代码，同时按照《上海黄金交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第十二条本章关于交易席位和交易编码的规定适用于询价交易、定价交易、报价交易等其他交易模式。
第三章上市合约与价格第十三条竞价交易上市品种包括黄金(Au)、白银(Ag)、铂金 (Pt)以及其他经中国人民银行批准的品种。
第十四条根据交易方式不同，竞价交易合约包括现货实盘合约、现货即期合约、现货延期交收合约及其他经中国人民银行批准的合约。
黄金TD延期补偿费如何确定支付方向、金额怎么算
黄金TD延期补偿费制度是《上海黄金交易所风险控制管理办法》的重要措施之一，那么什么是延期补偿费，支付方向怎么确定，怎么计算呢？
黄金TD延期补偿费
对于持有黄金TD延期交收合约的投资者，每天都可以自由地选择是否进行交收申报。
申报交割的多头一方需准备好资金，空头一方需准备好实物。
如果市场上交货申报量与收货申报量不平衡，多空双方之一方需要向另一方支付延期补偿费。
延期补偿费是客户延期交收时，补偿给对方融通资金或实物所需的成本；延期补偿费的支付方向
延期补偿费的支付方向根据交、收申报数量对比确定：当某延期交收合约空头申报的交货量小于多头申报的收货量时，当日延期补偿费支付方向为“空付多”，清算时该合约的全部空头持仓，按一一对应的方式向全部的多头持仓支付延期补偿费；当某延期交收合约空头申报的交货量大于多头申报的收货量时，当日延期补偿费支付方向为“多付空”，清算时该合约的全部多头持仓，按一一对应的方式向全部的空头持仓支付延期补偿费；当交货申报量等于收货申报量时，不发生延期补偿费支付。
黄金TD延期补偿费计算公式
延期补偿费=持仓量×当日结算价×延期补偿费率。
各延期交收合约的延期补偿费率根据交易所公告执行。
上海黄金交易所保证金存管银行管理办法
上海黄金交易所保证金存管银行管理办法目录第一章总则第二章资格申请第三章业务要求第四章技术要求第五章应急处理第六章监督管理第七章违规处理第八章附则- 1 -第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）保证金存管业务，确保资金安全和结算顺利，根据《上海黄金交易所结算细则》制定本办法。
第二条交易所本着服务市场发展的宗旨，根据审慎原则指定保证金存管银行（以下简称存管银行），并按本办法规定，切实履行对存管银行的指定、监督工作，确保存管银行协助交易所依法办理保证金存管业务。
第三条存管银行应当遵守法律、法规、规章和交易所有关规则，接受交易所自律监管。
第四条协助上海国际黄金交易中心有限公司（以下简称国际中心）办理保证金存管业务的存管银行的相关管理规定，由国际中心另行制定。
第二章资格申请第五条申请存管银行应当具备下列条件：（一）中华人民共和国境内设立的全国性银行业金融机构法人；（二）总资产在15000亿元人民币以上，净资产在1000亿元人民币以上，最近3个会计年度连续盈利；（三）符合中国银行业监督管理机构规定的对银行业金融机构资本充足率、流动性比率、资产负债比率等要求；（四）分支机构在100个以上，且在国内主要产用金地区均设有可以办理保证金存管业务的分支机构；（五）具有良好的公司治理、风险管理体系和内部控制制度；- 2 -（六）设有专门机构或部门负责保证金存管业务；（七）具有健全的资金管理制度，制定保证金存管业务的内部管理制度、违规入账资金处理预案、差错处置流程以及技术和通讯系统故障等异常情况下的应急处理预案；（八）具有开展保证金存管业务的设施和技术水平，包括高效稳定的同城、异地资金划拨系统以及覆盖全国范围的行内实时汇划系统等;（九）拥有掌握贵金属交易结算知识、期货知识和具有较强风险防范意识的专业人员；（十）最近3年内无重大违法违规行为，且系统运行稳定，未发生过重大事故及未受到过监管机构的重大行政处罚；（十一）无严重影响其资信状况的未决诉讼和未清偿债务；（十二）交易所规定的其他条件。
上海黄金交易所现货交易资金清算实施细则
上海黄金交易所现货交易资金清算实施细则文章属性•【制定机关】•【公布日期】•【字号】•【施行日期】•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文上海黄金交易所现货交易资金清算实施细则第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）现货交易的资金清算行为，保护交易当事人的合法权益和社会公众利益，防范和化解市场的风险，根据《上海黄金交易所现货交易规则》制定本细则。
第二条资金清算是指根据交易结果和交易所的有关规定对会员货款、交易保证金、交易盈亏、手续费、延期补偿费、超期费等及其它有关款项进行计算、收付的行为。
第三条交易所对现货实盘交易和现货即期交易采取钱货两讫制度进行清算；对现货延期交收交易实行每日无负债清算制度和交易保证金制度。
会员保证金按成交总额的比例收取，具体比例按交易所公告执行。
第四条本细则适用于交易所内的一切资金清算活动，交易所、会员、客户和指定结算银行及相关工作人员必须遵守本细则。
第二章清算原则第五条交易所实行“集中、净额、二级”的资金清算原则。
“集中”是指交易所对会员统一办理资金清算和划付；“净额”是指会员就其在交易所买卖的成交差额与交易所进行清算；“二级”是指交易所负责对会员实行清算，会员负责对其代理客户实行清算。
第六条交易所实行T＋0资金清算，T＋1资金结算，即交易所在交割或清算时，将资金从买方会员的清算准备金中扣除，划入卖方会员的清算准备金中，完成资金清算。
在T＋1日的9：00至15：30，交易所根据会员的申请，将资金划入其在结算银行的自营专用账户或代理专用账户。
第七条现货实盘交易、现货即期交易、现货延期交收交易在同一交割日履约的，资金按现货实盘交易、现货即期交易、现货延期交易顺序分配。
第八条会员须在交易所指定的结算银行分别开立自营和代理专用账户进行资金结算，代理客户资金应存入代理专用账户。
代理专用账户的资金属于客户所有，除下列可划转的行为外，严禁挪作他用：（一）依据客户的要求支付可用资金；（二）为客户交存保证金，支付手续费、税款等费用；（三）交易所规定的其他情形。
上海黄金交易所集中定价交易细则2019年11月修订稿.pdf
上海黄金交易所集中定价交易细则(2019年11月修订稿)第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称“交易所”）的集中定价交易管理，维护交易各方的合法权益，根据《上海黄金交易所章程》和《上海黄金交易所交易规则》等有关规定制定本细则。
第二条交易所遵循公开、公平、公正和诚信的原则，组织定价合约的交易、结算和交割。
第三条集中定价交易是指市场参与者在交易所平台上，通过“以价询量、数量匹配”的定价过程，在市场量价平衡时，确定定价合约的人民币基准价，并按基准价成交的交易。
第四条交易所的定价合约包括上海金、上海银及其他经中国人民银行批准的定价合约。
第五条交易所、会员、客户及相关工作人员在集中定价交易活动中应遵守本细则。
第二章参与主体第六条交易所的会员、客户均可参与集中定价交易。
其中，客户为法人客户，通过会员代理参与集中定价交易。
第七条集中定价交易实行定价成员和提供参考价成员制度。
定价成员是指在规定时间段内提供相应定价合约参考价，并在一定数量范围内承担平衡合约供求职责的机构。
提供参考价成员是指在规定时间段内提供相应定价合约参考价的机构。
第八条交易所对定价成员和提供参考价成员资格实行申请制。
第九条申请成为定价成员应满足以下条件：（一）定价成员应为金融机构或贵金属产业链上的龙头实体企业；（二）注册资本不低于1亿元人民币或具有等额净资产；（三）具有良好的信誉和经营历史，近三年内无重大违法违规记录；（四）有健全的组织机构和账务管理制度及完善的内部控制和风险管理制度；（五）在交易所或国内、国际贵金属市场交易活跃，年交易量位居前列；（六）在交易所黄金或白银品种的实物交割量排名前列；（七）遵守执行交易所的规章制度；（八）交易所规定的其它条件。
第十条申请定价成员资格的机构需要向交易所提交以下申请材料：（一）申请成为定价成员的书面申请；（二）加盖单位公章的营业执照复印件；（三）经会计师事务所或审计师事务所审计的最近一年的年度会计报告；（四）申请机构关于相关品种定价业务风险控制的说明材料；（五）申请机构近三年无重大违法违规记录的说明材料；（六）申请时上一年度在交易所的交易情况报告；（七）交易所要求提供的其他材料。
《上海期货交易所风险控制管理办法》修订版
附件2上海期货交易所风险控制管理办法（修订版）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，维护交易当事人的合法权益，保证上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《上海期货交易所交易规则》制定本办法。
第二条交易所风险管理实行保证金、涨跌停板、持仓限额、交易限额、大户报告、强行平仓、风险警示等制度。
第三条交易所、会员和客户应当遵守本办法。
第二章保证金制度第四条交易所实行交易保证金制度。
黄金、白银、石油沥青、热轧卷板、漂白硫酸盐针叶木浆（以下简称漂针浆）期货合约的最低交易保证金为合约价值的4%，阴极铜（以下简称铜）、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、不锈钢和天然橡胶期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%，线材期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%，燃料油期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。
在某一期货合约的交易过程中，当出现下列情况时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平：（一）持仓量达到一定的水平时；（二）临近交割期时；（三）连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时；（四）连续出现涨跌停板时；（五）遇国家法定长假时；（六）交易所认为市场风险明显增大时；（七）交易所认为必要的其他情况。
交易所根据市场情况决定调整交易保证金的，应当公告，并报告中国证监会。
第五条交易所根据某一期货合约上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。
具体规定如下：（一）交易所根据期货合约上市运行的不同阶段调整交易保证金的方法。
表一铜期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表二铝期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表三锌期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表四铅期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表五镍期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表六锡期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表七螺纹钢期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表八线材期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表九热轧卷板期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十黄金期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十一白银期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十二天然橡胶期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十三燃料油期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十四石油沥青期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准当某一期货合约达到应该调整交易保证金的标准时（详见表一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六），交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有历史持仓按新的交易保证金标准进行结算，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。
上海黄金交易所现货交易规则(2011年修订)
上海黄金交易所现货交易规则(2011年修订)文章属性•【制定机关】•【公布日期】•【字号】•【施行日期】•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】商务综合规定正文上海黄金交易所现货交易规则第一章总则第一条为规范市场交易行为，保护交易当事人的合法权益和社会公众利益，根据中国人民银行《上海黄金交易所业务监督管理规则》和《上海黄金交易所章程》制定本规则。
第二条上海黄金交易所（以下简称交易所）按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织经中国人民银行批准的黄金及其它贵金属的集中交易、清算和实物统一配送。
第三条交易所按照价格优先、时间优先的交易原则，采取自由报价、撮合成交的方式组织上市品种的竞价交易；按照信用交易原则组织询价交易（询价交易规则另行制定）。
第四条本规则适用交易所内的一切交易活动，交易所、会员、客户、指定仓库、指定结算银行及其工作人员必须遵守本规则。
第二章交易时间与交易品种第五条交易所交易地点为上海市河南中路99号。
交易所周一至周五开市（国家法定节假日及交易所公告的休市日除外），连续交易时间详见“交易时间明细表”（附表1）。
第六条交易所上市的品种有黄金（Au）、白银（Ag）、铂（Pt），以及其它经中国人民银行批准的品种。
第七条根据交易方式不同，交易所挂盘合约分为现货实盘合约、现货即期合约、现货延期交收合约及其它经中国人民银行批准的合约。
第八条黄金现货实盘合约有Au50g、Au100g、Au99.99、Au99.95和Au99.5；铂金现货实盘合约有Pt99.95；白银现货即期合约有Ag99.9和Ag99.99；黄金现货延期交收合约有Au（T＋D）、Au（T＋N1）、Au（T＋N2）；白银现货延期交收合约有Ag（T＋D）。
新增合约的挂盘根据交易所的公告执行。
第九条各交易合约的主要内容包括：交易品种、合约交易代码、交易方式、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、最大单笔报价量、最小单笔报价量、交易时间、最低交易保证金、清算方式、交割品种、交割方式、交割时间、交割地点、交易手续费、交割费等。
黄金公司风控管理制度
第一章总则第一条为加强公司风险管理，提高风险管理水平，保障公司稳健经营，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工及业务合作伙伴。
第三条公司风险管理遵循以下原则：（一）全面性原则：全面覆盖公司经营活动中可能存在的风险；（二）预防性原则：采取预防措施，降低风险发生的概率和损失程度；（三）持续性原则：持续关注风险变化，及时调整风险控制措施；（四）协同性原则：各部门、员工共同参与风险管理工作。
第二章风险识别与评估第四条公司应建立风险识别与评估体系，定期对各类风险进行识别和评估。
第五条风险识别应包括以下内容：（一）市场风险：价格波动、供求关系变化等；（二）信用风险：客户违约、合作伙伴欺诈等；（三）操作风险：内部控制不足、信息系统故障等；（四）合规风险：违反法律法规、行业规定等；（五）其他风险：自然灾害、政策变化等。
第六条风险评估应采用定量和定性相结合的方法，对风险发生的可能性和损失程度进行评估。
第三章风险控制措施第七条公司应根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施。
第八条市场风险控制措施：（一）建立价格风险预警机制，及时调整经营策略；（二）优化库存管理，降低库存成本；（三）加强市场调研，关注市场动态。
第九条信用风险控制措施：（一）严格客户准入制度，对客户进行信用评估；（二）建立客户信用档案，实时监控客户信用状况；（三）加强应收账款管理，降低坏账风险。
第十条操作风险控制措施：（一）完善内部控制制度，明确各部门职责；（二）加强员工培训，提高员工风险意识；（三）定期进行信息系统安全检查，确保系统稳定运行。
第十一条合规风险控制措施：（一）严格遵守国家法律法规和行业规定；（二）设立合规管理部门，负责合规风险监控；（三）开展合规培训，提高员工合规意识。
第十二条其他风险控制措施：（一）制定应急预案，应对突发事件；（二）加强风险管理信息化建设，提高风险监控能力。
第四章风险监控与报告第十三条公司应建立风险监控体系，对风险控制措施执行情况进行跟踪和监督。
上海黄金交易所章程
上海黄金交易所章程摘要：一、上海黄金交易所简介二、上海黄金交易所的组织架构三、上海黄金交易所的交易品种与服务四、上海黄金交易所的交易规则五、上海黄金交易所的会员管理六、上海黄金交易所的监督管理与法律责任七、上海黄金交易所的变更与终止八、上海黄金交易所的附则正文：上海黄金交易所（以下简称“交易所”）是经国务院批准，由中国人民银行组建，在国家工商行政管理局登记注册的，不以营利为目的，实行自律性管理的法人。
交易所遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，为会员提供黄金、白银等贵金属的交易、清算、交割与仓储等服务。
一、上海黄金交易所简介交易所成立于2002 年，总部位于上海市。
交易所旨在发挥黄金在国民经济中的重要作用，促进黄金市场的健康发展，提高我国黄金市场的国际竞争力。
交易所是国家级黄金市场，是我国黄金市场的重要组成部分。
二、上海黄金交易所的组织架构交易所的组织架构包括会员大会、理事会、监事会、管理层等。
会员大会是交易所的最高权力机构，理事会是交易所的决策机构，监事会是交易所的监督机构，管理层是交易所的执行机构。
交易所还设有专业委员会，负责处理相关领域的专业事务。
三、上海黄金交易所的交易品种与服务交易所的交易品种主要包括黄金、白银等贵金属。
交易所提供交易、清算、交割与仓储等服务，为会员提供了一个安全、高效、便捷的交易平台。
四、上海黄金交易所的交易规则交易所的交易规则包括交易时间、交易方式、交易费用、交易限制等。
会员需遵循交易所的交易规则，确保交易的公平、公正和公开。
五、上海黄金交易所的会员管理交易所实行会员管理制度，会员分为综合类会员和金融类会员。
会员需满足一定的条件，经交易所审核批准后方可成为会员。
交易所对会员进行监督管理，会员应遵守交易所的章程、交易规则及相关规定。
六、上海黄金交易所的监督管理与法律责任交易所接受国家相关部门的监督管理，如中国人民银行、国家工商行政管理总局等。
交易所应遵守国家法律法规，会员应承担相应的法律责任。
上海国际黄金交易中心业务管理办法
上海国际黄金交易中心业务管理办法第一章总则第一条为规范国际投资者的交易行为，保护国际投资者的合法权益，根据《上海黄金交易所章程》、《上海黄金交易所现货交易规则》、《上海黄金交易所国际会员管理实施细则》及其他相关业务细则和《上海国际黄金交易中心有限公司章程》制定本办法。
第二条上海国际黄金交易中心有限公司（以下简称国际中心）作为上海黄金交易所（以下简称交易所）的全资子公司，在交易所授权下，对交易所国际会员（以下简称国际会员）进行集中管理，并为国际会员和国际客户提供服务。
第三条国际会员、国际客户在交易所参与交易，应当遵守中华人民共和国有关法律、行政法规、规章，遵守交易所交易规则及相关业务细则以及本业务管理办法。
第二章会员与客户管理第四条国际会员是指依法在中华人民共和国境外（含港澳台地区）或交易所认可的其他地区登记注册的，经交易所审核批准在交易所从事贵金属交易的特别会员。
第五条申请成为交易所国际会员，须符合交易所规定的条件，并按交易所要求向交易所提供申请材料，由交易所审批。
第六条国际客户是指通过具备代理业务资格的国际会员代理进入交易所交易的投资者。
第七条国际客户须在具备代理业务资格的国际会员处办理开户登记。
国际会员应按照“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”的原则，严格履行反洗钱、反恐融资和反逃税的责任和义务，对其代理的客户进行必要的适当性审核，并将其开户材料报交易所备案。
客户开户材料须符合交易所的相关规定。
第八条国际会员在受理客户开户申请时，应向客户充分揭示交易风险，并签署委托代理合同。
第三章交易接入第九条国际会员在交易所进行自营交易或代理客户参与交易，除经国际中心书面审批同意外，其交易系统须通过国际中心接入交易所系统，国际中心为国际会员提供必要的系统接口。
第十条国际会员及其客户的交易权限按交易所的有关规定执行。
第十一条除经国际中心书面审批同意外，国际会员下达的交易指令应当通过国际中心审核或者验证后进入交易所。
上海黄金交易所异常交易监控制度的暂行规定
上海黄金交易所异常交易监控制度的暂行规定第一条为维护交易秩序，保护投资者合法权益，防范交易风险，根据《上海黄金交易所交易规则》、《上海黄金交易所风险控制管理办法》的相关规定，制定本规定。
第二条上海黄金交易所（以下简称“交易所”）在监控中，发现交易出现异常的，有权采取控制交易频率、限制开新仓、限期平仓、强行平仓等措施化解风险。
第三条会员或客户的交易出现以下情形之一的，交易所视为异常交易行为：（一）会员或客户的交易导致价格异常；（二）会员或客户出现以下报单异常：1.通过批量下单、快速下单，单日报单笔数可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的情况。
2.在某一合约上频繁申报并撤销申报，可能影响交易价格或误导其他客户进行交易的行为。
3.客户单日在某一合约上出现多次大额申报并撤销申报，可能影响交易价格或者误导其他客户进行交易的行为。
4.交收申报过程中大额申报并撤销申报，可能操纵延期补偿费方5.交易所认定的其他报单异常情况。
（三）会员或客户出现以下交易异常：1.实际控制关系账户互为对手的交易；2.同一账户自买自卖的交易；3.大量或者多次进行高买低卖的交易；4.交易所认定的其他交易异常情况。
（四）会员或客户存在以下持仓异常：1.实际控制关系账户合并持仓超过交易所持仓限额规定；2.交易所认定的其他持仓异常情况。
（五）交易所认定的其他情况。
交易所认可的情况除外。
第四条实际控制是指行为人（包括自然人、法人）对他人（包括自然人、法人）账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权的行为或事实。
第五条具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人资金或实物账户的交易具有实际控制关系：(一)行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响(二)行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；(三)行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；(四)行为人与他人之间存在配偶关系；(五)行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人资金或实物账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；(六)行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人资金或实物账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；(七)行为人对两个或者多个他人资金或实物账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；(八)交易所认定的其他情形。
上海黄金交易所会员反洗钱和反恐怖融资工作实施办法(试行)
上海黄金交易所会员反洗钱和反恐怖融资工作实施办法(试行)【法规类别】银监会监管的其他金融机构【发布部门】上海黄金交易所【发布日期】2018【实施日期】2018【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件上海黄金交易所会员反洗钱和反恐怖融资工作实施办法（试行）（2018年）第一章总则第一条为规范会员单位的反洗钱和反恐怖主义融资工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等法律法规规定，制定本办法。
第二条上海黄金交易所对会员单位反洗钱工作进行自律管理和指导。
上海黄金交易所负责组织会员单位的反洗钱业务培训及宣传教育工作，向中国人民银行反映会员单位对反洗钱工作的意见和建议。
第三条会员单位应当按照法律法规、反洗钱规定和本办法的要求，积极履行反洗钱义务，自觉维护黄金行业秩序，实现反洗钱工作制度化、规范化与程序化。
第四条会员单位应当按照本办法的要求，结合本公司业务特点和实际情况开展反洗钱工作。
第五条会员单位及其境外分支机构和附属机构在境外开展业务时，应该遵循驻在国家（地区）反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家（地区）反洗钱机构的工作，同时在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求。
第六条本办法适用于会员单位开展的上海黄金交易所业务。
第二章基本要求第七条会员单位应当严格执行法律法规、反洗钱规定和上海黄金交易所管理要求，将反洗钱工作要求落实到内部控制制度和日常业务运作中，申请入会时应当签署并向上海黄金交易所提交《上海黄金交易所反洗钱与反恐怖融资尽职调查表与承诺》具体见附1）。
第八条会员单位应当按上海黄金交易所反洗钱工作要求建立健全反洗钱、反恐怖融资内控制度体系，并将贵金属相关内部控制制度向上海黄金交易所报备。
会员单位及其分支机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负最终责任。
上海黄金交易所风险控制管理办法
上海黄金交易所风险控制管理办法文章属性•【制定机关】•【公布日期】•【字号】•【施行日期】•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】商务综合规定正文上海黄金交易所风险控制管理办法第一章总则第一条为加强交易风险管理，规范交易行为，维护市场参与者的合法权益，保证上海黄金交易所（以下简称交易所）交易正常进行，根据《上海黄金交易所章程》、《上海黄金交易所现货交易规则》的有关规定，制定本办法。
第二条交易所风险管理实行涨跌幅度限制制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。
第三条交易所、会员和客户必须遵守本办法。
第二章价格涨跌幅度限制制度第四条为防止非正常因素对交易价格的干扰，交易所根据交易的实际情况确定不同上市品种价格的涨跌最大幅度，实行价格涨跌幅度限制制度[简称涨（跌）停板]，全额交易暂定为±10%。
Au（T＋5）和延期交收交易暂定为±5%。
第五条当交易以涨（跌）停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则。
第六条涨（跌）停板单边无连续报价（简称单边市）是指在某交易日收盘前5分钟内出现只有涨（跌）停板价位的买入（卖出）申报，没有涨（跌）停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交，但未打开涨（跌）停板价位的情况。
连续两个交易日出现同一方向的涨（跌）停板单边无连续报价的情况，称为同方向单边市。
在出现单边市之后的一个交易日出现反方向的涨（跌）停板单边无连续报价的情况称为反方向单边市。
第七条对于Au（T＋5）和延期交收交易，在某一交易日（该交易日记为D1交易日，以下几个交易日分别记为D2、D3、 D4交易日）出现单边市，则D1交易日清算时，交易首付款比例从10%提高到15%。
D2交易日的涨（跌）停板由5%提高到8%。
第八条若D2交易日未出现单边市，则D3交易日涨（跌）停板、交易首付款恢复到正常水平。
若D2交易日出现同方向单边市，则D2交易日收盘清算时，交易首付款比例由15%提高到20%，D3交易日的涨（跌）停板由8%提高到10%。
银行代理客户黄金交易业务管理办法
附件1：xx银行代理客户黄金交易业务管理办法第一章总则第一条为规范我行代理客户黄金交易业务的管理，促进业务的顺利开展，有效防范业务风险，维护客户合法权益，根据上海黄金交易所的相关规定和我行有关规章制度，特制定本办法。
第二条本办法中所称代理客户黄金交易业务是指我行与具备代理黄金交易资格的机构合作，受理客户委托，向客户提供代理上海黄金交易所（以下简称上金所）黄金交易（包括黄金和白银的现货实盘、现货递延等交易）以及资金划拨和实物交割等服务的业务。
第三条我行与合作机构合作代理客户黄金交易业务的基本原则是在严格控制风险及成本的前提下，为客户提供全方位的服务，力争实现业务收入最大化。
第四条与我行合作开办代理客户黄金交易业务的机构，需具备监管部门要求的相应资格，能够开办代理黄金投资交易业务；代理客户黄金交易的品种须符合上海黄金交易所的有关规定。
第二章职责分工第五条合作开办代理客户黄金交易业务，我行负责客户银行账户与黄金交易账户绑定（指个人客户）、款项划拨和账户记账，协助客户办理黄金交易账户的开立、实物提货等；合作机构负责提供代理客户黄金交易的各项服务，使客户通过黄金交易系统实现黄金投资交易，对客户交易资金进行清算。
第六条为了规范我行代理客户黄金交易业务管理，确保各项工作顺利进行，我行就各部门在业务中的职责、分工作了详细的规定和具体安排。
具体如下：（一）个人金融部个人金融部是全行代理客户黄金交易业务的归口管理部门，主要职责包括：1、制订代理客户黄金交易业务有关规章制度和操作规程，并需根据业务发展情况，及时对相关制度进行修订；2、负责根据市场需求做好新产品开发及新合作机构的准入工作；3、制订全行代理客户黄金交易业务发展规划，组织各级分支机构开展市场营销及业务拓展工作，全面落实总行制订的经营目标；4、负责制订全行代理客户黄金交易业务培训计划。
（二）总行计划财务部1、负责制订代理客户黄金交易业务会计核算、会计科目管理规则；2、负责审核、报备业务收费标准以及申报缴纳税费、开具手续费发票；3、负责对因系统或通讯故障等原因造成的银金转账单边记账进行账务调整。
《上海黄金交易所违规处理办法(2019修订版)》
（一）限期说明情况； （二）暂停发放新的客户编码； （三）暂停出金提货功能； （四）降低持仓限额；
—3—
（五）调高保证金比例； （六）限制开仓交易； （七）限期平仓； （八）强行平仓； （九）暂停交易； （十）限制指定仓库的仓储业务或存管银行的结算业务。
—8—
（六）无正当理由未及时划付客户资金的、开具空头支票、虚开 增值税专用发票及其他伪造票证的；
（七）其他违反交易所资金和发票管理规定的行为。 第二十一条 会员具有下列违反风险管理行为之一的,责令改 正,并可以根据情节轻重,采取谈话提醒、书面警示、通报批评、公开 谴责、限制开仓、暂停或者限制业务、调整或者取消会员资格等措施： （一）利用分仓等手段，规避交易所的持仓限额，超量持仓； （二）未按照交易所规定履行大户报告义务； （三）会员未按照规定采取强行平仓措施； （四）违反风险警示制度有关要求； （五）违反交易所风险控制管理制度的其他行为。 会员有以上行为的，交易所可以给予责任人暂停从事交易所相 关业务的处理；情节严重的，取消其从事交易所相关业务的资格。 第二十二条 指定仓库有下列行为之一的，交易所给予责令改 正、没收违规所得。情节较轻的，给予警告、通报批评；情节严重的， 暂停仓储业务、取消其指定仓库资格： （一）虚报出、入库数据的； （二）账实不符的； （三）挪用会员或客户库存实物的； （四）泄露与交易所有关不宜公开的仓储信息或散布虚假信息 误导市场的； （五）与会员或客户联手，影响或企图影响市场价格的； （六）交割实物与单证不符的；
关等单位移交的或其他途径获得的线索进行审查后，认为有违规行 为发生的，交易所应予以专项调查。
上海黄金交易所交易规则
上海黄金交易所交易规则(修订稿)目 录第一章 总则第二章 交易业务第一节 一般规定第二节 竞价交易第三节 定价交易第四节 报价交易第五节 询价交易第三章 风险管理第四章 结算业务第五章 交割业务第六章 发票管理第七章 异常情况处理第八章 信息管理第九章 监督管理第十章 争议与调解第十一章 附则第一章总则第一条为规范市场交易行为，保护交易各方的合法权益和社会公共利益，根据中国人民银行《上海黄金交易所业务监督管理规则》和《上海黄金交易所章程》制定本规则。
第二条上海黄金交易所（以下简称交易所）按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织经中国人民银行批准的黄金及其他产品的交易、结算、交割和实物统一配送。
第三条交易所的交易模式包括竞价交易、定价交易、报价交易、询价交易及中国人民银行批准的其它交易模式。
交易所为竞价交易、定价交易、报价交易和履约担保型询价交易等模式提供集中履约担保。
第四条本规则适用交易所组织的交易活动，交易所、会员、客户、指定仓库、保证金存管银行、其他相关参与者及相关单位的工作人员应当遵守本规则。
第五条交易所授权上海国际黄金交易中心有限公司（以下简称国际中心）对国际会员进行集中管理，并为国际会员及其客户提供服务。
国际中心、国际会员及其客户、国际中心保证金存管银行等其他相关参与者除应当遵守本规则外，还应当遵守国际中心的相关业务规则。
第二章交易业务第一节 一般规定第六条交易所上市的品种有黄金（Au）、白银（Ag）、铂金（Pt），以及其他经中国人民银行批准的品种。
第七条交易日为每周一至周五（国家法定节假日及交易所公告的休市日除外），各交易品种的交易时间安排，详见各交易品种的合约表。
交易时间的调整根据交易所的公告执行。
第八条根据交易模式的不同，交易所的上市合约分为竞价交易合约、定价交易合约、报价交易合约、询价交易合约及其他经中国人民银行批准的合约等。
根据交割地点的不同，交易所上市合约分为主板合约和国际板合约。
《上海黄金交易所交易席位管理办法》
《上海黄金交易所交易席位管理办法》上海黄金交易所交易席位管理办法目录第一章总则第二章席位申请与注销第三章席位日常管理第四章附则第一章总则第一条为适应市场发展需要，完善和规范上海黄金交易所（以下简称“交易所”）交易席位管理，根据《上海黄金交易所会员管理办法》、《上海黄金交易所交易规则》和《上海黄金交易所结算细则》等相关制度规定，制定本办法。
第二条交易席位是会员参与交易所交易的业务单元。
第三条席位的使用只限于交易所批准的交易业务，未经交易所许可不得进行其它业务。
第四条交易席位分为自营席位和代理席位。
自营席位是会员开展自营交易的业务单元，每个自营席位分配一个自营客户账户。
代理席位是会员开展代理交易的业务单元，根据代理客户的不同，分为代理机构席位和代理个人席位。
代理机构席位可用于代理法人客户和除自然人以外的非法人客户;代理个人席位可用于代理自然人客户。
每个代理席位可以代理多个客户账户。
第五条本办法适用于除国际会员外交易所会员与交易所认可的其他交易机构。
第二章席位申请与注销第六条会员取得会员资格后，可自动拥有一个自营席位；经交易所批准可开展代理机构业务的会员，可自动拥有一个代理机构业务席位；经交易所批准并得到中国人民银行批复可开展代理个人业务的会员，可自动拥有一个代理个人业务席位。
第七条会员根据业务发展需要，可向交易所申请新增交易席位。
第八条会员申请新增席位应具备的条件：1. 经营状况良好，无严重违法违规记录；2. 通讯、资金划拨条件符合交易所要求；3. 配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员；4. 具有健全的规章制度和交易管理办法；5. 业务系统的建设和管理符合国家、行业和交易所相关技术管理规范的要求。
第九条收到会员新增席位的书面申请后，交易所相关业务部门对会员的申请进行审核。
第十条除自动拥有的席位外，会员申请新增交易席位的，需按自然年度缴纳新增席位使用费，其中：普通会员为每年3万元人民币/席位，特别会员为每年5万元人民币/席位。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海黄金交易所风险控制管理办法
【法规类别】商贸物资综合规定
【发布部门】上海黄金交易所
【发布日期】2011.12.26
【实施日期】2011.12.26
【时效性】失效
【效力级别】地方规范性文件
【失效依据】上海黄金交易所关于公布实施《上海黄金交易所风险控制管理办法》修订案的通知(2014)
上海黄金交易所风险控制管理办法
（2011年12月26日）
第一章总则
第一条为加强交易风险管理，规范交易行为，维护市场参与者的合法权益，保证上海黄金交易所（以下简称交易所）交易正常进行，根据《上海黄金交易所章程》、《上海黄金交易所现货交易规则》的有关规定，制定本办法。
第二条交易所风险管理实行涨跌幅度限制制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓
制度和风险警示制度。
第三条交易所、会员和客户必须遵守本办法。
第二章价格涨跌幅度限制制度
第四条为防止非正常因素对交易价格的干扰，交易所根据交易的实际情况确定不同上市品种价格的涨跌最大幅度，实行价格涨跌幅度限制制度[简称涨（跌）停板]，全额交易暂定为±10%。
Au（T＋5）和延期交收交易暂定为±5%。
第五条当交易以涨（跌）停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则。
第六条涨（跌）停板单边无连续报价（简称单边市）是指在某交易日收盘前5分钟内出现只有涨（跌）停板价位的买入（卖出）申报，没有涨（跌）停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交，但未打开涨（跌）停板价位的情况。
连续两个交易日出现同一方向的涨（跌）停板单边无连续报价的情况，称为同方向单边市。
在出现单边市之后的一个交易日出现反方向的涨（跌）停板单边无连续报价的情况称为反方向单边市。
第七条对于Au（T＋5）和延期交收交易，在某一交易日（该交易日记为D1交易日，以下几个交易日分别记为D2、D3、 D4交易日）出现单边市，则D1交易日清算时，交易
首付款比例从10%提高到15%。
D2交易日的涨（跌）停板由5%提高到8%。
第八条若D2交易日未出现单边市，则D3交易日涨（跌）停板、交易首付款恢复到正常水平。
若D2交易日出现同方向单边市，则D2交易日收盘清算时，交易首付款比例由15%提高到20%，D3交易日的涨（跌）停板由8%提高到10%。
若D2交易日出现反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，该日即被视为D1交易日。
当日收盘清算时，交易首付款比例为15%，D3交易日的涨（跌）停板为8%。
第九条若D3交易日未出现单边市，则D4交易日的涨（跌）停板、交易首付款恢复到正常水平。
若D3交易日出现反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，该日即被视为D1交易日。
当日收盘清算时，交易首付款比例为15%，D4交易日的涨（跌）停板为8%。
若D3交易日出现同方向单边市[即连续三天达到涨（跌）停板]，交易所将按有关规定采取风险控制措施。
若风险化解，则D4交易日的涨（跌）停板恢复到正常水平5%；若还未化解风险，则D4交易日暂停交易一天。
第十条交易所在D4交易日根据市场情况有权决定实施下列两种措施中的任意一种：措施一：D4交易日交易所决定并公告是否采取单边或双边，同比例或不同比例，部分会员或全部会员提高交易首付款，暂停部分会员或全部会员开新仓、调整涨（跌）停板幅度，限制部分或全部会员提取资金、限期平仓、强行平仓、停市等措施中的一种或多种化解市场风险。
措施二：在D4交易日，交易所按照D2交易日的结算价进行协议平仓，折价清盘。
第十一条根据上海黄金交易所现货交易规则，必要时根据理事会的决定暂停该品种的交易。
第三章限仓与大户报告制度
第十二条交易所实行限仓制度。
限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的最大交易数额。
交易所对会员及客户进行综合评估，根据评定结果确定其最大交易限额。
第十三条对会员自营限仓数额的规定：
（一）交易所根据会员的类型、资信评定和经营情况确定限仓数额。
会员的自营限仓数额分别由基本额度、信用额度和业务额度三部分组成；
（二）基本额度：是会员总的限仓额度中相对固定的部分，也是其限仓数额的最低水平，按照不同的会员类型由交易所分别确定基本额度，金融类会员：10吨，综合类会员：。