计量经济学试卷06
(完整word版)计量经济学试题及答案
1•计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经 济数学模型。
2•参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3•参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期 望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差； 否则越好，越有效。
不同的估 计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。
4•序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释 变量。
6•结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量 经济学方程系统。
7.内生变量：具有某种概率分布的随机变量， 它的参数是联立方程系统估计的元素， 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变 量。
8•异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为 出现了异方差性。
9. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论 其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称 为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1 •下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ A ）A •被解释变量确定性变量，不是随机变量。
C .随机扰动项服从正态分布。
2 •参数'的估计量？具备有效性是指（ AVar （国）=0 C E （?-'）^0 3. 设Q 为居民的猪肉需求量肉和猪肉是替代商品 根据理论预期 B .随机扰动项服从均值为0,方差恒定, 且协方差为0。
D .解释变量之间不存在多重共线性。
B ） B . Var （?）为最小D .E （?「）为最小 A .啤<0,C .舛>0, 4 .利用OLS 估计模型（D ）A .样本回归线通过C . Y NI 为居民收入，PP 为猪肉价格，PB 为牛肉价格，且牛 则建立如下的计量经济学模型： 上述计量经济学模型中的估计参数 ?1、:?2<0，?3 0 B . ：?1<0， ?<0，?3 0 D . :? >0, Y 二'0 '「X i 求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的 P BQ —〉1丨 i * 2R - 3P ■ J ?2和：?3应该是（C ） C?2>0，"?3<0 ：?2>0，：?3：：0 B 「？ =0 D Y 二:?o ：?Xi5.用一组有20个观测值的样本估计模型Y =札「梯匚…\后，在0.1的显著性水平下对的显著性作t 检验，则芮显著地不等于零的条件是t 统计量 绝对值大于（D ）6 .对模型Y i = ：o 亠亠』2X 2i 亠打进行总体线性显著性检验的原假设是（C ）D . ^-0，其中 j =1,2 7. 对于如下的回归模型lnYi *iln X i 中，参数宀的含义是（D ）A . X 的相对变化，引起Y 的期望B . Y 关于X 的边际变化率 值的绝对变化量C . X 的绝对量发生一定变动时,D . Y 关于X 的弹性 引起丫的相对变化率8. 如果回归模型为背了无序列相关的假定，则 OLS 估计量（A ）A .无偏的，非有效的B .有偏的，非有效的C .无偏的，有效的D .有偏的，有效的 9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ D ）A .格里瑟检验B .戈德菲尔德-匡特检验C .怀特检验D .杜宾-沃森检验 10. 在对多元线性回归模型进行检验时， 发现各参数估计量的t 检验值都很低， 但模型的拟合优度很高且F 检验显著，这说明模型很可能存在（ C ）A .方差非齐性B .序列相关性C .多重共线性D .模型设定误差11. 包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有 3种特征， 则，如果我们在回归模型中纳入 3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A .序列相关B .异方差C .完全共线性D .随机解释变量 12. 下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（B ） A .与随机解释变量高度相关B .与被解释变量高度相关C .与其它解释变量之间不存在多D .与随机误差项不同期相关 重共线性13. 当模型中存在随机解释变量时，OLS 估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A .随机解释变量与随机误差项独B .随机解释变量与随机误差项同 立期不相关，而异期相关 C .随机解释变量与随机误差项同D .不论哪种情况，OLS 估计量都 期相关 是有偏的 A. t o.i (20) B. t o.o5(2O) D. t o.o5(18)=0B .打=0，其中 j =0,1,2C .14•在分布滞后模型Y t =」i X t 「2X t 」…1.中，解释变量对被解释变量的长期影响 乘数为（C ） A P i B 卩2C 卩1 +P 2D 卩0 * P i + 卩2 15•在联立方程模型中，外生变量共有多少个（B ） A. 1 B. 2 C. 3D. 4 1 •普通最小二乘法确定一元线性回归模型 Y =氐++£的参数?0和?1的准则是使 （B ）A .刀e 最小B .刀&2最小C .刀&最大D . Xd2最大2、普通最小二乘法（OLS ）要求模型误差项 叫满足某些基本假定。
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解计量经济学题库计算与分析题（每⼩题10分）1X:年均汇率（⽇元/美元） Y:汽车出⼝数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采⽤直线回归⽅程拟和出的模型为 ?81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知⼀模型的最⼩⼆乘的回归结果如下：i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iY ⽽不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ?C =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收⼊（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利⽤t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断⼀下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1拟合什么样的模型⽐较合适？（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型⼀：16.3219.14P U=-+ 模型⼆：8.64 2.87P U =-分别求两个模型的样本决定系数。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
计量经济学期末考试大全(含答案)
计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学考试试题
计量经济学考试试题计量经济学作为一门融合了经济学、统计学和数学的交叉学科，对于理解经济现象和进行经济分析具有重要的作用。
以下是一套计量经济学考试试题，涵盖了这门学科的多个重要知识点。
一、选择题（每题 5 分，共 30 分）1、以下哪个不是计量经济学模型的基本假定？（）A 随机干扰项零均值B 解释变量之间不存在多重共线性C 随机干扰项同方差D 随机干扰项服从正态分布2、在多元线性回归模型中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系是（）A 调整后的可决系数大于等于可决系数B 调整后的可决系数小于等于可决系数C 两者大小关系不确定D 调整后的可决系数等于可决系数3、对于线性回归模型，如果随机干扰项存在异方差，以下哪种方法不能用于修正？（）A 加权最小二乘法B 改变模型的函数形式C 普通最小二乘法D 对数变换4、若回归模型中的随机干扰项存在一阶自相关，在进行广义差分变换时，通常使用的工具变量是（）A 被解释变量的滞后一期值B 解释变量的滞后一期值C 随机干扰项的滞后一期值D 以上都不对5、以下哪个检验用于判断两个回归模型的拟合优度是否有显著差异？（）A 怀特检验B 戈德菲尔德匡特检验C 拉格朗日乘数检验D 似然比检验6、在联立方程模型中，以下哪种方程属于行为方程？（）A 定义方程B 平衡方程C 制度方程D 消费函数方程二、简答题（每题 10 分，共 30 分）1、请简要说明计量经济学中普通最小二乘法（OLS）的基本原理。
答：普通最小二乘法的基本原理是使得样本回归函数尽可能地拟合样本观测值。
具体来说，就是要使残差平方和最小。
残差是观测值与回归值之间的差异。
通过求解使得残差平方和最小的参数估计值，来确定回归方程的系数。
其数学表达式为：通过对残差平方和关于回归系数求偏导，并令其为零，得到正规方程组，进而求解出回归系数的估计值。
2、简述多重共线性产生的原因及后果。
答：多重共线性产生的原因主要有以下几点：经济变量之间内在的联系；解释变量的滞后值作为新的解释变量引入；样本数据自身的原因，如收集的样本过少等。
经济与管理学院《计量经济学》试卷及参考答案
经济与管理学院考试试卷及参考答案考试科目: 计量经济学本期末试卷满分为80分，占课程总成绩的80%；平时成绩占课程总成绩的 20%。
一、判断题（1-6每小题1分，7-8每小题2分，共10分）1. 当异方差出现时，常用的t和F检验失效。
（）2. 当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。
（）3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。
（）4. 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。
（）t5. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。
（）6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。
（）7. 如果一个方程不可识别，则可以用2SLS对这个方程进行估计。
（）8. 对于变量之间是线性的模型而言，斜率系数是一个常数，弹性系数是一个变量；对于双对数模型，弹性系数是一个常数，斜率系数是一个变量。
（）二、简答题（每小题6分，共36分）1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？2.说明显著性检验的意义和过程。
3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？4.联立方程模型有几种估计方法？并简述它们的特点。
5.为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小?在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?t F6.在多元线性回归分析中，检验与检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?三、论述题（每小题14分，共28分）1. 假设已经得到关系式的最小二乘估计，试回答：(1)假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样?（7分）(2)假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样? （7分）2. 多元线性单方程计量经济学模型i=1,2,….n（1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型。
(word完整版)计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案一、选择题1. 计量经济学是研究经济现象的一种方法，其特点是（）。
A. 历史性B. 科学性C. 主观性D. 人文性答案：B. 科学性2. 下列哪个属于计量经济学的基本假设（）。
A. 完全竞争市场假设B. 政府干预市场假设C. 供需平衡假设D. 多元线性回归假设答案：D. 多元线性回归假设3. 计量经济学的数据分析方法一般可以分为（）。
A. 定性分析和定量分析B. 统计分析和经济分析C. 单元根分析和平稳性分析D. 截面数据分析和时间序列分析答案：D. 截面数据分析和时间序列分析二、填空题1. 计量经济学的核心方法之一是（）。
答案：回归分析2. 计量经济学中的“OLS”缩写代表（）。
答案：最小二乘法3. 计量经济学中用来衡量变量之间关系强度的指标是（）。
答案：相关系数三、简答题1. 请简要解释计量经济学中的“异方差性”问题，并提供解决方法。
答案：异方差性是指随着解释变量的变化，误差项的方差也会发生变化。
解决异方差性问题的方法包括加权最小二乘法、异方差稳健标准误差、变量转换等。
2. 请阐述计量经济学中的“内生性”问题及其影响。
答案：内生性是指解释变量与误差项之间存在相关性，会导致回归结果的系数估计具有偏误。
内生性问题的存在会使得回归结果失去解释力，并产生错误的推断结论。
四、论述题1. 计量经济学中，时间序列分析的应用范围及方法。
答案：时间序列分析适用于研究同一经济变量随时间变化的规律和趋势。
时间序列分析的方法包括平稳性检验、单位根检验、阶梯回归模型等。
2. 多元线性回归模型的基本原理和步骤。
答案：多元线性回归模型是通过建立多个解释变量与一个被解释变量之间的线性关系来描述经济现象。
步骤包括选择适当的解释变量、估计回归方程、检验回归方程的显著性、解释回归方程及进行诊断检验等。
这篇文章介绍了计量经济学的一些基本概念和方法。
通过选择题、填空题、简答题和论述题的形式给出了一些试题及相应的答案。
《计量经济学》期末试卷09-10(1)1
14。14242
Log likelihood
-129。9363
F-statistic
92.44012
Durbin—Watson stat
0。542200
Prob（F-statistic）
0.000000
表3:
White Heteroskedasticity Test:
A.Ｘ乘以－１B。Ｘ减１
C。Ｘ的滞后一期变量D。Ｘ的倒数
18.在双对数线性模型中，参数的含义是（d)。
A。Y关于X的增长量B.Y关于X的发展速度
C。Y关于X的边际倾向D。Y关于X的弹性
19。根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2。6，在α=0。05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1。20，dU=1。41,则可以判断：（ d )
F-statistic
270。0943
Durbin-Watson stat
0。679633
Prob(F—statistic)
0。000000
表5：
White Heteroskedasticity Test：
F—statistic
2.767883
Probability
0。069259
Obs*R-squared
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob。
C
159。6613
114.2226
1.397809
0.1813
X1
1.628036
0。3905
14.85155
6.886952
计量经济学题库(超完整版)及答案
32．相关系数r的取值范围是（）。
A．r≤-1B．r≥1C．0≤r≤1D．－1≤r≤1
33．判定系数R2的取值范围是（）。
A．R2≤-1B．R2≥1C．0≤R2≤1D．－1≤R2≤1
34．某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（）。
A．预测区间越宽，精度越低B．预测区间越宽，预测误差越小
A． B． C． D．
30．用一组有30个观测值的样本估计模型 ，在0.05的显著性水平下对 的显著性作t检验，则 显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。
A．t0.05(30) B．t0.025(30) C．t0.05(28) D．t0.025(28)
31．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）。
69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（）
A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题
70.设回归模型为 ，其中 ，则 的最有效估计量为（）
A. B. C. D.
71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（）。
A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us)≠0(t≠s)
65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（）
A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验
66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）
A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息
67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（）
计量经济学题库(超完整版)及答案
43．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。
A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=0
44．下面说法正确的是（）。
A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量
40．在双对数模型 中， 的含义是（）。
A．Y关于X的增长量B．Y关于X的增长速度C．Y关于X的边际倾向D．Y关于X的弹性
41．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）。
A．2％B．0.2％C．0.75％D．7.5％
42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。
19．参数 的估计量 具备有效性是指（）。
A． B． C． D．
20．对于 ，以 表示估计标准误差， 表示回归值，则（）。
A． B．
C． D．
21．设样本回归模型为 ，则普通最小二乘法确定的 的公式中，错误的是（）。
A． B．
C． D．
22．对于 ，以 表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（）。
A． B． C． D．
A. B. C. D.
51.模型 中， 的实际含义是（ ）
A. 关于 的弹性 B. 关于 的弹性 C. 关于 的边际倾向 D. 关于 的边际倾向
52．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ）
A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度
3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量
计量经济学试题与答案 超级全面 可打印
C.统计
D.测量
2．狭义计量经济模型是指（C）。
A.投入产出模型
B.数学觃划模型
C.包含随机斱程的经济数学模型 D.模糊数学模型
3．计量经济模型分为单斱程模型和（C）。
2
A.随机斱程模型
B.行为斱程模型
C.联立斱程模型
D.非随机斱程模型
4．经济计量分析的巟作程序（B）
A.设定模型，检验模型，估计模型，改迚模型
答：（1）理论模型的设计（○1 确定模型所包含的发量，○2 确定模型的数学形
式，○3 拟定理论模型中徃估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模
○ 型参数的估计；（4）模型的检验（ 1 经济意义，○2 统计，○3 计量，○4 模型预测）； ○ （5）应用（ 1 结构分析，○2 经济预测，○3 政策评价，○4 检验和収展经济理论）。
3．理论模型的设计包含的三部分巟作。P9 4．在确定了被解释发量乊后，怎样才能正确地选择解释发量。P9-P10 答： （1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行 为觃待。 （2）要考虑数据的可得性。
C. Yˆt 8300.0 0.24X1t 1.12X 2t ，其中 Yt 为第 t 年社会消费品零售总额， X1t 为第 t 年居民收入总额， X 2t 为第 t 年全社会固定资产投资总额。
D. Yˆt 0.78 0.24X1t 0.05X 2t 0.21X 3t ，其中 Yt 为第 t 年农业总产值， X1t 为第 t 年粮食产量， X 2t 为第 t 年农机劢力， X 3t 为第 t 年叐灾面积。
1
面_数据和_虚发量_数据。 11．样本数据的质量包括四个斱面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致
计量经济学题库(超完整版)及答案
1 U 4 1. 9 1 � 2 3. 6 � � P �一型模
�么什为�吗期预的你合符号符的数系)2( �义含济经的数系归回释解)1( 。误准标的量计估应相为字数的中号括下式 858.0=WD� )840.0( )380.0( )732.0(
�程方归回列下了出得计估法乘 二小最通普用运�据数度年的 K 入投本资和 L 入投动劳、Y 出产总的年 93 共年 9991—1691 地某据根.61 �值计估的 1 � � 0 � 求�设假的型模归回性线典经有所足满定假
i
13.0=2R
03=n
�35.1� �2.54� 99.25=F
8868.0=2R
�下如果结归回的乘二小最的型模一知已�2 。义意济经的数参释解 7242.1 值t 7972.7
X 5 6. 3 � 2 7. 1 8 � ˆ Y
2
X 8 7. 4 - 4. 1 0 1= iY ˆ
为型模的出和拟程方归回线直用采�3�
57.0 � R
2
3
�程方性释解的能可个两到得�据数集收年学个整过通你。者炼锻的有所足满以道跑条二第建修否是 定决便以�数人的上以里英一或里英一跑慢上道跑校学在明说来型模济经量计个一立建你求要设假�02 。量计估乘二小最的 2b � 1b 出求别分。 2b � 1b ②
1 � 2b � 1b ①
5.2 3.1 2.2 6.1 1.2 3.3 1.2 1.3 3.2 3.2 5.2 7.0 8.2 1.0 8.2 6.0 U�%�率业失 P�%�率涨上价物 系关的率业失与率涨上价物本日
3991 2991 1991 0991 9891 8891 7891 6891 份年 据数表下如有�5 。数系关相和数系定判求 得型模归回计估知已�4 。况情合拟的
计量经济学试题库[超(完整版)]和答案解析
![计量经济学试题库[超(完整版)]和答案解析](https://img.taocdn.com/s3/m/fed94e5087c24028915fc3c2.png)
四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
10套计量经济学试卷(附答案)! 3
第三套一、单项选择题1、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ A ）A. γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高B. γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C. 11γ−≤≤ D 、0γ=，则在一定条件下X 与Y 相互独立 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A ．原始数据B ．截面数据C ．时间序列数据D ．修匀数据3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为（ C ）A. lnY=1β+2βlnX +uB. u X Y ++=ln 10ββC. u X Y ++=10ln ααD. =i Y i X 21ββ+i u +4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的2R 或2R 却很大，F 值也很显著，这说明模型存在（ A ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A ．一阶差分法 B. 普通最小二乘法 C ．工具变量法 D. 广义差分法6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ）A ．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式C ．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型只能为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法8、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）A. 经济变量具有惯性作用B. 经济行为的滞后性C. 设定偏误D. 解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克（Koyck ）模型如下：916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.6ˆ21===−=++−=−DW F R t Y X Y t t t则（ C ）A. 分布滞后系数的衰减率为0.34B. 在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为13L d .=，由于1916DW d .==，据此可以推断模型扰动项存在自相关13L d .>=C. 即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元 D. 收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.76 1−t Y 10.虚拟变量( A )A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只代表质的因素C.只代表数量因素D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 2、D 3表示虚拟变量） （ D ）A.i i i u X Y ++=βαB.i i i i i X D X Y μββα+++=)(2211C.i i i i i X D D Y μβααα++++=33221D.i i i i X D Y μβαα+++=221 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性13、已知模型的形式为12i Y X i i u ββ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453，则广义差分变量是( B )A. B. 110645306453t t t Y .Y ,X .X −−−−t t 110677406774t t t Y .Y ,X .X −−−− C. D. 11t t t t Y Y ,X X −−−−t 11005005t t t Y .Y ,X .X −−−− 14、目前所学的回归分析中，定义的( B )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量15、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为时（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数），则表示( A )1i H N M −>−i N A. 第i 个方程恰好识别 B. 第i 个方程不可识别C. 第i 个方程过度识别D. 第i 个方程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ B ）A. 1)1(122−−−−=n k n R R B. kn n R R −−−−=1)1(122 C. 02>R D. 2R ≥2R17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A ）)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h 检验，下列命题正确的是（ B ）A ．德宾h 检验只适用一阶自回归模型B ．德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C ．德宾h 统计量服从t 分布D ．德宾h 检验可以用于小样本问题19、设，则对原模型变换的正确形式为( B ))()(,2221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=1212..()()()()i i ii i i i i i i i i i i A y x u B C D y f x f x x f x u f x ββββ=++=++20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C ）A. 利用DW 统计量值求出ρB. Cochrane-Orcutt 法C. Durbin 两步法D. 移动平均法二、多项选择题1、希斯特（Shisko ）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：31174.0)94.0()62.27()47.24()062.0(26.264.11306.90403.007.37ˆ20==++−+=df R age reg race w wm其中：w m 为兼职工薪（美元/小时）；w 0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg 为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg 取值为0，当被访者是西部地区人时，reg 取值为1；age 为年龄；括号中的数据位系数估计值的标准误。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上 海 金 融 学 院
《计量经济学》、《金融计量经济学》课程
集中考试 考试用时: __90_ 分钟 考试时不能使用计算工具、只能使用简单计算器(无存储功能)、可使用任何计算工具 试 题 纸
一、 单项选择（每题3分，共30分）
1、下列模型的表达形式错误的是（ ）
A ．i i bx a y +=
B ． i i i bx a y ε++=
C ．i i e x b a y ++=ˆˆ
D ．i
i x b a y ˆˆˆ+= 2．利用OLS 方法估计得到的回归直线Y ˆ=a ˆ+b ˆX 必经过点（ ）
A. (0,0)
B. (x ,0)
C. (0, y )
D. (x ,y ) 3､某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。
A ．1阶单整
B ． 3阶单整
C ．2阶单整
D ．以上答案均不正确 4､当误差项存在异方差时并不影响参数估计的（ ）
A ．无偏性
B ．有效性
C ．一致性
D ．都影响
5､下列检验中不是用来检验异方差的是（ ）
A ．怀特检验
B ．戈德-匡特检验
C ．格里瑟检验
D ．格兰杰检验
6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现Var(μi)=X i -2σ2，，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。
A.Xi
B. Xi 2
C.1/Xi
D. 1/ Xi 2
7．在多元回归中，调整后的判定系数 （ ）判定系数
A ． < ；
B ． > ；
C ． = ；
D ． 与 的关系不能确定
8、下列式子中正确的是（ ）
A. R 2 =1-RSS/TSS
B. R 2 =RSS/TSS
C. TSS =1-ESS/RSS
D. 1=ESS+RSS
9、在DW 检验中，当dW 统计量为0时，表明（ ）
A.存在完全的正自相关
B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关
D.不能判定
10.下列说法正确的是（ ）
A.非平稳时间序列数据回归时一定会产生伪回归现象
B. 运用非平稳时间序列数据回归得到的模型没有价值
C.参数估计的无偏性比有效性更重要
D. 非平稳时间序列数据回归时不一定会产生伪回归现象
二、名词解释（每题3分，共9分）
1、自回归模型
2、方差膨胀因子
3、协整
三、计算分析题（共50分）
1、对1978年到2001年中国的进口建立线性模型，用OLS法回归。
其中Y表示进口，X表示国民收入。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/12/05 Time: 17:32
Sample: 1978 2001
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 152.8514 （①） 3.312564 0.0032
X 0.020370 0.001014 （②）0.0000
R-squared 0.948304 Mean dependent var 826.9542 Adjusted R-squared 0.945954 S.D. dependent var 667.4365 S.E. of regression （③） Akaike info criterion 13.00650 Sum squared resid 529671.0 Schwarz criterion 13.10467 Log likelihood -154.0780 F-statistic 403.5634 Durbin-Watson stat 0.624061 Prob(F-statistic) 0.000000 1）写出回归模型（2分）
2）计算括号内的数据并写出计算过程（3分*3=9分）
3）判断模型误差项是否存在序列相关问题（95%的置信水平）(3分)。
如果存在，写出解决这一问题的一种方法。
（6分）
2、根据1985—2007年中国粮食生产与相关投入的统计数据，建立线性回归模型。
其中粮食产量Y（万吨）、农业化肥施用量X1（万千克）、粮食播种面积X2（千公顷）、成灾面积X3（公顷）、农业机械总动力X4（万千瓦）、农业劳动力X5（万人）。
（22分）
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/23/06 Time: 20:31
Sample: 1985 2007
Included observations: 23
Variable Coefficien
t Std. Error t-Statistic Prob.
C -12815.75 14078.90 -0.910280 0.3806
X1 6.212562 0.740881 8.385373 0.0000
X2 0.421380 0.126925 3.319919 0.0061
X3 -0.166260 0.059229 -2.807065 0.0158
X4 -0.097770 0.067647 -1.445299 0.1740
X5 -0.028425 0.202357 -0.140471 0.8906 R-squared 0.982798 Mean dependent var 44127.11 Adjusted R-squared 0.975630 S.D. dependent var 4409.100
S.E. of regression 688.2984 Akaike info
criterion 16.16752 Sum squared resid 5685056. Schwarz criterion 16.46431 Log likelihood -139.5077 F-statistic 137.1164 Durbin-Watson stat 1.810512 Prob(F-statistic) 0.000000 1）写出多元线性回归的基本假设（6分）
2）根据回归结果判断农业花费施用量是否对粮食产量有显著影响（3分）
3）判断模型的总体显著性程度。
（3分）
4）模型是否存在多重共线性问题？为什么? 如果解释变量存在多重共线性，会对回归产生什么影响模型(5分)
5）如何解决多重共线性问题？（5分）
3、（8分）已知收入模型：mˆ=500+20t+60D1+500D2
其中m为收入，t为时间， D1为针对性别的虚拟变量，性别为男时等于1； D2为针对否念过大学的虚拟变量，念过时等于1。
四、简答题（11分）
1、如何对计量回归模型进行检验（6分）
2、什么叫伪回归？怎样检验？（5分）
上海金融学院
《__计量经济学》、《金融计量经济学》课程
集中考试考试形式：闭卷考试用时:_90_ 分钟
注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学教程__ _
主编：_谢识予__ 出版社：_复旦大学出版社版次：__第二版___ _
答案及评分标准
二、单项选择题（共10题，每题3分，共计30分）
1 A
2 D
3 A
4 A
5 D
6 A
7 A
8 A
9 A 10 D
二、名词解释（3分*3=9分）
1、自回归模型：解释变量中包含有被解释变量的滞后变量的回归模型。
2、方差膨胀因子：由于某一解释变量与其它解释变量存在共线性导致其参数估计的方差被扩大的倍数。
3、协整：同阶单整的非平稳时间序列数据的线性组合是平稳序列的情况。
三、计算分析题（5 0分）
三、计算分析题（共50分）
1、1）2分）Y = 152.8514231 + 0.*X
2）9分）46.14293, 20.08889, 155.1643
3）9分）DW=0.624061，查表可得存在正相关性。
根据DW=2（1-ρ）估计出ρ，再利用广义差分法或柯奥迭代法直至消除自相关性为止。
2、1）6分）6条假设，每条1分：线性性；被解释变量是确定性变量，解释变量是随机变量；误差项均值为0；方差为常数；服从正态分布；不存在严重共线性。
2）3分）对X1的参数T检验，说明影响显著
3）3分）根据F检验，总体显著。
4）5分）符号异常，参数估计不稳定，模型无价值
5）5分）增加解释变量；差分模型；先验约束；分布估计参数；逐步回归等方法。
3、(对1个3分，2个6分，全对8分)
李强收入=500+20×200+60+500=5000
周红收入=500+20×200+500=5000
伍兵收入=500+20×200=4500
四、简答题（共11分）
1、6分）从经济检验、统计检验和计量经济检验三个方面说明
2、5分）非平稳时间序列数据的回归模型，各种检验都能通过，但模型无效的情况
称为伪回归。
可通过单位根检验发现。