风险价值作业题目及答案

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风险测试题及答案

风险测试题及答案一、单项选择题（每题2分，共10题）1. 风险管理的主要目标是（）。

A. 增加收益B. 减少损失C. 提高效率D. 降低成本答案：B2. 以下哪项不是风险识别的方法？（）A. 头脑风暴B. 德尔菲法C. 问卷调查D. 风险规避答案：D3. 风险评估的步骤不包括（）。

A. 风险识别B. 风险分析C. 风险评价D. 风险预测答案：D4. 风险控制的方法不包括（）。

A. 风险转移B. 风险规避C. 风险接受D. 风险增加答案：D5. 以下哪项是风险管理中常用的定量分析方法？（）A. SWOT分析B. 敏感性分析C. 德尔菲法D. 头脑风暴答案：B6. 以下哪项不是风险管理计划的组成部分？（）A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险消除答案：D7. 风险管理中，以下哪项不是风险转移的方法？（）A. 保险B. 担保C. 风险分散D. 风险自留答案：D8. 以下哪项是风险管理中的风险接受策略？（）A. 购买保险B. 风险分散C. 风险规避D. 风险自留答案：D9. 以下哪项是风险管理中的风险规避策略？（）A. 购买保险B. 风险分散C. 风险自留D. 避免风险答案：D10. 风险管理中，以下哪项不是风险评估的结果？（）A. 风险等级B. 风险概率C. 风险影响D. 风险类型答案：D二、多项选择题（每题3分，共5题）1. 风险管理的基本步骤包括（）。

A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险沟通答案：ABCD2. 以下哪些是风险管理中的风险评估工具？（）A. 决策树B. 敏感性分析C. 蒙特卡洛模拟D. SWOT分析答案：ABC3. 风险管理中，以下哪些是风险控制的方法？（）A. 风险转移B. 风险规避C. 风险接受D. 风险预防答案：ABCD4. 以下哪些是风险管理中的风险沟通方式？（）A. 会议B. 报告C. 电子邮件D. 电话答案：ABCD5. 以下哪些是风险管理中的风险识别工具？（）A. 头脑风暴B. 德尔菲法C. 问卷调查D. 风险矩阵答案：ABCD结束语：通过以上风险测试题及答案，希望能够帮助大家更好地理解和掌握风险管理的相关知识。

风险价值作业题目及答案

单选题：1、从投资人的角度看，下列观点中不能被认同的是（）A.有些风险可以分散，有些风险则不能分散B.额外的风险要通过额外的收益来补偿C.投资分散化是好的事件与不好事件的相互抵销D.投资分散化降低了风险，也降低了预期收益2、某企业面临甲、乙两个投资项目。

经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。

对甲、乙项目可以做出的判断为（）。

A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目C.甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬D.乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬3、利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是（）。

A.项目所属的行业相同B.项目的预期报酬相同C.项目的置信区间相同D.项目的置信概率相同4、如果两个投资项目预期收益的标准离差相同,而期望值不同,则这两个项目( ) 。

A、预期收益相同B、标准离差率相同C、预期收益不同D、未来风险报酬相同5、如某投资组会由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

A、该组合的非系统性风险能完全抵销B、该组合的风险收益为零C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差6、下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以消减的是（）。

A.宏观经济状况变化B.世界能源状况变化C.发生经济危机D.被投资企业出现经营失误7、某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择。

已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。

下列结论中正确的是（）。

A.甲方案优于乙方案B.甲方案的风险大于乙方案C.甲方案的风险小于乙方案D.无法评价甲乙方案的风险大小9、下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是( )。

A、非系统性风险B、公司特别风险C、可分散风险D、市场风险10、在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是( )。

风险管理考试复习题(附参考答案)

风险管理考试复习题（附参考答案）一、单选题（共82题，每题1分，共82分）1.对中小微企业客户和个人客户，结合其经营收入回笼结算情况，最高授信额度一般不得超过授信前12个月经营收入的（）。

A、50%B、40%C、70%D、60%正确答案：A2.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务A、2B、3C、5D、1正确答案：C3.业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的（）犯罪案件。

A、行政B、刑事C、民事D、商事正确答案：B4.员工违规行为处理办法中，员工受到记大过处分的，扣减()个月的绩效工资。

A、六B、七C、五D、四正确答案：A5.以下哪类行为没有违反员工从业行为规范“八十不准”的（）。

A、化整为零逃避授权或审批B、擅自代表中山农商银行接受新闻媒体采访和对外发布信息C、伪造或模仿客户签字笔迹D、不接受或给予客户任何形式的不正当利益正确答案：D6.营业网点柜员休假或离岗2个工作日（含）以内的，在不影响网点正常营业的情况下，其尾箱可保留未成把的残损券、( )万元以内的流通券及少量重要空白凭证并双人上锁入库保管。

A、0.1B、0.5C、1D、2正确答案：D7.情景分析用于（）：A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D、A和C正确答案：B8.内控行长实行总行（），实行专职化、专业化管理。

A、专人制B、委派制C、单人制D、驻点制正确答案：B9.（）是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

A、风险监测B、风险识别C、风险控制D、风险计量正确答案：D10.银行风险监管指标设计的核心是（）。

风险管理考试试题与参考答案

风险管理考试试题与参考答案一、单选题（共82题，每题1分，共82分）1.以下（）模型是针对市场风险的计量模型。

A、CreditMetricsB、KMV模型C、VaR模型D、高级计量法正确答案：C2.狭义的银行信贷不包括( )。

A、筹集债务资金B、承兑C、贷款D、信贷承诺正确答案：A3.根据《中山农村商业银行股份有限公司支行内控合规管理办法（2019年版）》第三十七条规定，()是指支行合规部门应定期召开内控例会，加强支行内控合规管理工作沟通，对存在问题及风险点，采取《风险简报》的形式及时上报。

A、年度报告B、季度报告C、不定期简报D、定期简报正确答案：C4.巴塞尔委员会于( )重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A、2008年B、2006年C、2014年D、2010年正确答案：B5.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A、重新定价风险B、收益率曲线风险C、基准风险正确答案：A6.根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，有权机关可以按照程序，对金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况开展（）？A、约见谈话B、执法检查C、监管提示D、现场评估正确答案：B7.根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，有权机关至上提前（）将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构？A、5个自然日B、3个工作日C、3个自然日D、5个工作日正确答案：D8.根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月？A、24B、48C、36D、12正确答案：A9.案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的，应予以撤销。

A、3年B、2年C、半年D、1年正确答案：D10.在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。

风险管理练习题库及参考答案

风险管理练习题库及参考答案一、单选题（共53题，每题1分，共53分）1.根据《江苏省农村商业银行重大事项报告制度》，下列事项不需要在五个工作日内报告的是（）。

A、资产证券化、二级资本债发行等新业务开办情况B、从业人员发生涉案金额在1万（含）以下的案件C、开展重大业务创新或调整D、受到人行、银监、工商、税务、审计、物价等相关部门重大行政处罚或违规查处情况正确答案：B2.（）依法对商业银行流动性风险及其管理体系实施监督管理。

A、保监会B、证监会C、银行业监督管理机构D、中国人民银行正确答案：C3.商业银行应当综合分析重要业务运营中断可能产生的损失与业务恢复成本，结合业务服务时效性、服务周期等运行特点，确定重要业务恢复时间目标(业务RTO)、业务恢复点目标(业务RPO)，原则上，重要业务恢复时间目标不得大于（）小时，重要业务恢复点目标不得大于（）小时。

A、1，0.1B、4，0.5C、6，1.5D、8，2正确答案：B4.商业银行并表管理是指商业银行对银行集团及其（）的公司治理、资本和财务等进行全面持续的管控，并有效识别、计量、监测和控制银行集团总体风险状况。

A、合作公司B、附属机构C、分支机构D、投资公司正确答案：B5.项目融资贷款人从事项目融资业务，应当充分考虑（）等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。

A、金融风险、市场波动B、政策变化、市场波动C、金融风险、行业波动D、政策变化、行业波动正确答案：B6.业务关系存款存放于（）账户，该账户向客户提供的收益不足以吸引客户存放超出其清算、托管和现金管理所需的多余资金。

A、一般B、临时C、基本D、专门正确答案：D7.根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起（）日内答复投诉人。

A、15B、20C、10D、5正确答案：A8.某商业银行净资本净额为3000亿元人民币，采用内部评级法计算的信用风险加权资产为10000亿元人民币，内部评级法未覆盖部分资产的信用风险加权资产（权重法）为3000亿元人民币，内部模型法计算的市场风险资本要求为10亿元人民币，采用标准法计算的操作风险资本要求为100亿元，该行资本充足率为（）。

风险与风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)

风险与风险管理练习试卷3(题后含答案及解析) 题型有：1.1．金融理财师首先必须帮助客户明确他们自己的投资目标,那么( )A．如果客户最关心本金的安全性,则该客户很可能是风险追求者B．如果客户最关心本金的流动性,则该客户很可能是风险厌恶者C．如果客户的主要目标是避免通货膨胀,则该客户很可能是风险厌恶者D．如果客户的主要目标是避税,则该客户很可能是风险厌恶者正确答案：B解析：如果客户最关心本金的安全性或流动性,则该客户很可能是风险厌恶者;如果客户的主要目标是避免通货膨胀或者避税,则该客户很可能是风险追求者。

知识模块：风险与风险管理2．衡量客户风险承受能力最直接的方法是( )A．帮助客户明确他们自己的投资目标B．让客户回答自己所偏好的投资产品C．搜集客户生活中的实际信息D．风险态度的自我评估正确答案：B解析：衡量客户风险承受能力最直接的方法是让客户回答自己所偏好的投资产品。

知识模块：风险与风险管理3．以下关于实际生活中的风险选择叙述正确的是( )A．如果负债比率较高,则该客户为风险厌恶者B．如果负债比率较低,则该客户具有追求风险的倾向C．人寿保险金额与年薪之比越大,客户对风险的厌恶程度越低D．如果客户在过去10年或15年中变更工作超过三次,则很可能是风险追求型正确答案：D解析：如果负债比率较高,则该客户具有追求风险的倾向;如果负债比例较低,则为风险厌恶者,至于高、低界限,取决于特定的客户群体,要根据具体情况而定;从人寿保险金额与年薪的对比情况来看,两者之比越大,客户对风险的厌恶程度越高。

知识模块：风险与风险管理4．从住房抵押贷款类型来看,追求风险的一种倾向为( )A．愿意承担浮动利率抵押贷款B．愿意承担固定利率抵押贷款C．以上皆非D．无法确定正确答案：A解析：从住房抵押贷款类型来看,愿意承担浮动利率抵押贷款而不是固定利率抵押贷款可能是追求风险的一种倾向。

知识模块：风险与风险管理5．风险态度的自我评估的方法主要是( )A．定量方法B．定性方法C．以上皆可D．以上皆非正确答案：C解析：风险态度的自我评估主要通过揭示或明确客户对待风险的态度来判断其风险承受能力,可以采取定性方法,也可以采取定量方法,提问方式也多种多样。

风险与风险管理练习试卷4(题后含答案及解析)

风险与风险管理练习试卷4(题后含答案及解析) 题型有：1.1．风险管理过程中最为重要的一环是( )A．识别风险B．选择适用的风险管理对策C．实施、监控与调整风险管理计划D．风险评估正确答案：A解析：识别是风险管理中最重要的一环,也是最容易被忽视的一环。

知识模块：风险与风险管理2．按照损失一般规律曲线,下列叙述正确的是( )A．频率较高的损失给人们带来较大的损失B．频率较低的损失给人们带来较小的损失C．频率较高的损失未必给人们带来很大的损失D．以上皆非正确答案：C解析：大量发生的、频率较高的损失未必给人们带来很大的损失,而有些事件虽然可能性较小,但一旦发生会给家庭造成巨大的不可承受的损失。

知识模块：风险与风险管理3．下列关于损失一般规律曲线叙述正确的是( )A．损失一般规律曲线单调递增B．损失一般规律曲线单调递减C．损失一般规律曲线有两个明显拐点D．损失一般规律曲线有一个明显拐点正确答案：C 涉及知识点：风险与风险管理4．通常,根据损失后果的严重程度,不属于风险类别的是( )A．严重B．适中C．轻微D．以上皆非正确答案：D解析：通常,根据损失后果的严重程度,我们可以将风险分为严重、适中、轻微等类别。

知识模块：风险与风险管理5．( )类的风险可能推迟个人/家庭目标的实现A．严重B．适中C．轻微D．以上皆非正确答案：B解析：严重类的风险可能导致个人/家庭目标无法实现;适中类的风险可能推迟个人/家庭目标的实现;轻微类的风险不会影响个人/家庭目标的实现,或者影响甚微。

知识模块：风险与风险管理6．风险管理技术可分为( )A．风险控制和风险融资B．风险回避和损失控制C．损失控制(包括损失预防、损失抑制)和风险单位隔离D．保险、非保险转移和风险自留正确答案：A解析：风险管理技术可以分为风险控制和风险融资两大类。

知识模块：风险与风险管理7．以下不属于风险控制的是( )A．风险回避B．损失控制C．风险单位隔离D．风险自留正确答案：D解析：风险控制包括风险回避、损失控制(包括损失预防、损失抑制)和风险单位隔离。

风险试题及答案

风险试题及答案
1. 风险管理的主要目标是什么？
答案：风险管理的主要目标是识别、评估和优先处理风险，以减少或
消除风险带来的负面影响，并确保组织能够实现其战略目标。

2. 请列出至少三种风险评估方法。

答案：(1) SWOT分析；(2) 敏感性分析；(3) 风险矩阵分析。

3. 风险缓解策略有哪些？
答案：(1) 风险避免；(2) 风险转移；(3) 风险接受；(4) 风险减少。

4. 风险管理计划应包括哪些内容？
答案：风险管理计划应包括：(1) 风险识别；(2) 风险评估；(3) 风
险优先级；(4) 风险缓解措施；(5) 风险监控和审查。

5. 什么是操作风险？
答案：操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或
不足而导致的损失风险。

6. 请解释风险偏好和风险承受能力。

答案：风险偏好是指组织愿意承担的风险水平，而风险承受能力是指
组织能够承受的风险水平。

7. 风险管理的三个主要阶段是什么？
答案：风险管理的三个主要阶段是：(1) 风险识别；(2) 风险评估；(3) 风险处理。

8. 风险评估通常包括哪些步骤？
答案：风险评估通常包括以下步骤：(1) 识别风险；(2) 分析风险；
(3) 评估风险；(4) 优先级排序风险。

9. 风险转移的方法有哪些？
答案：风险转移的方法包括：(1) 保险；(2) 外包；(3) 担保；(4) 衍生品。

10. 风险监控的重要性是什么？
答案：风险监控的重要性在于确保风险管理措施的有效性，及时发现新的风险，并对现有风险进行重新评估和调整。

风险与风险管理练习试卷2(题后含答案及解析)_0

风险与风险管理练习试卷2(题后含答案及解析) 题型有：1.1．以下对风险的理解正确的是( )A．风险意味着损失事件的有可能发生B．风险事件必然伴随着损失C．风险代表着实际结果与预期结果的偏差,代表着结果的变异程度D．风险是指那些必然发生的、导致财产或生命的损失,并产生与人们的期望有所偏差且带来经济损失后果的事件正确答案：C解析：风险是指那些或然发生的、导致财产或生命的损失,并产生与人们的期望有所偏差且带来经济损失后果的事件。

风险的或然发生意味着损失事件的有可能发生,也有可能不发生;风险事件伴随着损失的机会;风险代表着实际结果与预期结果的偏差,代表着结果的变异程度。

研究风险需要考虑可能的损失幅度的不确定性。

知识模块：风险与风险管理2．以下对风险因素、风险事故和损失的三者关系叙述正确的是( )A．损失必定由风险事故造成,而事故之所以发生是因为事先已有风险因素这个条件的存在B．风险事故必定由损失造成,而事故之所以发生是因为事先已有风险因素这个条件的存在C．损失必定由风险因素造成,而因素之所以存在是因为事先已有风险事故这个条件的存在D．风险因素必定由损失造成,而因素之所以存在是因为事先已有风险事故这个条件的存在正确答案：A解析：损失必定由风险事故造成,而事故之所以发生是因为事先已有风险因素这个条件的存在。

知识模块：风险与风险管理3．风险因素可分为( )A．道德风险因素和有形风险因素B．有形风险因素和无形风险因素C．保险欺诈和逆选择D．道德风险因素和无形风险因素正确答案：B解析：风险因素(hazards)是指那些引起风险事故、增加损失概率和损失程度的条件,是风险事故发生的潜在原因。

风险因素可以分为有形风险因素和无形风险因素两类。

知识模块：风险与风险管理4．下列属于有形风险的有( )①老化的电线;②某人有吸烟酗酒的不良嗜好;③保险事故发生后,投保人不积极施救,延误最好的抢救时机,而使损失增加;④蓄意制造保险事故以骗取保险金;⑤年久失修的排水系统;⑥企业经理人采取一些行为为自身牟利,从而损害所有人利益A．①②③B．①②④C．②⑤⑥D．①②⑤正确答案：D解析：有形风险因素(physicalhazards)是指那些影响损失概率和损失程度的物理条件或因素,某建筑物所处位置、使用建材和实际用途等,老化的电线、年久失修的排水系统、某人有吸烟酗酒的不良嗜好等都属于有形风险因素。

(完整版)投资风险价值参考练习及答案

投资风险价值一、单项选择题1.已知某证券的3系数为2,则该证券（）。

A. 无风险B. 有非常低的风险C. 与金融市场所有证券的平均风险一致D. 是金融市场所有证券平均风险的两倍答案：D【解析】单项资产的 3 系数是反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,也就是相对于市场组合而言,单项资产所含系统风险的大小。

2．投资者由于冒风险进行投资而获得的超过无风险收益率的额外收益, 称为投资的（）。

A. 实际收益率B. 期望报酬率C. 风险报酬率D. 必要报酬率答案：C【解析】实际收益率是已经实现或确定可以实现的收益率, 期望报酬率是在不确定条件下, 预测的某项资产未来可能实现的收益率；风险报酬率是持有者因承担资产的风险而要求的超过无风险收益率的额外收益；必要报酬率是投资者对某资产合理要求的最低收益率。

3. 企业某新产品开发成功的概率为80％,成功后的投资报酬率为40%,开发失败的概率为20%,失败后的投资报酬率为-100％,则该产品开发方案的预期投资报酬率为（）。

A. 18%B. 20%C. 12%D. 40%答案：C【解析】80%X 40%+ 20%X（—100%）= 12%。

4. 投资者甘冒风险进行投资的诱因是（）。

A. 可获得投资收益B. 可获得时间价值回报C. 可获得风险报酬率D. 可一定程度抵御风险答案：C【解析】投资者愿意冒风险进行投资是为了获得超过时间价值的那部分收益, 即风险报酬率。

5. 某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资, 有甲、乙两个方案可供选择：已知甲方案净现值的期望值为1000万元,标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200 万元,标准离差为330 万元。

下列结论中正确的是（）。

A. 甲方案优于乙方案B. 甲方案的风险大于乙方案C. 甲方案的风险小于乙方案D. 无法评价甲乙方案的风险大小答案：B【解析】在期望值不等的时候,采用标准离差率来衡量风险,甲的标准离差率为0.3 (300 ／1000 ），乙的标准离差率为0.275（330/1200）。

风险管理练习题(附答案)

风险管理练习题（附答案）一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、《华夏银行抵质押品凭证管理台账》、运营管理部门《代保管抵质押品登记簿》出现差错的，应立即纠正；抵质押品凭证出现差错的，应立即报告（）、运营管理部负责人，同时报告首席风险官。

A、放款中心B、经营单位C、业务主管部门D、风险管理部总经理正确答案：D2、质权人办理展期、变更登记的，应当提交与出质人就展期、变更事项达成的（）。

A、合同B、备忘录C、协议D、书面文件正确答案：C3、境内金融机构客户信用等级设置了（）个级别A、13B、16C、15D、14正确答案：B4、商业银行（）应当承担银行集团并表管理的最终责任。

A、监事会B、主要股东C、高级管理层D、董事会正确答案：D5、各分行风险管理部设置系统管理员（）名，由分行系统管理员负责创建、维护同级普通用户，并至少设置1名普通用户为分行异议处理员，为其配备异议处理权限。

A、1或2B、1至2C、1D、2正确答案：C6、根据国标行业分类，不属于房地产开发经营活动的为（）。

A、房地产开发企业转让房地产开发项目的活动B、房地产开发企业进行的销售房屋活动C、房地产开发企业进行出租房屋活动D、房地产开发企业进行的房屋建设开发活动正确答案：A7、我行应严格分类管理，保证信贷资产分类的独立、连续、可靠。

应严格按照规定的标准和程序进行信贷资产五级分类，建立信贷资产五级分类责任制度，明确分类职责，（）对分类依据的真实性和分类结果的准确性负责。

A、地区分类减值员B、地区授信运行部负责人C、地区首席风险管D、客户经理、客户经理主管正确答案：D8、以下关于小微非零售客户评级说法错误的是：（）A、各级评级人员必须遵循独立客观的立场进行评级推翻。

B、对于评级推翻，各级评级推翻人员需提供充分的理由以佐证其评级推翻的合理性C、评级人员可出于资本套利、提高审批额度等动机进行评级推翻。

D、应尽量提供具有代表性的权威外部机构（如征信机构、监管机构、公开评级机构等）评级等辅助决策信息。

风险价值计算题(附答案)

考虑一个两股票的组合，投资金额分别为60万和40万。

问一、下一个交易日，该组合在99%置信水平下的VaR是多少？二、该组合的边际VaR、成分VaR是多少？三、如追加50万元的投资，该投资组合中的那只股票？组合的风险如何变化？要求：100万元投资股票深发展（000001），求99%置信水平下1天的VaR=？解：一、历史模拟法样本数据选择2004年至2005年每个交易日收盘价（共468个数据），利用EXCEL：获取股票每日交易数据，首先计算其每日简单收益率，公式为：简单收益率=（P t-P t-1）/P t-1，生成新序列，然后将序列中的数据按升序排列，找到对应的第468×1%=4.68个数据（谨慎起见，我们用第4个），即-5.45%。

于是可得,VaR=100×5.45%=5.45万。

如图：二、蒙特卡罗模拟法（1）利用EVIEWS软件中的单位根检验（ADF检验）来判断股票价格序列的平稳性，结果如下：Null Hypothesis: SFZ has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0)t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.038226 0.7407Test critical values: 1% level -3.4441285% level -2.86750910% level -2.570012*MacKinnon (1996) one-sided p-values.由于DF=-1.038226，大于显著性水平是10%的临界值-2.570012，因此可知该序列是非平稳的。

（2）利用EVIEWS软件中的相关性检验来判断序列的自相关性。

选择价格序列的一阶差分（△P=P t-P t-1）和30天滞后期。

风险管理测试题(附参考答案)

风险管理测试题（附参考答案）一、单选题（共54题，每题1分，共54分）1.我行某客户贷款为承接我行不良贷款客户贷款，则该笔贷款至少应分类为（）。

A、可疑类B、次级类C、损失类D、关注类正确答案：D2.流动资金贷款管理办法规定贷款人应采取现场与非现场相结合的形式（），形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

A、进行审查审批B、履行尽职调查C、进行资金支付D、进行贷款发放正确答案：B3.下列说法不正确的是（）。

A、企业财务报表等大于A4纸的档案资料可折叠（角）装订B、还款凭证、借款借据等小于A4纸的可粘贴在A4纸上装订C、装订时应将案卷左边和下边对齐D、每个案卷内文件页数一般以不超过200页正确答案：C4.下面哪个抵质押物的价值可以通过系统自动重估（）。

A、居住用房B、在建工程C、工业用房D、商业用房正确答案：A5.下列哪项属于损失类贷款特征（）。

A、借款人触犯刑律，依法受到制裁，其财产不足归还所借债务，又无其他债务承担者，经追偿后确实无法收回的贷款B、借款人主营业务处于停产、半停产状态，收入来源不稳定，我行已执行担保，但预计贷款将发生较大损失C、借款人因无力还款，虽经重组后仍不能按还款计划偿还贷款本金和利息D、借款人利用合并、分立等形式恶意逃废我行债务，本金或利息已经逾期正确答案：A6.按照我行风险阶段划分标准，逾期超过（）日的非信贷金融资产，应划分为第三个风险阶段。

A、90天B、180天C、30天D、60天正确答案：A7.新规划期内，风险管理行动方案中健全全面风险管理“四大长效机制”包括哪些（）A、健全条线与机构分工协作机制B、健全风险成本与收益平衡机制C、健全业务与产品风险管控机制D、健全偏好与政策传导落实机制正确答案：D8.各级异议处理员应（）登录一次企业征信异议处理子模块，查询征信中心发送给我行的系统内异议申请。

A、每天B、每月C、每日D、每旬正确答案：A9.下列风险应对策略是针对什么信息科技风险：“不得将信息科技管理职能外包；”A、信息科技项目变更风险B、信息科技数据安全风险C、信息科技外包策略风险D、信息科技容量管理风险正确答案：C10.商业银行内部资本充足评估程序中的风险评估范围主要集中在（）。

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共40题）1、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】 D2、某商业银行持有1000万美元资产。

700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000B.500C.700D.300【答案】 B3、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 C4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。

A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 A5、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 C6、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 C7、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 A8、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

2024年金融市场风险评估试题及答案

2024年金融市场风险评估试题及答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪项不是金融市场风险的类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 人力资源风险答案：D2. 下列哪个指标用于衡量市场风险？A. 预期回报率B. 贝塔系数C. 方差D. 标准差答案：B3. 以下哪种风险管理工具主要用于对冲市场风险？A. 期权B. 期货C. 掉期D. 信用违约掉期答案：A4. 以下哪个不属于风险敏感度指标？A. 敏感度B. 波动率C. 凸度D. 曲度答案：D5. 以下哪种方法不用于评估信用风险？A. 评分模型B. 历史数据分析C. 专家意见法D. 经济压力测试答案：D二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要解释什么是风险敞口？答案：风险敞口是指一个金融机构或投资者在某个市场或资产上所承担的风险程度，通常用投资金额或投资比例来衡量。

2. 请简要介绍市场风险的衡量方法。

答案：市场风险的衡量方法主要包括历史数据分析、方差、标准差、贝塔系数等。

其中，历史数据分析是通过分析过去市场的波动情况来预测未来市场的风险；方差和标准差是衡量资产收益率波动性的指标；贝塔系数是衡量资产与市场的关系，用来评估资产的市场风险。

3. 请简要说明信用风险评估的主要方法。

答案：信用风险评估的主要方法包括评分模型、历史数据分析、专家意见法等。

评分模型是通过建立一个信用风险评估模型，对借款人的信用状况进行评分；历史数据分析是通过分析借款人过去的信用记录来评估其信用风险；专家意见法是通过专家的经验和知识来评估借款人的信用风险。

三、案例分析（共45分）假设您是一家金融机构的风险管理师，你们公司最近购买了一款固定收益产品，该产品的收益与市场利率挂钩。

最近市场利率波动较大，公司高层担心这款产品会给公司带来较大的市场风险。

请根据此情况，回答以下问题：1. 请用5句话以内简要描述这款产品的风险。

答案：该产品收益与市场利率挂钩，市场利率波动可能导致产品收益不稳定；若市场利率持续上升，产品可能面临亏损风险；市场利率变动可能影响公司的流动性；公司需关注利率变动对产品价值的影响；应进行利率风险对冲以降低风险。

个人风险管理练习试卷4(题后含答案及解析)

个人风险管理练习试卷4(题后含答案及解析) 题型有：1.1．依据风险的( )，可将风险分为纯粹风险和投机风险。

A．度量方式B．损失载体C．产生原因D．可能后果正确答案：D解析：两者的后果不同，纯粹风险只能带来损失而不会产生收益，投机风险可能带来收益也可能带来损失。

知识模块：个人风险管理2．股市波动的风险属于( )。

A．自然风险B．投机风险C．社会风险D．纯粹风险正确答案：B解析：投机风险的定义，股市波动可能带来收益也可能带来损失。

知识模块：个人风险管理3．按风险发生的原因或根源，风险可分为( )。

A．自然风险、社会风险、经济风险、政治风险B．纯粹风险、投机风险C．静态风险、动态风险D．可管理风险、不可管理风险正确答案：A解析：按风险发生的原因或根源，风险可分为自然风险、社会风险、经济风险、政治风险；按风险所可能造成的后果，风险可分为纯粹风险和投机风险；按风险发生的环境，风险可分为静态风险和动态风险；按风险管理的标准，风险可分为可管理风险和不可管理风险。

知识模块：个人风险管理4．由于行为人的侵权行为造成他人财产损失或人身伤害，依据法律应当承担经济赔偿责任所形成的风险为( )。

A．意外风险B．责任风险C．财产风险D．人身风险正确答案：B解析：责任保险的承保范畴。

知识模块：个人风险管理5．影响到损失事件发生频率或损失范围的条件在风险管理中被称做( )。

A．风险暴露B．风险汇集C．风险偏离D．风险因素正确答案：D解析：关于风险因素的定义。

知识模块：个人风险管理6．从风险的角度讲，由于某人疏忽，烟头掉在地毯上，发生火灾，导致三人死亡，则火灾是( )。

A．自然灾害B．风险因素C．损失D．风险事故正确答案：D解析：风险因素是指对风险事故的发生与否或损失大小有影响的各种条件或因素。

风险事故是或然发生的，造成损失的具体事件。

损失是指由风险事故导致的经济结果。

在本案中，风险因素是某人的疏忽，烟头掉在地上；风险事故是火灾；损失是三人死亡。