庞皓计量经济学课后答案第六章
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统计学2班
第五次作业 1、⑴t t X Y μββ++=221
2
935866.0428745.9ˆX Y t +-= T （-3.764951）（125.3411）
997841.02=R F=15710.39 DW=0.523428
⑵该回归方程可决系数高，回归系数均显著。对样本量为36，一个解释变量的模型，5%的显著性水平下，查DW 统计表可知，411.1=L d 525.1=U d ，模型中DW 残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差序列存在一阶正自相关。 ⑶采用广义差分法： 对t e 进行滞后一期的自回归 得回归方程172855.0ˆ-=t t e e ，由此可知72855.0ˆ=ρ，对原模型进行广义差分，得广义差分模型：t t t t t X X Y Y υββ+-+-=---)72855.0()72855.01(72855.01211 对广义差分方程进行回归 **948406.0783059.3ˆt t X Y +-= T （-2.021984）（50.16820） 987058.02=R F=2516.848 DW=2.097157 其中1*72855.0--=t t t Y Y Y 1* 72855.0--=t t t X X X 由于使用广义差分数据，样本容量减少了一个，为35个。在显著性水平5%下。查得 402.1=L d 519.1=U d ，模型中DW=2.097157>519.1=U d ，说明在5%显著性水平下广 义差分模型中已无自相关。得最终模型： 2 948406.09365.13ˆX Y t +-= 2、⑴X 1：人均收入/元 Y 1：人均生活消费支出/元 X 3：商品零售物价指数/% X 2：人均实际收入/元 Y 2：人均实际支出/元 建立居民收入-消费模型为：t t t X Y μββ++=21 采用根据物价指数调整后的数据。即X 2：人均实际收入/元 Y 2：人均实际支出/元 作最小二乘回归如下： t t X Y 690488.093004.79ˆ+= T （6.446390）（53.62068） 994122.02=R DW=0.574663 N=19.在显著性水平5%下查表得 1.180=L d 1.401=U d 模型中DW 残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差序列存在一阶正自相关。 ⑵采用广义差分法：对t e 进行滞后一期的自回归 得回归方程1657352.0ˆ-=t t e e ，由此可知0.657352ˆ=ρ，对原模型进行广义差分，得广义差分模型：t t t t t X X Y Y υββ+-+-=---)0.657352()0.6573521(0.6573521211 **668695.097761.35ˆt t X Y += T （4.439737）（32.39512） 984983.02=R F=1049.444 DW=1.830746 其中1*0.657352--=t t t Y Y Y 1* 0.657352--=t t t X X X 由于使用广义差分数据，样本容量减少了一个，为18个。在显著性水平5%下。查得 158.1=L d 391.1=U d ，模型中DW=1.830746>391.1=U d ，说明在5%显著性水平下广 义差分模型中已无自相关。得最终模型： 2 668695.0594.108ˆX Y t += ⑶北京市人均实际收入增加1元时，平均说来人均实际生活消费支出将增加0.669元。 4、⑴建立日本工薪家庭收入-消费模型为：t t X Y μββ++=221 2 637437.087454.50ˆX Y t += T （6.136073）（30.00846） 975095.02=R F=900.5078 DW=0.352762 ⑵该回归方程可决系数高，回归系数均显著。对样本量为25，一个解释变量的模型，5%的显著性水平下，查DW 统计表可知，288.1=L d 454.1=U d ，模型中DW 残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差序列存在一阶正自相关。 ⑶采用广义差分法：对t e 进行滞后一期的自回归 得回归方程1850961.0ˆ-=t t e e ，由此可知0.850961ˆ=ρ，对原模型进行广义差分，得广义差分模型：t t t t t X X Y Y υββ+-+-=---)0.850961()0.8509611(0.8509611211 对广义差分方程进行回归 **535125.097334.13ˆt t X Y += T （2.917533）（7.154796） 699417.02=R F=51.19110 DW=2.377660 其中1*0.850961--=t t t Y Y Y 1* 0.850961--=t t t X X X 由于使用广义差分数据，样本容量减少了一个，为24个。在显著性水平5%下。查得 273.1=L d 446.1=U d ，模型中DW=2.377660>446.1=U d ，说明在5%显著性水平下广 义差分模型中已无自相关。得最终模型： **535125.0756.93ˆt t X Y += ⑶模型说明日本工薪居民收入每增加1元，平均说来消费增加0.54元。