微斯人期货交易系统

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NGES交易系统交易API和行情API接口规范

NGES交易系统交易API和行情API接口规范Version：1.20发布日期：2009年6月20日I．修订记录、核准记录和审核记录修订记录核准记录审核记录文件制作和维护：上海期货交易所技术部；上海期货信息技术有限公司。

目录第一部分、NGES交易系统接口介绍 (1)1.介绍 (2)1.1. 背景 (2)1.2. T RADER API简介 (3)1.3. M DUSER API简介 (3)1.4. T RADER API/M DUSER API发行的平台 (4)1.5. 修改历史 (4)1.5.1. 版本1.20 (4)2.FTD体系结构 (6)2.1. 通讯模式 (6)2.2. 数据流 (8)3.接口模式 (10)3.1. T RADER API接口 (10)3.1.1. 对话流和查询流编程接口 (10)3.1.2. 私有流编程接口 (11)3.1.3. 公共流编程接口 (11)3.2. M DUSER API接口 (11)3.2.1. 对话流编程接口 (12)3.2.2. 行情流编程接口 (13)4.运行模式 (14)4.1. 工作流程 (14)4.1.1. 初始化阶段 (14)4.1.2. 功能调用阶段 (14)4.2. 工作线程 (15)4.3. 会员系统使用T RADER API与交易系统的交互 (16)4.4. 与交易所前置系统的连接 (18)4.5. 本地文件 (19)4.6. 请求/应答日志文件 (19)4.7. 可靠数据流的订阅方式 (19)4.7.1. API维护重传报文的序号 (20)4.7.2. 会员系统维护重传报文的序号 (21)4.8. 心跳机制（H EARTBEAT） (22)4.9. 前置机列表 (23)4.10. 灾备接口 (25)第二部分、TRADERAPI参考手册 (27)1.TRADERAPI接口分类 (28)1.1. 管理接口 (28)1.2. 业务接口 (28)1.3. 当前版本不开放的业务 (30)2.TRADERAPI参考手册 (32)2.1. CS HFE F TDC T RADER S PI接口 (32)2.1.1. OnFrontConnected 方法 (32)2.1.2. OnFrontDisconnected 方法 (32)2.1.3. OnHeartBeatWarning方法 (33)2.1.4. OnPackageStart方法 (33)2.1.5. OnPackageEnd方法 (33)2.1.6. OnRspUserLogin方法 (34)2.1.8. OnRspUserPasswordUpdate 方法 (36)2.1.9. OnRspSubscribeTopic方法 (37)2.1.10. OnRspQryTopic方法 (38)2.1.11. OnRspError 方法 (39)2.1.12. OnRspOrderInsert 方法 (40)2.1.13. OnRspOrderAction 方法 (43)2.1.14. OnRspQuoteInsert 方法 (45)2.1.15. OnRspQuoteAction 方法 (47)2.1.16. OnRspExecOrderInsert 方法 (49)2.1.17. OnRspExecOrderAction 方法 (50)2.1.18. OnRspQryPartAccount 方法 (52)2.1.19. OnRspQryOrder 方法 (54)2.1.20. OnRspQryQuote 方法 (56)2.1.21. OnRspQryTrade 方法 (58)2.1.22. OnRspQryClient 方法 (60)2.1.23. OnRspQryPartPosition 方法 (61)2.1.24. OnRspQryClientPosition 方法 (63)2.1.25. OnRspQryInstrument 方法 (65)2.1.26. OnRspQryInstrumentStatus 方法 (67)2.1.27. OnRspQryBulletin 方法 (68)2.1.28. OnRspQryMarketData 方法 (69)2.1.29. OnRspQryMBLMarketData 方法 (71)2.1.30. OnRspQryHedgeV olume 方法 (72)2.1.31. OnRtnTrade 方法 (73)2.1.32. OnRtnOrder 方法 (75)2.1.33. OnRtnQuote 方法 (77)2.1.34. OnRtnExecOrder 方法 (78)2.1.35. OnRtnInstrumentStatus 方法 (79)2.1.36. OnRtnInsInstrument 方法 (80)2.1.37. OnRtnDelInstrument 方法 (81)2.1.38. OnRtnInsCombinationLeg 方法 (82)2.1.39. OnRtnDelCombinationLeg 方法 (83)2.1.40. OnRtnBulletin 方法 (84)2.1.41. OnRtnAliasDefine 方法 (85)2.1.42. OnRtnFlowMessageCancel方法 (85)2.1.43. OnErrRtnOrderInsert方法 (86)2.1.44. OnErrRtnOrderAction方法 (88)2.1.45. OnErrRtnQuoteInsert方法 (89)2.1.46. OnErrRtnQuoteAction方法 (90)2.1.47. OnErrRtnExecOrderInsert方法 (91)2.1.48. OnErrRtnExecOrderAction方法 (92)2.1.49. OnRspCombOrderInsert方法 (93)2.1.50. OnRspQryCombOrder方法 (95)2.1.51. OnRtnCombOrder方法 (97)2.1.52. OnErrRtnCombOrderInsert方法 (100)2.2. CS HFE F TDC T RADER A PI接口 (102)2.2.1. CreateFtdcTraderApi方法 (102)2.2.2. GetVersion方法 (102)2.2.4. Init 方法 (103)2.2.5. Join 方法 (103)2.2.6. GetTradingDay方法 (103)2.2.7. RegisterSpi 方法 (104)2.2.8. RegisterFront 方法 (104)2.2.9. RegisterNameServer 方法 (104)2.2.10. SetHeartbeatTimeout方法 (105)2.2.11. OpenRequestLog方法 (105)2.2.12. OpenResponseLog方法 (106)2.2.13. SubscribePrivateTopic方法 (106)2.2.14. SubscribePublicTopic方法 (106)2.2.15. SubscribeUserTopic方法 (107)2.2.16. ReqUserLogin 方法 (107)2.2.17. ReqUserLogout 方法 (109)2.2.18. ReqUserPasswordUpdate 方法 (109)2.2.19. ReqSubscribeTopic方法 (110)2.2.20. ReqQryTopic方法 (111)2.2.21. ReqOrderInsert 方法 (112)2.2.22. ReqOrderAction 方法 (113)2.2.23. ReqQuoteInsert 方法 (115)2.2.24. ReqQuoteAction 方法 (116)2.2.25. ReqExecOrderInsert 方法 (117)2.2.26. ReqExecOrderAction 方法 (118)2.2.27. ReqQryPartAccount 方法 (119)2.2.28. ReqQryOrder 方法 (120)2.2.29. ReqQryQuote 方法 (121)2.2.30. ReqQryTrade 方法 (122)2.2.31. ReqQryClient 方法 (123)2.2.32. ReqQryPartPosition 方法 (123)2.2.33. ReqQryClientPosition 方法 (124)2.2.34. ReqQryInstrument 方法 (125)2.2.35. ReqQryInstrumentStatus 方法 (126)2.2.36. ReqQryMarketData 方法 (127)2.2.37. ReqQryBulletin 方法 (127)2.2.38. ReqQryMBLMarketData 方法 (128)2.2.39. ReqQryHedgeV olume 方法 (129)2.2.40. ReqCombOrderInsert方法 (130)2.2.41. ReqQryCombOrder方法 (132)3.TRADERAPI开发示例 (135)第三部分、MDUSERAPI参考手册 (140)1.MDUSERAPI接口分类 (141)1.1. 管理接口 (141)1.2. 业务接口 (141)2.MDUSERAPI参考手册 (142)2.1. CS HFE F TDC M DUSER S PI接口 (142)2.1.1. OnFrontConnected 方法 (142)2.1.2. OnFrontDisconnected 方法 (142)2.1.3. OnHeartBeatWarning方法 (143)2.1.5. OnPackageEnd方法 (143)2.1.6. OnRspUserLogin方法 (144)2.1.7. OnRspUserLogout 方法 (145)2.1.8. OnRspSubscribeTopic方法 (146)2.1.9. OnRspQryTopic方法 (147)2.1.10. OnRspError 方法 (148)2.1.11. OnRtnDepthMarketData 方法 (148)2.2. CS HFE F TDC M DUSER A PI接口 (151)2.2.1. CreateFtdcMduserApi方法 (151)3.1.1. GetVersion方法 (151)2.2.2. Release 方法 (152)2.2.3. Init 方法 (152)2.2.4. Join 方法 (152)2.2.5. GetTradingDay方法 (152)2.2.6. RegisterSpi 方法 (153)2.2.7. RegisterFront 方法 (153)3.1.2. RegisterNameServer 方法 (153)2.2.8. SetHeartbeatTimeout方法 (154)2.2.9. SubscribeMarketDataTopic方法 (154)2.2.10. ReqUserLogin 方法 (155)2.2.11. ReqUserLogout 方法 (156)2.2.12. ReqSubscribeTopic方法 (156)2.2.13. ReqQryTopic方法 (157)3.MDUSERAPI开发示例 (159)第四部分附录 (161)1.错误编码列表 (161)2.枚举值列表 (164)3.数据类型列表 (167)第一部分、NGES交易系统接口介绍本部分主要介绍NGES交易系统的接口，包括：第一章引入NGES交易系统的两个接口，TraderAPI用于会员系统下达交易、控制和查询指令，接收私有流（含报单插入、报单操作响应和成交回报）、公共流（市场控制提示）、响应流和查询流（查询结果）；MduserAPI用于会员系统和行情转发商系统接收行情流。

期货交易管理系统2006版维护手册的版本

期货2006版维护手册本文所述内容（包括文字和图片），恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生”或“恒生公司”）拥有完全独立的唯一版权。

未经恒生公司书面同意或授权，任何单位和个人都不得将其复制、影印或引用。

本手册所述内容截止至2009年8月，不包含2009年8月之后涉及的交易规则变化和系统程序修改。

文档修改记录恒生电子证券事业部二○○九年八月目录第一章期货2006版结构介绍 (4)1.1.期货2006版交易系统的结构 (4)1.2.期货2006版用户和表空间 (7)1.3.期货2006版系统目录结构 (8)1.4.2006版客户端文件更新 (16)第二章中间件配置运维 (18)2.1中间件配置的重要参数 (18)2.2中间件的日常运维任务 (20)2.3中间件日志分析处理 (24)第三章常用指标的算法和名字解释 (27)3.1基本公式及名词解释 (27)3.2逐日盯市和逐笔对冲盈亏计算方式 (27)3.3逐笔对冲 (28)3.4单客户查询实时成交的要素含义 (29)3.5交易员系统相关名字含义及算法 (29)3.6管理员系统 (30)3.7交易过程中保证金的控制 (31)第四章报盘回报详解 (33)4.1 报盘总体介绍 (33)4.2 申报回报详细流程分析 (37)4.3 报盘参数设置 (38)4.4 服务、交易所操作 (40)4.5 申报参数设置 (48)4.6 日志信息 (50)4.7 其他注意事项 (52)第五章日终结算详解 (54)5.1 结算介绍及总体流程 (54)5.2 日终结算流程以及设置 (55)5.3 日终结算过程 (59)第六章常用业务指引 (76)6.1 新产品上市业务指引 (76)6.2 期货交割业务指引 (77)6.3 期货帐单业务指引 (79)6.4 重做昨结算的方案 (81)6.5 居间人关系使用方法 (82)6.6 复核操作流程 (89)6.7 新增营业部流程 (99)6.8 全面结算会员系统交易会员业务指引 (107)第七章维护知识集锦 (134)7.1 系统 (134)7.2 报盘 (135)7.3 交易 (139)7.4 网上交易 (141)7.5 资金 (145)7.6 查询 (147)7.7 报表 (148)7.8 客户 (151)7.9 日终 (152)7.10 仓单质押 (154)7.11 交割 (155)7.12 银期转账 (155)7.13 中间件 (159)7.14 其他 (160)7.15 DOS热自助 (162)附录:参考中间件配置文件 (164)1. 核心AR配置参考 (164)2. 查询AS配置参考 (165)3. 交易AS配置参考 (172)第一章期货2006版结构介绍1.1.期货2006版交易系统的结构1.1.1.结构框架系统部署营业部端结构1.1.2.主要组成06版期货交易系统的组成主要有以下几个方面：数据库服务器分为交易服务器和查询服务器。

Ewin平台简介

EWIN平台简介监管：美国全国期货协会NFA易网市场享誉全球电子交易服务商，其强大的品牌影响力背后是强大的产品、先进的技术和无与伦比的平台稳定性。

客户无论身处何地，上班还是在家，只需轻轻点击鼠标，即可直接参与在线金融市场。

我们为零售和机构客户提供优质的在线交易、清算和风险管理服务，产品包括外汇、差价合约等易网市场在全球拥有多家营业所，我们在全球范围内提供各种金融服务和技术支持，并推广旗下具有先进技术和卓越稳定性的知名产品，以及在线金融交易的报价服务。

易网市场帮助客户执行在线交易，我们的服务覆盖外汇、无本金交割远期外汇（NDF）和差价合约（CFDs）等。

我们为全球的个人和机构客户提供上述服务。

我们的产品和工具覆盖了整个行业，例如外汇、差价合约、无本金交割远期外汇（NDF）等。

易网市场重视对技术的投资，为全球零售和机构客户提供清算和风险管理服务。

我们采用最先进的技术，确保领先于全球的同行。

大通金融集团为银行、机构和个人客户以及专业投资人士提供一站式的金融产品和外汇经纪服务。

同时，我们还为客户提供大宗经纪业务、货币和贵金属的实物交割、白标伙伴项目、直通式处理、交易所建设、做市商APIs（应用程序接口）和技术。

易网市场旗下公司在全世界范围内接受相应监管机构的严格监督和管理。

因此，这些公司有责任保证资金的充足性，实施独立的财务审计，保证客户资金的安全性，以上责任和义务均由易网市场所属的监管机构进行监督。

易网市场为其尊贵客户量身打造的金融产品，可满足客户的各种需求，并可在全球多个金融监管地区放心安全地交易。

作为一名勇于创新的外汇监管及要求加强投资者保障的倡导者，E WIN 为全球部份最受尊崇的监管组织的注册及受监管机构。

E WIN於美国受美国全美期货协会(NFA)监管。

於易网市场英国开立的账户已根据FSA的客户款项规则全部独立管理。

全球其中一家营业所最受尊崇的金融监管组织FSA负责监管福汇英国。

假如易网市场英国破产(发生此情况的可能性不大)，客户资产也不会面临破产的风险。

微斯人的实盘交易：3160元到50多万元交易记录和资金曲线

5
2081
1
1262 2E+07 wt209 1262 买入 1 20011112
2
1262 2E+07 wt209 1262 买入 2 20011112
3
1262 2E+07 wt209 1262 买入 3 20011112
2
1146 2E+07 wt201 1146 买入 2 20011116
2
1146 2E+07 wt201 1146 买入 2 20011116
4
1146
5
1093
1
1093
2
1226 2E+07 wt209 1226 卖出 2 20020108
4
1226 2E+07 wt209 1226 卖出 4 20020108
1
1226
2
1226
3
1226
4
1121 2E+07 wt201 1121 卖出 4 20011228
品种
wt011 wt011 wt011 wt011 wt011 wt011 wt011 wt011 wt011 wt105 s0105 s0105 wt101 wt101 wt101 wt101 wt105 wt105 wt105 wt105 wt105 wt101 wt101 wt105 wt105 s0109 s0109 s0109 wt111 wt111 wt111 wt111 wt111 wt111 wt111 wt111 s0201 s0109 wt111 wt111 wt111 wt111 wt111 wt111 wt111 wt111 wt201 wt201 wt201 wt201 s0201

FX24 WEB版EB版交易系统说明书

登录画面您可在FX24的网页上免费下载JAVA软件。

您可在FX24的网页上免费下载Adobe Reader软件。

请点击FX24主页(http://invast.jp/fx24/)右上方的「FX24お取引ログイン」进行登录。

点击「ブラウザ版お取引ログイン」，则表示右侧的登录画面。

请输入登录ID和密码，点击「ログイン」进行登录。

※登录用ID和密码记载于本公司向客户邮送的「FX24 口座開設完了ご案内」上。

主页画面登录后，将会出现您的交易画面的主页，可通过主页画面进行各种操作。

主页画面（主菜单）（子菜单）（通知）（重要通知）（退出）为主菜单，包括：取引、照会、入出金、チャート、ニュース、カレンダー、報告書、設定、通知等各种功能键。

为子菜单。

可获悉当日发表的经济指标信息和本公司的通知。

可从这里浏览自动平仓或风险提示邮件等有关交易的重要通知。

退出交易系统请点击此键。

汇率画面拖动汇率右侧的滚动条，可看到15种货币的即时汇率。

另外，还可利用主菜单上( )的「設定」的「レート表示設定」设定可视汇率的货币种类。

可视汇率的的货币种类的设定，请参照P.29）通常挂单If Done挂单请选择·输入「通貨ペア」、「レバレッジ」、「売買」、「執行条件」、「価格」、「数量」、「期限」，点击「確認」键。

修正时，请点击「クリア」，重新选择和输入。

现价挂单时，不能输入「価格」、「期限」。

确认挂单内容后,请点击「注文」。

确认挂单内容后，如果要取消挂单时，点击「キャンセル」键，则返回STEP1。

受理挂单后，显示右侧的画面。

最完整的程序化交易系统整合用法（珍藏好文。）

最完整的程序化交易系统整合用法（珍藏好文。

）盘手网俱乐部盘手网，以丰富的期货、股票行业资源优势，整合各方资源，以投资者的需求为核心，打造一个共同学习，共同进步的平台。

欢迎广大投资者交流、探讨。

【官方咨询QQ： 2360179927】在量化投资领域，我们进场交易前，必先拟定程序化交易策略，而程序化交易策略的拟定又需包含机会寻找、进场、停损、加码、出场等四个要素。

混沌操作法基础的期货版程序化交易模型可以镶嵌在博弈大师里面使用，我们将混沌操作系统的鳄鱼线主图的源码进行重新设计和编译，另外引入压力和支撑的简明标示位置，简化了主图的操作，程序化系统的副图增加我们自己设计的特色AOC指标（后有详述）矫正AO 和AC指标的趋势判断，还有就是AOC指标穿越0轴的精确指示买卖点。

混沌操作系统基础的程序化交易系统，是在一定程度上结合了程序化交易思想和程序化策略的新趋势交易系统。

也是一个完整的可用于实战使用的趋势交易模型，包含了对趋势的定义，对震荡的定义，什么情况算是趋势开始，什么情况算是假突破而小亏认错，什么情况算是趋势完成获利出场。

程序化交易系统清晰的对趋势做了明确的趋势开始与结束的定义。

同时把可以过滤掉的震荡控制住，而另一些无法回避的假突破震荡，则是交易中必然接收的小亏损，（也应该理解为交易成本），这方面用交易策略来控制。

程序化交易致力于处理现在的交易，而不是未来的交易。

当市场处于调整以及震荡状态之时，或当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回折之时，非常多投资者会陷入对市场看法的迷茫之中，而将市场策略分析以及交易程序化则可以使你对市场保持清醒客观的看法和做法，避免认识上的困惑。

1 程序化交易系统中的程序化交易主图设计与评估首先，用程序化交易系统判断市场状态，首先判断市场是处于多头、空头、还是平衡状态，这样你才不至于对市场产生迷茫以及困惑。

简单的说就是平衡线以上是多头状态，平衡线以下是空头状态，判断市场状态是分析市场的基础，并且判断市场状态并不是非常困难的事，把分析判断简单化，那么你想要知道的结果也会简单明了。

AyersGTS 使用手册 (网上证券交易系统)说明书

8.5
为何交易资料区的文字无法正常显示? ................................................ 27
8.6
如何计算可动用资金? ............................................................................ 27
8.2
为何在网上不能浏览报价及事务数据区? ............................................ 26
8.3
为何网上客户有时收不到登入网上平台的密码? ................................ 26
8.4
为何不能显示交易资料区? .................................................................... 26
8.10 订单拒绝原因........................................................................................... 28
8.10.1
为何订单拒绝「by price warning」?.................................... 28
3.3
更改用户数据............................................................................................. 9
3.4
注销............................................................................................................. 9

期货市场的交易系统构建

期货市场的交易系统构建期货市场是金融市场中的重要组成部分，是一种以合约为基础的衍生品交易市场。

为了保证期货市场的高效运转和投资者的权益，建立一个稳定、安全、公平的交易系统是至关重要的。

本文将探讨期货市场交易系统的构建。

一、交易系统的概述交易系统是期货市场中供投资者进行交易的平台，它提供了交易所、交易参与者和交易工具之间的连接和交互。

交易系统的构建需要包括以下关键要素：交易所基础设施、交易所规则、交易流程和技术支持。

1.1 交易所基础设施交易所基础设施是交易系统的核心，包括交易所硬件设备、通信网络、数据中心等。

它需要具备高速、稳定、可靠的特性，以满足高频交易、大规模交易和实时交易等需求。

同时，为了保障交易数据的安全，需要采取相应的防护措施，如防火墙、数据备份等。

1.2 交易所规则交易所规则是交易系统的法规和条例，它确保了市场的公平和透明。

规则需要明确交易的时间、地点、对象以及交易合约的标准和约束。

规则还应规定交易参与者的资格、交易费用的收取方式和投资者保护的机制等。

1.3 交易流程交易流程是指投资者进行交易的操作流程和交易环节。

交易系统应提供简化的交易流程，包括开户、交易委托、撤单、成交查询等功能。

同时，应提供成本低、速度快的交易通道，以降低投资者的交易成本和交易风险。

1.4 技术支持交易系统需要提供可靠的技术支持，包括交易软件、接口和API（应用程序接口）。

技术支持应具备高性能、高可用性和易用性，以满足投资者不同的交易需求。

此外，还需要提供实时行情、交易报告和风险管理工具等辅助功能。

二、交易系统的构建交易系统的构建需要综合考虑技术、业务和法律等方面的因素。

下面将从系统设计、安全保障和市场监管等方面介绍交易系统的构建。

2.1 系统设计系统设计是交易系统构建的关键环节，它需要根据市场需求和交易规模制定合适的系统架构和功能模块。

系统架构应包括交易服务器、行情服务器、数据接口等组件，并采用分布式架构以提高系统的稳定性和扩展性。

火线论坛专题-------交易系统(上)

火线论坛专题-------交易系统（上）外汇交易系统的发展历史 (3)什么是交易系统？ (6)如何建立适合自己的交易系统？ (9)建立高胜算交易系统-投机就像山岳那么古老 (13)打造一流的系统交易者的九道工序 (19)交易师与交易系统 (23)个人认为的交易系统 (26)李莜阳的外汇交易系统 (29)No.1ISAKA SⅡ（适用周期：M30） (40)No.2Catfx50（适用周期：M30） (42)No.3ASCTREND（适用周期：M1~W1） (45)No.4TVH V3眼镜蛇系统（适用周期：M1~M5） (48)No.5TSUPER NOVA（适用周期：推荐M15~M1） (51)No.6GOLDEN（适用周期：短线M15激进M30稳健H1） (53)No7.DOLLY（克隆WSS系统适用周期H4） (57)No.8Brian trading（适用日内交易） (61)No.9Woodie-panel-heart (65)No.10Merdeka GP2009 (69)编者语 (70)火线介绍 (71)下期预告 (75)外汇交易系统的发展历史从路透集团推出第一套电子外汇交易系统开始，外汇市场一直由大型银行，及其他有规模的金融机构所独占；而近年来拜网络科技发展之赐，零售外汇交易才真正飞入寻常百姓家。

随着科技的不断发展，传统人工经纪的市场日渐缩小，取而代之的是电子经纪服务。

它极大地增加了市场的透明度，降低了投资门槛及成本，更无须经纪人三餐打电话要您下单，额外付出经纪费用，使个人外汇投资成为简单的创富工具之一。

1981年路透纪路透集团推出路透屏幕交易系统(Reuter Monitor Dealing)，交易商可以在视讯终端机上直接完成交易。

该项服务使得从前平均需要40秒时间进行的一笔外汇交易得以在2秒内实现。

八年之后，路透集团推出最新的外汇交易系统Dealing2000，不但交易对象可以在世界上任何角落，也引入了计算机撮合功能，在交易银行间买卖价格相配时自动完成交易。

徽商期货期权仿真大赛客户端使用说明

导出到CSV：将委托界面中的委托信息保存为一个后缀名为CSV的文件。
可放弃执行现货期权查询界面
可申请执行商品期权查询
可显示客户的可申请执行商品期权情况，期权信息实时刷新。
可申请执行商品期权查询界面可通过菜单栏-查询-期权执行查询-调出该窗口，可通过拖拽方式悬浮或停靠在程序的任意位置。
双击记录，可将期权信息代入到执行界面中，手数默认持仓量；
导出到CSV：将委托界面中的委托信息保存为一个后缀名为CSV的文件。
商品期权申请委托单查询界面
设置
自选合约
自选合约是从所有的合约中挑出几个用户最关心，最常用的合约，用于行情的显示。自选合约组数、每组合约个数目前均无限制。
选择好自选合约以后，通过选择行情栏的标签页指定自选合约组名，系统会在行情栏中显示选中的自选合约组中的自选合约；且行情都是从网关推送过来了，无须客户查询。这样就大大提高了行情的显示速度。
可以通过点击菜单树的“设置-自选合约”，进入【自选合约】界面；
1.设置自选合约
选择交易所，对应的合约列表中显示出该交易所的所有合约；
选择交易所的合约，点击“＝>”增加到自选合约组中；
选中自选合约组中的已选合约，点击“<＝”删除已选合约；
选中自选合约组中的已选合约，点击上下键调整合约显示顺序；
合约目前没有区分期货和期权。
中金所的交易规则为单笔委托限价单最大200手，市价单最大50手，建议对于中金所合约自行增加此项配置。
4)止盈价偏移：
快枪手版本特有配置，如果具有“盈损单”权限，该配置则显示。
设置此参数后，在【盈损单】下单界面后，自动带入“止盈价差”，如下图中所示。
此参数要符合合约的最小变动价位。
5)止损价偏移:

赌场式交易策略：成功的交易系统要像赌场一样赚那些赌徒的钱

赌场式交易策略：成功的交易系统要像赌场一样赚那些赌徒的钱《赌场式交易策略》作者：理查德 L. 威斯曼理查德 L.威斯曼（Richard L·Weissman），交易员、交易系统研发者、交易与风险系统的培训师，拥有28年的交易经验与25年的交易系统开发经验，著名程序化交易著作《机械交易系统》的作者。

曾任纽约期货交易所交易员，并为芝加哥商品交易所做交易系统开发。

精彩书评好消息是，你可以以交易为生；坏消息是，能以此为生的人凤毛麟角。

威斯曼的这本书提供的技术分析与心理工具，能让你加入少数的赢家之中。

——亚历山大·埃尔德《以交易为生》作者自律、风险与心理，全面了解这些内容就等于全面了解自己的交易潜力。

无论对于新手交易者还是资深专业交易员来说，本书都是一本不可多得的必读书。

——马道格拉斯·詹森 CQG公司系统设计专家对于那些想以交易为职业的人来说，我强烈推荐本书。

通过阅读本书逐渐成为一名成功的交易员，这是一个令人欣喜的过程。

——加布里·布鲁克联合石油公司主计长继《机械交易系统》一书之后，威斯曼再次为我们献上了一本著作，他指出了交易员日常思维与活动中的关键问题。

扩展了耐心与自律这些关键理念的定义，他的投资分析源于他长期在不同市场交易的经验。

——弗雷德里克·贝滕 Swing Capital公司合伙人赌场式交易策略《赌场式交易策略》从赌场范式、交易工具和技巧、交易者心理三个部分讲述赌场式交易策略。

一家成功的赌场包括以下三种元素：有一定优势的交易策略赢钱概率略高于你的对家，即便你的胜率只有51%，连玩100盘你也能够实现赢利，而连玩上千盘的话，利润则是可观的。

理性合理的资金管理你不能让任何赌客因为运气好而一把赢得你倾家荡产，你要分批次地投入筹码，利用概率，随着时间的流逝，让财富的天平向你倾斜。

对市场心理的清醒认识与严格自律庄家与赌徒的另外一个区别是：庄家可以冷静、理性且机械地执行既有规则，而赌徒则常常受情绪左右，行事毫无章法。

以交易为生第九章（三重滤网）交易系统

以交易为生第九章（三重滤网）交易系统第9章交易系统注：缠论里讲多级别联立分析，其实和埃尔德讲的三种滤网是一致的。

就版权来说，应该算埃尔德的吧。

不过缠论的语言讲三个级别的时候借用了道氏理论的级别分类。

就现代流行的语言来说，分成趋势级别(高级别）、操作级别(本级别）、精确级别(次级别）理解起来更合适更现代。

这篇文章从16年新年第一天再次看到如雷轰顶。

2年半前(13年7月)就看到了本文了，没想到兜兜转转吃了很多苦头才再次明白它的重要性。

所以我把这篇文章放在我博客第一篇作为开头。

三个周期的操作原则用交易玫瑰的话来说就是“大顺中逆小顺”.即顺大周期的势在中周期逆势期进场小周期选入场操作点。

9.1 三重滤网交易系统三重滤网交易系统是由作者发明的，自从1985年以来一直在用它操作。

这套方法于1986年4月首次公之于众，当时发表在杂志（期货）的一篇文章中。

三重滤网交易系统对于每次操作进行三重测试或过滤。

许多操作第一眼看似乎很有吸引力，但却被另外一道或两道滤网否决了。

那些通过了三重滤网考验的操作获利概率大幅提高。

三重滤网将趋势跟随法与反趋势技术结合起来使用。

它从好几种时间周期的角度来分析所有潜在的交易机会。

三重滤网不仅仅是一套交易系统，更是一套方法，一种操作风格。

9.1.1 趋势跟随指标与振荡指标初学者经常在找神奇的方法，即只用一个指标就能赚钱的方法。

如果他们在某段时间内运气不错，他们就会觉得好像自己发现了获利的王道。

当神奇的方法失灵时，业余人士连本带利还给了市场，转而寻找其他神奇的工具。

但是，市场太复杂了，因此不可能用单一指标分析清楚。

同一市场的不同指标会发出互相矛盾的信号。

在上升趋势中，趋势跟随指标上升并发出买入信号，而振荡指标却变得超买并发出卖出信号；在下跌趋势中，趋势跟随指标下降并发出放空信号，而振荡指标却变得超卖并发出买入信号。

当市场沿趋势运行时，按照趋势跟随指标操作有利可图，但当市场呈区间振荡时，趋势跟随指标会发出假信号。

AYERS AyersGTS_LITE(V1.9.7) 说明书

7
附录: 问与答 ............................................................................................... 58
7.1
系统装置................................................................................................................................................................................. 12
5
订单处理...................................................................................................... 13
2
关于 AyersGTS_LITE...................................................................................6
3
开始使用........................................................................................................ 7
5.2.2 其他功能...................................................................................... 25
5.2.3 程序买卖...................................................................................... 28

八种著名交易系统

八种著名交易系统1拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统拉瑞.威廉姆斯简介：威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。

曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元，现就职美国国家期货理事会。

跳空交易系统基本理念：拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。

从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。

其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。

系统买入机械规则：⒈收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；⒉开盘价低于昨日最低价1%；⒊收盘反弹至昨日最低价以上。

2维克多.斯波朗迪123法则交易系统维克多.斯波朗迪简介：专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造自1978年到1989年连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。

⒈首先趋势线被突破；⒉上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低（即只发生试探前期高低点行为）；⒊下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。

其基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。

系统买入机械规则⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价（验证回升）；⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价（验证已创新低）；3汤姆.迪马克TD价格区间交易系统汤姆.迪马克简介：SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂.库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM和UnionCarbide等在内的大金融机构的顾问。

微斯人做期货的方法

微斯人做期货的方法(12)(2010-05-26 07:33:15)转载标签：分类：股市投资微斯人等信号跟随趋势股票1.确实是10日20日交叉的方法来交易;成交价基本比着收盘价做（有时候也会提前）；从不做任何形式的任何短线！平仓不一定反手（基于交易系统的平仓那肯定要反手了）；只按照日k线进行交易。

严格按照系统交易，能按信号和一些特殊标志（反向大实体k线）限制亏损，并把赢利一吃到底！吃完整个趋势！2.每个品种都做，并且是同时做，多品种持仓，绝对能坚持轻仓中长线持仓。

3.虽然并不是绝对的机械的交易机器人（这种人好象还没有，呵呵），但总体上来说，还是基本（98%）能按照系统信号来交易的。

4.开仓：有了信号以后不管信号质量，一般都在当天或者第二天开仓，严格执行了。

很少有第三天开仓的。

（当天和第二天约各占50%，一般止损都按第一天的信号，另开仓似乎有信号出现后第二天开仓的倾向，但也不绝对）。

5.止损：第一种情况，开仓以后，如果没几天行情反走，并出现中等偏上挺吓人的反向实体k线，并有浮亏，一般都止损了。

止损后，一直等待，直到反向的开仓信号出现才介入，否则等待观望，即使行情继续维持原来的趋势并且自己错过了很大一段利润也是观望，绝不出手；第二种情况，按信号执行。

6.止赢：第一种情况，有了中等或者很大的利润以后，出现中等偏上尤其是特大挺吓人的反向实体k线，一般都止赢出局，耐心等待下一次信号，下一次信号没有出来前一直等待；第二种情况，按信号执行。

7.从不加、减仓；一次全开仓，一次全平仓。

8.能够耐心地持仓，有利润的持仓一般持有2个月左右。

9.当然也有很多次跟随，来回坐电梯，但最后一次没有跟，以至于错过了一波特大的行情（比如豆油），但是，错过了就是错过了，半路就是不开仓，充分显示了此人严格的纪律。

10.基本能连续跟着行情，一直在市场中，一致性做得非常好。

抗击打能力非常强，即使连续亏损很多次依然能紧紧跟随，毫不放弃，错过一次信号，会耐心等待下一次，并及时开仓。

微斯人150倍的操作系统

当市场处于横向伸展的情形时，那些相趋势而动的交易者袖手旁现，专心等待重要趋势信号的出现，那么这时，就可以把时间跨度扩张到八周。这样，就能够避免开立短线的头寸，免得陷足于时机不成熟的趋势信号中。
把四周规则与周期联系起来
本章前面曾交代，在外汇股票市场上，以日为长度单位的周期具有重要意义。在所有的市场上，为时四周(或20天)的周期都是极为显著的。这或许说明了利用四周这种时间区间为何如此成功。它可能是最佳的时间跨度。请注意，我们也曾提及一周、二周以及八周规则。根据周期分析中的谐波理论，每个周期都与它相邻的周期成倍数关系(上一级周期是其2倍，下一级周期是其1／2)。
许多人应该也使用过这种方式交易，最终绝大多数都是放弃了。而且往往是由于亏钱放弃的。这说明这个系统并不简单。首先需要对自己系统有绝对的自信，然后能够坚持，特别是连续亏损的时候的坚持。还有就是巨幅浮赢时候的坚持系统不出平仓信号不平仓。我目前还做不到这2点坚持。这是我需要努力的地方，也是努力的方向。
在讨论移动平均线的时候，我们曾指出，月周期加上谐波理论，解释了5天、10天、20天和40天移动平均线之所以盛行的原因。同样的道理，在四周规则上也适合。如果我们把上述天数换算成星期数，那么它们分别就是一周、二周、四周相八周。因此，对四周规则的最有效的修正是，以四周作起点，依次乘以2或除以 2。在缩小时问跨度的时候，则从四周变为二周。如果要采取更短暂的时间跨度，那么甚至可以由二周而一周。在扩大时问跨度的时候，则从四周变为八周。因为本方法把价格与时间结合起来了，所以，谐波周期理论当然就起到了重要作用。我们把周期规则的时间跨度除以二以缩短之，乘以二以扩张之，这一做法着实可以从周期理论找到充分的根据。
五是真正的行情大都是走势简单，一眼能看穿的K线图谱，这条是重中之重！

徽商期货研究所三大程序化交易模型_孟凡霞

北京商报/2012年/12月/31日/第A03版投资周刊・理财汇徽商期货研究所三大程序化交易模型商报记者孟凡霞期货投资程序化交易具备不受情绪干扰的稳定性、交易机会迅速捕捉能力等优势，越来越受到投资者的青睐。

徽商期货研究所程序化交易具有三种模型，供投资者选择。

模型一：股指点金。

通过数量化方法研究股指期货日内交易数据，总结出其运行规律，建立数量化股指点金日内交易模型。

后期通过对模型跟踪，对交易思想与交易理念的不断优化与升级，在日内交易思路的基础上，加上趋势是否继续的判断，整体上提高交易模型的收益。

并且加上主动止盈与被动止损，完善了模型，稳定性进一步提高。

模型二：随波逐流。

首先通过数量化计算，建立一套跟踪趋势与识别震荡的指标系统，然后加载于商品行情之上。

优点在于排除了人为心理上对趋势的判断，实事求是地指明趋势，解决了当前信息爆炸时代不同种类信息对人主观判断的干扰；跟踪趋势直到终止或变向，解决了人为主观交易耐心不足的缺点。

该模型可用于任何品种和任何时间周期，普适性强，但是针对个别品种要进行具体参数优化，因为品种特点不同，其趋势周期或者波动大小存在差别。

该模型的缺点在于对震荡行情的把握，如果行情一直处于震荡中，使用模型交易有可能持续止损。

针对这一缺点，通过均线系统对其进行过滤处理，起到了显著效果，模型稳定性大大提升。

模型三：金银日内套利模型。

根据金银期货日内价格走势的强弱关系，建立数量化模型，进行日内套利操作。

服务方式：客户可以通过徽商期货客户成长平台中的行情同步视频，时时看到程序化交易模型“丛林法则”发出的交易信号，也可关注徽商期货客户成长平台新浪微博、徽商期货网站和手机报提示。

另外，该公司程序化交易团队还给客户提供模型编写服务，欢迎广大投资者致电徽商期货北京营业部咨询相关问题。

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上海期货交易所关于发布NGES交易系统会员远程交易接口文件新版本的通知

上海期货交易所关于发布NGES交易系统会员远程交易接口文
件新版本的通知
【法规类别】期货综合规定
【发文字号】上期交技术字[2009]220号
【发布部门】上海期货交易所
【发布日期】2009.06.24
【实施日期】2009.06.24
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
上海期货交易所关于发布NGES交易系统会员远程交易接口文件新版本的通知
（上期交技术字［2009］220号）
各会员单位：
目前会员远程交易系统使用三种协议接入NGES交易系统：分别为OFPv1、OFPv2和NGES TraderAPI（含NGES MduserAPI）。

OFPv1和OFPv2统称为OFP协议。

OFP协议运行至今已经14年，由于历史原因，虽经不断升级，OFP协议已经无法适应技术和业务发展需要。

我所计划于2009年12月31日废除；自本文发布之日起，新申请远程席位将不再允许使用OFP接入NGES交易系统。

与OFP相比，NGES TraderAPI有以下技术优点：
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