关于资金业务流动性风险的自查分析报告

关于资金业务流动性风险的自查报告

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关于资金业务流动性风险的自查报告

根据XXX《转发中国银监会合作部关于农村中小金融机构资金业务流动性风险提示的通知》（XXXX发﹝2013﹞241号）要求，XXX（以下简称本行）按照自查内容认真对本行资金业务流动性风险进行自查，现将自查情况报告如下。一、基本情况

本行现辖X个支行、X个总部营业部、X个分理处。截止2013年6月末，各项负债总额

X万元，其中：各项存款X万元，占全县市场份额为X%；各项资产总额X万元，其中：各项贷款X万元，占全县市场份额为X%;不良贷款余额X万元，占比X%；资本充足率X% ，流动性比例X%，流动性缺口率X%，核心负债依存度X%。从2013年上半年经营情况来看，各项业务发展均衡，经营状况良好，风险可控。

二、自查情况和流动性现状

（一）资金业务自查情况

截止2013年6月末，本行融出资金X亿元，其中存放国有政策性银行X亿元（X）；存放

X约期存款X笔，金额X亿元。从融出资金期限来看，期限3个月内（含）X笔，金额X

亿元，期限3个月至6个月（含）X笔，金额X亿元，融出资金的期限均控制在3-6个月，业务期限搭配较为合理，报

告期内未融入资金。截止2013年6月末，本行贴现资产余额X

万元，较年初增加X万元。1-6月份累计贴现资产借方发生额X万元，贷方发生额X万元，本行办理的票据业务均为银行承兑汇票买断式转贴现，未开展票据直贴和回购式转贴现业务。本行严格执行省联社印发的《X省农村合作金融机构银行承兑汇票业务管理暂行办法》、

《X省农村合作金融机构银行承兑汇票操作规程》和《X省农村合作金融机构贴现、转贴现及再贴现操作细则》，对票据业务纳入统一授信管理，规范办理票据业务。从近两个月票据承兑行履约情况来看，本行2013年4月到期票据4份，金额X万元；5月到期票据3份，金额X万元，承兑行接收汇票后能够及时汇划款项，无交易对手违约情况。

（二）流动性现状

本行为预防并降低由于流动性不足带来的经营风险，根据银监会《商业银行流动性风险管理指引》，于20X年X月制定了《X流动性风险防控方案》和《X流动性风险应急处置预案》（X发〔2010〕X号），进一步建立健全了资金业务流动性管理规章制度，提升了流动性风险防控能力。截止2013年6月30日，本行各项存款余额X万元，较年初增加X万元；各项贷款余额X万元，较年初增加X万元，存贷比例为X％，流动性资产X万元，流动性负债X万元，流动性比率

X%，高于监管指标规定的≥25%，流动性缺口率X%，高于监管指标规定的≥-10%，核心负债依存度X%，高于监管指标规定的≥60%，6月30日资金头寸X

亿元，人民币超额备付金率X%。从流动性监管指标数据看，流动性比例较高，不存在流动性支付危机。

三、存在问题

目前本行流动性现状仍存在一些问题，一是流动性风险管理意识有待加强；二是缺乏相关压力测试，对自身风险抵御能力认识不足；三是存款期限结构尚待进一步优化；四是中长期贷款比重过高，且继续增加趋势明显。

四、下一步工作措施

（一）牢固树立风险理念，建立科学防范机制。牢固树立全面风险管理理念，把防范流动风险纳入日常经营管理工作中，建立动态的监测预警和风险提示机制，切实加强流动性风险防控工作，有效降低本行流动性风险。

（二）定期开展压力测试，有的放矢控制风险。本行将定期开展流动性压力测试，

根据压力测试结果及时调整资产负债结构，持有充足的高质量流动性资产用以缓冲流动性风险。同时建立有效的应急计划，并将结果用于本行各类决策过程，调整风险控制方案，确定风险控制限额，制定战略发展计划。

（三）加大组织资金力度，保持存款结构合理。本行将把组

织资金、稳定存款增长作为防控流动性风险的重要着力点，加强组织资金工作，进一步完善考核激励办法，改进服务手段，加大组织资金人员和费用的投入，通过全员参与、多方联动，建立存款平稳增长的良性机制，确保存款结构进一步优化。

（四）调整贷款期限结构，确保资产具有较强流动性。存款短期化趋势和贷款长期化趋势对资产流动性产生很大压力。本行将指导各机构按照资产负债管理的要求，根据存款期限结构合理确定贷款期限结构，加强贷款期限管理，从严审查中长期贷款期限，控制中长期贷款增长速度，降低中长期贷款占比，使贷款期限结构与存款结构相匹配，保持资产合理的流动性，防范由于结构失衡引发的流动性风险。