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计量经济学期末考试简答题1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显着性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
25．简述DW检验的局限性。
26．序列相关性的后果。
27．简述序列相关性的几种检验方法。
28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？32．请简述什么是虚假序列相关。
33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？40．什么是方差膨胀因子检验法？41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？42．虚拟变量引入的原则是什么？43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？45．模型设定误差的类型有那些？46．工具变量选择必须满足的条件是什么？47．设定误差产生的主要原因是什么？48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？51．简述koyck 模型的特点。
计量经济学简答题
1.为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？影响因素过多模型中的X不能完全解释Y。
2.什么是内生变量和外生变量，有什么联系？内生变量，是指模型要解释的变量。
外生变量指由模型以外的因素所决定的已知变量，它是模型据以建立的外部条件。
外生变量决定内生变量，外生变量的变化会引起内生变量的变化。
3.什么是线性模型和非线性模型？线性:所有的变量都是一次的，非线性:模型中的方程中的变量至少有1个是以高于1次方的形式出现的4.计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？1）建立模型2）估计参数 3）验证理论4）使用模型。
5.对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？1、条件均值假设；2、严格外生性假设；3、同方差假设；其余两个假设（随机抽样和非完全线性相关）与随机误差项无关。
假设1、2是对参数估计一致性的要求，即中心极限定理的规定；假设3是对假设检验做的基本要求，不满足则假设检验失效6.在多元线性回归模型估计中,判定系数2R可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数2R？因为随着模型中解释变量的增多，人们认为要使模型拟合的好，就必须增加解释变量。
但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问。
为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测的拟合优度。
7.修正判定系数2R？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。
（2）方程的总体线性关系显著每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。
8.回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？答：t检验与F 检验都是检验解释变量对被解释变量的显著性，不同的是t检验是检验单个解释变量的显著性，而F检验则检验的是所有解释变量对被解释变量的显著性，是对整体拟合的一种检验。
(完整word版)计量经济学简答题(经典)
1.什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。
2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。
2计量经济学三个要素是什么？经济理论、经济数据和统计方法。
3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？答:(1)统计检答:1在解释变量中被忽略的因素的影响（影响不显着的因素、未知的影响因素、无法获得数据的因素）；变量观测值的观测误差的影响；模型关系的设定误差的影响；其它随机因素的影响。
11.为什么要计算调整后的可决系数？在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量，?往往增大。
这是因为残差平方和往往随着解释变量的增加而减少，至少不会增加。
这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。
但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的的增大与拟合好坏无关，需调整。
=0.89表示被解释变量Y的变异性的89%能用估计的回归方程解释。
12.叙述多重共线性的概念、后果和补救措施。
概念:如果两个或多于两个解释变量之间出现了相关性，则称模型存在多重共线性。
后果:1、估计量仍然是无偏的2、参数估计量的方差和标准差增大3、置信区间变宽4、t统计量会变小5、估计量对模型设定的变化及其敏感6、对方程的整体拟合程度几乎没有影响7、回归系数符号有误补救措施:1、什么都不做2、去掉多余的变量3、增大样本容量13.叙述异方差性的概念、后果和补救措施。
概念:对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
后果:参数估计非有效，变量的显着性检验失去意义，模型的预测失效补救措施:1、加权最小二乘法(WLS)(对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数)。
计量经济学简答题
1.计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、统计学、数学的应用方面，分别如下：1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面（1）计量经济模型的选择和确定（2）对经济模型的修改和调整（3）对计量经济分析结果的解读和应用2）计量经济学对统计学的应用（1）数据的收集、处理、（2）参数估计（3）参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断3）计量经济学对数学的应用（1）关于函数性质、特征等方面的知识（2）对函数进行对数变换、求导以及级数展开（3）参数估计（4）计量经济理论和方法的研究2.模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
1.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。
由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。
这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。
3.为什么用可决系数R2评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？可决系数R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS，含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重，用来判定回归直线拟合的优劣，该值越大说明拟合的越好；而残差平方和与样本容量关系密切，当样本容量比较小时，残差平方和的值也比较小，尤其是不同样本得到的残差平方和是不能做比较的。
计量经济学简答题
计量经济学简答题1、什么是普通最小二乘法？为什么估计参数时不用Σ|e i |(min)作为估计准则？答：依据最小二乘准则去估计回归模型中参数的方法就称为普通最小二乘法。
为了使样本回归函数总体上尽可能接近总体回归函数，考虑用残差绝对值的和Σ|e i |来度量样本回归函数Y i ?与Y i 的总体近似程度。
为了得到具有良好性质的参数估计量以及便于数学工具的应用，通常采用残差平方和∑=n i i e 12替换Σ|e i |(min)来度量这一接近程度。
2、在计量经济模型中，引入虚拟变量时，虚拟变量数量的设置规则是什么？虚拟变量的作用有哪些？答：一般地，若一个定性因素具有m （≥2）个相互排斥的类型，在含有截距项的线性回归模型中，只能引入m-1个虚拟变量。
否则会落入虚拟变量陷阱。
作用：1、测量截距变化；2、测量斜率变化；3、调节季节的波动；4、作为数值因素的代表；5、作为非数值因素的代表。
拓展：什么是虚拟变量陷阱？答：在建立含有截距项的线性回归模型时，引入m 个虚拟变量会使模型存在完全多重共线性，这种情形称为陷入“多重共线性陷阱”。
3、什么是异方差？什么数据估计模型容易产生异方差？如何解决异方差？叙述异方差性戈德菲尔特——夸特检验的步骤。
答：在回归模型中，随机误差项的方差随解释变量的变化而变化，则称模型具有异方差性。
采用横截面样本数据建模，容易产生异方差。
采用加权最小二乘法或怀特异方差——稳健性估计程序解决异方差。
步骤：1、将观测值X j 按照从小到大顺序排列，并把排在中间的c （约n/4）个数据去掉，再将剩余数据分为前后两个子样本，每个子样本的样本容量为（n-c ）/2（整数）。
2、对每个子样本分别进行OLS 回归，并计算各自的残差平方和。
3、构造F=12RSS RSS ~F （2c n --k-1，2c n --k-1） 4、若F>F （2c n --k-1，2c n --k-1），则u i 存在异方差性，并且是递增型的；若F<="" n="" p="" （2c="">n --k-1），则u i 具有同方差性。
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1. 请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些苦难？答：主要存在两个问题：(1) 出现了随机解释变量Y，而可能与随机扰动项相关；(2) 随机扰动项可能存在自相关，库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关，只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。
对于第一个问题的解决可以使用工具变量法；对于第二个问题的检验可以用德宾h检验法，目前还没有很好的解决办法，唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。
2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。
答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下：以一元模型为例：Y t = b o + b i X t +u t假设误差项服从AR(1)过程：U t = p u t-i +v t —1 <p < 1其中，v满足OLS假定，并且是已知的。
为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期，写为：Y t-1 = b o + b 1 X t-1 +u t-1方程的两边同时乘以p，得到：p Y t-1 = p b o + p b1 X t-1 + p u t-1现在将两方程相减，得到：(Y t —p Y t-1 ) = b o ( 1 —p ) + b 1 (X t —p X t-1 ) + v t由于方程中的误差项v t满足标准OLS假定，方程就是一种变换形式，使得变换后的模型无序列相关。
如果我们将方程写成：Y t = b0 + b1 X t +v t,其中，Y t = (Y t- p Y t-1 ) , X t =*(X t - p X t-1 ) , b o = b o ( 1 - p )o3. 什么是递归模型？答：递归模型是指在该模型中，第一个方程的内生变量丫1仅由前定变量表示，而无其它内生变量；第二个方程内生变量丫2表示成前定变量和一个内生变量丫1的函数；第三个方程内生变量丫3表示成前定变量和两个内生变量丫1与丫2的函数；按此规律下去，最后一个方程内生变量Y m可表示成前定变量和m —1个丫1, 丫2、，丫3,…、Y m-1的函数。
计量经济学简答
简答题：1.选择工具变量的原则是什么:（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关（3）工具变量与其它解释变量不相关，避免出现多重共线性。
2.实际经济问题中的多重共线性(1)经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制3.序列相关性产生的原因:（1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。
4、随机解释变量问题及其解决方法。
如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。
第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。
5.随机解释变量产生的后果1.若相互独立，则参数估计量仍然无偏一致。
2 若同期相关，异期不相关，得到的参数估计有偏，但却是一致的3 若同期相关，则估计量有偏且非一致。
6.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
7、虚拟变量的作用：（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平（3）季节变动分析。
（4）方程差异性检验。
8、虚拟变量设置的原则：如果有定性因素共有个结果需要区别，那么至多引入m-1 个虚拟变量9、实际经济问题中的多重共线性：（1）经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制10.引入随机误差形式为了：（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺数据（3）代表众多细小的影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的随机存在性11.12.回归分析的主要内容有：（1）根据样本观测值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。
计量经济学简答题
（2）模型回归系数估计量的方差会很大，从而使模型参数的显著性检验失效。
（3）模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。
5.计量模型的检验包括几个方面？
模型的检验主要包括经济意义检验，统计检验，计量经济学检验和模型的预测检验四个方面。
过程是：（1）利用OLS法估计结构方程中所有内生变量的简化式方程。
（2）利用估计出的简化式方程计算内生变量的估计值。
（3）用内生变量的估计值替代解释变量中的内生变量，再利用OLS法估计变量替代后的结构方程。
4.模型存在多重共线性可能产生的后果主要有哪些？
2.在计量经济模型中为什么要引入随机误差项？
（1）对模型中省略的变量用随机误差项来统统反映。
（2）用随机误差项来反映一些随机因素的影响。
（3）用随机误差项来反映统计误差。
（4）模型形式的误差。
3.试述联立方程模型的参数估计的二段最小二乘估计法的原理与估计过程。
原理是：寻找一个变量Y^来替代模型方程中解释变量中的内生变量Y，然后对替代后的结构方程用OLS法进行估计。
（2）t检验的可靠性降低
（3）增大模型的预测误差
8.什么是序列相关性，其表现形式是什么？
（1）序列相关性是对模型的随机误差项来说的，当模型的随机误差项在不同的样本点之间不相互独立的，也即模型违背了基本假定3的时候，则此就称模型存在序列相关性。
（2）序列相关性表现于一阶序列相关性和高阶序列相关性，此二种情况下的表现形式可以表示如下
6.一元线性回归模型的基础假设主要有哪些？
答：线性回归模型的基本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的，包括零均值，同方差，不序列相关，满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要有，解释变量是非随机的，如果是随机变量，则与随即干扰项不相关。
计量经济学重点(简答题)
计量经济学重点（简答题）一、什么是计量经济学？计量经济学，又称经济计量学，它是以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学和计算机技术，通过建立计量经济学模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系.。
二、计量经济学的研究的步骤是什么？1)理论模型的设计A.理论或假说的陈述；B.理论的数学模型的设定；C.理论的计量经济模型的设定。
i.把模型中不重要的变量放进随机误差项中；ii.拟定待估参数的理论期望值。
2)获取数据数据来源：网络、统计年鉴、报纸、杂志数据类别：时间序列数据、截面数据、混合数据、虚变量数据。
数据要求：完整性、准确性、可比性、一致性i.完整性：模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观察值。
ii.准确性：统计数据或调查数据本身是准确的。
iii.可比性：数据口径问题。
iv.一致性：指母体与样本的一致性。
3)模型的参数估计：普通最小二乘法。
4)模型的检验：经济学检验；统计学检验；计量经济学检验；模型的预测检验。
5)模型的应用：结构分析；经济预测；政策评价；经济理论的检验与发展。
三、简述统计数据的类别？时间序列数据、截面数据、混合数据、虚变量数据。
1)时间序列数据：按时间先后排列收集的数据。
采纳时间序列数据的注意事项：A.所选择的样本区间的经济行为一致性问题。
B.样本数据在不同样本点之间的可比性问题。
C.样本数据过于集中的问题。
不能反映经济变量间的结构关系，应增大观察区间。
D.模型的随机误差项序列相关问题。
2)截面数据：又称横向数据，是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
研究某时点上的变化情况。
采纳截面数据的注意事项：A.样本与母体的一致性问题。
B.随机误差项的异方差问题。
3)混合数据：也称面板数据，既有时间序列数据，又有截面数据。
4)虚变量数据：又称二进制数据，只能取0和1两个值，表示的是某个对象的质量特征。
四、模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？1)经济学检验：参数的符合和大致取值。
计量经济学简答题经典)
1.什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。
2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。
2计量经济学三个要素是什么？经济理论、经济数据和统计方法。
3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？答:(1)经济意义检验，即根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断(2)统计检验，由数理统计理论决定。
包括:拟合优度检验、总体显著性检验。
(3)计量经济学检验，由计量经济学理论决定。
包括:异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验。
(4)模型预测检验，由模型应用要求决定。
包括:稳定性检验:扩大样本重新估计;预测性能检验:对样本外一点进行实际预测。
4.计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答:计量经济学揭示经济活动中各因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
5.计量经济学模型研究的经济关系有那两个基本特征？答：一是随机关系，二是因果关系6.计量经济学研究的对象和核心内容是什么？答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。
计量经济学的核心内容包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或者理论计量经济学。
二是应用，即应用计量经济学。
无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。
7.计量经济学中应用的数据类型怎样？举例解释其中三种数据类型的结构。
答：计量经济模型:WAGE=f(EDU,EXP,GEND,μ)1)时间序列数据是按时间周期收集的数据，如年度或季度的国民生产总值。
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计量经济学简答题四第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1-2．简述当代计量经济学发展的动向。
1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。
1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念并举例说明两者之间的联系与区别。
1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13．常用的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-20．模型参数对模型有什么意义？习题参考第一章绪论1-1．答：计量经济学是经济学的一个分支学科是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
1-2．答：计量经济学自20年代末、30年代初形成以来无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段使其在经济学科占据重要的地位主要表现在：①在西方大多数大学和学院中计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。
计量经济学简答题(经典)
1.什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。
2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。
2计量经济学三个要素是什么？经济理论、经济数据和统计方法。
3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？答:(1)统计检答:1在解释变量中被忽略的因素的影响（影响不显着的因素、未知的影响因素、无法获得数据的因素）；变量观测值的观测误差的影响；模型关系的设定误差的影响；其它随机因素的影响。
11.为什么要计算调整后的可决系数？在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量，?往往增大。
这是因为残差平方和往往随着解释变量的增加而减少，至少不会增加。
这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。
但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的的增大与拟合好坏无关，需调整。
=0.89表示被解释变量Y的变异性的89%能用估计的回归方程解释。
12.叙述多重共线性的概念、后果和补救措施。
概念:如果两个或多于两个解释变量之间出现了相关性，则称模型存在多重共线性。
后果:1、估计量仍然是无偏的2、参数估计量的方差和标准差增大3、置信区间变宽4、t统计量会变小5、估计量对模型设定的变化及其敏感6、对方程的整体拟合程度几乎没有影响7、回归系数符号有误补救措施:1、什么都不做2、去掉多余的变量3、增大样本容量13.叙述异方差性的概念、后果和补救措施。
概念:对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
后果:参数估计非有效，变量的显着性检验失去意义，模型的预测失效补救措施:1、加权最小二乘法(WLS)(对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数)。
计量经济学简答
计量经济学简答简答题：1.选择工具变量的原则是什么:（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关（3）工具变量与其它解释变量不相关，避免出现多重共线性。
2.实际经济问题中的多重共线性(1)经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制3.序列相关性产生的原因:（1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。
4、随机解释变量问题及其解决方法。
如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。
第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。
5.随机解释变量产生的后果1.若相互独立，则参数估计量仍然无偏一致。
2 若同期相关，异期不相关，得到的参数估计有偏，但却是一致的3 若同期相关，则估计量有偏且非一致。
6.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
7、虚拟变量的作用：（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平（3）季节变动分析。
（4）方程差异性检验。
8、虚拟变量设置的原则：如果有定性因素共有个结果需要区别，那么至多引入m-1 个虚拟变量9、实际经济问题中的多重共线性：（1）经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制10.引入随机误差形式为了：（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺数据（3）代表众多细小的影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的随机存在性11.12.回归分析的主要内容有：（1）根据样本观测值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。
(完整版)计量经济学简答
1. 模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合； ②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
2. 计量经济学研究的基本步骤是什么？包括四个步骤：理论模型的设定、模型参数的估计、模型的检验、模型的应用。
3. 总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？样本回归函数是总体回归函数的一个近似。
总体回归函数具有理论上的意义，但其具体的参数不可能真正知道，只能通过样本估计。
样本回归函数就是总体回归函数的参数用其估计值替代之后的形式，即01ˆˆββ，为01ββ，的估计值。
4. 为什么用可决系数2R 评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？ 可决系数R 2=ESS/TSS=1-RSS/TSS ，含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重，用来判定回归直线拟合的优劣，该值越大说明拟合的越好；而残差平方和与样本容量关系密切，当样本容量比较小时，残差平方和的值也比较小，尤其是不同样本得到的残差平方和是不能做比较的。
此外，作为检验统计量的一般应是相对量而不能用绝对量，因而不能使用残差平方和判断模型的拟合优度。
5. 根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？普通最小二乘法所保证的最好拟合是同一个问题内部的比较，即使用给出的样本数据满足残差的平方和最小；拟合优度检验结果所表示的优劣可以对不同的问题进行比较，即可以辨别不同的样本回归结果谁好谁坏。
(完整word版)计量经济学名词解释和简答题汇总(word文档良心出品)
计量经济学第一部分：名次解释1、模型：对现实的描述和模拟。
2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
4、总体回归函数：指在给定Xi 下Y 分布的总体均值与Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
5、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y ，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
6、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
7、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
8、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
9、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
10、条件期望：即条件均值，指X 取特定值Xi 时Y 的期望值。
11、回归系数：回归模型中βo ，β1等未知但却是固定的参数。
12、回归系数的估计量：指用01,ββ等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。
13、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
14、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
15、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。
16、总离差平方和：用TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。
17、回归平方和：用ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
18、残差平方和：用RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
19、协方差：用Cov （X ，Y ）表示，度量X,Y 两个变量关联程度的统计量。
20、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
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精品文档第一章1、什么叫计量经济学。
计量经济学是统计学、经济学和数学的结合，是根据理论和观测的事实，运用合理的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。
2、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？计量经济学是统计学、数学和经济学的结合，经济学理论是分析经济数量关系的理论基础，经济统计是计量经济学据以估计参数、验证理论的基本依据，数理统计学是计量经济学的方法论基础。
3、运用计量经济学研究问题，一般可分为哪四个步骤？①模型设定，确定变量和数学关系式②估计参数，分析变量间具体的估计参数③模型检验，检验所的结论的可靠性④模型应用，作经济分析和经济预测4、设定合理计量经济模型应注意的问题。
要有科学的理论依据；模型要选择适当的数学形式；变量要具有可观测性。
5、计量经济模型检验主要包括哪几个方面。
包括经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验。
6、简述模型应用的具体内涵？①经济结构分析，用已经估计出参数的模型，对所研究的经济关系作进行定量的考察，以说明经济变量之间的数量比例关系②经济预测，是指利用估计了参数的计量经济模型，由已知的或预先测定的解释变量，去预测被解释变量在所观测的样本数据以外的数值③政策评价，是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟预测，从而对各种政策方案作出评价④检验与发展经济理论，是利用计量经济模型去验证既有经济理论或提出新的理论结论7 、经济变量用来描述经济因素数量水平的指标。
内生变量由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。
外生变量由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量，它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
8、计量经济学应用的数据主要分为哪几类？时间序列数据、横截面数据、面板数据；虚拟变量数据。
第二章9、回归分析与相关分析之间的区别和联系。
相关分析与回归分析既有联系又有区别。
首先，两者都是研究变量间的的依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。
其次，两者间又有明显的区别。
相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中式对称的；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量和被解释变量之分。
10 、总体回归函数与样本回归函数的联系与区别。
联系样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，目的是用来估计总体回归模型。
区别①总体回归函数虽然是未知，但是确定的，而样本回归函数是随抽样而变动的，有许多条②总体回归参数是确定的常数，而样本回归函数是随抽样而变化的随机变量③总体回归函数的随机扰动项是不可预测的，而样本回归函数的残差项是可以计算的。
11 、总体回归函数引进随机干扰项的原因？①作为未知影响因素的代表②作为无法取代数据的已知因素的代表③作为众多细小因素的代表④模型的设定误差⑤变量的观测误差⑥经济现象的内在随机性可编辑12 、简单线性回归模型的古典假定包括哪些？零均值假定；同方差假定；无自相关假定；随机误差项与解释变量 X 之间不相关13 、拟合优度是什么及作用？所估计的样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度。
14 、判定系数的性质及其说明了什么？性质 是非负的统计量；取值范围 [0,1] ；是随抽样而变化的随机变量。
说明 可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大， 说明已作出解释的离差平方和在总离差平方和中占比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。
第三章15 、多元线性回归的古典假定有哪几点。
零均值；同方差和无自相关；随机扰动项与解释变量不相关；无多重共线性 16 、为什么需要修正可决系数？多重可决系数是模型中解释变量个数的不减函数，随着模型中解释变量个数的增加，多重可决系数的值会变大；当被解释变量相同而解释变量个数不同时，这给运用多重可决系数去比较两个模型的拟合程度带来缺陷。
17 、修正后的可决系数与原来可决系数有何异同。
R21 (1 R 2)n1 ；可决系数 R2 必定非负，而修正的可决系数 R 2 可能为负，此时规定为 0；n k当 k1 时，修正的可决系数 R2 小于可决系数 R 2 。
第四章18 、什么是多重共线性？模型的解释变量之间存在精确或近似的线性关系。
19 、产生多重共线性的原因？经济变量间具有共同变化趋势；模型中包含滞后项；截面数据建立的模型可能出现多重共线性；样本数据自身的原因20 、多重共线性的检验方法有哪些？简单相关系数检验法；方差扩大因子法；直观判断法；逐步回归法 21、 修正多重共线性的方法有哪些？删除变量法；增大样本容量；变换模型形式；利用先验信息减少估计参数；横截面数据与时间序列数据并用；变量变换等方法、逐步回归等方法进行修正。
22、 常用的变量交换方式有哪些？计算相对指标；将名义数据转换为实际数据；将小类指标合成为大类指标第五章23 、什么是异方差。
异方差性是指模型违反古典假定中的同方差性，即各残差项的方差并非相等，被解释变量预测值的分散程度随解释变量的变化而变化。
可编辑24、异方差的后果有哪些？OLS 估计量是线性无偏的，但不是有效的（即方差不再是最小的）；建立在 t 分布和 F 分布之上的假设检验是不可靠的； Y 的预测区间的建立也是困难的。
25、可以采用哪些方法消除异方差？对模型进行变换；对模型进行对数变换；加权最小二乘法26、产生异方差的原因主要有哪些？模型设定误差；测量误差的变化；截面数据中总体各单位的差异27 、简述 Goldfeld-Quandt 检验的基本过程及优缺点过程（1 ）按解释变量大小排序。
（ 2 ）将排列在中间的约1/4 个观测值删除。
（3 ）对余下的观测值分为两个分样本回归。
（4）利用上述分样本的残差平方和构建 F 统计量。
（5 ）若 F 统计量大于 F 临界值，则原模型存在异方差，否则为同方差。
优点是能检验出模型是否存在异方差。
缺点是检验功效与排序及删除个数有关，并不能检验出由哪个解释变量引起的异方差28 、简述 White 检验的基本过程及优缺点过程（ 1 ）对原模型回归，获得残差平方项。
（2 ）用残差平方项对解释变量的一次项、二次项、交叉项构建辅助回归。
（3）计算辅助回归的 n R2 检验统计量。
（4）查 2 分布表，若统计量大于临界值，则原模型存在异方差，否则为同方差。
优点是能检验出由哪个解释变量引起的异方差。
缺点是由由于辅助回归变量过多，容易丧失较多的自由度。
29 、简述 ARCH 检验的基本过程及优缺点过程（1 ）对原模型回归，获得残差平方项。
（2 ）用残差平方项对残差平方的滞后项构建辅助回归。
（ 3）计算辅助回归的 (n-p) R2检验统计量。
（ 4）查2分布表，若统计量大于临界值，则原模型存在异方差，否则为同方差。
优点是能检验出由于时间序列引起的异方差。
缺点是并不能检验出由哪个解释变量引起的异方差。
30 、简述 Glejser 检验的基本过程。
（ 1 ）对原模型回归，获得残差项。
（2 ）用残差项的绝对值分别对解释变量的不同形式回归。
（3）由辅助回归的 R2、t、F等值综合判断辅助回归中解释变量前的参数是否显著为0 。
（4 ）查若不为0 ，则原模型存在异方差，否则为同方差。
优点是能检验出由哪个解释变量引起的异方差。
缺点是检验过程中的辅助回归方程个数过多。
31、对数变换法为什么能一定程度降低异方差的影响？（ 1 ）对数变换能使变量的绝对差异变为相对差异，这处差异尺度会缩小（2）对数变换使残差项由绝对误差变为相对误差，其差异幅度也会缩小第六章32、什么是自相关？又称序列相关，是指总体回归模型的随机扰动项之间存在相关关系，即cov(u s ,u t ) 0(t s)。
33 、什么是蛛网现象。
是围观经济学的一个概念。
他表示某种商品的供给量Yt 受前一期价格P t-1 影响而表现出来的某种规律，即呈蛛网状收敛或发散于供需的均衡点可编辑34 、简述 DW 检验的局限性。
①存在两个不能确定的区域，一旦DW 值落入这两个区域内，就无法判断这。
②检验只能检验一阶自相关，不适应高阶自相关的检验③ DW 统计量的上、下界表要求n 15 ，因此，如果样本太小就很难做出正确的判断④只有符合 DW 检验的前提条件， DW 检验才是有效的。
35 、写出方程Y 0 X 的广义差分方程形式。
Yt Yt 1 0 ( X t X t 1 ) u t u t 1，其中为一阶自相关系数。
第七章36、什么是滞后效应？因变量受其自身或其他经济变量前期水平影响的现象，称为滞后效应。
37、什么是分布滞后模型？如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。
其模型形式为：Yt0 Xt 1Xt 1 2Xt 2...sXt sut38、估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难？损失自由度；产生多重共线性；滞后长度难确定39、简述库伊克模型的特点。
（1）模型中的λ称为分布滞后衰退率，λ越小，衰退速度越快；（2 ）模型仅包括两个解释变量，避免了多重共线性；（ 3）模型仅有三个参数，解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题。
40、简述自适应预期模型的特点。
（ 1 ）通过引入自适应过程将不可获得的解释变量预期值转换为与当期值相关的函数形式；（2）模型仅包括两个解释变量，转换为自回归模型进行估计。
41、简述局部调整模型的特点。
（ 1 ）通过引入自我调整过程将不可获得的被解释变量预期值转换为与当期值相关的函数形式；（2）模型仅包括两个解释变量，转换为自回归模型进行估计。
42 、工具变量法的选择应满足哪些条件？①与所代替的解释变量高度相关②与随机扰动项不相关③与其他解释变量不相关43 、什么是德宾 h 统计量？德宾提出来的，用于检验一阶自相关模型自相关问题的统计量，其具体计算公式为：h (1d )n^。
21nVar ( 1* )第八章44、什么叫虚拟变量？虚拟变量是用来反映一些无法精确度量的定性因素，是将定性因素定量化的过程，是人为构造的变量，通常取值为 0 和 1。
45、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某些定性因素对解释变量的影响。
46、虚拟变量的设置规则是什么？①在有截距项的模型中，只能引入m-1 个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱“，产生完全多重共线性；在无截距项的模型中，可引入m 个虚拟变量②虚拟变量0 或 1 的选取原则可编辑。