全球指数期货合约细则
沪深300指数期货合约内容及交易规
沪市A股，剔除上市 时间超过1个季度；非 不足一个季度的、暂 ST、非暂停上市；最近一 停上市的、经营状况 年无重大违法违规事件， 异常或最近财务报告 财务报告无重大问题；股 严重亏损的股票、股 价无明显异常波动或市场 票波动大，市场表现 明显受到操纵的股票 操纵 行业内代表性；规 模；流动性 对最近一年的日均总 市值、流通市值、成 交金额和换手率排 名。按各行业的流通 市值比例分配样本只 数，在行业内选取排 名前的。
熔断制度
当某合约出现在熔断价格的申报价申报时，开 始进入熔断检查期。熔断检查期为一分钟，在 熔断检查期内不允许申报价格超过熔断价格， 并对超过熔断板的申报给出恰当提示。如果熔 断检查期未完成就进入了非交易状态，则熔断 检查期自动结束。当可再次进入可交易状态 时，重新开始计算熔断检查期。 熔断机制启 动后不到十分钟，市场就进入了非交易状态， 则重新开始交易后，取消熔断价格限制，10% 的涨跌停板生效。
主要交易规则、结算规则介绍
根据目前披露的《中国金融期货交易所交易细 则》和《中国金融期货交易所结算细则》的征 求意见稿的内容。我们总结了与目前商品期货 不同点进行讨论。
指令类型
交易系统提供四种指令，分别为市价指 令、限价指令、止损指令和取消指令。 市价指令（market order)： 止损指令(stop order):
股票指数期货标的的选择
选择标的基本原则 较好的套期保值与套利效果 防止市场操纵 较好的市场流动性 指数的编制符合国际惯例，有一定的认 同度
首个标的指数的选择
首个股指期货对市场有主导地位 指数的行业分布均衡，能抵抗行业周期 的变动 指数的市场覆盖率高，包括一线、二线 蓝筹股 风险和收益相适当，增加市场的活跃性 目前沪深300指数最为合适
大、小恒生指数期货合约细则比较及恒指期货开户流程
大、小恒生指数期货合约细则比较及恒指期货开户流程合约名称小型恒生指数期货大型恒生指数期货相关指数恒生指数（由恒指服务有限公司编制、计算并发布）合约乘数每指数点10港元每指数点50港元合约月份现月、下月及之后的两个季月（季月指3月、6月、9月、12月）最低价格波幅一个指数点最高价格波幅无立约成价在结算公司登记的小型恒生指数期货合约的价格（以完整指数点计算）在结算公司登记的大型恒生指数期货合约的价格（以完整指数点计算）立约价值立约成价×合约乘数（10港元）立约成价×合约乘数（50港元）持仓限额无论长仓或短仓，以大型恒生指数期货、大型恒生指数期权及小型恒生指数期货、小型恒生指数期权所有合约月份持仓合计delta1万为限，且在任何情况下，小型恒生指数期货或小型恒生指数期权的长仓或短仓都不能超过delta2000，计算持仓限额时，每张小型恒生指数期货的仓位delta为0.2，而每张小型恒生指数期权的仓位delta则为相关恒生指数期权行使价的1/5。
大量未平仓合约每一交易所参与者的公司户口，任何一个合约月份，未平仓合约达2500张便须呈报；交易所参与者的每一客户，任何一个合约月份，未平仓合约达2500张便须呈报。
每一交易所参与者的公司户口，任何一个合约月份，未平仓合约达500张便须呈报；交易所参与者的每一客户，任何一个合约月份，未平仓合约达500张便须呈报。
交易时间（香港时间）上午9：15——12：00；下午13：00——16：15交易方法电子自动化交易最后结算日最后交易日之后的第一个营业日结算方法以现金结算最后交易日该月最后第二个营业日最后结算价由结算公司决定，并采用在最后交易日由恒指服务有限公司编制、计算及发布的恒生指数每五分钟所报指数点的平均数为依据，下调至最接近的整数指数点，在个别情况下，交易所行政总裁有权根据买卖股票指数期货合约的法规决定最后结算价。
交易费（每张合约单边）交易所费用3.50港元（该费用可适时调整）交易所费用10.00港元（该费用不作调整）征费（每张合约单边）证监会征费0.20港元；投资者赔偿征费0.10港元证监会征费1.00港元；投资者赔偿征费0.50港元佣金（每张合约单边）1.5个点3个点小型恒生指数期货与大型恒生指数期货合约可以互相对消。
股指期货合约的主要内容
股指期货合约的主要内容1.合约乘数和合约价值。
股指期货的合约价值以一定的货币金额与标的指数的乘积表示。
股指期货标的指数的每一个点代表固定的货币金额，这一固定的货币金额称为合约乘数。
因为金额固定，所以期货市场以该合约标的指数的点数来报出期货合约的价格，以恒生指数期货为例，恒指期货17315点就是它某一时点的价格。
每种股指期货的合约乘数规定值是不同的，恒生指数期货的合约乘数是每点50港元。
如下图所示以2006年9月18日恒指连续合约为例，其当天的开盘价格为17315点，则此时的恒指连续合约价值为865750港元。
下跌145点，表明一张恒指连续合约的价值下降7250港元。
2.保证金。
保证金也称为按金，利用合约价值乘以保证金比例，就得到一张股指期货合约应交纳的保证金数额。
股指期货实行每日无负债结算制度，每个交易日投资者账户中的保证金不能低于规定的水平。
假设香港恒生指数期货报出恒生指数为17315点，则一张期货合约的价值是865750港币。
如果期货公司规定保证金比例是10%，则一张恒指期货的保证金为 86575港元。
较低的保证金水平，导致日价格不利变化程度大于保证金账户余额时交易者违约，此外鼓励投机资金建立头寸而加剧市场波动。
较高的保证金，则增加交易成本，并导致股指期货交易量下降。
总之，保证金设置水平必须在高与低所导致的不同后果之间进行权衡。
3.最小变动价位。
股指期货的最小变动价位是由交易所规定的行情变化的最小值由于股指期货合约以标的指数点数进行报价，因此最小变动单位也以点数表示，而且报价必须是交易所规定的最小变动单位的整数倍。
香港恒生指数期货的最小变动价位为1个指数点，而合约的乘数为50港元，因此一张恒指合约的最小变动为50港元。
从全球市场主要股指期货合约的规定来看，股指期货中的最小变动价位通常远大于现货指数的最小变动价位。
最小变动价位较小，将降低对投机者的影响力并降低合约流动性；最小变动价位较大，则期货合约价格难以反映市场的真实走势。
全球VIX指数及其衍生品分析指数期权波动率
全球VIX指数及其衍生品分析指数期权波动率对于金融监管当局观测经济运行和市场运行具有重要的作用VIX指数反映了投资者对未来市场波动的预期, VIX指数越高,显示投资者预期未来市场波动越剧烈,因此VIX指数可以作为表征市场情绪和预示风险的指标,同时投资者也可以将它的这些特性用于投资策略以提高策略的有效性或增加收益。
VIX指数的出现促进了以其作为标的资产的金融衍生品的产生和发展,2004年3月以及2006年2月, CBOE先后推出了以VIX指数为标的资产的期货合约以及期权合约,并随着市场不断发展,进一步拓展了VIX指数标的范围。
A 发展趋势波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的,1993年,Whaley提出了通过股票期权市场的价格来编制波动率指数的理论,同年, CBOE 开始编制VIX指数,最初的波动率指数是基于标普100指数期权(OEX),通过近月和次近月共8个看涨和看跌期权的隐含波动率来预估30天的波动率。
由于VIX指数经常能够预测市场对于未来波动率的预期,并且和股票市场走势存在较为显著的负相关,因此也被称为“市场恐慌指数”。
而在2003年,CBOE对最初的指数编制方法进行了修改,同时选择标普500指数(SPX)期权为标的,将其作为新的计算基础,又纳入了更多不同执行价格的期权,推出了新的VIX指数。
同时旧的指数也和新的指数同时发布,为了区别,旧编制方法现用VXO表示。
波动率指数对于金融监管当局观测经济运行和市场运行具有重要的作用。
继CBOE推出VIX指数之后,2005年以后欧洲及亚太地区交易所陆续编制和发布了波动率指数,如欧交所的STOXX50波动率指数、中国台湾的台指期权波动率指数、印度的India波动率指数、韩国的Kospi200波动率指数、日本的Nikkei225波动率指数、中国香港的恒指波幅指数等,其中美国的VIX指数和欧交所的STOXX50波动率指数均已推出相应的VIX指数期货和期权,Nikkei225波动率指数和恒指波幅指数也都有VIX指数期货推出。
期货交易规则
期货交易规则
期货市场是商品期货、股指期货及其他金融工具在特定场所进行组织交易和价格收容
汇总的市场。
其中，特指经证监会批准，投资者可以以保证金形式参与多种期货品种交易
的活动性市场。
一、参与期货交易的要求
1、参与期货交易的投资者必须具备相应的知识水平和风险承受能力；
2、参与期货交易的投资者未经批准，禁止将调用期货投资资金的权利，转移给其他
与期货交易无关的机构或个人。
1、投资者有权了解市场动态，依据其个人评估参与期货交易；
2、投资者有义务按规定及时交纳交易保证金及其它交易费用；
3、投资者有义务遵守交易规则，严格管控自己的投资行为，以防止衍生品交易对自
己造成损失；
4、投资者有义务积极参与交易所提供的培训，认真学习期货交易知识；
5、投资者有义务按期货市场的规定及时交付合约义务。
1、期货市场经委托方、受托方和交易所共同完成其特定期货合同条款订立和实施以
及业务履行，以保障进行期货交易的正常、合法及有序进行；
2、交易所对委托受托方进行监督，并定期评估受托方的交易风格和业务质量；
3、投资者有义务依照其交易行为承担风险，结合盈利预期及自身风险接受能力审慎
参与投资期货；
4、交易所要求交易双方提供必要的资料以便进行交易审查；
5、期货交易所将有权根据市场动态修订期货交易制度与规则，以适应市场发展需要；
6、期货交易所以保障正常正规进行期货投资交易，将采取信息系统性管理模式，实
行诚信管控机制。
期货交易规则有哪些
期货交易规则有哪些期货交易是以现货交易为基础，以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式，那么大家了解期货交易规则吗?下面是我给大家带来的2021期货交易规则有哪些，以供大家参考，我们一起来看看吧!期货交易规则有哪些首先交易时间与股市开盘时间同步，投资者可利用期指管理风险;涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致;最低交易保证金的收取标准为12%;交割日定在每月第三个周五，可躲避股市月末波动;遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先〞原则进行撮合成交。
还有每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量;单个非套保交易账户的持仓限额为100手;出现极端行情时，中金所可慎重使用强迫减仓制度控制风险;自然人可以以介入套期保值;规则为期权等其他创新品种预留了空间。
期货短线交易技巧一、微分化。
把盈利、亏损和持仓的时间都“微分化〞(十分是亏损)，控制在价差的几元钱之内。
持仓时间最长的，就几分钟;最短的，仅2、3秒钟。
果断进出，决不以任何理由长时间拖延持有亏损的单子。
例如，小麦价格从1730涨到1731，仅跳动1个价位(也就是涨了1元钱，相当于股票涨了1分钱)，超过小麦的交易手续费，你就要准备平仓。
二、客观。
短线操盘手最不能容忍的是：头脑中事先就“主观〞地认定了当日行情是涨是跌。
想要成为一名合格的短线操盘手就一定不能够主观地认定今天只能做多或只能做空，这是错误思维，操盘手最忌讳的就是这点。
短线操盘手常用的期货交易技巧是不管基本面怎样、消息面怎样、主力怎样等，对这些都要通通不予理会。
你只能一心一意客观地紧紧地跟随当时盘面的价格波动情况做单。
三、盈亏相当。
“盈亏相当〞是指由于短线炒手是“微分化交易〞，因而炒手每一笔交易赚和赔的金额大体都是相等的。
炒手之所以能赚钱，是靠“概率〞来取胜。
假定每一笔赚钱和每一笔赔钱一样多，而当天共交易了100次，其中有70次是赚的，30次是赔的，那么这一天就是赚了。
全球主要指数期货合约及交易时间(兴业投资中国hyinchina知识提供)
合约月份第三个星 合约月份第三个星 期四 期四
E-mini SP500 标的名称 交易所 商品代码 最小变动价 契约价值 交易月份 最后交易日 迷你标普500指数期 货 CME ES 0.25点($12.5) $50*SP 三，六，九，十二 合约月份第三个 星期四
E-mini DJ 迷你道指期货 CBOT YM 1点($5) $5*YM 三，六，九，十二 合约月份第三个 星期四
全球主要指数期货合约（兴业投资提供） SP500 标的名称 DowJonesIndustria NASDAQ 100 lAverage FTSE -100
标准普尔500指数期 道琼斯平均工业指 货 数Байду номын сангаас货 CME SP 0.1点($25) $250*SP 三，六，九，十二 CBOT DJ 1点($10) $10*DJ 三，六，九，十二
纳斯达克100指数 英国金融时报指 期货 数期货 LIFFE FTSE- 100 0.5 (5英镑) 10 英镑* FTSE$100*ND 100 三，六，九，十 三，六，九，十二 二 合约月份第三个星 合约月份第三个 期四 星期四 CME ND 0.5点($50)
交易所 商品代码 最小变动价 契约价值 交易月份 最后交易日
SIMEX SSI 5 点( ￥2500) ￥500 *SSI 三，六，九，十 三，六，九，十二 二 合约月份第二个 合约月份第三个 周五 星期四 的前一个营业日
E-mini NASDAQ 100 迷你纳斯达克指数 期货 CME NQ 0.5点($10) $20*NQ
Nikkei-225 日经225指数
《美盘交易主要品种期货合约细则》(英文版)
112,000 pounds
Cents and hundredths of a cent per pound to two decimal places
March, May, July and October
1/100 cent/lb., equivalent to $11.20 per contract.
Trading shall cease at the end of the designated settlement period on the Business Day (a trading day which is not a public holiday in England and Wales) immediately preceding:
Physical delivery, FOB receiver's vessel
Raw centrifugal cane sugar based on 96 degrees average polarization.
None
Growths of Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique,Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, and Zimbabwe.
全球期货合约代码
经过一段时间的校对、补充及修正后，将发布第2版。
ECBOT Unbundled（当月成交量）Bundled Symbol 合约（英中文）货币乘数AIGCI 道琼斯AIG商品指数USD 100DD 大额道琼斯工业平均数USD 25SA 5年期掉期期货USD 1000SR 10年期掉期期货USD 1000YC 迷你玉米期货USD 1000YK 迷你大豆期货USD 1000YM 迷你道琼斯工业平均数USD 5YW 迷你小麦期货USD 1000 ZB 30年期美国国债USD 1000 ZB Options USDZC 玉米期货USD 5000 ZF 5年期美国国库券USD 1000 ZF Options USDZL 豆油期货USD 60000 ZM 豆粕期货USD 100 ZN 10年期美国国债USD 1000 ZN Options USDZO 燕麦期货USD 5000 ZQ 30天联邦基金USD 4167 ZR 糙米期货USD 2000ZS 黄豆豆期货USD 5000 ZT 2年期美国国债USD 2000 ZT Options USDZW 小麦期货USD 5000 INDU 道琼斯工业平均指数10NYSE LIFFEYG 迷你NY黄金期货USD 33.2 YI 迷你NY白银期货USD 1000 ZG 100盎司黄金期货USD 100 ZI 5000盎司白银期货USD 5000CFEGVZ 1000 IIKVT 50 VIX 1000 VM 100CMEAUD 澳元USD 100000 BRE 巴西不动产指数USD 100000 CAD 加元USD 100000 CHF 瑞士法郎USD 125000 CZK 克郎USD 400万E7 欧元USD 62500EED 电子迷你欧元USD 250 EMD 电子迷你标普中型400期货USD 100EMDUSDOptionsER2 Futures USD ??? ER2 Options USDES Futures 标普500电子迷你USD 50 ES Options USDEUR 欧元USD 125000 GBP 英镑USD 62500 GE GLOBEX 欧洲美元USD 2500 GE Options USDHUF 福林USD 3千万J7 日元USD 625万1250 JPY 日元USD万LE 活牛USD 40000 MXP 墨西哥比索USD 50万NIY 日经225指数JPY 500 NKD 美经225指数USD 5 NOK 挪威克郎USD 200万NQ Futures 纳斯达克100电子期货USD 20 NQ Options USDNZD 新西兰元USD 10万QCN 纳斯达克合成迷你指数USD 20 PLN 波兰镍币USD 50万RF 欧元CHF 125000RUR 卢布USD 250万RUI USD 1000 SEK 瑞典克郎USD 200万SGX 标普500/花旗增长指数USD 250 SML 标普小型600指数（乘数500 USD 500 SVX 标普500/花旗价值指数USD 250 USS CME美元指数USDZAR 南非兰特USD 50万BOS 波士顿房产指数USD 250 CHI 芝加哥房产指数USD 250 CUS 房产合成指数USD 250 DEN 丹佛房产指数USD 250 LAV 拉斯维加斯房产指数USD 250LAX 拉斯维加斯房产指数USD 250 MIA 迈阿密房产指数USD 250 NYM 纽约房产指数USD 250 SDG 圣地亚哥房产指数USD 250 SFR 旧金山房产指数USD 250 WDC 华盛顿房产指数USD 250NYBOTCC 可可USD 10 CT 2号棉花USD 50000 DX NYBOT美元指数FX USD 1000 KC 咖啡“C”USD 37500 OJ FC 橘汁"A" USD 15000RUT 罗素2000股票指数USD ??? RYO 小罗素1000 股票指数USD 100 RLG USD 100 RLV USD 100 TF 小罗素2000 USD 100 TO 罗素2000 USD 500 SB 11号糖USD 112000 SE 14号糖USDSF 16号糖112000 NYMEXCL 轻低硫原油USD 1000 CL OptionsGC 黄金USD 100 GC OptionsHG 铜指数USD 25000 HG OptionsHO 取暖油USD 42000 HO OptionsNG HENRY HUB 天然气10000 NG OptionsPA 钯指数USD 100 PL 白金指数USD 50 RB RBOB 汽油指数USD 42000RB OptionsSI 白银指数USD 5000 SI OptionsQH 迷你燃料油USD 21000 QM 迷你原油USD 500 QU 迷你汽油RBOB USD 21000 BB 布伦特金融期货指数USD 1000 HRC USD ??? 8Q USD ??? QG 迷你天然气USD 2500 6Q 1000 MGC USD 10 REBCO 俄罗斯出口布伦特油指数USD 1000QO 迷你金USD 50 QI 迷你银USD 2500 QC 迷你铜USD 12500 UX 铀指数USD 250BelfoxBFX EUR 10Montreal Exchange (CDE)BAX CAD 2500 CGB 1O年期加拿大政府债券CAD 1000 TSE60 CAD 200MONEPCAC40 法国CAC40期货（法国证商公会指数）EUR 10DTBDAX 德国法兰克福股价指数EUR 25 ESTX50 EUR 10 EU3 EUR 2500 FOX EUR 10 GBL EuroBund期货(10年Bond) EUR 1000GBLEUROptionsGBM Euro-Bobl期货(5年Bond) EUR 1000GBMEUROptionsGBS Euro-Schatz期货(2年Bond) EUR 1000 GBSEUROptionsGTI EUR 100 STX EUR 10 SX7E EUR 50 SX7P EUR 50 SX8E EUR 50 SX8P EUR 50 SXDE EUR 50 SXDP EUR 50 SXKE EUR 50 SXKP EUR 50IDEMMFIBEUR ??? FuturesMINIEUR 1 FuturesSPMIBEUR ??? FuturesSPMIBEUROptionsFTAAEXL EUR ??? EOE EUR 200EOEEUROptionsMEFFRVIBEXEUR 1 Futures(mini)IBEXOptionsEUR(mini)IBEX35 EUR 10 SOFFEXSMI CHF 10 Euronext.LiffeI Euribor期货(3个月Euribor利率期货) EUR 2500 I Options EURMCP EUR ??? MCU EUR ??? O 5年EURO Swapnote EUR 1000O Options EURP 10年EURO Swapnote EUR 1000 P Options EURTWS 2年EURO Swapnote EUR 1000TWSOptionsEURL 短期英镑期货(3个月Sterling利率期货)GBP 1250R Long gilt期货GBP 1000 Z 伦敦金融时报指数GBP 1000 USO 5年$ Swapnote USD 1000 USP 10年$ Swapnote USD 1000 D 咖啡USD 10IPECOIL 布伦特原油USD 1000 GOIL 柴油USD 100 HOIL 取暖油USD 42000 RBOB ICE NYH RBOB汽油USD 42000 WTI 西德克萨斯中级原油USD 1000 NGF ICE英国天然气GBP 30000SNFESPI SPI200指数期货（澳大利亚股指）AUD 25HKFEMHIHKDOptionsHFI.HK 恒生指数HKD ???HHI 国企指数HKD ???HSI Futures大恒指HKD 50 and OptionsMHI Futures 小恒指HKD 10 GLD USD 100 OSE.JPNN225日经期货JPY 1000 FuturesN225 Mini迷你日经指数期货（大阪）JPYFuturesN225日经期权JPYOptionsTSE.JPNTOPXTopix指数期货JPY 10000 FuturesMini TOPXMini Topix指数期货JPYFuturesJGB 10年日本政府债券期货JPY 100万SGXN225U USD 5 NIFTY 标普CNX Nifty指数期货（股指）USD 2 STW 摩台指（MSCI）期货USD 100 XINA50 新华富时50指数期货USD 1 APEX50 USD 50 SEY JPY 25万SGXNK 日经期货（新加坡）JPY 500HKMExHKG 1公斤黄期货*32盎司USD 32HKS 1000盎司白银期货USD 1000。
全球指数期货合约细则
道琼斯工业平均指数期货合约细则 相关指数：道琼斯工业平均指数市场：美国芝加哥期货交易所（CBOT合约月份：三月、六月、九月及十二 月最低价格波幅：一个指数点合约乘数：每指数点US$10.00交易时间：20： 20-04 : 15 （公开叫价）09: 15-20 : 00 （电子交易）（香港夏令时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）保证金要求：基本保证金：7，000美元 维持保证金：5，600美元结算：现金结算。
最后结算价为 US$10.0乖以道指的特别开市价。
道指的特别开市价是以 道指成份股于最后结算日之开市价所计算的最后结算日：合约月度之第三个星期五最后交易日：最后结算日之前之一个工作日回复|引用|收藏|分享|复制链接|举报1 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:00:38］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］小型道琼斯工业平均指数期货合约细则相关指数：道琼斯工业平均指数市场：美国芝加哥期货交易所（CBOT ）合约月份：三月、六月、九月及十二 月|±:檢耳上鞘整X最低价格波幅：一个指数点合约乘数:每指数点US$5.00交易时间（：09:15 - 05:00 （电子交易）香港夏令时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）指成份股于最后结算日之开市价所计算的 最后结算日：合约月度之第三个星期五最后交易日：最后结算日之前之一个工作日回复|引用|举报 巾2 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21：03：03］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］ 标准普尔500指数在美国，另一个甚具代表性的股市指数为标准普尔 500指数。
标准普尔500指数是评级机构 标准普尔所编制的。
它是由500家来自不同行业的大市值公司组成。
因此，绝大部份有投资 美国股市的基金经理也以标准普尔 500指数作为标准，来量度大市值股份的表现。
标准普尔500指数期货合约细则相关指数：标准普尔500指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME ）报价:0.1指数点=每张合约US $25.0立约单位:US$250 X 指数|±:潢耳上畔整K（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时）合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五交易时间：21:30-04:15 （公开叫价）04:45-21:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）保证金要求：基本保证金：US$26，000美元 维持保证金:US$20，800美元 回复|引用|举报 也13 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:04:45］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］小型标准普尔500指数期货合约细则相关指数：标准普尔500指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.25指数点=每张合约US$ 12.50立约单位:US$50 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五交易时间：04:45-04:15 （电子交易）k:滲百上桔擁片保证金要求：基本保证金：$5，200美元 维持保证金:$4，160美元4 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:06:13］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］纳斯特克100指数期货合约细则相关指数：纳斯特克100指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.5指数点=每张合约US$50立约价值:US$100 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月 交易时间:21:30-04:15（公开叫价）04:45-21:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）每月之最后交易日：每月之第三个周四 每月之最后结算日：每月之第三个周五 5 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:07:33］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］回复|引用|举报 回复I 引用I咗搜玄上畔崛ii.小型纳斯特克100指数期货合约细则相关指数：纳斯特克100指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.5指数点=每张合约US$10.0立约价值:US$20 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月交易时间445-4:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五回复|引用|举报6 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:08:44］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］英国富时100指数期货合约细则相关指数：英国富时100指数市场：伦敦国际金融期货交易所（LIFFE ）报价:0.5指数点=每张合约5英镑立约单位:10英镑X 指数 |±=檢耳上畔整K合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第三个星期五交易时间：15:00-00:30 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时）回复|引用|举报7 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:09:45］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］日经225指数期货合约细则相关指数：日经225指数市场：（SGX报价:5数点=每张合约2500.00日元立约单位:500日元X指数合约月份:3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第二个星期五前一个工作日交易时间（香港时间）:07 : 55-14 : 25公开叫价15：30-19 : 00电子交易保证金要求：基本保证金:600，000日元维持保证金:420，000日元It 撇耳上鞘整K1±:没耳上尋整［查看资料］［发送纸条］［个人门户］韩国KOSPI200指数期货合约细则相关指数：韩国KOSPI200指数市场：（KSE报价：0.05数点=每张合约25000元立约单位:500,000元X指数合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第二个星期四交易时间（香港时间）：08 : 00-14 : 15电子交易（08: 00-13 : 50最后交易日）保证金要求：基本保证金：5,800,000 元维持保证金：24,000日元8 楼：njmjfhl 发表于：[2005-03-13 21:10:43]。
恒生指数-恒指的交易规则
国际期货交易规则简则国际期货交易在制度以及规则设计上，很多都有别于国内规则，一下简单整理国际期货的交易规则，供参考学习！1.关于持仓：国际期货持仓时只能持有净头寸，也就是说客户只能持有多单或者空单，而不能同时持有多单和空单，这点是有别于国内的！如果客户在持有多单的时候，想要做空单，交易所会默认客户是要平掉已有的多单持仓，这点需要特别注意。
2.关于交易指令：①国际期货交易只有买入、卖出两种方式，没有平仓指令，这点是区别于国内制度的。
如果客户在持仓的时候，要平仓处理，只需要反向交易即可，例如：客户持有一手原油多单，要平掉多单，只需要在交易端做一手空单，就可以平仓了！②关于止盈止损，目前国外有些品种支持止损设置，有些品种不可以，例如，港交所的恒生指数，目前是不支持止损单设置的，所以客户只能限价委托；③下单类型，目前除港交所外，其他交易所上市交易的合约都支持市价报单交易，这点与国内一样。
但是港交所的恒生指数和H股指数，交易所不支持市价委托，如果客户市价委托，软件会提示错误，不被支持的报单类型，客户改为限价委托即可正常报单,易盛的可以选择跟盘价报单。
3.平仓问题：国际期货只能净头寸持仓，如果客户有持仓，打算平仓，则只需要做一个反向单就可以了。
如果客户有持仓，同时有一个反向单的委托单，此时客户如果平仓的话，账户中资金不足将导致无法正常委托，解决的方式就是客户把委托单撤销，重新报单。
例如，客户持有恒生指数（HIS）一手多单，同时有一手空单的委托还未成交，此时，如果客户平仓操作，账户中的资金不足将出现委托失败。
客户此时在所有挂单栏中，把已有委托撤销，重新下单就可以了。
4.关于货币结算：国际期货交易拥有相对应的货币，例如客户交易恒生指数和H股指数账户中必须拥有对应的港币（HKD），交易A50和原油等品种账户必须有美元（USD）。
我公司与客户结算统一以美元进行，客户本金出入按照1美元兑换6.5元人民币，账户盈利计提按照1美元对话6.4元人民币操作，如果市场汇率出现大幅变动，我司会相应调整。
全球指数期货合约细则
全球指数期货合约细则全球指数期货是一种金融工具，它的价值与特定指数相联系。
指数期货合约是投资者之间对指数价格变动方向进行买卖的协议。
本文将介绍全球指数期货合约的细则和相关要点。
一、合约规格全球指数期货合约的规格包括合约标的、交割月份、报价单位、最小报价变动单位、交易时间等。
合约标的一般为特定的指数，如标普500指数、道琼斯工业平均指数等。
合约交割月份根据合约规定的交割周期确定，常见的有季度合约、半年合约和年度合约等。
报价单位是指合约价格的单位，一般为指数点。
最小报价变动单位是指价格变动的最小单位，如0.01点或0.001点。
交易时间一般在交易所规定的特定时间段内进行。
二、交易方式全球指数期货合约的交易方式一般有现金交割和实物交割两种方式。
现金交割是指在合约到期时，按照合约规定的价格差额进行结算，投资者无需实际交割合约标的。
实物交割是指在合约到期时，投资者需要按照合约规定的标准进行实际交割。
三、交易策略全球指数期货合约的交易策略多种多样，投资者可以根据自身情况选择适合的策略进行投资。
常见的交易策略包括趋势跟踪、区间交易、套利等。
趋势跟踪是一种通过观察价格走势来判断趋势并进行买卖的策略。
区间交易是指在价格震荡的区间内进行买卖，以赚取价格波动的差价。
套利是指利用不同市场或合约之间的价格差异进行买卖以获取利润。
四、风险控制在进行全球指数期货交易时，风险控制是非常重要的。
投资者可以采取一系列措施来降低风险。
首先是合理的仓位规划，即控制每笔交易的资金占比，避免过度集中投资。
其次是严格的止损策略，即设定合理的止损点位，及时止损以保护资金安全。
此外，投资者还可以通过多样化投资组合、合理选择交易时机等方式来降低风险。
五、市场监管全球指数期货市场的监管是保证市场健康发展的重要手段。
监管机构一般负责制定合约规则、监督交易所运行和防范市场操纵。
投资者应当密切关注监管机构的政策动向和行业动态，及时了解合约规则的变更和相关监管政策的调整。
纳斯达克 100 指数期货与期权
合约
电子小型纳斯达克 100 指数期货 纳斯达克 100 指数期货 电子小型纳斯达克 100 指数期货期权 纳斯达克 100 指数期货期权
CME 集团的其它纳斯达克指数 合约
电子小型纳斯达克综合指数期货
电子小型纳斯达克生物科技指数期货
优势
流动性 – 基于交投活跃的市场，持续紧缩 的买卖价差，并且拥有提供双边市场的专 业做市商。
EQ247/0/0210
3 月份季度循环月（即 3 月、6 月、9 月、12 月）中的五个 月份
季度期权/序列期权：3 月份季度循环月中的四个月份，再加 两个序列月份（如 1 月、2 月、4 月）
合约月份第三个星期五之前的星期四下午 3 点 15 分 不适用
季度期权：合约月份第三个星期五之前的星期四下午 3 点 15 分 序列期权：合约月份第三个星期五的下午 3 点 15 分
哥时间下午 7 点之前均可执行期权。
正常交易时段：相继 10%，20%，30% 限价 (仅适用于价格 下跌)
延长交易时间（夜间）：上下 5%
与期货相同
与标准型合约共同计算（所有合约月份总计的净多仓或空仓不超过 10,000 手合约）
到期结算 开始交易日
现金结算。最后交易日收市之时的所有持仓头寸将参考纳 行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交 斯达克 100 指数在周五早市的特别开盘报价，以现金结算。 易日，溢价期权将被自动执行。
最小变动价位
交易时间
所有列出的时间均为 芝加哥时间 (CT)
合约月份
最后交易日/时间
所有列出的时间均为 芝加哥时间 (CT)
行使价间距
行使/指派
每日价格限制
持仓限制
0.25 个指数点 = 每份合约 5.00 美元 跨月价差：0.05 = 每份合约 1.00 美元
中国金融期货交易所交易细则.
中国金融期货交易所交易细则第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他期货品种。
第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第五条沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。
第六条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第七条沪深300股指期货合约以指数点报价。
第八条沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。
第九条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第十条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十一条沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9：15-11：30(第一节)和13：00-15：15(第二节)，最后交易日交易时间为9：15-11：30(第一节)和13：00-15：00(第二节)。
第十二条沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。
第十三条沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%。
第十四条沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。
股指期货合约标准化条款
股指期货合约标准化条款：（1）交易数量和单位条款（2）质量和等级条款（3）交割地点条款（5）最小变动价位条款（6）每日价格最大波动幅度限制条款（7）最后交易日条款 一、以“沪深300期货合约”标准化条款为例：股指期货合约是期货交易所统一制定的标准化协议，是股指期货交易的对象。
一般而言，股指期货合约中主要包括下列要素：(1)合约标的。
即股指期货合约的基础资产，比如沪深300指数期货的合约标的即为沪深300股票价格指数。
(2)合约价值。
合约价值等于股指期货合约市场价格的指数点与合约乘数的乘积。
(3)报价单位及最小变动价位。
股指期货合约的报价单位为指数点，最小变动价位为指数点最小变化刻度。
(4)合约月份。
股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。
在《沪深300指数期货合约》中，合约月份为当月、下月及随后的两个季月，共四个月份。
比如在2011年11月12日，中金所可供交易的沪深300指数期货合约将有1112、1201、1203和1206四个月份的合约。
“12”表示2011年，“11”表示11月份，“1112”表示2011年12月份到期交割结算的合约。
1112合约到期交割结算后，1201就成为最近月份合约，同时1202合约挂牌。
1201合约到期交割结算后，1202、1203就成为最近两个月份合约，同时1209合约挂牌。
采用近月合约与季月合约相结合的方式，在半年左右的时间内共有四个合约同时交易，具有长短兼济、相对集中的效果。
(5)交易时间。
指股指期货合约在交易所交易的时间。
投资者应注意最后交易日的交易时间可能有特别规定。
(6)价格限制。
是指期货合约在一个交易日中交易价格的波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度。
(7)合约交易保证金。
在《沪深300指数期货合约》中，沪深300指数期货合约交易保证金定为合约价值的8%。
中金所（中国金融期货交易所）有权根据市场风险情况进行调整。
沪深300指数期货合约交易保证金的实际比例以中金所正式公布的合约中所规定的比例为准，提请投资者注意。
中国金融期货交易所交易细则
中国金融期货交易所交易细则文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2007.06.27•【文号】中金所办字[2007]44号•【施行日期】2007.06.27•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】期货正文中国金融期货交易所交易细则(中金所办字〔2007〕44号2007年6月27日)第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他期货品种。
第四条期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
第五条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
合约附件与合约具有同等法律效力。
第六条沪深300股指期货合约的合约标的为沪深300指数。
该指数由中证指数有限公司编制和发布。
第七条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第八条沪深300股指期货合约以指数点报价。
第九条沪深300股指期货合约的最小变动价位是0.2点指数点。
该合约交易报价指数点须为0.2点的整数倍。
第十条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3、6、9、12月。
第十一条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十二条股指期货的交易时间为交易日9：15-11：30（第一节）和13：00-15：15（第二节），最后交易日交易时间为9：15-11：30（第一节）和13：00-15：00（第二节）。
指数期货里的“空换、多换、多平、空平、双平......”是什么意思
指数期货里的“空换、多换、多平、空平、双平......”是什么意思1、空换是空头持仓换手。
卖出股指期货合约后所持有的持仓叫空头持仓，简称空头。
2、多换是多头持仓换手。
在股指期货交易中，投资者买入股指期货合约后所持有的持仓叫多头持仓，简称多头。
3、多平是多头平仓。
多头平仓是指空单持有者是以主动买入的方式在买一价买入转让，而不是以排队的方式在买一价买入转让。
4、空平是空头平仓。
空头平仓是指原本卖出做空的期货合约做买入平仓。
5、双平是双边平仓。
因为成交时要有人和你做对手盘你一个人是无法成交的。
扩展资料股指期货可以进行卖空交易1、股票卖空交易的一个先决条件是必须首先从他人手中借到一定数量的股票。
国外对于股票卖空交易的进行设有较严格的条件，而指数期货交易有半数以上的都包括拥有卖空的交易头寸。
2、对投资者而言，做空机制最富有魅力之处是，当预期未来股市的总体趋势将呈下跌态势时，投资人可以主动出击而非被动等待股市见底，使投资人在下跌的行情中也能有所作为。
交易成本较低相对现货交易，指数期货交易的成本是相当低的，在国外只有股票交易成本的十分之一左右。
指数期货交易的成本包括：交易佣金、买卖价差、用于支付保证金（也叫按金）的机会成本和可能的税项。
美国一笔期货交易（包括建仓并平仓的完整交易）收取的费用只有30美元左右。
股指期货实行现金交割方式1、期指市场虽然是建立在股票市场基础之上的衍生市场，但期指交割以现金形式进行，即在交割时只计算盈亏而不转移实物，在期指合约的交割期投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约义务，这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”的现象。
2、一般说来，股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖，而现货市场则专注于根据个别公司状况进行的买卖。
股票指数期货的功能可以概括为四点。
1.规避系统风险。
2.活跃股票市场。
3.分散投资风险。
4.可进行套期保值。
优势与进行股指所包括的股票的交易相比，股票指数期货还有重要的优势，主要表现在如下几个方面：1、提供较方便的卖空交易（1）卖空交易的一个先决条件是必须首先从他人手中借到一定数量的股票。
新华中国富时A50指数期货交易规则
新华中国富时A50指数期货交易规则交易单位交易单位是1美元乘 FTSE/Xinhua中国A50 指数(大约9000美元)。
最小波动报价与出价需依据FTSE/Xinhua中国A50指数。
合约最小波动在一个指数点，即每手合约1美元。
持仓限制个人所有月份合约净持仓头寸不得超过5000手，经交易所批准可例外保证金([2011年8月11日开始])初始保证金: USD 413, 维持保证金: USD 330头寸累积依据此规则，个人直接或间接拥有或控制的所有帐户的头寸，依照明确或隐形协议个人代理的所有帐户的头寸，以及个人拥有所有权或受益的所有帐户的头寸，都将累积，并被认为是此人所持头寸，被视为个人单独拥有或控制所有的所有累积头寸。
交易终止期货交易将在合约到期月倒数第二个中国交易日结束。
期货交易结束当天应当是合约到期月的最后交易日。
如果最后交易日并非中国交易日，那最后交易日则是开市交易的前一日。
如果在合约月正常交易日倒数第二个交易日前一日（简称NPTD）的交易过程中或交易结束后，合约月此被预计在正常交易日中的两天即最后和倒数第二个中国交易日，如果这两日非中国交易日，那最后交易日将是紧随NPTD的下一中国交易日。
如果在NPTD前一日的交易过程中或交易结束后，那此前两天即倒数第二和最后中国交易日，若这两天不是合约月的中国交易日，那最后交易日将是紧随NPTD的下一中国交易日。
合约更改交易所有权规定修订或更新，合约细则需在合同交易第一天确定。
所有交割需服从政府条例，如果任何国家的或国际的机构或团体发布一项命令，裁决，指示或法令，除非交易所另行决定（在法律允许的范围内），都将拥有优先权，并成为现有规则的一部分，所有的现有合约和新合约都将服从此命令，裁决，指示或法令。
每日价格限制初始停板为±10%。
一旦打板，随后的10分钟内将只允许在±10%范围内交易。
10分钟结束后，涨跌停板扩大到±15%。
LME会员制度和合约细则
London Metal Exchange - Membership Categories The LME has 7 categories of membership. Categories 6 and 7 are reserved for individual and honorary members.1 / 402 / 401、Ring Dealing（圈内交易会员12家）Amalgamated Metal Trading LimitedBarclays Bank PlcED & F Man Commodity Advisers LimitedJ.P.Morgan Securities LtdMAREX Financial LimitedMetdist Trading LtdMF Global UK LimitedNatixis Commodity Markets LimitedNewedge Group (UK Branch)SociétéGénéraleSucden Financial LimitedTriland Metals Ltd3 / 402. Associate Broker Clearing（准经纪清算会员26家）Associate broker clearing members have all the privileges of ring dealing members except that they may not trade in the ring. They operate through the 24 hour inter-office market. They are members of both the London Clearing House and the FSA, authorised under the 2000 Financial Services and Markets Act.ABN AMRO Clearing Bank N.V.ADM Investor Services International LimitedBache Commodities LimitedBGC Brokers L.P.BNP Paribas Commodity Futures LimitedCitigroup Global Markets LimitedCrédit Agricole Corporate and Investment BankCredit Suisse Securities (Europe) LimitedDeutsche Bank AG4 / 40Goldman Sachs InternationalHSBC Bank PlcICAP Securities LtdInvestec Bank plcKoch Metals Trading LtdMacquarie Bank LimitedMerrill Lynch InternationalMitsui Bussan Commodities LimitedMizuho Securities USA IncMorgan Stanley & Co. International plcPhibro LimitedRoyal Bank of Canada Europe LimitedScotiabank Europe Plc5 / 40Standard Bank PLCStandard Chartered BankToyota Tsusho Metals LimitedUBS Limited3. Associate Trade clearing（准交易清算会员2家）Associate trade clearing members may not issue client contracts nor may they trade in the ring but they are entitled to clear their own business.Hydro Aluminium ASHunter Douglas NVAS4. Associate Broker（准经纪会员5家）Associate broker members may issue LME contracts but are not members of the clearing house nor may they trade in the ring. They operate through the 24 hour inter-office market, and are members of the FSA, authorised under the 2000 Financial Services and Markets Act.6 / 40Ambrian Commodities LimitedAustralia and New Zealand Banking Group Limited Bank of London and The Middle East plc Commerzbank AGThe Royal Bank of Scotland plc5. Associate trade（准交易会员47家）have no trading rights except as clients.6,Individual member（个人会员）7,Honorary member （荣誉会员）7 / 408 / 40Becoming a member of the LME9 / 4010 /40LME合约LME合约包括三种，分别是期货(Futures)、期权(Traded Options)和以月度平均结算价为基准的均价交易期权合约(TAPOs --traded average price options contracts)。
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道琼斯工业平均指数期货合约细则
相关指数：道琼斯工业平均指数
市场：美国芝加哥期货交易所（CBOT）
合约月份：三月、六月、九月及十二月
最低价格波幅：一个指数点
合约乘数：每指数点 US$10.00
交易时间：20：20-04：15（公开叫价）09：15-20：00（电子交易）
(香港夏令时间)(香港时间冬令时间延迟一小时)
保证金要求：基本保证金: 7，000美元维持保证金: 5，600美元
结算：现金结算。
最后结算价为US$10.0乖以道指的特别开市价。
道指的特别开市价是以道指成份股于最后结算日之开市价所计算的
最后结算日：合约月度之第三个星期五
最后交易日：最后结算日之前之一个工作日
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1楼：njmjfhl发表于：[2005-03-13 21:00:38]
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小型道琼斯工业平均指数期货合约细则
相关指数 :道琼斯工业平均指数
市场 :美国芝加哥期货交易所(CBOT)
合约月份 :三月、六月、九月及十二月
最低价格波幅: 一个指数点
合约乘数 :每指数点US$5.00
交易时间(:09:15 - 05:00（电子交易）
香港夏令时间)(香港时间冬令时间延迟一小时)
保证金要求 :基本保证金: 3，500美元维持保证金: 2，800美元
结算 :现金结算。
最后结算价为US$5.00乖以道指的特别开市价。
道指的特别开市价是以道指成份股于最后结算日之开市价所计算的
最后结算日:合约月度之第三个星期五
最后交易日 :最后结算日之前之一个工作日
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2楼：njmjfhl发表于：[2005-03-13 21:03:03]
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标准普尔500指数
在美国，另一个甚具代表性的股市指数为标准普尔500指数。
标准普尔500指数是评级机构标准普尔所编制的。
它是由500家来自不同行业的大市值公司组成。
因此，绝大部份有投资美国股市的基金经理也以标准普尔500指数作为标准，来量度大市值股份的表现。
标准普尔500指数期货合约细则
相关指数 :标准普尔500指数
市场 :美国芝加哥商品交易所(CME)
报价 :0.1指数点=每张合约US $25.0
立约单位 :US$250 X 指数
合约月份 :3月、6月、9月、12月
每月之最后交易日 :每月之第三个周四
每月之最后结算日 :每月之第三个周五
交易时间:21:30-04:15（公开叫价）04:45-21:15（电子交易）
(香港时间)(香港时间冬令时间延迟一小时)
保证金要求 :基本保证金: US$26，000 美元维持保证金: US$20，800美元回复 | 引用 | 举报
3楼：njmjfhl发表于：[2005-03-13 21:04:45]
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小型标准普尔500指数期货合约细则
相关指数 :标准普尔500指数
市场 :美国芝加哥商品交易所（CME）
报价 :0.25指数点=每张合约US$ 12.50
立约单位 :US$50 X 指数
合约月份 :3月、6月、9月、12月
每月之最后交易日: 每月之第三个周四
每月之最后结算日: 每月之第三个周五
交易时间:04:45-04:15（电子交易）
(香港时间)(香港时间冬令时间延迟一小时)
保证金要求 :基本保证金: $5，200美元维持保证金: $4，160美元
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4楼：njmjfhl发表于：[2005-03-13 21:06:13]
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纳斯特克100指数期货合约细则
相关指数 :纳斯特克100指数
市场 :美国芝加哥商品交易所（CME）
报价 :0.5指数点=每张合约US$50
立约价值 :US$100 X 指数
合约月份 :3月、6月、9月、12月
交易时间:21:30-04:15（公开叫价）04:45-21:15（电子交易）(香港时间)(香港时间冬令时间延迟一小时)
每月之最后交易日 :每月之第三个周四
每月之最后结算日 :每月之第三个周五
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5楼：njmjfhl发表于：[2005-03-13 21:07:33]
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小型纳斯特克100指数期货合约细则
相关指数 :纳斯特克100指数
市场 :美国芝加哥商品交易所（CME）
报价 :0.5指数点=每张合约US$10.0
立约价值 :US$20 X 指数
合约月份 :3月、6月、9月、12月
交易时间:4:45-4:15 （电子交易）
(香港时间)(香港时间冬令时间延迟一小时)
每月之最后交易日 :每月之第三个周四
每月之最后结算日 :每月之第三个周五
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6楼：njmjfhl发表于：[2005-03-13 21:08:44]
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英国富时100指数期货合约细则
相关指数 :英国富时100指数
市场 :伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）
报价 :0.5指数点=每张合约5英镑
立约单位 :10英镑 X 指数
合约月份 :3月、6月、9月、12月
每月之最后交易日: 合约月份第三个星期五
交易时间:15:00-00:30（电子交易）
(香港时间)(香港时间冬令时间延迟一小时)
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7楼：njmjfhl发表于：[2005-03-13 21:09:45]
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日经225指数期货合约细则
相关指数 :日经225指数
市场 :（SGX）
报价 :5数点=每张合约2500.00日元
立约单位 :500日元 X 指数
合约月份 :3月、6月、9月、12月
每月之最后交易日 :合约月份第二个星期五前一个工作日
交易时间(香港时间) :07：55-14：25公开叫价15：30-19：00电子交易
保证金要求: 基本保证金:600，000日元维持保证金:420，000日元
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8楼：njmjfhl发表于：[2005-03-13 21:10:43]
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韩国KOSPI200指数期货合约细则
相关指数 :韩国KOSPI200指数
市场 :（KSE）
报价 :0.05数点=每张合约25000元
立约单位 :500,000元 X 指数
合约月份 :3月、6月、9月、12月
每月之最后交易日 :合约月份第二个星期四
交易时间(香港时间) :08：00-14：15电子交易（08：00-13：50最后交易日）保证金要求 :基本保证金:5,800,000元维持保证金:24,000日元。