2015年银行业初级资格考试《风险管理》考点速记第七章

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2015年银行业初级资格考试风险管理考试大纲及考点重点分析2015年银行业初级资格考试《风险管理》考试大纲考试目的通过本科目考试，考查从业人员对商业银行风险管理主要策略的掌握，分析和判断监管部门、市场约束对商业银行控制风险的保障作用。

考察从业人员对商业银行所面临的八大类主要风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制9.考试内容一、风险管理内容(一)风险与风险管理的主要内容;(二)商业银行风险的主要类别：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险;(三)商业银行风险管理的主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿;(四)商业银行的风险与资本;(五)风险管理的数理基础、分析与运用;二、商业银行风险管理的基本架构(一)商业银行风险管理环境;(二)商业银行风险管理组织及其职责;(三)商业银行风险管理流程;(四)商业银行风险管理信息系统。

三、信用风险管理(一)信用风险识别的主要内容和方法;(二)信用风险计量;(三)信用风险监测与报告;(四)信用风险控制;(五)信用风险资本计量。

四、市场风险管理(一)市场风险识别的主要内容和特征;(二)市场风险计量;(三)市场风险监测与控制;(四)市场风险资本计量方法;(五)交易对手信用风险的计量和管理。

五、操作风险管理(一)操作风险的主要内容和特征;(二)操作风险评估;(三)操作风险控制;(四)操作风险监控与报告;(五)操作风险资本计量。

六、流动性风险管理(一)流动性风险识别;(二)流动性风险评估;(三)流动性风险监测与控制。

七、其他风险管理(一)国别风险管理的内容及基本做法;(二)声誉风险管理的内容及基本做法;(三)战略风险管理的内容及基本做法。

八、风险评估与资本评估(一)全面风险与资本评估程序的内容;(二)风险评估的内容、流程和最佳实践;(三)压力测试的内容和做法;(四)资本评估：资本功能与分类，资本规划的主要内容和流程(五)资本充足评估报告的基本内容九、银行监管与市场约束(一)监管机构的监督检查(二)市场约束机制。

【VIP专享】2015年银行业初级资格考试《风险管理》考点速记第一章

第一章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。

1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益与损失1.风险的三种定义(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括;(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式;(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。

2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。

商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。

解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能;风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散)、对冲(如利率和货币互换)和转移(如资产证券化)。

2.从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。

3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。

4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。

具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。

实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。

5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求。

决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。

2015年银行业初级资格考试专业实务《风险管理》重点辅导笔记

2015年银行业初级资格考试专业实务《风险管理》重点辅导笔记本人觉得自己在笔记本上整理出知识点很重要，甚至比做题都重要，因为这个考试就是考知识点，只要你把知识点记住了，考试就没问题了，当你整理好了笔记后，基本上就可以甩开厚厚的书本了，只看笔记，反复记忆。

以下就是参考别的老师的讲义整理的笔记供大家参考。

商业银行内部控制摘要：商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

是指商业银行内部的控制系统。

完善商业银行内部控制机制，不仅可以保障风险管理体系的健全，改善公司治理结构，而且还可以促进风险管理策略的有效实施，同时风险管理水平的提升也会极大提高内部控制的质量和效率。

我国商业银行公司治理的要求：①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序②明确股东、董事、监视和高级管理人员的权力、义务③建立、健全以监事会为核心的监督机制④建立完善的信息报告和信息披露制度⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制商业银行内部控制的定义和内涵：商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

是指商业银行内部的控制系统。

风险规避摘要：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。

风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。

2015银行从业资格考试《风险管理》知识点：现金流分析法

/中华会计网校会计人的网上家园 12015银行从业资格考试《风险管理》知识点：现金流分析法为帮助参加2015银行从业资格考试的学员巩固知识，提高备考效果，中华会计网校整理了2015银行从业资格考试《风险管理》知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！通过对商业银行一定时期内现金流入（资金来源）和现金流出（资金使用）的分析和预测，可以评估商业银行短期内的流动性状况。

商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示：当资金来源大于资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足。

此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本，因为过量的剩余资金完全可以转变为其他盈利资产赚取更高收益。

当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金缺乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。

根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于3%-5%，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

为合理预测商业银行在未来不同时段内的流动性需求，商业银行应当尽可能准确预测未来特定时段内（如未来7天、15天、30天）的新贷款净增值（新贷款额-到期贷款-贷款出售）、存款净流量（流入量-流出量），以及其他资产和负债的净流量，将上述各项资金净流量加总，再与期初的“剩余”或“赤字”相加，即可获得未来特定时段内的流动性头寸。

在正常市场条件下，现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况。

但如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长（如180天、360天），则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。

2015银行从业资格《风险管理》知识点：操作风险定义与特点

2015银行从业资格《风险管理》知识点：操作风险定义与特点为帮助参加2015银行从业资格考试的学员巩固知识，提高备考效果，中华会计网校整理了2015银行从业资格考试《风险管理》知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念，经历一个逐渐清晰化的过程。

最初，巴塞尔委员会将除信用风险、市场风险以外的所有风险都纳入操作风险的范畴。

英国银行家协会从操作风险产生的原因角度提出操作风险的定义，被多数银行所接受，巴塞尔委员会也以此为基础提出了新资本协议中的操作风险定义。

同时，巴塞尔委员会认识到，即使商业银行符合资本充足率的要求，也可能因为操作风险而陷入经营困境，甚至导致破产，因此其将操作风险纳入核心资本充足率测算范围，同时主张通过对操作风险进行主动识别、评估、监测、控制或缓释、报告，使风险降低到可以接受的程度。

中国银监会和银行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出的定义。

操作风险定义一览表：时间发布组织文件名称定义1998年巴塞尔委员会《操作风险管理调查报告》市场风险和信用风险以外的其他风险。

2001年英国银行业协会《操作风险管理调查报告》由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接损失或间接损失的风险。

2001年巴塞尔委员会《巴塞尔新资本协议》（征求意见稿）由于内部的程序、人员、系统不充足或运行失当以及因为外部事件的冲击等导致直接损失或间接损失的可能性的风险。

该定义包括法律风险，但排除政策性风险与声誉风险。

2003年巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险。

2004年巴塞尔委员会《巴塞尔新资本协议》由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

2015银行从业资格考试《风险管理》知识点：法律风险定义

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2015银行从业资格考试《风险管理》知识点：法律风险定义
法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议／诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

根据巴塞尔协议II，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。

从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。

（1）违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

（2）监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

例如，监管机构要求我国商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》，在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。

在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。

银行从业资格考试《风险管理》知识点风险偏好

2015银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险偏好风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

这一概念来源于风险管理实践活动，也可以翻译为“风险敞口”。

例如，风险管理能力较强的商业银行可能对风险的承受能力较大，将资产更多地投资到高风险领域（如新产品、新兴行业等），从而追求较高的收益；风险承受能力较小的商业银行，为了防止出现重大风险或损失，将资产重点投入到低风险领域（如成熟的市场、高信用等级的客户、低风险产品等），从而获取较低但稳定的收益。

风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，其设定为银行战略层面的内容，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。

如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续；也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展机遇；或者在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异，各自为政，从而使银行经营管理处于“混乱”状态。

20XX年10月，巴塞尔委员会发布了第三版《加强公司治理的原则》，针对20XX年全球金融危机中暴露的银行公司治理缺陷，进一步强调了银行要设定明确的风险偏好。

20XX年6月，银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中，明确商业银行内部充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标，同时，规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

国际金融协会最新的调研报告显示，77%的机构已在公司层面制定了风险偏好。

商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。

2015年银行业专业人员执业资格考试-风险管理

2015年银行业专业人员执业资格考试-风险管理（考场秘笈，谢绝外传）马永胜·整理第一章：风险管理①、2010年开始，我国商业银行将逐步实施《巴塞尔新资本协议》，具有较强的全面风险管理能力和水平已经成为商业银行稳健经营、健康发展的基本要求。

②、风险定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。

③、损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。

④、金融风险可能造成的损失分为：1、预期损失（一定历史时期内损失的平均值）；2、非预期损失（用统计方法计算出的对预期损失的偏离）；3、灾难性损失（超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失）。

⑤、银行一般采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务和行为的做法加以规避。

⑥、商业银行本质上是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。

⑦、《中华人民共和国商业银行法》第四条明确规定了“商业银行以安全性、流动性、收益性为经营原则，实行自主经营。

自担风险，自负盈亏，自我约束”。

⑧、风险管理与商业银行经营的关系主要体现：1、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力；2、风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；定性向定量；风险分散管理向全面风险管理。

3、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合；4、健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值；5、风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。

⑨、商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：1、资产风险管理模式阶段；2、负债风险管理模式阶段；3、资产负债风险管理模式阶段；4、全面风险管理模式阶段。

银行业初级资格考试《风险管理》常考知识点范本1份

银行业初级资格考试《风险管理》常考知识点范本1份银行业初级资格考试《风险管理》常考知识点 1银行的每项业务都是全面风险管理所覆盖的范围，而信贷业务流程涉及很多重要环节，各个业务流程应当结构清晰、职能明确，才能有利于风险管理。

1.授信权限管理商业银行内部风险管理制度必须建立在设立授信权限方面做出职责安排和相关规定，并对弹性标准做出明确的定义。

授信权限管理的原则：(1)每一交易对方均须得到一定权力层次的批准;(2)集团内所有机构进行决策应遵循一致的标准(3)每一个重要改变均须得到一定权力层次的`批准(4)风险暴露的管理均应建立在风险—收益分析基础上;(5)定期对审批人进行培训2. 贷款定价(1)贷款定价的决定要素贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。

贷款定价通常由以下因素来决定：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额①资金成本包括债务成本和股权成本;②经营成本包括日常管理成本和税收成本;③风险成本一般指预期损失。

④资本成本指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本的成本3.信贷审批授信审批或信贷决策一般应遵循下列原则：①审贷分离原则。

②统一考虑原则。

③展期重审原则。

4. 贷款转让(1)贷款转让通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，又被称为贷款出售，主要目的是为了分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。

(2)组合贷款的转让难度较大，因风险与价值评估缺乏透明度;单笔代开转让交易，但费用相对较高。

5. 贷款重组(1)贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。

(2)贷款重组的流程：成本收益分析;准备重组方案;谈判达成共识。

银行业初级资格考试风险管理备考知识点

银行业初级资格考试风险管理备考知识点银行业初级资格考试风险管理备考知识点巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。

一、信用风险定义：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，又称为违约风险。

然而，随金融市场发展和对信用风险的深入认识，当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格也会降低，导致信用风险损失，例如交易对手信用评级下降等。

对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。

信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值;而对于衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

结算风险是一种特殊的信用风险，指的是交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金而另一方发生违约的风险，例如1974年德国赫斯塔特银行破产案，该行的破产促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。

信用风险虽然是商业银行面临风险中最重要的风险种类，但其在很大程度上由个案因素决定，与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取具有明显的非系统性风险特征。

二、市场风险(1)定义：金融资产价格和商品价格波动而给商业银行表内表外头寸造成损失的风险。

(2)主要形式：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，利率风险最重要。

利率波动会直接导致其资产价值变化，影响银行的安全性、流动性和效益性。

最新 2015银行业初级资格考试重点归纳：风险管理-精品

2015银行业初级资格考试重点归纳：风险管理1.1商业银行风险管理的基本概念1.1.1风险与风险管理1.风险、损失与收益(1)风险的含义、特征未来结果的不确定性未来结果的损益性风险事故发生及风险因素变化的可能性风险发生具有一定的扩散型(2)风险与损失(3)风险与收益2.风险管理与商业银行经营(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力(2)风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主(3)风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合(4)健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值(5)提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平3.商业银行风险管理的发展(1)资产风险管理阶段(2)负债风险管理阶段(3)资产负债管理阶段(4)全面风险管理阶段新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面全新的风险管理模式、管理体系、管理范围、管理过程、管理方法1.1.2商业银行风险的基本种类1.信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险属于非系统风险包括违约风险、交易对手风险、信用迁移风险、信用时间风险、可归因于信用风险结算风险2.市场风险——由于市场价格波动而导致银行表内、外头寸遭受损失的风险狭义的指股票市场风险属于系统风险3.操作风险由人员、系统、流程和外部事件所引发内部欺诈、外部欺诈、聘用员工做法和工作场所安全性、客户、产品及业务做法、实物资产损坏、业务中断和系统失灵、交割及流程管理等7种表现形式操作风险具有非营利性，可转化性(可转化成市场和信用风险)，故不好区别4.流动性风险——无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。

2015年银行业初级资格考试法律法规与综合能力重要词条速记

2015年银行业初级资格考试法律法规与综合能力重要词条速记保理贸易中以托收、赊账方式结算货款时，出口方为了规避收款风险而采用的一种请求第三者(保理商)承担风险的做法福费廷银行(或包买人)对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索权的贴现(即买断)。

国债国家为筹措资金而向投资者出具的书面借款凭证，承诺在一定的时期内按约定条件，按期支付利息和到期归还本金。

中央银行票据中国人民银行面向全国银行间债券市场成员发行的、期限一般在三年以内的中短期债券。

金融债券依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定换本付息的有价证券。

远期交易双方约定在未来某个特定时间以约定价格买卖定数量的资产，包括利率远期合约和远期外汇合约。

期货由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

互换交易双方基于自己的比较利益，对各自的现金流量进行交换，一般分为利率互换和货币互换。

期权期权的买方支付给卖方一笔利金，获得一种权利，可于期权的存续期内或到期日当天，以执行价格与期权卖方进行约定数量的特定标的的交易。

汇票出票人签发的，委托付款人在见票时或在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

本票是银行签发的，承诺在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。

支票出票人签发的，委托出票人支票账户所在的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

托收委托人(收款人)向其账户所在银行(托收行)提交凭以收取款项的金融票据或商业票据，要求托收行通过其联行或代理行向付款人收取款项。

信用卡由商业银行或非银行发卡机构向其客户提供具有消费信用、转账结算、存取现金等功能的信用支付工具。

网上银行银行通过互联网及其相关技术向客户提供的金融服务。

电话银行银行通过电话自动语音及人工服务应答方式为客户提供的银行服务。

手机银行银行利用移动网络和移动技术，通过移动网络为客户提供的金融服务。

银行从业资格考试《风险管理》知识点：内部模型法

2015年银行从业资格考试《风险管理》知识点：内部模型法1.内部模型法定义市场风险内部模型法是指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程，包括市场风险组织治理架构、政策流程、计量方法、IT系统与数据等。

市场风险内部模型是指根据市场风险内部模型法监管框架要求，基于一系列输入要素（包括市场数据、交易数据、参数设置和假设前提），用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。

2.实施要素（1）风险因素识别与构建在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。

对于各类风险因素的识别和计量，最终将通过每一个具体的风险因素的设计，在风险计量系统中予以反映。

①利率风险为全面反映利率风险，商业银行内部模型应涵盖每一种计价币种的利率风险因素，能够反映主要的利差风险，采用业务普遍接受的方法构建收益率曲线，且每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素。

从风险识别和风险因素构建角度，利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失，其中利率曲线变动可进一步划分为一般风险和特定风险。

②汇率风险监管要求商业银行内部模型应包含与所持有的每一种风险暴露较大的外币（包括黄金）与本币汇率相对应的风险因素。

汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素。

其中汇率风险因素包括各币种对的即期汇率，以及远期汇率；汇率相关波动率风险因素，主要是指外汇期权产品的隐含波动率，每个货币对又区分价值状况和到期期限两个维度。

③股票风险商业银行的内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素。

监管鼓励商业银行在内部模型中使用市场的不同行业所对应的风险因素，如制造业、周期性及非周期性行业等；最审慎的做法是对每只股票的波动性都设立风险因素。

银行初级《风险管理》高频考点

银行初级职业资格《风险管理》高频考点第一章风险管理基础第一节商业银行风险考点1：风险、收益与损失★风险与损失：损失（事后概念）、风险（事前概念）；风险等同于损失的危害；分类与应对——预期损失（提取损失准备金、冲减利润）、非预期损失（资本金）、灾难性损失（保险，对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，应采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避）。

考点2：商业银行风险的主要类别★★★信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。

其中重点是各种风险的内涵及特征，难点是各种风险的对比识别。

（1）非系统性风险：信用风险；（2）系统性风险：市场风险，集团法人客户信用风险特征五个中就有一个，贷款组合；（3）多维风险：流动性风险、声誉风险、战略风险。

考点3：系统性金融风险★★★特征：一是复杂性。

二是突发性。

三是交叉传染性快。

四是负外部性强。

负的外部性以及对整个实体经济的巨大溢出效应是系统性金融风险的最重要的特征。

第二节商业银行风险管理考点4：商业银行风险管理的模式——四个★（一）资产风险管理模式（20世纪60年代前）哈里•马柯维茨的不确定条件下的投资组合理论——现代风险管理的重要基石。

（二）负债风险管理模式威廉•夏普的资本资产定价模型（CAPM）——现代风险管理的重要理论基础。

（三）资产负债风险管理模式欧式期权定价模型——为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

（四）全面风险管理模式全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

考点5：商业银行风险管理的主要策略★（一）风险分散（二）风险对冲（三）风险转移（四）风险规避（五）风险补偿考点6：商业银行风险管理的作用★1.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值2.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力3.风险管理可以改变商业银行的经营模式4.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据5.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平；二是商业银行的风险管理水平。

银行业初级资格考试：风险管理必看考点

银行业初级资格考试：风险管理必看考点1、问答题有限风险的定义是什么？正确答案：只有少量的风险转移给了保险公司。

2、问答题风险管理是指什么？正确答案：是指经济单位透过对风险的认识、衡量和分析，设计或选择减少或避免损失（江南博哥）的处理方案，以最小的成本达到最大安全保障的有组织有计划的活动。

3、名词解释风险分析调查表正确答案：由保险公司的专业人员及有关学会就企业可能遭受的风险进行详尽的调查与分析后做成的报告书。

包含所有的纯粹风险。

4、问答题现金需求是指什么？正确答案：指家庭基于现金支出所需的一笔总金额，主要包括善后基金、抵押贷款基金、应急基金、教育基金等。

5、问答题产品责任是指什么？正确答案：是产品的制造者或销售者因所制造或销售的产品具有某种瑕疵或缺陷给消费者或第三人造成损害而引起的赔偿责任。

6、问答题市场价格法是指什么？正确答案：以现实市场上同类资产的现行市场价格为基础，据以确定资产价值的一种资产评估方法。

7、问答题风险估测是指什么？正确答案：是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方法对某一个（或某几个）特定风险的事故发生概率（或频数）和风险事故发生后可能造成损失的严重程度作一定量分析。

8、问答题风险转移的定义是什么？正确答案：某企业遭受损失后，由其他机构承担损失的财务后果或支付赔偿金。

9、名词解释损失概率正确答案：是指损失发生的可能性。

10、问答题一定时期总损失是指什么？正确答案：是指在已知该时期内损失次数概率分布和每次损失金额概率分布的基础上所求的损失总额。

11、名词解释责任风险正确答案：指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应付的经济赔偿责任风险。

12、问答题保险连接型证券的定义是什么？正确答案：通过发行基于保险风险的证券，用资本市场上的投资者代替传统风险承担者如再保险公司，将保险风险转移到资本市场。

13、问答题损失频率是指什么？正确答案：是指一定时期内某种风险事故发生的次数。

银行业初级资格考试《风险管理》第七章讲义

银行业初级资格考试《风险管理》第七章讲义第七章流动性风险管理考点7.1 国别风险的概念(P312-P313)国别风险是指可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

主要包括(7 类)：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、简介国别风险。

其中转移风险是最主要的类型之一。

考点7.2 国别风险管理的基本做法(P313-P316)1.董事会(最终责任)和高级管理层的有效监控;董事会职责包括：(1)定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额;(2)确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险;(3)情敌审阅国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高管对国别风险管理的履职情况;(4)确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责;高级管理层职责包括：(1)制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程;(2)及时了解国别风险水平及管理状况;(3)明确界定各部门的国别风险管理职责，督促各部门切实履行职责，确保国别风险管理体系正常运行;(4)确保具备适当的组织结构、管理信息系统以及足够的资源来有效地识别、计量、检测和控制各项业务所承担的国别风险。

2.建立清晰的国别风险管理政策流程;(1)国别风险识别、计量和控制程序;国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级。

(2)限额管理、监测和报告;重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少季度向董事会报告。

考点7.3 声誉风险的概念(P317-P318)商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，但同时也意味看商业银行可能面临的风险因素也越多。

声誉风险管理中应强调的内容包括：1.明确商业银行的战略愿景和价值理念;2.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;3.建立强大的、动态的风险管理体系，有能力提供风险事件的早期预警;4.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;5.深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;【其他详见教材P318】考点7.4 声誉风险管理的基本做法(P319-P323)1.明确董事会和高级管理层的责任;董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。