计量经济学判断题
《计量经济学》题库及答案
《计量经济学》题库及答案计量经济学题库Ch1一、单项选择题1．计量经济学是一门（B）学科。
A.数学;B.经济;C.统计;D.测量2．狭义计量经济模型是指（C）。
A.投入产出模型;B.数学规划模型;C.包含随机误差项的经济数学模型;D.模糊数学模型3.在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据;B.横截面数据;C．计算机随机生成的数据;D.虚拟变量数据4．经济计量分析的工作程序（B）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据;B.时间序列数据;C.修匀数据;D.原始数据6．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）准则。
A.经济计量准则;B.经济理论准则;C.统计准则;D.统计准则和经济理论准则7．对下列模型进行经济意义检验，通常情况下哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。
A.C i（消费）=500+0.8 I i（收入）B.Q i（商品需求）=10+0.8I i（收入）+0.9P i（价格）C.Q i（商品供给）=20+0.7P i（价格）D.Y i（产出量）=0.6K i0.5（资本）L i0.5（劳动）8.用模型描述现实经济系统的原则是（B）A.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况D.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量二、多项选择题1．样本数据的质量问题可以概括为（ABCD）几个方面。
A.完整性;B.准确性;C.可比性;D.一致性2．经济计量模型的应用方向是（ABCD）。
A.用于经济预测;B.用于经济政策评价;C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论;E.仅用于经济预测、经济结构分析三、简答题1．在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量？①选择主因，而且是独立影响被解释变量的变量，将次要原因归入随机扰动项。
陈强计量经济学课后习题答案
陈强计量经济学课后习题答案1.计量经济学的研究对象是经济现象，其研究目的是基于对经济变量之间的数量关系的分析，揭示经济规律。
[判断题] *对(正确答案)错2.对经济现象进行观测、记录，得到的数据资料是计量经济学研究的基础。
[判断题] *对(正确答案)错3.数学方法和计算技术是计量经济研究的手段和工具。
[判断题] *对(正确答案)错4.计量经济学的基本方法只有现代计量经济分析方法。
[判断题] *对错(正确答案)5.“计量经济学”一词，是挪威经济学家弗瑞希在1926年仿照“生物计量学”一词提出的。
[判断题] *对(正确答案)错6.对随机事件A发生的可能性大小的度量值称为概率，其取值介于0到1之间，通常记为P(A)。
[判断题] *对(正确答案)错7.概率的定义主要包括古典概率、统计概率和主观概率3种。
[判断题] *对(正确答案)错8.古典概率和统计概率的定义尽管很不大相同，但它们都属于主观概率。
[判断题] *对错(正确答案)9.正态分布是最重要、最常用的一种连续型随机变量分布，它在统计和计量经济学中占有特别重要的地位。
[判断题] *对(正确答案)错10.正态分布的概率密度所对应的图形简称非正态曲线。
[判断题] *对错(正确答案)11.数学期望又称均值。
[判断题] *对(正确答案)错12.对于二维离散型随机变量(X，Y)，在X取某一个定值的条件下求Y的数学期望，称此期望为给定X条件下的Y的条件数学期望或条件期望，记作E(Y｜x)。
[判断题] *对(正确答案)错13.随机变量X的方差表达了X的取值与其数学期望的偏离程度，是衡量X取值分散程度的一个尺度。
[判断题] *对(正确答案)错14.偏度是对随机变量分布对称性的度量。
[判断题] *对错(正确答案)15.峰度是度量随机变量分布中间部分的陡峭程度及两端尾部的厚重程度，也可以简单当作分布平坦性的度量。
[判断题] *对(正确答案)错16.总体是所要认识的研究对象的一部分。
计量经济学判断题
1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
错误在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。
总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。
2、当异方差出现时，常用的t和F检验失效；正确由于异方差类，似于t比值的统计量所遵从的分布未知；即使遵从t-分布，由于方差不在具有最小性。
这时往往会夸大t-检验，使得t检验失效；由于F-分布为两个独立的变量之比，故依然存在类似于t-分布中的问题。
3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。
错误产生多重共线性的主要原因是：经济本变量大多存在共同变化趋势；模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当；……。
4、如果经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将有偏的。
错误即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。
因为，该表达式成立与否与正态性无关。
5、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。
错误间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计，其估计量为无偏估计；而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程。
两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。
1、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误差。
错误。
有可能高估也有可能低估；如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：2、即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。
正确。
，该表达式成立与否与正态性无关。
3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
正确。
要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。
计量经济学习题以及全部答案
自相关。（ ） 9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（ ）
两组，分别作回归，得到两个残差平方和 ESS1 =0.360、 ESS2 =0.466，写出检验步骤（ =0.05）。
F 分布百分位表（ =0.05）
分子自由度
f2
f1 10
11
12
13
分 9 3.14 3.10 3.07 3.01
母 10 2.98 2.94 2.91 2.85
自 11 2.85 2.82 2.79 2.72
由 12 2.75 2.72 2.69 2.62
度 13 2.67 2.63 2.60 2.53
3．有人用广东省 1978—2005 年的财政收入（ AV ）作为因变量，
用三次产业增加值作
为自变量，进行了三元线性回归。第一产业增加值——VAD1 ，第二产业增加值——
VAD2 ，第三产业增加值——VAD3 ，结果为：
机误差项 ui 的方差估计量为（ ）。
A．33.33
B．40 C．38.09
D．36.36
6．设 k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项）， n 为样本容量， ESS 为残差平方和， RSS 为回归平
方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为（ ）。
A． F = RSS TSS
B．
验，则 1 显著异于零的条件是对应 t 统计量的取值大于（ ）
计量经济学习题及答案
计量经济学习题及答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ ）A ．使∑=-n t tt Y Y 1)ˆ(达到最小值 B.使∑=-nt t t Y Y 1达到最小值 C. 使∑=-nt t tY Y12)(达到最小值 D.使∑=-nt tt Y Y 12)ˆ(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆln 2.00.75ln i iY X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ）A. B. % C. 2 D. %3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
则对总体回归模型进行显着性检验的F 统计量与可决系数2R 之间的关系为( )A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --=6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。
则 RSS 的自由度为（ ）9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑te，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为（ ） 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ）A.0)E(u i =B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2i N σ2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα，下列各式成立的有（ ） A.0=∑ieB. 01=∑ii Xe C. 02=∑iiXeD.=∑ii Ye E.21=∑i iX X4、能够检验多重共线性的方法有（ ）A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法 检验法 E.辅助回归法 计算题1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1X ，亿元）与净出口（2X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：=2R = F=582 n=13问题如下：①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②估计修正可决系数2R ，并对2R 作解释；（3分）③在5%的显着性水平上，分别检验参数的显着性；在5%显着性水平上，检验模型的整体显着性。
计量经济学题型及答案
一、判断题（每空1分，共10分，请在各小题的括号内标明，正确打√，错误打х）1．可决系数2TSS R ESS=。
（ X ）2．给定显著性水平及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受原假设。
( X )3．为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则引入m-1个虚拟变量。
( √ ) 4．杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。
（ X ） 5．拟合优度R 2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。
（ √ ）6．在实际中,一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。
（ X ) 7．简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
（ X ） 8. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计； （ √ ） 9. 在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析中。
（ X ）10．整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中每一个单独的变量均是统计显著。
（X ）二、填空题（每题1分，共5分）1、相关系数的取值范围是 [-1，1] 。
2、在古典假定条件成立的情况下，多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有一致性、无偏性和 有效性 等优良性质。
3、取值为0和1的人工变量称为 虚拟变量 。
4、 自相关 又称为序列相关，是指总体回归模型的随机误差项i u 之间存在相关关系。
5、计量经济模型的检验包括经济意义检验、统计推断检验、 计量经济学检验 、模型预测检验。
三、单项选择题（每题2分，共30分）1.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆln 1.20.81ln i iY X =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加 ( C ) A 、1.2% B 、81% C 、0.81% D 、8.1%2、已知模型的DW 统计量值为3， 1.21,L d = 1.55U d =，判断该模型的自相关情况（ C ） A 、不相关 B 、存在一阶正相关 C 、存在一阶负相关 D 、不能确定3、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验 （ A ） A 、异方差性 B 、多重共线性 C 、自相关性 D 、设定误差4 、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
经济与管理学院《计量经济学》试卷及参考答案
经济与管理学院考试试卷及参考答案考试科目: 计量经济学本期末试卷满分为80分，占课程总成绩的80%；平时成绩占课程总成绩的 20%。
一、判断题（1-6每小题1分，7-8每小题2分，共10分）1. 当异方差出现时，常用的t和F检验失效。
（）2. 当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。
（）3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。
（）4. 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。
（）t5. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。
（）6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。
（）7. 如果一个方程不可识别，则可以用2SLS对这个方程进行估计。
（）8. 对于变量之间是线性的模型而言，斜率系数是一个常数，弹性系数是一个变量；对于双对数模型，弹性系数是一个常数，斜率系数是一个变量。
（）二、简答题（每小题6分，共36分）1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？2.说明显著性检验的意义和过程。
3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？4.联立方程模型有几种估计方法？并简述它们的特点。
5.为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小?在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?t F6.在多元线性回归分析中，检验与检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?三、论述题（每小题14分，共28分）1. 假设已经得到关系式的最小二乘估计，试回答：(1)假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样?（7分）(2)假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样? （7分）2. 多元线性单方程计量经济学模型i=1,2,….n（1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型。
计量经济学判断题
1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。
（对）2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。
（错）3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。
（对）4. 通过作解释变量对时间的散点图解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。
（错）5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（）错6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。
（错）7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定一定不是最优线性无偏估计量。
（错）8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。
（对）9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。
（错）做残差的当期值与其滞后期的值的散点图来判断是否存在自相关10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。
（错）只影响有效性1. 以均值为中心的对称分布。
（√）2. 当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。
√（）5. 在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性（√）6. 虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量（√)8. 存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。
√（）10．戈雷瑟检验戈雷瑟检验是用来检验异方差的（√ )1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错，参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2. 假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。
错，是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。
如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
期末试题4及答案-计量经济学
期末试题4及答案-计量经济学计量经济学题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 总分题分 10 20 24 25 21 100 得分评阅人一、判断题（每小题2分，共10分）1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。
（ ）2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。
（）3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。
（ ）4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。
（）5. 在模型012ttttY B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的估计值也将减半，t值也将减半。
（）二、选择题（每小题2分，共20分）1、单一方程计量经济模型必然包括（）。
A．行为方程B．技术方程C．制度方程D．定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）。
A．原始数据B．时点数据C．时间序列数据D．截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。
A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量6、半对数模型μββ+Y ln=X+0中，参数1β的含义是1（ ）。
A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ）A ．tttu X Y ++=1ββ B ．ittX Y E Y μ+=)/(C ．t t X Y 10ˆˆˆββ+=D ．()tt t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=）8、设OLS 法得到的样本回归直线为ii i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( )。
计量经济学试题答案
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（ F ）9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（ F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（ F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
经济计量学习题
经济计量学1一、判断题（每小题2分，10分）1. 给定显著性水平α及自由度，若计算得到的t 值超过t 的临界值，我们将拒绝零假设。
（）2. 异方差情况下，通常的OLS 估计一定高估了估计量的标准差。
（）3. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势。
（）4. 在杜宾——瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为同方差。
（）5. 如果一个方程不可识别，则可以用2OLS 对这个方程进行估计。
（）二、选择题（每小题2分，共20分）1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）A ．虚拟变量B ．控制变量C ．政策变量D ．滞后变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( )A ．内生变量B ．外生变量C ．虚拟变量D ．前定变量3、半对数模型μαα++=X Y 10ln 中，参数1α的含义是（ ）A ． X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率B ．Y 关于X 的弹性C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的边际变化4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）A ．)1()(--k RSS k n ESS B ．)()1(k n RSS k ESS --C ．)1()1()(22---k R k n R D ．)(k n RSS ESS - 5、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X ( )A ．一定不在回归直线上B ．一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上D ．在回归直线上方6、用模型描述现实经济系统的原则是( )A ．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B ．以理论分析作先导，模型规模大小要适度C ．模型规模越大越好；这样更切合实际情况D ．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）A ．0.2%B ．0.75%C ．2%D ．7.5%8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
期末试题3及答案_计量经济学
计量经济学一、判断题（每小题2分，共20分）1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。
( )2.OLS方法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。
（）3.D-W值在0和4之间，数值越小说明正相关的程度越大，数值越大说明负相关的程度越大。
（）4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）5.当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）6. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计。
（）7.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。
（）8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。
（）必须等于1。
（）9.消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数R值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比10.双对数模型的2较。
（）二、简答题（每小题6分，共24分）R说明了什么？在简单线性回归中它与斜率系数的t检验的关系是什么？1.可决系数22.什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？3.什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？4.假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？三、（20分）为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？四、（16分）假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数，并获得下列结果：(3.1) (18.7)(1)利用值检验假设(取显著水平为5%)。
(2)确定参数估计量的标准差。
(3)构造的95%的置信区间，这个区间包括0吗?五、（20分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。
⑴轻工业增加值⑵衣着类商品价格指数⑶农业生产资料进口额计量经济学一、判断题（每小题2分，共20分）1.×2.×3.√4.×5.√6.√7.√8.×9.√ 10.×二、简答题（每小题6分，共24分） 1.答：可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y 的总变差中由模型作出了解释的部分占得比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。
《计量经济学》期末复习题库及答案
一、单选题1、总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据正确答案：B2、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？A、模型预测检验B、统计推断检验C、计量经济学检验D、经济意义检验正确答案：D3、用模型描述现实经济系统的原则是A、模型规模越大越好，这样更切合实际情况B、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂C、以理论分析作先导，模型规模大小要适度D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量正确答案：C4、经济计量模型是指A、包含随机方程的经济数学模型B、投入产出模型C、模糊数学模型D、数学规划模型正确答案：A5、计量经济学成为一门独立学科的标志是A、1926年计量经济学（Econometrics）一词构造出来B、1930年世界计量经济学会成立C、1933年《计量经济学》会刊出版D、1969年诺贝尔经济学奖设立正确答案：B6、同一时间某个指标在不同空间的观测数据，称为（）。
A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据正确答案：D7、对没有观测数据的变量人为赋值所给出的数据是（）。
A、截面数据B、时间序列数据C、虚拟变量数据D、面板数据正确答案：C8、下列数据类型不属于面板数据的是（）。
A、100户家庭过去10年的收入、消费、储蓄、就业、医疗等方面的数据B、我国内地31个省级行政区域过去30年地区生产总值、价格的数据C、我国过去30年GDP、价格、就业的数据D、100个国家过去10年的基尼系数正确答案：C9、在计量经济学中，下面不是线性回归模型的是A、Y=β1+β2lnX+uB、Y=β1+β2X+β3Z+uC、Y=β1+Xβ2+uD、Y=β1+β2X+u正确答案：C10、当一个变量取一定值时,与之相对应的另一个变量的值虽然不确定,但却按照某种规律在一定范围内变化,这两个变量间存在A、相关关系B、确定性的函数关系C、因果关系D、没有关系正确答案：A11、下列关于回归分析描述不正确的是A、回归分析中对变量的处理是对称的。
计量经济学习题填空题选择题判断题及答案
)
A．设计模型 B．搜集样本数据
C．估计参数 D．检验模型 E．应用模型
5
答案:ABCDE
36．经济结构分析主要包括(
)
A．弹性分析
B．乘数分析
C．比较静态分析 D．方差分析
答案:ABC
E．动态分析
四、判断正误
37．计量经济学是一门应用数学学科（ ） 答案: 错误 38．理论模型的设计主要包括选择变量、确定变量之间的数学形式、拟定模型中待估计 参数的数值范围（ ） 答案:正确 39．人口普查数据属于时间序列数据（ ） 答案: 错误 40．在建立计量经济模型中，进行统计推断检验的目的在于检验模型的计量经济学性质 （） 答案: 错误 41．乘数是指某一变量的相对变化引起另一变量相对变化的度量（ ） 答案: 错误 42．经济预测是利用计量经济模型对各种可供选择的经济政策方案的实施后果进行模拟 测算，从中选择较好的政策方案（ ） 答案: 错误
D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
答案:B
12．相关系数 r 的取值范围是( )
A．r≤-1 B. r ≥ 1 C．0≤r≤1 D. -1≤r≤1
答案:D
13．表示变量 x 与 y 之间的真实线性关系的是( )
A． yˆi = βˆ0 + βˆ1xi
B. E( yi ) = βˆ0 + βˆ1xi
M = β0 + β1Y + β2r + μ，， βˆ1 和 βˆ 2 分别为 β1 和 β2 的估计值，根据经济理论，有( )
A． βˆ1 应为正值， βˆ 2 应为负值
B． βˆ1 应为正值， βˆ 2 应为正值
C． βˆ1 应为负值， βˆ 2 应为负值
《计量经济学》-谢识予-分章练习题
《计量经济学》-谢识予-分章练习题计量经济学分章练习题第一章习题一、判断题1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。
（×）2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。
（√）3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学奖。
（√）4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。
（√）5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。
（√）二、名词解释1．计量经济学，经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。
2．计量经济学模型，是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假设，是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。
3．计量经济检验，由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。
通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。
4．截面数据，指在同一个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。
5．面板数据，是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测数据构成的数据。
三、单项选择题1.把反映某一单位特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ C ）A．原始数据 B．时间序列数据C．截面数据 D．面板数据3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ D ）A．原始数据 B．时间序列数据C ．截面数据D ．面板数据4. 对计量经济模型进行的结构分析不包括（ D ）A ．乘数分析B ．弹性分析C ．比较静态分析D ．随机分析5. 一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是（ B ）A ．因果关系B ．相关关系C ．恒等关系D ．不相关关系6. 中国的居民消费和GDP 是（ C ）A ．因果关系B ．相关关系C ．相互影响关系D ．不相关关系7. 下列（ B ）是计量经济模型A ．01i Y X ββ=+B ．01i i Y X ββμ=++C ．投入产出模型D ．其他8. 投资是（ A ）经济变量A ．流量B ．存量C ．派生D ．虚拟变量9. 资本是（ B ）经济变量A ．流量B ．存量C ．派生D ．虚拟变量10. 对定性因素进行数量化处理，需要定义和引进（ C ）A ．宏观经济变量B ．微观经济变量C ．虚拟变量D ．派生变量四、计算分析题1.“计量经济模型就是数学”这种说法正确吗，为什么?计量经济学模型不是数学式子，相比数学式子多了一个随机误差项，是随机性的函数关系。
计量经济学判断题
1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。
（ 对 ）2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。
（ 错 ）3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。
（ 对 ）4. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。
（ 错 ）5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（ 错 ）6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。
（ 错 ）7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。
（ 错 ）8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。
（ 对 ）9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。
（ 错 ）做残差的当期值与其滞后期的值的散点图来判断是否存在自相关10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。
（ 错 ）只影响有效性1. 正态分布是以均值为中心的对称分布。
（ √ ）2. 当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。
（ √ ）5. 在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。
（ √ ）6. 虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。
（ √ ）8. 存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。
（ √ ）10．戈雷瑟检验是用来检验异方差的（ √ ）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错，参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。
错，是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。
如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
(完整word版)计量经济学辨析题
1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错。
参数经过估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验和模型预测检验。
2、计量经济学研究经济生活中精确的函数关系。
错。
计量经济学所研究的经济现象并不都呈现为精确的函数关系，计量经济模型中包含了随机误差项，这样，模型中的一些变量和参数的估计量都成为随机变量，变量之间的关系也具有随机性。
3、计量经济模型一定要与已有的经济理论一致。
错。
计量经济模型通常要和已有的经济理论相符。
但是，如果经过反复研究，证明计量经济模型和估计的参数完全正确，而是经济理论本身不完备，则应对已有的经济理论重新审视，提出修正经济理论的建议。
4、建立计量经济模型成功的三要素是理论、方法和数据。
对。
正确的理论是建立模型的关键，而只有用合适的方法建立模型，用与事实较接近的数据对模型进行分析，才能验证理论的正确性，才能对经济现象进行预测。
这三个方面缺一不可。
5． 即使经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量仍然是无偏的。
正确。
∑=+=222)()ˆ(βββi i u K E E ，该表达式成立与否与正态性无关。
6、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。
错。
随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确定的值。
在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计)(ˆ:222k n e i -=∑σσ：。
其中n 为样本数，k 为待估参数的个数。
2ˆσ是2σ线性无偏估计，为一个随机变量。
7、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。
错。
它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差项表示样本模型的误差；另外，残差=随机误差项+参数估计误差。
8、多元线性回归模型是指对于变量而言是线性的。
错误。
多元线性回归模型是指对于各个回归参数而言是线性的。
计量经济学期末考试试卷集 含答案
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (1)计量经济学试题一答案 (4)计量经济学试题二 (9)计量经济学试题二答案 (11)计量经济学试题三 (15)计量经济学试题三答案 (18)计量经济学试题四 (22)计量经济学试题四答案 (25)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分）2．系数是否显着，给出理由。
（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
（5分）2．对模型进行识别。
（4分）3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
（6分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
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1、总离差平方与可分解为回归平方与与残差平方与。
( 对)2、ﻩ整个多元回归模型在统计上就是显著得意味着模型中任何一个单独得解释变量均就是统计显著得。
（错）3、多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。
（对）4、通过作解释变量对时间得散点图可大致判断就是否存在自相关。
（错 )5、在计量回归中，如果估计量得方差有偏，则可推断模型应该存在异方差( 错)6、存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。
( 错)7、当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不就是最优线性无偏估计量。
（错)8、判定系数检验中，回归平方与占得比重越大，判定系数也越大。
（对)9、可以作残差对某个解释变量得散点图来大致判断就是否存在自相关。
（错 )做残差得当期值与其滞后期得值得散点图来判断就是否存在自相关1０、遗漏变量会导致计量估计结果有偏.( 错 )只影响有效性1、ﻩ正态分布就是以均值为中心得对称分布。
（√）2、当经典假设满足时,普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。
（√）５、ﻩ在对数线性模型中，解释变量得系数表示被解释变量对解释变量得弹性。
( √）6、虚拟变量用来表示某些具有若干属性得变量。
( √ )8、存在异方差时,可以用加权最小二乘法来进行补救。
（√）10．戈雷瑟检验就是用来检验异方差得（√)1、在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际得计量经济分析。
错,参数一经估计,建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验,包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2、假定个人服装支出同收入水平与性别有关,由于性别就是具有两种属性（男、女）得定性因素，因此,用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出得影响时，需要引入两个虚拟变量。
错,就是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中就是否有截距项.如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
３、双变量模型中，对样本回归函数整体得显著性检验与斜率系数得显著性检验就是一致得。
正确,一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数得T检验等价于对方程得整体性检验。
4、随机扰动项得方差与随机扰动项方差得无偏估计没有区别。
错,随机扰动项得方差反映总体得波动情况,对一个特定得总体而言,就是一个确定得值。
在最小二乘估计中,由于总体方差在大多数情况下并不知道,所以用样本数据去估计：。
其中n为样本数,k为待估参数得个数。
就是线性无偏估计，为一个随机变量。
5、经典线性回归模型(CＬRM）中得干扰项不服从正态分布得,OLS估计量将有偏得。
错,,即使经典线性回归模型(ＣLRM）中得干扰项不服从正态分布得,OLＳ估计量仍然就是无偏得.因为,该表达式成立与否与正态性无关。
1、在简单线性回归中可决系数与斜率系数得t检验得没有关系.错误,在简单线性回归中,由于解释变量只有一个，当t检验显示解释变量得影响显著时,必然会有该回归模型得可决系数大，拟合优度高。
2、异方差性、自相关性都就是随机误差现象,但两者就是有区别得。
正确,异方差得出现总就是与模型中某个解释变量得变化有关。
自相关性就是各回归模型得随机误差项之间具有相关关系。
3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量得个数与模型有无截距项无关。
错误，模型有截距项时,如果被考察得定性因素有m个相互排斥属性,则模型中引入ｍ－1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；模型无截距项时,若被考察得定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m个虚拟变量,这时不会出现多重共线性.4、满足阶条件得方程一定可以识别。
错误，阶条件只就是一个必要条件，即满足阶条件得得方程也可能就是不可识别得.5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型得最终形式就是不同得。
错误,库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型得最终形式就是相同得，其最终形式都就是一阶自回归模型。
2、多重共线性问题就是随机扰动项违背古典假定引起得。
错误，应该就是解释变量之间高度相关引起得、3、在模型得回归分析结果报告中,有，,则表明解释变量 对得影响就是显著得.错误，解释变量与对得联合影响就是显著得4、结构型模型中得每一个方程都称为结构式方程，结构方程中,解释变量只可以就是前定变量、错误，结构方程中，解释变量可以就是前定变量,也可以就是内生变量。
１、在实际中,一元回归没什么用，因为因变量得行为不可能仅由一个解释变量来解释。
错，在实际中,一元回归就是很多经济现象得近似,能够较好得反映回归得核心思想,就是很有得.3、在异方差性得情况下，常用得ＯLS 法必定高估了估计量得标准误.错，有可能高估也有可能低估。
22ˆ171.44120.9672(7.4809)(119.8711)0.99400.53160.9940t tPCE PDI t R DW R =-+=-===5、设估计模型为由于，表明模型有很好的拟合优度，则模型不存在伪（虚假）回归。
错,存在虚假回归可能,因为判定系数高于DW 值。
（1） 随机误差项u i 与残差项ｅi 就是一回事.（错）（2） 总体回归函数给出了对应于每一个自变量得因变量得值。
（错）（3） 线性回归模型意味着因变量就是自变量得线性函数。
（错）(4） 在线性回归模型中，解释变量就是原因,被解释变量就是结果。
(对)1、 虚拟变量得取值只能取0或１ （对)2、 通过引入虚拟变量,可以对模型得参数变化进行检验 （对)1、简单线性回归模型与多元线性回归模型得基本假定就是相同得。
错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外,还对解释变量之间提出无多重共线性得假定。
2、在模型中引入解释变量得多个滞后项容易产生多重共线性。
对在分布滞后模型里多引进解释变量得滞后项，由于变量得经济意义一样，只就是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。
3、DW 检验中得DW 值在 0 到 4 之间,数值越小说明模型随机误差项得自相关度越小,数值越大说明模型随机误差项得自相关度越大。
错DW 值在 ０ 到 4 之间， DW 落在最左边 0 〈 DW 〈 ｄ L )最右边( 4 − ｄ L ＜ ＤW ＜ ４ ）时，分别为正自相关、负自相关；中间（ ｄU 〈 DW ＜ 4 − d Ｕ ）为不存在自相关区域;其次为两个不能判定区域。
３、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量得个数与样本容量大小有关.错，引入虚拟变量得个数样本容量大小无关,与变量属性，模型有无截距项有关。
5、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有得变量, 则这个方程不可识别.正确没有唯一得统计形式３、在异方差性得情况下,若采用 Eｖiewｓ软件中常用得 OLS 法,必定高估了估计量得标准误。
错，有可能高估也有可能低估。
4、拟合优度检验与 F 检验就是没有区别得.错5、联立方程组模型根本不能直接用ＯLＳ方法估计参数。
错递归方程可以用 OLS 方法估计参数，而其它得联立方程组模型不能直接用 OＬS 方法估计参数。
1、在对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出古典假定。
错误在古典假定条件下,ＯLS 估计得到得参数估计量就是该参数得最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性)。
总之，提出古典假定就是为了使所作出得估计量具有较好得统计性质与方便地进行统计推断。
2、当异方差出现时,常用得 t 与 F 检验失效;正确由于异方差类似于 t 比值得统计量所遵从得分布未知；即使遵从t-分布，由于方差不在具有最小性.这时往往会夸大 t—检验,使得 t 检验失效；由于F—分布为两个独立得χ２变量之比，故依然存在类似于ｔ－分布中得问题.3、解释变量与随机误差项相关,就是产生多重共线性得主要原因。
错误产生多重共线性得主要原因就是：经济本变量大多存在共同变化趋势；模型中大量采用滞后变量；认识上得局限使得选择变量不当5、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到得估计量都就是无偏估计。
错误间接最小二乘法适用于恰好识别方程得估计,其估计量为无偏估计；而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程.两阶段最小二乘法得到得估计量为有偏、一致估计.5、秩条件就是充要条件，因此，单独利用秩条件就可以完成联立方程识别状态得确定。
错误。
虽然秩条件就是充要条件,但其前提就是，只有在通过了阶条件得条件下。
在对联立方程进行识别时，还应该结合阶条件判断就是过度识别，还就是恰好识别。
１、半对数模型 Y = β 0 + β 1 ln X + μ中,参数β 1 得含义就是X 得绝对量变化,引起Ｙ得绝对量变化.错误半对数模型得参数β1得含义就是当 X 得相对变化时,绝对量发生变化，引起因变量Ｙ得平均值绝对量得变动。
2、对已经估计出参数得模型不需要进行检验。
错误有必要进行检验.我们所建立得模型,所用得方法，所用得统计数据，还可能违反计量经济得基本假定，这就是也会导致错误得结论.4、在有 M 个方程得完备联立方程组中，当识别得阶条件为 H −Ｎi（Ｈ为联立方程组中内生变量与前定变量得总数, i 为第 i 个方程中内生变量与前定变量得总数）N时，则表示第 i 个方程不可识别。
错误。
表示第ｉ个方程过度识别。
1.在研究经济变量之间得非确定性关系时,回归分析就是唯一可用得分析方法.(Ｘ）２．最小二乘法进行参数估计得基本原理就是使残差平方与最小。
（ Y)3。
无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方与得自由度总为(n—１）。
（Y ）４.当我们说估计得回归系数在统计上就是显著得,意思就是说它显著地异于０.（ Y ）5．总离差平方与(TSS）可分解为残差平方与(ESＳ）与回归平方与（RＳS）之与，其中残差平方与（ESS)表示总离差平方与中可由样本回归直线解释得部分.(X ）6．多元线性回归模型得Ｆ检验与t检验就是一致得.(X ）7．当存在严重得多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量得方差。
( X）8.如果随机误差项得方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项得自相关。
（X ）9。
在存在异方差得情况下，会对回归模型得正确建立与统计推断带来严重后果。
（Y ) １０。
检验只能检验一阶自相关.（Y )1.残差(剩余)项得均值＝=0。
（ Y )2.所谓OLＳ估计量得无偏性,就是指参数估计量得数学期望等于各自得真值.（ Y ）３.样本可决系数高得回归方程一定比样本可决系数低得回归方程更能说明解释变量对被解释变量得解释能力。
( X ）４.多元线性回归模型中解释变量个数为，则对回归参数进行显著性检验得统计量得自由度一定就是。
（Ｙ )5.对应于自变量得每一个观察值，利用样本回归函数可以求出因变量得真实值。
( Ｘ）6.若回归模型存在异方差问题,可以使用加权最小二乘法进行修正。
( Y )7.根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程。