Eviews数据统计与分析教程4章 图形和统计量分析

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六、Granger因果检验
Granger因果关系检验就是检验一个变量的滞后变量 是否可以放入其他变量的方程中。如果该变量受到其 他变量滞后期的影响，则称两个变量间存Granger因 果关系。
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六、Granger因果检验
打开序列组对象窗口，选择工具栏中的“View”|“Granger Causality”选项，在弹出的对话框中输入滞后期，然后单击 “OK”按钮，就会得到下图所示的分析结果。一般情况下 Granger因果检验的滞后期要根据AIC和SC准则来确定。
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第4章 图形和统计量分析
重点内容： • 图形对象的生成 • 描述性统计量 • 单位根检验 • Granger因果检验
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一、图形对象
1.图形对象的建立
选择对象窗口工具栏中的“View”| “Graph”选项。“Graph” 的菜单中有6种图形可供选择。
五、单位根检验
“Lag length”表示消除序列相关所需的滞后阶数，在该区域 有两个选项按钮。 在“Automatic selection”（自动选择）中有两个文本框， 第一个文本框的下拉列表中有6个准则，常用的是“AIC”和 “SC”最小准则，系统在默认状态下显示的是SC准则； 第二个文本框中输入最大滞后阶数，一般系统会根据样本容 量而自动给出一个数值。
二、描述性统计量
2.序列组窗口下的描述性统计量
第二个选项是“Individual Samples”（个体样本），选择 该项后弹出的界面也是一张含有均值、中位数、最大/小值 等统计量的一张电子表格。与“Common Sample”不同的 是该选项中序列对象所包含的观测值个数可以不同。
第三个选项是“Boxplots”（箱线图/箱尾图）。
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五、单位根检验
在“Test for unit root in”中选择序列形式。 “Level”表示对原序列进行单位根检验， “1st difference”表示对一阶差分序列进行单位根检验， “2nd difference”表示对二阶差分序列进行单位根检验。
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如果要保留所建立的图形，使之不随样本及观测值的改变而 发生变化，则可以通过序列对象窗口中的“Freeze”键来冻 结图形。
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一、图形对象
3.图形的复制
如果需要将图形保存到其他文件中，例如放在Word文档中， 则选择图对象窗口中的“Proc”| “Copy”选项，然后在弹出 的对话框中单击“OK”按钮。或者将鼠标移动到图形上，点 击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“Copy”。再打开需要粘 贴的文件，通过鼠标右键进行粘贴即可。
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三、描述性统计量检验
1.简单假设检验
均值（Mean）检验 方差（Variance）检验 中位数（Median）检验
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三、描述性统计量检验
1.简单假设检验
选择“View”| “Tests for Descriptive Stats” | “Simple Hypothesis Tests”选项后弹出如下图所示的对话框，在左 侧文本框中输入待检验的数值，然后单击“OK”按钮即可得 到输出结果。对于均值检验，如果标准差已知，可在右侧 “Enter s.d. if”文本框中输入标准差的值。
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四、相关分析
在EViews软件中可以对序列和序列组对象进行相关分析， 从而判定序列对象是否存在自相关问题。 选择“工具栏中的View”|“Correlogram”（相关图）选项， 弹出右图所示的对话框。
需说明的是序列组中的“View”| “Correlogram”选项分析的是第 一个序列对象的相关性。 如果要得到两个序列对象 的交叉相关图需选择“View” |“Cross Correlogram” 选项。
“Null Hypothesis”列是原假设， “CPI does not Granger Cause GDP” 为CPI不是GDP的Granger因， 同样，“GDP does not Granger Cause CPI”为GDP不是CPI的Granger因。 “Obs”列是样本数， “F-Statistic”列是检验的F统计量， “Probability”为F检验的概率值。
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五、单位根检验
选择工具栏中的“View”|“Unit Root Test”选项，会弹出如 下图所示的对话框。
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五、单位根检验
EViews5.1为用户提供了6种单位根检验的方法，有
“Augmented Dickey–Fuller”(ADF)检验法， “Dickey–Fuller GLS (ERS)”（DF）检验法， “Phillips–Perron”（PP）检验法， “Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin”(KPSS)检验法， “Elliott–Rothenberg–Stock Point–Optimal”(ERS)检验法, “Ng–Perron”(NP)检验法。
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四、相关分析
在序列组对象窗口中，除了可以得到相关图外还可以得到相 关矩阵。 选择序列组对象窗口工具栏中的“View”|“Correlation” |“Common Sample”/“Pairwise Samples”后，得到相关矩 阵表。表中的数值代表两个变量的相关性，数值可正可负。
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二、描述性统计量
1.序列窗口下的描述性统计量 第二个选项是“Stats Table”（统计表），Fra Baidu bibliotek将描述性统计 量值通过电子表格的形式显示在对象窗口中。
第三个选项是“Stats by Classification”（分类统计量）， 它将样本分为若干组后再对各组观测值分别进行描述统计。
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五、单位根检验
单位根检验（Unit Root Test）主要用来判定时间序列的平 稳性。 如果一个时间序列的均值或者协方差函数随时间变化而改变， 那么这个序列就是不平稳的时间序列。如果该时间序列经过 一阶差分后变为平稳序列，则称该序列为一阶单整序列，记
作I(1)；如果是经过d次差分后才平稳，则称为d阶单整序列， 记作I(d)。
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五、单位根检验
单位根检验（Unit Root Test）主要用来判定时间序列的平 稳性。 如果一个时间序列的均值或者协方差函数随时间变化而改变， 那么这个序列就是不平稳的时间序列。如果该时间序列经过 一阶差分后变为平稳序列，则称该序列为一阶单整序列，记
作I(1)；如果是经过d次差分后才平稳，则称为d阶单整序列， 记作I(d)。
“Line”表示生成的是折线图 “Area”表示生成面积图 “Bar”表示为条形图 “Spike”表示尖峰图 “Seasonal Stacked Line”表示生成的是季节性堆叠图 “Seasonal Split Line”表示生成的是季节性分割线
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一、图形对象
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三、描述性统计量检验
2.分组齐性检验
均值（Mean）检验 方差（Variance）检验 中位数（Median）检验
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三、描述性统计量检验
2.分组齐性检验
选择“View”|“Tests for Descriptive Stats” | “Equality Tests by Classification”选项后弹出如下图所示的对话框， 在“Series/Group for classify”文本框中输入序列或序列组 对象名称，在“Test equality of”中选中检验方法，“NA handing”表示缺值项的处理 方法，“Group into bins if”可 以限定分类后子项目的数目。然 后单击“OK”按钮即可。
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二、描述性统计量
2.序列组窗口下的描述性统计量
第一个选项是“Common Sample”（普通样本），选择该 项将得到含有均值、中位数、最大/小值等统计量的一张电 子表格。“Common Sample”要求各序列对象的样本范围 相同，不能含有NA符（空值）。
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第四个选项是“Boxplots by Classification”（分类箱线图/ 箱尾图），将序列分布按照箱线图/箱尾图进行分类。箱线 图（Boxplot）也称为箱尾图，是利用数据统计量来描述数 据的一种方法。
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二、描述性统计量
2.序列组窗口下的描述性统计量
在序列组(Group)对象窗口下选择工具栏中的“View”| “Descriptive Statistics”（描述性统计量）选项，将弹出3 个选项。
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二、描述性统计量
1.序列窗口下的描述性统计量
以序列对象“fdi”为例来进行说明:
“Mean”表示均值，即序列对象观测 值的平均值；“Median”表示中位 数，即从小到大排列的序列对象观 测值的中间值，是对序列分布中心 的一个大致估计；“Maximum”表 示最大值，“Minimum”表示最小 值，是该序列观测值中的最大值和 最小值；
正态分布的K值为3，当K >3时，序列对象的分布凸起程度 大于正态分布的凸起程度；当K <3时，序列对象的分布凸
起程度要比正态分布小。例如上图中的峰度为4.898917 >3， 外商直接投资（fdi）的分布呈尖峰状态。
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二、描述性统计量
1.序列窗口下的描述性统计量
图最下方是JB（Jarque-Bera）统计量及其相应的概率 （Probability）。JB统计量用来检验序列观测值是否服从 正态分布，该检验的零假设为样本服从正态分布。在零假设 下，JB统计量服从χ2(2)分布。
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二、描述性统计量
1.序列窗口下的描述性统计量 在序列（Series）对象窗口下选择工具栏中的“View”| “Descriptive Statistics”（描述性统计量）选项，将出现4 个选项。
第一个选项是“Histogram and Stats”（直方图和统计 量），能显示序列对象的直方图和一下描述性统计量的值。
1.图形对象的建立
如果选择“View”| “Graph”| “Line”选项，将生成如下所示的 线性图。
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一、图形对象
2.图形的冻结
通过“Quick”| “Graph”选项生成图形对象，单击图对象窗 口工具栏中的“Name”选项，在弹出的对话框中输入该对 象的名称后，单击“OK”按钮后该对象即可被保存，并在工 作文件窗口中显示图对象的图标 。
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二、描述性统计量
1.序列窗口下的描述性统计量 “Std.Dev”表示标准差，用来衡量序列观测值的离散程度， 其计算公式为
其中，σ为标准差，N为样本观测值个数，xi是样本观测值，
为样本均值。
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二、描述性统计量
1.序列窗口下的描述性统计量 “Skewness”表示偏度，用来衡量观测值分布偏离均值的状 况，其计算公式为
如果选中“User specific”，则用户可输入具体的数值，系 统会给出检验结果。
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五、单位根检验
“Include in test equation”表示检验式中是否包含 “Intercept”（截距项）、“Trend and intercept”（趋势 项和截距项）和“None”（不包含趋势项和截距项）。可根 据图形来确定是否包含趋势项和截距项。
其中 是变量方差的有偏估计。当S=0时，序列的分布是对 称的，如正态分布；当S >0时，序列分布为右偏；当S <0
时，序列分布为左偏。例如上图fdi中的偏度为1.4225 >0， 所以我国的外商直接投资（fdi）的分布是不对称的，为右 偏分布形态。
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二、描述性统计量
1.序列窗口下的描述性统计量 “Kurtosis”表示峰度，用来衡量序列分布的凸起状况，其计 算公式为