金融MATLAB实验报告三(DOC)

安徽财经大学金融证券实验室
实验报告
实验课程名称《金融MATLAB》
开课系部金融学院
班级
学号
姓名
指导教师
2016年6月1日
实验名称
MATLAB基础知识
学院
金融学院
学号
姓名
实验准备
实验目的
学会使用MATLAB金融工具箱进行金融数量分析，如：期权定价分析、投资组合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。
end
plot(Call,'b--');
hold on
plot(Put,'b');
xlabel('Volatility')
ylabel('price')
legend('Call','Put')
结果：
3.计算期权的Dalta
代码：Price=102;
Strike=92;
Rate=0.1
Time=6/12;
Time=6/12;
Volatility=0.1:0.01:0.55;
N=length(Volatility)
Call=zeros(1,N);
Put=zeros(1,N);
for i=1:N
[Call(i), Put(i)]=blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility(i));
mesh(Price,Time,PutDelta);
xlabel('Stock Price');
ylabel('Time(year)');
zlabel('Delta')
结果：
5 B-S公式隐含波动率计算
例：假设欧式股票期权，一年后，执行价格99元，现价为105元，无股利支付，股价年化波动率为50%，无风险利率为10%，则期权价格为？
结果：AssetPrice =
100.0000 118.9110 141.3982 168.1381
0 84.0965 100.0000 118.9110
0 0 70.7222 84.0965
0 0 0 59.4749
OptionValue =
16.3282 28.3714 47.1866 73.1381
std(R1),std(R2),std(R3)
结果如下表：
收益率均值
收益率标准差
协方差矩阵
华北制药
0.2974
0 5.4371 11.4020 23.9110
0 0 0 0
0 0 0 0
2.收益、风险和有效前沿的计算（第12章）
数据来源于网易财经，具体数据见附的Excel表
将所收集的股票价格指数郑丽丽得到收益率均值，收益率标准差和协方差矩阵
程序：A=xlsread('股票.xlsx')%导入数据，注意数据放在MATLAB的工作文件夹内
Time=6/12;
Volatility=0.55
[Call, Put] = blsprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
结果：Call =
22.9551
Put =
8.4682
2.期权价格与波动率关系分析
代码：Price=102;
Strike=92;
Rate=0.1
NaN
代码：PutValue=7;
PutVolatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, PutValue, [], [], [], {'Put'})
结果：PutVolatility =
0.3455
6期权二叉树模型的计算
例：假设欧式股票期权，三个月后到期，执行价格95元，现价为100元，无股利支付，股价年化波动率为60%，无风险利率为10%
R1=price2ret(A(:,1));%R1为华北制药的日收益率
R2= price2ret (A(:,2));%R2为中国石化的日收益率
R3= price2ret (A(:,3))%R3为上海机场的日收益率
[ExpReturn,ExpCovariance]=ewstats([R1 R2 R2])
实验设计方案
请使用MATLAB金融工具箱进行对以下6个主题进行数量分析，数据来源自行在网上搜寻，要求是2015年之后的数据。
1.期权定价分析 （第10章）
2.收益、风险和有效前沿的计算 （第12章）
3.投资组合绩效分析 （第13章）
4.固定收益证券的久期和凸度计算 （第17章）
5.利率的期限结构 （第18章）
代码：Price=100;
Strike=95;
Rate=0.1;
Time=3/12;
flag=1;
Increment=1/12;
Volatility=0.6;
[AssetPrice, OptionValue] = binprice(Price, Strike, Rate, Time, Increment, Volatility, flag)
代码：Price=105;
Strikeቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ99;
Rate=0.1;
Time=1;
CallValue=15;
CallVolatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, CallValue, [], [], [], {'Call'}
结果：CallVolatility =
Volatility=0.55;
[CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)
结果：CallDelta =
0.7027
PutDelta =
-0.2852
4.利用不同的Price与Time计算Datla三维关系
6.技术指标分析 （第22章）
实验分析过程
1.期权定价分析（第10章）
1.Black-scholes方程求解
例：假设欧式股票期权，六个月后到期，执行价格92元，现价为102元，无股利支付，股价年化波动率为55%，无风险利率为10%，计算期权价格。
代码：Price=102;
Strike=92;
Rate=0.1
代码：Price=60:1:102;
Strike=92;
Rate=0.1；
Time=(1:1:12)/12;
Volatility=0.55;
[Price,Time]=meshgrid(Price,Time);
[CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility);