计量经济学_庞皓__第三章练习题答案

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(1) 对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。

第三章

考虑以下"期望扩充菲利普斯曲线( Exp ectati on s-augme nted Philli ps curve )”

Y t

1 2X 2t 3

X 3t U t

¥=实际通货膨胀率(%; X 2t

=失业率(%)

X 3t

=预期的通货膨胀率(%

表为某国的有关数据,

1970-1982年某国实际通货膨胀率

Y (%),失业率X 2(%)和预期通货膨胀率 X 3(%)

对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。 根据此模型所估计结果作统计检验。 计算修正的可决系数(写出详细计算过程)

型:

其中: 年份

实际通货膨胀率丫

(%)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

失业率X2 (%)

预期的通货膨胀率 X3 (%

解答:

0.05,表明失业率和预期通货膨胀率分别对实际通货膨胀率都有显着影响。

联合起来对实际通货膨胀率有显着影响。

(3)计算修正可决系数(写出详细计算过程)

某市1974年一1987年粮食年销售量 丫 常住人口 X2、人均收入 X3、肉销售量 X4、 蛋销售量X5鱼虾销售量X6等数据如表所示:

表 某市粮食年销售量、常住人口、人均收入、肉、蛋、鱼虾销售量数据

Dflpencflrrt Vansble f

Mathod Least Squares

D5t9 Oani 町了 -Tine- 10

Sample 1970 13&2

Coefficient

Sid Eror

t-Ststietic 卩rob

n J

7 10S97& 1 G18S55 ■1 390321 0 G01J

■1 393116 0 310050

■4 49319^ OG012 X3

480574 0i 13018S

8 217506

0 GOOO

tmquhmd

C 872769

7.766921 Adjusted R-squaied 0 047311 S D dependem

3 041032 £ E of regreeBtop ” 138^32 Aksikfl info cfit&ron

3 3S :iGi3 Sum squalid res id '

4 12345

3 513031 Leg likelihood

2 9872

3 F^(t3tistic

34 2弱別 Duibin-'AfaLSOii std(

;254851

Prub(F-£lyListic}

0COC03J

(2 )根据此模型所估计结果,作计量经济学的检验。

t 检验表明: 各参数的t 值的绝对值均大于临界值

t 0.025

(1 3 3) 2.228,从P 值也可看出均

明显小于

F 检验表明:

F=,大于临界值,其P 值也明显小于

0.05,说明失业率和预期通货膨胀率

从经济意义上看:失业率与实际通货膨胀率负相关, 预期通货膨胀率与实际通货膨胀率正相

关, 与经济理论一致。

由丫的统计量表得=

e 2

14.12846 R 2

—2

R

y : 3.0418922

(13 1)

14.12846 1

111.0373 0.1272 111.0373

0.8728

13 1

1 (1 0

-8728)

0.8473

所估计参数的符号应该是什么

2)用OLS 法估计参数,模型参数估计的结果与你的预期是否相符合

3)对模型及各个解释变量的显着性作检验,从检验结果中你能发现什么问题吗你如 何评价这样的检验结果 解答:

鱼虾与粮食消费应该负相关,预期 4

、 5

、 6

应当为负值。

2)用OLS 法估计参数:

1)建立线性回归模型: Y 1

2X

2

3X

3

4X

4

5X

5

6X 6 U

t ,你预期

1)建立线性回归模型:

Y

1 2X

2

3X

3

4X

4

5X

5

6X 6 U

t

预期常住人口和人均收入应与粮食销售量正相关, 2和3应为正值,而肉、蛋、

(本题的目的是让学生提前体验到多重共线性的影响 )

Cbpgiid=nl vaii^blQ. i Nhlhod. Led 7 SRUdWs dk 02吧,2 T HIIT ! 10 Jb S-tmriP 197』rB?

In clmpcl ohsf=nfa1ion=- 1i

Coefficieni Std Erro-卜Statistic Prob.

71綁国

2C.61^27 3J9196C 0.3032 1.01 £-05 OtaJ320

0.0501i6

0JG12 -7.iBE-[S DLCDZD -D22i4ei

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4 6UZ2bfe 2 !±«ta3

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7 1?6643 g 163227

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010:38

0 :恣14 Mean cep=n(lQnl vai

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F-

心用234 0TO1D2 Pnri[F-fit 吋

islic]

GwqMAd

Adjuiiyd R-tquarecI S E ul regrtfSBiun

Sum nquared rvaid

I r Q hkhi hrwri

Curb n-Warson st.yT 只有2和6的符号与预期一致,

3

4、 5的符号均与预期相反。

3)对模型及各个解释变量的显着性发现: 虽然可决系数和修正的可决系数都较高,

F=,

检验表明也显着,但是所有的解释变量的

t 检验却都不显着! 这种矛盾现象说明此模型存在严重的问题 (存在严重多重共线

性)

□ ngog 鬥

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