计量经济学_庞皓__第三章练习题答案
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(1) 对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。
第三章
考虑以下"期望扩充菲利普斯曲线( Exp ectati on s-augme nted Philli ps curve )”
模
Y t
1 2X 2t 3
X 3t U t
¥=实际通货膨胀率(%; X 2t
=失业率(%)
X 3t
=预期的通货膨胀率(%
表为某国的有关数据,
1970-1982年某国实际通货膨胀率
Y (%),失业率X 2(%)和预期通货膨胀率 X 3(%)
对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。 根据此模型所估计结果作统计检验。 计算修正的可决系数(写出详细计算过程)
。
型:
其中: 年份
实际通货膨胀率丫
(%)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
失业率X2 (%)
预期的通货膨胀率 X3 (%
解答:
0.05,表明失业率和预期通货膨胀率分别对实际通货膨胀率都有显着影响。
联合起来对实际通货膨胀率有显着影响。
(3)计算修正可决系数(写出详细计算过程)
某市1974年一1987年粮食年销售量 丫 常住人口 X2、人均收入 X3、肉销售量 X4、 蛋销售量X5鱼虾销售量X6等数据如表所示:
表 某市粮食年销售量、常住人口、人均收入、肉、蛋、鱼虾销售量数据
Dflpencflrrt Vansble f
Mathod Least Squares
D5t9 Oani 町了 -Tine- 10
胡
Sample 1970 13&2
Coefficient
Sid Eror
t-Ststietic 卩rob
n J
7 10S97& 1 G18S55 ■1 390321 0 G01J
■1 393116 0 310050
■4 49319^ OG012 X3
480574 0i 13018S
8 217506
0 GOOO
tmquhmd
C 872769
7.766921 Adjusted R-squaied 0 047311 S D dependem
3 041032 £ E of regreeBtop ” 138^32 Aksikfl info cfit&ron
3 3S :iGi3 Sum squalid res id '
4 12345
3 513031 Leg likelihood
2 9872
3 F^(t3tistic
34 2弱別 Duibin-'AfaLSOii std(
;254851
Prub(F-£lyListic}
0COC03J
(2 )根据此模型所估计结果,作计量经济学的检验。
t 检验表明: 各参数的t 值的绝对值均大于临界值
t 0.025
(1 3 3) 2.228,从P 值也可看出均
明显小于
F 检验表明:
F=,大于临界值,其P 值也明显小于
0.05,说明失业率和预期通货膨胀率
从经济意义上看:失业率与实际通货膨胀率负相关, 预期通货膨胀率与实际通货膨胀率正相
关, 与经济理论一致。
由丫的统计量表得=
e 2
14.12846 R 2
—2
R
y : 3.0418922
(13 1)
14.12846 1
111.0373 0.1272 111.0373
0.8728
13 1
1 (1 0
-8728)
0.8473
所估计参数的符号应该是什么
2)用OLS 法估计参数,模型参数估计的结果与你的预期是否相符合
3)对模型及各个解释变量的显着性作检验,从检验结果中你能发现什么问题吗你如 何评价这样的检验结果 解答:
鱼虾与粮食消费应该负相关,预期 4
、 5
、 6
应当为负值。
2)用OLS 法估计参数:
1)建立线性回归模型: Y 1
2X
2
3X
3
4X
4
5X
5
6X 6 U
t ,你预期
1)建立线性回归模型:
Y
1 2X
2
3X
3
4X
4
5X
5
6X 6 U
t
预期常住人口和人均收入应与粮食销售量正相关, 2和3应为正值,而肉、蛋、
(本题的目的是让学生提前体验到多重共线性的影响 )
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In clmpcl ohsf=nfa1ion=- 1i
Coefficieni Std Erro-卜Statistic Prob.
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Curb n-Warson st.yT 只有2和6的符号与预期一致,
3
、
4、 5的符号均与预期相反。
3)对模型及各个解释变量的显着性发现: 虽然可决系数和修正的可决系数都较高,
F=,
检验表明也显着,但是所有的解释变量的
t 检验却都不显着! 这种矛盾现象说明此模型存在严重的问题 (存在严重多重共线
性)
□ ngog 鬥