程序化交易模型

程序化交易模型

本模型为兴业期货研发部开发，经系统测试具备较好的操作性，特别适合于豆粕的波动特点。

交易系统信号显示:

绿色为豆粕的走势图(美国线)，箭头和颜色分别表示开平仓及方向。

模拟设置:

测试合约1:M1001

K线周期:半小时线

测试期间:2009年5月4日至2009年6月16日(取成交活跃期间) 下单手数:每次出信号时下单一手

手续费:10元/手，不收平今仓的佣金

模拟结果:

如果有10万资金，假设50%的仓位，按照目前的价位大约能够开15手，一个半月的盈利约为560*15=8400元，资金回报率为8.4%，年化收益率为

67.2%。

测试合约2:M909

K线周期:半小时线

测试期间:2009年3月2日至2009年6月16日(取成交活跃期间) 下单手数:每次出信号时下单一手

手续费:10元/手，不收平今仓的佣金

模拟结果:

如果有10万资金，假设50%的仓位，按照目前的价位大约能够开15手，三个半月的盈利约为4140*15=62100元，资金回报率为62.1%，年化收益率为213%。

测试合约3:豆粕指数

K线周期:半小时线

测试期间:2008年1月4日至2009年6月16日

下单手数:每次出信号时下单一手

手续费:10元/手，不收平今仓的佣金

模拟结果

如果有10万资金，假设50%的仓位，按照目前的价位大约能够开15手，一年半的盈利约为10420*15=156300元，资金回报率为156.3%，年化收益率为

104.2%。

注意:该交易系统亏损的次数较多，但是亏损金额较小，而盈利金额相对较大。