期货程序化交易策略研发
程序化交易员岗位职责
程序化交易员岗位职责1.开发和维护交易策略：程序化交易员主要负责开发和维护各类交易策略，通过分析市场数据、价格走势和其他相关因素，利用编程语言编写复杂的算法和模型，以实现自动化交易操作。
他们需要了解不同市场的特点、交易规则和相关法律法规，确保交易策略的合法性和合规性。
2.建立交易系统：程序化交易员负责建立和管理交易系统，包括交易平台、行情数据接口和交易执行模块等。
他们需要与技术团队密切合作，确保系统的稳定性、可靠性和安全性。
同时，他们还需要不断优化系统的性能和功能，提高交易效率和盈利能力。
3.执行交易操作：程序化交易员根据交易策略和系统规则，自动执行买卖交易操作。
他们需要监控市场行情，及时更新交易数据，进行交易决策。
同时，他们还需要控制交易风险，设定止损和止盈点，确保交易的稳定和盈利能力。
4.进行交易风险管理：程序化交易员需要进行交易风险管理，包括设置风险控制策略、监控交易风险指标和制定应对措施等。
他们需要对市场行情进行分析和预测，评估交易风险，及时调整交易策略，以降低风险和损失。
5.进行交易数据分析：程序化交易员负责分析和研究交易数据，包括市场行情数据、交易记录和绩效指标等。
他们需要利用统计学和计量经济学方法，挖掘市场规律和交易机会，优化交易策略和系统，提高交易效率和盈利能力。
6.与其他交易员和技术团队合作：程序化交易员需要与其他交易员和技术团队密切合作，共同研究和开发交易策略和系统。
他们需要分享交易经验和技术知识，提供技术支持和培训，促进团队的协作和创新。
7.了解市场动态和变化：程序化交易员需要及时了解市场动态和变化，包括政治经济形势、金融政策和行业动态等。
他们需要关注国内外市场的变化，不断调整交易策略和系统，以适应市场变化和风险。
8.遵守法律法规和交易规则：程序化交易员需要严格遵守法律法规和交易规则，包括证券法、期货法和交易所规则等。
他们需要了解相关法规和规则，确保交易的合法性和合规性，避免违规操作和法律风险。
期货编程入门(期货程序化编程教程)
•引言•基础知识准备•期货编程环境与工具•期货数据获取与处理目录•策略模型构建与优化•程序化交易系统实现与测试•总结与展望01引言期货市场概述期货市场的定义和功能期货市场是金融市场的重要组成部分，为投资者提供风险管理和价格发现的工具。
期货合约的种类包括商品期货、金融期货等，每种合约都有其特定的交易规则和风险特点。
期货市场的参与者包括套期保值者、投机者、套利者等，他们在市场中扮演着不同的角色。
编程在期货交易中的应用自动化交易01数据分析和挖掘02风险控制和资金管理03学习目标与课程安排学习目标课程安排包括基础知识讲解、编程环境搭建、数据处理与分析、交易策略编写与测试等内容，通过实例分析和实践操作帮助学员掌握期货编程的核心技能。
02基础知识准备计算机编程基础掌握至少一门编程语言了解编程基本概念掌握基本的数据结构和算法期货交易基础知识了解期货市场的基本概念掌握基本的期货交易策略了解期货市场的风险管理1 2 3掌握基本的数据处理技能了解基本的数据分析方法熟悉常用的数据处理和分析工具数据处理与分析基础03期货编程环境与工具常用编程语言介绍PythonJava开发环境搭建与配置安装编程语言根据选择的编程语言，下载并安装对应的编译器或解释器。
配置开发环境安装必要的开发工具和库，如代码编辑器、调试器、数据库等。
网络环境配置确保计算机能够连接到互联网，以便下载和更新软件库。
如Visual Studio Code 、Sublime Text 等，提供代码高亮、自动补全等功能。
代码编辑器集成开发环境（IDE ）在线教育资源编程社区与论坛如PyCharm 、Eclipse 等，提供项目管理、调试、版本控制等一站式服务。
如Coursera 、edX 等在线教育平台，提供期货编程相关课程和学习资源。
如Stack Overflow 、GitHub 等，提供问题解答、经验分享和代码托管等服务。
辅助工具与资源推荐04期货数据获取与处理数据来源及格式规范数据来源格式规范数据清洗与整理方法数据清洗在获取数据后，需要进行数据清洗，包括处理缺失值、异常值、重复值等问题。
程序化交易系列研究一(国泰君安证券-金融工程)
文华期货自动化交易模型编写教程
文华期货自动化交易模型编写教程自动化交易模型是一种利用计算机程序进行交易决策和操作的交易方式，它可以根据事先设定的规则和策略，在不需要人工干预的情况下执行交易。
文华期货是一家国内知名的期货公司，其交易软件提供了编写自动化交易模型的功能，下面是一个关于如何编写文华期货自动化交易模型的教程。
1.确定交易策略在编写自动化交易模型之前，首先需要确定你的交易策略。
交易策略是指根据市场的变化和交易者的预期制定的一系列操作规则，可以是技术指标的判断、基本面数据的分析，或者是一些特殊的交易信号。
你可以根据自己的交易经验和市场分析来确定适合自己的交易策略。
2.学习文华期货交易API文华期货提供了一套API（Application Programming Interface）来支持自动化交易模型的编写和执行。
你需要学习这些API的使用方法，了解如何连接到交易软件，获取市场数据，以及如何进行交易操作。
文华期货的官方网站和交易手册中可能会提供相关的文档和示例代码，你可以参考这些资料进行学习。
3.编写交易模型在了解了API的使用方法之后，你可以开始编写自己的交易模型。
根据你确定的交易策略，你可以编写一些逻辑判断和操作指令，来实现你的交易决策。
比如，你可以通过API获取最新的行情数据，在特定的条件下执行买入或卖出操作。
4.测试和优化完成交易模型的编写后，你需要对其进行测试和优化。
你可以使用历史数据来回测你的交易模型，看看它在不同市场条件下的表现如何。
通过回测，你可以找出模型的优点和不足之处，并对其进行相应的调整和优化。
5.实盘运行在进行了充分的测试和优化之后，你可以将交易模型部署到实盘上运行。
在运行过程中，你需要密切关注市场的变化和模型的表现，及时进行调整和修改。
总结：编写文华期货自动化交易模型需要以下几个步骤：确定交易策略、学习文华期货交易API、编写交易模型、测试和优化以及实盘运行。
通过不断的实践和经验积累，你可以开发出一个稳定、高效的自动化交易模型，为你的交易增添一份智能和便利。
商品期货程序化交易波段操作系统测试报告
商品期货程序化波段交易系统测试报告一． 一般描述1.交易策略在日线以及周线级别上，通过组合型、纯量化技术指标，确定期货商品交易过程中进场、出场、以及止损的具体价位；以纯量化资金管理规则确定开仓数量。
并以这些规则作为交易依据。
2.交易的执行根据上述纯数量化的交易规则，编写交易指令，通过文华财经Mytrader交易信息系统中程序化交易模块实现全自动下单。
3.交易品种选择a)采用4-5个商品组合交易的策略b)筛选在日线、周线级别的价格走势中富含较大振幅波动的品种；c)在不同类别商品，如：工业品、农产品、化工产品等方面，尽量形成互补组合4.测试时间周期PTA测试起始日期为2007年1月6日，截止于2010年10月31日，其余各品种测试周期起始于2006年1月1日，截止于2010年10月31日。
5.交易合约的选择各个品种选择当期主力合约进行交易，并且按照主力合约的实际转移进行换约。
换约方式依据一致性换约规则进行。
6.测试帐户起始本金确定为100万元7.开仓数量的确定每个品种保证金金额保持为帐户起始本金额的5%-7%，随商品价格的变动，相应增加或减少开仓数量8.盈亏计算帐户净值变化、帐户最大连续回撤等指标，以持有头寸平仓之后产生实际盈亏进行计算，持仓盈亏不计入净值变化以及帐户最大连续回撤等指标。
二．主要测试指标项目 胶 铜 糖 豆油 PTA 汇总 总收益（元） 614600 1096250 506840 568900 643820 3430410 交易次数 148 54 40 91 58 391 盈利次数 61 25 21 42 28 177 亏损次数 87 29 19 49 30 214 胜率41% 46% 53% 46% 48% 45% 最大连续回撤（次）7 7 6 6 5 9 最大连续回撤（元） 80250126200675007572055400152000发生时段0602-0604 0706-0710 0604-0605 0706-0708 0808-0809 0602-0604图表说明：1. 胶、铜、糖、豆油测试周期：060101—101031；PTA 测试周期：070101—1010312. 以三分之一个月作为盈亏计算的时间单位三． 资金曲线1. 06年1月1日至10年10月31日商品期货波段交易系统盈利曲线050000010000001500000200000025000003000000350000040000000601a0602c0604b0606a0607c0609b0611a0612c0702b0704a0705c0707b0709a0710c0712b0802a0803c0805b0807a0808c0810b0812a0901c0903b0905a0906c0908b0910a0911c1001b1003a1004c1006b1008a1009c图表说明：1．帐户本金为固定100万元，单利计算2．起止时间：06年1月1日 至 10年10月31日3．以头寸平仓产生平仓盈亏计算帐户净值变化，不计算持仓盈亏4．以三分之一个月作为盈亏计算的时间单位2. 06年1月1日至10年10月31日商品期货波段交易系统分品种盈利曲线-200000020000040000060000080000010000001200000图表说明：1．品种开仓数量规则：各品种保证金数额保持为账号总额的5%—7%2．各品种在持仓过程中仓位不变3.06年1月1日至10年10月31日商品期货波段交易系统保证金曲线0500001000001500002000002500003000003500000601a0603a0605a0607a0609a0611a0701a0703a0705a0707a0709a0711a0801a0803a0805a0807a0809a0811a0901a0903a0905a0907a0909a0911a1001a1003a1005a1007a1009a图表说明：1．帐户资金总额为固定100万元2．红线为保证金总额，绿线为空仓保证金，红绿线之差为多仓保证金 3．红绿线重叠时，仓内保证金均为做空保证金；绿线达到零轴时，仓内保证金均为做多保证金4．绿线位于纵向中部位置时，仓内做空、做多保证金参半，属于系统风险较小的时间段四．测试小结1. 测试时间周期为5年，交易品种为5个品种，累计交易次数391次2. 采用固定账号资金，单利交易方式，五年累计盈利超过300%3.年均收益超过60%，其中，收益最低年份为07年，年收益44.6%；最高收益年份为08年，年收益为111.9%4. 以橡胶为例，五年的测试周期中，所经历的特征行情有：a) 超过170%，累计超过17000点的连续单边上涨行情（0808—1001） b) 超过65%，累计超过19000点的连续单边下跌行情（0808—0812） c) 振幅在3500点左右的小幅震荡（0612—0801） d) 宽度为6000点左右的宽幅震荡整理（1001—1007） e) 宽度为1200点左右的窄幅震荡整理（0904—0907） 其他几个品种均有类似特性。
期货程序化交易
1.什么是程序化交易？程序化交易是交易员根据自己的交易思想，借助市场技术指标，将进场条件和离场条件定量化，形成交易模型。
再将交易模型编写成计算机程序，当价格的变化满足预设条件时，由计算机自动激发买入或卖出信号。
2.程序化交易相对于一般交易有哪些特点，其主要解决哪些问题？凡是交易决策和交易执行过程中的一切环节是程序化的，机械的就是程序化交易。
一般来说，程序化交易是指利用计算机语言将人的交易策略和思想编辑成交易模型，当交易模型中设定的买卖条件被满足后，由计算机程序自动发送下单指令完成交易。
程序化交易并不是和计算机必然联系的，它指的是一种交易的决策和执行方式，与它相对应的是主观交易。
即使交易决策是基本面分析，交易执行是人工手动下单，但整个流程都是程序化的，那么也属于程序化交易或系统化交易。
具体的程序化交易如何进行，取决于投资者自身交易策略的需要。
程序化交易的特点和优势：首先是“死的”不是“活的”。
这种客观的，机械的交易决策和执行方式排除了人在交易中的非理性的感情因素，解决了交易中的纪律性问题。
这也是程序化交易取得成功的关键。
其次是可以做到“心中有底”，而不是交易中人们时常感觉的“没底”。
程序化交易的策略具有可验证性，由于交易策略是定量的，因此每一种策略在使用前都可以运用科学方法对其进行历史或实盘的效果测试，做到在正式投入使用前定量地掌握该交易策略的收益、风险对应的概率。
不理想的话就重新设计直到认同。
每一个市场参与者都有自己的交易策略，和自己的交易纪律性。
让交易策略或计划更科学，更符合客观实际；让充分准备的计划被严格的执行，就是程序化交易主要解决的问题。
3.假设一种程序化交易方式被众多投资者竞相使用，会不会带来程序失效？作为程序化交易的设计者，应如何避免这一类问题？这要看具体的交易策略。
按交易策略可以分为高频交易，趋势性交易，统计套利交易等若干种，他们都采用的是程序化交易的方式。
其中一些持仓时间周期短的策略如短期套利交易会出现用的人越多越不利的问题。
期货程序化自动交易教程
期货程序化自动交易教程自动化交易教程历经16年金融风雨，经历了全球市场所有商品的真实磨练准确、迅速、无所不能是投资家的目标自动化交易教程 ..................................................................... ............ 错误～未定义书签。
1. 把交易思路告诉计算机 --- 交易公式的创造 ......................... 错误～未定义书签。
2. 让公式跑起来 --- 组装交易策略........................................... 错误～未定义书签。
3. 多种入仓方式 --- 灵活使用先进的武器 ................................ 错误～未定义书签。
入仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。
出仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。
4. 各取所需 --- 价位驱动和时间驱动 ....................................... 错误～未定义书签。
5. 不可或缺的所见所得的创作手段 --- 仿真测试...................... 错误～未定义书签。
6. 图形化交易 --- 手工和自动的完美结合，让机器完成团队的工作错误～未定义书签。
7. 附录一博雅语言教材 .......................................................... 错误～未定义书签。
期货程序化自动交易教程
期货程序化自动交易教程自动化交易教程历经16年金融风雨，经历了全球市场所有商品的真实磨练准确、迅速、无所不能是投资家的目标自动化交易教程 ..................................................................... ............ 错误～未定义书签。
1. 把交易思路告诉计算机 --- 交易公式的创造 ......................... 错误～未定义书签。
2. 让公式跑起来 --- 组装交易策略........................................... 错误～未定义书签。
3. 多种入仓方式 --- 灵活使用先进的武器 ................................ 错误～未定义书签。
入仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。
出仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。
4. 各取所需 --- 价位驱动和时间驱动 ....................................... 错误～未定义书签。
5. 不可或缺的所见所得的创作手段 --- 仿真测试...................... 错误～未定义书签。
6. 图形化交易 --- 手工和自动的完美结合，让机器完成团队的工作错误～未定义书签。
7. 附录一博雅语言教材 .......................................................... 错误～未定义书签。
程序化交易策略
程序化交易策略量化投资注重数理分析与逻辑推导，不依赖主观判定形成交易决策，当模型思想来源于投资者市场体会，基于历史数据所作的几率统计，也可以是技术指标，甚至基本面分析，只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略。
程序化交易（programe trading）可以定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动的买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。
根据交易风格不同，可以分为主动型交易策略和被动型交易策略。
根据巴克莱的统计，自从1988 年以来，量化交易团队（Systematictraders）的年化复合收益为11.50%，而与此相对应的主观交易团队(Discretionary Traders)的平均年化收益为9.77%。
从长时间来看，量化交易团队更具有优势。
量化交易策略从执行过程上可以分为三个步骤：进入策略、退出策略和过滤策略；从方法来讲有指数套利策略、数量化程序交易策略、动态对冲策略、配对交易策略和久期平均策略。
在程序化交易中，我们对于一个交易策略的评价不仅要关注其过去的表现，还要关注策略有效性的周期。
因为在一个阶段表现好的策略在另一段时间可能表现并不好，只关注与过去表现很可能会出现误选模型的情况。
我们将在随后的报告中对于一些基本策略在我国期货市场的表现，策略参数的选择，策略之间的相关性，策略的有效期等进行深入的研究，并最终形成量化交易的实验平台，为客户提供一个量化交易测试的空间。
一 引言程序化交易（programe trading）可以定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动的买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。
它起源于1975 年美国出现的“股票组合转让与交易”，即专业投资经理可以根据计算机与交易所联机，来实现组合的一次性买卖。
程序化交易根据交易风格不同，可以分为主动型交易策略和被动型交易策略。
被动型交易策略的理念是追随市场，主要思路是复制指数，尽管该策略是被动的，但诸如指数增强型资策略也可以在被动复制的同时加入自己的主观预期。
交易开拓者(TB)期货程序化交易编程
交易开拓者（TB）期货程序化交易编程本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料。
TB里面代码执行1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线;2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行;我们就写个输出每日的收盘价的例子;打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标,然后在出来的公式编辑器里面输入BeginEnd注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是:Begin("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");("C:\\a.log",Text(Close));End我们再说说这两行代码是什么意思File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧就是添加一个文件,文件名是什么呢?就是你后面写的a.log,这个文件的路径在哪里呢?就是c:\\a.log里面的C盘,且在这个文件里面添加一行东西,这行东西的内容就是你后面所写的Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的内容好了,再看看Text,Text的意思就是把那些不是字符串的东西如数字啊,等变成字符串.而Year,Month,Day就代表了正在执行你写的代码的那一根K线的年,月,日,年月日是数字,我们当然要用Text把它搞成字符串CloseK线的收盘价啊,如果代码执行到最后的那根K线我们点公式编辑器上面的工具栏的第五个按钮(打勾的那个东西),校验保存公式,稍微等一下,就OK了我们在回到K线图里面,TB把K线图叫做超级图表在K线图里面右键,选择商品设置,然后吧里面的样本数由默认的300改成5,意思是让在超级图表里面仅仅显示5条K线,点确定后,你就看到在K线图里面只显示了5跟K线,当然现在代码还不能被执行,因为我们现在还需要把我们刚刚所写的那个指标加到K线图上面才能被执行的我们上面说了,我们这个例子仅仅是把每日的收盘价写到文件里面去啊,那么我们找一找文件在什么地方咯? ("c:\\a.log",很明显,文件是在c盘的,文件的名字是a.log好了,我们到c盘找到a.log文件,双击打开,我们就会看到下面的内容:2007年9月24日的收盘价等于672802007年9月25日的收盘价等于678002007年9月26日的收盘价等于671602007年9月27日的收盘价等于673002007年9月28日的收盘价等于68020我们现在来分析下:首先你写的代码在第一根K线上执行,先执行第一行代码:("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");这行代码就输出了第一根K线的年,月,日,就在a.log文件里输出成"2007年9月24日的收盘价等于"然后执行第二行代码:("C:\\a.log",Text(Close));折行代码把第一根K线的收盘价输出到a.log文件里面,于是就输出了"67280"好了,代码在第一根K线上执行完毕,于是再转到第二根K线,再执行第一行代码,再执行第二行代码.........我一直非常愿意帮助客户们解答在编程中的难点，但是却不大愿意帮助客户写完整的公式策略。
程序化交易策略
风险控制
01
02
03
仓位管理
通过控制仓位来降低市场 波动的风险，如采用分散 投资、止损等措施。
止损止盈
设定合理的止损止盈点位 ，控制单笔交易的风险和 收益，避免过度贪婪或恐 慌。
风险管理
制定完善的风险管理计划 ，包括风险识别、评估、 监控和应对等环节，确保 策略的稳健运行。
06
程序化交易平台与工具
程序化交易策略
汇报人： 日期:
contents
目录
• 程序化交易概述 • 技术分析策略 • 基本面分析策略 • 机器学习策略 • 策略回测与评估 • 程序化交易平台与工具
01
程序化交易概述
定义与特点
定义
程序化交易是一种通过计算机程序自动执行交易决策和交易指令的交易方式。该方式利用各种技术和算法来分析 市场数据、预测价格走势并生成交易信号，最终由程序自动执行交易。
01
提供稳定、安全的云服务器和云数据库服务，适用于量化交易
策略的部署和运行。
腾讯云（Tencent Cloud）
02
拥有丰富的云计算资源和服务，为量化交易策略提供高效、便
捷的云端解决方案。
新华云（Xinhua Cloud）
03
专注于金融行业的云计算服务，提供高可用、高安全性的云端
交易平台。
数据服务与模型库
特点
程序化交易具有高效性、精准性、纪律性和可重复性等优点。它可以迅速处理大量市场数据，提高交易决策的效 率和准确性；同时，程序化交易可以克服人类情绪和心理因素的影响，使交易行为更加客观和可预测。然而，程 序化交易也存在一些风险，如过度拟合、市场异常波动等。
程序化交易的优劣
优点
1. 提高交易效率：程序化交易可以迅速处理大量市场数据，快速生成交易信号并自 动执行，从而提高交易效率。
私募交易策略的研发、测试、验证、上线等业务流程的内部管理机制
私募交易策略的研发、测试、验证、上线等业务流程的内部管理机制1. 引言1.1 概述私募交易策略的研发、测试、验证、上线等业务流程是私募基金公司开展投资管理业务的核心环节。
这一过程涉及到多个关键步骤，需要制定合理的内部管理机制来保障流程的顺利进行和结果的有效实施。
本文将详细介绍私募交易策略在研发、测试、验证和上线等各个阶段的内部管理机制。
1.2 文章结构本文将按照私募交易策略业务流程的不同阶段进行分析，共分为引言、研发阶段、测试阶段、验证阶段和上线阶段等五个部分。
每个部分都将详细描述相应阶段的内部管理机制，以及为了确保过程的安全性和有效性所需采取的措施。
1.3 目的本文旨在帮助读者全面了解私募交易策略在不同阶段所涉及到的内部管理机制，并提供一些可行的操作指南。
通过对这些内部管理机制的深入解析，读者能够更好地把握每个环节中存在的风险和挑战，进而有针对性地优化和改进业务流程，提高私募交易策略的研发、测试、验证和上线的效率与准确性。
2. 研发阶段：研发阶段是私募交易策略的关键部分，它包括数据收集与分析、策略构建与优化以及回测与模拟交易。
2.1 数据收集与分析：在研发阶段的第一步，私募基金团队需要收集大量的市场和相关数据来支持他们的交易策略。
这些数据可以包括历史价格、成交量、财务报表和宏观经济指标等。
通过对这些数据进行细致的分析，团队可以获取市场情报，并寻找潜在的投资机会。
2.2 策略构建与优化：在获得了足够的市场数据后，私募基金团队将利用这些数据来构建交易策略。
他们可能使用技术指标、基本面分析、量化模型或其他方法来确定投资决策的规则和条件。
通过不断地优化和改进策略，他们试图提高回报率并降低风险。
2.3 回测与模拟交易：一旦策略被构建出来，私募基金团队将利用历史数据来进行回测和模拟交易。
回测意味着根据过去的市场数据来测试策略的表现，以评估它们是否能在实际交易中获得良好的表现。
模拟交易是使用虚拟账户进行实时市场模拟操作，以验证策略在真实环境中的可行性和稳定性。
多账户-多策略期货交易程序(ctp开发经验分享)
CTP多账户多策略-交易程序C++c t p接口程序化交易经验分享CTP简介综合交易平台CTP（Comprehensive Transaction Platform）是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以“新一代交易所系统”的核心技术为基础，稳定、高速、开放式接口，适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。
ctp接口下载地址本文目的该程序是我大二暑假参加一个金融软件比赛写的，是比赛作品的其中一部分，专门用来进行交易的。
作品的目标是多账户、多策略。
其中交易策略用别的语言编写，它们产生并发送交易指令（交易账户、交易合约等信息）给交易主机(即这个项目)进行买卖。
因此交易主机的主要职责是接收、解析并执行交易指令，跟踪汇报指令的交易情况。
具体情况可以看我我上传的介绍视频，那是后来提交作品时录的。
后来有几个人问起我这个程序，其中有位老师想在实盘中测试下自己的交易策略怎样，就找了两位师弟给他做那个东西，然后让我去给他们讲要注意些什么东西，这让我想起自己一开始接触ctp的接口时，花了不少时间去测试接口看是怎么一回事。
鉴于网上ctp的开发介绍不多，我就借这个项目分享下经验，让大家能少走些弯路就尽量少走一些。
有以下地方需要注意：环境：VS2013 + Qt5.3(32位) + mysql(32位)(在我写这个项目时ctp在windows平台上只有32位的库)刚接触的话先粗略浏览下“开发资料”中的内容，里面的PPT是需要细看的。
我下面讲的是些开发的经验，并不是起步教程，理解资料中的PPT是起步的关键在初步理解概念后试着自己写一个登录发请求的例子，试着调用不同的API函数，这些可以参考noQtCTP.rar里的内容（结合文档中的示例）。
这是我开始接触ctp接口时为了理解写的一些代码（就是登录、调用简单的API），不需要Qt库也可以编译当需要测试交易API时，可以参考tdspiTestWithQt.rar里的内容，这是我学交易API操作和研究回调函数时用得最多的工具了！需要Qt进行编译，可以不断修改里面的tdspiTestWithQt里有这样的功能（大把模拟账号没人用的，不用担心影响到别人）3. 无论是行情还是交易API，里面都有两个类，一个是xxxSpi，另一个是xxxApi，分别代表着回调和调用。
期货交易中的量化交易与算法交易原理
期货交易中的量化交易与算法交易原理随着科技的不断发展，金融市场也在日新月异的变化中不断演进。
其中，量化交易和算法交易成为越来越受关注的领域。
在期货交易中，量化交易和算法交易的原理与应用正逐渐深入人心。
一、量化交易的原理量化交易（Quantitative Trading）是一种通过使用数学、统计学和计算机编程来执行投资策略的交易方式。
它的核心理念是将市场理论转化为可量化的策略，并基于大量历史数据、实时市场数据和各种统计模型进行分析，从而制定出决策规则并进行自动化交易。
量化交易的原理基于以下几个主要步骤：1. 策略制定：根据投资者的需求和市场情况，通过大量的历史数据和实时市场数据，利用统计学和计算机模型来制定交易策略。
这些策略可以是基于趋势分析、均值回归、套利等各种数学模型。
2. 数据分析：通过数学和统计学方法对历史数据进行分析，挖掘其中的规律和趋势。
这些分析可以包括回归分析、时间序列分析、波动率分析等。
3. 策略验证：通过模拟交易和回测，对制定的策略进行验证。
这可以帮助投资者评估策略的有效性，并发现其中的潜在问题。
4. 执行交易：将验证通过的策略编程实现，使得交易过程自动化。
通过连接到交易所的交易接口，实时获取市场数据，并根据策略生成的信号进行交易。
量化交易的优势在于能够减少情绪和主观性的干扰，使交易过程更加纪律化和科学化。
它适用于各种投资市场，包括期货市场。
二、算法交易的原理算法交易（Algorithmic Trading）是指利用特定的算法和计算机程序进行交易操作的一种方式。
它的原理是通过预先设定的交易规则和条件，使用计算机自动执行交易，以实现交易的快速和高效。
算法交易的原理包括以下几个关键步骤：1. 策略开发：根据投资者的需求和市场情况，通过编写特定的交易算法来实现交易策略。
这些算法可以基于技术指标、价格波动、市场深度等多个因素。
2. 数据获取：通过连接到交易所的接口，实时获取市场数据。
这包括行情数据、交易数据和订单簿数据等。
期货程序化编程基础(交易开拓者)
运算符
类型
算术运算符
关系运算符
保留字
+ - * / % ^
> >= < <= == <>
逻辑运算符
括号
AND/&& OR/|| NOT/！
() {} []
其它
.,
算术运算符号
操作符 + * 加 减 乘 说明
关系运算符号 操作符 说明 < > 小于 大于
/
% ^ ()
除
求模 求幂 括号
<=
>= <> ==
标点符号
• 通常，在写语句的过程中，会用到很多的标点符号。可用来定义参数、定义变量、创 建规则的优先权。例如，TradeBlazer公式用"；"来标注一个语句结束。标点符号也是 一个保留字，因为符号也是语言结构的一部分，在下表中列出了TradeBlazer公式中所 用到的标点符号，和该标点符号所表达的意思：
交易开拓者（TB）编程基础
----公式篇
华泰长城期货有限公司 Huatai Great Wall Futures Co., Ltd. QQ:909118951
基本框架
1
TB公式概述
2
3 4
数据 语句 参数
5
6 1
变量
数据回溯
公式
概述
什么是TradeBlazer公式
1、TradeBlazer公式是一种专为分析金融数据-时间序列而设计的高级语言 ，它提供直接、强大的框架将交易思想转化为用户函数、技术分析，交 易指令等计算机能够识别的代码。 2、TradeBlazer公式是一门语法简单但是功能强大的语言，利用它能创建 自己的交易和技术分析工具。通过组合普通的交易指令和简单的语句， TradeBlazer公式能够很容易并且直接的用简单语句表达自己的交易规则 和行为。 3、交易开拓者能够读取TradeBlazer公式，在历史价格数据基础上进行评 估，并能自动执行特定的交易动作，将交易思想转化为实际的交易操作 。
徽商期货研究所三大程序化交易模型_孟凡霞
北京商报/2012年/12月/31日/第A03版投资周刊・理财汇徽商期货研究所三大程序化交易模型商报记者孟凡霞期货投资程序化交易具备不受情绪干扰的稳定性、交易机会迅速捕捉能力等优势，越来越受到投资者的青睐。
徽商期货研究所程序化交易具有三种模型，供投资者选择。
模型一：股指点金。
通过数量化方法研究股指期货日内交易数据，总结出其运行规律，建立数量化股指点金日内交易模型。
后期通过对模型跟踪，对交易思想与交易理念的不断优化与升级，在日内交易思路的基础上，加上趋势是否继续的判断，整体上提高交易模型的收益。
并且加上主动止盈与被动止损，完善了模型，稳定性进一步提高。
模型二：随波逐流。
首先通过数量化计算，建立一套跟踪趋势与识别震荡的指标系统，然后加载于商品行情之上。
优点在于排除了人为心理上对趋势的判断，实事求是地指明趋势，解决了当前信息爆炸时代不同种类信息对人主观判断的干扰；跟踪趋势直到终止或变向，解决了人为主观交易耐心不足的缺点。
该模型可用于任何品种和任何时间周期，普适性强，但是针对个别品种要进行具体参数优化，因为品种特点不同，其趋势周期或者波动大小存在差别。
该模型的缺点在于对震荡行情的把握，如果行情一直处于震荡中，使用模型交易有可能持续止损。
针对这一缺点，通过均线系统对其进行过滤处理，起到了显著效果，模型稳定性大大提升。
模型三：金银日内套利模型。
根据金银期货日内价格走势的强弱关系，建立数量化模型，进行日内套利操作。
服务方式：客户可以通过徽商期货客户成长平台中的行情同步视频，时时看到程序化交易模型“丛林法则”发出的交易信号，也可关注徽商期货客户成长平台新浪微博、徽商期货网站和手机报提示。
另外，该公司程序化交易团队还给客户提供模型编写服务，欢迎广大投资者致电徽商期货北京营业部咨询相关问题。
第1页共1页。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
.. .. ..期货程序化交易策略研发.专业资料... .. ...专业资料. 摘要期货程序化交易起源于欧美国家，随着计算机技术的发展，程序化交易得到了快速的发展。
程序化交易主要通过阿拉法模型、交易成本模型和风险控制模型三个模型构成，通过对历史数据的分析寻找阿拉法策略，通过多策略组合实现能够收益稳定回撤可控的程序化策略组。
本文主要是通过对程序化交易各个环节的特点进行剖析，实现通过数量模型就能稳定盈利的方法。
关键词：阿拉法模型，交易成本模型，风险控制模型，数据，多策略组合.. .. ...专业资料. AbstractFutures program trading originated in Europe and the United States, with the development of computer technology, program trading has been rapid development. Program trading is mainly constituted by alpha model, transaction cost model and risk control model of three model, by finding the Alpha strategy for the analysis of historical data, the combination of strategies can yield stable retracement controllable program strategy group. This paper is mainly through the analysis of characteristics of every part of the transaction on the program, through the method of quantitative model can stable profit.Key Words：Alpha model, Transaction cost model, Risk control model, Data, Multiple strategies.. .. ...专业资料. 目录摘要 (i)Abstract (ii)图目录 (IV)第1章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 国外状况 (1)1.2.1 程序化交易的国外发展状况 (1)1.2.2 程序化交易的国发展状况 (2)1.3 程序化交易特点 (2)1.3.1 程序化交易的优点 (2)1.3.2 程序化交易的缺点: (3)1.4 本课题研究的目标 (3)1.5 本章小结 (4)第2章交易平台与关键研发技术 (5)2.1 程序化交易平台 (5)2.2 交易开拓者交易平台 (5)2.3 MATLAB2012B介绍 (6)2.4 相关策略技术现状 (7)第3章需求分析 (9)3.1 策略功能需求分析 (9)3.2 性能需求 (10)第4章策略详细设计 (11)4.1 策略开发流程图 (11)4.2 阿拉法模块介绍 (11)4.2.1 理论驱动型 (12)4.2.2 数据驱动型 (12)4.3 交易成本模块介绍 (13)4.4 风险控制模型介绍 (13)4.4.1 控制风险的类型 (14)数据的重要性 (14)4.5 技术分析技术 (15)4.5.1 日本蜡烛图 (15).. .. ..4.5.2 日本蜡烛图的画法 (15)4.5.3 日本蜡烛图的形态 (15)4.5.4 代码编辑蜡烛图 (17)4.6 技术指标 (17)4.6.1 技术指标概述 (17)4.6.2 技术指标分类 (17)4.7 阻力位和支撑位 (19)4.8 本章小结 (19)第5章程序化交易策略实现 (20)5.1 日交易策略——DRT (21)5.1.1 策略开发流程图 (21)5.1.2 策略介绍 (21)5.1.3 策略测试结果 (22)5.2 日交易策略——DRT（加仓） (24)5.2.1 策略开发流程图 (24)5.2.2 策略介绍 (24)5.2.3 策略测试结果 (25)5.3 日交易策略——R_Breaker (26)5.3.1 策略开发流程图 (27)5.3.2 策略测试结果 (28)5.4 基本面策略——开盘后一分钟交易策略 (30)5.4.1 策略思想 (30)5.4.2 策略开发流程图 (30)5.5 统计套利策略 (31)5.5.1 统计套利的定义 (31)5.5.2 统计套利的思路 (31)5.5.3 统计套利风控 (32)5.5.4 统计套利策略 (32)5.6 本章小结 (33)第6章程序化交易展望 (34)6.1 CTA (34).专业资料... .. ..6.1.1 CTA概述 (34)6.1.2 CTA策略 (34)6.2 投资组合的分散化 (35)6.3 异构策略 (35)6.3.1 同构策略 (35)6.3.2 交易时间框架 (36)6.4 策略的系统测试 (36)6.5 本章小结 (37)参考文献 (38)作者简历 .......................................... 错误!未定义书签。
致谢 .............................................. 错误!未定义书签。
.专业资料... .. ...专业资料. 图目录图 3.1 程序化交易策略功能结构图 (10)图 4.1交易策略流程图 (11)图 4.2实体长线 (16)图 4.3长影线 (16)图 4.4 Boll通道 (18)图 4.5 MACD (19)图 5.1 DRT流程图 (21)图 5.2 DRT交易策略测试结果 (22)图 5.3 DRT收益曲线 (22)图 5.4 DRT（加仓）流程图 (24)图 5.5 DRT（加仓）交易策略 (25)图 5.6 DRT（加仓）收益曲线 (25)图 5.7原理图 (26)图 5.8 R_Breaker流程图 (27)图 5.9 R_Breaker策略图 (28)图 5.10 R_Breaker收益曲线 (28)图 5.11 1minVol交易 (30)图 5.12统计套利 (32)图 6.1投资策略分散化 (35).. .. ...专业资料. 表目录表 2.1 数据类型 (6)表 5.1仿真交易结果表 (23)表 5.2仿真交易结果表 (25).. .. ...专业资料. 第1章绪论1.1课题背景程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。
当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。
程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸利润，只求长期稳健的获利，在市场中成长并达到财富累积的复利效果。
经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
程序化交易系统的构成就是：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。
这四项组成了整个程序化交易系统。
1.2国外状况1.2.1程序化交易的国外发展状况20世纪90年代以及2000年以后资本市场以及金融衍生品市场的长足发展，在87年股灾中被指为罪魁祸首的程序化交易，终于被历史肯定了它的价值，人们终于也像当时从认为股票和期货为洪水猛兽到接受它们并发挥它们的经济作用一样，开始逐步的走进了程序化交易的世界、量化投资的世界。
量化投资及程序化交易大师西蒙斯默默无闻的在十几年间大量使用量化系统的交易方法，取得了比巴菲特、索罗斯等市场传奇更高的年收益率。
在这漫长的岁月中，程序化交易一直悄无声息的为投资者不停的赚进大把的钞票，也在润物无声的在为各交易所的交易量做着贡献。
据统计欧美市场中有70%的交易是由程序化交易完成的，如果将程序化交易的概念再定义的宽泛一些的话，可能这个比例会更高。
而在亚洲、韩国来看的话，程序化交易量占比在50%左右。
从另外的角度，国外的期货CTA也就是期货的资产管理业务，交易量的70%左右都是由程序化交易来实现。
.. .. ..1.2.2程序化交易的国发展状况国证券市场只有20年的历史，相比欧美以及亚太其他发达地区市场成熟度还有很大差距，不仅如此，国市场的一些特性也使程序化交易在国发展受到限制。
首先，国的交易场所比较单一，股票只在交易所进行交易。
而国外的情况则是大量的流动性存在于交易所以外，比如大大小小的暗池、ECN等。
即使同一只股票也会在多个交易所交易，目前NYSE股票只有25%左右的交易量是通过NYSE 执行的。
国外很多执行算法就是为这种条件量身定做的，比如各种智能路由算法，而在国这些算法都没了用武之地。
其次，国市场的T+1交割制度使得大量日交易策略不能得以实施，高频交易策略更是无从谈起。
除此以外，股票市场不允许卖空、缺乏做市商制度、可供交易的产品简单、交易指令不够完善等，都不利于程序化交易策略的开展。
尽管如此，程序化交易在国的发展前景依然良好。
自2010年4月沪深300股指期货被正式推出以来，大量的程序化套利策略纷纷出炉并创造出惊人的交易量。
在国的期货交易所主要有期货交易所，期货交易所，上海期货交易所和中金交易所。
中金所主要以金融期货为主，包括已经上市的股指期货和即将上市的国债期货两个品种，其他三个交易所交易的是商品期货，包括农产品如豆粕、豆油、棉花、白糖等，化工产品如天胶、强塑、PTA、甲醇等，金属产品如铜、螺纹、黄金、等。
以交易量来看，中金所的股指期货虽然只有一个品种，交易量已经占到了所有期货产品的60%左右，如果国债期货推出以后，中金所的交易量能超过交易量总额的85%以上，而且这两种金融属性的期货产品很适合使用程序化交易进行包括套利，趋势和高频等策略进行交易。
1.3程序化交易特点1.3.1程序化交易的优点1、客服弱点使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点，这是程序化交易最大的优点,也是我们喜爱程序化交易的最主要原因，人是有人性的弱点的，人的情绪化因素，贪婪，恐惧，做事不果断，赌性等等因素都会让一个人在正在交易的时刻突然改变原有的计划，而这种行为是不断重复发生的。
就如德国的哲学家心理学家叔本华说过：一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的,这就是人的劣根性。
我们和市场做交易，还不如说我们是不断的和自.专业资料... .. ..已的心魔做斗争。
而程序化交易是一切功课在事先，电脑是不折不扣的执行者，应当说几乎百分之百的做到知行合一.这样也让人从盘面的辛劳中解脱出来。