周伟谈程序化交易秘诀

周伟谈程序化交易秘诀：纪律是我的赚钱法宝Post By：2010-12-7 16:45:00 操盘风格：程序化交易；稳定盈利

事迹简介：

浙江平湖人，现居上海，近不惑之年，1993年进入中国股票市场，1998年开始从事个人期货交易，几经起伏，也曾爆过仓，目前以程序化交易为主。2008年9月1日至2009年8月31日，在中国金融投资“潜龙出渊”期货实盘大赛中，用严格的程序化交易实现623.86%的收益，以稳定的资金增长,可控的资金回撤摘得”潜龙出渊”年度综合总冠军和A组累计收益率冠军。在第2届蓝海密剑大赛中，周伟收益率为119%,赢利金额为2902944.98元，位列全部选手盈利额第二。市场是系统交易者的朋友，盘整或者无趋势时候患难与共，而当行情灿烂时刻，资金的增长是市场给予的丰厚回报。

经典摘录：

一套完整成功的程序化交易系统应该包括进出的时机、风险控制和资金管理

我的交易系统与海龟交易法则有较大类似，比如价格突破

系统化交易会失去暴利的机会，每年50%-100%的收益

一般来说收益跟风险还是成正比的。比赛帐户基本上单笔风险控制在2.5%左右

想要在期货上赚钱，必须遵守纪律，其次坚决止损，再次多学习

按照系统来做，可以克服恐惧和贪婪

程序化交易成功的秘诀应该将实战和理论结合起来，再加上学习国外新方法

性格偏内向、静心之人适合做程序化交易

访谈实录：

和讯网：各位网友大家好，欢迎收看和讯访谈。蓝海密剑2009—2010实盘精英晋级赛在9月顺利闭幕，这中间涌现出了很多风格各异的期货高手，他们拼杀在无形的期货战场上，练就了一身的硬功。今天我们就请到了一位期货实盘精英周伟先生，周先生您好！

周伟：你好，大家好！

和讯网：我们知道周先生1998年就开始从事期货交易，盈利依靠自动化交易系统，不考虑基本面，而是根据系统的提示进行交易。在这次大赛中，您用了11个月的时间，把240万的资金做到了460万，请问您对这样的成绩满意吗？

周伟：应该差不多，不算特别满意，因为比赛中有好多选手收益率都比较惊人，我这个应该说勉强及格吧。

和讯网：您觉得这一次比赛中有没有给您带来一些心得体会呢？

周伟：心得体会就是说选手的水平还是比较高的，大家都发挥的还是不错的，盈利率比一般平均市场上要高一点，这次有30%多的选手都是盈利的，所以说这个市场赚钱的人是越来越多了。

和讯网：我知道您是用自动程序化交易系统，您能不能给大家简单介绍一下这个交易系统？

周伟：我这个交易系统跟海龟交易法则还是有很大的类似，我的系统设置来源也涉及到海龟交易法则，就是价格突破，此外，我自己再加了另外一些图形组合、周期切换，基本就是这些方法，关键还是突破，因为海归交易法则大家都知道，也是以突破为主的。

和讯网：您觉得一套完整的成功的程序化交易系统应该包含哪几方面呢？

周伟：我觉得分三部分，一个是进出的时机，一个是风险控制，一个就是资金管理，这三块。

和讯网：您是从什么时候开始从事程序化交易，是一开始就是这样，还是说一开始会自己做一些交易，慢慢过渡到这么一个程序化交易呢？

周伟：我98年开始做期货，一开始做的时候也曾经想过用系统交易来做，但是一开始的时候自己制定的机制自己都遵守不了，所以一开始还是主观性交易。后来逐渐吃了几次亏以后才认识到系统交易的优势之所在，现在基本上已经没有主观交易了，全是客观性的系统交易。

和讯网：您觉得程序化交易比起您之前的交易除了可以规避人性的一些弱点，会不会也存在一定的缺陷？

周伟：有的，就是说你做成系统交易和系统化交易，这是一个概念，首先是你失去了暴利的机会，一年翻30倍、50倍的机会。做系统交易基本上是不大可能会实现这样的暴利。做系统交易可能比较稳定一点，每年也就50%、60%或者100%的收益，基本上每年多多少少都能保证这个收益，这是系统交易的优势。它的劣势，除了放弃了暴利的机会，还有一方面是有些人也许由于缺乏自己的感性、主观能动性，会觉得交易单调了一些，有些人可能接受不了。

和讯网：在风险控制方面您有没有一些心得？

周伟：一般来说收益跟风险还是成正比的，如果想要巨大的收益，单笔冒的风险可能要稍微大一点。就我来说，比赛帐户基本上单笔风险控制在2.5%左右，这样的话可能跟人家比起来，收益方面就吃亏一点，但是我的资金回撤可能也基本上做到可控。

和讯网：您是比较稳健型的风格。你的盈利率或者给自己设定的目标是怎么样的？

周伟：我基本上年收益率做到50%到100%就可以了。

和讯网：那也是非常不错的成绩了。很多投资者都会寻找成功者的一些共性，您觉得您身上是不是有些别人没有的性格或者是某些特质，让您能够在期货的战场上获胜呢？

周伟：也算不上我身上的特质，我个人觉得在期货上要赚钱有几点，一个是要遵守纪律，这是最重要的，你作为系统交易者来说，信号出来了一定要进去的，不能说那次进去这次不进去，这是违反自己的信号，不遵守纪律比较吃亏一点，遵守纪律是最主要的。其次，该止损的时候一定要止损，不要拖。还有一个，多学习一些新的东西，学习一些高手他们的经验，能够拿来为自己所用，这几点还是比较重要的。

和讯网：在您长达12年的投资经历中，有没有一些比较让您难忘的经历，比如说一些大起或者大落呢？

周伟：有过几次，刚开始做的时候，98年开始做的时候，做绿豆，那时候好像一开始比较顺，赚钱也比较快，几个月从3万元做到10几万，那时候有点得意忘形了，又去满仓做铜，被它封死跌停板，因为那时候我是做多的，遭遇到一个半的跌停板，因为那时候仓位比较重，一个礼拜都不到就亏了70%、80%，我对这段经历的印象还是比较深的，从那时候起我就知道重仓隔夜风险很大，重仓隔夜是期货交易之大忌，这点我印象比较深一点。

和讯网：我们知道期货市场是一个反应人性的市场，人的贪婪和恐惧会时常在期货市场上反映出来，您是怎样来克服这两个人的天性呢？

周伟：因为我做期货之前我有过做股票大概五年的时间，做期货之前我就知道期货的风险比股票还要大，因为我做股票的时候也吃过一个苦头，贪婪和恐惧每个人多少都会有的，所以说我一开始就想用系统交易来做。一开始做期货的时候，受海龟交易法则启示，想用系统交易来做，可是因为没有执行，没有按照自己原先设计的纪律来遵守，导致在期货市场上吃过几次亏。那以后才认识到纪律跟系统的重要，现在我完全按照系统来做，所以恐惧跟贪婪基本上已经排除掉了。

和讯网：就是用程序化交易来规避人性的弱点。

周伟：对。

和讯网：现在研究程序化交易的人还是很多的，但是成功的人也比较少，您觉得程序化交易成功的秘诀在哪里呢？

周伟：成功的秘诀，我觉得现在研究程序化交易的人我也接触一些，好多人好像没有实战经验，这是一个缺陷，实际上从理论到理论，可能研究出来的东西不这么实用。有的人直接做，但它也是在遵守一定的规章制度，相当于也是程序化交易的雏形，但是他没涉及到理论阶段，是从实战到实战，他一直达不到一个提升，我觉得还是理论跟实践结合，这样可能更加实用一点，就是说你自己首先要用钱在做，而且必须要用自己的钱做，不是代客理财的钱，因为代客理财的钱的亏损跟你自己钱的亏损的打击是两样的，然后还要不断学习国外新的方法，来为自己所用，这样两方面结合的话，我觉得应该还是有