申万期货高频和程序化交易系统
金融供给侧改革至凶悍涨停股统计
金融供给改革刺激金融板块大幅走高,至3月1日所有涨停过的金融股1、流通市值最小前五:300561、300612、300541、300674、600475、300399、600146等2、涨停次数最多的:601519(7)、600816(6)、000563(6)、600446(5)、601066(5)、300085(5)、3、价格最低的:601258、000861、600240、600331、002663、600226等代码 名称 价格 流通市值 涨停数 备注601216君正集团 4.02339.213601519大智慧8.05160.017300085银之杰14.5160.025600446金证股份20.9178.325300226上海钢联78.8119.592600318新力金融9.445.503减持002587奥拓电子 6.5826.272002487大金重工 4.9226.572风电300612宣亚国际25.311.475601258庞大集团 1.89123.583低价000861海印股份 2.9558.281601319中国人保8.7688.583次新保险601860紫金银行8.5931.455次新002663普邦股份 3.3441.752低价环保002668奥马电器 5.3935.274坏账计提300368汇金股份8.6340.123300380安硕信息21.9527.072600240华业资本 3.2245.864巨亏50亿600571信雅达10.344.403002453华软科技 6.0333.452002515金字火腿 5.0941.791002329皇氏集团 4.0921.211600112天成控股 4.4822.811002177御银股份 4.0826.303002657中科金财17.4448.203300384三联虹普16.630.191300348长亮科技26.2257.912300674宇信科技34.3513.742600226瀚叶股份 3.5771.153创投300202聚龙股份7.8932.082600070浙江富润7.8331.442创投600816安信信托7.64356.986信托000563陕国投A 5.15204.156信托000046泛海控股 6.38330.182金控平台000948南天信息13.2532.661600570恒生电子88.27545.342600146商赢环球7.8315.664300399京天利11.2215.041300541先进数通15.7511.921300663科蓝软件20.4525.181002388新亚制程 5.4821.901300377赢时胜14.7675.671002095生 意 宝29.1573.352002290中科新材10.2421.541000540中天金融 4.93320.721高送转填权300339润和软件12.3688.211300465高伟达8.1834.902002197证通电子8.5937.331600180瑞茂通8.6287.621002183怡 亚 通 5.62119.171002707众信旅游7.0837.591002530金财互联8.531.761002195二三四五 4.84209.531600415小商品城 4.62251.481002104恒宝股份7.0242.341300061康旗股份8.6823.831300253卫宁健康12.86168.331600191华资实业 5.124.732603106恒银金融12.5916.411600113浙江东日--27.431600208新湖中宝 3.7318.131601628中国人寿31.16476.121保险600643爱建集团12.43178.253信托600390五矿资本10.3453.101601336新华保险52.331091.311保险300130新国都15.9646.281600830香溢融通 6.4429.262002608江苏国信9.953.362信托600599熊猫金控14.624.242000987越秀金控10.5456.742300561汇金科技14.659.901000416民生控股 5.5129.292601601中国太保35.32219.211保险600291西水股份15.13165.383保险000627天茂集团7.26358.691保险000617中油资本13.2738.161002417深南股份8.921.051000567海德股份13.4220.181600901江苏租赁7.57137.811000415渤海租赁 4.59162.851002839张家港行7.3162.391银行002807江阴银行 6.5346.811银行002948青岛银行7.533.822银行603323吴江银行8.1749.591银行601128常熟银行7.8481.321银行600908无锡银行 6.6654.361银行002936郑州银行 5.9135.461银行601577长沙银行11.0837.912银行601838成都银行9.03168.541银行601997贵阳银行13.55167.881银行000996中国中期13.0344.951期货概念600107美尔雅8.0128.841期货概念300579数字认证33.1415.922600331宏达股份 3.2666.242信托000638万方发展 6.219.181信托600828茂业商业 5.4135.111信托600652游久游戏 4.0633.811信托600475华光股份9.8613.851信托000812陕西金叶 4.731.451信托601099太平洋 4.2272.113券商601066中信建投22.1388.525券商601990南京证券13.2536.443券商002945华林证券14.639.424券商600156华升股份 5.3221.391参股券商600621华鑫股份12.667.443券商300059东方财富20.9868.092券商300033同花顺81214.083600061国投资本13.25553.032券商002939长城证券13.8643.012券商601162天风证券9.6549.992券商601881中国银河11.73144.113券商600958东方证券12.79726.131券商601375中原证券 5.76103.842券商601788光大证券13.53528.582券商600369西南证券 5.39304.272券商600864哈投股份 5.8892.812券商601108财通证券10.58254.632券商600030中信证券24.462400.672券商600909华安证券 6.56177.252券商600155华创阳安9.95112.262券商601688华泰证券23.751292.882券商601878浙商证券10.45126.292券商000712锦龙股份13.1117.212券商002670国盛金控12.1876.453券商002736国信证券11.86972.522券商601377兴业证券7.03470.783券商601198东兴证券13.49372.053券商600837海通证券13.021053.601券商002673西部证券10.56369.792券商600705中航资本6538.582综合600999招商证券17.99882.181券商000776广发证券16.91000.362券商000750国海证券 5.86247.032券商601901方正证券7.68632.232券商000783长江证券7.23399.782券商002797第一创业7.6145.802券商002500山西证券8.39237.332券商000686东北证券8.96209.702券商000728国元证券9.89291.371券商601555东吴证券9.43272.622券商000166申万宏源 5.641270.942券商002926华西证券11.18198.802券商600109国金证券10.14306.671券商600287江苏舜天 5.9626.032参股券商600651飞乐音响 3.9538.922参股券商000623吉林敖东18.29204.611参股券商000685中山公用8.56107.281参股券商601211国泰君安19.961500.221券商600739辽宁成大13.48206.201参股券商600881亚泰集团 3.88125.071参股券商600336澳柯玛 4.2831.341参股券商603383顶点软件60.935.333600094大名城 5.02114.291金控平台600375华菱星马 5.0327.952汽车金融600753东方银星17.9122.921金融股统计如下:0674、600475、300399、600146等0563(6)、600446(5)、601066(5)、300085(5)、601860(5)、300612(5)等002663、600226等题材1、持有天弘基金15.6%。
期货交易管理系统2006版维护手册的版本
期货2006版维护手册本文所述内容(包括文字和图片),恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生”或“恒生公司”)拥有完全独立的唯一版权。
未经恒生公司书面同意或授权,任何单位和个人都不得将其复制、影印或引用。
本手册所述内容截止至2009年8月,不包含2009年8月之后涉及的交易规则变化和系统程序修改。
文档修改记录恒生电子证券事业部二○○九年八月目录第一章期货2006版结构介绍 (4)1.1.期货2006版交易系统的结构 (4)1.2.期货2006版用户和表空间 (7)1.3.期货2006版系统目录结构 (8)1.4.2006版客户端文件更新 (16)第二章中间件配置运维 (18)2.1中间件配置的重要参数 (18)2.2中间件的日常运维任务 (20)2.3中间件日志分析处理 (24)第三章常用指标的算法和名字解释 (27)3.1基本公式及名词解释 (27)3.2逐日盯市和逐笔对冲盈亏计算方式 (27)3.3逐笔对冲 (28)3.4单客户查询实时成交的要素含义 (29)3.5交易员系统相关名字含义及算法 (29)3.6管理员系统 (30)3.7交易过程中保证金的控制 (31)第四章报盘回报详解 (33)4.1 报盘总体介绍 (33)4.2 申报回报详细流程分析 (37)4.3 报盘参数设置 (38)4.4 服务、交易所操作 (40)4.5 申报参数设置 (48)4.6 日志信息 (50)4.7 其他注意事项 (52)第五章日终结算详解 (54)5.1 结算介绍及总体流程 (54)5.2 日终结算流程以及设置 (55)5.3 日终结算过程 (59)第六章常用业务指引 (76)6.1 新产品上市业务指引 (76)6.2 期货交割业务指引 (77)6.3 期货帐单业务指引 (79)6.4 重做昨结算的方案 (81)6.5 居间人关系使用方法 (82)6.6 复核操作流程 (89)6.7 新增营业部流程 (99)6.8 全面结算会员系统交易会员业务指引 (107)第七章维护知识集锦 (134)7.1 系统 (134)7.2 报盘 (135)7.3 交易 (139)7.4 网上交易 (141)7.5 资金 (145)7.6 查询 (147)7.7 报表 (148)7.8 客户 (151)7.9 日终 (152)7.10 仓单质押 (154)7.11 交割 (155)7.12 银期转账 (155)7.13 中间件 (159)7.14 其他 (160)7.15 DOS热自助 (162)附录:参考中间件配置文件 (164)1. 核心AR配置参考 (164)2. 查询AS配置参考 (165)3. 交易AS配置参考 (172)第一章期货2006版结构介绍1.1.期货2006版交易系统的结构1.1.1.结构框架系统部署营业部端结构1.1.2.主要组成06版期货交易系统的组成主要有以下几个方面:数据库服务器分为交易服务器和查询服务器。
国泰君安期货-金融期货的领航家
赢顺期货交易软件功能说明目录一、软件登录 (1)二、下单功能操作 (2)1、横式下单——智能化交易 (3)■如何开仓 (3)■如何平仓 (5)■如何撤单 (7)2、竖式下单——明明白白交易 (8)■如何开仓 (9)■如何平仓 (10)■如何撤单 (11)3、画线下单——最直观的下单方式 (12)■调出画线下单 (12)■利用“买”、“卖”下单按钮,进行下单 (13)■利用“盈”、“损”按钮平仓 (14)■使用技巧一手动追踪止损 (15)■使用技巧二画预备单 (16)4、炒单热键——最快的下单方式 (18)■炒单热键设置 (18)■炒单热键图示 (18)■炒单23个动作的意义解释 (19)5、下单精灵——最方便的下单方式 (21)■下单后的成交回报和撤单 (21)6、独立下单板——多窗口最佳下单方式 (22)■下单后的成交回报和撤单 (23)7、止损单 (23)8、条件单 (27)9、交易部分参数设置 (31)■如何对下单系统中追价、超价、默认下单手数进行设置 (31)■如何设置止损参数 (33)■如何了解下单成交过程 (34)10、账户信息部分 (35)■如何查看账户资金信息及账单、修改密码 (35)■查询账单方法:点击“账单”——》“历史账单” (36)■修改密码方法:点击“修改密码”根据需要修改密码的账号,进行修改 (36)一、软件登录软件支持使用资金账号和密码,直接登陆期货公司的交易系统,同时行情部门会同步登录(用系统自动分配的帐号,也可以用客户指定的行情帐号)。
点击“配置服务器”选择最好登录状态,以保证软件运行效果。
图1-1-1“测速”是检测服务器的网络速度,ping值为网络延时返回值,数值越小网速越快。
这里的选择原则为:※选择网络延时时间短的服务器登录(80以下都不会对行情产生影响);※选择同网服务器登录。
“动态备份”为避免因为网络问题或者网络负荷问题引起的数据延时和堵塞。
操作模式为:※勾选比较好的服务器,在down机、网络中断、负载满的情况下,系统会自动登录所勾选的服务器组中的某一台。
《证券投资学》实验报告书
《证券投资学》实验报告书目录一、实验概述 (2)1. 实验目的 (3)2. 实验背景 (3)3. 实验任务和要求 (4)二、证券投资环境模拟分析 (5)1. 模拟环境搭建 (6)1.1 软件工具选择及安装配置 (7)1.2 数据准备与初始化设置 (8)2. 市场行情分析 (10)2.1 宏观经济形势分析 (11)2.2 行业发展趋势分析 (12)2.3 上市公司基本面研究 (14)三、投资策略制定与实施 (15)1. 投资策略类型选择 (17)1.1 成长投资策略 (18)1.2 价值投资策略 (19)1.3 宏观对冲策略 (21)2. 投资组合管理实践 (22)2.1 资产分配与风险管理 (23)2.2 个股选择与买卖操作 (24)2.3 绩效评估与调整优化 (26)四、模拟交易过程记录与分析 (26)1. 模拟交易流程梳理 (28)1.1 行情分析与策略制定阶段记录 (29)1.2 交易执行与监控阶段记录 (30)1.3 绩效评估与调整优化阶段记录 (31)2. 模拟交易结果分析 (32)一、实验概述证券市场的基本概念和功能:介绍证券市场的起源、发展历程以及其在现代经济体系中的重要地位和作用。
通过对不同类型证券的特点和交易方式的分析,使学生了解证券市场的多样性和复杂性。
证券投资的基本原理:阐述证券投资的基本理论,如有效市场假说、资本资产定价模型等,帮助学生建立正确的投资观念和价值取向。
通过对投资组合理论的研究,使学生掌握如何根据投资者的风险承受能力、投资目标等因素进行合理的投资组合选择。
证券投资的具体操作:介绍股票、债券、基金等各种证券的投资策略和方法,包括技术分析、基本面分析、量化投资等。
通过对实际案例的分析,使学生掌握如何在不同市场环境下进行有效的投资决策。
证券投资的风险管理:分析证券投资过程中可能出现的各种风险因素,如市场风险、信用风险、流动性风险等,并探讨如何通过各种手段降低这些风险,提高投资收益。
程序化交易系列研究一(国泰君安证券-金融工程)
上期CTP技术
CTP介绍综合交易平台做为一个开放、快速、稳定、安全的期货交易、结算系统解决方案,随着接入期货公司的增多,其在期货界也获得了越来越普遍的认同。
国内期货界程序化交易热情的不断高涨,也为综合交易平台的蓬勃发展提供了契机。
综合交易平台开放的接口、优异的性能、集中部署的创新模式以及经验丰富的技术背景都为程序化交易在国内的快速发展提供了最为优异的平台。
综合交易平台现有的程序化交易客户对综合交易平台的解决方案给了很高的评价,其交易量也不断攀升。
下图是目前综合交易平台提供的程序化交易方案的部署图:1. 期货公司在使用综合交易平接入程序化交易前,需要首先成为综合交易平台主席(或二席)客户。
2. 综合交易平台提供开放的API(基于C++)及相关文档,并在客户进行程序化交易终端开发时提供技术帮助。
3. 为方便程序化交易终端的开发测试,综合交易平台免费提供其他成熟的交易终端供客户使用。
在客户的程序化交易终端出现故障时,也可以使用该终端进行紧急处理。
4. 程序化交易终端可以使用专线接入综合交易平台,为进一步提高接入速度,客户也可以将程序化交易终端托管在上期技术机房。
CTP的优势1. 开放的API接口综合交易平台从一开始就秉承“整合更多的技术资源为期货界提供最高端的解决方案”的宗旨,开放性的API接口是贯彻这一宗旨的必要前提。
只有开放接口,综合交易平台才能在提供稳定高效的交易结算后台的同时满足期货交易客户的多样性、个性化的需求。
首先,开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的合法平台,程序化交易者再也不需要承受破解市面流行交易系统的私密接口进行非法接入的系统和商务风险,也不需要忍气吞声的使用交易系统厂商提供的、经过层层包裹而慢得要命的网关平台。
其次,程序化交易者可以使用开放的接口自行开发或是寻求可控的第三方技术帮助,这样程序化交易者既实现了了交易的程序化,又能将自己的核心交易策略控制在自己手中。
另外,使用开放性的接口的程序化交易交易策略,在执行时采取的是编译后直接运行的模式,而不同于目前市面上提供的交易策略公式实现平台的解释执行模式,在瞬息万变的期货实时交易中,解释执行造成的时间延误往往会将一个成功的交易策略变成烧钱的机器。
火线论坛专题-------交易系统(上)
火线论坛专题-------交易系统(上)外汇交易系统的发展历史 (3)什么是交易系统? (6)如何建立适合自己的交易系统? (9)建立高胜算交易系统-投机就像山岳那么古老 (13)打造一流的系统交易者的九道工序 (19)交易师与交易系统 (23)个人认为的交易系统 (26)李莜阳的外汇交易系统 (29)No.1ISAKA SⅡ(适用周期:M30) (40)No.2Catfx50(适用周期:M30) (42)No.3ASCTREND(适用周期:M1~W1) (45)No.4TVH V3眼镜蛇系统(适用周期:M1~M5) (48)No.5TSUPER NOVA(适用周期:推荐M15~M1) (51)No.6GOLDEN(适用周期:短线M15激进M30稳健H1) (53)No7.DOLLY(克隆WSS系统适用周期H4) (57)No.8Brian trading(适用日内交易) (61)No.9Woodie-panel-heart (65)No.10Merdeka GP2009 (69)编者语 (70)火线介绍 (71)下期预告 (75)外汇交易系统的发展历史从路透集团推出第一套电子外汇交易系统开始,外汇市场一直由大型银行,及其他有规模的金融机构所独占;而近年来拜网络科技发展之赐,零售外汇交易才真正飞入寻常百姓家。
随着科技的不断发展,传统人工经纪的市场日渐缩小,取而代之的是电子经纪服务。
它极大地增加了市场的透明度,降低了投资门槛及成本,更无须经纪人三餐打电话要您下单,额外付出经纪费用,使个人外汇投资成为简单的创富工具之一。
1981年路透纪路透集团推出路透屏幕交易系统(Reuter Monitor Dealing),交易商可以在视讯终端机上直接完成交易。
该项服务使得从前平均需要40秒时间进行的一笔外汇交易得以在2秒内实现。
八年之后,路透集团推出最新的外汇交易系统Dealing2000,不但交易对象可以在世界上任何角落,也引入了计算机撮合功能,在交易银行间买卖价格相配时自动完成交易。
东方财富网LEVEL-2说明书
目录
一、软件特色................................................................................................................................... 4 二、产品功能介绍........................................................................................................................... 4 三、功能详述................................................................................................................................... 5 1、尊享体验类......................................................................................................................... 5 (1)可实现自选股漫游的专属账号............................................................................. 5 (2)自选股导入............................................................................................................. 6 (3)全新自选股列表界面...............
宽客在中国
量化投资在国内出现萌芽现已形成四大流派[ 量化投资在国内市场上已经形成券商、公募基金、私募基金,以及期货界四大派系。
虽然这是从行业上划分的,但在策略运用以及交易风格上,这四大派系也存在不小的差异 ]金融市场上有这么一群人,他们喜欢将自己戏称为“矿工”,因为他们是宽客。
宽客,Quants(金融工程师)的音译,金融市场上名副其实的淘金者。
说他们名副其实,是因为他们在稍纵即逝的市场机会中“淘金”利用的是复杂数学公式和超级计算机,而非直觉交易。
近几十年来,从赌桌上演化而来的宽客一直在华尔街上傲视群雄,并且时而兴风作浪。
随着2008年的一场金融海啸,不少华人宽客转战中国资本市场。
而随着2010年融资融券、股指期货的相继推出,中国资本市场上宽客身影正日渐活跃,量化投资也开始如火如荼。
但限于金融工具创新和制度完善等因素,量化投资在中国还有很长的一段路要走。
从萌芽到转折点1971年,巴克莱国际投资管理公司发行了世界上第一只指数基金。
也就是说,量化投资在境外已有40多年的历史了。
但在国内,量化投资的历史还非常短暂。
“某种意义上,是2005年开始的ETF套利拉开了量化投资在中国的序幕。
”长江证券(000783,股吧)金融衍生部总经理陈皓告诉第一财经日报《财商》记者。
陈皓当时就职于上海证券交易所从事金融衍生产品的研究开发。
在ETF套利之前也有些机构进行可转债套利,但显然是小荷连尖尖角还没露出来。
2010年前,ETF套利可以说是国内量化投资的主流品种,但随着进入的淘金者越来越多,套利空间日渐狭窄。
2009年前后,数位券商衍生部负责人告诉记者该项业务日渐难做。
也就是在2005年左右,一些卖方研究机构开始进行量化投资研究,但限于金融衍生工具的匮乏,所开发的策略无非就是量化选股、量化择时等。
同时,由于当时A股市场持续低迷,机构在量化研究上的投入也是捉襟见肘。
“当时在量化研究方面做得还不错的某家机构团队一度濒临解散,成员四处求职,但也没什么机构愿意接纳。
数据交易所里在干啥
数据交易所里在干啥目录1. 什么是数据交易所? (2)1.1 概念简介 (2)1.2 数据交易所的模式 (3)1.3 数据交易所的发展趋势 (4)2. 数据交易所的功能 (6)2.1 数据供求匹配 (7)2.2 数据安全与隐私保护 (8)2.3 数据质量评估 (9)2.4 数据交易流程 (10)3. 数据交易所的参与方 (12)3.1 数据提供方 (13)3.1.1 商业企业 (15)3.1.2 研究机构 (16)3.1.3 个人用户 (17)3.2 数据需求方 (18)3.2.1 商业企业 (19)3.2.2 行业联盟 (20)3.2.3 研究机构 (21)4. 数据交易所的应用场景 (22)4.1 商业场景 (23)4.1.1 市场营销和精准广告 (24)4.1.2 产品研发和市场洞察 (26)4.1.3 风险管理和欺诈检测 (27)4.2 研究场景 (29)4.2.1 科学研究和数据共享 (30)4.2.2 社会调查和公共政策分析 (32)5. 数据交易所面临的挑战与机遇 (33)5.1 数据安全与隐私保护 (35)5.2 数据标准化与互操作性 (36)5.3 监管政策与法律框架 (38)5.4 技术发展与创新 (39)1. 什么是数据交易所?数据交易所是一个专门用于促进数据流通、交易与共享的平台。
在这个虚拟的市场中,数据拥有者和数据需求者能够基于数据市场规则,安全、合规、有效地进行数据交换和交易。
数据交易所不仅仅是技术的实现,更是数据管理和治理创新的产物,它的目的在于解决数据分散、孤岛化问题,推动数据要素市场化。
该平台通过搭建一个数据商品化的市场机制,将数据资产的价值明确化和可交易化,从而为数据市场赋予更强的流动性和活跃度。
数据交易所还具有严格的安全保障和隐私保护措施,确保数据在整个交易过程中的安全性和隐私性。
在数据交易所运作过程中,还会依据一套系统的数据确权和定价机制,确保各参与方利益的平衡,促进数据产业的健康发展。
《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单)》
《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 》中国最著名博客女王干群精美作品编号2016061601中国最著名博客女王干群精美作品编号2016061601 《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 》期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单)一、如何下单方法:点击“买卖”按钮可以下单。
二、如何指定价格下单方法:在价格输入框输入价格,下单按钮会自动显示您输入的价格,然后点击“买入”或者“卖出”即可。
三、如何撤单方法:如需撤掉挂单,只要双击挂单列表中的挂单即可。
也可选择挂单合约后点击撤单按钮实现撤单四、如何平仓方法一:鼠标点击持仓,光标焦点会根据持仓方向落在“买卖”按钮上,点击“买卖”按钮即可平仓。
同时可以调节数量和价格微调按钮,对平仓手数和平仓价格进行设置方法二:鼠标点击持仓,点击“平仓”按钮进行平仓。
方法三:双击持仓,实现快速平仓。
五、如何设置默认下单手数方法:点击一键通交易软件中“数量”后面的“…”即可针对合约设置默认的下单手数六、如何使用追价下单?追价下单启动后,系统会自动撤单然后自动按照最新报价重新发出委托,直到完全成交。
方法:将一键通交易界面右上角的“追价下单”勾选即可。
可以点击“追价下单”后面的“…设置触发条件、追价范围和追价机制。
追价触发条件:以时间为条件,即下单后N秒钟没有成交就触发追价下单。
手动开仓、平仓追价范围:系统可以对手动下单设置追价范围,如果价格变化超过设置的追价范围,就停止追价。
追价机制:即对追价触发自动发出委托的委托价格进行设置。
对价即对买价卖,对卖价买。
挂价即对买价买,对卖价卖。
手动下单时如果执行对价操作,则在追价时执行对价中的设置进行追价。
例:某合约买价为2000,卖价为2001。
此时以2001发出买入委托为对价买,以2000发出卖出委托为对价卖;以2000发出买入委托为挂价买,以2001发出卖出委托为挂价卖。
CTP开发——基础
ref CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);
确认结算 ReqSettlementInfoConfirm() OnRspSettlementInfoConfirm( ref CThostFtdcSettlementInfoConfirmField pSettlementInfoConfirm, ref CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); 查询 结算信息 ReqQrySettlementInfoConfirm() OnRspQrySettlementInfoConfirm( ref CThostFtdcSettlementInfoConfirmField pSettlementInfoConfirm, ref CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);
CTP介绍——成交回报
指令 响应字段 CThostFtdcT radeField
OnRtnTrade(ref CThostFtdcTradeField pTrade);
成交时间 价格 数量 交易所代码 交易员代码 本地报单编号 报单编号
TradeTime Price Volume ExchangeID TraderID OrderLocalID OrderSysID
全部成交 部分成交还在队列中 部分成交不在队列中 未成交还在队列中 未成交不在队列中 撤单 未知 尚未触发 已触发
AllTraded PartTradedQueueing PartTradedNotQueueing NoTradeQueueing NoTradeNotQueueing Canceled Unknown NotTouched Touched
ATP 交易系统说明书(客户端版)
ATP交易系统V6.0使用说明书(客户端版) ATPlatform Technology Limited 2020年10月26日目录系统入门 (5)1.1登陆 (5)1.2注销 (5)1.3退出 (5)1.4修改密码 (5)1.5语言 (6)1.6系统界面 (6)账户栏 (8)2.1账户信息 (8)报价区 (8)3.1报价区显示 (8)3.2合约组管理 (9)3.2.1合约添加/删除/调整顺序 (9)3.2.2合约组添加/删除/重命名 (9)3.3切换报价档数 (10)3.4切换合约组 (10)3.5多视图报价 (10)3.6二十档报价 (10)3.7合约报价区 (10)3.8打开K线图 (11)3.9添加价格监控 (12)合约区 (15)4.1合约区展示 (15)4.2添加合约到报价区 (15)4.3合约表设置 (15)策略区 (16)5.1策略展示 (16)5.2策略添加\修改\删除\调整顺序 (17)5.3策略单模式 (18)5.4快速下单 (19)5.5多视图策略 (19)下单区 (20)6.1普通单下单方向模式 (20)6.2限价单 (21)6.3市价单 (21)6.4市价止损单 (22)6.5限价止损单 (22)6.6 Iceberg单 (23)6.7策略单 (23)6.8 Stop 单 (25)6.9 Gain Best 单 (25)6.10止盈止损单 (26)6.11定时单 (27)6.12快速下单 (28)6.13.批量下单 (29)挂单区 (30)7.1挂单区展示 (30)7.2普通单 (30)7.3自动单 (30)自动单区 (32)成交单区 (33)9.1明细 (33)9.2按单 (33)9.3合并 (33)9.4锁定滚动条 (34)经纪行持仓区 (35)连接状态 (35)撤单限制 (36)日志区 (38)状态栏 (39)菜单 (39)14.1窗口 (39)14.2帮助 (40)系统设置 (40)15.1默认选项 (40)15.2 声音设置 (42)15.2.1 系统默认 (42)15.2.2用户自定义 (42)15.3字体设置 (43)界面布局 (44)16.1布局展示 (44)16.2改变布局 (44)16.3界面管理 (45)16.3.1新建布局 (45)16.3.2重置布局 (46)16.3.3切换布局 (46)16.3.4删除布局 (46)系统入门1.1登陆●选择系统语言。
上海证券交易所Level-2行情发布系统接口说明书_3_01_
V3.01
发布
第一章 前言..................................................................................................................................... 4 1 目的....................................................................................................................................... 4 2 阅读对象............................................................................................................................... 4 3 参考文档............................................................................................................................... 4 4 术语说明............................................................................................................................... 4 5 文档变动说明...........................................................................................
金字塔决策交易系统公式编程---初级篇2
金字塔决策交易系统公式编写教程目录第一章金字塔初级功能简介 (2)1.1登陆金字塔 (2)1.2连接服务器 (3)1.3补数据 (3)1.4界面介绍 (4)第二章公式系统技术指标编写 (7)2.1 技术指标公式基础 (7)2.2 指标公式编写基础技巧 (11)2.3 其他指标公式编写举例 (15)第三章交易系统 (20)3.1 图表程式化交易系统的基础和格式 (21)3.2 交易系统示例 (23)第四章条件选股 (23)4.1 条件选股编写基本技巧 (24)4.2 K线形态选股 (26)4.3 技术指标选股 (30)4.4 价格、成交量走势选股 (34)4.5 动态盘中选股 (37)4.6 筹码分布选股 (40)4.7 基本面选股 (42)第五章五彩K线 (42)5.1 五彩K线示例 (43)第六章公式优化与测试平台 (44)6.1 测试平台的基本内容和架构 (44)6.2 测试和公式优化的示例 (45)6.3 图表程式化交易的启动和运行 (47)第七章闪电手下单设置 (48)7.1闪电下单 (49)7.2下单按扭设置 (50)7.3止赢止损 (51)7.4多帐户 (52)7.5程序化交易 (52)附录:函数参考 (54)第一章金字塔初级功能简介1.1登陆金字塔双击桌面上的图标,就会弹出图1.1权限登陆界面,请输入权限用户名和密码(普通用户,请点免费使用),选择登陆。
图1.1权限登陆界面登陆金字塔权限帐号后,从金字塔的“交易”菜单下的→“登陆交易平台”(或者点击右上角的快捷菜单“委托”),就会出现图1.2“登陆金仕达/综合交易平台”对话框。
图1.2登陆交易平台目前,金字塔支持两个交易平台:金仕达交易平台和综合交易平台。
(1)首先请选择所在期货公司对应交易平台;(2)其次,在营业部框的下拉箭头下选择对应的期货公司;(3)在用户帐号和交易密码栏内输入期货公司提供的交易帐号和交易密码,然后点击“登陆”。
申银万国-18关于申万策略体系和分工的重新阐述:对外策略,对内策划
图 30:聚乙烯产量与工业增加值关系密切 ................................. 21
图 31:螺纹钢生产可能是对预期变化的结果,水泥生产反映下游开工 ......... 21
图 32:Brent油价、LME价领先大同煤价 2 个月 ............................. 22
请参阅最后一页的信息披露和法律声明
3
本研究报告通过网站仅提供申银万国证券研究所单永志(sw0789)使用4
申万研究·拓展您的价值
2011 年 05 月
策略思考
从 2009 年十月撰写“策略思考”系列报告以来,我们对煤炭、有色、房
地产、汽车、钢铁、化工、银行、农林牧渔、交通运输、工程机械等十个行业
的研究方法和历史超额收益环境做了梳理,精炼了数据指标,提供了策略看待
1.1 策略的任务和分工:从三大任务到三个层次 ...................... 4 1.2 策略是对策,实体实验和市场实验的综合 ........................ 5 1.3 框架的意义:信息存放和思维方式,而非口诀 .................... 8
2. 实体实验和市场实验 ............................................................................10
图 36:煤炭股的动态PB也需要关注....................................... 25
图 37:经济预期化是风格转换的源动力 ................................. 26
图 38:策略部组织架构 ................................................ 27
期货交易相关业务及技术培训-CTP风控系统
期货交易相关业务及技术培训-CTP风控系统CTP风控系统具备了多样的功能,包括风险监控、资金监控、交易业务监控、异常检测等。
通过对交易数据的实时监控,CTP风控系统可以对交易风险进行实时预警,防范交易风险的发生。
同时,CTP风控系统还可以对投资者的资金进行实时监控,确保投资者的资金安全。
为了更好地使用CTP风控系统,投资者需要进行相关的业务及技术培训。
首先,投资者需要了解期货交易的基本知识,包括期货合约的基本概念、交割方式、交易机制等。
其次,投资者需要掌握基本的期货交易策略,如技术分析、基本面分析等。
同时,投资者还需要学习如何使用CTP风控系统进行交易。
首先,投资者需要学习系统的基本操作,包括登录、下单、撤单等。
其次,投资者需要学习如何使用系统的风险监控功能,及时了解和掌握交易的风险状况。
最后,投资者还需要学习如何分析系统的交易数据,判断交易的风险。
对于期货交易所来说,培训投资者使用CTP风控系统也是非常重要的。
期货交易所可以通过组织培训班、举办培训讲座等方式向投资者传授使用CTP风控系统的技能。
此外,期货交易所还可以通过官方网站、交易所微信公众号等途径向投资者提供相关的培训材料和信息。
总之,期货交易业务及技术培训-CTP风控系统是现代金融市场中的一项重要工作。
投资者通过学习期货交易基础知识和CTP风控系统的使用技巧,可以提高交易效率,降低交易风险。
期货交易所应该积极组织相关的培训活动,提供培训材料,帮助投资者更好地使用CTP风控系统。
接上文,我们继续探讨期货交易相关业务及技术培训-CTP风控系统。
除了对投资者进行期货交易基础知识的培训,期货交易所还应当提供针对CTP风控系统的专业培训课程。
这样的课程应该包括系统架构和功能的介绍,操作流程的演示,以及系统使用的注意事项等。
投资者通过参加这些培训课程,能够更加深入地了解CTP风控系统的运作原理,提高对系统的使用能力。
同时,期货交易所还应当举办实践培训活动,让投资者在真实市场环境下使用CTP风控系统进行模拟交易。
AI大模型在金融业的应用与展望
AI大模型在金融业的应用与展望目录一、内容概述 (2)1. 金融科技发展概况 (3)2. AI技术简介 (4)3. AI大模型在金融业地位和重要性概述 (5)二、 AI大模型在金融业的应用分析 (6)1. 风险管理与合规审计 (7)1.1 信用评分及模型优化 (10)1.2 风险预警与控制系统 (11)2. 客户服务与体验增强 (12)2.1 智能客服与客户关系管理 (13)2.2 个性化金融产品推荐 (15)3. 交易与投资策略 (16)3.1 高频交易与算法博弈 (17)3.2 量化投资模型的构建与优化 (18)4. 数据分析与决策支持 (20)4.1 大数据分析工具应用 (21)4.2 智能报告与决策辅助系统 (23)5. AI在金融数据分析中的作用 (24)5.1 数据整合与共享 (25)5.2 市场深度洞察与趋势预测 (26)三、挑战与对策 (28)1. 数据隐私与伦理问题 (28)2. 模型透明度与可解释性 (29)3. 技术准备与人才缺口 (31)4. 创新与监管的平衡 (32)四、未来展望 (33)1. AI驱动智能合约 (35)2. 区块链技术与AI结合 (36)3. 跨行业AI合作与金融生态系统 (37)4. 前沿AI技术在金融业的潜在应用 (38)一、内容概述随着人工智能技术的飞速发展,AI大模型在金融业的应用逐渐受到广泛关注。
本文档将围绕AI大模型在金融业的应用与展望进行阐述。
我们将概述AI大模型的基本概念、技术特点及其在金融业中的应用现状。
我们将深入探讨AI大模型在风险管理、客户服务、投资决策和金融创新等方面的具体应用场景。
我们将展望AI大模型在金融业的未来发展趋势,并讨论相关挑战与机遇。
AI大模型是指利用深度学习技术训练出来的大型神经网络模型,具有强大的特征提取和学习能力。
AI大模型的应用能够帮助金融机构提高业务效率、优化风险管理、提升服务质量,并推动金融创新。
AI大模型在金融业的应用已经涵盖了多个领域。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
申银万国期货在本项目中选择了联想 System x3550 M5 服务器和联想超低时延优化方案: • 针对低时延业务,联想专业做了硬件定制化的服务,包括高主频 CPU 以及低延迟网卡等。并对驱动、
参数等进行了一系列的设置优化,最终大幅降低网络延迟时间。
®
ᔮྲ࠷ Ἳ ᝨᑟఞूҶ
化转型
• 针对低时延系统联想专业定制的 UEFI 微码,实现了 CPU 长期运行在固定高主频状态。
硬件基础架构
UEFI设置
操作系统
网卡驱动
高主频处理器 低延迟内存 低延迟网卡 低延迟交换机
处理器设置 内存设置 电源设置
系统参数设置 系统服务设置
更新驱动版本 修改驱动参数
方案特点
申万期货 CTP 二席系统主要用于高频和程序化交易。高频交易的特点就是在极为短暂的市场变化中寻求 获利。 因此系统的快慢直接影响盈利能力,也是该系统的核心竞争力。联想的超低延时解决方案最大限 度发挥了服务器的处理性能和速度,降低网络延迟,从而提高整个系统的交易速度。
43
联想独特价值
• Lenovo System x 拥有业界最高的可靠性,灵活性。 • 针对快速交易及内存交易业务 , 联想专业定制的超低时延方案,能够有效提高效率,是业内领先的方案。
客户收益
在 PoC 实测中,经过调优的联想低延迟解决方案相比普通方案,延迟降低 84%,Linux 下本地延迟最 低可达 2.0us,(调优前:Ping 本机 IP 地址平均延迟 /160μs,两台机器互 Ping 对方 IP 地址平均延迟 /210μs;调优后:Ping 本机 IP 地址平均延迟 /15-20μs,两台机器互 Ping 对方 IP 地址平均延迟 /2030μs),最大限度地满足了客户高性能低延时的要求。
客户需求
由于期货交易的标的物是指数或期权、贵金属、全球市场等,市场行情数据变化更频繁、相比于股票市 场,风险更大。在现代期货、期权交易中,有相当多的投资者进行快速、频繁的交易,追求短期交易机会。 因此对系统的实时性、稳定性要求更高。 CTP(Comprehensive Transaction Platform)是上海期货交易所专门为期货公司开发的一套期货经 纪业务管理系统,通过局域网接入中金所和上期所,通过三所联网主干线接入大商所和郑商所。一般会 分为 CTP 主席系统,CTP 二席或非主席系统。CTP 主席需要照顾到期货公司经纪业务相关的各个环节, 比如结算,银期转账等,满足一般客户的常规需求;而 CTP 二席或非主席不参与结算,主要用于高频 以及程序化交易。 申银万国期货本次服务器采购主要用于 CTP 二席系统。基于高频交易特性,除稳定性要求外,首要关注 的就是整个系统的低延时和高性能。厂商针对自身服务器提供的低延时整体优化方案成为申银万国期货 考虑的首要因素。
联想证券行业成功案例
申万期货高频和程序化交易系统
背景介绍
申银万国期货有限公司成立于 2007 年 12 月 11 日,是申万宏源证券有限公司的控股子公司,注册资本金 7.76 亿元,在全国设有 21 家营业部;同时,依托申万宏源证券公司遍布全国的 150 余个营业网点,为投 资者提供专业化的风险管理、财富管理服务。是中国金融期货交易所全面结算会员和上海期货交易所、 大连商品交易所、郑州商品交易所的会员;在中国证监会期货公司分类评价中获评 A 类 AA 级。