金融风险管理资料
金融行业风险管理手册
金融行业风险管理手册第一章风险管理概述 (3)1.1 风险管理定义与目标 (3)1.1.1 风险管理的定义 (3)1.1.2 风险管理的目标 (3)1.1.3 风险管理框架 (4)1.1.4 风险管理流程 (4)第二章风险识别与评估 (4)1.1.5 风险识别概述 (4)1.1.6 风险识别方法 (4)1.1.7 风险识别技巧 (5)1.1.8 风险评估概述 (5)1.1.9 风险评估指标 (5)1.1.10 风险评估模型 (6)第三章风险分类与度量 (6)1.1.11 信用风险定义 (6)1.1.12 信用风险度量方法 (6)1.1.13 信用风险度量指标 (6)1.1.14 市场风险定义 (7)1.1.15 市场风险度量方法 (7)1.1.16 市场风险度量指标 (7)1.1.17 操作风险定义 (7)1.1.18 操作风险度量方法 (7)1.1.19 操作风险度量指标 (7)第四章风险控制与缓释 (8)1.1.20 信用风险识别 (8)1.1 客户信用评级 (8)1.2 交易对手信用评级 (8)1.3 信用风险敞口评估 (8)1.3.1 信用风险控制措施 (8)2.1 信用风险限额管理 (8)2.2 信用风险分散 (8)2.3 信用风险担保 (8)2.4 信用风险监测与预警 (8)2.4.1 信用风险缓释 (8)3.1 信用衍生品应用 (8)3.2 信用风险缓释工具 (8)3.3 信用风险转移 (8)3.3.1 市场风险识别 (8)1.1 利率风险 (8)1.2 汇率风险 (8)1.3 股票市场风险 (8)1.4.1 市场风险控制措施 (8)2.1 市场风险限额管理 (8)2.2 市场风险分散 (8)2.3 市场风险对冲 (8)2.4 市场风险监测与预警 (8)2.4.1 市场风险缓释 (9)3.1 市场风险缓释工具 (9)3.2 市场风险转移 (9)3.3 市场风险分散策略 (9)3.3.1 操作风险识别 (9)1.1 人员操作风险 (9)1.2 技术操作风险 (9)1.3 系统操作风险 (9)1.4 外部操作风险 (9)1.4.1 操作风险控制措施 (9)2.1 操作风险管理框架 (9)2.2 操作风险限额管理 (9)2.3 操作风险防范与监督 (9)2.4 操作风险应急预案 (9)2.4.1 操作风险缓释 (9)3.1 操作风险缓释工具 (9)3.2 操作风险转移 (9)3.3 操作风险预防与培训 (9)第五章风险监管与合规 (9)3.3.1 监管要求的概述 (9)3.3.2 合规性评估的含义与作用 (9)3.3.3 合规性评估的主要内容 (10)3.3.4 内部控制的概念与重要性 (10)3.3.5 内部控制体系的建设 (10)3.3.6 合规体系建设 (11)第六章风险监测与报告 (11)3.3.7 风险监测方法与工具 (11)3.3.8 风险报告编制与报送 (12)第七章风险管理与绩效评估 (12)3.3.9 引言 (12)3.3.10 风险管理与绩效指标的关系 (12)3.3.11 绩效指标设定原则 (13)3.3.12 定性评估方法 (13)3.3.13 定量评估方法 (13)3.3.14 综合评估方法 (13)3.3.15 评估流程与注意事项 (14)第八章风险管理信息系统建设 (14)3.3.16 系统架构概述 (14)3.3.18 系统架构设计要点 (15)3.3.19 功能概述 (15)3.3.20 功能应用 (15)第九章风险管理组织与人员配置 (16)3.3.21 概述 (16)3.3.22 风险管理组织结构设置 (16)3.3.23 概述 (17)3.3.24 风险管理人才队伍建设策略 (17)第十章风险管理案例分析与启示 (18)3.3.25 案例背景 (18)3.3.26 风险识别与评估 (18)3.3.27 风险应对措施 (18)3.3.28 成功启示 (18)3.3.29 案例背景 (19)3.3.30 风险识别与评估 (19)3.3.31 风险应对措施 (19)3.3.32 失败原因分析 (19)第一章风险管理概述风险管理作为金融行业的重要组成部分，对于维护金融稳定、促进金融业可持续发展具有的意义。
金融风险管理
⾦融风险管理⼀、名词解释1、系统性风险：不可分化的风险。
系统性风险是指由于全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，这种因素以同样的⽅式对所有证券的收益产⽣影响。
系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。
系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买⼒风险、汇率风险等。
这种风险不能通过分散投资加以消除，因此⼜被称为不可分散风险。
2、纯粹风险：只有损失机会，⽽⽆获利可能的风险。
3、⾦融风险管理：以消除或减少⾦融风险及不利影响为⽬的，⼈们通过⼀系列政策和措施来控制⾦融风险的⾏为。
4、存款保险制度：⼀种⾦融保障制度，是指由符合条件的各类存款性⾦融机构集中起来建⽴⼀个保险机构，各存款机构作为投保⼈按⼀定存款⽐例向其缴纳保险费，建⽴存款保险准备⾦，当成员机构发⽣经营危机或⾯临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款⼈⽀付部分或全部存款，从⽽保护存款⼈利益，维护银⾏信⽤，稳定⾦融秩序的⼀种制度。
5、久期：也称持续期，是1938年由 F. R . M a c a u l a y 提出的。
它是以未来时间发⽣的现⾦流，按照⽬前的收益率折现成现值，再⽤每笔现值乘以其距离债券到期⽇的年限求和，然后以这个总和除以债券⽬前的价格得到的数值。
6、缺⼝：利率敏感性缺⼝⽤于衡量商业银⾏净利息收⼊对市场利率的敏感程度。
利率敏感性缺⼝由利率敏感性资产与利率敏感性负债之差表⽰。
7、表内套期保值：不分别考虑即期交易和远期交易的损益，调整外汇风险敞⼝为零，来消除外汇风险影响。
但是表内套期保值成本较⾼，同时通过对资产负债的调整会对整个机构的运营产⽣影响。
8、远期利率协议：交易双⽅约定在⼀定期限后以⼀个固定的远期利率出借⼀定期限和规模的资⾦的协议，提供了防范未来利率变化风险的⼀种机制。
9、极限测试：极端测试法指将商业银⾏置于某⼀特定的极端市场情况下，如果利率期限骤升150个点，汇率贬值10%等异常的市场变化，然后测试该银⾏在这些关键市场变量情况下的表现状况。
金融风险管理
金融风险管理在现代经济发展的进程中，金融风险不可避免地存在，而金融风险管理就成为了保障金融领域稳定运行的重要环节。
本文将从三个方面介绍金融风险管理的基本概念、方法和重要性。
一、金融风险管理的基本概念金融风险是指由于金融行为、金融产品或金融市场等因素导致的与金融活动相关的各种不确定因素，可能对金融市场、金融机构以及金融参与者造成损失的可能性。
金融风险管理是指通过有效的控制措施，降低和规避金融风险的过程。
金融风险管理的核心是寻找并评估可能的风险，制定相应的应对策略，以降低风险的发生概率和对金融市场的影响。
二、金融风险管理的方法1. 风险识别与评估：通过对金融市场、金融机构和金融产品等进行全面的调研和风险分析，确定风险的来源和潜在影响，对不同的风险进行分类和定量评估。
2. 风险监控与控制：建立风险监控系统，及时跟踪金融市场变化和金融机构风险情况，通过限额控制、风险警示、灵活调整策略等手段，控制风险的发生和扩大。
3. 风险应对与防范：根据不同类型的风险，采取相应的措施，如市场风险可采用对冲、套期保值等方法，信用风险可采用信用评级、风险分散等手段。
4. 风险承担与转移：在风险管理过程中，金融机构可以选择自行承担风险或通过金融工具进行风险转移，例如保险、期货等，以减轻风险带来的损失。
三、金融风险管理的重要性1. 维护金融市场稳定：金融风险管理有助于预测和应对金融市场波动，稳定金融市场的运行，防止系统性风险的发生，从而保障经济的健康发展。
2. 保护金融机构安全：通过有效的风险管理手段，金融机构能够规避和降低潜在风险的损失，提高金融机构的经营能力和抗风险能力，降低破产风险。
3. 促进建设可持续发展的金融体系：金融风险管理有助于提高金融市场的透明度和规范化程度，促进金融体系健康发展，为可持续经济发展提供保障。
综上所述，金融风险管理作为保障金融市场稳定和金融机构安全运行的重要措施，需要建立完善的风险管理体系和方法，加强金融监管和风险评估，提高金融机构的风险意识和风险管理能力，以降低金融风险对经济秩序的破坏和影响。
金融风险管理重点复习内容
第一章金融风险的基本概念解析一、名词解释1、金融风险（Financial Risk）是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
2、所谓风险累积是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。
3、把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露（Risk Exposure）。
4、所谓金融风险的经济资本，是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。
5、所谓金融风险的监管资本，是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本一般包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。
6、金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。
7、信用风险（Credit Risk）是指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。
从狭义的角度看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。
从广义的角度看，参与经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。
8、新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。
9、筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。
金融风险管理
金融风险管理金融风险管理是指金融机构或者企业在经营过程中，通过识别、评估和控制各种可能对其经营活动产生不利影响的风险，以确保其资金安全和业务的稳健发展。
金融风险管理的目标是通过有效的风险管理措施，降低风险带来的负面影响，提高企业的经营效益和竞争力。
一、风险识别和评估金融风险管理的第一步是识别和评估潜在的风险。
这包括对市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等进行综合分析和评估。
市场风险是指由于市场价格波动引起的资产价值损失风险，信用风险是指因债务人违约或者无法按时履约而导致的损失风险，操作风险是指由于内部流程、人员和系统等因素引起的错误、失误和欺诈等风险，流动性风险是指金融机构或者企业在面临资金流动性短缺时无法及时满足债务和负债的风险。
二、风险控制和管理在识别和评估风险之后，金融机构或者企业需要采取一系列的风险控制和管理措施来减少风险带来的损失。
首先，建立完善的内部控制体系，确保业务流程的规范和合规性。
其次，制定风险管理政策和流程，明确各项风险管理职责和权限，并进行有效的风险监测和报告。
此外，金融机构或者企业还可以通过多元化投资组合、分散风险、设立风险准备金等方式来降低风险。
此外，建立有效的风险管理信息系统，及时获取和分析风险数据，为决策提供科学依据。
三、风险应对和应急预案金融风险管理还需要制定相应的风险应对和应急预案，以应对可能发生的风险事件。
这包括制定适当的风险防范措施，如购买保险、建立风险对冲机制等，以减少风险带来的损失。
同时，制定应急预案，明确风险事件发生时的应急处理措施和责任分工，以最大程度地减少损失并保护企业的利益。
四、风险监测和评估金融风险管理是一个动态的过程，需要进行持续的风险监测和评估。
金融机构或者企业应建立风险监测和评估机制，定期对各项风险进行监测和评估，并及时调整和完善风险管理措施。
这可以通过建立风险管理委员会、设立专门的风险管理部门等方式来实现。
综上所述，金融风险管理是金融机构或者企业必须重视和实施的一项重要工作。
金融风险管理知识点
金融风险管理知识点金融风险管理是指在金融业务中，通过识别、评估和控制各种风险，采取合适的措施以保护金融机构的资产、维护业务稳定，并确保金融市场的正常运行。
在这篇文章中，我们将介绍一些金融风险管理中的重要知识点。
1. 风险的分类在金融风险管理中，风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等几个主要分类。
- 市场风险是指由于市场行情波动导致的金融损失，包括股票、债券、外汇和商品市场的波动等。
- 信用风险是指在金融交易中，交易对手方无法履行其相关义务所带来的损失。
- 流动性风险是指在市场出现不利情况时，资产无法迅速变现为现金，从而导致资金紧张的情况。
- 操作风险是指由于内部或外部不良行为、过失或系统失效而导致的金融损失。
2. 风险评估和度量风险评估是指定量地对风险进行评估，以确定其可能造成的损失程度。
各种风险的度量方法也各不相同。
- 在市场风险管理中，常用的度量方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法等。
- 信用风险评估主要依赖于评级机构的信用评级，还可以通过建立内部评级模型对风险进行度量。
- 流动性风险的度量方法包括流动性需求的测试和压力测试等。
- 对于操作风险，常用的度量方法包括损失事件数据的分析和操作风险指标的计算等。
3. 风险控制和管理风险控制是指通过采取各种措施，限制和控制风险的发生和传播。
金融机构可以采用多种方式来控制和管理风险。
- 在市场风险管理中，常见的控制措施包括多元化投资组合、风险对冲和期权交易等。
- 信用风险控制可以通过与信用评级较高的交易对手进行交易、合理设置信用额度和采用信用衍生品等方式来实现。
- 流动性风险的控制可以通过建立合理的流动性监测和管理机制，确保资金流动的畅通。
- 操作风险控制主要包括建立有效的内部控制体系、加强员工培训和提高内部流程的透明度等方面。
4. 风险监管和稳定性金融风险管理的稳定性是金融市场和金融机构能够抵御外部冲击和承担内部风险的能力。
金融风险管理
金融风险管理一、引言金融风险管理是指金融机构或者个人在进行金融活动时，采取一系列措施来识别、评估和应对可能导致金融损失的各种风险的过程。
在当前全球金融市场的高度复杂性和不确定性下，金融风险管理显得尤其重要。
本文将详细介绍金融风险管理的定义、目的、流程和方法。
二、定义金融风险管理是指通过识别、评估和应对金融活动中可能浮现的各种风险，以保护金融机构或者个人的财务利益和稳定性的过程。
金融风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
三、目的金融风险管理的主要目的是保护金融机构或者个人的利益，确保其在金融市场中的稳定和可持续发展。
通过有效的风险管理，金融机构可以降低金融损失的可能性，提高盈利能力，并增强市场竞争力。
四、流程1. 风险识别：金融机构或者个人需要通过分析和评估各种可能的风险因素，识别出潜在的风险。
这可以通过研究市场趋势、分析历史数据和监测市场动态等方法来实现。
2. 风险评估：一旦风险被识别出来，金融机构或者个人需要对其进行评估，确定其可能对财务状况和业务运营的影响程度。
评估方法包括定量分析和定性分析等。
3. 风险应对：在评估风险后，金融机构或者个人需要制定相应的风险应对策略。
这包括采取风险控制措施、购买保险、制定风险管理政策和制度等。
4. 风险监测和回顾：金融机构或者个人需要建立风险监测系统，定期监测和回顾风险的发展情况。
这有助于及时发现风险的变化，并采取相应的措施进行调整。
五、方法1. 多元化投资：金融机构或者个人可以通过将资金投资于不同的资产类别和市场，以分散风险。
2. 风险控制措施：金融机构或者个人可以采取一系列措施来控制风险，例如设置止损线、建立风险限额和采取风险对冲策略等。
3. 保险购买：金融机构或者个人可以购买适当的保险产品，以转移部份风险。
4. 风险管理政策和制度：金融机构或者个人需要建立完善的风险管理政策和制度，确保风险管理工作的有效实施。
六、结论金融风险管理是金融机构或者个人在金融活动中必须面对的重要任务。
金融风险管理概述
金融风险管理概述金融风险概述●一、金融风险的定义●二、金融风险的特征●三、金融风险的分类●四、金融参与者对待风险的态度一、金融风险的定义定义：金融风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度。
金融风险定义的理解。
从上面我们可以得出金融风险与一般风险的两个主要区别：一是金融风险是针对资金借贷和经营带来的风险;二是金融风险是一种投机风险，既可以带来经济损失，也可以获取超额收益。
因此，金融风险的外延比其他风险要小，内涵比其他风险要大。
●金融风险的特征1、隐蔽性：2、扩散性；3、加速性4、不确定性5、可管理性6、周期性三、金融风险的分类●按金融风险的主体或承担者分类1.金融机构风险：2.企业金融风险：3.居民金融风险：4.政府金融风险：5.金融体系风险：按照风险来源不同分类：1、市场风险(Market risk)：指由于市场价格(如利率，汇率，股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险。
2、信用风险(Credit risk)：指由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失的可能性。
3、流动性风险(Liquidity risk)：指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。
它包括市场流动性风险和现金流动性风险。
4、操作风险(Operational risk)：指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其它一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。
主要来自技术和组织两个层面。
按照金融风险能否分散分类1、系统性风险：指由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。
它无法通过资产组合分散。
这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等。
2、非系统性风险：指一种与特定公司或特定行业相关的风险。
它可以通过资产组合分散。
因此，它们与前面的可分散风险和不可分散风险是相对应的。
●按金融风险的层次分类1.微观金融风险：参与者2.宏观金融风险：国家，金融体系按金融风险的地域分类1.国内金融风险2.国际金融风险●按金融风险的形态分类1.信用风险2.操作风险3.流动性风险4.政策风险5.利率风险6.汇率风险7.通货膨胀风险8.法律风险9.经营风险 10.道德风险(信息不对称)商业银行风险的主要类别1.信用风险2. 市场风险3. 操作风险4. 流动性风险5. 国家风险6. 法律风险7. 声誉风险8. 战略风险●信用风险（违约风险）主要种类违约风险结算风险（1974年赫斯塔特银行破产）● 2. 市场风险主要种类利率风险汇率风险股票风险商品风险3.操作风险（1）含义：由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。
金融风险管理基础知识
金融风险管理基础知识提纲第一部分：金融概念和原理——现代金融风险思维第二部分：当前金融领域的几个热点——当前金融发展面临的几个具体挑战和应对第三部分：金融供给侧改革的风险管理释义第一部分：金融概念和原理——现代金融风险思维•什么是金融？金融的本质是什么？•什么是风险？金融与风险的关系是什么？•为什么要开展风险管理（目标是什么）？•如何开展有效的金融风险管理？什么是金融？金融的本质是什么？•是融资，包括债务融资vs股权融资，直接融资vs间接融资等•是融险，即风险转移和分担，包括基础产品业务和衍生品业务•是支付，但支付是金融基础设施问题，不是金融核心问题•融资和融险是金融的两大基本经济功能，即帮助实现优化资源配置的功能•融险才是金融的更加深入的本质，包括通常传统的基础金融产品融资中的风险分担，更包括现代衍生产品和资产证券化带来的风险转移。
什么是风险？金融与风险的关系是什么？•风险不是损失和危机•风险的三种定义版本：风险是损失的可能性，或可能的损失；风险是结果的不确定性；风险是收益的波动性•金融的本质就是风险管理（包含承担）•金融行业中关于风险在金融中的基础作用的说法和表达：1.金融机构是经营风险的机器2.银行只干一件事情，就是承担和管理风险3.所有的金融产品都是风险和收益的组合4.投资就是以风险换收益风险管理的目标•是为了避免或降低损失吗？•是为了避免或降低损失的可能性（即降低风险）吗？•都不是科学的现代风险管理的目标定位•现代公司金融学的风险管理目标界定：为公司创造价值•什么是价值？为了一系列收入现金流的现值（Present value）风险管理创造价值的内涵•风险管理≠ 规避和减少损失•风险管理≠ 规避和减少风险•风险管理=承担风险过程中的价值创造•价值是什么？PV =σi=1n CFi1+r i•决定和创造价值的三个因素和风险管理的相应作用：1. 增强现金流(CF i )的均值：风险承担和选择，以风险换收益，经济资本配置，内控等2. 延长现金流的期限( n )：内部控制，防止破产，客户关系和声誉风险管理3. 减少现金流的波动性( r )：对冲，多样化分散风险，内部控制等风险管理的通俗语言VS 专业语言•通俗语言：防范风险、化解风险、抵御风险、抗风险、风险点、风险隐患、风险处置、风险形成、风险积累、风险扩散和传染、风险叠加和交织、风险释放、风险资产、风险机构等等。
金融风险管理复习资料【答案附后】
一．单选题1、金融风险管理的第二阶段B 衡量与评估阶段2.“流动性比率是流动性资产与__之间的商。
B.流动性负债3.资本乘数等于___除以总资本后所获得的数值D.总资产”4.__理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证C.资产负债管理5.“所谓的“存贷款比例”是指___A.贷款/存款6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
A.增加7.“银行的持续期缺口公式是____。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了__制度，以降低信贷风险，D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和__两个合同D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的__不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
(D)D.发行人11.__是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
(C)C.成长型基金12___是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
(D)D.分散策略13.__，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B.折算风险 14.____是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
(A)A.期货合约15.上世纪50年代，马柯维茨的___理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
(C)C.资产组合选择16.中国股票市场中___是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产B.认购权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是____；其次是应用系统的设计。
《金融风险管理》期末复习资料
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
《金融风险管理》复习资料-答案
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
金融风险管理复习资料
一、名词解释：1金融安全：是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。
2、区域金融协同监管：指在经济合作的基础上，加强区域内各国金融运作和监管的配合协调，鼓励区域成员进行和时、准确的信息披露，鼓励国家当局高度重视来自区域监督的信息。
3、金融风险管理产品化：4、银行危机处理：为了保护公共利益，维护公众信心，保持银行体系稳定，监管当局建立了一系列银行危机处理制度，以便将银行可能破产倒闭造成的损失降低到最低限度。
5、信贷集中风险：如果贷款过于集中于某一个行业、地区、客户或贷款类型的话，就会产生贷款集中的风险。
6、证券自营业务风险：指证券公司在自营业务中产生的各种风险，其风险来源既有一般性投资风险，也有机构投资风险，具有广泛性和综合性，主要有投资对象风险、交易方式风险、企业风险、市场风险。
io.安全托业区：指投ssftitT（证养公■司）在井购前对目标公司进行详尽的阳査和评价，从而为井购ifi动蛙计川的个可抗衡风险的并购活朋区域.8、保险产品定价：指保险公司根据以往的数据和经验，并且考虑预期经营成本和预计损失等因素，综合考虑保险公司和投保人双方利益后对保险费率的厘定，即对保险产品进行定价。
9、专家制度：是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度。
13.信用竽级转喚哗土本年度的信用芳级在下年度里（该信用级别水平［发生转换这个概率可以衡量借扶人111于倩用呼级下際矽带来债务诈債变动的信用凤险「CP250）11、风险加价：指市场认为银行面临流动性危机而以更高的风险要求银行对定期存款、储蓄存款（尤其是大额存款证）以和货币市场借款等支付比其他本地同规模银行更高的利率。
13、交易结算风是一般企业以外币计价进行交易活动时，由于将来进行交易结算时所运用的汇率没有确定，因而产生的风险。
14、货币互换：货币互换交易是对长期的外币融通最常用的避险方法，在货币互换交易的安排下，交易双方首先按固定汇率在期初交换两种不同货币的本金，然后按预定的日期和利率进行一系列的利息互换，到期日按事先决定的汇率将本金再换回来。
金融风险管理
金融风险管理金融风险是指在金融活动中，因各种因素造成的资金损失或风险的程度。
而金融风险管理则是在这些风险出现时，通过一系列的方法和措施来减少和控制这些风险，减少资金损失的出现，从而维护金融系统的稳定。
一、金融风险的分类金融风险具有多种类型，下面我们将就这些金融风险进行分类。
（一）市场风险：也就是投资标的物价格的波动所产生的风险。
这种风险相当的大，特别是在外汇和商品市场中，随着全球市场的扩大，市场风险的影响力也会更加的显著。
发生市场风险，可能会造成资产贬值、投资损失等严重后果。
（二）信用风险：信用风险是指在金融活动中，由于对方不能履约，或者不能按照约定的和协议的要求披露相关的信息等等而导致的风险。
这种风险包括经济周期、信用评级和担保方式等多种不同的因素，它的发生可能造成更加严重的金融体系的危机。
（三）流动性风险：这也是一种非常常见的风险，它是指在需要资金时，无法及时获得流通资金的情况。
在市场需求的变动和政策的调整等多种因素的共同作用下，该种风险可能会对投资人带来巨大的影响。
（四）操作风险：这是一种非常关键的风险。
操作风险是指由于技术、操作人员、管理制度等方面的原因，从而带来的风险所造成的损失。
这种风险的发生可能会对机构带来非常直接的影响，它涵盖了管理、流程、信息技术等方面的多种不同因素。
二、金融风险管理的原则（一）风险主体原则：不同金融机构和投资者由于自己的条件和环境等等存在很大的不同，因此在金融风险管理时，需要根据不同的主体进行不同的管理和控制。
（二）风险分散原则：通过在不同的对象、领域、投资品种等等方面进行分散和多样化的管理，将风险尽可能的分摊到不同的部分，降低金融机构的整体风险。
（三）风险等级划分原则：在进行金融风险监测和风险控制时，通过对不同的风险进行不同程度的划分和重点的衡量，分析和评估不同风险的影响程度。
（四）风险管理周期原则：金融机构在进行风险管理时，需要从风险的发生、控制、追溯等各个阶段进行监测，从而建立一个完整的风险管理周期。
金融风险管理
金融风险管理小题：1汇率风险——英国雷克航空公司的破产汇率风险是由于汇率的变动而导致行为主体未来收益变化的不确定性。
可细分为交易风险和折算风险：前者是指因汇率的变动影响日常交易的收入，后者是因汇率的变动影响资产负债表中的资产价值和负债成本。
2案例二：利率风险——美国储蓄信贷协会的遭遇3.案例三：衍生品价格风险——巴林银行事件（详见第五节）4市场风险金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。
金融市场变量(也称市场风险因子，MarketRisk Factor)，主要包含股票价格、汇率、利率以及衍生品价格等。
所以，金融市场风险也常被称为金融资产价格风险(Price Risk of Financial Assets)，本课程简称市场风险。
市场风险除具有前文所述的金融风险共有的特性之外，还具有以下特点：主要由证券价格、利率、汇率等市场风险因子的变化引起；种类众多、影响广泛、发生频繁，是各个经济主体所面临的最主要的基础性风险；常常是其它金融风险的驱动因素；相对其他类型的金融风险而言，市场风险的历史信息和历史数据的易得性较高。
5信用风险(Credit Risk) ：由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动和履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。
信用风险主要取决于交易对手的财务状况与风险状况。
信用风险不仅仅包含传统的信贷风险，实际上可以将存在于诸如贷款、承诺、证券投资、金融衍生工具等各种表内和表外业务中所有与违约或信用有关的风险都包含在内。
6经营风险(Managing Risk)是指企业在运营过程中，由于某些因素的不确定性变化导致经营管理出现失误而造成损失的可能性。
经营风险与各类金融风险紧密交织，所包含的主要金融风险类型有：操作风险、决策风险(Decision-making Risk)、财务风险(Financing Risk)、道德风险(Moral Risk)专家调查法(Method of Specialist Investigation)，是利用专家的集体智慧辨识金融风险的方法。
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金融风险管理资料文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】第1章金融风险的基本概念解析学习目标通过本章学习，您可以了解或掌握：1. 金融风险的概念及其特点；2. 风险的诱因、风险发生时所可能导致的经济结果；3. 未预期损失、经济资本、监管资本的定义以及上述概念之间、上述概念与金融风险之间的关系；4. 市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各风险类型的概念、基本特点及各类风险之间的相互关系。
主要内容第一节金融风险的定义及特性分析第二节金融风险的分类第三节金融市场风险第四节信用风险第五节操作风险第六节流动性风险第七节其他类型的金融风险第一节金融风险的定义及特性分析一、金融风险的概念1. 风险(Risk)是指未来收益的不确定性。
2. 金融风险(Financial Risk)是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
3. 风险度量：方差度量法——即金融风险是指由于金融变量的变动所引起的资产组合的未来收益偏离其期望值的可能性和幅度。
二、金融风险的特点(一) 金融风险的不确定性(二) 金融风险的客观性(三) 金融风险的主观性(四) 金融风险的叠加性和累积性(五) 金融风险中的消极性与积极性并存三、金融风险的来源分析1. 未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露(Risk Exposure)。
2. 金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性。
四、金融风险的经济结果分析金融风险对微观经济的影响：可能会给微观经济主体带来直接或潜在的经济损失；影响着投资者的预期收益；增大了交易和经营管理成本；可能会降低部门生产率和资金利用率。
四、金融风险的经济结果分析(续)2. 金融风险对宏观经济的影响：可能会引起一国经济增长、消费水平和投资水平的下降；影响着一国的国际收支；可能会造成产业结构不合理、社会生产力水平下降，甚至引起金融市场秩序混乱，对经济产生严重破坏；对宏观经济政策的制定和实施产生重大影响。
五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系1. 金融风险的经济资本：与金融机构实际承担的风险直接对应的、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本。
2. 金融风险的监管资本：指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须计提的强制性资本要求，一般包括核心资本和附属资本。
五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系(续)3. 监管资本与经济资本的主要差别：监管资本反映了监管部门对当地金融机构所面临的金融风险状况的估计、判断和态度，本质上属于“事后监督”。
经济资本并非实实在在的资本，是金融机构为测量、评估和管理该机构面临的不同风险进而合理配置资本所提供的一个统一的尺度，属于“事前配置”。
五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系(续)4. 监管资本与经济资本的共同点：设立的目的是相近或共同的，即都可以被视为金融机构承受未预期损失的“资本缓冲器” 。
五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系(续)5. 监管资本、经济资本和未预期损失的关系：预期损失一般视为金融机构的业务成本之一，以计提准备的名义从净收入中扣除。
未预期损失是监管资本或经济资本的最低资本要求量。
通常将计算得到的未预期损失直接作为监管资本或经济资本。
第二节金融风险的分类一、按照能否分散分类1. 系统风险(Systematic Risk)：由影响整个金融市场的风险因素引起，使所有经济主体都共同面临的未来收益的不确定性。
2. 非系统风险(Nonsystematic Risk)：仅由与特定公司或行业相关的风险因素引起，使该公司或行业自身面临的未来收益的不确定性。
二、按照会计标准分类1. 会计风险(Accounting Risk)：可从经济实体的财务报表中反映出来的风险。
2. 经济风险(Economic Risk)：在经济领域中，由于相关经济因素的变动、决策失误等原因导致的产量变动或价格变动所带来损失的可能性。
一、市场风险的定义与特性(续)市场风险除具有前文所述的金融风险共有的特性之外，还具有以下特点：主要由证券价格、利率、汇率等市场风险因子的变化引起；种类众多、影响广泛、发生频繁，是各个经济主体所面临的最主要的基础性风险；常常是其它金融风险的驱动因素；相对其他类型的金融风险而言，市场风险的历史信息和历史数据的易得性较高。
二、市场风险的分类(一) 证券价格风险(Securities Price Risk)(二) 汇率风险(Exchange Rate Risk)(三) 利率风险(Interest Rate Risk)(四) 购买力风险(Purchasing Power Risk)第四节信用风险引例1. 基于百富勤倒闭事件对信用风险的认识一、信用风险的概念1. 信用风险(Credit Risk) ：由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动和履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。
二、信用风险的分类按照信用风险的性质，可将信用风险分为违约风险、信用等级降级风险和信用价差增大风险。
按照信用风险所涉及的业务种类，可将信用风险分为表内风险与表外风险。
按照信用风险所产生的部位，可将信用风险分为本金风险和重置风险。
按照信用风险是否可以分散，又可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。
三、信用风险与市场风险的区别与联系1. 联系：市场风险的发生有可能导致信用风险；信用风险的发生也有可能加剧市场风险；市场风险度量方法的改进为信用风险的度量提供了许多启示。
三、信用风险与市场风险的区别与联系(续)2. 区别：风险的驱动因素存在差异；历史信息和数据的可得性不同；损失分布的对称程度不同；风险持续的时间跨度存在差异。
第五节操作风险客户、产品以及经营行为(Client, Products & Business Practices)(5) 有形资产损失(Damage to Physical Assets)(6) 经营中断和系统出错(Business Disruption & System Failure)(7) 执行、交割以及交易过程管理(Execution Delivery & ProcessManagement)一、操作风险的概念(续)(接定义6) 同时，将金融机构的业务类型分为8种：支付与清算(Payment & Settlement)代理服务(Agency Services)资产管理(Asset Management)零售经纪(Retail Brokerage)公司金融(Corporate Finance)交易与销售(Trading & Sales)一、操作风险的概念(续)(7) 零售银行业务(Retail Banking)(8) 商业银行业务(Commercial Banking)由此，每种业务类型都对应8种导致操作风险的原因，于是金融领域的操作风险就被划分成7×8=56个风险单元。
通过对每个风险单元的分析和管理，就可以很具体、明确地理解和把握操作风险。
二、操作风险的基本特性1. 操作风险成因具有明显的内生性；2. 操作风险具有较强的人为性；3. 操作风险与预期收益具有明显的不对称性；4. 操作风险具有广泛存在性；5. 操作风险具有与其他风险很强的关联性；6. 操作风险的表现形式具有很强的个体特性或独特性；7. 操作风险具有高频率低损失和高损失低频率的特点；8. 操作风险具有不可预测性和突发性；9. 操作风险的管理责任具有共担性。
三、操作风险的分类(一) 按导致操作风险的因素分类：1. 操作失败风险2. 操作战略风险(二) 按会计学分类法分类：1. 估值风险2. 对账风险3. 合规风险4. 时效风险三、操作风险的分类(续)(三) 按操作风险损失事件分类：内部欺诈外部欺诈雇佣及工作现场安全性客户、产品以及经营行为有形资产损失经营中断和系统出错执行、交割以及交易过程管理三、操作风险的分类(续)(四) 按人为因素造成的损失分类：管理人员或员工因疏忽、操作不规范而造成的操作风险内部或外部人员采用蓄意违法违规的欺诈行为而使金融机构遭受损失的风险，该风险也称为诈骗风险(Swindling Risk)三、操作风险的分类(续)(五) 按照发生频率和严重程度分类：低频低危操作风险（区域A）高频低危操作风险（区域B）低频高危操作风险（区域C）高频高危操作风险（区域D）第六节流动性风险引例1. 基于美国大陆伊利诺银行流动性危机对流动性风险的认识一、流动性风险的概念1. 关于流动性(Liquidity)，主要有两种不同理解：一是筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。
二是市场流动性，也称为产品或者资产流动性，主要指金融资产在市场上的变现能力，即在市场上金融资产与现金之间转换的难易程度。
一、流动性风险的概念(续)2. 流动性风险是指因流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性。
3. 与流动性的两种含义相对应，流动性风险也主要有两种：筹资流动性风险，指金融机构缺乏足够现金流而没有能力筹集资金偿还到期债务而在未来产生损失的可能性；市场流动性风险，指由于交易的头寸规模相对市场正常交易量过大，而不能够以当时的有利价格完成该笔交易而在未来产生损失的可能性。
二、流动性风险的成因与特性分析(一) 资产与负债的不匹配资产负债的期限不匹配资产负债的规模不匹配(二) 各种风险的间接影响(三) 其他因素中央银行政策金融市场发育程度技术因素二、流动性风险的成因与特性分析(续)(四) 流动性风险除具有所有金融风险的共性之外，还具有以下特点：流动性风险往往是其它各风险的最终表现形式；流动性风险具有联动效应；流动性风险常常与信用风险等其它风险交织，再加上控制手段有限，从而管理难度较大。
三、流动性风险的分类(一) 按照风险承载物分类：1. 机构或筹资流动性风险2. 市场流动性风险(二) 按照风险来源分类：1. 外生流动性风险2. 内生流动性风险第七节其他类型的金融风险一、经营风险1. 经营风险(Managing Risk)是指企业在运营过程中，由于某些因素的不确定性变化导致经营管理出现失误而造成损失的可能性。