《金融风险管理》期末复习资料

《金融风险管理》复习资料一、单选题

１．（D

们之间的相关程度来取得最优风险组合，

水平最低。D. 分散策略

2.

3.

4.狭义的信用风险是指银行信用风险，

违约或客观上还款出现困难，

险。B. 借款人

５．

产负债管理

６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。A. ７．

率的上升会（A

加银行的

将功能货币转为记账货币时，

能性。B. 折算风险

9.

员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，行了（D）制度，以降低信贷风险。D.

10证券承销的信用风险主要表现为，

券的（D）

相应的损失。D.发行人

11.（C）

达到这个目的，

的股票。C. 成长型基金

12.融资租赁一般包括租赁和（D）

13“（A

Ａ期货合约

14.目前，互换类（Swap

互换两大类。B. 货币互换

15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）

的MM

在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。

16.中国股票市场中（_A_）

量的资产。A. 认股权证

17.

先是（A）；其次是应用系统的设计。A.

18.金融自由化中的“价格自由化”

A. 利率

19.一般认为，1997

因是我国当时没有开放（_B_）。B.

二、多选题

1.按金融风险主体分类，

（ABCD）A. 国家金融风险 B.

融风险 D.企业金融风险

2.“信息不对称又导致信贷市场的__和__，风险的发生。（AC）

A. 逆向选择

B. 收入下降

C. 道德风险3.

A.

B. 保证国际货币的可兑换性和可接受性

C. 保证金融机构的公平竞争和较高效率

D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E．维护社会公众的利益

４．商业银行的负债项目由___、_____ 和（ACE）A. 存款 C. 借款 E.

A. 同一地区房地产项目供过于求

B. 项目计划或设计中途改变

D. 销售缓慢，售价折扣过大

6.商业银行的资产主要包括四种资产，

B. 现金资产

C.证券投资

D. 贷款

E.

__ 和__以外的所有风险都视为）A. 交易风险B. 经济风险C. 市场风险D. 信市场风险C. 财务风险D.法律风险

）。 A. 资产证券化B. 呆坏账核销C. 债权出

____、___和____等环

A. 理赔

B. 咨询

C. 核保

D. 核赔

E.清算

_C_全部销售给_

A.投资者

B.中介公司

C.发行价

D.零售价

（ABCD）。A.计划销售C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法

A.小额农贷C. 储蓄存款

（ABC）。

C. 供货人

D.牵头人

E.经理人

到期收益率与当期债券价格正向相

×）放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”

职业（Career）、资格和能力（Capacity）、Collateral）、经营条件和商业周

）。（×）”

对利率变化不敏感

√）

利率的下降会

×）

在未来确定期将市场利率（或参考利率）与固定利率

（借款者）将获得两者）

而拥有

√）

说明其收益的平均变

√）

也包括除信贷以外的其他金

即信贷风险，也就是由于借款人主工商业贷款特征：工商业贷款一般分为流动

管理费用、债务利息等

②用流动资金贷款来购买长期资产，如固

③借款企业不能按期偿还对供应

或是因为存货跌价、应收账

（２）定期贷款的风险表现

②经营

销售收入低于预

③在贷款还清之前，用贷款

使得抵押率超过正

⑤

影响企业积累和发展；⑥由于经营

（1）信用问题，

无法偿还贷款，或是信用证保兑

2）操作问

题，贷款的记账、汇率问题，从而需要承担汇率风险。 3）．房地产贷款的风险征兆：（1过于求；（2）项目的计划或设计中途改变；租金退让或销售折扣过大；（4地产项目涉及环境污染，（6生不利影响。 4）．个人消费信贷的风险征兆：（1款；（2而新工作的稳定程度不如前一份工作；（3了伤害，比如致残；（4率；（62.假设收益R 取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi μ为：

方差σ2 (或标准差σ)度，其计算公式为： 方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，3. 度量借款人的“5C”分别指什么内容？ 答：“5C ”也称“专家制度法”资格与能力：法律资格和合法权利。 资金实力：是指借款人的自有资金的多少、等内容。 担保：指抵押品和保证人。 4.流动性风险的含义及产生的主要原因。 答：流动性风险产生的主要原因 一）资产与负债的期限结构不匹配。 持有者可以到二级市场转让，给银行带来的现金压力就小。

三）经营管理不善。如果经营不善，期存款不能随时支取，就会使流动性减弱。

四）利率变动。当市场利率水平上升时，款或收回债权；贷款客户会选择贷款延期。 五）货币政策和金融市场的原因。六）信用风险。

5.理论”和 答：资产管理理论（商业性贷款理论）（1的基本内容。商业性贷款理论认为，是吸收的活期存款，商业银行只发放短期的、联或与生产物资储备相适应的自偿性贷款，动资金贷款。因为这类贷款能随着商品周转、从销售收入中得到偿还。这种理论认为，期贷款和消费者贷款，即使需要发放，同时，这种理论强调，办要用真实商品票“真实票据理论”。 当时，一般企业的运营资金多只有在出现季节性、临时性资金不足时才此外，当时人们还没有举债消费的习惯，如况且，当时银行资金来源主定期存款不多。资金来源的高流动性要求资金 1）负债管理理论的基本内容。过去人们考注意力都放在资产方，即通过调整资产银行的流动性不仅可以通过加强资 简言之，向外借钱只要银行的借款市场广大，它的流动性就 2）对负债管理同时，它使商业银行更富有进取和冒但是从又增加

导致银行自有资本比重越来越小，“借短 • 该理论认为，商业银行单靠资产管理，或

资产和负债两方面如资金来源大于资金运用，

或者调整资产结构；反之，如资金则应设法寻找新的资金来源。这一理论主管理的目标是在市场利率变

实现最大限度的盈利；应遵循的原则是：规 速度对称原则、目标互补原则和

收 利率”状态时，随着利率上浮，银行将增加“负缺口”状 （包括表外业务头寸）小就会出现负的敏感型缺口。这意味着市反之，正的或资产敏感型 如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临如果经济主体处于持续 超额储备是商