1电大金融风险管理各章 复习要点
国家开放大学电大考试《金融风险管理》复习题解析
金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
金融风险管理重点复习内容
第一章金融风险的基本概念解析一、名词解释1、金融风险（Financial Risk）是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
2、所谓风险累积是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。
3、把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露（Risk Exposure）。
4、所谓金融风险的经济资本，是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。
5、所谓金融风险的监管资本，是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本一般包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。
6、金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。
7、信用风险（Credit Risk）是指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。
从狭义的角度看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。
从广义的角度看，参与经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。
8、新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。
9、筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。
电大本科《金融风险管理》总复习资料
电大本科《金融风险管理》总复习资料(一)单项选择题 L. 流动性缺口是指银行(A(资产)和负债之间的差额。
A. 按金融风险的性质可将风险划分为( C 系统性风险和非系统性L. 利率互换交易始于2O世纪(D.80年代初)。
风险 )。
L. (A流动性风险)是商业银行负债业务面临的最大风险。
B. 被视为银行一线准备金的是( B. 现金资产)。
M.( C. 马柯维茨 )系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险B. 并购业务是证券公司( C投资银行业务 )的一项重要业务。
管理奠定了理论基础。
M. 目前，互换类(Swap)金融衍生工具一B. 麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具(现值)之比。
般分为( B货币互换 )和利率互换两大类。
B. 保险公司的财务风险集中体现在(C 资产和负债的不匹配)。
Q. 缺口是指利率敏感型(A(资产)与利率敏感型负债之间的差额之C. (成长型基金)是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为间的差额。
了达到这个目的，它要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
Q.(A期货合约)是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由D. ( A德尔菲法 )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
Q. 期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值( A 越大 ) D. 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升Q. 期限少于一年的认股权证为( B备兑认股权证)。
会(A. 增加)银行利润;反之，则会减少银行利润。
R. 融资租赁一般包括租赁和( D购货 )两个合同。
D. 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的S.( A.数据仓库 )存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融(A(上升)会增加银行的利润。
工具信息及交易对手信息等。
最新电大金融风险管理考试知识点复习考点归纳总结
三一文库（）*电大考试*电大金融风险管理考试考点归纳总结风险P5 是发生某一经济损失的不确定性，一是强调风险结果的不确定性，是指在一定环境条件下和一定时期内发生的各种结果的变动程度，2是强调风险的不确定性带来的损失后果，是指各种结果发生而导致行为主体遭受损失或损害的可能性。
风险因素P5 是指导致风险事故发生的潜在条件包括物质风险因素；道德风险因素；心理风险因素风险事故P5 是指造成生命财产或资金损失的偶发事件，它是造成损失的直接或间接事件，是损失的媒介物。
风险损失P5 指由于风险事故发生所造成的损失风险测度P5 指对风险的数量和质量的测量,判断和衡度风险成本P6 风险成本包括发生损失的成本和不确定性自身的成本，损失成本即因为不去定性造成资本或人员的损害，不确定自身的成本即这红成本不直接与交易相关，而是由于交易者心里产生恐慌和不安而间接造成资源配置不合理，由此增加的成本微观金融风险P6是指围观经融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性宏观金融风险P6 是指整个金融体系面临的市场风险金融风险P6 是指在资金融通和货币资金经营过程中，由于各种事先无法预料的不确定性因素带来的影响，使资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差，从而有蒙受损失或获得额外收益的机会或可能性。
金融风险与一般风险的比较P6 金融风险是资金借贷和资金经营的风险、金融风险具有收益与损失的双重性、金融风险有可计量和不可计量之分、金融风险是调节宏观经济的机制金融风险的特征P7 隐蔽性、扩散性、加速性、可控性、周期性信用风险P8、67 由于借款人的信用评级的变动与履约能力变化导致其债务人的市场价值变动而引起的损失的可能性。
现代意义：信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致损失的可能性。
流动性风险P9 是指由于流动性不足而给经济主体造成损失的可能性包括：市场流动性风险，现金风险市场流动性性风险P9 指由于市场活动不充分或者市场中断，无法按照现行市场价格或与之相近的价格对冲某一头寸所产生的风险，对柜台交易合约、对冲交易的影响较大现金风险P9指无力满足现金流动性的要求即履行支付业务，从而迫使银行较早地破产流动成本P9 由于贷款而限制了资金流动所产生的成本利率风险P9 由于利率变动导致经济主体收入减少的风险汇率风险P10 指一个经济主体持有的以外币计价的资产与负债、经营活动中的外汇收入与支出以及未来可能产生的以外币技嘉的现金流的现值，因汇率的变动而引发损失的可能性操作风险P10 由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险，包括信息风险、报告系统、内部风险监控系统失灵等因素形成的风险政策风险P11 国家政策变化给金融活动参与者带来的风险法律风险P11 经融机构或其他经济主体在金融活动中银没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而导致的风险国家风险P11 由于国家行为而导致经济主体发生损失的可能性，包括国家政治、经济、社会等发面的重大变化系统性金融风险P12 波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险非系统性金融风险P12 由于内部或外部的一些因素影响，是个体经济主体或金融机构遭受损失或倒闭的情形金融风险产生的原因P14 1信息的不完全性与不对称性2金融机构之间的竞争日趋激烈3金融体系脆弱性加大4金融创新加大金融监管的难度5金融机构的经营环境缺陷6经融机构内控制制度不健全7经济体制性的原因8金融投机9金融风险产生的其他原因金融体系不稳定性假说P18金融脆弱性P19是指一种趋于高风险的金融状态，泛指融资领域的风险积聚信息不对称P20是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息逆向选择P20 理论在贷款市场上的表现为（由于贷款双方的信息不对称，作为贷款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率，这样那些风险低于平均水平的项目，由于借款成本过高就会退出市场，剩下来的愿意支付较高成本的项目一般是风险水平高于平均水平的项目，最终结果是银行贷款的平均风险水平提高，收益降低，呆账增加）道德风险P20是指达成契约后，也就是合同实施中，由于一方缺乏另一方的信息，这时拥有信息方就可能会利用信息优势，从事使自己利益最大化而损害另一方利益的行为囚徒困境P21 与挤兑行为占优策略均衡（上策均衡）P21金融危机P22 是金融风险积聚到一定程度时以突发性、破坏性的方式表现出来的，起作用和影响范围是系统的，也就是说金融危机是金融风险的积累和爆发，是金融风险的极端表现，体现了金融风险的“极限效应”，使金融活动中可能损失转化为现实损失风险管理V AR P62 直译为在险价值，至一定的置信水平下，某一种金融资产在未来特定的一段时间内的最大可能损失信用风险的特征1、与市场风险相比，信用风险具有以下特点：1、非系统性特征明显；2、信用悖论现象，理论上讲，当银行管理存在信用风险时应将投资分散化、多样化，防止信用集中，然而在实践中，由于客户信用关系，区域行业信息优势以及银行贷款业务的规模效应，使得银行信用风险很难分散化。
金融风险管理复习资料
风险管理复习资料一、名词解释纯粹风险：只有损失机会，而无获利可能的风险。
这种风险可能造成的结果只有两个，即1、没有损失；2、造成损失。
例如，自然灾害，人的生老病死等。
监管资本：是指银行监管机构出于保护银行经营安全性的考虑所规定的、银行必须持有的、与其所面对的总体风险水平相匹配的资本。
其目的在于防范风险，保护存款人和一般债权人不受损失。
经济资本：经济资本，也称风险资本，是指在给定的置信水平和一定时期内，银行根据其资产风险的状况，运用内部模型和方法计算出来的，用以弥补非预期损失所需要的资本。
公司治理：是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。
其核心是在所有权、经营权分离的情况下，妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高层组织体系和监督制衡机制。
违约风险暴露（EAD）：指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。
已经违约时,EDA即为违约时的账面价值。
尚未违约时，EDA对于表内项目为债务账面价值；EDA对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。
客户评级：商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
债项评级：是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。
债项评级就是评价特定债项内含的信用风险。
敏感性分析：是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
情景分析：是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
压力测试：将银行至于某一特定的（主观想象的）极端市场情况之下，然后测试其在关键市场变量突变的压力下的表现状况。
其目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。
VaR:是“处于风险中的价值”，是指在市场正常波动的情况下。
《金融风险管理》考试复习资料归纳要点
第一章金融风险概述• 重点掌握：1．金融风险的分类。
2．金融风险产生的原因。
3．信息不对称、逆向选择、道德风险。
• 掌握：1．金融风险的概念。
2．金融风险的特征。
3．银行业风险的主要表现形式。
知识点举例——按受险主体划分，金融风险如何划分出题——多项选择题：按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。
（ABCD ）P12页A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险知识点举例——金融风险产生的原因（是什么？）出题——论述题：试述金融风险产生的原因。
P14-16页答：金融风险的产生是由多种因素导致的，原因是复杂的，既有外部因素，又有内部因素，同时在不同国家、不同时期和不同领域，金融风险产生的原因也有所不同。
产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。
具体表现在以下几个方面：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构的经营环境缺陷；（6）金融机构内控制度不健全；（7）经济体制性的原因；（8）金融投机；（9）金融风险产生的其他原因，如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因等。
（各点再展开论述）知识点举例——信息不对称会导致道德风险和逆向选择出题——多项选择题：信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。
（AC ）P20页A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资金融风险管理课件测试（学习指导练习题）单选题：1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
金融风险管理复习重点
选择、填空、判断：1、金融风险的定义：风险(Risk)是指未来收益的不确定性。
金融风险(Financial Risk)是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
风险度量：方差度量法——即金融风险是指由于金融变量的变动所引起的资产组合的未收益偏离其期望值的可能性和幅度。
2、按驱动因素，金融风险的分类市场、信用、操作、流动性、经营、国家、关联风险3、金融市场风险的定义及形式由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。
证券价格风险汇率风险利率风险购买力风险4、信用风险的定义借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动和履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。
5、新巴塞尔协议的操作风险定义及形成原因由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险内部欺诈、外部欺诈、雇佣及工作现场安全性，客户、产品以及经营行为、有形资产损失、经营中断和系统出错，执行、交割以及交易过程管理6、流动性风险的特点流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性。
最终表现、联动效应、管理难度较大7、金融风险辨识包括的基本内容主体、客体，金融风险辨识的不同主体识别相关客体的角度、思路、方式、步骤等，构成了金融风险辨识的内容。
其中两大基本内容是对金融风险类型与受险部位，及对金融风险诱因与严重程度的辨识。
8、利率敏感性缺口模型利率敏感性缺口是指在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。
当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。
若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。
(1)优点计算简单，便于实施。
没有考虑资产和负债所面临的市场风险；以经营者的资产负债表为基础，不能体现表外项目的市场风险；考察期的划分不可避免地存在着误差9、久期的定义及其性质未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。
金融风险管理考试复习重点
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选择题
包括单项选择和多项选择题，复习的方法是仔细看课件以理解为主，注意细节单项选择题20个，多项选择题5个
简述题（选择其中的8个作为考试题）
1 简述商业银行日常经营监管的主要内容
2 简述金融风险的形成机理
3 简述金融风险管理策略的基本类型
4 简述金融风险的分类及其依据
5 对比分析利率敏感性缺口管理和持续期缺口管理
6 对比分析金融风险管理的几种策略
7 简述表内和表外利率风险管理策略
8 简述信用风险和信贷风险的区别
9 简述西方商业银行操作风险管理的经验
10 非利息收入业务与利率风险无关。
判断并分析这句话
11 简述表外利率风险管理的工具及其作用
12 对比情景分析和极端测试的区别
13 简述度量商业银行流动性的市场指标
14 简述度量商业银行流动性的财务指标
计算题
FRAs及其在利率风险管理的原理
利率敏感性缺口管理的运用
持续期缺口管理的运用。
金融风险管理考试要点归纳
金融风险管理考试要点归纳金融风险的概念是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
违约风险是指债务人还款能力的不确定性信用风险是指债务人或者交易对手未能履行合约规定的义务或因信用质量发生变化导致金融工具的价值发生变化，给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。
信用评级是评估受评对象信用风险的大小市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的变动而可能遭受的收益或损失。
利率风险是指银行的财务状况在利率出现不利变动时所面临的风险。
久期债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金值在债券价格中所占的比重。
流动性风险是指由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性操作风险由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险金融风险的特点：普遍性、不确定性、主观性、隐蔽性、扩散性、或然性、内外部因素的相互作用性、可转换性、叠加性。
金融风险的分类：市场分析、信用风险、操作风险、流动性风险金融风险的识别原则：实时性原则（金融风险时常处于动态变化当中，因而要实时关注、连续识别、即时调节）、准确性原则（如果识别不准确会给后续风险处理带来延误或者产生新风险）、系统性原则（经营活动是一环扣一环的，每一项活动都会带来一种或朵）、成本效益原则（随着金融风险识别活动的进行，边际收益会越来越少，因而需要权衡成本和收益，以选择和确定最佳的识别程度与识别方法，使得风险识别活动活动最大效益）金融风险识别方法现场调查法，是指金融风险识别主体通过对可能存在风险的各项业务及其所涉及的部门进行详尽的现场调查来识别金融风险的方法。
优点：简单、实用、经济，能获得第一手资料，保证所得信息的可靠性。
缺点：花费大量人力财力，很难准确把握调查重点难点，对调查人员是一个巨大挑战。
问卷调查法，是指通过调查人员发放问卷调查表让被调查人员现场填写来识别金融风险的方法。
优点：节省大量的人力、物力和时间，有助于降低风险管理的成本，而且同样可以获取大量信息。
中央电大【金融风险管理】考试小抄
金融风险管理考试小抄简答和论述题重点知识点举例1.信用风险的广义和狭义概念？具体特征？ P14\P15答：信用风险有狭义和广义之分。
狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款人本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。
冠以的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。
如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用啼狗者带来损失的风险，比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债。
2.如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？P14答：缺公式和相关数据3.度量借款人的“5C”分别指什么内容？P17 答：在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发给借款人的依据是什么呢？比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的”5C”法，也有人称之为“专家制度法”，即审查借款人的品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。
4.流动性风险的含义及产生的主要原因。
P21/19 答：（1）资产与负债的其间结构不匹配。
金融机构的核心功能就是“期限转换”，即将短期负债（如存款等）转变为长期盈利资产（如贷款等）。
如果不能够把资产的到期日提前安排一直，就会出现资产的变现流入与由负债的到期现金流出时间不吻合。
这种资产与负债的期限结构不匹配是导致金融机构流动性风险的主要原因之一。
（2）资产负债质量结构不合理。
如果金融机构的资产高，其流动性就会好；相反，流动性就会差。
比如，准备金不足，现金和变现能力强的资产少，而长期贷款、长期投资占比高，资产的变现能力就会产，流动性也就差。
另一方面，如果金融机构的负债质量高，比如银行发行的可转让大额定期存单、金融债券等，持有者可以到二级市场转让，如果金融机构的定期存款和长期借款多，基本不存在二级市场，给银行带来的变现压力就达。
金融风险管理复习资料
一、名词解释：1金融安全：是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。
2、区域金融协同监管：指在经济合作的基础上，加强区域内各国金融运作和监管的配合协调，鼓励区域成员进行和时、准确的信息披露，鼓励国家当局高度重视来自区域监督的信息。
3、金融风险管理产品化：4、银行危机处理：为了保护公共利益，维护公众信心，保持银行体系稳定，监管当局建立了一系列银行危机处理制度，以便将银行可能破产倒闭造成的损失降低到最低限度。
5、信贷集中风险：如果贷款过于集中于某一个行业、地区、客户或贷款类型的话，就会产生贷款集中的风险。
6、证券自营业务风险：指证券公司在自营业务中产生的各种风险，其风险来源既有一般性投资风险，也有机构投资风险，具有广泛性和综合性，主要有投资对象风险、交易方式风险、企业风险、市场风险。
io.安全托业区：指投ssftitT（证养公■司）在井购前对目标公司进行详尽的阳査和评价，从而为井购ifi动蛙计川的个可抗衡风险的并购活朋区域.8、保险产品定价：指保险公司根据以往的数据和经验，并且考虑预期经营成本和预计损失等因素，综合考虑保险公司和投保人双方利益后对保险费率的厘定，即对保险产品进行定价。
9、专家制度：是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度。
13.信用竽级转喚哗土本年度的信用芳级在下年度里（该信用级别水平［发生转换这个概率可以衡量借扶人111于倩用呼级下際矽带来债务诈債变动的信用凤险「CP250）11、风险加价：指市场认为银行面临流动性危机而以更高的风险要求银行对定期存款、储蓄存款（尤其是大额存款证）以和货币市场借款等支付比其他本地同规模银行更高的利率。
13、交易结算风是一般企业以外币计价进行交易活动时，由于将来进行交易结算时所运用的汇率没有确定，因而产生的风险。
14、货币互换：货币互换交易是对长期的外币融通最常用的避险方法，在货币互换交易的安排下，交易双方首先按固定汇率在期初交换两种不同货币的本金，然后按预定的日期和利率进行一系列的利息互换，到期日按事先决定的汇率将本金再换回来。
金融风险管理复习重点
金融风险管理复习重点一．金融风险的概念——P31.定义金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
2.几点说明：（1）金融风险是与损失联系在一起的。
金融风险是专门针对可能发生的损失而言的，风险与收益相对应的一个概念，金融风险不应包括收益的机会。
金融风险可能导致的损失包括三种情况：一是直接的损失；而是相对损失；三是潜在的损失。
（2）金融风险是金融活动的内在属性。
只要存在金融活动，就必然存在金融风险。
（3）金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。
金融风险是金融市场的伴生物，是一种客观存在。
（4）金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者。
政府、金融机构、企业、居民在金融活动中面临的风险都属于金融风险。
二．金融风险的种类——P91．按形态划分（1）信用风险。
是指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。
（2）流动性风险。
是指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。
（3）利率风险。
是指利率变动给经济主体造成损失的可能性。
（4）汇率风险。
是指汇率的变化可能给当事人带来的不利影响。
（5）操作风险。
是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。
（6）法律风险。
是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因法律方面的问题而引致的风险。
（7）通货膨胀风险。
是指通货膨胀可能使经济主体的实际收益率下降，或使其筹资成本提高。
（8）环境风险。
是指金融活动的参与者面临的自然的、政治的、社会的环境变化而带来的风险。
（9）政策风险。
是指因国家政策变化而给金融活动参与者带来的风险。
（10）国家风险。
是指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。
2．按主体划分（1）金融机构风险（2）企业金融风险（3）居民金融风险（4）国家金融风险3．按性质划分（1）系统性风险（2）非系统性风险4．按层次划分（1）微观金融风险（2）宏观金融风险5．按地域划分（1）国内金融风险（2）国外金融风险三．系统性金融风险和非系统性金融风险的区别——P11按金融风险的性质或严重程度划分，金融风险可以分为系统性金融风险和非系统性金融风险。
金融风险管理总复习
CT=max(ST-K,0)
（ C为期权的价格， S为市价， K为执行价格） 现在，我们要问：期权在其被执行前应该怎样定价？
S0 当前
aS0 (bS0) 未来（执行时刻）
3
期权在“未来”可能出现两种价格：
Ca=max(aS0-K,0) Cb=max(bS0-K,0)
这种“期权可能定价”体现了几个假设： （1）无套利假设，或者说：提出期权定价问题，已经默认“每一种（未 来价值不确定的）期权都有其（当前确定的）价格”这一公理。 （2）线性定价法则：一个证券组合的价值应该等于它的组成证券的价值 之和 （3）对于任何一种证券，都可以自由买卖；且允许卖空。
2
（二）无套利理论的应用 1.用无套利假设来给金融资产定价
例子：期权的定价问题 期权：是赋予购买者在规定期限内按照双方约定的价格购买或出售一定 数量的金融资产的权利合约。 分类： 看涨期权——赋予期权买者购买标的资产权利的合约； 看跌期权——赋予期权买者出售标的资产权利的合约； 另外，按照到期日的不同，可分为欧式期权和美式期权； 期权在它被执行时的价格：
aS0 (bS0) 未来
11
第一、未来消费效用函数的构建 A进行决策时，根据他所掌握的信息，估计股票价值为aS0的概率为p, 而为bS0的概率就是1-p。 根据所谓的“von Neumann-Morgenstern”的期望效用理论，A的未 来不确定消费的效用就等于其不确定效用的数学期望，假定A在状态 a的消费价值为ca,在状态b的消费价值为cb,那么，其未来消费的效 用就是 p*u(ca)+(1-p)*u(cb). （假定未来的消费效用函数与当前消费效用函数是一样的。） 第二，总效用函数的构建 假定A的总消费效用函数就是他的当前消费与未来消费效用之和，那 么，他的总效用函数就是： U(C0;ca,cb)=u(c0)+p*u(ca)+(1-p)*u(cb) 其中，c0是当前消费价值，ca和cb分别是两种未来消费价值。
金融风险管理复习重点
金融风险管理复习重点金融风险管理复习重点第一章1.金融风险的效应可以划分：政治效应：经济效应( 微观经济效应：最显著后果——直接经济损失；潜在损失：预期收益和投资信心变动、营管理成本和交易成本增大、资金利用率降低；宏观经济效应：金融风险可能会引起实际收益率、产出率、消费水平和投资水平的下降。
)社会效应第二章2.宏观金融风险管理的特征：战略性和综合性3.宏观金融风险的管理目标：稳定性目标和促进性目标4.微观金融风险的管理目标：风险控制目标：存款准备金、资本充足率、单项资产比、各种缺口损失控制目标：通过转嫁保值的方式将损失降低到最低限度5.金融风险管理系统七个子系统：衡量、决策、预警、监控、补救、评估和辅助第三章6.技术风险的三大假设一、市场行为包容消化一切二、价格以趋势方式演变三、历史会不断重演7.专家调查法的含义及分类是以专家作为索取信息的对象，依靠专家的知识和经验，由专家通过调查研究对问题作出判断、评估和预测的一种方法。
分为专家个人调查法、专家会议法和德尔菲法。
8.金融风险度量方法和工具灵敏度分析方法与持续期：利用市场因子的敏感度来测量金融资产的市场风险的办法。
因子包括：利率、汇率、股指、商品价格。
经风险调整的资本收益率：指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率，其计算公式如下：RAROC = （收益－预期损失）/ 经济资本（或非预期损失）。
国际银行的技术手段，信孚首创。
第四章9.金融风险管理的基本战略：是指从全局和相对长远的角度做出的金融风险防范与化解的总体运谋筹划和行动纲领，它是金融风险控制的基准点和出发点。
分类：完全放任型、全面控制性、选择控制性10.金融风险管理策略的选择原则①成本最低原则②效率最高原则③保护受益原则11.管理策略的基本类型（1）回避策略：指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险.同样也意味着放弃了风险收益的机会。
（2）防范策略：金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量限制事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性尽量减少。
金融风险管理复习重点
金融风险管理复习重点第一章1.金融风险的效应可以划分：政治效应：经济效应( 微观经济效应：最显著后果——直接经济损失；潜在损失：预期收益和投资信心变动、营管理成本和交易成本增大、资金利用率降低；宏观经济效应：金融风险可能会引起实际收益率、产出率、消费水平和投资水平的下降。
)社会效应第二章2.宏观金融风险管理的特征：战略性和综合性3.宏观金融风险的管理目标：稳定性目标和促进性目标4.微观金融风险的管理目标：风险控制目标：存款准备金、资本充足率、单项资产比、各种缺口损失控制目标：通过转嫁保值的方式将损失降低到最低限度5.金融风险管理系统七个子系统：衡量、决策、预警、监控、补救、评估和辅助第三章6.技术风险的三大假设一、市场行为包容消化一切二、价格以趋势方式演变三、历史会不断重演7.专家调查法的含义及分类是以专家作为索取信息的对象，依靠专家的知识和经验，由专家通过调查研究对问题作出判断、评估和预测的一种方法。
分为专家个人调查法、专家会议法和德尔菲法。
8.金融风险度量方法和工具灵敏度分析方法与持续期：利用市场因子的敏感度来测量金融资产的市场风险的办法。
因子包括：利率、汇率、股指、商品价格。
经风险调整的资本收益率：指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率，其计算公式如下：RAROC = （收益－预期损失）/ 经济资本（或非预期损失）。
国际银行的技术手段，信孚首创。
第四章9.金融风险管理的基本战略：是指从全局和相对长远的角度做出的金融风险防范与化解的总体运谋筹划和行动纲领，它是金融风险控制的基准点和出发点。
分类：完全放任型、全面控制性、选择控制性10.金融风险管理策略的选择原则①成本最低原则②效率最高原则③保护受益原则11.管理策略的基本类型（1）回避策略：指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险.同样也意味着放弃了风险收益的机会。
（2）防范策略：金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量限制事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性尽量减少。
金融风险管理复习提纲
1.金融风险：指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度。
金融风险的特征：1.隐蔽性；2.扩散性；3.加速性；4.不确定性；5.可管理性；6.周期性 金融风险管理目的：1.减少现金流动，提供安全稳定的筹资环境；2.制定合理目标，保障经济实体经营目标的顺利实现；3.有利于社会资源的优化配置；4.规范市场运行。
2.财务报表组成：资产负债表、损益表、附注；次级：现金流量表、所有者权益变动表。
3.资产负债表：现金（C）+证券投资（S）+贷款（L）+其他形式资产（MA）=存款（D）+非存款性借贷（NDB）+所有者权益（EC）4.盈利比率：股权收益率（ROE）=税后净利润/总权益资本资产收益率（ROA）=税后净利润/总资产每股收益（EPS）=税后净利润/流通中的普通股股数5.股权收益率模型：ROE=ROA*总资产/总权益资本ROE=税后净利润/总营业收入 * 总营业收入/总资产 * 总资产/总权益资本ROE=净利润率 * 资产利用率 * 股权乘数ROA=[（利息收入—利息支出）+（非利息收入—非利息支出）+（特殊收入—特殊支出）]/总资产6.股权收益率模型的意义：1.谨慎的运用财务杠杆；2.谨慎的使用固定资产运营杠杆；3.控制营业成本，使更多的收入成为利润；4.在寻找资产高收益率的同时，谨慎的管理资产组合以确保资产的流动性；5.控制风险暴露，使损失不至于完全抵消收入和股权资本。
7.CAMEL评价体系：C—资本充足性；A—资产质量；M—管理水平；E—盈利能力；L—资产流动性。
资本充足率=基础资本（权益资本+盈余+留存收益+贷款损失准备）/资产8.巴塞尔协议Ⅰ组成：核心资本（一级资本）；附属资本（二级资本）。
风险加权资产：0、20%、50%、100%（巴塞尔协议Ⅱ中增加150%）总资本充足率=总资本/风险加权资产>=8%核心资本充足率=核心资本/风险加权资产>=4%巴塞尔协议Ⅱ：三种风险信用、市场、操作。
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金融风险管理复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
(5分)（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（5分）（六）论述题（每题15分，共15分）1．答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系（2分）金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：1）健全科学的金融预警指标体系。
2）开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统（2分）完整的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
1）增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。
2）严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。
金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。
（3）建立良好的公司治理结构（6分）金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。
如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。
国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。
我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。
股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。
为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作。
1）改进国有商业银行的分权结构。
2）完善公司治理的组织结构。
3）完善激励机制和制约机制。
4）加强信息披露和透明度建设。
（4）加强审慎监管体系建设（5分）构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。
1）构建监管主体的监管组织机构。
2）健全我国金融机构的内部控制制度。
3）建立金融行业自律机制。
4）充分发挥社会中介的监督作用。
四、课程考核的相关内容终结性考试难度按重点掌握、掌握、了解三个不同层次的要求出题。
其中重点掌握的内容约占70%，掌握的内容约占25%，了解的内容约占5%。
第一篇金融风险管理基础第一章金融风险概述重点掌握：1．金融风险的分类。
2．金融风险产生的原因。
3．信息不对称、逆向选择、道德风险。
掌握：1．金融风险的概念。
2．金融风险的特征。
3．银行业风险的主要表现形式。
了解：1．金融风险与一般风险的区别。
2．金融风险的危害。
3．金融风险与金融危机的区别。
第二章金融风险管理系统重点掌握：1．金融风险管理策略。
掌握：1．金融风险管理的目的。
2．20世纪70年代以来全球金融领域的新特征。
了解：1．金融风险管理的含义。
2．金融风险管理的组织系统如何构建？3．金融风险的数据仓库主要由哪些内容构成？第三章金融风险管理方法重点掌握：1．贷款五级分类的类别如何划分。
2．如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3．如何计算风险调整资产？4．息票债券的当期售价的折现公式及其含义。
5．反映资产系统性风险的ß值的含义。
掌握：1．如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？2．从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标。
3．理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。
4．统一公债的收益率公式及其含义。
5．如何计算贴现发行债券的到期收益率？6．如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？了解：1．金融风险识别的原则。
2．金融资产回报率变动频率表现出的峰态和偏态的含义。
3．金融资产VaR的概念是什么？有何特征？4．VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？第二篇金融风险评估与管理第四章信用风险管理重点掌握：1．信用风险的广义和狭义概念。
2．如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？掌握：1．信用风险的具体特征表现在哪些方面？2．度量借款人的“5C”分别指什么内容？3．放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？了解：1．信用风险的基本特征。
2．导致信贷风险的因素有什么？3．度量信用风险的德尔菲法的特征是什么？4．如何利用Z评分模型判断借款人是否违约？5．如何利用Credit Metrics模型计算在险价值VaR？第五章流动性风险管理重点掌握：1．流动性风险产生的主要原因。
2．商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？掌握：1．流动性风险定义。
2．流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”。
3．流动性风险管理理论中的“负债管理理论”。
4．流动性风险管理理论中的“资产负债管理理论”。
5．简述衡量流动性的流动性缺口法。
6．简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。
了解：1．流动性风险的作用。
2．各类金融机构流动性风险的特征。
3．流动性风险管理理论中的“预期收入理论”。
4．流动性风险管理理论中的“资产负债表内外统一管理理论”。
5．商业银行流动性较高的资产一般包括哪些内容？6．商业银行的头寸包括哪些内容？如何匡算？7．商业银行负债流动性管理技术的基本内容。
第六章利率风险管理重点掌握：1．何为利率风险？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？2．何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？3．何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？4．资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。
5．列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。
6．何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。
7．如何确定利率期权的平衡点？掌握：1．利率风险的主要形式有哪些？2．银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么，该方法的主旨是什么？3．远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成要素？4．学会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额。
5．何为利率期货？利率期货的特征如何？6．举例说明利用利率期货为利率现货保值的机理。
7．试述利率期权的定义及其分类。
8．何为利率互换？其特征如何？并举例说明之。
9．利率上限、利率下限、利率上下限的作用机理。
了解：1．利率变动对商业银行的风险表现在哪两个方面？2．评估利率风险最常用的两种方法是什么？其基本含义如何？3．利率敏感性缺口分析法有哪些不足？4．如何推导持续期缺口？5．远期利率协定的优缺点。
6．为何要引入利率期货的交叉套期保值？列出套期保值比率公式？7．举例说明借款人利率期权是如何为现货交易保值的。
第七章外汇、外债风险管理重点掌握：1．外汇风险包括哪些种类，其含义如何？2．衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。
掌握：1．何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？2．管理外汇交易风险的商业法。
3．管理外汇交易风险的金融法。
4．何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？了解：1．何为外债？外债的内容有哪些？何为外债风险？发生对外债务危机的特征有什么？2．银行管理外汇交易风险的外汇头寸管理方法包括哪些内容？3．银行管理外汇折算风险的方法。
4．银行管理外汇经济风险的方法。
第八章操作风险管理重点掌握：1．何为操作风险？其有哪些特点？掌握：1．操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？了解：1．操作风险的管理过程主要包括哪些环节？2．操作风险保险的种类。
3．操作风险的计量模型有哪些？其含义如何？第三篇金融机构风险管理第九章商业银行风险管理重点掌握：1．信贷资产风险管理的措施有哪些？掌握：1．银行一般面临的外部和内部风险。
2．证券投资风险的管理对策有哪些？3．商业银行存款风险的概念和种类是什么？4．商业银行中间业务分类及其风险特征。
5．商业银行中间业务风险管理的对策与措施。
6．商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。
了解：1．应该从几方面加大对商业银行的市场约束？2．商业银行负债业务风险的表现形式有哪些？3．存款风险存在的原因是什么？第十章保险公司风险管理重点掌握：1．保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？掌握：1．保险产品开发的一般性风险管理措施和保险产品定价风险的管理措施。